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广发生物(人民币)(001092)

广发生物:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 
 
 
 
 
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资
基金 
2016 年 半 年度 报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 广发基金管理有限公司 
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一六年八月二十六日 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读 半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 3 页共 31 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发生 物科 技指 数(QDII ) 基金主 代码 001092 交易代 码 001092 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 3 月 30 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 440,210,994.71 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 , 紧 密跟 踪纳 斯 达克生 物科 技指 数 , 力 求实现 对标 的指 数的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 , 为 投资 者提 供一 个投 资美国 纳斯 达克 生物 科技 市场的 有效 投资 工具 。 投资策 略 (一) 资产 配置 策略 本基 金为被 动管 理的 指数 型基 金, 在 正常 情况 下, 力 争 将 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控制 在 0.5% 以内 , 年跟 踪 误差控 制 在 5% 以 内 。 如 因 标的指 数编 制规 则调 整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围 , 基 金管 理人 应采 取合理措施避 免跟踪偏离度、跟踪误差 进一步扩大。 (二)权益类投 资策 略 股 票组合构建方法本基金主要采用完全 复制法跟踪标的指数,以 完全 按照标 的指 数的 成份 股组 成及其 权重 构建 基金 股票 投资组 合为 原则 , 进行 被动式 指数 化投 资。 (三 ) 固定收 益类 投资 策略 (四 )衍生 品投 资策 略 业绩比 较基 准 95%× 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 收 益 率+5%× 人 民 币 活 期 存 款 收益率 (税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 风 险和收 益高 于货 币市 场基 金 、 债券 型基 金和 混合 型基金 , 具 有较 高风 险、 较高预 期收 益的 特征 。 本 基金为 被动 管理 的指 数 型基金 , 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的 股票市 场相 似的 风险 收 益特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 洪渊 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 4 页共 31 页 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人 项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 名称 英文 - Brown Brothers Harriman & Co. 中文 - 布朗兄 弟哈 里曼 银行 注册地 址 - 140 Broadway New York, NY 10005 办公地 址 - - 邮政编 码 - - 2.5 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 3 主要财务指标和 基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -4,209,609.44 本期利 润 -92,275,800.63 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2250 本期 基 金份 额 净 值增 长率 -22.85% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2201 期末基 金资 产净 值 343,309,870.15 期末基 金份 额净 值 0.780 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2、 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 5 页共 31 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 -7.25% 2.12% -6.51% 2.10% -0.74% 0.02% 过去三 个月 0.78% 1.97% 1.77% 1.94% -0.99% 0.03% 过去六 个月 -22.85% 2.11% -20.86% 2.06% -1.99% 0.05% 过去一 年 -24.49% 2.05% -23.90% 1.99% -0.59% 0.06% 自基金 合同 生效 起 至今 -22.00% 1.91% -19.63% 1.87% -2.37% 0.04% 注:1 、 本基 金的 业绩 比较 基准为 :95%× 人民 币计 价 的纳斯 达克 生物 科技 指数 收益率+5%× 人民 币活 期存款 收益 率( 税后 )。 2、业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。 3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的 比较 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2015 年 3 月 30 日 至 2016 年 6 月 30 日) 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 6 页共 31 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿元 人民 币。 公司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江 金融 控股 集团 有限 公司、 康美 药业 股份 有限 公司和 广州 科技 金融 创新 投资控 股有 限公 司。 公 司拥有 公募 基金 、社 保基 金境内 投资 管理 人、 受托 管理保 险资 金投 资管 理人 、合格 境内 机构 投资 者 境外证 券投 资管 理(QDII )和特 定客 户资 产管 理等 业务资 格。 本基金 管理 人在 董事 会下 设合规 及风 险管 理委 员会 、薪酬 与资 格审 查委 员会 、战略 规划 委员 会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门:综 合 管理 部、 财务 部、 人力资 源部 、监 察稽 核部 、基金 会 计 部、 注册 登记 部、信 息技 术部 、中 央交 易部、 规划 发展 部、 研 究发展 部、 权益 投资 一部 、权益 投资 二部 、固 定收 益部、 数量 投资 部、 量化 投资部 、另 类投 资部 、 数据策 略投 资部 、国 际业 务部、 产品 营销 管理 部、 机构理 财部 、北 京分 公司 、广州 分公 司、 上海 分 公司、 互联 网金 融部 、 北 京 办事处 。 此 外, 还出 资设 立 了广发 国际 资产 管理 有限 公司 ( 香港 子公 司) 、 瑞元资 本管 理有 限公 司, 参股了 证通 股份 有限 公司 。 截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人管 理九 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基 金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证 券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币市 场 基金、 广发 聚丰 股票 型证 券投资 基金 、广 发策 略优 选混合 型证 券投 资基 金、 广发大 盘成 长混 合型 证 券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 (LOF ) 、 广发 内 需增长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、广 发全 球精 选股票 型证 券投 资基 金、 广发行 业领 先股 票型 证 券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小 板 300 交易 型开放 式指 数证 券投 资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资 基金、 广发 聚利 债券 型证 券投资 基金 、广 发制 造业 精选股 票型 证券 投资 基金 、广发 聚财 信用 债证 券 投资基 金、 广发 深 证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财 年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ,广 发双 债添利 债券 型证 券投 资 基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起 式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投 资基金 、广 发轮 动配 置股 票 型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理 财 7 天 债券 型广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 7 页共 31 页 证券投 资基 金、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、广发 集利 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 广发趋 势优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 广发 聚优灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 天天 红 发起式 货币 市场 基金 、广 发亚太 中高 收益 债券 型证 券投资 基金 、广 发现 金宝 场内实 时申 赎货 币市 场 基金、 广发 全球 医疗 保健 指数证 券投 资基 金、 广发 成长优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 广发 钱 袋子货 币市 场基 金、 广发 天天利 货币 市场 基金 、广 发集鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发竞 争优 势灵 活 配置混 合型 证券 投资 基 金 、广发 新动 力股 票型 证券 投资基 金、 广发 中证 全指 可选消 费交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 主题领 先灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 广发 活期 宝货币 基金 、广 发逆 向 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指 数型 证券 投资基 金、 广发 中证 全 指医药 卫生 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指信 息技 术交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金、广 发中 证全 指信 息技 术交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金发 起式 联接 基金 、广发 对冲 套利 定期 开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金、 广发 中证 养老 产业 指数型 发起 式证 券投 资基 金、广 发中 证全 指金 融 地产交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、广 发中 证环 保产业 指数 型证 券投 资基 金、广 发聚 安混 合型 证 券投资 基金 、广 发纳 斯达 克生物 科技 指数 型发 起式 证券投 资基 金、 广发 聚宝 混合型 证券 投资 基金 、 广发聚 惠灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 广发 中证 全指可 选消 费交 易型 开放 式证券 投资 基金 发起 式 联接基 金、 广发 中证 全指 医药卫 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 、广 发安 心回 报 混合型 证券 投资 基金 、广 发安泰 回报 混合 型证 券投 资基金 、广 发聚 康混 合型 证券投 资基 金、 广发 聚 泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交 易型开 放 式 指数 证券 投资 基金、 广发 中证 全指 原材 料交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 广发 中证 全 指主要 消费 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发 起式联 接基 金、 广发 中证 全指金 融地 产交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基金 、广 发中 证 医疗指 数分 级证 券投 资基 金、广 发改 革先 锋灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 广发中 证全 指原 材料 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 、广 发中证 全指 主要 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资 基金发 起式 联接 基金 、广 发沪 深 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发百 发大 数据 策略 成长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 聚盛 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、广 发安富 回报 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金和 广发 安宏回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 广发 新兴 产业精 选灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、广 发稳 安保本 混合 型证 券投 资基 金、广 发鑫 享灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 广 发鑫裕 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、广 发安 享灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发稳 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 、广 发沪 港深新 机遇 股票 型证 券投 资基金 、广 发集 裕债 券型 证券投 资基 金、 广发 稳 裕保本 混合 型证 券投 资基 金、 广发 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 , 管理 资产 规模 为 2341 亿 元。 同时 ,广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 8 页共 31 页 公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 和社 保基金 投资 组合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 邱炜 本基金 的 基金经 理; 广发全 球 农业指 数 (QDII ) 的基金 经 理; 广 发纳 斯达克 100 指数 (QDII ) 基金的 基 金经理 ; 广 发美国 房 地产指 数 (QDII) 基 金的基 金 经理; 广发 亚太中 高 收益债 券 (QDII ) 基金的 基 金经理 ; 广 发全球 医 疗保健 (QDII ) 基金的 基 金经理 ; 广 发纳指 100ETF 基 金的基 金 经理; 广发 鑫享混 合 基金的 基 金经理 ; 国 际业务 部 总经理 2015-03-30 - 9 年 男,中 国 籍,统 计 学博士 , 持有中 国 证券投 资 基金业 从 业证书 , 2007 年 5 月至 2008 年 7 月在 摩根大 通 集团( 纽 约)任 高 级分析 师 兼助理 副 总裁, 2008 年 7 月至 2011 年 6 月任 广发基 金 管理有 限 公司国 际 业务部 研 究员 , 2011 年 6 月 28 日起任 广 发全球 农 业指数 (QDII) 基 金的基 金 经理, 2012 年 8 月 15 日起 任广发 纳 斯达克 100 指数 (QDII) 基广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 9 页共 31 页 金的基金 经理, 2013 年 8 月 9 日起 任广发 美 国房地 产 指数 (QDII) 基 金的基 金 经理, 2013 年 11 月 28 日起 任广发 亚 太中高 收 益债券 (QDII) 基 金的基 金 经理, 2013 年 12 月 10 日起 任广发 全 球医疗 保 健(QDII) 基金的 基 金经理 , 2014 年 1 月 21 日至 2016 年 1 月 27 日任 国际业 务 部副总 经 理,2015 年 1 月 14 日至 2016 年 1 月 27 日任另 类 投资部 副 总经理 , 2015 年 3 月 30 日起 任广发 生 物科技 指 数(QDII) 基金的 基 金经理 ,广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 10 页共 31 页 2015 年 6 月 10 日起 任广发 纳 指 100ETF 基金的 基 金经理 , 2016 年 1 月 15 日起 任广发 鑫 享混合基 金的基 金 经理, 2016 年 1 月 28 日起 任国际 业 务部总 经 理。 注:1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介 4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金基金 合同》和其他有关法律法 规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大 利益。 4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.4.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过 投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ,实现投资风险的事中风 险控制;稽核岗通过对广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 11 页共 31 页 投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核, 实现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告期内,上述 公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.4.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作 分析 2016 年初, 美国 股市 受到 中国股 市连 续熔 断的 影响 大幅下 行, 同时 油价 在一 月份持 续下 跌, 引 起市场对通缩的担心。随 着中国叫停熔断政策,欧 洲央行在一月末释放宽松 信号推动美国股市见底 回升。进入二月份,市场 对欧洲银行关于能源业敞 口的担忧推升市场的避险 情绪,风险资产持续暴 跌。随着德银公布债券回 购计划以及沙特和俄罗斯 的冻产计划慢慢让石油价 格企稳,风险资产在二 月中下 旬止 跌。 纳斯 达克 生物科 技行 业也 慢慢 筑底 。由于 加拿 大医 药公 司 V ALEANT 控制 药价 的丑 闻与美国限制药价的预期 打压美国医药行业二级市 场的表现,行业指数的走 势弱于 其它板块,一季 度纳斯 达克 生物 科技 指数 大幅下 行。 二季度纳斯达克生物科技 指数总体在底部震荡整固 的格局。二季度关于生物 科技行业的消息不 多,整个行业还在底部震 荡。今年生物科技行业远 远跑输市场的原因在于美 国医药高药价的问题提 交到了总统大选的议题, 高药价的问题受到监管层 的关注,市场预期未来药 物价格有一定的压力, 从而对 生物 科技 行业 的盈 利产生 影响 ,所 以相 关公 司的股 价一 直表 现不 佳。 4.5.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 的净 值增长 率为-22.85% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-20.86% 。 4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望未来,虽然生物科技 指数今年远远跑输大市, 但是从中长期的角度来看 我们仍然看好生物 科技行业的前景。首先, 生物科技行业是需求很强 的行业,人类的健康医疗 需求是人类最基本的需广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 12 页共 31 页 求之一。根据世界卫生组 织的统计,人均医疗费用 支出每年都在稳定增长, 而生物科技是医疗行业 中最终解决人类健康问题 的方案之一,所以该行业 的需求也会陆续地增长。 其次,美国监管药价是 为了打击虚高的药物价格 ,对于有真正疗效的药物 的价格影响不大,因为本 质还是供求关系决定, 所以药价最终不会有很大 的折让。但是这个 结果估 计会在大选之后才会让市 场意识到生物科技企业 的负面 因素 没有 想象 那么 大。所 以股 价有 望在 美国 大选后 真正 企稳 而重 新回 到上升 通道 。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工 程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序 进 行评 价 , 在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ,以保证其持续适用。 基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 , 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、 证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素,向估值委员会提 出估值建议,确保估值 的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和 方法进行核查,确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力 和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立,基金经理不参与估值 的具 体流程,但若存在 对相关投资品种估值有失 公允的情况,可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益 冲突,一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署 服务协 议, 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中 “ 基金 的收 益与分 配 ” 之 “ 基金 收益分 配原则 ” 的相关 规定, 本基 金本报 告期 内 未进行 利润 分配 ,符 合合 同规定 。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对广发纳斯达克生物 科技指数型发起式证券投 资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资 基金法》及其他法律法规 和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 13 页共 31 页 额持有 人利 益的 行为 ,完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金的管理人—— 广发基金管理有 限公司在广发纳斯达克生 物科技指数型发起式证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、 基金费用 开支等问题上, 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,在 各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 本报告期内,广发纳斯达 克生物科技指数型发起 式证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发纳斯达克生物科技 指数型发起式证券 投资基 金 2016 年半 年度 报 告中财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况、 财务 会 计报告 、 投 资组 合报 告 等内容 进行 了核 查, 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 44,514,198.66 22,547,943.23 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 291,621,839.01 378,590,103.82 其中: 股票 投资 270,472,643.84 349,281,567.11 基金投 资 21,149,195.17 29,308,536.71 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 11,459,596.64 应收利 息 2,460.41 294.86 应收股 利 - - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 14 页共 31 页 应收申 购款 9,220,434.56 738,250.31 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - 988,200.00 资产总计 345,358,932.64 414,324,388.86 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 1,213,446.16 3,449,770.08 应付管 理人 报酬 217,648.14 272,718.31 应付托 管费 68,015.04 85,224.49 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 - - 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 549,953.15 1,549,616.25 负债合计 2,049,062.49 5,357,329.13 所有者权益: - - 实收基 金 440,210,994.71 404,557,252.06 未分配 利润 -96,901,124.56 4,409,807.67 所有者权益合计 343,309,870.15 408,967,059.73 负债和所有者权益总 计 345,358,932.64 414,324,388.86 注:报 告截 止 日 2016 年 06 月 30 日 ,基 金份 额净 值 人民 币 0.780 元 ,基 金份 额总额 440,210,994.71 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 3 月 30 日 (基金合 同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -90,264,776.31 30,653,727.21 1.利息 收入 23,617.71 348,794.95 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 15 页共 31 页 其中: 存款 利息 收入 23,617.71 348,794.95 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -2,890,039.93 13,025,824.92 其中: 股票 投资 收益 -1,483,939.21 566,783.42 基金投 资收 益 -1,948,171.29 4,658,164.45 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 542,070.57 7,800,877.05 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) -88,066,191.19 22,857,400.19 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) 624,432.39 -6,212,020.13 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 43,404.71 633,727.28 减:二、费用 2,011,024.32 3,357,526.24 1.管 理人 报酬 1,318,857.92 1,882,496.67 2.托 管费 412,143.05 588,280.24 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 11,832.31 642,691.61 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 268,191.04 244,057.72 三、 利润总额 (亏损总 额以 “- ” 号填列) -92,275,800.63 27,296,200.97 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -92,275,800.63 27,296,200.97 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 404,557,252.06 4,409,807.67 408,967,059.73 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - -92,275,800.63 -92,275,800.63 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 35,653,742.65 -9,035,131.60 26,618,611.05 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 16 页共 31 页 其中:1.基 金申 购款 91,414,005.18 -18,637,768.15 72,776,237.03 2.基金 赎回 款 -55,760,262.53 9,602,636.55 -46,157,625.98 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 440,210,994.71 -96,901,124.56 343,309,870.15 项目 上年度可比期间 2015 年 3 月 30 日(基金 合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 1,051,001,960.92 - 1,051,001,960.92 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 27,296,200.97 27,296,200.97 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -421,405,050.67 -6,527,712.46 -427,932,763.13 其中:1.基 金申 购款 80,304,555.75 956,061.95 81,260,617.70 2.基金 赎回 款 -501,709,606.42 -7,483,774.41 -509,193,380.83 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 629,596,910.25 20,768,488.51 650,365,398.76 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发纳 斯达克生物科 技指数型发 起式证券投资 基金 (“ 本基金 ”) 经中国证券 监督管理委 员会( 以下 简称中 国证 监会) 证监 许可[2015]99 号 《关 于核 准广 发 纳斯达 克生 物科 技指 数型 发起式 证券 投资 基金 注册的批复》核准,由广 发基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》 、 《证券 投资 基金运作管理办法 》 、 《合 格境内机构投资者境外证 券投资管理试行办法》等 有关规定和《广发纳斯 达克生 物科 技指 数型 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 (“ 基金 合同 ”) 发起 , 于 2015 年 3 月 30 日 募集 成 立。本基金的基金管理人 为广发基金管理有限公司 ,基金托管人为中国工商 银行股份有限公司,境 外资产 托管 人为 布朗 兄弟 哈里曼 银行 (Brown Brothers Harriman & Co.)。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 17 页共 31 页 本基金 募集 期 为 2015 年 3 月 6 日至 2015 年 3 月 24 日, 本 基金 为契约 型开 放 式基金 , 存 续期限 不定, 募集 资金 总额 为人 民币 1,051,001,960.92 元 ,有效 认购 户数 为 19,045 户。其 中, 认购 款项 在 基金验 资确 认日 之前 产生 的利息 共计 人民 币 122,012.43 元 ,折 合基 金份额 122,012.43 份, 按照 基金 合同的有关约定计入基金 份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤华 永会计师事务所特殊普 通合伙 验资 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《合格 境 内机构投资者境外证券投 资管理试行办法》 和基金合同等有关规定, 本 基金的投资范围包括: 纳斯达克生物科技指数成 份股、备选成份股、以 纳斯达 克生 物科 技指 数为 投资标 的的 指数 基金 ( 包 括 ETF ) 等。 本基金 还可 投资全 球证 券市 场中 具 有良好流动性的其他金融 工具,包括已与中国证监 会签署双边监管合作谅解 备忘录的国家或地区证 券市场 挂牌 交易 的普 通股 、 优先股 、 全 球存 托凭 证和 美 国存托 凭证 、 房 地产 信托 凭 证 ( 可简称 “R EI T s”); 已与中国证监会签署双边 监管合作谅解备忘录的国 家或地区证券监管机构登 记注册的公募基金;与 固定收益、股权、信用、 商品指数、基金等标的物 挂钩的结构性投资产品; 远期合约、互换及经中 国证监会认可的境外交易 所上市交易的权证、期权 、期货等金融衍生产品; 银行存款、短期政府债 券等货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会 相关规 定) 。 如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 , 基 金管 理人 在履行 适当 程序 后, 可 以将其 纳入 投资 范围 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为:95%× 人 民币 计价 的纳 斯达 克生物 科技 指数 收益 率 +5%× 人 民币 活期 存款 收益 率(税 后) 。 本基金 的财 务报 表 于 2016 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的 财 务 报 表 按 照 财政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则及 相 关 规 定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中 国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制,同时在具体会计核 算和信息披露方面也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2016 年上半 年度 度的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会 计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 18 页共 31 页 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2008]1 号文 《关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开 营业税 改征 增值 税试 点的 通知》 及其 他相 关境 内 外税务 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: 1.以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不缴 纳营 业税 。 2.证券 投资 基金( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 免 征营业 税和 增值 税。 3. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入, 包括买 卖 股 票、 债券 的差 价收入 ,股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 4.基金 取得 的源 自境 外的 收入 , 其 涉及 的境 外所 得 税按照 相关 国家 或地 区税 收法律 和法 规执 行 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 19 页共 31 页 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 布朗兄 弟哈 里曼 银行 基金境 外资 产托 管人 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。 6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ,本 报告 期末及 上年 度末 无应 付关 联方佣 金余 额。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月30 日 (基 金合 同 生效 日)至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 1,318,857.92 1,882,496.67 其中:支付销售机 构的客户 维护费 531,386.96 730,490.82 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H =E× 0.80%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 的 管理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金的 管理 费每 日计 算, 逐日累 计至 每月 月末 ,按 月支付 ,由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管 理费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 6.4.8.2.2 基金托管费 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 20 页共 31 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月30 日 (基 金合 同 生效 日)至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 412,143.05 588,280.24 注:本 基金 托管 费自 基金 合同生 效日 起, 按如 下方 法进行 计提 。本 基金 的托 管费按 前一 日基 金资 产 净值 的 0.25% 的 年费 率计 提。托 管费 的计 算方 法如 下: H =E× 0.25%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管 费划款 指令 , 基金 托管 人复 核后于 次月 前 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内无 与关 联 方进 行银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月30 日 ( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日 基金合 同生 效日 (2015 年 3 月 30 日 )持 有的 基金 份额 - 10,000,200.02 期初持 有的 基金 份额 10,000,200.02 - 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 10,000,200.02 10,000,200.02 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 2.27% 1.59% 注:基 金管 理人 上年 度可 比期间 内持 有本 基金 份额 变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说明 书 的有关 规定 支付 。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 21 页共 31 页 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 3 月 30 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 股份有 限公 司 23,724,623.21 23,617.71 21,111,764.44 348,658.87 布朗兄 弟哈 里 曼银行 20,789,575.45 - 3,704,347.99 - 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司和 境外 资产 托管人 布朗 兄弟 哈里 曼 银行保 管, 按银 行同 业利 率或约 定利 率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 截至本 报告 期 末 2016 年 06 月 30 日 止, 本基 金无 因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证券 。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日止 ,本 基金 伍持 有 暂时停 牌流 通受 限股 票。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 22 页共 31 页 1.公允 价值 (1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值


于 2016 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 291,621,839.01 元, 无属 于第二 层级 和第 三层 级的 余额(2015 年 12 月 31 日,第 一层 级的 余额 为 378,590,103.82 元, 无属 于 第二层 级和 第三 层级 的余 额) 。 (iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 270,472,643.84 78.32 其中: 普通 股 262,658,021.85 76.05 存托凭 证 7,814,621.99 2.26 优先股 - - 房地产 信托 凭证 - - 2 基金投 资 21,149,195.17 6.12 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 23 页共 31 页 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 44,514,198.66 12.89 8 其他各 项资 产 9,222,894.97 2.67 9 合计 345,358,932.64 100.00 7.2 期末在各个国家(地区 )证券市场的权益投 资分 布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 270,472,643.84 78.78 合计 270,472,643.84 78.78 注:1 、国 家( 地区 )类 别 根据股 票及 存托 凭证 所在 的证券 交易 所确 定。


2、上 述美 国比 重包 括注 册 地为英 国、 法国 在美 国上 市的 ADR 。 7.3 期末按行业分类的权 益投资组合 金额单 位: 人民 币元 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必须 消费 品 - - 必须消 费品 - - 保健 270,472,643.84 78.78 金融 - - 信息技 术 - - 电信服 务 - - 公共事 业 - - 合计 270,472,643.84 78.78 注:注 :以 上分 类采 用全 球行业 分类 标准 (GICS)。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 24 页共 31 页 7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称 ( 中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家 ( 地区) 数量( 股 ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 AMGEN INC 安进 AMGN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 22,913.00 23,117,775.31 6.73 2 CELGEN E CORP 新基医 药 CELG US 纳斯达 克证券 交易所 美国 32,333.00 21,146,921.93 6.16 3 GILEAD SCIENCE S INC 吉利德 科 学 GILD US 纳斯达 克证券 交易所 美国 37,365.00 20,669,372.81 6.02 4 BIOGEN INC 百健 BIIB US 纳斯达 克证券 交易所 美国 12,567.00 20,151,898.10 5.87 5 REGENE RON PHARM ACEUTI CALS 再生元 制 药股份 有 限公司 REGN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 8,163.00 18,903,989.49 5.51 6 VERTEX PHARM ACEUTI CALS INC 维特制 药 股份有 限 公司 VRTX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 19,067.00 10,876,118.52 3.17 7 MYLAN NV 迈兰公 司 MYL US 纳斯达 克证券 交易所 美国 36,167.00 10,370,275.59 3.02 8 ILLUMIN A INC Illumina 公 司 ILMN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 10,850.00 10,100,133.24 2.94 9 ALEXIO N PHARM ACEUTI CALS INC Alexion 制 药公司 ALXN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 11,577.00 8,963,595.42 2.61 10 INCYTE CORP Incyte 有 限公司 INCY US 纳斯达 克证券 交易所 美国 15,882.00 8,423,231.14 2.45 注:本 基金 对以 上证 券代 码采用 当地 市场 代码 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 25 页共 31 页 7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 1,585,381.87 0.39 2 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX US 1,316,661.20 0.32 3 INCYTE CORP INCY US 782,839.25 0.19 4 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN US 746,199.01 0.18 5 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ US 417,799.54 0.10 6 MEDIVATION INC MDVN US 412,947.63 0.10 7 SHIRE PLC-ADR SHPG US 320,550.92 0.08 8 ACADIA PHARMACEUTICALS INC ACAD US 319,012.64 0.08 9 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY US 303,274.19 0.07 10 QIAGEN N.V. QGEN US 297,805.30 0.07 11 ENDO INTERNATIONAL PLC ENDP US 295,403.35 0.07 12 JUNO THERAPEUTICS INC JUNO US 290,205.90 0.07 13 ALKERMES PLC ALKS US 289,833.09 0.07 14 IONIS PHARMACEUTICALS INC IONS US 281,461.50 0.07 15 SEATTLE GENETICS INC SGEN US 280,973.04 0.07 16 UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR US 273,684.67 0.07 17 KITE PHARMA INC KITE US 227,154.47 0.06 18 BIO-TECHNE CORP TECH US 203,583.17 0.05 19 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC NBIX US 193,635.77 0.05 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 26 页共 31 页 20 INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN ICPT US 181,528.19 0.04 注: 本项 及下 项 7.5.2 、7.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及 行权等 获得 的股 票, 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减 少的股 票, 此外 , “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票 成本 ” )、 “ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票收 入 ” )均 按买 卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计卖 出 金额 占期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 CELGENE CORP CELG US 4,240,760.75 1.04 2 BIOGEN INC BIIB US 3,779,409.61 0.92 3 AMGEN INC AMGN US 3,426,312.91 0.84 4 ANACOR PHARMACEUTICALS INC ANAC US 2,505,359.25 0.61 5 GILEAD SCIENCES INC GILD US 1,707,314.72 0.42 6 AFFYMETRIX INC AFFX US 619,866.31 0.15 7 MYLAN NV MYL US 360,470.86 0.09 8 ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALXN US 321,704.89 0.08 9 ILLUMINA INC ILMN US 285,643.39 0.07 7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额 单位: 人民 币元 买入成 本( 成交 )总 额 16,307,049.93 卖出收 入( 成交 )总 额 17,246,842.69 7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 27 页共 31 页 7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 PROSHAR ES ULTRA NASD BIOTECH EFT 基金 契约式 开放式 基金 ProShares Trust 21,149,195.17 6.16 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 和处 罚的情 况。 7.11.2 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票未 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。 7.11.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,460.41 5 应收申 购款 9,220,434.56 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,222,894.97 7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明 本基金 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 28 页共 31 页 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 14,157 31,094.93 22,354,046.17 5.08% 417,856,948.54 94.92% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基 金 985,551.42 0.2239% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 8.4 发起式基金发起资金持 有份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 10,000,200.0 2 2.27% 10,000,200.0 2 2.27% 三年 基金管 理人 高级 管理 人员 494,589.84 0.11% - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,494,789.8 6 2.38% 10,000,200.0 2 2.27% 三年 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年 3 月 30 日) 基金 份额 总 额 1,051,001,960.92 本报告 期期 初基 金份 额总 额 404,557,252.06 本报告 期 基 金总 申购 份额 91,414,005.18 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 29 页共 31 页 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 55,760,262.53 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 440,210,994.71 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 自 2016 年 4 月 30 日 起, 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起, 孙 树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起, 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副 总经理 。 相关事 项已 向中 国证 券投 资基金 业协 会备 案。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 ,涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ,分别 是: 1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案, 我公 司 系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失,请求银行赔 偿损失。该案尚在浙江 省义乌 市人 民法 院审 理中 。 2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案, 在 浙江省 慈溪 市人 民 法院审 理过 程中 , 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉, 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 2016 年 4 月 18 日, 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 ( 【2016 】 34 号) 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 , 进一步 梳理 了股 票入 库的 流程, 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。 本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 30 页共 31 页 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 State Street Global Markets International Ltd. - 30,428,667.04 100.00% 11,473.85 100.00% - Goldman Sachs Group Inc. - - - - - 新增 注:1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : i. 财务状 况良 好, 经营 状况 稳定, 信誉 良好 ,符 合监 管标准 ; ii. 研究实力 较强 ,分 析报 告质量 高, 准确 及时 ,同 时报告 覆盖 范围 广泛 ; ⅲ.交 易执 行能 力强 ,交 易 效率高 ,能 保证 较佳 成交 价格, 及时 反馈 交易 结果 ; iv. 清算和交 割能 力强, 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确; v. 能与服务 匹配 的合 理的 佣金和 收费 标准 ; vi. 经营行为 规范 ,有健 全 的内部 控制 制度 ; vii. 具备高效、 安全 的通 讯 条件。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: i. 本基金 管理 人组 织相 关部 门人员, 根据 经纪 商选 择原 则与标 准对 交易 单元 候选 经纪商 的服 务质 量 和 研究实 力进 行评 估, 确定 选用的 交易 单元 经纪 商。 ii. 本基金管 理人 与选 用的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议, 并通 知基 金托管 人。 iii. 本基金管 理人 定期 对经 纪商的 服务 进行 评分 ,可 根据结 果调 整交 易分 配比 例以及 更换 经纪 商。 3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 , 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金等 交 易而合 计支 付该 券商 的佣 金合计 。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商 名称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易 成交 金额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交 金额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交 金额 占当期 权证 成交总 额的 比例 成交 金额 占当期 基 金 成交 总 额的比 例 State Street Glob al - - - - - - 11,78 1,606. 70 100.00% 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要 第 31 页共 31 页 Mark ets Inter natio nal Ltd. 广发基金管理有限公 司 二〇一六年八月二十 六日