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广发理财年年红(270043)

广发理财年年红:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
广发理财年年红债券型证券投资基金 
2016 年 半 年度 报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日 广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页共 27 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 3 页共 27 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发理 财年 年红 债券 基金主 代码 270043 交易代 码 270043 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 7 月 19 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 - 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于剩 余期 限 ( 或回 售期 限) 不超 过 基金剩 余封 闭期 的固 定 收益类 工具 ,力 求为 投资 者获取 稳健 的收 益。








投资策 略 本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具 , 具 体包 括 企业债 、 公司 债 、 国 债、 央行票 据 、 金 融债 、 地方 政府债 、 次级 债 、 短 期融 资券 、 高 收益 债券 、 中 期票据 、 资 产支 持证券 、 债券回 购及 银行 存款 等。 在封闭 期内 , 本 基金采 用买入 并持 有策 略 , 对 所 投资固 定收 益品 种的 剩余 期限与 基金 的剩 余封 闭 期进行 期限 匹配 , 主 要投 资于剩 余期 限 ( 或回 售期 限) 不 超过 基金 剩余 封 闭期的 固定 收益 类工 具 。 在开放 期 , 本 基金 原则 上 将使基 金资 产保 持现 金 状态。 基金 管理 人将 采取 各种有 效管 理措 施, 保障 基金运 作安 排, 防范 流 动性风 险, 满足 开放 期流 动性的 需求 。 业绩比 较基 准 在每个 封闭 期 , 本 基金 的 业绩比 较基 准为 该封 闭期 起始日 的银 行一 年期 定 期存款 利率 (税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 , 风险 与预 期收 益高于 货币 市场 基金 ,低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 洪渊 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页共 27 页 南塔 31-33 楼 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -38,743.55 本期利 润 -38,743.55 加权平 均基 金份 额本 期利 润 - 本期基 金份 额净 值增 长率 - 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 - 期末基 金资 产净 值 -115,317.02 期末基 金份 额净 值 - 注:根 据基 金合 同的 规定 及本基 金暂 停运 作的 安排 ,本基 金第 三个 封闭 期到 期后暂 停进 入开 放期 、 不接受 申购 ,本 基金 所有 份额已 于该 封闭 期的 最 后 1 日日 终, 即 2015 年 8 月 14 日 将全 部基 金份 额 自动赎 回, 详见 基金 管理 人于 2015 年 8 月 13 日发 布的《 关于 广发 理财 年年 红债券 型证 券投 资基 金 第三期 运作 期到 期后 暂停 下一运 作期 运作 、不 接受 申购等 安排 的公 告》 。暂 停运作 期间 所发 生的 基 金费用 ,由 基金 管理 人承 担。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 - - - - - - 过去三 个月 - - - - - - 过去六 个月 - - - - - - 过去一 年 - - - - - - 过去三 年 13.62% 0.06% 6.45% 0.00% 7.17% 0.06% 自基金 合同 生 效起至 今 18.39% 0.05% 9.35% 0.00% 9.04% 0.05% 注:根 据基 金合 同的 规定 及本基 金暂 停运 作的 安排 ,本基 金第 三个 封闭 期到 期后暂 停进 入开 放期 、 不接受 申购 ,本 基金 所有 份额已 于该 封闭 期的 最 后 1 日日 终, 即 2015 年 8 月 14 日 将全 部基 金份 额 自动赎 回, 详见 基金 管理 人于 2015 年 8 月 13 日发 布的《 关于 广发 理财 年年 红债券 型证 券投 资基 金 第三期 运作 期到 期后 暂停 下一运 作期 运作 、不 接受 申购等 安排 的公 告》 。 广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页共 27 页 3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的 比较 广发理 财年 年红 债券 型证 券投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2012 年 7 月 19 日至 2016 年 6 月 30 日) 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金、社保基 金境内投资管理人、受托 管理保险资金投资管理人 、合格境内机构投资者 境外证 券投 资管 理(QDII )和特 定客 户资 产管 理等 业务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门: 综合管 理部 、财 务部 、广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页共 27 页 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、 数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分 公司、 互联 网金 融部 、 北 京 办事处 。 此 外, 还出 资设 立 了广发 国际 资产 管理 有限 公司 ( 香港 子公 司) 、 瑞元资 本管 理有 限公 司, 参股了 证通 股份 有限 公司 。 截至 2016 年 6 月 30 日 , 本基金 管理 人管 理九 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基 金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币市 场 基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证 券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 (LOF ) 、 广发 内 需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证 券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资 基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券 投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财 年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ,广 发双 债添利 债券 型证 券投 资 基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起 式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投 资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型 证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场 基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱 袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投 资基 金、广发竞争优势灵活 配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全 指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基 金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开 放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式 证券投资基 金、广发中证全指金融广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页共 27 页 地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证 券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、 广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式 联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报 混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资基金、广发聚 泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交 易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全 指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证 医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中证全指原材料交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广 发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资 基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵 活配置混合型证券投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵 活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混 合型证券投资基金和广发 安宏回报灵活配置混合型 证券投资基金、广发新兴 产业精选灵活配置混合 型证券投资基金、广发稳 安保本混合型证券投资基 金、广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金、广 发鑫裕灵活配置混合型证 券投资基金、广发安享灵 活配置混合型证券投资基 金、广发稳鑫保本混合 型证券投资基金、广发沪 港深新机遇股票型证 券投 资基金、广发集裕债券型 证券投资基金、广发稳 裕保本 混合 型证 券投 资基 金、 广发 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 , 管理 资产 规模 为 2341 亿 元。 同时 , 公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 和社 保基金 投资 组合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 谭昌杰 本基金 的基 金 经理; 广发 天 天红货 币基 金 的基金 经理 ; 广发趋 势优 选 灵活配 置混 合 基金的 基金 经 理;广 发聚 安 混合基 金的 基 2012-07-1 9 - 8 年 男, 中国 籍, 经济 学硕 士, 持有中 国证券 投资 基金 业从 业证 书, 2008 年 7 月至 2012 年 7 月 在广 发基金 管理有限公司固定收益部任研究 员, 2012 年 7 月 19 日 起任 广发理 财年年红债券基金的基金经理, 2012 年 9 月 20 日至 2015 年 5 月 26 日任 广发 双债添 利债 券 基金的 基金经 理,2013 年 10 月 22 日起广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页共 27 页 金经理 ;广 发 聚宝混 合基 金 的基金 经理 ; 广发聚 康混 合 基金的 基金 经 理;广 发稳 安 保本混 合基 金 的基金 经理 ; 广发安 泽回 报 混合基 金的 基 金经理 任广发天天红发起式货币市场基 金的基 金经 理, 2014 年 1 月 10 日 至 2015 年 7 月 23 日任 广发 钱袋子 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ,2014 年 1 月 27 日至 2015 年 5 月 26 日 任广发 集鑫 债券 型证 券投 资基金, 2014 年 1 月 27 日至 2015 年 7 月 23 日任 广发 天天利 货币 市 场基金 的基金 经理 , 2014 年 9 月 29 日至 2015 年 4 月 29 日 任广 发季 季利债 券基金 的基 金经 理,2015 年 1 月 29 日起 任广 发趋势 优选 灵 活配置 混合基 金的基 金经 理,2015 年 3 月 25 日 起任 广发 聚安 混合 基金的 基金经 理,2015 年 4 月 9 日起任 广发聚宝混合基金的基金经理, 2015 年 6 月 1 日 起任 广发 聚康混 合基金 的基 金经 理, 2016 年 2 月 4 日起任广发稳安保本混合基金的 基金经 理, 2016 年 6 月 17 日起任 广发安泽回报混合基金的基金经 理。 注:1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 理财年年红债券型证券投 资基金基金合同》和其他 有关法律法规的规定,本 着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产,在严格控制风险的基 础上,为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告 期内,基金运作合法合规 ,无损害基金持有人利益 的行为,基金的投资管理 符合有关法规及基金合 同的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页共 27 页 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照“ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则, 公平 分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过 投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ,实现投资风险的事中风 险控制;稽核岗通过对 投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核, 实现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 今年上半年经济指标一度 有所好转,通胀忧虑一度 成为市场热点,但事后来 看,在大的经济衰 退期, 经济 的回 暖和 通胀 率的回 升, 都只 是阶 段性 现象, 不影 响趋 势性 走向 。 债券市场窄幅波动,收益 率曲线持续平坦化。受到 信用风险担忧加重的影响 ,过剩行业和民企 的信用利差显著拉大。货 币市场方面,受制于央行 审慎监管框架的推行, 两 个季末银行体系均出现 了时点性的紧张,但在外 汇流出的压力下,央行一 方面维持稳定的短期回购 利率以降低贬值预期, 另一方面,不得不对银行 体系注入充足流动性而防 范系统性隐忧。对于固定 收益类品种而言,上半 年仍处于较好的年景,只 要收益率出现了阶段性上 涨,提高债券比例、拉长 组合久期或剩余期限, 都能获取不错的收益。股 票市场除了年初出现了大 幅下跌外,其余时间区间 波动,期间的板块轮动 现象非 常明 显, 低风 险偏 好的黄 金、 消费 股表 现较 好。 本基金 在本 运作 期内 暂停 运作。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 暂停 运作, 没有 收益 。 广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页共 27 页 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 经济弱平衡会延续。制造 业和私人投资已经出现月 度的负增长,经济仍处于 筑底的阶段。政策 方面仍以托底为主,但后 续可运用的工具已经不那 么充分,至少货币政策的 空间已经非常有限。尽 管部分地区的房 地产价格 出现了一定程度 的泡沫化 ,但实体企业仍 处于弱通 缩的状态,CPI 持续下 行,债券市场仍处于收益 率震荡下行的大背景中。 但由于市场收益率已经处 于相对低的水平了,虽 然仍能 获取 正回 报, 但绝 对收益 率已 经不 高。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽 核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价,在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法,以保证其持续适 用。基金日常估值由基 金会计部具体执行,并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重 大事件等可能对估值产生 重大影响的因素,向估值 委员会提出估值建议,确 保估值的公允性。监察 稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查, 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上 所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立,基金经理 不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况,可 向估值委员会提出意见 和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突, 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关 债 券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定,本 基金 本报告 期内 未 进行利 润分 配, 符合 合同 规定。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对广发理财年年红债 券型证券投资基金的托管 过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定,不存在任何损 害基金份额持有人利益广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页共 27 页 的行为 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发理财年 年红债券型证券投资基金 的管理人——广发基金管 理有限公司在广发 理财年年红债券型证券投 资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上,不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,在各重 要方面的运作严格按照 基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内, 广发 理财 年年 红债券 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限 公 司编 制和 披露 的广发 理财 年年 红债 券型 证券投 资基 金 2016 年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了 核查, 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 理财 年年 红债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 42,186.56 79,793.13 结算备 付金 - - 存出保 证金 - 797.50 交易性 金融 资产 - - 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 7.56 17.90 应收股 利 - - 广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页共 27 页 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 42,194.12 80,608.53 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 - - 应付托 管费 - - 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 - - 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 157,511.14 157,182.00 负债合计 157,511.14 157,182.00 所有者权益: - - 实收基 金 - - 未分配 利润 -115,317.02 -76,573.47 所有者权益合计 -115,317.02 -76,573.47 负债和所有者权益总 计 42,194.12 80,608.53 6.2 利润表 会计主 体: 广发 理财 年年 红债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 233.59 3,508,912.07 1.利息 收入 233.59 3,283,693.41 其中: 存款 利息 收入 233.59 3,380.82 债券利 息收 入 - 3,280,312.59 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页共 27 页 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列) - 225,218.66 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - 225,218.66 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) - - 减:二、费用 38,977.14 1,154,521.57 1.管 理人 报酬 - 137,670.14 2.托 管费 - 40,791.17 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 - 868,767.67 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 868,767.67 6.其 他费 用 38,977.14 107,292.59 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) -38,743.55 2,354,390.50 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -38,743.55 2,354,390.50 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 理财 年年 红债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) - -76,573.47 -76,573.47 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -38,743.55 -38,743.55 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页共 27 页 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) - -115,317.02 -115,317.02 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 89,697,602.81 12,103,743.51 101,801,346.32 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 2,354,390.50 2,354,390.50 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 89,697,602.81 14,458,134.01 104,155,736.82 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广 发 理 财 年 年红 债 券 型 证券 投 资 基 金(“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督管 理 委 员 会(“ 中国证监会”) 证 监许可[2012]841 号文 《 关 于核准 广发 理财 年年 红债 券型证 券投 资基 金募 集的 批复》 批准, 由基 金发 起人广 发基 金管 理有 限公 司依照 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《合格境内机构投资者境 外证券投资管理试行办法 》等有关规定和《广发理 财年年红债券型证券投 资基金 基金 合同 》 (“ 基 金合 同”) 发起 , 于 2012 年 7 月 19 日 募集 成立。 本基 金的 基金管 理人 为广 发基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 本基金 募集 期为 2012 年 7 月 16 日至 2012 年 7 月 16 日止, 本基 金为 契约 型开 放式基 金 , 以定广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 15 页共 27 页 期开放 方式 运作 ,存 续期 限不定 ,募 集资 金总 额为 人民币 543,111,437.13 元, 有效认 购户 数为 3,326 户。 其中 , 认 购款 项在 基金 验资确 认日 之前 产生 的利 息共计 人民 币 15.31 元, 折 合基金 份 额 15.31 份, 按照基 金合 同的 有关 约定 计入基 金份 额持 有人 的基 金账户 。 本基 金募 集资 金经 天健会 计师 事务 所 ( 特 殊普通 合伙 )验 资。 根据基 金合 同规 定, 每个 开放期 的最 后一 日 ( 份额 折算日 ) , 本 基金 将进 行份 额折算 , 即 基金 管 理人根据基金合同的约定 ,在基金份额持有人持有 的基金份额所代表的资产 净值总额保持不变的前 提下, 对本 基金 所有 份额 进 行折 算, 将本 基金 所有 份额的 基金 份额 净值 调整 为 1.000 元, 并将 基 金 份额数 按折 算比 例相 应调 整。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规 定,本基金的投资范围包 括国内依法发行的债券、 货币市场工具、资产支持 证券及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其 他金融工具,但需符合中 国证监会的相关规定。本 基金主要投资于固定收 益类金融工具,具体包括 企业债、公司债、国债、 央行票据、金融债、地方 政府债、次级债、短期 融资券、高收益债券、中 期票据、资产支持证券、 债券回购及银行存款等。 本基金不从 二级市场买 入股票或权证,也不参与 一级市场新股申购或股票 增发。本基金不投资可转 换债券,但可以投资分 离交易可转债上市后分离 出来的债券。本基金将采 用买入并持有策略,主要 投资于剩余期限(或回 售期限)不超过基金剩余 封闭期的固定收益类工具 。本基金业绩比较基准为 该封闭期起始日的银行 一年期 定期 存款 利率 (税 后) 。 根据基金合同的约定及结 合市场环境及产品需求分 析,经与基金托管人协商 一致,并向中国证 监会备案,本基金管理人 决定本基金第三个封闭期 到期后暂停进入开放期、 不接受申购。本基金所 有份额 将在 该封 闭期 的最 后 1 日 日终 ,即 2015 年 8 月 14 日全 部基 金份 额自 动 赎回, 赎回 款项 在该 日后 的 3 个 工作 日内 从本 基金托 管账 户划 出 。 本 基金 暂停运 作以 后 , 本 基金 管理 人将根 据实 际情 况 , 决定下一开放期和封闭期 的安排,在报中国证监会 备案后,进行下一开放期 的申购。下一封闭期的 运作将 依据 基金 合同 的规 定正常 运作 。截 至资 产负 债表日 ,本 基金 仍暂 停运 作。


本基金 的财 务报 表 于 2016 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则”) 及中 国证监会发布的关 于基金 行业实务操作的有关规定 编制,同时在具体会计核 算和信息披露方面也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 16 页共 27 页 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2016 年上半 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税 务总局 关 于企业 所得 税若 干优惠 政策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工 作的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公 司股息 红利差 别化个 人所 得税政 策有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》 及其他相关税务法规和实 务操作,主要税项列示 如下: 1.以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2.证券 投资 基金( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 免广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页共 27 页 征营业 税和 增值 税。 3. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入, 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 4. 对 基金取 得的 股票 股息、 红利 收入 ,由 上市 公司在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴个 人所 得 税, 个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票, 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得 额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额 ; 持 股期 限超 过 1 年的 , 其中 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的 , 暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额, 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 之后 的, 股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。 5.对基金取得 的债券利 息 收入,由发 行债券的 企业 在向基金支 付上述收 入时 代扣代缴 20% 的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 6.对于 基金 从事 A 股买 卖 , 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券( 股票) 交易 印花 税, 对受让 方不 再缴 纳印花 税。 7. 基金 作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 , 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构


6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 18 页共 27 页 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 - - 15,039,513.28 100.00% 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 广发证 券股 份有 限公 司 - - 165,078,000.00 100.00% 6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ,本 报告 期末 及上年 度可 比期 间末 无 应付关 联方 佣金 余额 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页共 27 页 30 日 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 - 137,670.14 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - 60,564.75 注:基 金的 管理 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.27% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 : H =E× 0.27 %÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐日 累计至 封闭 期末 , 由基 金管 理人向 基金 托管 人发 送基 金管理 费划 款指 令 , 基金托 管人 复核 后于 封闭 期结束 后 的 3 个 工作 日之 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。若 遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支付日 期顺 延。 在开放 期, 本基 金不 计提 管理费 。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 - 40,791.17 注:基 金的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.08% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下: H =E× 0.08%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐日 累计至 封闭 期末 , 由基 金管 理人向 基金 托管 人发 送基 金托管 费划 款指 令 , 基金托 管人 复核 后于 封闭 期结束 后 的 3 个 工作 日之 内从基 金财 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 在开放 期, 本基 金不 计提 托管费 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 与关 联交 易对手 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页共 27 页 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。


6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有 限公 司 42,186.56 233.18 1,982,706.20 2,265.67 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 计息 。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无因 认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页共 27 页 本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,186.56 99.98 7 其他各 项资 产 7.56 0.02 8 合计 42,194.12 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合


本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 沪港 通投 资的 股票 。 广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页共 27 页 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 根据公开市 场信息 ,报告期内本基金投资的 前十名证券的发行主体未 被监管部 门立案调查, 或在本 报告 编制 日前 一年 内本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体未 受到 公开 谴责和 处罚 。 7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页共 27 页 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7.56 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7.56 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2012 年 7 月 19 日 )基 金份 额总 额 543,111,437.13


本报告 期 基 金总 申购 份额 - 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 - 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 - 广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 24 页共 27 页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 自 2016 年 4 月 30 日 起, 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起, 孙 树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起, 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副 总经理 。 相关事 项已 向中 国证 券投 资基金 业协 会备 案。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 ,涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ,分别 是: 1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案, 我公 司 系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失,请求银行赔 偿损失。该案尚在浙江 省义乌 市人 民法 院审 理中 。 2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案, 在 浙江省 慈溪 市人 民 法院审 理过 程中 , 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉, 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 2016 年 4 月 18 日, 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 ( 【2016 】 34 号) 。 中国 证监 会指 出我 司对 火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 , 进一步 梳理 了股 票入 库的 流程, 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。 本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 25 页共 27 页 数量 票成交 总 额的比 例 金总量 的 比例 安信证 券 5 - - - - - 北京高 华 1 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 上海华 信 1 - - - - - 财富证 券 2 - - - - - 川财证 券 2 - - - - - 德邦证 券 0 - - - - 减少 1 个 第一创 业证 券 1 - - - - - 东北证 券 4 - - - - 新增 2 个 东方证 券 2 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - - 东海证 券 1 - - - - - 东吴证 券 2 - - - - - 东兴证 券 2 - - - - - 方正证 券 6 - - - - - 光大证 券 3 - - - - - 广发证 券 7 - - - - - 广州证 券 2 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 国盛证 券 1 - - - - - 国泰君 安 4 - - - - - 国信证 券 4 - - - - - 国元证 券 2 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 宏源证 券 3 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 华创证 券 4 - - - - 新增 1 个 华福证 券 2 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 华泰证 券 6 - - - - - 华鑫证 券 2 - - - - - 江海证 券 1 - - - - - 联讯证 券 2 - - - - - 民生证 券 2 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 南京证 券 1 - - - - - 平安证 券 4 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 26 页共 27 页 上海证 券 1 - - - - - 申银万 国 3 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 首创证 券 1 - - - - - 太平洋 证券 2 - - - - - 天风证 券 3 - - - - 新增 2 个 万联证 券 4 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 西南证 券 2 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 信达证 券 3 - - - - 新增 1 个 兴业证 券 4 - - - - - 银河证 券 3 - - - - - 英大证 券 2 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 长江证 券 3 - - - - - 招商证 券 3 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 中泰证 券 4 - - - - 新增 2 个 中天证 券 1 - - - - - 中投证 券 3 - - - - - 中信建 投 4 - - - - - 中信证 券 4 - - - - - 中银国 际 2 - - - - - 中原证 券 2 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务状 况良 好, 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为; (2) 经营行 为规 范, 内控 制 度健全 ,在 业内 有良 好的 声誉; (3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源,满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要; (4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力, 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场及 个 股的高 质量 报告 ,并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求, 提供专 门的 研究 报告 ; (5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ,提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ; (6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标准 对 交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ,确定 选用 交易 单元 的券 商。 广发理财年年红债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 27 页共 27 页 (2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议, 并通 知基 金托 管 人。 广发基金管理有限公 司 二〇一六年八月二十 六日