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广发7天A(000037)

广发7天:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
广发理财 7 天债券型证券投资基金 
2016 年 半 年度 报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一六年八月二十六日 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页共 31 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读 半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 3 页共 31 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发理 财 7 天债 券 基金主 代码 000037 交易代 码 000037 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 6 月 20 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 268,230,445.83 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发理 财 7 天债 券 A 广发理 财 7 天债 券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000037 000038 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 216,639,021.95 份 51,591,423.88 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 、 保持 较 高流动 性的 基础 上 , 力 争 为基金 份额 持有 人创 造 稳定的 、高 于业 绩比 较基 准的当 期收 益。 投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋 势 、 市 场资 金供求 状况 的基 础上 , 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 , 并综 合考虑 各类 投资 品种 的收 益性 、 流 动性 和风 险特 征 , 对 基金 资产 组合 进行 积极管 理。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 , 长期 风险 收益 水 平低于 股票 型基 金 、 混 合型基 金, 高于 货币 市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 洪渊 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页共 31 页 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 3 主要财务指标 和 基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日) 广发理 财 7 天债 券 A 广发理 财 7 天债 券 B 本期已 实现 收益 3,199,530.70 896,340.45 本期利 润 3,199,530.70 896,340.45 本期净 值收 益率 1.4051% 1.5515% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 广发理 财 7 天债 券 A 广发理 财 7 天债 券 B 期末基 金资 产净 值 216,639,021.95 51,591,423.88 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 注:1 、 所 述基 金财 务指 标 不包括 持有 人认 购和 交易 基金的 各项 费用 , 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ,由 于本基 金采 用摊 余成 本 法核算 ,因 此, 公允 价值 变动收 益为 零, 本期 已实 现收益 和本 期利 润的 金额 相等。 3、本 基金 每个 运作 期期 末 收益结 转。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.广发理财 7 天债券 A : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.1757% 0.0002% 0.1125% 0.0000% 0.0632% 0.0002% 过去三 个月 0.6862% 0.0072% 0.3413% 0.0000% 0.3449% 0.0072% 过去六 个月 1.4051% 0.0060% 0.6825% 0.0000% 0.7226% 0.0060% 过去一 年 3.1548% 0.0084% 1.3725% 0.0000% 1.7823% 0.0084% 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页共 31 页 过去三 年 13.5425% 0.0092% 4.1100% 0.0000% 9.4325% 0.0092% 自基金 合同 生效 起至今 13.8773% 0.0094% 4.1513% 0.0000% 9.7260% 0.0094% 2.广发理财 7 天债券 B : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.1997% 0.0002% 0.1125% 0.0000% 0.0872% 0.0002% 过去三 个月 0.7588% 0.0072% 0.3413% 0.0000% 0.4175% 0.0072% 过去六 个月 1.5515% 0.0060% 0.6825% 0.0000% 0.8690% 0.0060% 过去一 年 3.4549% 0.0084% 1.3725% 0.0000% 2.0824% 0.0084% 过去三 年 13.9001% 0.0093% 4.1100% 0.0000% 9.7901% 0.0093% 自基金 合同 生效 起至今 14.2450% 0.0095% 4.1513% 0.0000% 10.0937% 0.0095% 注:业 绩比 较基 准: 七天 通知存 款利 率( 税后 )。 3.2.2 自基金合同生效以来基金 份额 累计 净值 收益 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的 比较 广发理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2013 年 6 月 20 日至 2016 年 6 月 30 日) 广发理 财 7 天债 券 A 广发理 财 7 天债 券 B 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页共 31 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金、社保基 金境内投资管理人、受托 管理保险资金投资管理人 、合格境内机构投资者 境外证 券投 资管 理(QDII )和特 定客 户资 产管 理等 业务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门: 综合管 理部 、财 务部 、 人力资源部、监察稽核部 、基金会 计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、 数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分 公司、 互联 网金 融部 、 北 京 办事处 。 此 外, 还出 资设 立 了广发 国际 资产 管理 有限 公司 ( 香港 子公 司) 、 瑞元资 本管 理有 限公 司, 参股了 证通 股份 有限 公司 。 截至 2016 年 6 月 30 日 , 本基金 管理 人管 理九 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页共 31 页 金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币市 场 基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证 券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 (LOF ) 、 广发 内 需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证 券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资 基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券 投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财 年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ,广 发双 债添利 债券 型证 券投 资 基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起 式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投 资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型 证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场 基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱 袋子货币市场基金、广发 天天 利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活 配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全 指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基 金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开 放混合型发起式证券投 资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融 地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证 券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、 广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式 联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报 混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资基金、广发聚 泰混合 型证 券投 资 基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页共 31 页 易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全 指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证 医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中证全指原材料交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广 发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资 基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵 活配置混合型证券投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵 活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混 合型证券投资基金和广发 安宏回报灵活配置混合型 证券投资基金、广发新兴 产业精选灵活配置混合 型证券投资基金、广发稳 安保本混合型证券投资基 金、广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金、广 发鑫裕灵活配置混合型证 券投资基金、广发安享灵 活配置混合型证券投资基 金、广发稳鑫保本混合 型证券投资基金、广发沪 港深新机遇股票型证券投 资基金、广发集裕债券型 证券投资基金、广发稳 裕保本 混合 型证 券投 资基 金、 广发 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 , 管理 资产 规模 为 2341 亿 元。 同时 , 公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 和社 保基金 投资 组合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 温秀娟 本基金 的 基金经 理;广 发 货币基 金 的基金 经 理;广 发 理财 30 天债券 基 金的基 金 经理; 广 发现金 宝 场内货 币 基金的 基 金经理 ; 广发活 期 宝货币 基 金的基 金 经理; 固 2013-06-20 - 16 年 女 , 中 国 籍 , 经 济 学 学 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 , 2000 年 7 月至 2004 年 10 月任职 于 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 江 门 营 业部,2004 年 10 月至 2008 年 8 月 在 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定 收益部 工作 , 2008 年 8 月 11 日至 今 在 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收益部 工作 , 2010 年 4 月 29 日起 任 广 发 货 币 基 金 的 基 金 经 理 , 2013 年 1 月 14 日起 任广 发理财 30 天债 券基 金的 基金 经理 ,2013 年 6 月 20 日起 任广 发理财 7 天债 券基金 的基 金经 理, 2013 年 12 月 2 日 起 任 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 基 金的基 金经 理, 2014 年 3 月 17 日 起 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收益部 副总 经理 ,2014 年 8 月 28广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页共 31 页 定收益 部 副总经 理 日 起 任 广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 的基金 经理 。 任爽 本基金 的 基金经 理;广 发 纯债债 券 基金的 基 金经理 ; 广发天 天 红货币 基 金的基 金 经理; 广 发天天 利 货币基 金 的基金 经 理;广 发 钱袋子 货 币市场 基 金的基 金 经理; 广 发活期 宝 货币基 金 的基金 经 理;广 发 聚泰混 合 基金的 基 金经理 ; 广发稳 鑫 保本基 金 的基金 经 理 2013-06-20 - 8 年 女 , 中 国 籍 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 , 2008 年 7 月 至今 在广 发基 金管理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 兼 任 交 易 员 和研究 员,2012 年 12 月 12 日起 任 广 发 纯 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 2013 年 6 月 20 日 起任 广发理 财 7 天 债券 基金 的基 金经 理, 2013 年 10 月 22 日起 任广 发天 天红发 起 式 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 , 2014 年 1 月 27 日 起任 广发 天天利 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ,2014 年 5 月 30 日 起任 广发 钱袋 子货币 市场基 金的 基金 经理 ,2014 年 8 月 28 日 起任 广发 活期 宝货 币市场 基金的 基金 经理 ,2015 年 6 月 8 日 起 任 广 发 聚 泰 混 合 基 金 的 基 金 经理, 2016 年 3 月 21 日起 任广发 稳鑫保 本基 金的 基金 经理 。 注:1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 理财 7 天 债券 型证 券投 资 基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的 原则管理和运用基金资产 ,在严格控制风险的基础 上,为基金份额持有人谋 求最大利益。本报告期 内,基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的 行为,基金的投资管理符 合有关法规及基金合同 的规定 。 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页共 31 页 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定 投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照“ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过 投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ,实现投资风险的事中风 险控制;稽核岗通过对 投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核, 实现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投 资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年 上半 年, 银行 间市 场资金 面相 对平 稳, 央行 通过公 开市 场及 MLF 等 操作保 持市 场流 动 性平衡。年初,为平复外 汇储备下降带来的资本外 流担忧、以及资金面季节 性收紧局面,央行除了 在公开 市场 投放 巨量 外 , 还配 以 SLO 、MLF 和 SLF 等操作 , 投放 量逾 1 万 亿 元。 春节 之后 , 央行 再 次发布公告称,决定延续 前期增加公开市场操作频 率的有关安排,即根据货 币政策调控的需要,原 则上每个工作日均可开展 公开市场操作,二月底, 央行决定下调存款准备金 率,以保持金融体系流 动性合 理充 裕; 三 月中 旬 , 央行 时隔一 个月 再度 下 调 MLF 询量利率 (下 调各 期限利 率 25bp ) , 而公 开市场 逆回 购利 率 则 始终 维持不 变。 三月 底市 场经 历了 MPA 首 次考 核后 谨慎 情绪加 剧, 但二 季度 资 金面在 央 行 MLF 和逆回购 操作之 下基 本平 稳, 六月 底货币 市场 也并 未出 现大 幅波动 。 中 期来 看, 央 行操控 能力 已经 稳住 了市 场机构 信心 ,预 计货 币市 场利率 将保 持平 稳。 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页共 31 页 债券市场走势方面,一季 度,受理财等资金配置需 求影响,债市延续慢牛行 情,收益率窄幅震 荡,金融债与国债的利差 重新拉大;中高评级信用 债利差仍在缩窄,过剩行 业信用债利差扩大。债 券市场在二季度经历了巨 幅震荡。4 月后,受营改 增、信用违约事件频发影 响,市场出现调整,特 别是基 金遭 遇赎 回, 造成 利率债 和信 用 债 齐跌 ;直 到 5 月营 改增 补丁 出台 , 城投提 前偿 还取 消、 铁 物资风波得到后续处理, 债市恐慌情绪才有所缓解 ,利率债收益率也较此前 小幅下行。6 月初,10 年国开 债利 率 在 3.30-3.40% 左右 震荡,10 年国 债利 率也回 到 3.00% 以上; 中 下旬, 市场 虽然 对 MPA 考核仍存警惕,但受到美 联储加息节奏放缓、英国 脱欧事件影响,避险情绪 大幅提升,债券市场情 绪回暖 ,收 益率 出现 大幅 下行。 本基金在报告期内操作仍 以流动性为最重要考虑因 素。本基金在关键的春节 、季末、半年末均 安排了 较多 的现 金流 到期 。 三 月底 央行 首次 执行 MPA 考 核 , 对 市场 影响 很大 。 因 此四 月以 来 , 各 类 机构普 遍对 六月 底 MPA 考 核时点 采取 谨慎 态度 。 但 六月较 为平 稳的 资金 面增 强了市 场信 心, 因此 本 基金也适当降低了一个月 内到期现金流的安排,增 加了流动性与收益兼顾的 同业存单的配置,争取 总体做 到在 保证 足够 流动 性的前 提下 ,尽 量提 高组 合收益 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 , 广 发理财 7 天 A 类净 值增 长率 为 1.4051% , 广发 理财 7 天 B 类净 值增 长率为 1.5515% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6825% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 上半年 , 央行 货币 政策 维 稳态度 明显 。 市场 经历 了 三月 底 MPA 首次 考核 后谨 慎情绪 加剧 , 但二 季度资 金面 在央 行 MLF 和逆回购 操作 之下 基本 平稳 , 六月 底货 币市 场也 并未 出现大 幅波 动。 展望 下 半年,预计央行操控能力 可以继续稳定市场信心, 货币市场利率将保持平稳 。本基金将继续以流动 性管理 作为 第一 要务 ,在 合规的 基础 上进 行组 合管 理,争 取为 投资 者获 得稳 健的投 资回 报。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽 核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价,在发生了影响估值广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页共 31 页 政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法,以保证其持续适 用。基金日常估值由基 金会计部具体执行,并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重 大事件等可能对估值产生 重大影响的因素,向估值 委员会提出估值建议,确 保估值的公允性。监察 稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查, 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上 所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立,基金经理 不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况,可 向估值委员会提出意见 和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突, 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关 债 券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定,本 基金 基金收 益分 配 方式为 红利 再投 资, 每日 分配, 按月 支付 。本 基金 报告期 内累 计分 配收 益 4,095,871.15 元。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 广发 理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵守 《 证 券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定,不存在任何损害基 金份额持有人利益的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基 金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告 期内 ,广 发理 财 7 天债券 型证 券投 资基 金的 管理人—— 广发 基金 管理 有限公 司在 广发 理 财 7 天 债券 型证 券投 资基 金的投 资运 作、 每万 份基 金净收 益和 7 日 年化 收益 率、基 金利 润分 配、 基 金费用开支等问题上,不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,在各重 要方面的运作严格按照 基金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 理财 7 天债 券型 证 券投资 基金 2016 年 半年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核 查,以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页共 31 页 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 理 财 7 天 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 34,178,863.14 100,112,450.68 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 248,451,763.79 179,395,713.27 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 248,451,763.79 179,395,713.27 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 70,904,064.82 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 1,094,978.21 2,375,659.54 应收股 利 - - 应收申 购款 382,000.00 4,447,691.91 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 284,107,605.14 357,235,580.22 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 15,483,872.26 49,999,775.00 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 65,794.95 74,427.80 应付托 管费 19,494.76 22,052.72 应付销 售服 务费 60,961.30 70,487.40 应付交 易费 用 15,559.84 16,660.86 应交税 费 - - 应付利 息 1,145.87 3,275.43 应付利 润 52,259.61 80,593.75 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页共 31 页 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 178,070.72 329,000.00 负债合 计 15,877,159.31 50,596,272.96 所有者权益: - - 实收基 金 268,230,445.83 306,639,307.26 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 268,230,445.83 306,639,307.26 负债和 所有 者权 益总 计 284,107,605.14 357,235,580.22 注:报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日,广 发理 财 7 天 A 基金份 额净 值人 民 币 1.0000 元, 基金 份额 总额 216,639,021.95 份; 广 发理 财 7 天 B 基金 份额 净值 人 民币 1.0000 元, 基金 份额 总额 51,591,423.88 份; 总份额 总 额 268,230,445.83 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 理 财 7 天 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 5,681,157.33 17,123,168.20 1.利息 收入 5,249,635.62 15,055,677.02 其中: 存款 利息 收入 1,650,944.22 7,101,555.49 债券利 息收 入 2,685,509.23 5,142,701.56 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 913,182.17 2,811,419.97 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列) 431,521.71 2,067,491.18 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 431,521.71 2,067,491.18 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) - - 减:二、费用 1,585,286.18 3,130,136.41 1.管 理人 报酬 392,984.82 771,132.04 2.托 管费 116,439.85 228,483.69 3.销 售服 务费 351,968.49 705,613.56 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 15 页共 31 页 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 513,998.74 1,202,823.95 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 513,998.74 1,202,823.95 6.其 他费 用 209,894.28 222,083.17 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 4,095,871.15 13,993,031.79 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 4,095,871.15 13,993,031.79 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 理 财 7 天 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 306,639,307.26 - 306,639,307.26 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 4,095,871.15 4,095,871.15 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填 列) -38,408,861.43 - -38,408,861.43 其中:1.基 金申 购款 552,601,711.97 - 552,601,711.97 2.基金 赎回 款 -591,010,573.40 - -591,010,573.40 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -4,095,871.15 -4,095,871.15 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 268,230,445.83 - 268,230,445.83 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 473,718,909.74 - 473,718,909.74 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 13,993,031.79 13,993,031.79 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填 列) -87,760,721.26 - -87,760,721.26 其中:1.基 金申 购款 1,833,848,889.73 - 1,833,848,889.73 2.基金 赎回 款 -1,921,609,610.99 - -1,921,609,610.99 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 - -13,993,031.79 -13,993,031.79 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 16 页共 31 页 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 385,958,188.48 - 385,958,188.48 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发理财 7 天债 券型证 券 投资基金(“ 本 基金”) 经中 国 证券监督 管理委员 会(“ 中 国证监会”) 证监 许可[2013]63 号文 《关 于 核准广 发理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金募 集的 批复 》批准 ,由 基金 发起 人 广发基 金管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《合 格境内 机构 投资 者境 外证 券投资 管理 试行 办法 》等 有关规 定和 《广 发理 财 7 天债券 型证 券投 资基 金 基金合 同》 (“ 基金 合同”) 发 起, 于 2013 年 6 月 20 日 募集成 立。 本基 金的 基金 管理人 为广 发基 金管 理 有限公 司, 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。 本基金 募集 期为 自 2013 年 6 月 13 日至 2013 年 6 月 17 日止 ,本 基金 为契 约 型开放 式基 金, 以 定期开 放方 式运 作 , 存 续期 限不定 , 募集 资金 总额 为人 民币 942,755,487.21 元 , 有 效认购 户数 为 2,176 户 。 其 中 广 发 理 财 7 天 债 券 A 类基金(“A 类 基 金”) 扣 除 认 购 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 410,476,100.00 元, 认购 资 金在募 集期 间的 利息 为人 民币 3,719.51 元 ; 广发 理 财 7 天债券 B 类基 金(“B 类基金”) 扣 除认 购费 用后 的募集 资金 净额 532,264,000.00 元, 认购 资金 在募 集 期间的 利息 为人 民币 11,667.70 元。 认购 资金 在 募集期 间产 生的 利息 按照 基金合 同的 有关 约定 计入 基金份 额持 有人 的基 金 账户。 本基 金募 集资 金经 德勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通 合 伙) 验资 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规 定,本基金投资于法律法 规及监管机构允许投资的 金融工具,具体如下:现 金、通知存款、短期融 资券、 一年 以内 (含 一年 ) 的银 行定 期存 款、 大额 存单、 剩余 期限 (或 回售 期限) 在 397 天 以内 (含 397 天)的债券、期限在 一年以内(含一年)的中 央银行票据、期限在一年 以内(含一年)的债券 回购、 剩余 期限 (或 回售 期限) 在 397 天 以内 (含 397 天 )的 中期 票据 、剩 余期限 (或 回售 期限 ) 在 397 天以 内 ( 含 397 天 ) 的资 产支 持证券 、 中 国 证监会/ 或中 国人 民银 行认 可的其 他具 有良 好流 动 性的金 融工 具。 本基金 实施 分级 , 在任 何 一个开 放日 , 若 A 类 基金 份额持 有人 在单 个基 金账 户中保 留的 基金 份广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页共 31 页 额达到 或超 过 500 万 份时 , 本基 金的 注册 登记 机构 自动将 其在 该基 金账 户持 有的 A 类基 金份 额升 级 为 B 类基 金份 额 , 若 B 类 基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 保留 的基 金份 额低 于 500 万份 时 , 本 基 金 的注册 登记 机构 自动 将其 在该基 金账 户持 有 的 B 类 基金份 额降 级 为 A 类基 金 份额 。 两 类基 金份 额分 设不同的基金代码,收取 不同的销售服务费并分别 公布每万份基金净收益和 七日年化收益率。本基 金业绩 比较 基准 :七 天通 知存款 利率 ( 税 后) 。 本基金 的财 务报 表 于 2016 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则”) 及中 国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制,同时在具体会计核 算和信息披露方面也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实、 完整 地反 映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2016 年上半 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 18 页共 31 页 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2008]1 号文 《财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税改 征增 值税 试点 的 通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下:


1.以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2.证券 投资 基金( 封闭 式证 券 投资 基金 ,开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基 金买卖 债券 免征 营业 税和 增值税 。 3. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入, 包括买 卖债 券的 差价 收入 、债券 的利 息收 入及 其 他收入 ,暂 不缴 纳企 业所 得税。 4.对基金取得 的债券利 息 收入,由发 行债券的 企业 在向基金支 付上述收 入时 代扣代缴 20% 的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方关 系发 生变 化的 情况。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方


关联方 名称 与本基 金的 关系 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司


基金管 理人 母公 司 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构


6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页共 31 页 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债券 回 购成交 总额 的 比例 广发证 券股 份有 限公 司 - - 290,300,000.00 100.00% 6.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金 本基金本报告期内及上年 度可比期间内无应支付关 联方的佣金,本报告期末 及上年度可比期间末无 应付关 联方 佣金 余额 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 392,984.82 771,132.04 其中:支付销售机 构的客户 维护费 162,032.05 391,012.59 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.27% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下: H =E× 0.27%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理 费划款 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ,支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 116,439.85 228,483.69 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.08% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 : 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页共 31 页 H =E× 0.08%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管 费划款 指令 , 基 金托 管人 复 核后于 次月 前 2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若 遇法 定节 假日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.3 销售服务费


单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发理 财 7 天债 券 A 广发理 财 7 天债 券 B 合计 广发基 金管 理有 限公 司 15,041.95 978.26 16,020.21 中国工 商银 行股 份有 限公司 205,130.02 1,151.40 206,281.42 广发证 券股 份有 限公 司 6,275.77 - 6,275.77 合计 226,447.74 2,129.66 228,577.40 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发理 财7 天债 券A 广发理 财7 天债 券B 合计 广发基 金管 理有 限公 司 28,996.61 273.74 29,270.35 中国工 商银 行股 份有 限公司 499,084.26 4,050.99 503,135.25 广发证 券股 份有 限公 司 8,340.55 - 8,340.55 合计 536,421.42 4,324.73 540,746.15 注: 本 基 金 A 类 基金 份额 的 销售服 务费 年费 率 为 0.30% , 对于 由 B 类降 级为 A 类 的基金 份额 持有 人, 基金年 销售 服务 费率 应自 其达到 A 类 条件 的开 放日 后的下 一个 工作 日起 适用 A 类基 金份 额持 有人 的 费率。 本基 金 B 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0.01% , 对于 由 A 类 升级 为 B 类 的基金 份额 持有 人, 基 金年销 售服 务费 率应 自其 达到 B 类条 件的 开放 日后 的下一 个工 作日 起适 用 B 类基金 份额 持有 人的 费 率。 各类基 金份 额的 基金 销售 服务费 计提 的计 算公 式如 下: 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页共 31 页 H =E× 基金 销售 服务 费年 费率÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基金 销 售服务 费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金销售服务费每日计提 ,按月支付。由基金管理 人向基金托 管人发送销售 服务费划付指令,经基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个 工作 日内 从基 金 资产中 划出 ,经 注册 登记 机构分 别支 付给 各个 基 金销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 休息 日, 支付 日期 顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联交 易方进 行银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发理 财 7 天债 券 A 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发理 财 7 天债 券 B 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有限 公司 178,863.14 2,237.79 158,647.33 844,341.36 注:本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管, 按银行 同业 利率 或约 定 利率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页共 31 页 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无因 认 购新发/ 增发 而持 有的 流通 受限证 券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额 人民 币 15,483,872.26 元, 是以 如下 债券 作为质 押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 111693327 16 包 商银 行 CD023 2016-07-01 98.83 158,000.00 15,615,140.00 合计





158,000.00 15,615,140.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 1. 公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值


于 2016 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 248,524,000.00 元, 无属 于 第一层 级和 第三 层级 的余 额(2015 年 12 月 31 日 : 第 二层 级 290,701,520.80 元,无 属于 第一 层级 和第 三层级 的余 额) 。 (iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页共 31 页 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 (iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 248,451,763.79 87.45 其中: 债券 248,451,763.79 87.45 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,178,863.14 12.03 4 其他各 项资 产 1,476,978.21 0.52 5 合计 284,107,605.14 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 15.02 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 15,483,872.26 5.77 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的 简单平 均值 。 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 24 页共 31 页 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 本基金 合同 约定 : “ 本基 金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产净 值 的 40%” ,本 报告 期内 ,本 基金未 发生 超标 情况 。 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 84 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 99 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 18 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未发 生超 过 120 天的 情况 。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 3.79 5.77 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 )—60 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 )—90 天 86.81 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 )—120 天 7.40 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 )—397 天( 含 ) 7.37 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 105.37 5.77 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 25 页共 31 页 7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 发生 超过 240 天 的情 况。 7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,059,199.62 7.48 其中: 政策 性金 融债 20,059,199.62 7.48 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 9,997,540.88 3.73 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 218,395,023.29 81.42 8 其他 - - 9 合计 248,451,763.79 92.63 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111618154 16 华夏 CD154 400,000.00 39,724,589.58 14.81 1 111615118 16 民生 CD118 400,000.00 39,724,589.58 14.81 2 111611225 16 平安 CD225 300,000.00 29,816,326.12 11.12 3 111609230 16 浦发 CD230 300,000.00 29,796,591.40 11.11 4 130237 13 国开 37 200,000.00 20,059,199.62 7.48 5 111617124 16 光大 CD124 200,000.00 19,866,024.81 7.41 6 111693327 16 包 商银 行 CD023 200,000.00 19,765,553.59 7.37 7 041565005 15 新 华联 控 CP002 100,000.00 9,997,540.88 3.73 8 111694749 16 常 熟农 村商 行 CD046 100,000.00 9,928,899.28 3.70 9 111694900 16 九 江银 行 CD043 100,000.00 9,924,881.06 3.70 10 111694939 16 桂 林银 行 CD041 100,000.00 9,923,788.77 3.70 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 26 页共 31 页 7.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1998% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0160% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0997% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金 采用“ 摊 余成本法” 计价, 即计价对象以 买入成本列 示,按实际利 率并考虑其 买入时的溢 价与折 价, 在其 剩余 期限 内摊销 ,每 日计 提收 益。 7.9.2 根据 公开市 场信 息 , 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 没有出 现被 监管 部门 立 案调查 ,或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 7.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 1,094,978.21 4 应收申 购款 382,000.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 1,476,978.21 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 27 页共 31 页 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发理 财 7 天债 券 A 6,161 35,162.96 5,159,828.22 2.38% 211,479,193.73 97.62% 广发理 财 7 天债 券 B 9 5,732,380.43 10,144,202.87 19.66% 41,447,221.01 80.34% 合计 6,170 43,473.33 15,304,031.09 5.71% 252,926,414.74 94.29% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 广发理 财 7 天 债券 A 2,092.00 0.0010% 广发理 财 7 天 债券 B - - 合计 2,092.00 0.0008% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发理 财 7 天债 券 A 0 广发理 财 7 天债 券 B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发理 财 7 天债 券 A 0 广发理 财 7 天债 券 B 0 合计 0 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 28 页共 31 页 9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 广发理 财 7 天债 券 A 广发理 财 7 天债 券 B 基金合 同生 效日 (2013 年 6 月 20 日)基 金份 额总 额 410,479,819.51 532,275,667.70 本报告 期期 初基 金份 额总 额 257,756,597.47 48,882,709.79 本报告 期基 金总 申购 份额 447,944,408.47 104,657,303.50 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 489,061,983.99 101,948,589.41 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 216,639,021.95 51,591,423.88 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 自 2016 年 4 月 30 日 起, 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起, 孙 树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起, 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副 总经理 。 相关事 项已 向中 国证 券投 资基金 业协 会备 案。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 ,涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ,分别 是: 1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案, 我公 司 系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失,请求银行赔 偿损失。该案尚在浙江 省义乌 市人 民法 院审 理中 。 2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案, 在 浙江省 慈溪 市人 民 法院审 理过 程中 , 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉, 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 2016 年 4 月 18 日, 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 ( 【2016 】广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 29 页共 31 页 34 号) 。 中国 证监 会指 出我 司 对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 , 进一步 梳理 了股 票入 库的 流程, 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。 本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 安信证 券 5 - - - - - 北京高 华 1 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 财富里 昂 1 - - - - - 财富证 券 2 - - - - - 长江证 券 3 - - - - - 川财证 券 2 - - - - - 德邦证 券 0 - - - - 减少 1 个 第一创 业证 券 1 - - - - - 东北证 券 4 - - - - 增加 2 个 东方证 券 2 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - - 东海证 券 1 - - - - - 东吴证 券 2 - - - - - 东兴证 券 2 - - - - - 光大证 券 3 - - - - - 华福证 券 2 - - - - - 广州证 券 2 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 国盛证 券 1 - - - - - 国泰君 安 4 - - - - - 国信证 券 4 - - - - - 国元证 券 2 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 宏源证 券 3 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 30 页共 31 页 华宝证 券 1 - - - - - 华创证 券 4 - - - - 增加 1 个 华融证 券 1 - - - - - 华泰证 券 6 - - - - - 华鑫证 券 2 - - - - - 江海证 券 1 - - - - - 联讯证 券 2 - - - - - 民生证 券 2 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 南京证 券 1 - - - - - 平安证 券 4 - - - - - 齐鲁证 券 2 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 申银万 国 3 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 首创证 券 1 - - - - - 上海证 券 1 - - - - - 太平洋 证券 2 - - - - - 天风证 券 3 - - - - 增加 2 个 万联证 券 4 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 西南证 券 2 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 信达证 券 3 - - - - 增加 1 个 兴业证 券 4 - - - - - 银河证 券 3 - - - - - 英大证 券 2 - - - - - 招商证 券 3 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 中天证 券 1 - - - - - 中泰证 券 2 - - - - 增加 2 个 中投证 券 3 - - - - - 中信建 投 4 - - - - - 中信证 券 4 - - - - - 中银国 际 2 - - - - - 中原证 券 2 - - - - - 注:1. 交易 席位 选择 标准 : (1) 财务状 况良 好, 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为; (2) 经营行 为规 范, 内控 制 度健全 ,在 业内 有良 好的 声誉; (3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源,满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要; 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2016 年半年度报告摘要 第 31 页共 31 页 (4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力, 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场及 个 股的高 质量 报告 ,并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求, 提供专 门的 研究 报告 ; (5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ,提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ; (6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。 2.交易 席位 选择 流程 : (1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标准对 交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ,确定 选用 交易 单元 的券 商。 (2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议, 并通 知基 金托 管 人。


10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 广发基金管理有限公 司 二〇一六年八月二十 六日