广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一 定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发沪 深 300 联接
基金主 代码 270010
交易代 码 270010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 30 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 794,561,800.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510360
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 20 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 9 月 9 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ， 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏离 度和
跟踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 为 ETF 联接基金 ， 主要通 过投 资于 目标 ETF 实现对 标的 指数 的紧
密跟踪 。 本基 金力 争将 本 基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪
偏离度 的绝 对值 控制 在 0.35% 以内 ，年 化跟 踪误 差控 制在 4% 以内 。
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指数 收益 率+5%× 银 行活 期存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征
本基金 为 ETF 联接基金 ，风险 与收 益高 于混 合型 基金、 债券 型基 金与 货
币市场 基金 。 本 基金 为指 数型基 金， 具有 与标 的指 数、 以 及标 的指 数所 代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 策略， 即按 照标 的指 数的 成份股 构成 及其 权重 构广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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建基金 股票 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应 调
整。
业绩比 较基 准
本基金 的标 的指 数为 沪 深 300 指 数。 本基 金的 业绩 比较基 准为 标的 指数 收
益率。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币 市
场基金 。本 基金 采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现，具 有与 标的 指数 、
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 洪渊
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -112,924,580.34
本期利 润 -169,627,058.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2184
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4116
期末基 金资 产净 值 1,121,637,171.28
期末基 金份 额净 值 1.4116
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相 关广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为 期
末余额 ，不 是当 期发 生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.66% 0.93% -0.47% 0.93% 1.13% 0.00%
过去三 个月 -0.37% 0.97% -1.89% 0.96% 1.52% 0.01%
过去六 个月 -14.14% 1.83% -14.68% 1.75% 0.54% 0.08%
过去一 年 -28.24% 2.33% -27.98% 2.19% -0.26% 0.14%
过去三 年 44.19% 1.83% 41.26% 1.75% 2.93% 0.08%
自基金 合同 生
效起至 今
72.71% 1.62% 66.82% 1.60% 5.89% 0.02%
注：（1） 业绩 比较 基准 ：95%× 沪深 300 指数 收益 率+5%× 银 行同 业存 款收 益率 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2008 年 12 月 30 日至 2016 年 6 月 30 日） 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、社保基 金境内投资管理人、受托 管理保险资金投资管理人 、合格境内机构投资者
境外证 券投 资管 理（QDII ）和特 定客 户资 产管 理等 业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、 互联 网金 融部 、 北 京 办事处 。 此 外， 还出 资设 立 了广发 国际 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 、
瑞元资 本管 理有 限公 司， 参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人 管 理九 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发 钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套 利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资 基金、广发聚
泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全
指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证
医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中证全指原材料交
易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广 发中证全指主要消费交易 型 开放式指数证券投资
基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵
活配置混合型证券投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵
活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混
合型证券投资基金和广发 安宏回报灵活配置混合型 证券投资基金、广发新兴 产业精选灵活配置混合
型证券投资基金、广发稳 安保本混合型证券投资基 金、广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金、广
发鑫裕灵活配置混合型证 券投资基金、广发安享灵 活配置混合型证券投 资基 金、广发稳鑫保本混合
型证券投资基金、广发沪 港深新机遇股票型证券投 资基金、广发集裕债券型 证券投资基金、广发稳
裕保本 混合 型证 券投 资基 金、 广发 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 ， 管理 资产 规模 为 2341 亿 元。 同时 ，
公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 和社 保基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 中
证 500ETF 及
联接(LOF) 基
金的基 金经
理；广 发沪 深
300ETF 基金
的基金 经理 ；
广发中 小板
300ETF 及联
接基金 的基 金
经理； 广发 养
老指数 基金 的
基金经 理； 广
发环保 指数 基
金的基 金经
理；数 量投 资
部总经 理助 理
2014-04-0
1
- 12 年
男， 中国 籍， 工学 学士 ， 持 有中国
证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，2004
年 7 月至 2010 年 11 月 在广 发基金
管理有限公司信息技术部工作，
2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广
发基金管理有限公司数量投资部
数量投 资研 究员,2014 年 4 月 1 日
至 2016 年 1 月 17 日 任广 发沪深
300 指 数 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年 4 月 1 日 起任 广发 中 证 500ETF
以及广 发中 证 500ETF 联接(LOF)
基金的 基金 经理 ，2015 年 8 月 20
日 起 任 广 发 沪 深 300ETF 基金的
基金经 理， 2016 年 1 月 18 日起任
广 发 沪 深 300ETF 联 接 基 金 的 基
金经理 ， 2016 年 1 月 25 日 起任广
发中小 板 300ETF 及联接 基金 、 广
发养老指数和广发环保指数基金广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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的基金 经理 ， 2016 年 1 月 28 日起
任数量 投资 部总 经理 助理 。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
沪深 300 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金合 同》 和其 他有 关法 律法规 的规 定， 本着 诚
实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大
利益。本报告期内，基金 运作合法合规，无损害基 金持有人利益的行为，基 金的投资管理符合有关
法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控 及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进 行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本 公司 管理 的其 他投 资组合 未发 生过 同日 反向 交易的 情况 。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
（1） 投资 策略
作为指数基金，本基金将 继续秉承指数化被动投资 策略，积极应对成份股调 整、基金申购赎回
等因素 对指 数跟 踪效 果带 来的冲 击， 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。
本基金 是 ETF 联接基 金， 将主要 持有 广发 沪 深 300ETF 及指数成 分股 ，间接 复 制指数 ，本 质上
依然是被动投资策略，跟 踪效果与直接持有成分股 效果相同，同时作为联接 基金，可参与场内折溢
价套利 等交 易， 更有 利于 广发沪 深 300ETF 及其联 接基金 持有 人的 利益 。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基金 日均 跟 踪误差 为 0.09% ， 符合 基 金合同 中规 定的日 均跟 踪 误差不 超过 0.35%
的限制 。
报告期内，本基金跟踪误 差来源主要是成分股调整 、申赎因素和停牌股票估 值调整因素，目前
的规模 水平 下， 申购 赎回 因素对 本基 金跟 踪误 差的 影响较 小。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本 报告 期内， 本基 金的净值 增长 率为-14.14% ， 同期业 绩比 较基准 收益 率为-14.68% ，较 好地跟
踪了指 数。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
上半年，全球经济复苏乏 力，几大经济体的走势都 并不乐观，而国内也处在 去产能加速时期，
稳增长和经济转型压力依 然巨大；股市方面，1 月 初人民币贬值以及熔断等 情况引发了股票市场非
理性恐 慌行 为，1 月 份整 体市场 累计 跌幅 较大 ，其 后市场 触底 反弹 ， 自 2 月 份以来 市场 表现 为震 荡
向上的 趋势 。
展望 3 季 度， 国际 方面 ， 英国脱 欧带 来的 经济 不确 定性， 将使 美联 储加 息政 策更加 谨慎 ；国 内
方面， 当前 经济 依然 在保 增长、 防风 险和 促转 型之 间的艰 难平 衡， 而未 来经 济呈现 为 “L ” 形走势 也 得
到了市场认可，具体来看 供给侧结构性改革是帮助 中国走出困局的关键。综 合来看，未来市场风险
偏好有望延续，整体市场 可能继续保持震荡走势， 市场存在结构性行情和局 部性机会，未来深港通
等政策 预期 也将 提振 市场 信心。
沪深 300 的 大盘 蓝筹 覆盖 面相对 于与 上 证 50、 上证 180 要 大， 代表 性要 好， 风险相 对于 创业 板广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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等高估 值板 块要 小， 因此 3 季度 对于 风险 承受 力较 低的投 资者 而言 ，选 择沪 深 300 指数 基金 是个 不
错的享 受行 情反 弹的 品种 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的 相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委 员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期 内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本基 金托 管人 在对转 型前 的广 发沪 深 300 指数 证券 投资 基金 和转 型后的 广 发沪 深
300 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的托 管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有 关规定，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对 报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，广 发基 金管 理有限 公司 在对 转型 前的 广发沪 深 300 指数 证券 投 资基金 和转 型后 的
广发沪 深 300 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金的 投资 运作 、基 金资 产净值 计算 、基 金份 额
申购赎回价格计算、基金 费用开支等问题上，不存 在任何损害基金份额持有 人利益的行为，在各重
要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 沪深 300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金联 接基 金 2016 年半 年 度报告 中财 务指 标、 净值 表现、 利润 分配 情况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 28,145,183.40 87,148,316.46
结算备 付金 30,147,733.73 16,755.06
存出保 证金 159,673.65 411,308.39
交易性 金融 资产 1,071,950,827.48 1,119,189,329.63
其中： 股票 投资 37,808,056.68 1,119,061,229.63
基金投 资 1,034,142,770.80 -
债券投 资 - 128,100.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 920,147.50 1,425,086.97
应收利 息 10,656.45 15,801.22
应收股 利 - -
应收申 购款 706,295.95 817,417.54
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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资产总计 1,132,040,518.16 1,209,024,015.27
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 2,355,001.94
应付赎 回款 9,715,449.64 7,802,390.99
应付管 理人 报酬 40,553.42 505,221.01
应付托 管费 8,110.69 101,044.18
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 436,639.99 1,793,616.24
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 202,593.14 344,827.31
负债合计 10,403,346.88 12,902,101.67
所有者权益： - -
实收基 金 794,561,800.13 727,677,374.64
未分配 利润 327,075,371.15 468,444,538.96
所有者权益合计 1,121,637,171.28 1,196,121,913.60
负债和所有者权益总 计 1,132,040,518.16 1,209,024,015.27
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.4116 元 ，基 金份 额 总额 794,561,800.13
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -167,182,764.80 679,102,691.45
1.利息 收入 236,838.47 533,573.07
其中： 存款 利息 收入 236,595.39 533,553.00
债券利 息收 入 243.08 20.07
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - - 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -110,887,579.29 869,735,638.69
其中： 股票 投资 收益 -110,913,652.32 855,863,817.53
基金投 资收 益 33,635.45 -
债券投 资收 益 84,145.80 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 36,720.00 -
股利收 益 -128,428.22 13,871,821.16
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -56,702,477.99 -194,709,677.75
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 170,454.01 3,543,157.44
减：二、费用 2,444,293.53 13,449,792.49
1．管 理人 报酬 1,152,456.99 6,378,253.21
2．托 管费 230,491.38 1,275,650.68
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 780,664.40 5,592,702.12
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 280,680.76 203,186.48
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -169,627,058.33 665,652,898.96
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -169,627,058.33 665,652,898.96
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
727,677,374.64 468,444,538.96 1,196,121,913.60
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -169,627,058.33 -169,627,058.33
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
66,884,425.49 28,257,890.52 95,142,316.01
其中：1.基 金申 购款 430,159,830.88 169,144,823.93 599,304,654.81
2.基金 赎回 款 -363,275,405.39 -140,886,933.41 -504,162,338.80 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
794,561,800.13 327,075,371.15 1,121,637,171.28
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,726,455,875.94 974,941,808.68 2,701,397,684.62
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 665,652,898.96 665,652,898.96
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-808,333,920.23 -752,511,862.69 -1,560,845,782.92
其中：1.基 金申 购款 2,450,024,622.19 2,070,989,179.43 4,521,013,801.62
2.基金 赎回 款 -3,258,358,542.42 -2,823,501,042.12 -6,081,859,584.54
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
918,121,955.71 888,082,844.95 1,806,204,800.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发沪 深 300 指 数证 券投 资基金 (“ 本基 金”) 经 中国 证 券监督 管理 委员 会(“ 中 国 证监会 ”) 证监 许可
[2008]1295 号 文《 关于 核 准广发 沪 深 300 指数 证券 投资基 金募 集的 批复 》批 准，由 基金 发起 人广 发
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投 资基金 运作管理办法》等有关
规定和 《广 发沪 深 300 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》(“ 基金 合同 ”) 发起 ，于 2008 年 12 月 30 日募集
成立。本基金的基金管理 人为广发基金管理有限公 司，基金托管人为中国工 商银行股份有限公司。
本基金 已向 中国 证监 会备 案， 并 获中 国证 监会 基金 部函(2008)545 号 《 关于 广 发沪 深 300 指数 证券 投
资基金 备案 确认 的函 》确 认。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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本基金 募集 期 为 2008 年 12 月 8 日至 2008 年 12 月 26 日， 本 基金 为契 约型 开放 式基金 ， 存 续期
限不定 ，首 次募 集资 金为 人民币 653,693,988.31 元 ，有效 认购 户数 为 12,912 户。其 中， 认购 款项 在
基金验 资确 认日 之前 产生 的银行 利息 共计 人民 币 44,015.09 元， 折合 基金 份额 44,015.09 份， 按 照基
金合同的有关约定计入基 金份额持有人的基金账户 。本基金募集资金经深圳 市鹏城会计师事务所有
限公司 验资 。 基金 合同 于 2008 年 12 月 30 日生 效 ， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 653,693,988.31
份。
根据本 基金 的管 理人 于 2016 年 1 月 19 日发 布的 《 关于广 发沪 深 300 指 数证 券投资 基金 基金 份
额持有 人大 会表 决结 果暨 决议生 效的 公告 》 ， 变 更本 基金的 投资 范围 及相 关事 项， 将 本基 金变更 为 广
发沪 深 300ETF 的联接 基 金，允 许本 基金 投资 股指 期货， 参与 融资 融券 及通 过证券 金融 公司 办理 转
融通业务。相应地对基金 合同中有关本基金的名称 、基金份额申购和赎回、 基金的投资和估值、基
金的费用、基金份额持有 人大会及其他部分条款， 按照相关法律法规及中国 证监会的有关规定进行
修改 ， 广 发沪 深 300 指 数 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会决 议经 中国 证券 监督管 理委 员会 于 2016
年 1 月 18 日备 案确 认， 自 该日生 效。 根据 《关 于广 发沪 深 300 指数 证券 投资 基金变 更投 资范 围及 其
相关事 项的 议案 》 以及 相关 法律法 规的 规定 ， 经与 基金 托管人 中国 工商 银行 股份 有限公 司协 商一 致 ，
基金管 理人 已将 《广 发沪 深 300 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 、 《广 发沪 深 300 指数 证券 投资 基金 托
管协议 》 修订 为 《广 发沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金基 金合同 》 、 《广 发沪 深 300
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 托管 协议 》 ，并已 报中 国证 监会 审核 。 《广发 沪深 300 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》和 《广发 沪深 300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
联接基 金托 管协 议》 自中 国证监 会备 案确 认广 发沪 深 300 指 数证 券投 资基 金 基金份 额持 有人 大会 决
议生效 之日 ，原 《广 发沪 深 300 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 、 《广 发沪 深 300 指数 证券 投资 基金 托
管协议 》同 日失 效。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《 证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定， 2016 年 1 月 18 日 前本 基金投 资范 围为 具有 良好 流动性 的金 融工 具 ， 包 括 沪深 300 指 数成 份股 、
备选成 份股 、 新 股( 一 级市 场初次 发行 或增 发) 、 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 及法律 法规 或监 管机 构
允许基 金投 资的 其他 金融 工具；2016 年 1 月 18 日 起，本 基金 以目 标 ETF 基金份额 、标 的指 数成 份
股及备 选成 份股 为主 要投 资对象 。本 基金 投资 于目 标 ETF 的资产比例 不低 于 基金资 产净 值的 90% ，
持有现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 此外 ， 为 更好 地实 现投
资目标，本基金 可少量投 资于部分非成份股（包含 中小板、创业板及其他经 中国证监会核准发行的
股票） 、一级市 场新股或增 发的股票、衍生工具（权 证、股指期货等 ） 、债券（ 国债、金融债、企业
债、 公司 债 、 次 级债 、 可 转换债 券 、 分 离交 易可 转 债、 央行 票据 、 中期 票据 、 短 期融 资券 等） 、 资 产广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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支持证券、债券回购、银 行存款以及中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监
会的相 关规 定） 。 本基 金的 业绩比 较基 准采 用 ：95%× 沪深 300 指 数收 益率+5%× 银行同 业存 款收 益率
( 2016 年 1 月 18 日前 ，本 基金的 业绩 比较 准采 用：95%× 沪深 300 指 数收 益率+5%× 银 行同 业存 款收
益率) 。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和中国证监会发 布的关于基金行业实务操 作的有关规定的要
求， 真 实、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务状 况以 及 2016 上半 年 度的经 营成 果和 基金
净值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点
改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税 务总局 关 于企业 所得 税若 干优惠
政策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工
作的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、
财税[2015]101 号 《关于上 市公 司股息 红利差 别化个 人所 得税政 策有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》 及其他相关税务法规和实 务操作，主要税项列示
如下：
1. 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 证券投资基 金( 封闭 式证券投资基金 ，开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、 债券
免征营 业税 和增 值税 。
3. 对证 券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
4. 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴个 人所 得
税， 个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 其中 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的 ， 暂 减 按 25% 计入 应纳
税所得 额， 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 之后 的， 股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。 上 述所 得统
一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
5. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
6. 对 于基 金从事 A 股 买卖 ，出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，对受 让方 不再
缴纳印 花税 。
7. 基金 作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 于 2016 年 1 月 19 日变更 为广 发沪 深 300ETF 的联接基金。
除此之外，本基金本报告 期不存在控制关系或者其 他重大利害关系的关联方 关系发生变化的情广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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况。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
广发期 货有 限公 司 基金管 理人 母公 司的 全资 子公司
广发沪 深 300 交 易型 指数 证券投 资基 金 本基金 是该 基金 的联 接基 金
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
239,845,971.10 57.39% - -
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
223,368.66 57.85% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期 占当期 佣金 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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佣金 总量的 比例 金总额 的比 例
注： 1 、 股 票交 易佣 金的 计 提标准 ： 支付 佣金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金( 含
债券交 易) ；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,152,456.99 6,378,253.21
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 580,635.17 1,210,774.97
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，基 金托 管
人复核 后于 次月 首二 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。若 遇法定 节假 日、 休息 日
等，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 230,491.38 1,275,650.68
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，基 金托 管广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 34 页
人复核 后于 次月 首二 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 。若 遇法定 节假 日、 休息 日
等，支 付日 期顺 延。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - 16,179,989.76
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 16,179,989.76
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.76%
注：基 金管 理人 上年 度可 比期间 内持 有本 基金 份额 变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说明 书
的有关 规定 支付 。
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
28,145,183.4
0
194,383.00
166,548,653.
86
512,185.73
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 34 页
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 末持 有 1,081,739,300.00 份目标 ETF 基金广 发沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金份 额， 占其 总份 额的比 例 为 98.31% 。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
受限
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98
7,670.
00
99,556
.60
99,556
.60
-
注： 截 至本 报告 期末 2016 年 6 月 30 日止 ， 本 基金无 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限债 券 和
权证。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00000
2
万
科
Ａ
2015-12
-21
重大事
项停牌
18.20
2016-0
7-04
21.99 872,900.00 10,140,606.90
15,886,780.0
0
- 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 34 页
00041
5
渤海金
控
2016-02
-01
重大事
项停牌
6.82
2016-0
8-11
7.50 223,700.00 1,920,269.00 1,525,634.00 -
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
重大事
项停牌
22.07 - - 422,066.00 8,055,145.37 9,314,996.62 -
00206
5
东华软
件
2015-12
-22
重大事
项停牌
18.72
2016-0
7-04
22.59 89,641.00 1,899,503.25 1,678,079.52 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 28,236.00 97,978.92 590,697.12 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.公允 价值
(1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
1,042,826,544.54 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 28,996,187.26 元 ，属 于第 三层 级 的余额 为 128,095.68
元 (2015 年 12 月 31 日 ： 第一层 级 1,051,627,984.83 元，第 二层 级 67,433,244.80 元，属 于第 三层 级
的余额 为 128,100.00 元) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上 市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 37,808,056.68 3.34
其中： 股票 37,808,056.68 3.34
2 基金投 资 1,034,142,770.80 91.35
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资
- -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 58,292,917.13 5.15
8 其他各 项资 产 1,796,773.55 0.16
9 合计 1,132,040,518.16 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 34 页
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
62,483.16 0.01
C 制造业 10,953,924.23 0.98
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 590,697.12 0.05
F 批发和 零售 业
2,437,380.00 0.22
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,687,385.82 0.15
J 金融业
3,734,054.50 0.33
K 房地产 业
16,564,661.75 1.48
L 租赁和 商务 服务 业
1,525,634.00 0.14
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
231,710.00 0.02
S 综合
- -
合计 37,808,056.68 3.37
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 沪港 通投 资的 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000002 万
科Ａ 872,900 15,886,780.00 1.42
2 000651 格力电 器 422,066 9,314,996.62 0.83
3 600153 建发股 份 203,115 2,437,380.00 0.22 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 34 页
4 600000 浦发银 行 146,850 2,286,454.50 0.20
5 002065 东华软 件 89,641 1,678,079.52 0.15
6 000415 渤海金 控 223,700 1,525,634.00 0.14
7 600036 招商银 行 82,720 1,447,600.00 0.13
8 600873 梅花生 物 129,009 801,145.89 0.07
9 600663 陆家嘴 29,797 677,881.75 0.06
10 601611 中国核 建 28,236 590,697.12 0.05
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601398 工商银 行 4,886,121.00 0.41
2 601318 中国平 安 2,302,641.16 0.19
3 600519 贵州茅 台 2,154,290.00 0.18
4 600518 康美药 业 2,036,766.00 0.17
5 601166 兴业银 行 1,577,787.00 0.13
6 600016 民生银 行 1,565,299.00 0.13
7 601377 兴业证 券 1,550,082.17 0.13
8 001979 招商蛇 口 1,408,987.30 0.12
9 601288 农业银 行 1,328,617.92 0.11
10 600000 浦发银 行 1,258,659.42 0.11
11 000623 吉林敖 东 1,163,213.00 0.10
12 002450 康得新 1,039,359.00 0.09
13 600739 辽宁成 大 1,029,838.00 0.09
14 601985 中国核 电 934,707.00 0.08
15 601211 国泰君 安 931,123.00 0.08
16 000725 京东方 Ａ 917,322.00 0.08
17 601766 中国中 车 866,791.00 0.07
18 600887 伊利股 份 780,517.00 0.07
19 601099 太平洋 775,046.80 0.06
20 601988 中国银 行 715,928.00 0.06
注： 本项 及下 项 7.5.2 、7.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000333 美的集 团 7,439,074.40 0.62
2 600000 浦发银 行 7,427,103.04 0.62
3 000725 京东方 Ａ 7,147,447.85 0.60
4 000001 平安银 行 7,053,693.78 0.59
5 002024 苏宁云 商 5,933,344.10 0.50
6 000858 五 粮 液 5,805,583.02 0.49
7 600837 海通证 券 5,603,805.38 0.47
8 300104 乐视网 5,539,620.86 0.46
9 300059 东方财 富 5,459,890.00 0.46
10 002450 康得新 5,217,021.88 0.44
11 002304 洋河股 份 4,580,338.12 0.38
12 000166 申万宏 源 4,459,789.57 0.37
13 001979 招商蛇 口 4,381,640.19 0.37
14 002415 海康威 视 4,290,294.24 0.36
15 600276 恒瑞医 药 4,204,793.50 0.35
16 000063 中兴通 讯 4,199,325.04 0.35
17 000625 长安汽 车 4,199,053.48 0.35
18 002594 比亚迪 4,090,873.74 0.34
19 000100 TCL 集团 3,982,742.58 0.33
20 000783 长江证 券 3,793,550.78 0.32
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 83,859,908.38
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 337,282,550.87
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 -
股指期 货投 资本 期收 益 36,720.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金投资股指期货以套 期保值主要目的。在构建 股票投资组合的同时，通 过卖出股指期货对
冲市场下行风险，降低系 统风险损失，提高组合收 益。本基金投资股指期货 符合既定的投资政策和
投资目 标。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 159,673.65
2 应收证 券清 算款 920,147.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,656.45
5 应收申 购款 706,295.95
6 其他应 收款 - 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,796,773.55
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000002 万
科Ａ 15,886,780.00 1.42
重大事 项停
牌
2 000651 格力电 器 9,314,996.62 0.83
重大事 项停
牌
3 002065 东华软 件 1,678,079.52 0.15
重大事 项停
牌
4 000415 渤海金 控 1,525,634.00 0.14
重大事 项停
牌
5 601611 中国核 建 590,697.12 0.05
重大事 项停
牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
57,210 13,888.51 57,430,766.02 7.23% 737,131,034.11 92.77%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 406,412.72 0.0511%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2008 年 12 月 30 日 ）基 金份 额总 额 653,693,988.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 727,677,374.64
本报告 期 基 金总 申购 份额 430,159,830.88
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 363,275,405.39
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 794,561,800.13
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
2015 年 12 月 4 日至 2016 年 1 月 14 日 15 ：00 止本 基金管 理人 以通 讯方 式召 开了广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金的 基金 份额持 有人 大会 ，审 议变 更广发 沪深 300 指 数证 券 投资基 金的 投资 范围 及
其相关 事宜 ，将 广发 沪深 300 指 数证 券投 资基 金变 更为广 发沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基
金联接 基金 ，该 次会 议决 议的生 效日 为 2016 年 1 月 18 日。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月 30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。
相关事 项已 向中 国证 券投 资基金 业协 会备 案。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司
系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿损失。该案尚在浙江
省义乌 市人 民法 院审 理中 。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民
法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与该诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
由于广 发沪 深 300 指 数证 券投资 基金 变更 为广 发沪 深 300ETF 联接基 金， 所 以基金 投资 策略 有
所改变 。 变 更后 的基 金为 ETF 联接基 金， 主 要通 过 投资于 目 标 ETF 实现对标 的指数 的紧 密跟 踪。 本
基金力争将 本基金净 值增 长率与业绩 比较基准 之间 的日均跟踪 偏离度的 绝对 值控制在 0.35% 以 内，
年化跟 踪误 差控 制 在 4% 以 内。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年 4 月 18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号） 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 ，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中原证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 92,569.46 0.02% 67.69 0.02% -
广发证 券 7 239,845,971.10 57.39% 223,368.66 57.85% -
国信证 券 4 162,617,234.02 38.91% 151,445.52 39.22% -
方正证 券 6 15,335,971.30 3.67% 11,215.26 2.90% -
招商证 券 3 - - - - -
银河证 券 3 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
上海华 信 1 - - - - -
财富证 券 2 - - - - - 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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长江证 券 3 - - - - -
德邦证 券 0 - - - - 减少 1 个
第一创 业证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - 增加 2 个
东方证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - 增加 1 个
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 6 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
申银万 国 3 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
天风证 券 3 - - - - 增加 2 个
万联证 券 4 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - - 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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信达证 券 3 - - - - 增加 1 个
兴业证 券 4 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中泰证 券 4 - - - - 增加 2 个
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
中信证 券 4 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场及 个
股的高 质量 报告 ，并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求， 提供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标准 对
交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ，确定 选用 交易 单元 的券 商。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金托 管
人。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
川财
证券
- - - - - - 34,420.00 0.05%
广发
证券
- - - - - -
1,957,894
.10
2.92% 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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国信
证券
591,508.5
3
100.00
%
- - - -
65,082,83
8.40
97.03%
11
影响投资者决策的其 他重要信息
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》等法律法规
的规定 和《 广发 沪深 300 指数证 券投 资基 金基 金合 同》的 有关 约定 ，本 基金 管理人 经与 基金 托管 人
中国工 商银 行股 份有 限公 司协商 一致 ， 于 2015 年 12 月 4 日至 2016 年 1 月 14 日 15 ： 00 止以 通讯 方
式召开 了广 发沪 深 300 指 数证券 投资 基金 的基 金份 额持有 人大 会， 审议 变更 广发沪 深 300 指 数证 券
投资基 金的 投资 范围 及其 相关事 宜， 将广 发沪 深 300 指数 证券 投资 基金 变更 为广发 沪 深 300ETF 联
接基金 ，该 次会 议决 议的 生效日 为 2016 年 1 月 18 日。
有关重要事项详情可见本 基金管理人在《中国证券 报》 、 《上海证券报 》 、 《证 券时报》及本公司
网站 （www.gffunds.com.cn）于 2015 年 12 月 4 日和 2015 年 12 月 7 日刊 登的 《 关于广 发沪 深 300 指
数证券 投资 基金 变更 投资 范围及 其相 关事 项的 议案 》 ， 及 2016 年 1 月 19 日 刊登的 《关 于广 发沪 深
300 指 数证 券投 资基 金基 金份额 持有 人大 会表 决结 果暨决 议生 效的 公告 》 。
广发基金管理有限公 司
二〇一六年 八月二十 六日
