广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
广发安心回报混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发安 心回 报
基金主 代码 001260
交易代 码 001260
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 14 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 473,831,755.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上 ， 通 过对 不同 资产 类别
的优化 配置 ， 充分 挖掘 市 场潜在 的投 资机 会 ， 力 求 实现基 金资 产的 长期 稳
健增值 。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置
（二） 债券 投资 策略
（三） 股票 投资 策略
在严格 控制 风险 、 保 持资 产流动 性的 前提 下， 本基 金将适 度参 与股 票、 权
证等权 益类 资产 的投 资 ， 以增加 基金 收益 。 本基 金 将主要 遵循 “ 自 下而 上 ”
的分析 框架 ， 采用 定性 分 析和定 量分 析相 结合 的方 法精选 具有 持续 竞争 优
势和增 长潜 力、 估值 合理 的上市 公司 股票 进行 投资 ，以此 构建 股票 组 合 。
（四） 金融 衍生 品投 资策 略
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 利率 （税 后）+1%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金和 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高收 益风 险特 征的 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 罗菲菲
联系电 话 020-83936666 010-58560666
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95568
传真 020-89899158 010-58560798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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南塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 2,756,706.41
本期利 润 -5,825,653.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0066
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.38%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0303
期末基 金资 产净 值 490,861,430.33
期末基 金份 额净 值 1.036
注： （1 ） 上 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动损 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.29% 0.11% 0.31% 0.00% -0.02% 0.11%
过去三 个月 -0.38% 0.13% 0.95% 0.00% -1.33% 0.13%
过去六 个月 -0.38% 0.14% 1.90% 0.00% -2.28% 0.14%
过去一 年 3.08% 0.13% 3.93% 0.00% -0.85% 0.13%
自基金 合同 生
效起至 今
3.60% 0.12% 4.53% 0.00% -0.93% 0.12%
注：业 绩比 较基 准: 三 年期 定期存 款利 率（ 税后 ）+1% 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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广发安 心回 报混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 5 月 14 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 3 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同有 关
规定。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、社保基 金境内投资管理人、受托 管理保险资金投资管理人 、合格境内机构投资者
境外证 券投 资管 理（QDII ）和特 定客 户资 产管 理等 业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员 会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、 互联 网金 融部 、 北 京 办事处 。 此 外， 还出 资设 立 了广发 国际 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 、
瑞元资 本管 理有 限公 司， 参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人管 理九 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发 行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券 投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优 选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证 券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资基金、广发聚
泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交
易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全
指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证
医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中证全指原材料交
易型开放式指数证券投资 基金发起式联 接基金、广 发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资
基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵
活配置混合型证券投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵
活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混
合型证券投资基金和广发 安宏回报灵活配置混合型 证券投资基金、广发新兴 产业精选灵活配置混合
型证券投资基金、广发稳 安保本混合型证券投资基 金、广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金、广
发鑫裕灵活配置混合型证 券投资 基金、广发安享灵 活配置混合型证券投资基 金、广发稳鑫保本混合
型证券投资基金、广发沪 港深新机遇股票型证券投 资基金、广发集裕债券型 证券投资基金、广发稳
裕保本 混合 型证 券投 资基 金、 广发 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 ， 管理 资产 规模 为 2341 亿 元。 同时 ，
公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 和社 保基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
代宇
本基金 的基 金
经理； 广发 聚
利债券 基金 的
基金经 理； 广
发聚财 信用 债
券基金 的基 金
经理； 广发 集
利一年 定期 开
放债券 基金 的
基金经 理； 广
2015-05-1
4
- 11 年
女， 中国 籍， 金融 学硕 士， 持有中
国证券 投资 基金 业从 业证 书， 2005
年 7 月至 2011 年 6 月 先后 任广发
基金管理有限公司固定收益部研
究员及交易员、国际业务部研究
员、机构投资部专户投资经理，
2011 年 7 月 调入 固定 收益 部任投
资人员 ，2011 年 8 月 5 日 起任广
发聚利 债券 基金 的基 金经 理， 2012
年 3 月 13 日 起任 广发 聚财 信用债广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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发成长 优选 混
合基金 的基 金
经理； 广发 安
泰回报 混合 基
金的基 金经
理；广 发双 债
添利债 券基 金
的基金 经理 ；
固定收 益部 副
总经理
券基金 的基 金经 理， 2013 年 6 月 5
日至 2015 年 7 月 23 日 任广 发聚鑫
债券基 金的基 金经 理，2013 年 8
月 21 日 起任 广发 集利 一年 定期开
放债券 基金 的基 金经 理， 2015 年 2
月 17 日 起任 广发 成长 优选 混合基
金的基 金经 理， 2015 年 4 月 15 日
起任广发聚惠混合基金的基金经
理， 2015 年 5 月 14 日 起任 广发安
泰回报混合基金和广发安心回报
混合基 金的基 金经 理，2015 年 5
月 27 日 起任 广发 双债 添利 债券基
金的基 金经 理， 2016 年 4 月 26 日
起任固 定收 益部 副总 经理 。
注：1.“ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
安心回报混合型证券投资 基金基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人谋 求最大利益，基金运作
合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 ，基 金的 投资管 理符 合有 关法 规及 基金 合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 上半 年， 债券 市场 从此前 的趋 势行 情走 向区 间震荡 。1 月份， 债市 在 需求大 于供 给的 作
用下延 续上 涨，10 年国 开 一度触 及 3.00% ，但 随后 信贷高 增和 央行 货币 不再 大幅宽 松的 影响 下， 收
益率缓慢上行，此时信用 利差仍在持续压缩；4 月 后，受营改增、信用违约 事 件频发影响，市场出
现调整 ，特 别是 基金 遭遇 赎回， 造成 利率 债和 信用 债齐跌 ；直 到 5 月 营改 增 补丁出 台， 城投 提前 偿
还取消 、 铁 物资 风波 得到 后续处 理， 债市 恐慌 情绪 才有所 缓解 ， 利 率债 收益 率也较 此前 小幅 下行 。6
月初 ，10 年国 开债 利率 在 3.30-3.40% 左 右震 荡，10 年国债 利率 也回 到 3.00% 以上 ； 中 下旬 ， 市场虽
然对 MPA 考 核仍 存警 惕， 但受到 美联 储加 息节 奏放 缓、 英国 脱欧 事件 影响 ， 避险情 绪大 幅提 升 ， 债
券市场 情绪 回暖 ，收 益率 出现大 幅下 行。
期间， 5 月初 的权 威人 士专 访是整 个上 半年 债市 行情 转折的 关键 ： “ 权 威人 士专 访 ” 代 表着 中央 高
层对于经济形势的权威定 调。专访对于经济增长、 经济引擎、结构性改革、 经济风险点、政策预期
管理等重要问题都表明了 态度。概括来看，这次的 官方发言对于债市而言， 极大得缓解了市场之前
对于经 济好 转、 通胀 高位 的担忧 ，结 合 4 月 进出 口 双双回 落， 衰退 式顺 差再 现，债 券市 场情 绪阶 段
性回暖 。但 从基 本面 来看 ，权威 人士 对 L 型经济形 势的肯 定意 味着 经济 下行 空间不 大， 从而 短期 内
债券收益率进一步下探空 间有限；并且当前的供给 压力、信用风险、货币政 策趋于中性等利空因素
尚未得到有效改善，债市 中短期或延续震荡格局。 需要谨慎关注去产能过程 中，信用风险的超预期
蔓延： 既要 防范 个券 地雷 和信用 利差 走扩 ，也 要警 惕市场 可能 出现 的抛 压对 利率品 种的 牵连 。
截至 6 月 30 日， 中债 综合 净价指 数下 跌 0.63% 。 分 品种看 ，中 债国 债总 净价 指数下 跌 0.22% ；
中证金 融债 净价 指数 下 跌 0.85% ； 中证 企业 债净 价指 数下 跌 0.76% 。
上半年我们伺机增加了股 票仓位，缩短久期，降低 仓位。在底仓涨跌可控的 条件满足的情况下
适当参 与打 新， 保持 组合 净值平 稳。
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，广 发安 心回 报混合 净值 增长 率为-0.38% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.9% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 第 2016 年 下半 年， 我 们认为 债券 市场 可能 陷于 波动 ， 杠杆 的收 益变 薄， 久期也 很难 带来 超
额收益 。
2016 年第 2 季 度， 我 们对 债市市 场的 快速 下跌 和缓 慢上涨 记忆 犹新 ， 更 值得 引起注 意的 是不 同
债券品种在整个上半年的 涨跌一致性都不如前两年 那么明显，不仅是利率债 和信用债有时候会稍有
方向相 左， 金债 和国 债的 同向性 也在 减。 ， 一方 面， 这说明 债市 参与 者多 元化 程度在 加深 ， 一 些新 的
衍生品 工具 也在 潜移 默化 影响着 市场 ， 另一 方面 ， 也 从侧面 反映 出债 市的 在目 前的点 位上 分歧 严重 ，
比较纠 结。 展 望 2016 年 下 半年 ， 银行 理财 产品 的收 益率下 降如 此缓 慢， 依旧 成为横 亘在 债券 的收 益
率下的 最大 暗礁 。 3-4 季 度 将迎来 低评 级和 过剩 产能 债券到 期高 峰 ， 在 信用 风 险频发 的背 景下 如此 低
的信用利差，也使得信用 债的投资处于食之无味的 无奈的境地。最后，出人 意料的脱欧事件，对人
民币汇 率也 将产 生深 远的 影响， 进而 加剧 了资 本市 场的不 确定 性。
综上，我们坚持之前的判 断，认为债市进入箱体波 动的局面，杠杆套息面临 的风险大过之前，
久期能带来超额收益也变 得不稳定，操作中应注意 把握波段和节奏，否则收 益极易受到市场波动的
侵蚀。 从国 内来 看， 通 胀重 新成为 关注 的焦 点 ， 6-7 月 席卷全 国的 高强 度降 雨， 对 CPI 必 将产 生影 响，
进而大大影响债市预期。 从全局来看，随着脱欧的 确定，汇率的波动注定会 成为资本市场的焦点，
极大左 右了 市场 走势 ，需 要密切 跟踪 。
股市在上半年涨跌互现， 下半年有可能有更多的结 构性机会。可转债市场正 在慢慢丰富起来，
我们认 为可 以根 据不 同产 品的风 险收 益属 性差 别配 置。
下半年我们计划保持杠杆 ，合理调控久期，梳理结 构。同时密切关注市场机 会的变化，择机调
整策略 ，力 保组 合净 值平 稳增长 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和 证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素， 向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人 对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 广发 安心 回报 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同、托管 协议的有关规定，依法安 全保管了基金财产，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，按照相关法 律法规和基金合同、托管 协议的有关规定，本托管 人对本基金管理人
—广发基金管理有限公司 在广发安心回报混合型证 券投资基金的投资运作方 面进行了监督，对基金
资产净值计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基 金费用开支等方面进行了 认真的复核，未发现基
金管理人有损害基金份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。
本报告 期内 ，广 发 安心 回 报混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
由广 发安心回报混合型证 券投资基金管理人 —广发 基金管理有限公司编制， 并经本托管人复核
审查的本半年度报告中的 财务指标、净值表现、财 务会计报告、投资组合报 告等内容真实、准确和
完整。 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 37,662,645.10 3,240,043.65
结算备 付金 823,772.73 1,246,033.86
存出保 证金 42,818.98 143,687.23
交易性 金融 资产 420,946,344.23 1,112,924,622.75
其中： 股票 投资 40,315,426.33 30,518,551.11
基金投 资 - -
债券投 资 380,630,917.90 1,082,406,071.64
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 63,000,000.00 -
应收证 券清 算款 - 662,742.69
应收利 息 5,086,296.41 17,088,458.49
应收股 利 - -
应收申 购款 30,250.64 154,715.98
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 527,592,128.09 1,135,460,304.65
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 189,999,395.00
应付证 券清 算款 35,000,000.00 -
应付赎 回款 664,800.65 104,558.86
应付管 理人 报酬 690,140.10 795,843.51
应付托 管费 138,028.05 159,168.72
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 39,206.61 97,794.82
应交税 费 - - 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应付利 息 - 48,167.16
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 198,522.35 249,006.42
负债合计 36,730,697.76 191,453,934.49
所有者权益： - -
实收基 金 473,831,755.57 907,665,079.89
未分配 利润 17,029,674.76 36,341,290.27
所有者权益合计 490,861,430.33 944,006,370.16
负债和所有者权益总 计 527,592,128.09 1,135,460,304.65
注： 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.036 元 ， 基 金份额 总 额 473,831,755.57 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 14 日 （基金
合同生效日）至 2015 年
6 月 30 日
一、收入 2,135,871.18 28,620,941.44
1.利息 收入 21,553,625.50 9,502,293.81
其中： 存款 利息 收入 141,226.72 7,625,243.74
债券利 息收 入 21,332,335.15 745,666.28
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 80,063.63 1,131,383.79
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -11,285,497.71 18,486,181.41
其中： 股票 投资 收益 -9,244,767.28 18,265,124.83
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -2,073,058.46 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 32,328.03 221,056.58
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -8,582,359.59 449,219.93
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 450,102.98 183,246.29
减：二、费用 7,961,524.36 7,249,882.51
1．管 理人 报酬 4,530,690.29 5,572,207.14
2．托 管费 906,138.07 1,114,441.41 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 80,657.94 372,671.98
5．利 息支 出 2,238,221.83 126,506.51
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,238,221.83 126,506.51
6．其 他费 用 205,816.23 64,055.47
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -5,825,653.18 21,371,058.93
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -5,825,653.18 21,371,058.93
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 5 月 14 日， 上年 度可比 期间 不完 整。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
907,665,079.89 36,341,290.27 944,006,370.16
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -5,825,653.18 -5,825,653.18
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-433,833,324.32 -13,485,962.33 -447,319,286.65
其中：1.基 金申 购款 3,850,079.94 148,617.97 3,998,697.91
2.基金 赎回 款 -437,683,404.26 -13,634,580.30 -451,317,984.56
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
473,831,755.57 17,029,674.76 490,861,430.33
项目
上年度可比期间
2015 年 5 月 14 日（基金 合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,318,543,973.45 - 4,318,543,973.45
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 21,371,058.93 21,371,058.93
三 、 本期 基 金份 额交 易产 -26,064,400.33 -118,812.82 -26,183,213.15 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 9,083,576.21 27,250.61 9,110,826.82
2.基金 赎回 款 -35,147,976.54 -146,063.43 -35,294,039.97
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,292,479,573.12 21,252,246.11 4,313,731,819.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发安心 回报混 合型证券 投资基金(“ 本 基金”) 经 中国 证券监督 管理委 员会(“ 中 国证监会 ”) 证 监许
可[2015]652 号文 核准， 由 广发基 金管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投
资基金运作管理办法 》等 有关规定和《广发安 心回 报混合型证券投资基 金基 金合同》 (“ 基金合同”)
发起， 于 2015 年 5 月 14 日 募集 成立 。本 基金 的基 金管理 人为 广发 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人
为中国 民生 银行 股份 有限 公司。
本基金 募集 期为 2015 年 5 月 11 日 ，本 基金 为契 约型 开放式 基金 ，存 续期 限不 定，募 集资 金 总
额为人 民 币 4,318,543,973.45 元， 有效 认购 户数 为 4,358 户 。 其 中， 认 购资 金 在募集 期间 产生 的利 息
共计人 民币 82,692.83 元， 折合基 金份 额 82,692.83 份 ，按照 基金 合同 的有 关约 定计入 基金 份额 持 有
人的基 金账 户。 本基 金募 集资金 经德 勤华 永会 计师 事务所( 特殊 普通 合伙) 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和基金合 同等 有关规定，本基金的 投资范围为具有良
好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的股 票（包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核
准上市 的股 票） 、 权证 、 股 指期货 等权 益类 金融 工具 ， 债券 等固 定收 益类 金融 工具 （ 包括 国内 依法 发
行和上市交易的国债、央 行票据、地方政府债、金 融债、企业债、公司债、 次级债、可转换债券、
分离交易可转债、可交换 债券、中小企业私募债、 中期票据、短期融资券、 超短期融资券、资产支
持证券 、 债 券回 购、 银 行 存款、 现金 等） 、 国债 期货 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他
金融工 具 （ 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 ） 。 如法 律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种， 基
金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范 围。本基金业绩比较基准 ：三年期定期存款利率广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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（税后 ）+1% 。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和中国证监会发 布的关于基金行业实务操 作的有关规定的要
求， 真 实、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务状 况以 及 2016 年上 半 年度的 经营 成果 和基
金净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 变更 。
6.4.6 税项
根根据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置
试点改 革有 关税 收政策 问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号《财 政部 、国 家税务 总 局关于 企业 所得 税若干广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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优惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调
整工作 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通
知 》 、 财 税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《 关于 全面推 开营业 税改 征增 值税试 点 的通知 》及 其他 相关税 务 法规和 实务 操作 ，主要
税项列 示如 下：
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 证券 投资 基金( 封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票 、 债 券免
征营业 税和 增值 税。
3) 对证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入 ，包括买 卖股票、 债券的 差价收入 ，股权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
4) 对基 金取 得的 股票 股息 、 红 利收 入， 由上 市公 司 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴个 人所 得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ； 持股 期 限超 过 1 年 的 ， 其 中股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 之前的 ， 暂减 按 25% 计
入应纳 税所 得额 ， 股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之 后的 ， 股息 红利 所得 暂免 征收个 人所 得税 。 上 述
所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
5) 对基 金取 得的 债券 利息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
6) 对于 基金 从事 A 股买 卖 ，出让 方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，对受 让方 不再
缴纳印 花税 。
7) 基金作 为流通股 股东在股 权分置改 革过程 中收到由 非流通股 股东支 付的股份 、现金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 可比 期间 末无 应
付关联 方佣 金余 额。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月14 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,530,690.29 5,572,207.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 77,967.63 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.0% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 1.0%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
2015 年5 月14 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 906,138.07 1,114,441.41
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月首 日 起 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国民 生银
行股份 有限
公司
135,093,250.62 - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年5 月14 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国民 生银
行股份 有限
公司
- - - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 31 页
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月14 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银 行股 份有 限公
司
37,662,645.1
0
119,221.80
232,713,193.
59
560,624.88
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
受限
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98
7,615.
00
98,842
.70
98,842
.70
-
6.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 31 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
13200
6
16 皖
新 EB
2016-0
6-27
2016-0
7-29
新债
流通
受限
100.00 100.00
80,990
.00
8,099,
000.00
8,099,
000.00
-
注：截 至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无因 认 购新 发/ 增 发证 券而 持有 的 流通 受限 权证 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60033
0
天通股
份
2016-05
-23
重大事
项停牌
13.93 - - 485,600.00 6,069,669.00 6,764,408.00 -
60190
0
南方传
媒
2016-06
-06
重大事
项停牌
17.67 - - 62.00 380.06 1,095.54 -
60391
9
金徽酒
2016-06
-06
重大事
项停牌
30.90
2016-0
7-05
33.99 4.00 43.76 123.60 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.公允 价值
(1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 31 页
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
34,902,735.31 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 377,817,227.14 元， 属 于第 三层 级的 余额 为 8,226,381.78 元
（2015 年 12 月 31 日： 属 于第一 层级 的余 额 为 11,291,951.11 元， 第二 层级 的余 额为 1,097,934,150.00
元，第 三层 级的 余额 为 3,698,521.64 元） 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 40,315,426.33 7.64
其中： 股票 40,315,426.33 7.64
2 固定收 益投 资 380,630,917.90 72.14
其中： 债券 380,630,917.90 72.14
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 63,000,000.00 11.94
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,486,417.83 7.29 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 31 页
7 其他各 项资 产 5,159,366.03 0.98
8 合计 527,592,128.09 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
125,444.82 0.03
C 制造业 29,109,372.14 5.93
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 1,013,431.23 0.21
F 批发和 零售 业
10,010,015.00 2.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
33,351.96 0.01
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
21,078.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
1,637.64 0.00
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,095.54 0.00
S 综合
- -
合计 40,315,426.33 8.21
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 沪港 通投 资的 股票 。 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 31 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002522 浙江众 成 535,900 10,048,125.00 2.05
2 300267 尔康制 药 514,512 7,367,811.84 1.50
3 600382 广东明 珠 435,000 6,960,000.00 1.42
4 600330 天通股 份 485,600 6,764,408.00 1.38
5 000078 海王生 物 410,500 3,050,015.00 0.62
6 600519 贵州茅 台 8,000 2,335,360.00 0.48
7 603866 桃李面 包 42,700 1,911,252.00 0.39
8 000628 高新发 展 76,601 1,013,431.23 0.21
9 002785 万里石 12,000 325,200.00 0.07
10 601020 华钰矿 业 4,377 125,444.82 0.03
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002522 浙江众 成 9,165,357.00 0.97
2 300267 尔康制 药 6,628,149.95 0.70
3 600330 天通股 份 6,069,669.00 0.64
4 600382 广东明 珠 5,548,103.00 0.59
5 000078 海王生 物 3,156,319.00 0.33
6 600519 贵州茅 台 2,012,779.00 0.21
7 603866 桃李面 包 1,806,179.00 0.19
8 000628 高新发 展 903,654.80 0.10
9 603377 东方时 尚 113,750.40 0.01
10 601900 南方传 媒 112,559.06 0.01
11 601966 玲珑轮 胎 98,842.70 0.01
12 603608 天创时 尚 78,341.20 0.01
13 603919 金徽酒 72,247.76 0.01
14 601020 华钰矿 业 31,426.86 0.00
15 603027 千禾味 业 26,687.76 0.00
16 603958 哈森股 份 21,703.80 0.00
17 002802 洪汇新 材 15,508.08 0.00 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 31 页
18 603016 新宏泰 13,600.98 0.00
19 300515 三德科 技 11,612.35 0.00
20 603909 合诚股 份 11,552.25 0.00
注： 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600978 宜华生 活 9,373,296.67 0.99
2 002361 神剑股 份 1,771,792.16 0.19
3 002348 高乐股 份 1,751,148.00 0.19
4 600900 长江电 力 1,232,000.00 0.13
5 300496 中科创 达 1,040,033.64 0.11
6 600240 华业资 本 815,680.00 0.09
7 300267 尔康制 药 724,321.35 0.08
8 603996 中新科 技 638,505.00 0.07
9 300494 盛天网 络 429,950.00 0.05
10 002782 可立克 394,054.00 0.04
11 601900 南方传 媒 381,057.00 0.04
12 603377 东方时 尚 328,667.00 0.03
13 300493 润欣科 技 303,987.00 0.03
14 300492 山鼎设 计 232,739.00 0.02
15 603608 天创时 尚 195,604.00 0.02
16 002778 高科石 化 192,161.00 0.02
17 603919 金徽酒 186,120.00 0.02
18 000793 华闻传 媒 99,000.00 0.01
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 35,912,982.05
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 20,090,115.82
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 99,990,000.00 20.37
其中： 政策 性金 融债 99,990,000.00 20.37
4 企业债 券 190,416,600.00 38.79
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 80,645,000.00 16.43
7 可转债 （可 交换 债） 9,579,317.90 1.95
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 380,630,917.90 77.54
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150416 15 农发 16 500,000 50,000,000.00 10.19
2 160211 16 国开 11 500,000 49,990,000.00 10.18
3 122770 11 国网 01 400,000 43,600,000.00 8.88
4 136222 16 疏浚 01 400,000 40,124,000.00 8.17
5 124294 13 苏 华靖 400,000 33,464,000.00 6.82
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 42,818.98
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,086,296.41
5 应收申 购款 30,250.64
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,159,366.03
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 123001 蓝标转 债 702,204.00 0.14
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600330 天通股 份 6,764,408.00 1.38
重大事 项停
牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,431 331,119.33 400,015,000.00 84.42% 73,816,755.57 15.58%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 17,468.53 0.0037%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 14 日 ）基 金份 额总 额 4,318,543,973.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 907,665,079.89
本报告 期 基 金总 申购 份额 3,850,079.94
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 437,683,404.26
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 473,831,755.57
广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
自 2016 年 6 月 20 日起至 2016 年 7 月 20 日 15 ： 00 止本基 金管 理人 以通 讯方 式召开 本基 金的 基
金份额 持有 人大 会， 审议 调整本 基金 的管 理费 率由 1.00% 降 低为 0.70% ，托 管 费率由 0.20% 降低 为
0.12% ， 并同 时调 整了 赎回 费率。 本次 会议 决议 生效 日为 2016 年 7 月 22 日。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月 30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。
相关事 项已 向中 国证 券投 资基金 业协 会备 案。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司
系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿损失。该案尚在浙江
省义乌 市人 民法 院审 理中 。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民
法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所 未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年 4 月 18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号） 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 ，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 55,380,326.57 100.00% 40,499.50 100.00% -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场及 个
股的高 质量 报告 ，并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求， 提供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标准 对
交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ，确定 选用 交易 单元 的券 商。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金托 管
人。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券
524,433,853.
72
100.00%
429,100,0
00.00
100.00% - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》等法律法规
的规定和《广发安心回报 混合型证券投资基金基金 合同》的有关约定，基金 管理人经与本基金的基广发安心回报混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 31 页共 31 页
金托管 人中 国民 生银 行股 份有限 公司 协商 一致 ， 自 2016 年 6 月 20 日起 至 2016 年 7 月 20 日 15 ：00
止以通讯方式召开本基金 的基金份额持有人大会， 审议了《关于广发安心回 报混合型证券投资基金
修改基金合同相关事项的 议案》 、 《关于广发 安心回 报混合型证券投资基金修 改招募说明书相关事项
的议案 》 ， 审议 调整 本基 金 的管理 费率 由 1.00% 降低 为 0.70% ， 托管 费率由 0.20% 降低 为 0.12% ，并
同时调 整了 赎回 费率 。
有关重要事项详情可见本 基金管理人在《中国证券 报》 、 《上海证券报 》 、 《证 券时报》及本公司
网站 （www.gffunds.com.cn）于 2016 年 6 月 20 日和 2016 年 6 月 21 日刊 登的 《 关于广 发安 心回 报混
合型证券投资基金修改基 金合同相关事项的议案》 和《关于广发安心回报混 合型证券投资基金修改
招募说 明书 相关 事项 的议 案》 及 2016 年 7 月 26 日 刊登的 《关 于广发 安心 回 报混合 型证 券投 资基 金
基金份 额持 有人 大会 表决 结果暨 决议 生效 的公 告》 。
广发基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
