广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
广发安享灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 2 月 22 日起 至 6 月 30 日 止。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发安 享混 合
基金主 代码 002116
交易代 码 002116
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 22 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 200,118,265.53 份
基金合 同存 续期 不定期
下属两 级基 金的 基金 简称 广发安 享混 合 A 广发安 享混 合 C
下属两 级基 金的 交易 代码 002116 002117
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 200,050,526.21 份 67,739.32 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 本 基 金 通 过 灵 活 的 资 产 配
置， 在股 票、 固定 收益 证 券和现 金等 大类 资产 中充 分挖掘 和利 用潜 在的 投
资机会 ，力 求实 现基 金资 产的持 续稳 定增 值。
投资策 略
结合政 策面 、 市场 资金 面 积极把 握市 场趋 势 ， 根 据 经济周 期不 同阶 段各 类
资产市 场变 化进 行大 类资 产配置 ： 采用 “ 自下 而上 ” 的选股 方法 ， 从盈 利能
力、 成 长能 力以 及估 值水 平等方 面定 量分 析， 从持 续成长 性、 市场 前景 以
及公司 治理 结构 等方 面定 性分析 。 久 期配 置策 略、 类属配 置策 略、 个券 选
择策略 、 可 转债 投资 策略 、 中小 企业 私募 债券 投资 策略、 资产 支持 证券 投
资策略 ， 通 过对 国内 外宏 观经济 态势 、 利 率走 势、 收益率 曲线 变化 趋势 和
信用风 险变 化等 因素 进行 综合分 析， 构建 和调 整固 定收益 证券 投资 组合 ，
力求获 得稳 健的 投资 收益 的债券 投资 策略 。 辅助 股 指期货 套 期 保值 、 权证
加强风 险控 制 、 加 以管 理 债券组 合的 久期 、 流动 性 和风险 水平 的国 债期 货
策略。
业绩比 较基 准 30%× 沪深 300 指数 收益 率+70%× 中 证全 债指 数收 益 率。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金和 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高收 益风 险特 征的 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 李春磊
联系电 话 020-83936666 010-65169830
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn Lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95508 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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传真 020-89899158 020-65169555
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 2 月 22 日（基金合同生效日 ）至
2016 年 6 月 30 日）
广发安 享混 合 A 广发安 享混 合 C
本期已 实现 收益 185,641.97 -8.67
本期利 润 1,989,002.67 248.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0099 0.0018
本期加 权平 均净 值利 润率 0.99% 0.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.00% 1.00%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
广发安 享混 合 A 广发安 享混 合 C
期末可 供分 配利 润 185,622.80 54.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0009 0.0008
期末基 金资 产净 值 202,039,832.99 68,404.68
期末基 金份 额净 值 1.010 1.010
注：（1） 本基 金合 同生 效 日为 2016 年 2 月 22 日， 至披露 时点 不满 半年 。
（2） 上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
（3 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（4） 期末 可供 分配 利润 ， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发安 享混 合 A 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 1.10% 0.14% 0.36% 0.30% 0.74% -0.16%
过去三 个月 0.90% 0.16% -0.34% 0.31% 1.24% -0.15%
自基金 合同 生
效起至 今
1.00% 0.15% 1.80% 0.41% -0.80% -0.26%
广发安 享混 合 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 1.10% 0.14% 0.36% 0.30% 0.74% -0.16%
过去三 个月 1.00% 0.17% -0.34% 0.31% 1.34% -0.14%
自基金 合同 生
效起至 今
1.00% 0.15% 1.80% 0.41% -0.80% -0.26%
(1) 本基金 业绩 比较 基准 ：30%X 沪深 300 指数 收益 率+70%X 中证 全债 指数 收益 率
(2) 业绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发安 享灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2016 年 2 月 22 日至 2016 年 6 月 30 日）
广发安 享混 合 A
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广发安 享混 合 C
注： （1） 本基 金合 同生 效日 期为 2016 年 2 月 22 日， 截 至本报 告期 末本 基金 合同 生效未 满一 年 。
（2） 本基 金建 仓期 为基 金 合同生 效 后 6 个 月， 至本 报告披 露时 点本 基金 仍处 于建仓 期。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、社保基 金境内投资管理人、受托 管理保险资金投资管理人 、合格境内机构投资者
境外证 券投 资管 理（QDII ）和特 定客 户资 产管 理等 业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会 计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、 互联 网金 融部 、 北 京 办事处 。 此 外， 还出 资设 立 了广发 国际 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 、广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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瑞元资 本管 理有 限公 司， 参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人管 理九 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天 利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投 资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资基金、广发聚
泰混合 型证 券投 资 基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交
易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全
指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证
医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中证全指原材料交
易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广 发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资
基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵
活配置混合型证券投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵
活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混
合型证券投资基金和广发 安宏回报灵活配置混合型 证券投资基金、广发新兴 产业精选灵活配置混合
型证券投资基金、广发稳 安保本混合型证券投资基 金、广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金、广
发鑫裕灵活配置混合型证 券投资基金、广发安享灵 活配置混合型证券投资基 金、广发稳鑫保本混合
型证券投资基金、广发沪 港深新机遇股票型证券投 资基金、广发集裕债券型 证券投资基金、广发稳
裕保本 混合 型证 券投 资基 金、 广发 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 ， 管理 资产 规模 为 2341 亿 元。 同时 ，
公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 和社 保基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢军
本基金 的基 金
经理； 广发 增
强债券 基金 的
基金经 理； 广
发聚源 定期 债
券基金 的基 金
经理； 固定 收
益部副 总经 理
2016-02-2
2
- 13 年
男， 中国 籍， 金融 学硕 士， 持有中
国证券投资基金业从业证书和特
许金融 分析 师状 （CFA）， 2003 年
7 月至 2006 年 9 月先 后任 广发基
金管理有限公司研究发展部产品
设计人员、企业年金和债券研究
员， 2006 年 9 月 12 日至 2010 年 4
月 28 日 任广 发货 币基 金的 基金经
理， 2008 年 3 月 27 日 起任 广发增
强债券 基金 的基 金经 理， 2008 年 4
月 17 日至 2012 年 2 月 14 日先后
任广发基金管理有限公司固定收
益部总 经理 助理 、 副总 经 理、 总经
理， 2011 年 3 月 15 日至 2014 年 3
月 20 日 任广 发聚 祥保 本混 合基金广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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的基金 经理 ， 2012 年 2 月 15 日起
任广发基金管理有限公司固定收
益部副 总经 理，2013 年 5 月 8 日
起任广发聚源定期债券基金的基
金经理 ， 2016 年 2 月 22 日 起任广
发安享 混合 基金 的基 金经 理。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
安享灵活配置混合型证券 投资 基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，基金
运作合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，基 金的投 资管 理符 合有 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述 公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运 作分析
债市： 上半 年利 率债 收益 率继续 盘整 ，期 间 4 月 中 旬有一 波快 速上 行， 其后 开始缓 慢下 滑， 总
的来看 没有 摆脱 震荡 区间 。 在资金 泛滥 的背 景下 ， 各 种 2 年以 上短 久期 信用 债 收益率 普遍 压低 到 3-3.5%
这个区 域。
组合债 券仓 位主 要以 交易 所公司 债和 银行 间短 久期 品种为 主， 以规 避波 动， 持有票 息为 目的 。
权益市场指数震荡，行情 分化。背后是宏观环境的 变化。近半年以来，部分 工业和消费领域价
格开始 复苏 ，出 现不 断的 上涨趋 势。
组合 10% 左 右仓 位配 置了 涨价方 向和 低估 值、 稳定 分红方 向的 品种 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,广 发安 享混合 A 类 的净 值增 长率为 1%, 广发安 享混 合 C 类的 净值 增长率 为 1%, 同期
业绩比 较基 准收 益率 为 1.8% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
本次利 率下 行无 论从 时间 还是空 间都 很充 足， 短期 看会震 荡调 整。
近半年看，通缩迹象基本 消失，大宗商品价格无论 是工业品还是农产品中枢 明显上移。背后有
较为深 刻的 宏观 基本 面原 因。
这意味着，一方面，在目 前的格局下，国内债市收 益率很难进一步下一个台 阶。在目前估值体
系下，应该采取防守策略 。另一方面，权益市场可 以寻找产能初步出清，价 格开始稳步上涨，特别
是消费 领域 的白 马股 。
因此，组合以绝对收益思 路进行风险收益的匹配， 中期方向，债券策略是短 久期票息，权益策
略以消 费领 域价 格上 涨， 低估值 ，分 红高 板块 为方 向。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批 准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值 委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定 ，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 广发 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵 守了 《 证 券投资 基金 法》 、 基
金合同、托管协议和其他 有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行 了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 安享 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
资产： -
银行存 款 1,690,567.86
结算备 付金 978,339.26
存出保 证金 74,626.71
交易性 金融 资产 243,749,894.56
其中： 股票 投资 23,295,665.86
基金投 资 -
债券投 资 220,454,228.70
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 2,427,352.05
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 248,920,780.44
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
负债： -
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 46,400,000.00
应付证 券清 算款 111,299.65
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 164,633.81
应付托 管费 32,926.78
应付销 售服 务费 22.63
应付交 易费 用 42,595.08
应交税 费 - 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 61,064.82
负债合计 46,812,542.77
所有者权益： -
实收基 金 200,118,265.53
未分配 利润 1,989,972.14
所有者权益合计 202,108,237.67
负债和所有者权益总 计 248,920,780.44
注：1 、报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日,广 发安 享混 合 A 基 金份 额净 值人民 币 1.010 元， 基金 份额 总
额 200,050,526.21 份 ；广 发安享 混 合 C 基金 份额 净 值人民 币 1.010 元， 基金 份额总 额 67,739.32 份；
总份额 总 额 200,118,265.53 份。
2、本 会计 期间 为 2016 年 2 月 22 日 （基 金合 同生 效 日） 至 2016 年 6 月 30 日。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 安享 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 2 月 22 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 22 日 （基金 合同生效日） 至 2016 年 6
月 30 日
一、收入 3,228,430.52
1.利息 收入 2,290,884.08
其中： 存款 利息 收入 561,927.47
债券利 息收 入 1,614,589.70
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 114,366.91
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -866,399.00
其中： 股票 投资 收益 -1,025,225.66
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -30,853.87
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 189,680.53
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 1,803,618.09
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 327.35 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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减：二、费用 1,239,179.13
1．管 理人 报酬 705,822.45
2．托 管费 141,164.51
3．销 售服 务费 187.95
4．交 易费 用 175,950.41
5．利 息支 出 104,525.99
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 104,525.99
6．其 他费 用 111,527.82
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 1,989,251.39
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 1,989,251.39
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 安享 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 2 月 22 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 22 日（基金 合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,302,855.77 - 200,302,855.77
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,989,251.39 1,989,251.39
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-184,590.24 720.75 -183,869.49
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -184,590.24 720.75 -183,869.49
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,118,265.53 1,989,972.14 202,108,237.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发安享 灵活配 置混合型 证券投资 基金(“ 本基 金”) 经 中国证券 监督管 理委员会(“ 中国证监 会”) 证
监许可[2015]1928 号《关 于准予 广发 安享灵 活配 置 混合型 证券 投资基 金注 册 的批复 》核 准， 由广发
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投 资基金 运作管理办法》等有关
规定和 《广 发安 享灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》(“ 基 金合 同 ”) 发 起 ，于 2016 年 2 月 5 日
向社会 公开 发行 募集 并 于 2016 年 2 月 22 日正 式成 立。本 基金 的基 金管 理人 为广发 基金 管理 有限 公
司，基 金托 管人 为广 发银 行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期间 为 2016 年 2 月 5 日至 2016 年 2 月 17 日， 为 契约 型开 放式 基金， 存续期 限不 定，
募集资 金总 额为 人民 币 200,302,855.77 元 ， 有 效认 购 户数 为 235 户 。 其 中广 发 安享混 合 A 类基 金 ( “A
类基金 ”) 扣除 认购 费用 后 的募集 资金 净额 为人 民 币 200,134,471.94 元 ， 认 购资 金在募 集期 间的 利息 为
人民币 12,002.71 元； 广发 安享混 合 C 类 基金 ( “ C 类 基金 ”) 扣 除认 购费 用后 的 募集资 金净 额 156,378.00
元， 认 购资 金在 募集 期间 的利息 为人 民 币 3.12 元。 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 按照 基金 合同 的
有关约 定计 入基 金份 额持 有人的 基金 账户 。 本 基金 募 集资金 经德 勤华 永会 计师 事务所( 特殊 普通 合伙)
验资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定， 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包 括国 内依 法发 行上 市的股 票 （ 包括 中小 板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （包括 国内 依法 发行 上市 的国债 、 金 融债、 企 业
债、公司债、次级债、可 转换债券、分离交易可转 债、中小企业私募债、央 行票据、中期票据、短
期融资 券、 资产 支持 证券 以及经 法律 法规 或中 国证 监会允 许投 资的 其他 债券 类金融 工具 ） 、 权证 、 货
币市场工具、股指期货、 国债期货以及法律法规或 中国 证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须
符合中 国证 监会 相关 规定 ） 。本基 金的 业绩 比较 基准 为：30%× 沪深 300 指数 收益率+70%× 中证 全债
指数收 益率 。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和中国证监会发 布的关于基金行业实务操 作的有关规定的要
求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2016 年 2 月 22 日至 2016 年 6 月 30 日 的经 营成果 和基 金净 值变 动
情况。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本会 计 期间 为 2016 年 2 月
22 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日 止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
6.4.4.3 金融资产和金 融 负 债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产包 括股 票投资 、 债 券投 资和 衍生 工具投 资( 主 要为 权证 投资) 等， 其 中股 票投 资和 债
券投资在资产负债表中作 为交易性金融资产列报， 衍生工具投资在资产负债 表中作为衍生金融资产
列报。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，公允价值变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
(1) 股票 投资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改革而获得的 非流通股股东支付的现金 对价，于股权分置实施复 牌日冲减股票投资
成本； 股票 持有 期间 获得 的 股票股 利( 包 括送 红股 和公 积金转 增股 本) 以 及因 股权 分置改 革而 获得 的股
票，于 除息 日按 股权 登记 日持有 的股 数及 送股 或转 增比例 ，计 算确 定增 加的 股票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(2) 债券 投资
买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 ，上述公允价值不
包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 （ 作为应 收利 息单 独核 算） 。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券，于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券
的认购 成本 进行 分摊 ，确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。
买入 央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期
限推算 内含 利率 后， 逐日 确认债 券利 息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(3) 权证 投资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证( 包 括配 股权 证) ，在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例， 计算确 定 增加的 权证 数量，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证，于实际取得日按照 估值方法对分离交广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊， 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
1. 对存 在活 跃市 场的 投资品 种， 如估 值日 有市 价的， 采用 市价 确定 公允 价值； 估值 日无 市价 ，
且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，采用
最近交 易市 价确 定公 允价 值。
2. 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或
证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件，使 潜在估 值调整对前一估值 日的基金资产净值的影
响在 0.25% 以上或 基金管 理人估值委 员会认为 必要 时，应参考 类似投资 品种 的现行市价 及重大变 化
等因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值。
3. 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在
0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 ， 应 采用市 场参 与者 普遍 认同 ， 且 被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
4.对于交易所 市场和 银行 间市场交易 的固定收 益品 种( 可转换债券、 资产支 持 证券和私募 债券除
外) ，采 用第 三方 估值 机构 所提供 的估 值确 定公 允价 值，另 有规 定的 除外 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
(1) 股票 投资 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本 基 金 对 于 长 期 停 牌 股 票 的 期 末 估 值 参 照 中 国 证 监 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 证 监 会 公 告
[2008]38 号文 《关 于进一 步规范 证券 投资 基金估 值 业务的 指导 意见 》规定 ， 若长期 停牌 股票 的潜在
估值调整对 前一估值 日的 基金资产净 值的影响 在 0.25% 以上的， 经基金管 理 人估值委员 会同意， 可
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素( 如 指数收 益法) ， 调整 最近 交 易市价 ， 确 定公 允价值。
由于上市公司送股、转增 股、配股和公开增发新股 等形成的流通暂时受限制 的股票投资，按交
易所上 市的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价作 为公 允价 值。
首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价值的情况下按成本 计量。首次公开发行有明 确锁定期的股票，于同一 股票上市后按交易所上
市的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有明确锁定期 的股票，若在证券交易所 上市的同一股票的 市场交 易收盘价低于非公
开发行股票的初始投资成 本，以估值日证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价为公允价值；
若在证券交易所上市的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按中国证
监会相 关规 定处 理。
(2) 债券 投资
银行间 和交 易所 市场 上市 交易的 债券( 可转 换债 券、 资产支 持证 券和 私募 债券 除外) ， 采用 第三 方
估值机 构( 中 央国 债登 记结 算公司 或中 证指 数有 限公 司) 提供 的估 值净 价确 定公 允价值 。
交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作
为公允 价值 。
未上市或未挂牌转让 的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资产支持证券和 私募债券按成本估
值。
(3) 权证 投资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行但尚未上市 的权证在上市交易前，采 用估值技术确定公允价值 ，如估值技术难以
可靠计 量， 则以 成本 计量 。
配售及认购分离交易可转 换债券所获得的权证自实 际取得日至在交易所上市 交易前，采用估值
技术确 定公 允价 值。 如估 值技术 难以 可靠 计量 ，则 按成本 计量 。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿 证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值，基 金管理人将根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本基金以公允价值进行后 续计量的金融资产与金融 负债，其公允价值计量基 于公允价值的输入
值的可 观察 程度 以及 该等 输入值 对公 允价 值计 量整 体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次:
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
6.4.4.6 金融资 产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基
金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项 导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的 未分 配利 润。 根据 交 易申请 日利 润分 配( 未 分配 利润) 已 实现 与未 实现 部分 各自占 基金 净值 的比
例，损益平准金分为已实 现损益平准金和未实现损 益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金
赎回确 认日 认列 ，并 于期 末全额 转入 利润 分配( 未分 配利润) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除贴 息债 外的 债券 利息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣除
适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税 后 的净额，逐日确认债券 利息收入。贴息债视同
到期一次性还本付息的附 息债，根据其发行价、到 期价和发行期限推算内含 利率后，逐日确认债券
利息收 入。
(3) 买入返 售金 融资 产收 入 按买入 返售 金融 资产的 摊 余成本 在返 售期 内以实 际 利率法 逐日 计提，广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
2. 投 资收 益
(1) 股 票 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出股 票 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 股 票投 资 成 本的 差 额确
认。
(2) 债 券 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出债 券 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 债 券投 资 成 本与 应 收利
息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 衍 生 工 具投 资 收益 于交 易 日 按交 易 日的 成 交 总额 扣 除 应结 转 的衍 生 工 具投 资 成 本后 的 差额
确认。
(4) 股 利 收 入于 除 息日 按上 市 公 司宣 告 的分 红 派 息比 例 计 算的 金 额扣 除 由 上市 公 司 代扣 代 缴的
个人所 得税 后的 净额 确认 。
3. 公 允价 值变 动收 益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。
6.4.4.10 费用的确认和计量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 0.6% 的 年费 率逐 日计 提(2016 年 5 月 20 日
以前：1.0%) 。
2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.12% 的年 费率 逐日 计提(2016 年 5 月 20 日以 前：
0.2%) 。
3. 本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ， C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份
额资产 净值 的 0.40% 年费 率计提 。
4. 以 公允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 的交 易费 用发 生时 按照确 定的 金额 计入 交
易费用 。
5. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每 份基金 份额 每
次收益 分配 比例 不得 低于 收益分 配基 准日 每份 基金 份额该 次可 供分 配利 润的 10% ， 若《 基金 合同 》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现金 分红 与红 利再 投资 ， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、由 于本 基金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费， 而 C 类基 金份 额收 取销 售 服务费 ，各 基金 份
额类别 对应 的可 分配 收益 将有所 不同 。本 基金 同一 类别的 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策 变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 变更 。
6.4.6 税项
根根据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置
试点改 革有 关税 收政策 问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号《财 政部 、国 家税务 总 局关于 企业 所得 税若干
优惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调
整工作 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通
知 》 、 财 税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《 关于 全面推 开营业 税改 征增 值税试 点 的通知 》及 其他 相关税 务 法规和 实务 操作 ，主要广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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税项列 示如 下：
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 证券 投 资 基金( 封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票 、 债 券免
征营业 税和 增值 税。
3) 对证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入 ，包括买 卖股票、 债券的 差价收入 ，股权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
4) 对基 金取 得的 股票 股息 、 红 利收 入， 由上 市公 司 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴个 人所 得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ； 持股 期 限超 过 1 年 的 ， 其 中股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 之前的 ， 暂减 按 25% 计
入应纳 税所 得额 ， 股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之 后的 ， 股息 红利 所得 暂免 征收个 人所 得税 。 上 述
所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
5) 对基 金取 得的 债券 利息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
6) 对于 基金 从事 A 股买 卖 ，出让 方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，对受 让方 不再
缴纳印 花税 。
7) 基金作 为流通股 股东在股 权分置改 革过程 中收到由 非流通股 股东支 付的股份 、现金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ，本 报告 期末无 应付 关联 方佣 金余 额。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月22 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 705,822.45
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.6% 年费率(2016 年 5 月 20 日 以前：1.0%) 计提 。管
理费的 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.6%÷ 当年 天数(2016 年 5 月 20 日 以前 ：1.0%)
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月22 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 141,164.51
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.12% 的 年费 率(2016 年 5 月 20 日 以前 ：0.2%) 计提 。
托管费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.12%÷ 当年 天数(2016 年 5 月 20 日 以前 ：0.2%) 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月首 日 起 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年2 月22 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发基 金管 理有 限
公司
187.95
合计 187.95
注： 本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。 在 通常
情况下 ，C 类 基金 份额 的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金份 额资 产净 值 的 0.40% 年费 率计 提。 计算 方
法如下 ：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。经 基金 管理 人与基 金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管 人于 次
月前 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性划 出， 由注 册登记 机构 代收 ，注 册登 记机构 收到 后按 相关 合
同规定 支付 给基 金销 售机 构等。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2016 年2 月22 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
广发银 行股 份有 限公 司 1,690,567.86 26,533.52
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
受限
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98
1,687.
00
21,897
.26
21,897
.26
-
6.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
13646
9
16 联
通 01
2016-0
6-07
2016-0
7-04
新债
流通
受限
100.00 100.00
100,00
0.00
10,000
,000.0
0
10,000
,000.0
0
-
注：截 至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无因 认 购新 发/ 增 发证 券而 持有 的 流通 受限 权证 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00256
7
唐人神
2016-05
-16
重大事
项停牌
13.98
2016-0
7-29
13.23 40,000.00 476,367.50 559,200.00 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 5,647.00 19,595.09 118,135.24 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.公允 价值
(1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 6.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
22,747,545.48 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 210,951,912.74 元 ，属 于第 三层 级的 余额 为 10,050,436.34
元。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 23,295,665.86 9.36
其中： 股票 23,295,665.86 9.36
2 固定收 益投 资 220,454,228.70 88.56
其中： 债券 220,454,228.70 88.56
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,668,907.12 1.07
7 其他各 项资 产 2,501,978.76 1.01
8 合计 248,920,780.44 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,172,790.00 1.08 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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B 采矿业
389,100.00 0.19
C 制造业 18,744,958.22 9.27
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 118,135.24 0.06
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,306.30 0.00
J 金融业
1,467,600.00 0.73
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
373,650.00 0.18
S 综合
- -
合计 23,295,665.86 11.53
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 沪港 通投 资的 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600519 贵州茅 台 24,000 7,006,080.00 3.47
2 002572 索菲亚 48,939 2,741,562.78 1.36
3 002714 牧原股 份 43,000 2,172,790.00 1.08
4 600066 宇通客 车 95,000 1,881,000.00 0.93
5 600867 通化东 宝 89,964 1,861,355.16 0.92
6 000596 古井贡 酒 30,700 1,472,065.00 0.73
7 000858 五 粮 液 38,000 1,236,140.00 0.61 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8 002304 洋河股 份 16,200 1,165,104.00 0.58
9 000001 平安银 行 96,000 835,200.00 0.41
10 002567 唐人神 40,000 559,200.00 0.28
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600519 贵州茅 台 11,440,354.50 5.66
2 600066 宇通客 车 4,865,267.94 2.41
3 600570 恒生电 子 4,125,555.00 2.04
4 600547 山东黄 金 3,333,060.62 1.65
5 300059 东方财 富 2,976,027.00 1.47
6 002714 牧原股 份 2,790,637.00 1.38
7 002572 索菲亚 2,583,545.48 1.28
8 300498 温氏股 份 2,569,364.25 1.27
9 601555 东吴证 券 2,513,018.00 1.24
10 000001 平安银 行 2,408,164.00 1.19
11 601939 建设银 行 2,393,537.70 1.18
12 601857 中国石 油 2,304,875.92 1.14
13 002157 正邦科 技 2,060,560.00 1.02
14 000662 天夏智 慧 2,037,794.00 1.01
15 002548 金新农 1,947,938.00 0.96
16 600867 通化东 宝 1,876,252.40 0.93
17 600737 中粮屯 河 1,749,086.00 0.87
18 601988 中国银 行 1,705,000.00 0.84
19 600030 中信证 券 1,686,681.00 0.83
20 002567 唐人神 1,519,594.00 0.75
注： 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 31 页共 36 页
产净值 比例
（％）
1 600519 贵州茅 台 5,672,938.00 2.81
2 600570 恒生电 子 3,840,630.00 1.90
3 300059 东方财 富 3,241,200.00 1.60
4 600066 宇通客 车 2,914,534.75 1.44
5 600547 山东黄 金 2,848,922.45 1.41
6 601555 东吴证 券 2,473,700.00 1.22
7 601939 建设银 行 2,403,592.00 1.19
8 300498 温氏股 份 2,359,515.00 1.17
9 601857 中国石 油 2,321,953.50 1.15
10 002157 正邦科 技 2,103,370.00 1.04
11 000662 天夏智 慧 2,056,638.00 1.02
12 002548 金新农 1,769,533.00 0.88
13 601988 中国银 行 1,695,000.00 0.84
14 600737 中粮屯 河 1,655,278.00 0.82
15 600030 中信证 券 1,547,664.47 0.77
16 000001 平安银 行 1,546,880.00 0.77
17 002668 奥马电 器 1,406,942.00 0.70
18 002280 联络互 动 1,238,939.00 0.61
19 000977 浪潮信 息 1,228,992.12 0.61
20 002477 雏鹰农 牧 1,216,217.00 0.60
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 80,862,361.42
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 58,837,967.05
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 450,000.00 0.22
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,983,000.00 4.94
其中： 政策 性金 融债 9,983,000.00 4.94
4 企业债 券 79,161,577.50 39.17 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5 企业短 期融 资券 120,283,000.00 59.51
6 中期票 据 10,397,000.00 5.14
7 可转债 （可 交换 债） 179,651.20 0.09
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 220,454,228.70 109.08
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 122268 12 国航 02 100,000 10,480,000.00 5.19
2 101474002
14 沪 世茂
MTN001
100,000 10,397,000.00 5.14
3 122311 13 海通 04 100,000 10,258,000.00 5.08
4 122388 15 华泰 G1 100,000 10,248,000.00 5.07
5 122149 12 石化 01 100,950 10,241,377.50 5.07
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 33 页共 36 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 74,626.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,427,352.05
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,501,978.76
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002567 唐人神 559,200.00 0.28
重大事 项停
牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 34 页共 36 页
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发安 享混 合 A 78
2,564,750.3
4
200,011,000.00 99.98% 39,526.21 0.02%
广发安 享混 合 C 154 439.87 - 0.00% 67,739.32
100.00
%
合计 232 862,578.73 200,011,000.00 99.95% 107,265.53 0.05%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 7,712.95 0.0039%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,118,265.53
注：本 基金 于本 报告 期间 成立， 基金 合同 生效 日 为 2016 年 2 月 22 日。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月 30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 35 页共 36 页
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。相 关事 项已 向中 国证券 投资 基金 业协 会备 案。
本报告期内，寻卫国先生 不再担任基金托管人资产 托管部总经理职务，蒋柯 先生临时主持部门
工作。 相关 变更 事项 已按 规定向 中国 基金 业协 会办 理相关 手续 并向 中国 证监 会报告 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司
系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿损失。该案尚在浙江
省义乌 市人 民法 院审 理中 。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民
法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年 4 月 18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号） 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重 视 该问 题的 整改 ，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
兴业证 券 2 139,415,596.28 100.00% 101,954.43 100.00% -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉； 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 36 页共 36 页
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场及 个
股的高 质量 报告 ，并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求， 提供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标准 对
交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ，确定 选用 交易 单元 的券 商。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金托 管
人。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
兴业证 券
80,181,656.5
5
100.00%
1,655,900,
000.00
100.00% - -
广发基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
