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广发天天红A(000389)

广发天天红:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
广发天天红发起式货币市场基金 
2016 年 半 年度 报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:广发银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一六年八月二十六日 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读 半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 3 页共 31 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发天 天红 基金主 代码 000389 交易代 码 000389 基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式 基金合 同生 效日 2013 年 10 月 22 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 27,191,579,138.57 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发天 天红 货 币 A 广发天 天红 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000389 002183 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 10,723,105,576.02 份 16,468,473,562.55 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上, 力争 实现稳 定的 、 高 于业 绩 比较基 准的 投资 收益 。 投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋 势 、 市 场资 金供求 状况 的基 础上 , 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 , 并综 合考虑 各类 投资 品种 的收 益性 、 流 动性 和风 险特 征 , 对 基金 资产 组合 进行 积极管 理。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 , 长 期风 险收 益水 平低 于 股票型 基金 、 混合 型基 金和债 券型 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 李春磊 联系电 话 020-83936666 010-65169830 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn Lichunlei@cgbchina.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95508 传真 020-89899158 020-65169555 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页共 31 页 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 3 主要财务指标 和 基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日) 广发天 天红 货 币 A 广发天 天红 货 币 B 本期已 实现 收益 217,755,611.40 263,653,105.15 本期利 润 217,755,611.40 263,653,105.15 本期净 值收 益率 1.4234% 1.5450% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 广发天 天红 货 币 A 广发天 天红 货 币 B 期末基 金资 产净 值 10,723,105,576.02 16,468,473,562.55 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 注:(1) 所 述基 金财 务指 标 不包括 持有 人认 购和 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 (2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ,由 于货币 市场 基金 采用 摊 余成本 法核 算, 因此 ,公 允价值 变动 收益 为零 ,本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。 (3) 本基金 利润 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.广发天天红货币 A : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.2264% 0.0021% 0.0292% 0.0000% 0.1972% 0.0021% 过去三 个月 0.6640% 0.0014% 0.0885% 0.0000% 0.5755% 0.0014% 过去六 个月 1.4234% 0.0014% 0.1769% 0.0000% 1.2465% 0.0014% 过去一 年 3.1373% 0.0016% 0.3558% 0.0000% 2.7815% 0.0016% 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页共 31 页 自基金 合同 生效 起至今 12.0919% 0.0035% 0.9557% 0.0000% 11.1362% 0.0035% 2.广发天天红货币 B : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.2463% 0.0021% 0.0292% 0.0000% 0.2171% 0.0021% 过去三 个月 0.7243% 0.0014% 0.0885% 0.0000% 0.6358% 0.0014% 过去六 个月 1.5450% 0.0014% 0.1769% 0.0000% 1.3681% 0.0014% 自基金 合同 生效 起至今 1.7061% 0.0014% 0.1925% 0.0000% 1.5136% 0.0014% 注:业 绩比 较基 准: 人民 币活期 存款 利率( 税后) 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金 份额 累计 净值 收益 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的 比较 广发天 天红 发起 式货 币市 场基金 累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2013 年 10 月 22 日至 2016 年 6 月 30 日) 广发天 天红 货 币 A 广发天 天红 货 币 B 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页共 31 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金、社保基 金境内投资管理人、受托 管理保险资金投资管理人 、合格境内机构投资者 境外证 券投 资管 理(QDII )和特 定客 户资 产管 理等 业务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规 及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门: 综合管 理部 、财 务部 、 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、 数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分 公司、 互联 网金 融部 、 北 京 办事处 。 此 外, 还出 资设 立 了广发 国际 资产 管理 有限 公司 ( 香港 子公 司) 、 瑞元资 本管 理有 限公 司, 参股了 证通 股份 有限 公司 。 截至 2016 年 6 月 30 日 , 本基金 管理 人管 理九 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页共 31 页 金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币市 场 基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证 券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 (LOF ) 、 广发 内 需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全 球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证 券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资 基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券 投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财 年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ,广 发双 债添利 债券 型证 券投 资 基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起 式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投 资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型 证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场 基金、广发全球医疗保 健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱 袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活 配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全 指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基 金、广发中证全 指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开 放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融 地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证 券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、 广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式 联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报 混合型证券 投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资基金、广发聚 泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页共 31 页 易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全 指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证 医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中证全指原材料交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广 发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资 基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵 活配置混合型证券投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵 活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混 合型证券投资基金和广发 安宏回报灵活配置混合型 证券投资基金、广发新兴 产业精选灵活配置混合 型证券投资基金、广发稳 安保本混合型证券投资基 金、广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金、 广 发鑫裕灵活配置混合型证 券投资基金、广发安享灵 活配置混合型证券投资基 金、广发稳鑫保本混合 型证券投资基金、广发沪 港深新机遇股票型证券投 资基金、广发集裕债券型 证券投资基金、广发稳 裕保本 混合 型证 券投 资基 金、 广发 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 , 管理 资产 规模 为 2341 亿 元。 同时 , 公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 和社 保基金 投资 组合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 谭昌杰 本基金 的 基金经 理;广 发 理财年 年 红债券 基 金的基 金 经理; 广 发趋势 优 选灵活 配 置混合 基 金的基 金 经理; 广 发聚安 混 合基金 的 基金经 理;广 发 聚宝混 合 基金的 基 2013-10-22 - 8 年 男 , 中 国 籍 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 , 2008 年 7 月至 2012 年 7 月 在广发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 任 研究员 , 2012 年 7 月 19 日 起任广 发 理 财 年 年 红 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2012 年 9 月 20 日至 2015 年 5 月 26 日任 广发 双债 添 利 债券基 金的基 金经 理,2013 年 10 月 22 日 起 任 广 发 天 天 红 发 起 式 货 币 市 场基金 的基 金经 理,2014 年 1 月 10 日至 2015 年 7 月 23 日 任广发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理,2014 年 1 月 27 日至 2015 年 5 月 26 日任 广发 集鑫 债券 型证券 投资基 金,2014 年 1 月 27 日至 2015 年 7 月 23 日 任广 发天 天利货 币市场 基金 的基 金经 理,2014 年广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页共 31 页 金经理 ; 广发聚 康 混合基 金 的基金 经 理;广 发 稳安保 本 混合基 金 的基金 经 理;广 发 安泽回 报 混合基 金 的基金 经 理 9 月 29 日至 2015 年 4 月 29 日任 广 发 季 季 利 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 2015 年 1 月 29 日 起任 广发趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金 经理, 2015 年 3 月 25 日起 任广发 聚 安 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ,2015 年 4 月 9 日 起任 广发 聚宝 混合基 金的基 金经 理,2015 年 6 月 1 日 起 任 广 发 聚 康 混 合 基 金 的 基 金 经 理,2016 年 2 月 4 日 起任 广发稳 安 保 本 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 2016 年 6 月 17 日 起任 广发 安泽回 报混合 基金 的基 金经 理。 任爽 本基金 的 基金经 理;广 发 纯债债 券 基金的 基 金经理 ; 广发理 财 7 天债 券 基金的 基 金经理 ; 广发天 天 利货币 基 金的基 金 经理; 广 发钱袋 子 货币市 场 基金的 基 金经理 ; 广发活 期 宝货币 基 金的基 金 经理; 广 发聚泰 混 合基金 的 基金经 理;广 发 稳鑫保 本 基金的 基 金经理 2013-10-22 - 8 年 女 , 中 国 籍 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 , 2008 年 7 月 至今 在广 发基 金管理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 兼 任 交 易 员 和研究 员,2012 年 12 月 12 日起 任 广 发 纯 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 2013 年 6 月 20 日 起任 广发理 财 7 天 债券 基金 的基 金经 理, 2013 年 10 月 22 日起 任广 发天 天红发 起 式 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 , 2014 年 1 月 27 日 起任 广发 天天利 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ,2014 年 5 月 30 日 起任 广发 钱袋 子货币 市场基 金的 基金 经理 ,2014 年 8 月 28 日 起任 广发 活期 宝货 币市场 基金的 基金 经理 ,2015 年 6 月 8 日 起 任 广 发 聚 泰 混 合 基 金 的 基 金 经理, 2016 年 3 月 21 日起 任广发 稳鑫保 本基 金的 基金 经理 。 注:1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页共 31 页 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 配套 法规、 《广 发天天 红发 起式 货 币市场基金基金合同》和 其他有关法律法规的规定 ,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险 的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基 金份额持有人利益的行 为。基 金的 投资 管理 符合 有关法 规及 基金 合同 的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过 投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ,实现投资风险的事中风 险控制;稽核岗通过对 投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核, 实现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告期内 ,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 今年上半年经济指标一度 有所好转,通胀忧虑一度 成为市场热点,但事后来 看,在大的经济衰 退期, 经济 的回 暖和 通胀 率的回 升, 都只 是阶 段性 现象, 不影 响趋 势性 走向 。 债券市场窄幅波动,收益 率曲线持续平坦化。受到 信用风险担忧加重的影响 ,过剩行业和民企 的信用利差显著拉大。货 币市场方面,受制于央行 审慎监管框架的推行,两 个季末银行体系均出现广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页共 31 页 了时点性的紧张,但在外 汇流出的压力下,央行一 方面维持稳定的短期回购 利率以降低贬值预期, 另一方面,不得不对银行 体系注入充足流动性而防 范系统性隐忧。对于固定 收益类品 种而言,上半 年仍处于较好的年景,只 要收益率出现了阶段性上 涨,提高债券比例、拉长 组合久期或剩余期限, 都能获取不错的收益。股 票市场除了年初出现了大 幅下跌外,其余时间区间 波动,期间的板块轮动 现象非 常明 显, 低风 险偏 好的黄 金、 消费 股表 现较 好。 对于公募基金主要投资的 这三类资产而言,除了年 初的股票市场,其他资产 以及股票在年初大 跌之后的表现,都呈现区 间波动。因此,在该期间 内采取低买高卖的波段操 作将会有相对更好的表 现。究其原因,我们认为 ,在经济指标和政策层面 未出现趋势性变化之前, 资本市场的表现也应该 相对平 庸, 至少 也只 是存 量 博弈 。或 者说 ,资 本市 场进入 到了 交易 时代 。 基于资金面会从宽松回归 到中性的判断,本基金在 年初阶段保守操作,维持 偏低的剩余期限。 在 3 月 底以 及 4 月 底资 金 面出现 阶段 性紧 张的 时候 ,本基 金开 始逐 步拉 长组 合的剩 余期 限, 并大 幅 提高 AAA 级 CP 和 CD 的 配置力 度。 在期 限选 择方 面, 除 了继 续维 持较 高比 例的短 期现 金流 , 在 配 置中等 期限 的品 种中 ,也 要求该 类资 产具 备很 好的 变现能 力。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,天 天 红 A 净 值增长 率 为 1.4234% ,天 天红 B 净 值增 长率 为 1.5450% , 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 0.1769% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 经济弱平衡会延续。制造 业和私人投资已经出现月 度的负增长,经济仍处于 筑底的阶段。政策 方面仍以托底为主,但后 续可运用的工具已经不那 么充分,至少货币政策的 空间已经非常有限。尽 管部分地区的房 地产价格 出现了一定程度 的泡沫化 ,但实体企业仍 处于弱通 缩的状态,CPI 持续下 行,债券市场仍处于收益 率震荡下行的大背景中。 但由于市场收益率已经处 于相对低的水平了,虽 然仍能 获取 正回 报, 但绝 对收益 率已 经不 高。 我们对下半年中性资金面 的判断没有变化,如果货 币市场利率再度因短暂宽 松而出现扁平化的 曲线特征,本基金将再度 缩短剩余期限。同时,我 们认为,尽管杠杆操作仍 可以带来收益增厚,但 幅度有限,我们会维持日 常较低的杠杆水平,而通 过资产配置来提高组合收 益。为此,我们将维持 高比例 的高 流动 性资 产, 在有市 场机 会的 时候 ,做 一些积 极的 操作 。 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页共 31 页 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方 可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽 核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价,在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法,以保证其持续适 用。基金日常估值由基 金会计部具体执行,并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重 大事件等可能对估值产生 重大影响的因素,向估值 委员会提出估值建议,确 保估值的公允性。监察 稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查, 确保估值委员会 的各项决 策得以有效执行。以上 所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立,基金经理 不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况,可 向估值委员会提出意见 和建议。各方不存在任何 重大利益冲突,一切以维 护基金持有人利益为准则 。本基金管理人已与中 央国债登记结算有限责任 公司、中证指数有限公司 签署服务协议,由其按合 同约定提供相关债券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中 “ 基金 的收 益与分 配 ” 之 “ 基金 收益分 配原则 ” 的相关 规定, 本基 金基金 收益 分 配方式 为红 利再 投资 ,每 日分配 ,按 日支 付。 本基 金报告 期内 累计 分配 收 益 481,408,716.55 元。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 广发 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 , 严 格遵 守了 《 证 券投资 基金 法》 、 基 金合同、托管协议和其他 有关规定,不存在损害基 金份额持有人利益的行为 ,完全尽职尽责地履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合 同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页共 31 页 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 天天 红发 起式货 币市 场基 金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 6,702,973,630.15 9,291,267,919.54 结算备 付金 - 984,752.38 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 20,820,772,850.57 10,714,564,153.40 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 20,820,772,850.57 10,714,564,153.40 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 1,702,725,034.08 7,780,897,025.63 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 141,192,471.82 193,613,875.96 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 29,367,663,986.62 27,981,327,726.91 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 2,160,637,519.68 1,134,998,502.50 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 7,687,524.90 5,043,039.01 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页共 31 页 应付托 管费 1,423,615.73 933,896.11 应付销 售服 务费 2,663,068.80 4,407,652.58 应付交 易费 用 272,140.12 244,050.90 应交税 费 - - 应付利 息 136,648.48 71,379.88 应付利 润 3,066,368.84 2,314,959.40 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 197,961.50 349,000.00 负债合 计 2,176,084,848.05 1,148,362,480.38 所有者权益: - - 实收基 金 27,191,579,138.57 26,832,965,246.53 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 27,191,579,138.57 26,832,965,246.53 负债和 所有 者权 益总 计 29,367,663,986.62 27,981,327,726.91 注:报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日,广 发天 天红 A 级 基金份 额净 值人 民 币 1.0000 元, 基金 份额 总额 10,723,105,576.02 份; 广发 天天红B 级 基金 份额 净值 人民币 1.0000 元, 基金份 额 总额 16,468,473,562.55 份;总 份额 总 额 27,191,579,138.57 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 天天 红发 起式货 币市 场基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 564,048,512.67 452,194,414.00 1.利息 收入 531,576,922.07 414,958,555.72 其中: 存款 利息 收入 182,474,122.91 225,801,504.39 债券利 息收 入 231,775,497.74 147,322,669.68 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 117,327,301.42 41,834,381.65 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 32,471,590.60 37,235,858.28 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 32,471,590.60 37,235,858.28 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列 ) - - 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 15 页共 31 页 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) - - 减:二、费用 82,639,796.12 76,343,764.39 1.管 理人 报酬 44,183,573.93 22,367,560.54 2.托 管费 8,182,143.37 4,142,140.85 3.销 售服 务费 19,921,521.45 20,710,704.25 4.交 易费 用 1,200.00 - 5.利 息支 出 10,143,472.97 28,916,516.52 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 10,143,472.97 28,916,516.52 6.其 他费 用 207,884.40 206,842.23 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 481,408,716.55 375,850,649.61 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 481,408,716.55 375,850,649.61 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 天天 红发 起式货 币市 场基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 26,832,965,246.53 - 26,832,965,246.53 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 481,408,716.55 481,408,716.55 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 358,613,892.04 - 358,613,892.04 其中:1.基 金申 购款 57,746,481,506.95 - 57,746,481,506.95 2.基金 赎回 款 -57,387,867,614.91 - -57,387,867,614.91 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -481,408,716.55 -481,408,716.55 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 27,191,579,138.57 - 27,191,579,138.57 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 18,567,401,657.19 - 18,567,401,657.19 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 375,850,649.61 375,850,649.61 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 16 页共 31 页 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 1,852,738,345.57 - 1,852,738,345.57 其中:1.基 金申 购款 46,476,084,082.19 - 46,476,084,082.19 2.基金 赎回 款 -44,623,345,736.62 - -44,623,345,736.62 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -375,850,649.61 -375,850,649.61 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 20,420,140,002.76 - 20,420,140,002.76 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发天天 红发起 式货币市 场基金(“ 本基 金”) 经中 国证 券监督管 理委员 会(“ 中国 证监会 ”) 证监 许可 [2013]1287 号 《关 于核准 广发天 天红 发起式 货币 市 场基金 募集 的批复 》核 准 ,由广 发基 金管 理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金运作管理办法 》等有关规定和《广发 天天红 发起 式货 币市 场基 金基金 合同 》(“ 基 金合 同 ”) 发起, 于 2013 年 10 月 22 日募集 成立 。本 基金 的基金 管理 人为 广发 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为广 发银 行股 份有 限公 司。 本基金 募集 期为 2013 年 10 月 17 日至 2013 年 10 月 18 日, 本基 金为 契约 型开 放式、 发起 式基 金, 存续 期限 不定 。 本 基金 募集资 金总 额为 人民 币 50,201,108.00 元 , 有效 认购 户 数为 206 户 。 其中 , 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 共计 人民 币 1,610.00 元, 折合 基金 份额 1,610.00 份, 按照 基金 合 同 的有关 约定 计入 基金 份额 持有人 的基 金账 户。 作为 本 基金的 发起 资金 , 广 发基 金 管理有 限公 司 在 2013 年 10 月 17 日通 过代 销机 构认 购 10,000,000.00 元, 认购费 用 0.00 元, 所 认购 本基金 份额 的持 有期 限 不低 于 3 年 。本 基金 募集 资金经 德勤 华永 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 验 资。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运 作管理办法》和 基金合同等有关规 定,本基金的投资范围为 具有良好流动性的固定收 益类金融工具,包括现金 、通知存款、短期融资 券( 包括 超级 短期 融资 券) 、1 年以内( 含 1 年) 的银 行定 期存款 、大 额存 单、 期限 在 1 年以内( 含 1 年) 的债券 回购 、 剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的 债 券、 剩余 期限 在 397 天以内( 含 397 天) 的资 产支 持证券 、 剩 余期 限在 397 天以内( 含 397 天) 的中 期票 据、 期 限在 1 年 以内( 含 1 年) 的中 央银 行票 据( 以广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页共 31 页 下简称 “ 央 行票 据 ”) 、 中国 证监会 、 中 国人 民银 行认 可的其 他具 有良 好流 动性 的货币 市场 工具 , 但 须 符合中 国证 监会 相关 规定 。本基 金业 绩比 较基 准为 :活期 存款 利率( 税后) 。 本基金 于 2015 年 12 月 15 日起实 施分 级, 分 为 A 级 基金份 额 和 B 级基 金份 额 ,其 中 B 类基 金 份额适 用于 首次 申购 申请 达到或 超 过 2 亿 元的 投资 者( 追加 申购 最低 金额 为 1,000 万元)。自 2015 年 12 月 16 日起 ,B 类 基金 份额暂 停单 日单 账户 申购 合计超 过 2,000 万元( 不含) 的大额 业务 ,如 单日 单 个基金 账户 累计 申 购 B 类 基金份 额金 额合 计超 过 2,000 万元( 不含) , 本基 金注 册 登记人 将有 权确 认相 关业务失败。两类基金份 额单独设置基金代码,收 取不同的销售服务费并分 别公布每万份基金已 实 现收益 和七 日年 化收 益率 。 本基金 的财 务报 表 于 2016 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中 国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制,同时在具体会计核 算和信息披露方面也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求 , 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2016 年上半 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 18 页共 31 页 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2008]1 号文 《财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税改 征增 值税 试点 的 通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: 1. 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2.证券 投资 基金( 封闭 式证 券 投资 基金 ,开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基 金买卖 债券 免征 营业 税和 增值税 。 3. 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖债 券的 差价 收入 , 债 券的利 息收 入及 其 他收入 ,暂 不缴 纳企 业所 得税。 4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 , 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方


关联方 名称 与本基 金的 关系 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司 康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东


6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.8.1.2 权证交易 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页共 31 页 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金本报告期内及上年 度可比期间内无应支付关 联方的佣金,本报告期末 及上年度可比期间末无 应付关 联方 佣金 余额 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 44,183,573.93 22,367,560.54 其中:支付销售机 构的客户 维护费 - - 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.27% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下: H =E× 0.27%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理 费划款 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月 前 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若 遇法定 节假 日、 公休 假等, 支付日 期顺 延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 8,182,143.37 4,142,140.85 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.05% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 : H =E× 0.05%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页共 31 页 费划款 指令 , 基金 托管 人复 核后于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.3 销售服务费


单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发天 天红 货 币 A 广发天 天红 货 币 B 合计 广发基 金管 理有 限公 司 19,046,971.72 874,549.73 19,921,521.45 合计 19,046,971.72 874,549.73 19,921,521.45 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发天 天红 货币A 广发天 天红 货币B 合计 广发基 金管 理有 限公 司 20,710,704.25 - 20,710,704.25 合计 20,710,704.25 - 20,710,704.25 注:本 基金 的年 销售 服务 费率 为 0.25% , 计算 公式 如下: H =E× 0.25%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 销 售服务 费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 本基 金 A 类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率 为 0.25% ;本基 金 B 类 基金 份额 的 销售服 务费 年费 率为 0.01% 。 销售服务费每日计提,按 月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金销售 服务费划付指令,经基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 注册 登记机 构, 由注 册登 记 机构代付给销售机构。若 遇法定节假日、休息日或 不可抗力致使无法按时支 付的,支付日期顺延至 最近可 支付 日支 付。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页共 31 页 联方名 称 广发银 行股 份有限 公司 - - - - 2,176,100,000. 00 119,870.1 6 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 广发银 行股 份有限 公司 - 80,216,937. 40 - - 423,500,000.0 0 35,584.22 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 广发天 天红 货币A 广发天 天红 货币B 广发天 天红 货币A 广发天 天红 货币B 基 金 合 同 生 效 日 (2013 年 10 月 22 日) 持有 的基 金份 额 - - - - 期 初 持 有 的 基 金 份 额 10,013,279.82 805,805,037.00 200,057,925.43 - 期间申购/ 买入总份 额 142,286.12 685,557,916.18 1,119,012,342.97 - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - - - 减:期间赎回/ 卖出 总份额 - 880,000,000.00 865,000,000.00 - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 10,155,565.94 611,362,953.18 454,070,268.40 - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 0.09% 3.71% 2.22% - 注:申 购份 额含 红利 转投 资份额 。基 金管 理人 本报 告期内 及上 年度 可比 期间 内持有 本基 金份 额变 动 的相关 费用 按基 金合 同及 更新的 招募 说明 书的 有关 规定支 付。


6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发天 天红 货 币 A 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页共 31 页 份额单 位: 份 关联方 名称 广发天 天红 货币A 本期 末 2016 年6 月30 日 广发天 天红 货币A 上年 度 末 2015 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 康美药 业股 份有 限 公司 33,650.41 0.00% 33,178.81 0.00% 广发证 券股 份有 限 公司 - - 1,011,150,964.06 5.20% 广发天 天红 货 币 B 份额单 位: 份 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 广发银 行股 份有 限公司 7,973,630.15 134,790.76 4,210,570.38 36,364.97 注:本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 广发 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 或约 定利 率 计息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无因 认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2016 年 06 月 30 日 止, 本基 金本 报 告期末 无持 有暂 时停 牌等 流通受 限股 票。 关联方 名称 广发天 天红 货币B 本期 末 2016 年6 月30 日 广发天 天红 货币B 上年 度末 2015 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 广发证 券股 份有 限 公司 508,848,612.26 3.09% 1,000,091,059.07 13.52% 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页共 31 页 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余 额 2,160,637,519.68 元。 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 111608164 16 中信 CD164 2016-07-01 99.53 3,340,000.00 332,430,200.00 111609073 16 浦发 CD073


2016-07-01 99.62 2,500,000.00 249,050,000.00 111610325 16 兴业 CD325 2016-07-01 99.33 3,000,000.00 297,990,000.00 111610334 16 兴 业银 行 CD334 2016-07-01 99.31 3,000,000.00 297,930,000.00 111611225 16 平安 CD225 2016-07-01 99.39 2,000,000.00 198,780,000.00 130244 13 国开 44 2016-07-01 100.72 2,100,000.00 211,512,000.00 130324 13 进出 24 2016-07-01 100.49 100,000.00 10,049,000.00 130433 13 农发 33 2016-07-01 101.21 1,400,000.00 141,694,000.00 150408 15 农发 08 2016-07-01 100.71 1,000,000.00 100,710,000.00 130433 13 农发 33 2016-07-07 101.21 4,000,000.00 404,840,000.00 合计





22,440,000.00 2,244,985,200.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 06 月 30 日 止, 本基 金无 从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 1. 公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 24 页共 31 页 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值


于 2016 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 20,820,772,850.57 元 , 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 (2015 年 12 月 31 日:第二层级 10,714,564,153.40 元 ,无 属于第 一层 级和 第三 层级 的余额) 。 (iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 (iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 20,820,772,850.57 70.90 其中: 债券 20,820,772,850.57 70.90 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 1,702,725,034.08 5.80 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,702,973,630.15 22.82 4 其他各 项资 产 141,192,471.82 0.48 5 合计 29,367,663,986.62 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 25 页共 31 页 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.27 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,160,637,519.68 7.95 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的 简单平 均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20% 。 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 117 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未发 生超 过 120 天的 情况 。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 18.22 7.95 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 11.62 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 25.78 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —120 天 12.58 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 26 页共 31 页 浮动利 率债 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 39.28 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 107.48 7.95 7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 发生 超过 240 天 的情 况。 7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,461,938,271.69 5.38 其中: 政策 性金 融债 1,461,938,271.69 5.38 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 10,878,220,978.66 40.01 6 中期票 据 112,837,228.17 0.41 7 同业存 单 8,367,776,372.05 30.77 8 其他 - - 9 合计 20,820,772,850.57 76.57 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 130433 13 农发 33 5,500,000.00 556,637,462.73 2.05 2 111617124 16 光大 CD124 5,000,000.00 496,650,620.31 1.83 3 111617126 16 光大 CD126 5,000,000.00 496,609,410.46 1.83 4 111617127 16 光大 CD127 5,000,000.00 496,557,369.84 1.83 5 111608206 16 中信 CD206 5,000,000.00 496,527,001.02 1.83 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 27 页共 31 页 6 111615061 16 民生 CD061 4,000,000.00 399,373,645.98 1.47 7 111607087 16 招行 CD087 4,000,000.00 398,226,353.37 1.46 8 111608164 16 中信 CD164 4,000,000.00 398,122,488.42 1.46 8 111615092 16 民生 CD092 4,000,000.00 398,122,488.42 1.46 9 111611202 16 平安 CD202 4,000,000.00 398,065,764.82 1.46 10 111607091 16 招行 CD091 4,000,000.00 398,033,341.05 1.46 7.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1941% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0574% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1175% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金 采用 “ 摊 余成本法 ” 计价, 即计价对象以 买入成本列 示,按实际利 率并考虑其 买入时的溢 价与折 价, 在其 剩余 期限 内摊销 ,每 日计 提收 益。 7.9.2 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体 在本 报告 期内没 有出 现被 监管 部门 立案调 查 , 或 在报 告 编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 7.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 141,192,471.82 4 应收申 购款 - 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 28 页共 31 页 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 141,192,471.82 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发天 天红 货币 A 3,092,751 3,467.17 1,917,847,508.86 17.89% 8,805,258,067.16 82.11% 广发天 天红 货币 B 43 382,987,757.27 16,468,473,562.55 100.00% - 0.00% 合计 3,092,794 8,791.91 18,386,321,071.41 67.62% 8,805,258,067.16 32.38% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 广发天 天红 货 币 A 1,439,289.74 0.0134% 广发天 天红 货 币 B - - 合计 1,439,289.74 0.0053% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发天 天红 货 币 A 0~10 广发天 天红 货 币 B 0 合计 0~10 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 29 页共 31 页 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发天 天红 货 币 A 0~10 广发天 天红 货 币 B 0 合计 0~10 8.4 发起式基金发起资金持 有份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 621,518,519. 12 2.29% 10,000,800.0 0 0.04% 三年 基金管 理人 高级 管理 人员 4.40 0.00% - - - 基金经 理等 人员 45,409.06 0.00% - - - 基金管 理人 股东 508,882,262. 67 1.87% - - - 其他 - - - - - 合计 1,130,446,19 5.25 4.16% 10,000,800.0 0 0.04% 三年 9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 广发天 天红 货 币 A 广发天 天红 货 币 B 基金合 同生 效日 (2013 年 10 月 22 日)基 金份 额总 额 50,201,108.00 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 19,436,483,689.10 7,396,481,557.43 本报告 期基 金总 申购 份额 32,315,490,537.61 25,429,914,286.43 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 41,028,868,650.69 16,357,922,281.31 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,723,105,576.02 16,468,473,562.55 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 自 2016 年 4 月 30 日 起, 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起, 孙广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 30 页共 31 页 树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起, 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副 总经理 。相 关事 项已 向中 国证券 投资 基金 业协 会备 案。 本报告期内,寻卫国先生 不再担任基金托管人资产 托管部总经理职务,蒋柯 先生临时主持部门 工作。 相关 变更 事项 已按 规定向 中国 基金 业协 会办 理相关 手续 并向 中国 证监 会报告 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 ,涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ,分别 是: 1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案, 我公 司 系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失,请求银行赔 偿损 失。该案尚在浙江 省义乌 市人 民法 院审 理中 。 2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案, 在 浙江省 慈溪 市人 民 法院审 理过 程中 , 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉, 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 2016 年 4 月 18 日, 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 ( 【2016 】 34 号) 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 , 进一步 梳理 了股 票入 库的 流程, 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。 本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 兴业证 券 2 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务状 况良 好, 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为; (2) 经营行 为规 范, 内控 制 度健全 ,在 业内 有良 好的 声誉; 广发天天红发起式货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 第 31 页共 31 页 (3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源,满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要; (4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力, 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场及 个 股的高 质量 报告 ,并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求, 提供专 门的 研究 报告 ; (5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ,提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ; (6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标准 对 交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ,确定 选用 交易 单元 的券 商。 (2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议, 并通 知基 金托 管 人。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 广发基金管理有限公 司 二〇一六年八月二十 六日