广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
广 发 天天 利 货币 市 场基 金
2016 年半 年度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年八 月二十 六日 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发天 天利 货币
基金主 代码 000475
交易代 码 000475
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 27 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 376,645,777.89 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发天 天利 货 币A 广发天 天利 货 币B 广发天 天利 货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 000475 000476 001134
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份额总 额
267,217,366.61 份 51,615,270.06 份 57,813,141.22 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 、 保持 较 高流动 性的 基础 上 ， 力 争 为基金 份额 持有 人创 造
稳定的 、高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋 势 、 市 场资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性 、 流 动性 和风 险特 征 ， 对 基金 资产 组合 进行
积极管 理。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率(税后)。
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ， 风 险收 益水 平低 于股 票 型基金 、 混合 型基 金和
债券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
§3 主要财务指标 和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2016 年1 月1 日-2016 年6 月 30 日）
广发天 天利 货 币 A 广发天 天利 货 币B
广 发 天 天 利 货 币
E
本期已 实现 收益 3,190,255.17 503,952.99 604,759.29
本期利 润
3,190,255.17 503,952.99 604,759.29
本期净 值收 益率 1.2152% 1.3361% 1.2151%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
广发天 天利 货 币 A 广发天 天利 货 币B 广发天 天利 货 币 E
期末基 金资 产净 值 267,217,366.61 51,615,270.06 57,813,141.22
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 1.000
注：(1) 所述 基金 财务 指标 不包括 持有 人认 购和 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
(2)本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
(3)本 基金 利润 分配 按日 结 转份额 。
(4)本 基金 于2015 年3 月23 日 增加E 类 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
1．广发天天利货币A：
阶段
份额 净 值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.1637% 0.0002% 0.0288% 0.0000% 0.1349% 0.0002%
过去三 个月 0.5833% 0.0046% 0.0873% 0.0000% 0.4960% 0.0046% 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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过去六 个月 1.2152% 0.0036% 0.1745% 0.0000% 1.0407% 0.0036%
过去一 年 2.6721% 0.0040% 0.3510% 0.0000% 2.3211% 0.0040%
自基金 合同 生效
起至今
9.0501% 0.0070% 0.8496% 0.0000% 8.2005% 0.0070%
2．广发天天利货币B：
阶段
份额 净 值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.1835% 0.0002% 0.0288% 0.0000% 0.1547% 0.0002%
过去三 个月 0.6433% 0.0046% 0.0873% 0.0000% 0.5560% 0.0046%
过去六 个月 1.3361% 0.0036% 0.1745% 0.0000% 1.1616% 0.0036%
过去一 年 2.9194% 0.0040% 0.3510% 0.0000% 2.5684% 0.0040%
自基金 合同 生效
起至今
9.6758% 0.0070% 0.8496% 0.0000% 8.8262% 0.0070%
3．广发天天利货币E：
阶段
份额 净 值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.1633% 0.0002% 0.0288% 0.0000% 0.1345% 0.0002%
过去三 个月 0.5829% 0.0046% 0.0873% 0.0000% 0.4956% 0.0046%
过去六 个月 1.2151% 0.0036% 0.1745% 0.0000% 1.0406% 0.0036%
过去一 年 2.6739% 0.0040% 0.3510% 0.0000% 2.3229% 0.0040%
自基金 合同 生效
起至今
3.7538% 0.0073% 0.4468% 0.0000% 3.3070% 0.0073%
注：业 绩比 较基 准： 人民 币活期 存款 利率(税后)。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来 基金份额 累计净值 收 益率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的
比较
广发天 天利 货币 市场 基金
累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2014 年1 月 27 日至 2016 年6 月 30 日)
广发天 天利 货 币A 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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广发天 天利 货 币B
广发天 天利 货 币E 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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注：本 基金 于2015 年3 月 23 日增 加E 类份 额。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保 基金境内投资管理人、受 托管理保险资金投资管理 人、合格境内机构投资
者境外 证券 投资 管理 （QDII ）和 特定 客户 资产 管理 等 业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员 会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、 互联 网金 融部 、 北 京 办事处 。 此 外， 还出 资设 立 了广发 国际 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 、
瑞元资 本管 理有 限公 司， 参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管 理 九十 八只 开放式 基金--- 广发 聚富 开 放式证 券投 资基广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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金、广发稳健增长开放式 证券投资基金、广发小盘 成长股票型证券投资基金 （LOF ） 、广 发货币市场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、广 发聚 瑞股票 型证 券投 资基 金、 广发中 证 500 指数 证券 投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利 定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资基 金、广发聚
泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全
指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证
医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中证全指原材料交
易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广 发中证全指主要消费交易 型开 放式指数证券投资
基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵
活配置混合型证券投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵
活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混
合型证券投资基金和广发 安宏回报灵活配置混合型 证券投资基金、广发新兴 产业精选灵活配置混合
型证券投资基金、广发稳 安保本混合型证券投资基 金、广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金、广
发鑫裕灵活配置混合型证 券投资基金、广发安享灵 活配置混合型证券投资 基 金、广发稳鑫保本混合
型证券投资基金、广发沪 港深新机遇股票型证券投 资基金、广发集裕债券型 证券投资基金、广发稳
裕保本 混合 型证 券投 资基 金、 广发 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 ， 管理 资产 规模 为2341 亿 元。 同时 ，
公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 和社 保基金 投资 组合 。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
任爽
本基金 的
基金经
理；广 发
纯债债 券
基金的 基
金经理 ；
广发理 财
7 天债 券
基金的 基
金经理 ；
广发天 天
红货币 基
金的基 金
经理； 广
发钱袋 子
货币市 场
基金的 基
金经理 ；
2014-01-27 - 8 年
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2008 年 7 月 至今 在广 发基 金管理
有 限 公 司 固 定 收 益 部 兼 任 交 易 员
和研究 员，2012 年 12 月 12 日起
任 广 发 纯 债 债 券 基 金 的 基 金 经
理， 2013 年6 月20 日 起任 广发理
财7 天 债券 基金 的基 金经 理， 2013
年 10 月 22 日起 任广 发天 天红发
起 式 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年1 月27 日 起任 广发 天天利
货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年5 月30 日 起任 广发 钱袋 子货币
市场基 金的 基金 经理 ，2014 年 8
月28 日 起任 广发 活期 宝货 币市场
基金的 基金 经理 ，2015 年 6 月 8
日 起 任 广 发 聚 泰 混 合 基 金 的 基 金
经理， 2016 年 3 月 21 日起 任广发广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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广发活 期
宝货币 基
金的基 金
经理； 广
发聚泰 混
合基金 的
基金经
理；广 发
稳鑫保 本
基金的 基
金经理
稳鑫保 本基 金的 基金 经理 。
注：1. “任 职日 期” 和“ 离职日 期” 指公 司公 告聘 任或解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
天天利货币市场基金基金 合同》和其他有关法律法 规的规定，本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利 益。本报告期内，基金
运作合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，基 金的投 资管 理符 合有 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策， 超过 投资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在 交易 过程 中， 中 央交 易部 按照 “ 时
间优先、价格优先、比例 分配、综合平衡”的原则 ，公平分配投资指令。监 察稽核部风险控制岗通
过投资交易系统对投资交 易过程进行实时监控及预 警，实现投资风险的事中 风险控制；稽核岗通过
对投资 、研 究及 交易 等全 流程的 独立 监察 稽核 ，实 现投资 风险 的事 后控 制。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年， 银行 间市 场资金 面相 对平 稳， 央行 通过公 开市 场 及 MLF 等操 作保持 市场 流动 性
平衡。年初，为平复外汇 储备下降带来的资本外流 担忧、以及资金面季节性 收紧局面，央行除了在
公开市 场投 放巨 量外 ， 还 配以 SLO 、MLF 和SLF 等操 作， 投放 量逾1 万 亿元 。 春节之 后 ， 央 行再 次发
布公告称，决定延续前期 增加公开市场操作频率的 有关安排，即根据货币政 策调控的需要，原则上
每个工作日均可开展公开 市场操作，二月底，央行 决定下调存款准备金率， 以 保持金融体系流动性
合理充 裕； 三月 中旬 ，央 行时隔 一个 月再 度下 调 MLF 询 量利率 （下 调各 期限 利率 25bp） ，而 公开 市
场逆回 购利 率则 始终 维持 不变。 三月 底市 场经 历了 MPA 首 次考 核后谨 慎情 绪 加剧， 但二 季度 资金 面
在央行 MLF 和 逆回 购操 作 之下基 本平 稳， 六月 底货 币市场 也并 未出 现大 幅波 动。中 期来 看， 央行 操
控能力 已经 稳住 了市 场机 构信心 ，预 计货 币市 场利 率将保 持平 稳。
债券市场走势方面，一季 度，受理财等资金配置需 求影响，债市延续慢牛行 情，收益率窄幅震
荡，金融债与国债的利差 重新拉大；中高评级信用 债利差仍在缩窄，过剩行 业信用债利差扩大。 债
券市场在二季度经历了巨 幅震荡。4 月后，受营改 增、信用违约事件频发影 响，市场出现调整，特
别是基 金遭 遇赎 回， 造成 利率债 和信 用债 齐跌 ；直 到 5 月营 改增 补丁 出台 ， 城投提 前偿 还取 消、 铁
物资风波得到后续处理， 债市恐慌情绪才有所缓解 ，利率债收益率也较此前 小幅下行。6 月初，10
年国开 债利 率在 3.30-3.40% 左右 震荡 ，10 年国 债利 率也回 到 3.00% 以上 ；中 下旬， 市场 虽然 对 MPA
考核仍存警惕，但受到美 联储加息节奏放缓、英国 脱欧事件影响，避险情绪 大幅提升，债券市场情
绪回暖 ，收 益率 出现 大幅 下行。
本基金在报告期内操作仍 以流动 性为最重要考虑因 素。本基金在关键的春节 、季末、半年末均
安排了 较多 的现 金流 到期 。三月 底央 行首 次执 行 MPA 考核 ，对 市场影 响很 大 。因此 四月 以来 ，各 类
机构普 遍对 六月 底 MPA 考 核时点 采取 谨慎 态度 。但 六月较 为平 稳的 资金 面增 强了市 场信 心， 因此 本
基金也适当降低了一个月 内到期现金流的安排，增 加了流动性与收益兼顾的 同业存单的配置，争取
总体做 到在 保证 足够 流动 性的前 提下 ，尽 量提 高组 合收益 。
4.4.2报告期内基金的业绩 表现 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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本报告 期内 ，广 发天 天 利 A 类 净值 增长 率为 1.2152% ，广发 天天 利 B 类 净值 增 长率 为 1.3361% ，
广发天 天 利E 类 净值 增长 率为 1.2151% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.1745% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
上半年 ，央 行货 币政 策维 稳态度 明显 。市 场经 历了 三月底 MPA 首 次考 核后 谨 慎情绪 加剧 ，但 二
季度资 金面 在央 行 MLF 和 逆回购 操作 之下 基本 平稳 ，六月 底货 币市 场也 并未 出现大 幅波 动。 展望 下
半年，预计央行操控能力 可以继续稳定市场信心， 货币市场利率将保持平稳 。本基金将继续以流动
性管理 作为 第一 要 务 ，在 合规的 基础 上进 行组 合管 理，争 取为 投资 者获 得稳 健的投 资回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
司设有估值委员会，按照 相关法律法规和证监会的 相关规定，负责制定旗下 基金投资品种的估
值原则和估值程序，并选 取适当的估值方法，经公 司管理层批准后方可实施 。估值委员会的成员包
括：公司分管投研、估值 的副总经理、督察长、各 投资部门负责人、研究发 展部负责人、监察稽核
部负责人和基金会计部负 责人。估值委员会定期对 估值政策和程序进行评价 ，在发生了影响估值政
策和程序的有效性及适用 性的情况后及时修订估值 方法，以保 证其持续适用 。基金日常估值由基金
会计部具体执行，并确保 和托管行核对一致。投资 研究人员积极关注市场变 化、证券发行机构重大
事件等可能对估值产生重 大影响的因素，向估值委 员会提出估值建议，确保 估值的公允性。监察稽
核部负责定期对基金估值 程序和方法进行核查，确 保估值委员会的各项决策 得以有效执行。以上所
有相关人员具备较高的专 业能力和丰富的行业从业 经验。为保证基金估值的 客观独立，基金经理不
参与估值的具体流程，但 若存在对相关投资品种估 值有失公允的情况，可向 估值委员会提出意见和
建议。 各方 不存 在任 何重 大利益 冲突 ，一 切以 维护 基金持 有人 利益 为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本基金合同中“基金 的收益与分配”之“基金 收益分配原则”的相关规 定，本基金基金收
益分配 方式 为红 利再 投资 ，每日 分配 ，按 日支 付。 本基金 报告 期内 累计 分配 收益 4,298,967.45 元。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 广发 天天 利货 币市场 基金 （ 以下
称 “本基 金” ） 的托 管过 程 中， 严格 遵守 《 证券 投资 基金法》 及其 他有 关法 律 法规、 基 金合 同和 托管
协议的 有关 规定 ，不 存在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金净值收益率的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告（注：财务 会计报告中的“金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 天天 利货 币市场 基金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 40,201,338.01 90,133,245.55
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 348,114,132.29 189,102,861.79
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 348,114,132.29 189,102,861.79
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - - 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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买入返 售金 融资 产 - 30,454,136.17
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 800,053.88 1,068,417.65
应收股 利 - -
应收申 购款 5,036,862.89 3,185,591.15
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 394,152,387.07 313,944,252.31
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 17,051,871.47 22,343,868.83
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 121,830.88 92,075.69
应付托 管费 36,918.50 27,901.75
应付销 售服 务费 77,464.99 63,268.63
应付交 易费 用 15,948.05 19,133.06
应交税 费 - -
应付利 息 1,249.76 1,471.38
应付利 润 23,254.81 20,163.69
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 178,070.72 239,000.00
负债合 计 17,506,609.18 22,806,883.03
所有者权益： - -
实收基 金 376,645,777.89 291,137,369.28
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 376,645,777.89 291,137,369.28
负债和 所有 者权 益总 计 394,152,387.07 313,944,252.31
6.2 利润表
会计主 体： 广发 天天 利货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 6,007,733.63 6,927,778.34
1.利息 收入 5,715,649.47 5,902,436.27 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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其中： 存款 利息 收入 1,533,278.88 1,718,426.60
债券利 息收 入 2,935,413.18 2,871,385.93
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,246,957.41 1,312,623.74
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 292,084.16 1,025,342.07
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 292,084.16 1,025,342.07
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “- ” 号填
列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
减：二、费用 1,708,766.18 1,385,612.82
1．管 理人 报酬 592,585.79 444,317.58
2．托 管费 179,571.54 134,641.72
3．销 售服 务费 401,517.85 309,539.23
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 320,165.98 327,122.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 320,165.98 327,122.06
6．其 他费 用 214,925.02 169,992.23
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 4,298,967.45 5,542,165.52
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 4,298,967.45 5,542,165.52
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 天天 利货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 291,137,369.28 - 291,137,369.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 4,298,967.45 4,298,967.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 85,508,408.61 - 85,508,408.61 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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其中：1.基 金申 购款 1,177,569,865.52 - 1,177,569,865.52
2.基金 赎回 款 -1,092,061,456.91 - -1,092,061,456.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列） - -4,298,967.45 -4,298,967.45
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 376,645,777.89 - 376,645,777.89
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 215,290,878.29 - 215,290,878.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 5,542,165.52 5,542,165.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 195,522,406.90 - 195,522,406.90
其中：1.基 金申 购款 1,409,889,927.43 - 1,409,889,927.43
2.基金 赎回 款 -1,214,367,520.53 - -1,214,367,520.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列） - -5,542,165.52 -5,542,165.52
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 410,813,285.19 - 410,813,285.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发天 天利 货币 市场 基金( “本基 金”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会( “ 中国 证监 会”) 证监 许可
[2013]1439 号 文 《关 于核 准广发 天天 利货 币市 场基 金募集 的批 复》 批准， 由 基金发 起人 广发 基金 管
理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》 、 《证券投资 基金运作管理 办法》 、 《合格境 内机
构投资 者境 外证 券投 资管 理试行 办法 》 等 有关 规定 和 《广 发天 天利 货币 市场 基金基 金合 同》( “基 金
合同”) 发起 ， 于2014 年1 月 27 日 募集 成立。 本基 金的基 金管 理人 为广 发基 金管理 有限 公司 ， 基 金
托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。
本基金 募集 期 为2014 年1 月8 日至 2014 年 1 月 21 日， 本 基金 为契约 型开 放 式基金 ， 存 续期限广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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不定， 募集 资金 总额 为人 民币 4,006,249,659.16 元，有 效认 购户 数 为 9,187 户 。其中 广发 天天 利
货币基 金 A 类基 金(“A 类 基金”)扣 除认 购费 用后 的 募集资 金净 额为 人民 币 3,876,530,705.09 元，
认购资 金在 募集 期间 的利 息为人 民 币213,424.07 元 ； 广发 天天 利货 币基 金 B 类基 金( “B 类基 金”)
扣除认 购费 用后 的募 集资 金净额129,500,000.00 元 ， 认购 资金 在募 集期 间的 利 息为人 民币5,530.00
元。认购资金在募集期间 产生的利息按照基金合同 的有关约定计入基金份额 持有人的基金账户。本
基金募 集资 金经 德勤 华永 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)验 资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定， 本 基金 的投 资范 围包 括：1 、 现 金； 2、 通知 存 款； 3 、 短 期融 资券 ； 4 、 剩余 期限 在 397 天以
内（含 397 天） 的债 券； 5、1 年 以内 （含 1 年 ）的 银行定 期存 款、 大额 存单 ； 6、 期限 在 1 年以
内（ 含 1 年） 的债 券回 购 ； 7、 剩余 期限 在 397 天 以内（ 含 397 天） 的资 产 支持证 券； 8、 期限 在
1 年以 内 （ 含1 年） 的中 央 银行票 据 （ 以下 简称 “央 行票据 ” ） ； 9、 剩余 期限 在397 天以 内 （ 含397
天） 中期 票据 ； 10 、 中 国 证监会 、 中国 人民 银行 认 可的其 他具 有良 好流 动性 的货币 市场 工具 。 本基
金业绩 比较 基准 为人 民币 活期存 款利 率( 税后) 。
本基金 于2015 年3 月 23 日增 加E 类 份额 。
本基金 的财 务报 表 于2016 年8 月22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编 制基 础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定(以下简称“企 业会计准则”)及
中国证监会发布的关于基 金行业实务操作的有关规 定编制，同时在具体会计 核算和信息披露方面也
参考了 中国 证券 投资 基金 业协会 发布 的若 干基 金行 业实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2016 年6 月30 日的 财务 状况 以及2016 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号文 《财 政部、 国家
税务总局关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 、 财 税[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值
税试点 的通 知》 及其 他相 关税务 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
（2） 证 券投 资基 金(封 闭 式证券 投资 基金， 开放 式 证券投 资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖债 券免 征
营业税 和增 值税 。
（3） 对证 券投 资基 金从 证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 债券 的差 价收 入、 债券的 利息 收入 及
其他收 入， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
（4） 对 基金 取得 的债 券利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
- - 248,900,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
本基金本报告期内及上年 度可比期间内无应支付关 联方的佣金，本报告期末 及上年度可比期间末无
应付关 联方 佣金 余额 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的管
理费 592,585.79 444,317.58
其中：支付销售机 构的客户
维护费 140,678.11 152,296.51
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝E ×0.33% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的托
管费
179,571.54 134,641.72
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝E ×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发天 天利 货币
A
广发天 天利 货
币 B
广发天 天利 货 币 E 合计
广发基 金管 理有 限公 司 22,285.43 125.00 67,950.52 90,360.95
中国银 行股 份有 限公 司 59,352.76 161.48 - 59,514.24
广发证 券股 份有 限公 司 23,053.62 156.38 - 23,210.00
合计 104,691.81 442.86 67,950.52 173,085.19
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发天 天利 货币
A
广发天 天利 货
币B
广发天 天利 货币E 合计
广发基 金管 理有 限公 司 22,572.91 70.73 - 22,643.64
中国银 行股 份有 限公 司 95,445.99 323.44 - 95,769.43
广发证 券股 份有 限公 司 9,335.83 65.95 - 9,401.78 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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合计 127,354.73 460.12 - 127,814.85
注：本 基 金 A 类 基金份 额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% ， 对于 由 B 类降 级为 A 类 的 基金 份额 持有 人，
年销售 服务 费率 应自 其降 级后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额 的费率 。B 类 基金 份额 的年 销售
服务费 率 为 0.01% ， 对于 由 A 类 升级 为 B 类的 基金 份额持 有人 ， 年销 售服 务 费率应 自其 升级 后的 下
一个工 作日 起享 受 B 类 基 金份额 的费 率。 本基 金 E 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0.25% 。三 类
基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式相 同， 具体 如下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数
H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 注册登 记机 构， 由注 册
登记机 构代 付给 销售 机构 。若遇 法定 节假 日、 休息 日或不 可抗 力致 使无 法按 时支付 的， 支付 日期 顺
延至最 近可 支付 日支 付。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 与关 联交 易对手 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交易
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
广发天 天利 货 币A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发天 天利 货 币B
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发天 天利 货 币E
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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2016 年1月1 日至2016 年6 月30日 2015年1月1 日至2015 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有
限公司
201,338.01 7,071.26 754,367.51 6,164.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2016 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止 ，本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 17,051,871.47 元。
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111618154 16 华夏 CD154 2016-07-01 99.31 174,000.00 17,279,940.00
合计
174,000.00 17,279,940.00
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融工具 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
348,114,132.29 元，无属于第一层级和第三层级的余额(2015 年 12 月 31 日：第二层级
189,102,861.79 元 ，无 属 于第一 层级 和第 三层 级的 余额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
(iv)第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 固定收 益投 资
348,114,132.29 88.32
其中： 债券
348,114,132.29 88.32
资产 支持 证券
- -
2 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
40,201,338.01 10.20
4
其他各 项资 产
5,836,916.77 1.48
5
合计
394,152,387.07 100.00
广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.27
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 17,051,871.47 4.53
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的
简单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投资组合平均剩余 期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 102
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 11
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未发 生超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 0.05 4.53
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 79.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
7.90 - 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
15.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 103.10 4.53
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 发生 超过 240 天 的情 况。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,479,245.06 8.09
其中： 政策 性金 融债 30,479,245.06 8.09
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 317,634,887.23 84.33
8 其他 - -
9 合计 348,114,132.29 92.42
10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111610330 16 兴业 CD330 400,000.00 39,728,788.53 10.55
2 111608199 16 中信 CD199 400,000.00 39,728,752.83 10.55
3 111618154 16 华夏 CD154 400,000.00 39,724,589.58 10.55
3 111615118 16 民生 CD118 400,000.00 39,724,589.58 10.55 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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4 140201 14 国开 01 300,000.00 30,479,245.06 8.09
5 111611225 16 平安 CD225 300,000.00 29,816,326.12 7.92
6 111617124 16 光大 CD124 300,000.00 29,799,037.24 7.91
7 111609230 16 浦发 CD230 300,000.00 29,796,591.40 7.91
8 111693327 16 包 商银 行CD023 200,000.00 19,765,553.59 5.25
9 111694749
16 常 熟农 村商 行
CD046
100,000.00 9,928,899.28 2.64
10 111694926 16 九 江银 行CD044 100,000.00 9,924,514.50 2.63
7.7“ 影子定价 ”与“摊余 成本法 ”确定的基金 资产 净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1340%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0040%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0589%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说 明
本基金采用“摊余成本法 ”计价，即计价对象以买 入成本列示，按实际利率 并考虑其买入时的
溢价与 折价 ，在 其剩 余期 限内摊 销， 每日 计提 收益 。
7.9.2 根据 公开市场信息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查 ，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
- 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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3 应收利 息
800,053.88
4 应收申 购款
5,036,862.89
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
5,836,916.77
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发天 天利 货币
A
16,457 16,237.31 8,921,472.72 3.34% 258,295,893.89 96.66%
广发天 天利 货币
B
10 5,161,527.01 15,051,162.64 29.16% 36,564,107.42 70.84%
合计 81,866 4,600.76 23,972,635.36 6.36% 352,673,142.53 93.64%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
广发天 天利 货 币 A 28,643.63 0.0107%
广发天 天利 货 币 B - -
广发天 天利 货 币 E - -
合计 28,643.63 0.0076%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 广发天 天利 货 币 A 0 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发天 天利 货 币 B 0
广发天 天利 货 币 E 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发天 天利 货 币 A 0
广发天 天利 货 币 B 0
广发天 天利 货 币 E 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发天 天利 货 币A 广发天 天利 货 币 B 广发天 天利 货 币 E
基 金 合 同 生 效 日
（2014 年 1 月 27
日）基 金份 额总 额
3,876,744,129.16 129,505,530.00
-
本 报 告 期 期 初 基 金
份额总 额 256,364,991.25 27,424,803.57 7,347,574.46
本报告期 基 金 总 申
购份额 549,917,032.01 176,371,107.79 451,281,725.72
减： 本 报 告 期 基金
总赎回 份额 539,064,656.65 152,180,641.30 400,816,158.96
本报告期 基 金 拆 分
变动份 额 - - -
本 报 告 期 期 末 基 金
份额总 额
267,217,366.61 51,615,270.06 57,813,141.22
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。 相 关事 项已 向中 国证券 投资 基金 业协 会备 案。
本 报告 期内 ， 基 金 托管人 的专 门基 金托 管
部门无 重大 人事 变动 。 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司
系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿损失。该案尚在浙江
省义乌 市人 民法 院审 理中 。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民
法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年4 月18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号） 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 ，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东莞证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
广发证 券 3 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - 新增1 个
民族证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - - 广发天 天利 货币 市场 基 金 2016 年半 年度 报告 摘要
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中信证 券 2 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
广发基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
