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广发主题领先(000477)

广发主题领先:2016年半年度报告摘要

广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 
 
 
 
 
广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 
2016 年 半 年度 报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 3 页共 32 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发主 题领 先混 合 基金主 代码 000477 交易代 码 000477 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 7 月 31 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,154,484,886.88 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 力图 把握 中国 经济 发展和 结构 转型 环境 下的 投资机 会 , 通 过前 瞻性 的主题 挖掘 , 在控 制风 险 并保持 基金 资产 良好 的流 动性的 前提 下 , 力 争实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本基金 在宏 观经 济分 析基 础上, 结合 政策 面、 市 场 资金面 , 积 极把 握市 场 发展趋 势, 根据 经济 周期 不同阶 段各 类资 产市 场表 现变化 情况 ,对 股票 、 债券和 现金 等大 类资 产投 资比例 进行 战略 配置 和调 整, 以规 避或 分散 市场 风险, 提高 基金 风险 调整 后的收 益。 业绩比 较基 准 本基金 为混 合型 基金 , 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征, 其风 险和 预 期收益 低于 股票 型基 金、 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征, 其风 险和 预 期收益 低于 股票 型基 金、 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 2.3 基金管理 人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 洪渊 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 4 页共 32 页 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -234,341,046.81 本期利 润 -348,150,204.82 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2958 本期基 金份 额净 值增 长率 -13.80% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1740 期末基 金资 产净 值 1,925,957,649.91 期末基 金份 额净 值 1.668 注:1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其 他收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2. 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3. 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.14% 1.58% 0.11% 0.49% 2.03% 1.09% 过去三 个月 3.28% 1.69% -0.81% 0.51% 4.09% 1.18% 过去六 个月 -13.80% 2.64% -6.92% 0.92% -6.88% 1.72% 过去一 年 -17.59% 3.07% -11.19% 1.15% -6.40% 1.92% 自基金 合同 生 效起至 今 66.79% 2.77% 25.99% 1.07% 40.80% 1.70% 3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的 比较 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2014 年 7 月 31 日至 2016 年 6 月 30 日) 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 5 页共 32 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金、社保基 金境内投资管理人、受托 管理保险资金投资管理人 、合格境内机构投资者 境外证 券投 资管 理(QDII )和特 定客 户资 产管 理等 业务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门: 综合管 理部 、财 务部 、 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、 数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分 公司、 互联 网金 融部 、 北 京 办事处 。 此 外, 还出 资设 立 了广发 国际 资产 管理 有限 公司 ( 香港 子公 司) 、 瑞元资 本管 理有 限公 司, 参股了 证通 股份 有限 公司 。 截至 2016 年 6 月 30 日 , 本基金 管理 人管 理九 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 6 页共 32 页 金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币市 场 基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证 券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 (LOF ) 、 广发 内 需增长灵活配 置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证 券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资 基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券 投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财 年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ,广 发双 债添利 债券 型证 券投 资 基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起 式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投 资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型 证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎 货币市场 基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱 袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活 配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全 指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式 指数证券投资基 金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开 放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融 地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证 券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、 广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式 联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接 基金、广发安心回报 混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资基金、广发聚 泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 7 页共 32 页 易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全 指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证 医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基 金、 广发中证全指原材料交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广 发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资 基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵 活配置混合型证券投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵 活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混 合型证券投资基金和广发 安宏回报灵活配置混合型 证券投资基金、广发新兴 产业精选灵活配置混合 型证券投资基金、广发稳 安保本混合型证券投资基 金、广发鑫享 灵活配置混 合型证券投资基金、广 发鑫裕灵活配置混合型证 券投资基金、广发安享灵 活配置混合型证券投资基 金、广发稳鑫保本混合 型证券投资基金、广发沪 港深新机遇股票型证券投 资基金、广发集裕债券型 证券投资基金、广发稳 裕保本 混合 型证 券投 资基 金、 广发 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 , 管理 资产 规模 为 2341 亿 元。 同时 , 公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 和社 保基金 投资 组合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李巍 本基金 的基 金 经理; 广发 制 造业精 选混 合 基金的 基金 经 理;广 发策 略 优选混 合基 金 的基金 经理 ; 广发新 兴产 业 精选混 合基 金 的基金 经理 ; 广发稳 鑫保 本 基金的 基金 经 理;权 益投 资 一部总 经理 2014-07-3 1 - 11 年 男, 中国 籍, 理学 硕士 , 持 有中国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ,2005 年 7 月至 2010 年 6 月 任职 于广发 证券股 份有 限公 司,2010 年 7 月 起在广发基金管理有限公司权益 投资一 部工 作 , 2011 年 9 月 20 日 起任广发制造业精选混合基金的 基金经 理, 2013 年 9 月 9 日至 2015 年 2 月 16 日 任广 发核 心精 选混合 基金的 基金 经理 ,2014 年 3 月 17 日起任广发策略优选混合基金的 基金经 理, 2014 年 7 月 31 日起任 广发主题领先混合基金的基金经 理, 2015 年 1 月 14 日至 2016 年 5 月 29 日 任 权 益 投 资 一 部 副 总 经 理, 2016 年 1 月 29 日 起任 广发新 兴产业 精选 混合 基金 的基 金经理, 2016 年 3 月 21 日 起任 广发 稳鑫保广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 8 页共 32 页 本基金 的基 金经 理,2016 年 5 月 30 日 起任 权益 投资 一部 总 经理。 注:1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规 定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风 险的基础上,为基金持有 人谋求最大利益。本报 告期内,基金运作合法合 规,无损害基金持有人利 益的行为,基金的投资管 理符合有关法规及基金 合同的 规定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过 投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控 及预警 ,实现投资风险的事中风 险控制;稽核岗通过对 投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核, 实现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内,未 出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交 量 5% 的情 况。 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 9 页共 32 页 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年上 半年 ,A 股主 要 指数均 在年 初出 现大 幅下 跌, 虽 在随 后的 3 月 有所 反弹, 但反 弹幅 度 有限, 并在 2 季度 呈现 窄 幅波动 。上 半年 ,上 证综 指、深 证成 指、 中小 板指 和创业 板指 跌幅 分别 为 17.22% 、17.17% 、17.88% 和 17.92% 。 宏观经 济在 头两 个月 弱势 并非造 成年 初暴 跌的 主 要 原因 。 投 资者 更为 担心 的事 情在于 : 1 ) 年初 , 中央政府 提出要以 “ 壮士断腕 ” 的决心加快去产 能,虽然这有助 于中国经济长期转型成功 ,但有可能 在 2016 年年 内造 成经 济 失速甚 至 “ 硬着 陆 ” , 严重 影响了 二级 市场 投资 者的 风险偏 好;2) 人民 币对 美元汇率在岁末年初突然 加速贬值,叠加美国进入 加息周期以及相对较好的 经济数据,投资者对美 联储年内加息的次数有较 高预期,对人民币汇率及 人民币资产价格产生严重 担忧。熔断机制、隐现 的通胀 压力 、 加 速上 涨的 房价、 动荡 的全 球金 融市 场也加 剧 了 A 股 市场投 资 者的恐 慌情 绪, 当然 暴 跌最核 心的 原因 还是 在于 经过 2015 年 Q4 的反 弹后 , A 股 大部 分上 市公 司股 价 又开始 出现 较大 泡沫 。 但从另一 个角度来看,头两个月的 暴跌有将 “ 长期问题短期化 ” 之嫌,投 资者们也许过度 悲观了,长 期虽然 存在 较大 不确 定性 ,但情 况并 没有 那么 糟, 所以在 暴跌 之后 的 3 月 , 市场出 现了 一波 不小 的 反弹。 之后 市场 的窄 幅波 动,则 反应 了一 些更 长期 的问题 。 一方面 , 国 内经济 在 2016 年上半 年延 续了 一直 以来 的疲弱 走势 , 期间 虽有 短 期天量 信贷 规模 的 扰动, 但并 未改 变其 L 型走势、 不断 探底 的大 格局 ;究其 原因 ,改 革与 转型 进展不 顺, 去杆 杠、 去 产能、去泡沫任务艰巨, 人民币汇率也存在一定程 度高估 ,都是我们不得不 直面的宏观困境。从海 外情况来看,全球缺乏新 的经济增长点,无论是发 达国家还是发展中国家都 面临经济复苏乏力的窘 境,持续多年的量化宽松 政策并未有效拉动经济, 反倒是不断推升金融资产 价格,全球金融市场的 联动性越来越强,却又变 得异常脆弱。在这种内外 交困的局面下,我们一方 面很难找到这些问题的 长期解决方案,同时还面 临着各种不确定因素,比 如英国脱欧、美国大选与 加息、中国的巨额债务 及信用 风险 、 频 繁的 恐怖 袭击事 件、 金融 监管 收紧, 可以预 期全 球投 资者 , 当 然也包 括国 内投 资者 , 不断降低风险偏好应该是 一件大概率事件,反应在 二级市场就是资产价格的 估值水平持续走低。当 然也不 必那 么悲 观, 一方 面我们 并没 有看 到 像 2008 年“次贷 ” 那 样的 巨额 有毒 资产; 另一 方面 全球 范 围内,宽松的货币供给仍 在延续,无风险利率仍处 于较低水平。所以,全球 资产价格走势很好的反 应了这种宏观格局,尤其 是资本管制严格的国内市 场,在年初的暴跌基本呈 现窄幅波动的走势。要 打破这种平衡,可能需要 出现一些我们完全没有预 料到的意外冲击。虽然没 有出现系统性机会,但 A 股 依然 保持 了其 一贯 的 活跃, 结构 性机 会不 少, 新能源 汽车 、半 导体 、稀 土、白 酒等 板块 轮流 活广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 10 页共 32 页 跃。 报告期 内, 本基 金未 能在 暴跌 之 初及 时减 仓, 净值 出现较 大回 撤, 后来 主要 在 2 月对 组合 结 构 进行了一定调整,增持了 一批优质白马成长股,减 持了安全边际不够高的偏 主题类个股,并在之后 的大部 分时 间里 保持 了仓 位和结 构的 稳定 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 净值 增长率 为-13.80% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率为-6.92% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 站在目前时点,我们对下 半年的市场不悲观也不乐 观。经济企稳的概率很大 ,也不存在系统性 风险,但难改疲弱趋势, 去产能、去杠杆、调结构 的任务艰巨;人民币汇率 在短期内已经稳住,但 依然有贬值压力,美联储 后续加息的时间点和频度 仍会对汇率走势产生巨大 影响;房价、物价上行 背景下,宽松的货币环境 或会有变化;改革与转型 的进程仍在稳步推进,但 肯定会有波折与反复; 投资者 风险 偏好 下降 是个 长期趋 势。 当前 的 A 股 整体 估值并 不 足够便 宜, 虽然 我们 对一 些上市 公司 市值 的长 期成 长空间 抱有 足够 信 心,但短期出现波动也属 正常。同时,考虑到较为 宽松的流动性环境,市场 整体估值水平系统性高 于 13、14 年 也有 其合 理 性。在 下半 年, 我们 会以 更审慎 、中 性的 态度 面对 A 股 市场 ,不 过多 沉溺 在过去一年暴涨暴跌的大 喜大悲中。重点配置的方 向主要是:1)分红收益率 高的蓝筹;2)业绩增 长确定 、 市 盈率 合理 的白 马成长 股;3 ) 积 极转 型新 兴产业 的中 小市 值公 司。 寻找真 正的 成长 股才 是 长期获 取超 额收 益的 源泉 。 在 2016 年 下半 年, 本基 金 希望能 为投 资者 带来 较好 的收益 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽 核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价,在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法,以保证其持续适 用。基金日常估值由基 金会计部具体执行,并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 11 页共 32 页 大事件等可能对估值产生 重大影响的因素,向估值 委员会提出估值建议,确 保估值的公允性。监察 稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查, 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上 所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立,基金经理 不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况,可 向估值委员会提出意见 和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突, 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关 债 券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定,本 基金 本报告 期内 未 进行利 润分 配, 符合 合同 规定。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称 “ 本托管人 ” )在对广 发主题领先灵活配 置混合型 证券投资 基金(以下称 “ 本基金 ” )的托管过程 中,严格遵守《 证券投资基金法》及其他 有关法律法 规、基金合同和托管协议 的有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发主题领 先灵活配置混合型证券投 资基金的管理人 ——广发 基金管理有限公司 在广发主题领先灵活配置 混合型证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支 等问题上,不存在任何损 害基金份额持有人利益的 行为,在各重要方面的 运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内, 广发主题领先灵活配置混 合型证券投资基金未进 行利润 分配 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和 完整发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的 “ 金融 工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 12 页共 32 页 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 主题 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 171,361,393.53 68,824,807.86 结算备 付金 119,242,693.06 130,230,868.50 存出保 证金 994,229.75 2,094,111.14 交易性 金融 资产 1,655,392,077.80 2,229,395,786.85 其中: 股票 投资 1,655,392,077.80 2,229,395,786.85 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 49,832,419.21 应收利 息 47,652.87 52,530.97 应收股 利 - - 应收申 购款 589,757.97 1,802,332.73 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 1,947,627,804.98 2,482,232,857.26 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 3,241.68 13,259,871.26 应付赎 回款 14,962,298.33 6,960,850.32 应付管 理人 报酬 2,336,669.09 3,171,461.13 应付托 管费 389,444.84 528,576.85 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 3,581,452.43 11,871,158.07 应交税 费 - - 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 13 页共 32 页 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 397,048.70 355,969.07 负债合计 21,670,155.07 36,147,886.70 所有者权益: - - 实收基 金 1,154,484,886.88 1,264,090,599.50 未分配 利润 771,472,763.03 1,181,994,371.06 所有者权益合计 1,925,957,649.91 2,446,084,970.56 负债和所有者权益总 计 1,947,627,804.98 2,482,232,857.26 注:报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 人 民币 1.668 元, 基金 份额 总额 1,154,484,886.88 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 主题 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -326,318,867.99 779,693,537.97 1.利息 收入 1,028,559.15 1,020,941.71 其中: 存款 利息 收入 1,028,559.15 1,020,606.76 债券利 息收 入 - 334.95 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -214,762,690.29 831,921,704.00 其中: 股票 投资 收益 -218,714,318.11 828,526,306.15 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - 672,404.14 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 624,040.00 - 股利收 益 3,327,587.82 2,722,993.71 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列) -113,809,158.01 -103,569,298.13 4.汇兑 收益 (损 失以 “ - ” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 1,224,421.16 50,320,190.39 减:二、费用 21,831,336.83 42,177,409.28 1.管 理人 报酬 13,828,136.97 18,828,582.38 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 14 页共 32 页 2.托 管费 2,304,689.45 3,138,097.04 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 5,506,079.81 20,012,367.16 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 192,430.60 198,362.70 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) -348,150,204.82 737,516,128.69 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -348,150,204.82 737,516,128.69 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 主题 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,264,090,599.50 1,181,994,371.06 2,446,084,970.56 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -348,150,204.82 -348,150,204.82 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -109,605,712.62 -62,371,403.21 -171,977,115.83 其中:1.基 金申 购款 167,671,697.57 97,420,256.74 265,091,954.31 2.基金 赎回 款 -277,277,410.19 -159,791,659.95 -437,069,070.14 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,154,484,886.88 771,472,763.03 1,925,957,649.91 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,268,920,494.30 208,802,049.61 1,477,722,543.91 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 737,516,128.69 737,516,128.69 三 、 本期 基 金份 额交 易产 288,537,444.07 648,762,951.77 937,300,395.84 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 15 页共 32 页 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 4,849,321,773.60 4,478,528,086.32 9,327,849,859.92 2.基金 赎回 款 -4,560,784,329.53 -3,829,765,134.55 -8,390,549,464.08 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,557,457,938.37 1,595,081,130.07 3,152,539,068.44 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广 发 主 题 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中 国 证 监 会”) 证监 许可[2013] 1462 号文《 关于 核准 广发 主题 领先灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金募 集的 批复 》 的批准,由基金发起人广 发基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》 、 《证券 投资 基 金运作 管理 办法》 等有关 规定和 《广 发主题 领先灵 活配置 混合 型证券 投资基 金基金 合同 》 (“ 基金 合同”) 发 起, 于 2014 年 7 月 31 日募 集成 立。 本基 金 的基金 管理 人为 广发 基金 管理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 本基金 募集 期间 为 2014 年 6 月 30 日至 2014 年 7 月 25 日, 本基 金为 契约 型 开放式 基金 ,存 续 期限不 定, 首次 募集 资金 为人民 币 420,355,911.07 元, 有 效认 购户 数 为 4,021 户。 其 中, 认购 款项 在 基金验 资确 认日 之前 产生 的银行 利息 共计 人民 币 80,866.29 元, 折合 基金 份额 80,866.29 份 ,按 照基 金合同的有关约定计入基 金份额持有人的基金账户 。本基金募集资金经德勤 华永会计师事务所(特 殊普通 合伙 )验 资。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规 定, 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具, 包 括国 内依 法发 行上 市的股 票 ( 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 (包括国 债、 金 融债、 企 业债、 公 司 债、 央行 票 据、 中 期票 据、 可转 换债 券、 资 产支 持证 券、 中小 企业私 募债 等) 、 权 证、 货 币市场 工具 、 股 指期 货 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具( 但须 符合 中国 证监 会相关 规定) 。 本基 金 业 绩比较 基准 :沪 深 300 指数× 50 % +中 证全 债指 数× 50 %。 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 16 页共 32 页 本基金 的财 务报 表 于 2016 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中 国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制,同时在具体会计核 算和信息披露方面也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2016 年上半 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会 计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 更正 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税 务总局 关 于企业 所得 税若 干优惠 政策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 17 页共 32 页 作的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公 司股息 红利差 别化个 人所 得税政 策有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通 知》 及其他相关税务法规和实 务操作,主要税项列示 如下: 1. 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2. 证券投资基 金( 封闭 式证券投资基金 ,开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、 债券 免征营 业税 和增 值税 。 3. 对证 券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入, 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 4. 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入, 由上 市公 司 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴个 人所 得 税, 个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司 股 票, 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额 ; 持 股期 限超 过 1 年的 , 其中 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的 , 暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额, 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 之后 的, 股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。 5. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 , 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 6. 对 于基 金从事 A 股 买卖 ,出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ,对受 让方 不再 缴纳印 花税 。 7. 基金 作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 , 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 6.4.7 关联方关系 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 18 页共 32 页 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方关 系发 生变 化的 情况。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构


6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广发证 券股 份有 限 公司 - - 502,123,487.06 3.54% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 区间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金













































































金 额单 位 : 人民 币 元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 457,133.08 3.89% 282,497.75 2.88% 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 19 页共 32 页 司 注: 1 : 股 票交 易佣 金的 计 提标准 : 支付 佣金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金( 含 债券交 易) ; 2:本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立; 3: 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围还 包 括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 13,828,136.97 18,828,582.38 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,282,289.75 9,204,479.60 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5 % 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E× 1.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理 费划款 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若 遇法定 节假 日、 公休 假等, 支付日 期顺 延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,304,689.45 3,138,097.04 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.25%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 20 页共 32 页 费划款 指令 , 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内未 与关 联交易 对手 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购) 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 34,781,488.75 - 期间申 购/ 买 入总 份额 - 34,781,488.75 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 34,781,488.75 34,781,488.75 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 3.01% 2.23% 注:基 金管 理人 上年 度可 比期间 内持 有本 基金 份额 变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说明 书 的有关 规定 支付 。


6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有 限公 司 171,361,393. 53 556,496.61 476,376,278. 33 907,071.46 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 计息 。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 21 页共 32 页 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60070 3 三安 光电 2015-1 2-16 2016-1 2-15 非公 开发 行流 通受 限 22.51 19.97 1,555, 000.00 35,003 ,050.0 0 31,053 ,350.0 0 - 注: 截 止本 报告 期末 2016 年 6 月 30 日止 , 本 基金无 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限债 券 和 权证。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00208 9 新 海 宜 2016-01 -08 重大事 项停牌 17.71 2016-0 7-18 18.55 3,914,053.0 0 81,603,335.91 69,317,878.6 3 - 00212 7 南极电 商 2016-05 -16 重大事 项停牌 10.06 - - 8,423,802.0 0 79,739,964.37 84,743,448.1 2 - 60055 6 慧球科 技 2016-01 -20 重大事 项停牌 15.80 2016-0 7-07 14.22 1,558,534.0 0 37,686,148.48 24,624,837.2 0 - 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 22 页共 32 页 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 1. 公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 最近 一期 年报 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值


于 2016 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 1,476,705,913.85 元, 属于 第二层 级的 余额 为 178,686,163.95 元 ,无 属于 第三 层 级的余 额(2015 年 12 月 31 日: 第一 层级 1,986,611,225.31 元 ,第 二层 级 242,784,561.54 元 ,无 属于 第三层 级的 余额) 。 (iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 对于本 基金 投资 的证 券, 若出现 重大 事项 停牌 、 交 易不活 跃( 包 括涨 跌停 时的 交易不 活跃) 、 或 属 于非公开发行等情况,本 基金分别于停牌日至交易 恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间根 据估值调整中采用的不可 观察输入值对于公允价值 的影响程度,确定相关证 券公允价值应属第二层 次或第 三层 次, 上述 事项 解除时 将相 关证 券的 公允 价值列 入 第 一层 级。 (iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 1,655,392,077.80 85.00 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 23 页共 32 页 其中: 股票 1,655,392,077.80 85.00 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 290,604,086.59 14.92 7 其他各 项资 产 1,631,640.59 0.08 8 合计 1,947,627,804.98 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 76,661,291.28 3.98 C 制造业 1,076,741,811.71 55.91 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 31,359,135.36 1.63 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 314,350,829.08 16.32 J 金融业 - - K 房地产 业 - - 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 24 页共 32 页 L 租赁和 商务 服务 业 84,743,448.12 4.40 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 71,535,562.25 3.71 S 综合 - - 合计 1,655,392,077.80 85.95 7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合


本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 沪港 通投 资的 股票 。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 300033 同花顺 1,430,036 116,476,432.20 6.05 2 002157 正邦科 技 4,158,750 97,564,275.00 5.07 3 300367 东方网 力 3,647,740 90,573,384.20 4.70 4 002127 南极电 商 8,423,802 84,743,448.12 4.40 5 600392 盛和资 源 5,098,667 83,516,165.46 4.34 6 300207 欣旺达 3,204,995 82,272,221.65 4.27 7 300136 信维通 信 3,682,930 77,194,212.80 4.01 8 600259 广晟有 色 1,338,828 76,661,291.28 3.98 9 002089 新 海 宜 3,914,053 69,317,878.63 3.60 10 002169 智光电 气 2,952,578 67,171,149.50 3.49 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细,应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报 告正文 。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300033 同花顺 114,427,123.94 4.68 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 25 页共 32 页 2 300367 东方网 力 90,604,967.09 3.70 3 600392 盛和资 源 75,159,011.63 3.07 4 600259 广晟有 色 70,374,675.82 2.88 5 000983 西山煤 电 60,193,316.56 2.46 6 300136 信维通 信 48,275,937.74 1.97 7 000969 安泰科 技 48,021,517.26 1.96 8 002343 慈文传 媒 46,153,985.90 1.89 9 002530 丰东股 份 44,863,339.66 1.83 10 002673 西部证 券 44,687,921.00 1.83 11 600005 武钢股 份 40,309,273.12 1.65 12 000911 南宁糖 业 37,849,826.72 1.55 13 002192 融捷股 份 37,231,655.16 1.52 14 600019 宝钢股 份 37,210,506.90 1.52 15 002236 大华股 份 35,814,976.85 1.46 16 002169 智光电 气 35,512,974.22 1.45 17 002572 索菲亚 35,074,155.52 1.43 18 002146 荣盛发 展 33,547,358.93 1.37 19 600155 宝硕股 份 33,433,826.06 1.37 20 002127 南极电 商 33,231,002.20 1.36 注: 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及 行权等 获得 的股 票, 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减 少的股 票, 此外 , “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票 成本 ” )、 “ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票收 入 ” )均 按买 卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300324 旋极信 息 84,633,357.86 3.46 2 002055 得润电 子 73,525,837.61 3.01 3 300031 宝通科 技 68,052,711.71 2.78 4 002643 万润股 份 66,499,507.79 2.72 5 300262 巴安水 务 59,240,907.79 2.42 6 300136 信维通 信 57,724,302.18 2.36 7 000983 西山煤 电 56,926,568.67 2.33 8 002584 西陇科 学 52,619,481.69 2.15 9 300113 顺网科 技 51,625,347.82 2.11 10 002169 智光电 气 50,925,480.36 2.08 11 002183 怡 亚 通 50,195,639.75 2.05 12 300203 聚光科 技 49,837,362.67 2.04 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 26 页共 32 页 13 002184 海得控 制 45,872,873.72 1.88 14 002355 兴民钢 圈 45,649,223.61 1.87 15 002673 西部证 券 41,635,437.01 1.70 16 300207 欣旺达 40,284,088.68 1.65 17 300153 科泰电 源 39,180,428.88 1.60 18 002236 大华股 份 37,592,274.12 1.54 19 600005 武钢股 份 36,140,575.80 1.48 20 600019 宝钢股 份 36,060,723.70 1.47 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额 单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 1,710,952,232.51 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 1,952,432,465.44 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明 公允价 值变 动总 额合 计 - 股指期 货投 资本 期收 益 624,040.00 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 - 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。


7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金投资股指期货以套 期保值主要目的。在构建 股票投资组合的同时,通 过卖出股指期货对 冲市场下行风险,降低系 统风险损失,提高组合收 益。本基金投资股指期货 符合既定的投资政策和广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 27 页共 32 页 投资目 标。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


2015 年 9 月 7 日 , 同 花顺 (股 票代 码:300033 ) 收到 中国 证券 监督 管 理委员 会下 发的 《行 政处罚 事先 告知 书》 ( 编 号:处 罚字[2015]70 号 ) , 指出该 公司 涉嫌 非法 经营 证券业 务。 本基金投资该公司的主要 原因是:从目前的情况看 ,证监会的处罚对公司盈 利不产生重大影响,公 司的基本面非常正常,本 基金认为该公司是一个下 有估值支撑,上有空间和 弹性,且市场认知还存 在一定 差距 的优 质互 联网 公司, 因而 看好 其成 长前 景。 除上述证券外,本基金投 资的前十名证券的发行主 体本期未出现被监管部门 立案调查,在本报告编 制日前 一年 内未 受到 公开 谴责和 处罚 的情 况。 7.12.2 本报 告期 内, 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 994,229.75 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 47,652.87 5 应收申 购款 589,757.97 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,631,640.59 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 28 页共 32 页 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 002127 南极电 商 84,743,448.12 4.40 重大事 项停 牌 2 002089 新 海 宜 69,317,878.63 3.60 重大事 项停 牌 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 46,136 25,023.51 196,661,430.47 17.03% 957,823,456.41 82.97% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,854,555.90 0.2473% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年 7 月 31 日 )基 金份 额总 额 420,355,911.07


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,264,090,599.50 本报告 期 基 金总 申购 份额 167,671,697.57 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 277,277,410.19 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 29 页共 32 页 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,154,484,886.88 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 自 2016 年 4 月 30 日 起, 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起, 孙 树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起, 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副 总经理 。 相关事 项已 向中 国证 券投 资基金 业协 会备 案。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 ,涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ,分别 是: 1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案, 我公 司 系本案第三人。原告认为 银行未 尽适当推介义务导 致投资损失,请求银行赔 偿损失。该案尚在浙江 省义乌 市人 民法 院审 理中 。 2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案, 在 浙江省 慈溪 市人 民 法院审 理过 程中 , 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉, 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 2016 年 4 月 18 日, 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 ( 【2016 】 34 号) 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 , 进一步 梳理 了股 票入 库的 流程, 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。 本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 30 页共 32 页 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 安信证 券 5 5,524,861.77 0.15% 5,145.46 0.16% - 北京高 华 1 - - - - - 渤海证 券 1 22,961,232.27 0.63% 16,791.58 0.52% - 财富里 昂 1 96,202,568.11 2.63% 70,352.88 2.19% - 财富证 券 2 - - - - - 川财证 券 2 - - - - - 德邦证 券 0 15,949,229.93 0.44% 14,852.97 0.46% 减少 1 个 第一创 业证 券 1 - - - - - 东北证 券 4 - - - - 新增 2 个 东方证 券 2 - - - - - 东莞证 券 1 6,670,622.99 0.18% 6,212.26 0.19% - 东海证 券 1 - - - - - 东吴证 券 2 - - - - - 东兴证 券 2 42,588,375.41 1.16% 31,144.87 0.97% - 方正证 券 6 108,843,740.43 2.97% 79,597.53 2.47% - 光大证 券 3 169,949,962.39 4.64% 158,274.55 4.92% - 广发证 券 7 - - - - - 广州证 券 2 266,680,170.50 7.28% 195,023.60 6.06% - 国都证 券 1 6,615,981.49 0.18% 6,161.37 0.19% - 国海证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 33,433,826.06 0.91% 31,137.02 0.97% - 国联证 券 1 - - - - - 国盛证 券 1 - - - - - 国泰君 安 4 198,574,272.11 5.42% 184,932.18 5.75% - 国信证 券 4 103,165,309.17 2.82% 96,077.21 2.99% - 国元证 券 2 - - - - - 海通证 券 2 35,367,237.89 0.97% 32,937.21 1.02% - 宏源证 券 3 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 华创证 券 4 - - - - 新增 1 个 华福证 券 2 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 华泰证 券 6 533,407,476.46 14.56% 496,763.89 15.44% - 华鑫证 券 2 - - - - - 江海证 券 1 - - - - - 联讯证 券 2 44,487,760.50 1.21% 41,431.42 1.29% - 民生证 券 2 261,296,129.21 7.13% 191,086.39 5.94% - 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 31 页共 32 页 民族证 券 1 - - - - - 南京证 券 1 - - - - - 平安证 券 4 - - - - - 齐鲁证 券 2 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 上海证 券 1 - - - - - 申银万 国 3 105,541,066.86 2.88% 98,290.54 3.05% - 世纪证 券 1 - - - - - 首创证 券 1 109,684,042.54 2.99% 102,148.95 3.17% - 太平洋 证券 2 - - - - - 天风证 券 3 170,627,566.77 4.66% 124,780.06 3.88% 新增 2 个 万联证 券 4 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 西南证 券 2 121,446,625.08 3.32% 113,103.42 3.51% - 湘财证 券 1 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 信达证 券 3 - - - - 新增 1 个 兴业证 券 4 70,817,500.80 1.93% 65,952.17 2.05% - 银河证 券 3 117,381,017.52 3.20% 109,317.17 3.40% - 英大证 券 2 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 长江证 券 3 221,016,016.92 6.03% 205,831.64 6.40% - 招商证 券 3 197,370,053.59 5.39% 183,811.34 5.71% - 浙商证 券 1 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 中泰证 券 2 21,877,248.95 0.60% 20,374.39 0.63% 新增 2 个 中天证 券 1 - - - - - 中投证 券 3 - - - - - 中信建 投 4 364,382,346.79 9.95% 339,349.20 10.55% - 中信证 券 4 211,522,455.44 5.77% 196,991.28 6.12% - 中银国 际 2 - - - - - 中原证 券 2 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务状 况良 好, 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为; (2) 经营行 为规 范, 内控 制 度健全 ,在 业内 有良 好的 声誉; (3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源,满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要; (4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力, 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场及 个 股的高 质量 报告 ,并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求, 提供专 门的 研究 报告 ; (5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ,提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ; (6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 32 页共 32 页 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标准 对 交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ,确定 选用 交易 单元 的券 商。 (2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议, 并通 知基 金托 管 人。 广发基金管理有限公 司 二〇一六年八月二十 六日