广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 2 页共 30 页
1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 3 页共 30 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发养 老指 数
基金主 代码 000968
交易代 码 000968
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 13 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 169,074,066.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为指 数型 基金 ， 原 则上采 用完 全复 制法 ， 按 照成份 股在 中证 养老 产
业指数 中的 基准 权重 构建 指数化 投资 组合 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 养老 产业 指数 收 益率+5%× 银 行活 期存 款利 率（税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 与货 币市
场基金 。 本 基金 为指 数型 基 金， 主 要采 用完 全复 制法 跟 踪标的 指数 的表 现，
具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特 征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 4 页共 30 页
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -3,395,845.26
本期利 润 -24,766,248.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1558
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.08%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0602
期末基 金资 产净 值 158,892,146.33
期末基 金份 额净 值 0.9398
注： （1 ） 上 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.06% 1.39% 0.93% 1.40% 1.13% -0.01%
过去三 个月 0.52% 1.39% -1.19% 1.37% 1.71% 0.02%
过去六 个月 -17.08% 2.29% -18.45% 2.26% 1.37% 0.03%
过去一 年 -25.70% 2.69% -22.72% 2.53% -2.98% 0.16%
自基金 合同 生
效起至 今
-6.02% 2.67% 6.14% 2.52% -12.16% 0.15%
注：(1) 业 绩比 较基 准:95%× 中 证养 老产 业指 数收 益率+5%× 银 行活 期存 款利 率（ 税后） 。
(2) 业绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 2 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日） 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 5 页共 30 页
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、社保基 金境内投资管理人、受托 管理保险资金投资管理人 、合格境内机构投资者
境外证 券投 资管 理（QDII ）和特 定客 户资 产管 理等 业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、 互联 网金 融部 、 北 京 办事处 。 此 外， 还出 资设 立 了广发 国际 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 、
瑞元资 本管 理有 限公 司， 参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人管 理九 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 6 页共 30 页
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争 优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广 发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资基金、广发聚
泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 7 页共 30 页
易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全
指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证
医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中证全指原材料交
易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广 发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资
基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵
活配置混合型证券投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵
活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混
合型证券投资基金和广发 安宏回报灵活配置混合型 证券投资基金、广发新兴 产业精选灵活配置混合
型证券投资基金、广发稳 安保本混合型证券投资基 金、广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金、广
发鑫裕灵活配置混合型证 券投资基金、广发安享灵 活配置混合型证券投资基 金、广发稳鑫保本混合
型证券投资基金、广发沪 港深新机遇股票型证券投 资基金、广发 集裕债券型 证券投资基金、广发稳
裕保本 混合 型证 券投 资基 金、 广发 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 ， 管理 资产 规模 为 2341 亿 元。 同时 ，
公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 和社 保基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
季峰
本基金 的基 金
经理； 广发 百
发 100 指数 基
金的基 金经
理；广 发百 发
大数据 精选 混
合基金 的基 金
经理； 广发 百
发大数 据成 长
混合基 金的 基
金经理 ；数 据
策略投 资部 副
总经理
2015-02-1
3
2016-05-26 7 年
男， 中国 籍， 管理 学博 士， 持有中
国证券 投资 基金 业从 业证 书， 2009
年 8 月至 2011 年 8 月 在深 圳证券
交易所综合研究所从事博士后研
究工作 ， 2011 年 9 月至 2014 年 10
月任广发基金管理有限公司数量
投资部 数量投 资研 究员，2014 年
10 月 21 日至 2016 年 5 月 25 日任
广发中 证全 指可 选消 费 ETF 的基
金经理 ，2014 年 11 月 24 日起任
广发百 发 100 指数 基金 的 基金经
理， 2015 年 2 月 13 日至 2016 年 5
月 25 日 任广 发养 老指 数基 金的基
金经理 ， 2015 年 3 月 18 日 起任广
发基金管理有限公司数据策略投
资部副 总经 理， 2015 年 3 月 25 日
至 2016 年 5 月 25 日任 广发 环保指
数基金 的基 金经 理，2015 年 9 月广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 8 页共 30 页
14 日起 任广 发百发 大数 据 精选混
合基金 的基 金经 理 ， 2015 年 11 月
18 日起 任广 发百发 大数 据 成长混
合基金 的基 金经 理。
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300ETF 及
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
中证 500ETF
及联接(LOF)
基金的 基金 经
理；广 发中 小
板 300ETF 及
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
环保指 数基 金
的基金 经理 ；
数量投 资部 总
经理助 理
2016-01-2
5
- 12 年
男， 中国 籍， 工 学 学士 ， 持 有中国
证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，2004
年 7 月至 2010 年 11 月 在广 发基金
管理有限公司信息技术部工作，
2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广
发基金管理有限公司数量投资部
数量投 资研 究员,2014 年 4 月 1 日
至 2016 年 1 月 17 日 任广 发沪深
300 指 数 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年 4 月 1 日 起任 广发 中 证 500ETF
以及广 发中 证 500ETF 联接(LOF)
基金的 基金 经理 ，2015 年 8 月 20
日 起 任 广 发 沪 深 300ETF 基金的
基金经 理， 2016 年 1 月 18 日起任
广 发 沪 深 300ETF 联 接 基 金 的 基
金经理 ， 2016 年 1 月 25 日 起任 广
发中小 板 300ETF 及联接 基金 、 广
发养老指数和广发环保指数基金
的基金 经理 ， 2016 年 1 月 28 日起
任数量 投资 部总 经理 助理 。
注：1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证养老产业指数型发起 式证券投资基金基金合同 》和其他有关法律法规的 规定，本着诚实信用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大 利 益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 9 页共 30 页
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照“ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述 公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的 5%, 未发 现本基 金存 在可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
（1） 投资 策略
作为指数基金，本基金将 继续秉承指数化被动投资 策略，积极应对成份股调 整、基金申购赎回
等因素 对指 数跟 踪效 果带 来的冲 击， 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。
（2） 运作 分析
报告期内，本基金跟踪误 差来源主要是成分股调整 、申购、赎回和等权等因 素；目前情况下，
申购赎 回因 素对 本基 金跟 踪误差 的影 响相 对较 小。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本 报告 期内， 本基 金的净值 增长 率为-17.08% ， 同期业 绩比 较基准 收益 率为-18.45% ，较 好地跟
踪了指 数。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
上半年，全球经济复苏乏 力，几大经济体的走势都 并不乐观，而国内也处在 去产能加速时期，广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 10 页共 30 页
稳增长和经济转型压力依 然巨大；股市方面，1 月 初人民币贬值以及熔断等 情况引发了股票市场非
理性恐 慌行 为，1 月 份整 体市场 累计 跌幅 较大 ，其 后市场 触底 反弹 ， 自 2 月 份以来 市场 表现 为震 荡
向上的 趋势 。
展望 3 季 度， 国际 方面 ， 英国脱 欧带 来的 经济 不确 定性， 将使 美联 储加 息政 策更加 谨慎 ；国 内
方面， 当前 经济 依然 在保 增长、 防风 险和 促转 型之 间的艰 难平 衡， 而未 来经 济呈现 为“L” 形走势 也 得
到了市场认可，具体来看 供给侧结构性改革是帮助 中国走出困局的关键。综 合来看，未来市场风险
偏好有望延续，整体市场 可能继续保持震荡走势， 市场存在结构性行情和局 部性机会，未来深港通
等政策 预期 也将 提振 市场 信心。
养老产业指数主要包含了 医药生物、传媒、消费和 保险类股票，随着中国人 口老龄化的到来，
未来养 老产 业基 金具 备中 长期投 资风 格。
4.6 管理人对报告期 内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极 关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务 协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 11 页共 30 页
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在广发 中证养老产业指数 型发起式
证券投资 基金（以下称“ 本基金” ）的托管过程 中，严格遵守《 证券投资基金法》及其他 有关法律法
规、基金合同和托管协议 的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利 益的行 为，完全尽职尽责地履
行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中证 养老 产业指 数型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 10,657,456.99 9,216,914.24
结算备 付金 52,844.17 -
存出保 证金 14,873.77 67,913.31
交易性 金融 资产 149,439,816.65 148,212,951.23
其中： 股票 投资 149,439,816.65 148,212,951.23
基金投 资 - -
债券投 资 - - 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 12 页共 30 页
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 178,572.18 -
应收利 息 2,191.76 1,657.52
应收股 利 - -
应收申 购款 418,335.34 569,747.54
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 160,764,090.86 158,069,183.84
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,571,316.61 805,391.73
应付管 理人 报酬 63,640.90 67,626.15
应付托 管费 12,728.19 13,525.24
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 71,059.54 136,010.55
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 153,199.29 241,213.95
负债合计 1,871,944.53 1,263,767.62
所有者权益： - -
实收基 金 169,074,066.26 138,355,214.31
未分配 利润 -10,181,919.93 18,450,201.91
所有者权益合计 158,892,146.33 156,805,416.22
负债和所有者权益总 计 160,764,090.86 158,069,183.84
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 0.9398 元 ，基 金份 额 总额 169,074,066.26
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 中证 养老 产业指 数型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 13 页共 30 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 2 月 13 日 （基金
合同生效日）至 2015 年
6 月 30 日
一、收入 -24,058,430.66 59,125,523.09
1.利息 收入 40,380.67 93,283.52
其中： 存款 利息 收入 40,352.44 93,283.52
债券利 息收 入 28.23 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -2,765,861.33 45,007,311.52
其中： 股票 投资 收益 -3,606,419.63 44,279,370.80
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 26,743.77 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 813,814.53 727,940.72
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -21,370,403.34 13,501,093.48
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 37,453.34 523,834.57
减：二、费用 707,817.94 1,389,859.56
1．管 理人 报酬 359,667.11 398,685.38
2．托 管费 71,933.47 79,737.05
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 90,366.13 792,842.87
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 185,851.23 118,594.26
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -24,766,248.60 57,735,663.53
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -24,766,248.60 57,735,663.53
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 2 月 13 日， 上年 度可比 期间 不完 整。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中证 养老 产业指 数型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 本期 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 14 页共 30 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
138,355,214.31 18,450,201.91 156,805,416.22
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -24,766,248.60 -24,766,248.60
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
30,718,851.95 -3,865,873.24 26,852,978.71
其中：1.基 金申 购款 87,212,561.61 -8,208,068.70 79,004,492.91
2.基金 赎回 款 -56,493,709.66 4,342,195.46 -52,151,514.20
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
169,074,066.26 -10,181,919.93 158,892,146.33
项目
上年度可比期间
2015 年 2 月 13 日（基金 合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
155,954,221.35 - 155,954,221.35
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 57,735,663.53 57,735,663.53
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-26,062,039.53 -23,331,083.48 -49,393,123.01
其中：1.基 金申 购款 362,235,473.49 66,002,597.06 428,238,070.55
2.基金 赎回 款 -388,297,513.02 -89,333,680.54 -477,631,193.56
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
129,892,181.82 34,404,580.05 164,296,761.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 15 页共 30 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金(“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(“ 中 国 证
监会”) [2014]1307 号《 关 于准予 广发 中证 养老 产业 指数型 发起 式证 券投 资基 金注册 的批 复》 核准 ，
由广发基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《 证券投 资基金运作管理办法》
等有关 规定 和 《 广发 中证 养老产 业指 数型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 (“ 基 金合同”) 发起 ， 于 2015
年 2 月 13 日募 集成 立。 本 基金的 基金 管理 人为 广发 基金管 理有 限公 司， 基 金 托管人 为中 国银 行股 份
有限公 司。
本基金 募集 期为 2015 年 1 月 26 日至 2015 年 2 月 10 日，本 基金 为交 易型 开放 式基金 ，存 续期
限不定 ， 募 集资 金总 额为 人民 币 155,954,221.35 元 ， 有效认 购户数为 2,292 户 。 其中， 认购 资金 在募
集期间 产生 的利 息共 计人 民币 14,264.79 元 ，折 合基 金份额 14,264.79 份， 按照 基金合 同的 有关 约 定
计入基 金份 额持 有人 的基 金账户 。 本 基金 募集 资金 经德勤 华永 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙） 验 资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定， 本基 金的 投资 范围 包 括： 中证 养老 产业 指数 的 成份股 、 备选 成份 股。 可少 量投资 于非 成份 股 （包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券 、 权证 、 股 指 期货 、 货 币市 场工 具及
经中国证监会批准的允 许 本基金投资的其它金融工 具本基金投资于标的指数 成份股、备选成份股的
比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ， 但因 法律 法规 的 规定而 受限 制的 情形 除外 。本基 金的 业绩 比较 基
准：95%× 中证 养老 产业 指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率 （税 后） 。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2016 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 16 页共 30 页
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会 计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点
改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税 务总局 关 于企业 所得 税若 干优惠
政策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工
作的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、
财税[2015]101 号 《关于上 市公 司股息 红利差 别化个 人所 得税政 策有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通 知》 及其他相关税务法规和实 务操作，主要税项列示
如下：
1. 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 证券投资基 金( 封闭 式证券投资基金 ，开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、 债券
免征营 业税 和增 值税 。
3. 对证 券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
4. 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴个 人所 得
税， 个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 17 页共 30 页
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 其中 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的 ， 暂 减 按 25% 计入 应纳
税所得 额， 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 之后 的， 股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。 上 述所 得统
一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
5. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
6. 对 于基 金从事 A 股 买卖 ，出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，对受 让方 不再
缴纳印 花税 。
7. 基金 作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限 - - 145,597,206.45 23.70% 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 18 页共 30 页
公司
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年2 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
132,552.03 28.47% - -
注： 1. 股 票交易 佣金 的计 提 标准 ： 支 付佣 金= 股票 成交 金额* 佣金比例- 证管 费- 经手费- 结算风 险金 （含
债券交 易） 。
2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3.本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算 。该 类佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月13 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 359,667.11 398,685.38
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 73,464.75 96,827.15
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.5% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 19 页共 30 页
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月13 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 71,933.47 79,737.05
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.10% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.10%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015 年2 月13 日 （ 基金 合同 生效
日）至2015 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （2015 年 2 月
13 日 ）持 有的 基金 份额
- 10,000,200.02
期初持 有的 基金 份额 38,690,903.92 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 38,690,903.92 10,000,200.02
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
22.88% 7.70%
注：基 金管 理人 上年 度可 比期间 内持 有本 基金 份额 变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说明 书广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 20 页共 30 页
的有关 规定 支付 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月13 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司
10,657,456.9
9
39,303.70
19,682,292.8
9
87,559.33
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
受限
8.49 8.49
1,077.
00
9,143.
73
9,143.
73
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
12.98 12.98
1,095.
00
14,213
.10
14,213
.10
- 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 21 页共 30 页
受限
注： 截 至本 报告 期末 2016 年 6 月 30 日止 ， 本 基金无 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限债 券 和
权证。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00255
5
三七互
娱
2016-03
-10
重大事
项停牌
21.41
2016-0
8-16
19.91 98,400.00 2,343,241.57 2,106,744.00 -
30041
3
快乐购
2016-06
-20
重大事
项停牌
24.35 - - 65,300.00 2,384,846.84 1,590,055.00 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 4,033.00 13,994.51 84,370.36 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.公允 价值
(1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 22 页共 30 页
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
145,620,352.36 元，属 于第二层级的余 额为 3,781,169.36 元，属 于第三层级的余额为 38,294.93 元
(2015 年 12 月 31 日： 第 一层级 144,280,874.03 元 ，属于 第二 层级 的余 额为 3,932,077.20 元 ，无 属
于第三 层级 的余 额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 149,439,816.65 92.96
其中： 股票 149,439,816.65 92.96
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,710,301.16 6.66
7 其他各 项资 产 613,973.05 0.38 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 23 页共 30 页
8 合计 160,764,090.86 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 66,042,847.36 41.56
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 84,370.36 0.05
F 批发和 零售 业
14,835,304.24 9.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
1,672,765.78 1.05
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
29,954,443.70 18.85
J 金融业
7,451,937.40 4.69
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
3,693,465.78 2.32
M 科学研 究和 技术 服务 业
17,442.62 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,801,446.40 1.13
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
1,832,233.82 1.15
Q 卫生和 社会 工作
4,076,301.15 2.57
R 文化、 体育 和娱 乐业
17,977,258.04 11.31
S 综合
- -
合计 149,439,816.65 94.05
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 沪港 通投 资的 股票 。
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 24 页共 30 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300383 光环新 网 61,300 2,323,270.00 1.46
2 000848 承德露 露 185,472 2,216,390.40 1.39
3 000423 东阿阿 胶 41,356 2,184,837.48 1.38
4 600135 乐凯胶 片 127,359 2,167,650.18 1.36
5 000839 中信国 安 99,900 2,128,869.00 1.34
6 002555 三七互 娱 98,400 2,106,744.00 1.33
7 300015 爱尔眼 科 56,941 2,080,054.73 1.31
8 600085 同仁堂 69,818 2,079,878.22 1.31
9 600060 海信电 器 116,402 2,057,987.36 1.30
10 600086 东方金 钰 211,600 2,048,288.00 1.29
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300383 光环新 网 2,153,130.98 1.37
2 002094 青岛金 王 1,984,933.00 1.27
3 600079 人福医 药 1,692,739.94 1.08
4 002030 达安基 因 1,676,772.20 1.07
5 002626 金达威 1,664,976.00 1.06
6 601801 皖新传 媒 1,631,679.32 1.04
7 002681 奋达科 技 1,615,086.00 1.03
8 002292 奥飞娱 乐 1,605,438.91 1.02
9 600086 东方金 钰 916,408.00 0.58
10 002568 百润股 份 849,522.82 0.54
11 300418 昆仑万 维 811,104.42 0.52
12 000156 华数传 媒 803,295.83 0.51
13 002424 贵州百 灵 738,425.31 0.47
14 300178 腾邦国 际 734,691.00 0.47
15 601928 凤凰传 媒 698,514.92 0.45
16 600037 歌华有 线 687,293.90 0.44
17 300059 东方财 富 661,264.00 0.42
18 000963 华东医 药 661,014.00 0.42 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 25 页共 30 页
19 600959 江苏有 线 655,116.00 0.42
20 601098 中南传 媒 647,087.20 0.41
注： 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额” （或“ 买入 股票 成本” ）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票收 入” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002773 康弘药 业 2,022,285.52 1.29
2 600633 浙报传 媒 1,909,993.58 1.22
3 300482 万孚生 物 1,626,095.26 1.04
4 603355 莱克电 气 1,584,602.60 1.01
5 000523 广州浪 奇 1,584,589.30 1.01
6 002653 海思科 1,571,256.96 1.00
7 002007 华兰生 物 1,568,677.93 1.00
8 000793 华闻传 媒 1,563,317.96 1.00
9 600252 中恒集 团 1,246,764.68 0.80
10 000503 海虹控 股 892,200.15 0.57
11 002399 海普瑞 859,581.00 0.55
12 300017 网宿科 技 560,313.68 0.36
13 600887 伊利股 份 496,337.00 0.32
14 300015 爱尔眼 科 393,877.00 0.25
15 601601 中国太 保 377,253.00 0.24
16 600867 通化东 宝 340,140.58 0.22
17 600998 九州通 321,382.00 0.20
18 600135 乐凯胶 片 317,598.00 0.20
19 000423 东阿阿 胶 314,344.00 0.20
20 601607 上海医 药 288,100.40 0.18
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 52,459,040.47
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 26,255,352.08
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 26 页共 30 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 根据公开市 场信息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,873.77
2 应收证 券清 算款 178,572.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,191.76
5 应收申 购款 418,335.34
6 其他应 收款 - 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 27 页共 30 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 613,973.05
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002555 三七互 娱 2,106,744.00 1.33
重大事 项停
牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
12,582 13,437.77 40,041,497.49 23.68% 129,032,568.77 76.32%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 19.80 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 28 页共 30 页
8.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金
38,690,903.9
2
22.88%
10,000,200.0
2
5.91% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
38,690,903.9
2
22.88%
10,000,200.0
2
5.91% 三年
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 2 月 13 日 ）基 金份 额总 额 155,954,221.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 138,355,214.31
本报告 期 基 金总 申购 份额 87,212,561.61
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 56,493,709.66
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 169,074,066.26
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月 30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。 相 关事 项已 向中 国证券 投资 基金 业协 会备 案。
本 报告 期内 ， 基 金 托管人 的专 门基 金托 管
部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 29 页共 30 页
系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿损失。该案尚在浙江
省义乌 市人 民法 院审 理中 。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民
法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年 4 月 18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号） 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 ，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 2 78,181,649.48 100.00% 57,174.13 100.00% -
安信证 券 1 - - - - -
广发证 券 3 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - 新增 1 个
民族证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ： 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年半年度 报告 摘要
第 30 页共 30 页
（1） 财务 状况 良好 ，在 最近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
（3） 具备 投资 运作 所需 的高效 、安 全、 合规 的席 位资源 ，满 足投 资组 合进 行证券 交易 的需 要；
（4） 具有 较强 的研 究和 行业分 析能 力， 能及 时、 全面、 准确 地向 公司 提供 关于宏 观、 行业 、市 场
及个股 的高 质量 报告 ，并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求，提 供专 门的 研究 报告 ；
（5） 能积 极为 公司 投资 业务的 开展 ，提 供良 好的 信息交 流和 客户 服务 ；
（6） 能提 供其 他基 金运 作和管 理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易 单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
银河证 券 118,772.00 100.00% - - - -
广发基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
