工 银 瑞 信 精选 平 衡 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期: 二〇一六年八 月二十六日
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 2 页 共 31 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 3 页 共 31 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银精 选平 衡混 合
基金主 代码 483003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 7 月 13 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,052,183,873.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 有效控 制投 资组 合风 险, 追求稳 定收 益与 长期 资本 增
值。
投资策 略 本基金 专注 基本 面研 究, 遵循系 统化 、程 序化 的投 资
流程以 保证 投资 决策 的科 学性与 一致 性。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指 数收 益率 +40%× 中债- 新 综合 指数 ( 财
富)收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ,其 预期收 益及 风险 水平 介于 股
票型基 金与 债券 型基 金之 间, 属 于中 等风 险水 平基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 田青
联系电 话 400-811-9999 010-67595096
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 4 页 共 31 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -231,085,330.72
本期利 润 -617,271,394.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1547
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.84%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0456
期末基 金资 产净 值 2,082,061,958.19
期末基 金份 额净 值 0.5138
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字;
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2006 年7 月13 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 7.44% 1.30% 0.00% 0.59% 7.44% 0.71%
过去三 个月 1.80% 1.38% -0.95% 0.61% 2.75% 0.77%
过去六 个月 -21.84% 2.34% -8.56% 1.11% -13.28% 1.23%
过去一 年 -23.92% 2.81% -15.48% 1.38% -8.44% 1.43%
过去三 年 36.84% 2.02% 36.66% 1.10% 0.18% 0.92%
自基金 合同
生效起 至今
99.68% 1.60% 112.54% 1.16% -12.86% 0.44%
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 5 页 共 31 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2006 年7 月13 日。
2、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自基 金合 同生 效起 六个 月内为 建仓 期 。 截 至报 告 期末 , 本 基金 的各 项
投资符合基金 合同关于 投 资范围、投资 组合限制 与 禁止行为的规 定:本基 金 股票资产占 基金资产
净值的 比例 为40%-80% , 债 券及其 它短 期金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 为 20%-60% , 本 基金 持有
的现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券不低于 基 金资产净值的 百分之五 , 持有的可转 换债券不
超过基 金资 产净 值 的20% ,持有 的权 证总 市值 不超 过基金 资产 净值 的 3 %。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ,是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司, 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ,注 册地在 北京 。公 司 目工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 6 页 共 31 页
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资 管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2016 年6 月30 日, 公 司旗下 管 理83 只公 募基 金 —— 工 银瑞 信核 心价 值混 合型证 券投 资
基金、工银瑞 信货币市 场 基金、工银瑞 信精选平 衡 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信稳健 成长混合
型证券投资基 金、工银 瑞 信增强 收益债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信红利 混 合型证券投 资基金、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券 投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银瑞 信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型证券投 资基金、 工 银瑞信优质精 选混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 增 利债券型证 券投资基
金、 工 银瑞 信产 业债 债券 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信信用 纯债 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
工银瑞信信用 纯债两年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 标普全球 自 然资源指数 证券投资
基金、 工银 瑞信 保 本 3 号 混合型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 月月 薪定 期支 付债 券型证 券投 资基 金 、
工银瑞信金融 地产行业 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信双债增强 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
添福债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 信息 产业 混合 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信薪金 货币 市场 基金 、
工银瑞信纯债 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信绝 对 收益策略混合 型发起式 证 券投资基金 、工银瑞
信目标收益一 年定期开 放 债券型投 资基 金、工银 瑞 信新财富灵活 配置混合 型 证券投资基 金、工银
瑞信现金快线 货币市场 基 金、工银瑞信 添益快线 货 币市场基金、 工银瑞信 高 端制造行业 股票型证
券投资基金、 工银瑞信 研 究精选股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 医疗保健 行 业股票型证 券投资基
金、工银瑞信 创新动力 股 票型 证券投资 基金、工 银 瑞信国企改革 主题股票 型 证券投资基 金、工银
瑞信战略转型 主题股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 新金融股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信美丽城
镇主题股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 总回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信 新材料新
能源行业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信养老产 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信丰盈 回报灵活
配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信中 证传媒指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信农业产 业股票型工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 7 页 共 31 页
证券投资基金 、工银瑞 信 生态环境行业 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信互 联 网加股票型 证券投资
基金 、 工 银瑞 信财 富快 线 货币市 场基 金 、 工 银瑞 信 聚焦 30 股 票型 证券 投资 基 金、 工银 瑞信 中证 新
能源指数分级 证券投资 基 金、工银瑞信 中证环保 产 业指数分级证 券投资基 金 、工银瑞信 中证高铁
产业指数分级 证券投资 基 金、工银瑞信 新蓝筹股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信丰收回报 灵活配置
混合型证券投 资基金、 工 银瑞信中高等 级信用 债 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信新趋势 灵活配置
混合型证券投 资基金、 工 银瑞信文体产 业股票型 证 券投资基金、 工银瑞信 物 流产业股票 型证券投
资基金、工银 瑞信前沿 医 疗股票型证券 投资基金 、 工银瑞信国家 战略主题 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信香港 中小盘股 票 型证券投资基 金、工 银 瑞 信沪港深股票 型证券投 资 基金、工银 瑞信瑞丰
纯债半年定期 开放债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 泰享三年理财 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
安盈货 币市 场基 金、 工银 瑞信恒 享纯 债债 券型 证券 投资基 金, 证券 投资 基金 管理规 模 逾 4800 亿元
人民币 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄安乐
权益投
资部总
监, 本 基
金的基
金经理
2013 年9 月23
日
- 13
先后在 天相 投资 顾问 有限
公司担 任研 究员 ,国 信证
券经济 研究 所担 任资 深分
析师, 国信 证券 资产 管理
总部担 任投 资经 理、 研究
员;2010 年加 入工 银瑞
信, 现 任权 益投 资部 总监 。
2011 年11 月 23 日 至今 ,
担任工 银瑞 信主 题策 略混
合型证 券投 资基 金基 金经
理;2013 年 9 月 23 日至
今,担 任工 银瑞 信精 选平
衡基金 基金 经理 ;2014 年
10 月 22 日 至今 ,担 任工
银高端 制造 行业 股票 型基
金基金 经理 ;2015 年 4 月
28 日 至今 , 担 任工 银新 材
料新能 源行 业股 票型 基金
基金经 理; 2016 年1 月 29
日至今 ,担 任工 银瑞 信国
家战略 主题 股票 型基 金基
金经理 。
胡文彪
本基金
的基金
2013 年11 月12
日
- 15
先后在 国泰 君安 证券 股份
有限公 司担 任研 究员 ,华工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 8 页 共 31 页
经理 林证券 有限 公司 担任 研究
员;2006 年加 入工 银瑞 信
基金管 理有 限公 司, 历任
产品开 发部 高级 经理 和权
益投资 部高 级经 理;2009
年 3 月 5 日至 2011 年2
月 10 日, 担任 工银 沪深
300 基 金基 金经 理;2009
年 8 月 26 日至2011 年2
月 10 日, 担任 工银 上证 央
企 ETF 基金 基金 经理 ;
2010 年 2 月 10 日至2011
年 3 月 16 日, 担任 工银 瑞
信中小 盘成 长混 合型 证券
投资基 金基 金经 理;2011
年 2 月 10 日至2013 年1
月 18 日, 担任 工银 双利 债
券基金 基金 经理 ;2011 年
3 月 16 日 至今 , 担 任工 银
瑞信大 盘蓝 筹混 合型 证券
投资基 金基 金经 理;2012
年 11 月 20 日至 今, 担任
工银瑞 信中 小盘 成长 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理;2013 年 11 月 12 日至
今,担 任工 银瑞 信精 选平
衡基金 基金 经理 ;2015 年
4 月 28 日 至今 , 担 任工 银
瑞信养 老产 业股 票型 基金
基金经 理; 2015 年6 月 25
日至今 , 担任工 银聚 焦 30
股票型 基金 基金 经理 ;
2015 年12 月 30 日 至今 ,
担任工 银瑞 信文 体产 业股
票型基 金基 金经 理。
注:
1、任 职日 期说 明:
1)黄 安乐 的任 职日 期为 公 司执委 会决 议正 式生 效日 期
2) 胡 文彪 的任 职日 期为 公 司执委 会决 议正 式生 效日 期
2、离 任日 期说 明: 无
3、 证券 从业 年限 的计 算标 准: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 9 页 共 31 页
4、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控
制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ;
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 9 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 , 市 场波 动 较大, 尤其 是 1 季度 受各 种负面 因素 的叠 加影 响, 成长类 资产 遭受
一刀切式的抛 售,本基 金 仓位较高、资 产集中于 成 长风格,因此 受到较大 损 失。随后我 们根据对
市场的 判断 ,增 加了 黄金 、白酒 、新 能源 汽车 等板 块的配 置, 使 得 2 季 度的 组合结 构得 到一 定 程
度的优 化, 但由 于部 分重 仓股整 个上 半年 表现 欠佳 ,因此 ,组 合业 绩的 改善 相对有 限。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 本基 金净 值增 长率为-21.84% ,业 绩比 较 基准收 益率 为-8.56% 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 10 页 共 31 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年以来,市 场对国内 宏 观经济方面的 担忧持续 存 在,尤其是传 统行业的 低 迷及改革前景 、
人民币 汇率 贬值 等方 面, 市场预 期相 对悲 观, 使得 市场的 风险 偏好 受到 压制 。
流动性 层面 , 考 虑到 经济 下行的 压力 , 中 短期 内宽 松的格 局不 会改 变。 目 前CPI 维 持在2%左
右的水平,通 胀的压力 全 年来看并不大 。从股票 市 场的估值水平 来看,除 了 金融等大行 业之外,
大部分 的估 值水 平都 处在 历史估 值的 中位 数以 上, 因此看 起来 并不 便宜 。
从年初的熔断 机制、到 后 来的汇率贬值 忧虑,一 直 影响着股票市 场;成长 风 格的资产持续 受
到市场的抛弃 ;投资者 集 中在新能源汽 车、白酒 、 农林牧渔、半 导体、OLCD 、稀土、小家 电等几
个有限的板块 内拥挤交 易 ;而指数则在 下跌之后 波 澜不惊,横盘 震荡。总 体 而言,上半 年的市场
投资机 会并 不多 。
与上半年相比 ,我们认 为 ,下半年并未 见得有更 多 的投资机会, 原因在于 上 半年市场所担 忧
的上述几个因 素并未消 除 ;更重要的原 因在于, 不 容易找到类似 上半年活 跃 的那几个板 块更有优
势的行业,这 意味着结 构 性行情更为稀 缺或者更 为 短暂。在这样 的情况下 , 我们认为应 该适当避
开高估值板块 ,目光转 向 估值和成长匹 配度较高 的 行业和个股; 严谨审视 外 延扩张 ,专 注主业和
内生增 长; 淡化 需求 扩张 ,重视 供给 端收 缩; 淡化 进攻, 偏重 防御 。
基于以上 的认识, 我们 关注消费类资 产中的白 酒 、乳业;防御 资产中的 贵 金属及珠宝行 业;
仍处在景气高 位的新能 源 汽车产业链、 半导体行 业 ;受益于供给 侧改革的 煤 炭行业等; 此外,分
散在一 些细 分行 业中 的估 值和增 速匹 配的 优质 个股 ,也是 配置 的重 点资 产。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
(1 ) 参 与估 值小 组成 员为4 人 , 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人, 组长由 运作 部负 责人 担任 。
(2) 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 , 如 需更 换, 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 11 页 共 31 页
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证,并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ,本 基金 利润 分配情 况如 下:
本基金 本期 于 2016 年 1 月 22 日发 布分 红公 告, 每 10 份派 发红 利 1.390 元,共 计派 发红 利
486,219,462.60 元 ,权 益 登记日 为 2016 年 1 月 26 日;
本基金 本报 告期 共计 派发 红利 486,219,462.60 元。
4.8 报告 期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为486,219,462.60 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 31 页
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
144,936,175.42 160,949,874.14
结算备 付金
5,001,240.57 3,980,914.11
存出保 证金
653,626.43 740,744.98
交易性 金融 资产
1,931,712,786.72 2,737,013,876.66
其中: 股票 投资
1,639,751,626.82 2,323,459,434.36
基金投 资
- -
债券投 资
291,961,159.90 413,554,442.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
50,000,000.00 -
应收证 券清 算款
254,152.42 15,902,351.81
应收利 息
8,350,343.77 7,659,465.26
应收股 利
- -
应收申 购款
282,538.26 1,305,225.44
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,141,190,863.59 2,927,552,452.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
49,850,371.38 -
应付赎 回款
2,476,057.00 4,049,361.49
应付管 理人 报酬
2,467,348.91 3,701,245.53
应付托 管费
411,224.80 616,874.26
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,047,645.72 1,558,072.15
应交税 费
- -
应付利 息
- - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
876,257.59 971,829.83
负债合 计
59,128,905.40 10,897,383.26
所有者权益:
实收基 金
2,266,760,168.10 1,949,987,029.23
未分配 利润
-184,698,209.91 966,668,039.91
所有者 权益 合计
2,082,061,958.19 2,916,655,069.14
负债和 所有 者权 益总 计
2,141,190,863.59 2,927,552,452.40
注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2006 年7 月13 日。
2 、 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.5138 元 , 基 金 份 额 总 额 为
4,052,183,873.65 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-593,592,565.58 2,210,356,117.22
1.利息 收入
8,791,414.07 20,859,660.36
其中: 存款 利息 收入
452,634.33 238,566.19
债券利 息收 入
8,233,683.39 20,606,006.57
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
105,096.35 15,087.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-216,262,900.29 1,307,204,302.60
其中: 股票 投资 收益
-220,228,850.81 1,296,766,296.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
99,846.41 6,851,230.40
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
3,866,104.11 3,586,775.64
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
-386,186,063.44 881,496,156.98
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
64,984.08 795,997.28
减: 二、费用
23,678,828.58 52,594,818.94
1.管 理人 报酬
15,248,257.97 30,248,548.93
2.托 管费
2,541,376.31 5,041,424.85 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
5,665,476.06 16,690,090.33
5.利 息支 出
- 362,554.84
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- 362,554.84
6.其 他费 用
223,718.24 252,199.99
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-617,271,394.16 2,157,761,298.28
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-617,271,394.16 2,157,761,298.28
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2006 年7 月13 日。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,949,987,029.23 966,668,039.91 2,916,655,069.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -617,271,394.16 -617,271,394.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
316,773,138.87 -47,875,393.06 268,897,745.81
其中:1. 基 金申 购款 404,628,218.52 -54,185,963.63 350,442,254.89
2. 基金 赎回 款 -87,855,079.65 6,310,570.57 -81,544,509.08
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -486,219,462.60 -486,219,462.60
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
2,266,760,168.10 -184,698,209.91 2,082,061,958.19
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
3,640,715,356.30 -204,829,512.91 3,435,885,843.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 2,157,761,298.28 2,157,761,298.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-1,546,049,699.79 -828,801,468.70 -2,374,851,168.49
其中:1. 基 金申 购款 521,818,433.42 350,190,841.14 872,009,274.56
2. 基金 赎回 款 -2,067,868,133.21 -1,178,992,309.84 -3,246,860,443.05
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
2,094,665,656.51 1,124,130,316.67 3,218,795,973.18
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2006 年7 月13 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 郭特 华______
______ 朱 碧艳______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞 信精 选平 衡混 合型 投资基 金 (以 下简 称 “ 本基 金” ) , 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 ( 以
下简称 “中国 证监会 ”) 证监基金字[2006]104 号 文《关于同意 工银瑞信精 选平衡混合型 证券投
资基金募集的 批复》批 准 ,由工银瑞信 基金管理 有 限公司作为发 起人向社 会 公开发行募 集,基金
合同于2006 年 07 月13 日 正式生 效, 首次 设立 募集 规模为 8,369,914,482.23 份基金 份额 。本 基
金为契约型开 放式,存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人为工银 瑞信基金 管 理有限公司 ,注册登
记机构 为工 银瑞 信基 金管 理有限 公司 ,基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内依 法发行上 市 的股票、债券 、
中央银行票据 、回购, 以 及法律法规规 定或经中 国 证监会批准基 金投资的 其 他金融工具 。本基金
投资组合资产 配置范围 为 :股票资产占 基金资产 净 值的比例为 40%-80%,债 券及其它短期 金融工
具占基 金资 产净 值的 比例 为20%-60% 。 本 基金 的业 绩 比较基 准为 : 60% ×沪深300 指数 收益 率 +4 0%×
中债- 新综 合指 数( 财富 ) 收益率 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露 管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ;存 款利息 收入 不征 收增 值税 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定, 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入,债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革 中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注:1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,248,257.97 30,248,548.93
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,526,437.21 6,979,541.47
注:1 、在 通常 情况 下, 基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 :
H= E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数, 本基 金年 管理 费率 为 1.5%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2、基 金管 理费 每日 计提 , 按月支 付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,541,376.31 5,041,424.85
注:1 、在 通常 情况 下, 基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 :
H= E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数, 本基 金年 托管 费率 为 0.25%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2、基 金托 管费 每日 计提 , 按月支 付。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内与 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 与上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
144,936,175.42 414,425.02 54,199,277.46 123,609.55
注:1 、本 报告 期末 余额 仅 为活期 存款 ,利 息收 入( 本期) 仅为 活期 存款 利息 收入;
2、 上年 度可 比期 间报 告期 末余额 仅为 活期 存款 , 利 息收入 ( 上年 度可 比期 间 ) 仅 为活 期存 款利 息
收入;
3、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行股 份有限 公司 保管 ,按 银行 同业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 在本 报告 期和 上年度 可比 期间 内均 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300005
探路
者
2016 年6
月 6 日
2017
年 6 月
6 日
非公开
发行流
通受限
15.88 15.96 1,889,168 29,999,987.84 30,151,121.28 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
000835
长城
动漫
2016
年 2 月
29 日
重大
事项
13.22
2016
年 7 月
22 日
14.54 2,000,042 44,282,069.25 26,440,555.24 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 1,639,751,626.82 76.58
其中: 股票 1,639,751,626.82 76.58
2 固定收 益投 资 291,961,159.90 13.64
其中: 债券 291,961,159.90 13.64
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 2.34
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 149,937,415.99 7.00
7 其他各 项资 产 9,540,660.88 0.45
8 合计 2,141,190,863.59 100.00
注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 155,226,987.52 7.46
B
采矿业 172,779,067.66 8.30
C
制造业 1,068,061,994.84 51.30
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 775,274.28 0.04
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 44,695,000.00 2.15
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
198,213,302.52 9.52
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,639,751,626.82 78.76
注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002303 美盈森 15,000,103 184,351,265.87 8.85 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
2 002690 美亚光 电 6,000,000 138,240,000.00 6.64
3 300136 信维通 信 6,400,000 134,144,000.00 6.44
4 600519 贵州茅 台 450,022 131,370,422.24 6.31
5 002421 达实智 能 7,000,000 122,290,000.00 5.87
6 002458 益生股 份 2,200,036 96,383,577.16 4.63
7 600547 山东黄 金 2,099,824 81,704,151.84 3.92
8 300113 顺网科 技 2,000,087 75,923,302.52 3.65
9 002234 民和股 份 2,000,796 58,843,410.36 2.83
10 002026 山东威 达 4,628,633 58,181,916.81 2.79
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 公司 网站的 半年 度报 告正
文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600547 山东黄 金 122,368,385.00 4.20
2 600519 贵州茅 台 120,946,449.09 4.15
3 600489 中金黄 金 107,676,748.17 3.69
4 300113 顺网科 技 98,110,811.86 3.36
5 002458 益生股 份 77,384,771.42 2.65
6 002273 水晶光 电 72,860,371.40 2.50
7 002303 美盈森 61,559,835.00 2.11
8 000563 陕国投 A 58,452,457.89 2.00
9 002001 新 和 成 48,805,334.17 1.67
10 002143 印纪传 媒 45,113,160.00 1.55
11 002155 湖南黄 金 44,960,670.14 1.54
12 600988 赤峰黄 金 42,775,704.55 1.47
13 002712 思美传 媒 41,993,095.61 1.44
14 600216 浙江医 药 40,220,373.27 1.38
15 002426 胜利精 密 38,620,976.18 1.32
16 300014 亿纬锂 能 38,612,491.70 1.32
17 600584 长电科 技 38,174,753.71 1.31
18 600199 金种子 酒 37,272,047.48 1.28
19 600987 航民股 份 36,872,983.81 1.26 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
20 300302 同有科 技 36,684,626.80 1.26
注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ;
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000566 海南海 药 168,563,402.04 5.78
2 000802 北京文 化 110,487,805.16 3.79
3 600489 中金黄 金 94,653,181.71 3.25
4 002049 紫光国 芯 87,479,550.47 3.00
5 002273 水晶光 电 84,353,185.92 2.89
6 300351 永贵电 器 76,244,890.43 2.61
7 002169 智光电 气 73,718,036.90 2.53
8 300089 文化长 城 62,907,070.20 2.16
9 300263 隆华节 能 57,577,435.00 1.97
10 002268 卫 士 通 56,187,150.21 1.93
11 300101 振芯科 技 55,317,664.82 1.90
12 000563 陕国投 A 49,943,306.04 1.71
13 002421 达实智 能 47,626,649.91 1.63
14 600547 山东黄 金 47,608,453.24 1.63
15 002200 云投生 态 44,114,179.77 1.51
16 002364 中恒电 气 42,507,465.40 1.46
17 002143 印纪传 媒 39,096,417.98 1.34
18 002712 思美传 媒 37,850,256.46 1.30
19 603019 中科曙 光 37,314,009.93 1.28
20 600701 *ST 工新 36,683,573.00 1.26
注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ;
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,858,377,004.13
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,937,285,886.12
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 50,025,000.00 2.40
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 210,463,159.90 10.11
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 31,473,000.00 1.51
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 291,961,159.90 14.02
注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 112100 12 盾 安债 733,330 74,821,659.90 3.59
2 019524 15 国债 24 500,000 50,025,000.00 2.40
3 101553005 15 金发
MTN001
300,000 31,473,000.00 1.51
4 112190 11 亚迪 02 200,000 21,362,000.00 1.03
5 122368 14 渝路 02 200,000 20,370,000.00 0.98
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资, 也无 期间 损益。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ,本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资, 也无 期间损 益。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期未 出现被 监管 部门立 案调 查, 或 在报 告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 653,626.43
2 应收证 券清 算款 254,152.42
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,350,343.77
5 应收申 购款 282,538.26
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,540,660.88
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
147,158 27,536.28 8,935,393.68 0.22% 4,043,248,479.97 99.78%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
28,109.26 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2006 年 7 月 13 日 ) 基金 份额 总额
8,369,914,482.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,485,940,734.18 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
本报告 期基 金总 申购 份额 723,298,327.27
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 157,055,187.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,052,183,873.65
注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 :
基金管 理人 于2016 年1 月30 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ,
江明波 先生 、 杜海 涛先 生 、 赵 紫英 女士 自2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副
总经理 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 :
本报告 期, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所( 特殊普 通 合伙 ) ,该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务,无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 31 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 2 1,043,969,041.24 27.77% 902,559.19 26.61% -
国金证券 1 910,617,671.47 24.22% 829,847.06 24.46% -
中银国际 1 872,947,175.87 23.22% 795,517.27 23.45% -
中金 1 284,896,527.85 7.58% 265,324.07 7.82% -
长江证券 1 189,634,517.10 5.04% 172,814.31 5.09% -
广发证券 1 134,098,447.84 3.57% 124,886.75 3.68% -
北京高华 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
中信建投 1 323,277,064.48 8.60% 301,067.64 8.88% -
国开证券 1 - - - - -
注:1. 券商 的选 择标 准和 程序
(1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
(2 ) 选择 程 序
a)新增券商的 选定:根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前,券商需 提供至少
两个季度的服 务,并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门( 权益投资 部 ,固定收益 部,专户工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 31 页
投资部,研究 部和中央 交 易室)两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等, 经签 章有 效。
2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序
(1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天内, 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。
(2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ,
租用其 交易 席位 。
(3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其
交易席 位。
证券公 司席 位的 变更 情况 :
在报告 期内 本基 金退 租中 信建投 证券 有限 责任 公 司20881 上海 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 - - 397,300,000.00 23.57% - -
国金证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中金 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
广发证券 - - 470,000,000.00 27.89% - -
北京高华 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 31 页 共 31 页
招商证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
中信建投 - - 818,000,000.00 48.54% - -
国开证券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。