工 银 瑞 信 新材 料 新 能 源行 业 股 票 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司
送出日 期: 二〇一六年八 月二十六日
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 19 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银新 材料 新能 源股 票
基金主 代码 001158
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 28 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,248,872,881.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在我国 节能 减排 和产 业升 级的背 景下 ,以 新能 源、 新
材料行 业为 投资 主题 , 重 点关注 具备 竞争 优势 的企 业,
精选个 股, 在控 制投 资风 险的同 时, 力争 通过 主动 管
理实现 超越 业绩 基准 的收 益。
投资策 略 本基金 的资 产配 置策 略主 要是通 过对 宏观 经济 周期 运
行规律 的研 究, 基于 定量 与定性 相结 合的 宏观 及市 场
分析, 确定 组合 中股 票、 债券、 货币 市场 工具 及其 他
金融工 具的 比例 ,规 避系 统性风 险。 在资 产配 置中 ,
本基金 主要 考虑 宏观 经济 指标, 包括PMI 水平、 GDP 增
长率、M2 增长 率及 趋势 、PPI、CPI 、 利率 水平 与变 化
趋势、 宏观 经济 政策 等, 来判断 经济 周期 目前 的位 置
以及未 来将 发展 的方 向。 在经济 周期 各阶 段, 综合 对
所跟踪 的宏 观经 济指 标和 市场指 标的 分析 ,本 基金 对
大类资 产进 行配 置的 策略 为:在 经济 的复 苏和 繁荣 期
超配股 票资 产; 在经 济的 衰退和 政策 刺 激 阶段 ,超 配
债券等 固定 收益 类资 产, 力争通 过资 产配 置获 得部 分
超额收 益。
业绩比 较基 准 中证全 指一 级行 业能 源指 数收益 率×40% +中 证全 指
一级行 业材 料指 数收 益率 ×40% +中 债综 合指 数收 益
率×20 % 。
风险收 益特 征 基金是 股票 型基 金, 其预 期收益 及风 险水 平高 于货 币
市场基 金、 债券 型基 金与 混合型 基金 ,属 于风 险水 平
较高的 基金 。本 基金 主要 投资于 新能 源与 新材 料行 业
股票, 其风 险高 于全 市场 范围内 投资 的股 票型 基金 。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 吴荣
联系电 话 400-811-9999 021-62677777-213117
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn 011693@cib.com.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 95561
传真 010-66583158 021-62535823
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -546,454,513.79
本期利 润 -428,778,345.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0973
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.12%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4636
期末基 金资 产净 值 3,430,519,561.93
期末基 金份 额净 值 0.807
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字;
2 、本 期已 实现 收益 是指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益;
3 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年4 月28 日。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 14.47% 2.03% 2.64% 1.09% 11.83% 0.94%
过去三 个月 13.03% 1.90% 0.37% 1.17% 12.66% 0.73%
过去六 个月 -11.12% 2.78% -10.00% 1.92% -1.12% 0.86%
过去一 年 -16.89% 3.43% -27.28% 2.16% 10.39% 1.27%
自基金 合同
生效以 来
-19.30% 3.45% -27.55% 2.20% 8.25% 1.25%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年4 月28 日 生效 。
2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 , 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基
金合同关于投 资范围及 投 资限制的规定 :股票投 资 占基金 资产的 比例为 80%-95% 。其中, 本基金工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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投资于本基金 界定的新 材 料新能源行业 股票占非 现 金基金资产的 比例不低 于 80% 。任何交 易日日
终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后, 现 金或者到期日 在一年以 内 的政府债券 不低于基
金资产 净值 的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ,是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司, 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ,注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2016 年6 月30 日, 公 司旗下 管 理83 只公 募基 金 —— 工 银瑞 信核 心价 值混 合型证 券投 资
基金、工银瑞 信货币市 场 基金、工银瑞 信精选平 衡 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信稳健 成长混合
型证券投资基 金、工银 瑞 信增强 收益债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信红利 混 合型证券投 资基金、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银瑞 信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证 券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型证券投 资基金、 工 银瑞信优质精 选混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 增 利债券型证 券投资基
金、 工 银瑞 信产 业债 债券 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信信用 纯债 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
工银瑞信信用 纯债两年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 标普全球 自 然资源指数 证券投资
基金、 工银 瑞信 保 本 3 号 混合型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 月月 薪定 期支 付债 券型证 券投 资基 金 、
工银瑞信金融 地产行业 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信双债增强 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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添福债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 信息 产业 混合 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信薪金 货币 市场 基金 、
工银瑞信纯债 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信绝 对 收益策略混合 型发起式 证 券投资基金 、工银瑞
信目标收益一 年定期开 放 债券型投 资基 金、工银 瑞 信新财富灵活 配置混合 型 证券投资基 金、工银
瑞信现金快线 货币市场 基 金、工银瑞信 添益快线 货 币市场基金、 工银瑞信 高 端制造行业 股票型证
券投资基金、 工银瑞信 研 究精选股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 医疗保健 行 业股票型证 券投资基
金、工银瑞信 创新动力 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信国企改革 主题股票 型 证券投资基 金、工银
瑞信战略转型 主题股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 新金融股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信美丽城
镇主题股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 总回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信 新材料新
能源行业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信养老产 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信丰盈 回报灵活
配置混合 型证 券投资基 金 、工银瑞信中 证传媒指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信农业产 业股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 生态环境行业 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信互 联 网加股票型 证券投资
基金 、 工 银瑞 信财 富快 线 货币市 场基 金 、 工 银瑞 信 聚焦 30 股 票型 证券 投资 基 金、 工银 瑞信 中证 新
能源指数分级 证券投资 基 金、工银瑞信 中证环保 产 业指数分级证 券投资基 金 、工银瑞信 中证高铁
产业指数分级 证券投资 基 金、工银瑞信 新蓝筹股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信丰收回报 灵活配置
混合型证券投 资基金、 工 银瑞信中高等 级信用 债 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信新趋势 灵活配置
混合型证券投 资 基金、 工 银瑞信文体产 业股票型 证 券投资基金、 工银瑞信 物 流产业股票 型证券投
资基金、工银 瑞信前沿 医 疗股票型证券 投资基金 、 工银瑞信国家 战略主题 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信香港 中小盘股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信沪港深股票 型证券投 资 基金、工银 瑞信瑞丰
纯债半年定期 开放债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 泰享三年理财 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
安盈货 币市 场基 金、 工银 瑞信恒 享纯 债债 券型 证券 投资基 金, 证券 投资 基金 管理规 模 逾 4800 亿元
人民币 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄安乐
权益投
资部总
监, 本 基
金的基
金经理
2015 年4 月28
日
- 13
先后在 天相 投资 顾问 有限
公司担 任研 究员 ,国 信证
券经济 研究 所担 任资 深分
析师, 国信 证券 资产 管理
总部担 任投 资经 理、 研究
员;2010 年加 入工 银瑞
信, 现 任权 益投 资部 总监 。
2011 年11 月 23 日 至今 ,
担任工 银瑞 信主 题策 略混工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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合型证 券投 资基 金基 金经
理;2013 年 9 月 23 日至
今,担 任工 银瑞 信精 选平
衡基金 基金 经理 ;2014 年
10 月 22 日 至今 ,担 任工
银高端 制造 行业 股票 型基
金基金 经理 ;2015 年 4 月
28 日 至今 , 担 任工 银新 材
料新能 源行 业股 票型 基金
基金经 理; 2016 年1 月 29
日至今 ,担 任工 银瑞 信国
家战略 主题 股票 型基 金基
金经理 。
注:
1、任 职日 期说 明: 黄安 乐 的任职 日期 为基 金合 同生 效的日 期
2、离 任日 期说 明: 无
3、 证券 从业 年限 的计 算标 准: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等
4、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控
制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平 交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ;
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 9 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 , 市 场 波动较 大, 尤其 是 1 季度 受各种 负面 因素 的叠 加影 响, 成 长类 资产
遭受一 刀切 式的 抛售 ,本 基金仓 位较 高、 资产 集中 于成长 风格 ,因 此受 到较 大损失 。进 入 2 季度
之后,我们对 组合的行 业 配置进行了结 构的调整 , 增加了新能源 汽车产业 链 资产的配置 ,同时基
于避险 的目 的 , 买 入了 较 多的黄 金类 资产 , 此外 , 适当地 配置 了一 些电 子化 学品资 产 , 总 体来 看,
2 季 度的 行业 配置 调整 , 取得了 较为 显著 的效 果, 基金的 投资 回报 在 2 季度 也得到 了较 为明 显的
改善。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 本基 金净 值增 长率为-11.12% ,业 绩比 较 基准收 益率 为-10.00% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年以来,市 场对国内 宏 观经济方面的 担忧持续 存 在,尤其是传 统行业的 低 迷及改革前景 、
人民币 汇率 贬值 等方 面, 市场预 期相 对悲 观, 使得 市场的 风险 偏好 受到 压制 。
流动性 层面 , 考 虑到 经济 下行的 压力 , 中 短期 内宽 松的格 局不 会改 变。 目 前CPI 维 持在2%左
右的水平,通 胀的压力 全 年来看并不大 。从股票 市 场的估值水平 来看,除 了 金融等大行 业之外,
大部分 的估 值水 平都 处在 历史估 值的 中位 数 以 上, 因此看 起来 并不 便宜 。
从年初的熔断 机制、到 后 来的汇率贬值 忧虑,一 直 影响着股票市 场;成长 风 格的资产持续 受
到市场的抛弃 ;投资者 集 中在新能源汽 车、白酒 、 农林牧渔、半 导体、OLCD 、稀土、小家 电等几
个有限的板块 内拥挤交 易 ;而指数则在 下跌之后 波 澜不惊,横盘 震荡。总 体 而言,上半 年的市场
投资机 会并 不多 。
与上半年相比 ,我们认 为 ,下半年并未 见得有更 多 的投资机会, 原因在于 上 半年市场所担 忧
的上述几个因 素并未消 除 ;更重要的原 因在于, 不 容易找到类似 上半年活 跃 的那几个板 块更有优
势的行业,这 意味着结 构 性行情更为稀 缺或者更 为 短暂。 在这样 的情况下 , 我们认为应 该适当避
开高估值板块 ,目光转 向 估值和成长匹 配度较高 的 行业和个股; 严谨审视 外 延扩张,专 注主业和工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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内生增 长; 淡化 需求 扩张 ,重视 供给 端收 缩; 淡化 进攻, 偏重 防御 。
从新材料新能 源基金的 投 资方向看,我 们关注煤 炭 、贵金属、半 导体相关 的 产业链、新能 源
汽车产 业链 中的 三元 材料 和运营 环节 、电 子化 学品 等领域 的投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
(1 ) 参 与估 值小 组成 员为4 人 , 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人, 组长由 运作 部负 责人 担任 。
(2) 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 , 如 需更 换, 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证,并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ,本 基金 未实 施利润 分配 ,符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 , 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查, 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ,认 为其真 实、 准确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 工银 瑞信 新材 料新能 源行 业股 票型 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
205,757,183.78 205,513,694.10
结算备 付金
11,782,425.36 5,197,910.13
存出保 证金
1,653,051.78 3,578,632.26
交易性 金融 资产
3,193,731,923.20 3,722,628,770.35
其中: 股票 投资
3,193,731,923.20 3,722,628,770.35
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
50,000,000.00 -
应收证 券清 算款
161,523.65 12,132,797.03 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 12 页 共 29 页
应收利 息
120,015.14 118,099.07
应收股 利
- -
应收申 购款
5,061,949.72 5,909,686.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,468,268,072.63 3,955,079,589.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
13,031,023.02 -
应付赎 回款
13,917,202.22 24,961,311.77
应付管 理人 报酬
4,037,678.62 4,974,071.25
应付托 管费
672,946.43 829,011.88
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
5,864,864.73 1,695,400.05
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
224,795.68 230,399.44
负债合 计
37,748,510.70 32,690,194.39
所有者权益:
实收基 金
4,248,872,881.13 4,320,625,971.39
未分配 利润
-818,353,319.20 -398,236,575.90
所有者 权益 合计
3,430,519,561.93 3,922,389,395.49
负债和 所有 者权 益总 计
3,468,268,072.63 3,955,079,589.88
注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年4 月28 日。
2 、 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.807 元 , 基 金 份 额 总 额 为
4,248,872,881.13 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 工银 瑞信 新材 料新能 源行 业股 票型 证券 投资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年4 月28 日(基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 29 页
一、收入
-389,755,118.95 -909,315,113.89
1.利息 收入
3,007,172.52 1,944,599.74
其中: 存款 利息 收入
2,790,065.64 1,590,322.52
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
217,106.88 354,277.22
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-513,259,426.61 -66,270,051.57
其中: 股票 投资 收益
-521,351,658.16 -77,921,951.54
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
8,092,231.55 11,651,899.97
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
117,676,168.41 -866,124,419.74
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
2,820,966.73 21,134,757.68
减: 二、费用
39,023,226.43 28,002,184.19
1.管 理人 报酬
23,410,595.66 12,826,926.47
2.托 管费
3,901,765.96 2,137,821.03
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
11,497,236.77 12,973,570.05
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
213,628.04 63,866.64
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-428,778,345.38 -937,317,298.08
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-428,778,345.38 -937,317,298.08
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年4 月28 日。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 工银 瑞信 新材 料新能 源行 业股 票型 证券 投资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 29 页
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
4,320,625,971.39 -398,236,575.90 3,922,389,395.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -428,778,345.38 -428,778,345.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-71,753,090.26 8,661,602.08 -63,091,488.18
其中:1. 基 金申 购款 1,007,543,538.18 -286,239,626.67 721,303,911.51
2. 基金 赎回 款 -1,079,296,628.44 294,901,228.75 -784,395,399.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
4,248,872,881.13 -818,353,319.20 3,430,519,561.93
项目
上年度可比期间
2015 年4 月 28 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
2,440,806,632.51 - 2,440,806,632.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -937,317,298.08 -937,317,298.08
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
2,618,831,942.88 792,621,180.35 3,411,453,123.23
其中:1. 基 金申 购款 5,390,663,841.07 1,432,698,359.52 6,823,362,200.59
2. 基金 赎回 款 -2,771,831,898.19 -640,077,179.17 -3,411,909,077.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
5,059,638,575.39 -144,696,117.73 4,914,942,457.66
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年4 月28 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 郭特 华______
______ 朱 碧艳______
____ 朱辉 毅____ 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信基金 新材料新 能 源股票型证券 投资基金 ( 以下简称“本 基金” ) ,系 经中国证券监 督
管理委 员会 (以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ) 证监 许可[2015]381 号 文 《 关于 核准 工银瑞 信基 金新 材料
新能源股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人于
2015 年4 月8 日至2015 年 4 月24 日向 社会 公开 募 集, 募 集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务所 (特
殊普通 合伙 ) 验证 并出 具 (2015 ) 验 字第60802052_A06 号 验资 报告 后 , 向 中国 证监会 报送 基金 备
案材料 。 基金 合同 于2015 年 4 月 28 日正 式生 效, 设 立时募 集的 扣除 认购 费后 的实收 基金 ( 本金)
为 2,440,308,420.53 人 民 币元, 在募 集期 间产 生的 活期存 款利 息为 人民 币 498,211.98 元 ,以 上
实收基 金( 本息 )合 计为 人民币 2,440,806,632.51 元,折 合 2,440,806,632.51 份基 金份 额。 本
基金为契约型 开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人和注 册登记机 构 均为工银瑞 信基金管
理有限 公司 ,基 金托 管人 为兴业 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括创 业
板股票 、 中小 板股 票以 及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 债券 (包 括但 不限于 国债 、 金融 债、
企业债、公司 债、次级 债 、可转换债券 、分离交 易 可转债、央行 票据、中 期 票据、短期 融资券、
超短期 融资 券等 ) 、 债 券回 购、 资产 支持 证券 、 银行 存款 、 股 指期 货与 权证 等 金融衍 生工 具以 及法
律法规或中 国证监会 允许 基金投资的 其他金融 工具( 但须符合中 国证监会 相关 规定)。如法 律法规
或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种, 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 , 可 以将其 纳入 投资 范 围 。
基金的 投资 组合 比例 为: 股票投 资占 基金 资产 的比 例为 80%-95% 。 其中 , 本 基 金投资 于本 基
金界定的新材 料新能源 行 业股票占非现 金 基金资 产 的比例不低 于 80%。 任何 交易日日终在 扣除股
指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后,现 金或者到 期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金 资产净值
的 5% 。本基 金的业绩 比较 基准为:中证 全指一级 行 业能源指数收 益率 × 40% + 中证全指一级 行业
材料指 数收 益率 ×40 % + 中 债综合 指数 收益 率 × 20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协 会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ;存 款利息 收入 不征 收增 值税 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定, 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入,债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由
上市公 司 、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注:1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年4月28 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 23,410,595.66 12,826,926.47 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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的管理 费
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,706,625.50 4,713,502.78
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年4月28 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,901,765.96 2,137,821.03
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月28 日(基 金合 同生效 日)至2015 年
6 月 30 日 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行股份
有限公司
205,757,183.78 2,709,030.99 677,844,619.61 1,486,500.00
注:1 、本 报告 期末 余额 仅 为活期 存款 ,利 息收 入( 本期) 仅为 活期 存款 利息 收入;
2 、 上年 度可 比期 间报 告期 末余额 仅为 活期 存款 , 利 息收入 ( 上年 度可 比期 间 ) 仅 为活 期存 款
利息收 入;
3 、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人兴 业银 行股 份有 限公司 保管 ,按 银行 同业 利率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002631
德尔
未来
2016
年6 月
29 日
重大
事项
26.60 - - 4,499,943 112,537,168.45 119,698,483.80 -
300427
红相
电力
2016
年6 月
13 日
重大
事项
21.89 - - 3,599,979 70,542,767.35 78,803,540.31 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末在 交易 所市场 未持 有债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 3,193,731,923.20 92.08
其中: 股票 3,193,731,923.20 92.08
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 1.44
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 217,539,609.14 6.27
7 其他各 项资 产 6,996,540.29 0.20
8 合计 3,468,268,072.63 100.00
注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 428,064,152.42 12.48
C
制造业 2,688,272,496.50 78.36
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 775,274.28 0.02
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 76,620,000.00 2.23 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 29 页
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,193,731,923.20 93.10
注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300136 信维通 信 14,400,091 301,825,907.36 8.80
2 300398 飞凯材 料 3,599,964 269,277,307.20 7.85
3 603601 再升科 技 4,194,464 201,879,552.32 5.88
4 300285 国瓷材 料 4,503,807 179,656,861.23 5.24
5 600547 山东黄 金 4,600,070 178,988,723.70 5.22
6 300014 亿纬锂 能 4,000,010 172,760,431.90 5.04
7 002426 胜利精 密 14,999,748 147,747,517.80 4.31
8 002074 国轩高 科 3,500,050 138,146,973.50 4.03
9 002196 方正电 机 4,012,963 137,203,204.97 4.00
10 600869 智慧能 源 13,018,916 134,094,834.80 3.91
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 公司 网站的 半年 度报 告正
文。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600547 山东黄 金 190,403,483.52 4.85
2 002631 德尔未 来 178,948,404.70 4.56
3 600489 中金黄 金 165,012,613.21 4.21
4 000881 大连国 际 157,362,804.23 4.01
5 002001 新 和 成 144,979,988.69 3.70
6 600869 智慧能 源 141,018,660.17 3.60
7 002426 胜利精 密 137,503,717.80 3.51
8 002460 赣锋锂 业 136,797,642.28 3.49
9 002196 方正电 机 133,657,639.25 3.41
10 002074 国轩高 科 129,290,464.97 3.30
11 600988 赤峰黄 金 126,093,243.06 3.21
12 002597 金禾实 业 125,322,101.80 3.20
13 300014 亿纬锂 能 124,006,648.07 3.16
14 002664 信质电 机 119,574,653.66 3.05
15 002601 佰利联 116,432,905.38 2.97
16 002155 湖南黄 金 108,034,044.91 2.75
17 002626 金达威 96,529,440.59 2.46
18 002276 万马股 份 92,453,565.02 2.36
19 300427 红相电 力 81,581,049.79 2.08
20 002108 沧州明 珠 76,822,597.41 1.96
注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ;
2 、买 入金 额按 买入 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002108 沧州明 珠 395,630,105.25 10.09
2 002049 紫光国 芯 195,055,357.85 4.97
3 300053 欧比特 168,228,334.12 4.29
4 300458 全志科 技 162,186,825.17 4.13 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 29 页
5 002121 科陆电 子 160,209,757.67 4.08
6 000881 大连国 际 155,140,646.52 3.96
7 600489 中金黄 金 150,697,122.40 3.84
8 601777 力帆股 份 147,971,085.52 3.77
9 002001 新 和 成 141,161,774.99 3.60
10 300427 红相电 力 138,283,864.53 3.53
11 002460 赣锋锂 业 136,152,738.00 3.47
12 000559 万向钱 潮 135,253,456.83 3.45
13 002364 中恒电 气 133,164,136.79 3.39
14 002339 积成电 子 122,838,516.79 3.13
15 002601 佰利联 122,055,745.35 3.11
16 002597 金禾实 业 120,410,799.01 3.07
17 002169 智光电 气 107,076,737.38 2.73
18 002450 康得新 98,616,518.21 2.51
19 002594 比亚迪 88,763,063.82 2.26
20 300491 通合科 技 80,524,075.58 2.05
21 002276 万马股 份 79,414,136.68 2.02
注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ;
2 、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,668,711,926.83
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 4,793,933,284.23
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资, 也无 期间 损益。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ,本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资, 也无 期间 损益。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,653,051.78
2 应收证 券清 算款 161,523.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 120,015.14
5 应收申 购款 5,061,949.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,996,540.29 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
133,370 31,857.79 90,125,147.12 2.12% 4,158,747,734.01 97.88%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
292,586.45 0.01%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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基金合 同生 效日 ( 2015 年 4 月 28 日 ) 基金 份额 总额
2,440,806,632.51
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,320,625,971.39
本报告 期基 金总 申购 份额 1,007,543,538.18
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,079,296,628.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,248,872,881.13
注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;
2 、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 :
基金管 理人 于2016 年1 月30 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ,
江明波 先生 、 杜海 涛先 生 、 赵 紫英 女士 自2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副
总经理 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 :
本报告 期, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所( 特殊普 通 合伙 ) ,该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务,无 改聘 情况 。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证券 2 764,020,245.57 8.08% 543,452.67 9.27% -
长江证券 2 6,981,768,758.90 73.87% 4,267,951.80 72.77% -
中信建投 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
华泰证券 2 148,719.60 0.00% 90.92 0.00% -
光大证券 2 108,718,685.68 1.15% 77,329.17 1.32% -
国金证券 2 1,596,664,549.21 16.89% 976,040.17 16.64% -
注:1. 券商 的选 择标 准和 程序
(1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
(2 ) 选择 程 序
a)新增券商的 选定:根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前,券商需 提供至少
两个季度的服 务,并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门( 权益投资 部 ,固定收益 部,专户
投资部,研究 部和中央 交 易室)两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等, 经签 章有 效。
2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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(1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天内, 投资 研 究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。
(2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ,
租用其 交易 席位 。
(3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
西南证券 - - - - - -
长江证券 - - 2,430,000,000.00 66.58% - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国金证券 - - 1,220,000,000.00 33.42% - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。