工 银 瑞 信 总回 报 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期: 二〇一六年八 月二十六日
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 2 页 共 32 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 3 页 共 32 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银总 回报 灵活 配置 混合
基金主 代码 001140
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 17 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,877,756,546.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过识 别宏 观经 济周 期与 资本市 场轮 动的 行为 模式 ,
深入研 究不 同周 期与 市场 背景下 各类 型资 产的 价值 与
回报, 通过 “自 上而 下” 的大类 资产 配置 与“ 自下 而
上”的 个券 选择 ,在 风险 可控的 范围 内追 求组 合收 益
的最大 化。
投资策 略 本基金 将由 投资 研究 团队 及时跟 踪市 场环 境变 化, 根
据对国 际及 国内 宏观 经济 运行态 势、 宏观 经济 政策 变
化、证 券市 场运 行状 况等 因素的 深入 研究 ,判 断证 券
市场的 发展 趋势 ,结 合行 业状况 、公 司价 值性 和成 长
性分析 ,综 合评 价各 类资 产的风 险收 益水 平。 在充 分
的宏观 形势 判断 和策 略分 析的基 础上 ,通 过“ 自上 而
下”的 资产 配置 及动 态调 整策略 ,将 基金 资产 在各 类
型证券 上进 行灵 活配 置。 在市场 上涨 阶段 中, 增加 权
益类资 产配 置比 例; 在市 场下行 周期 中, 增加 固定 收
益类资 产配 置比 例, 最终 力求实 现基 金资 产组 合收 益
的最大 化, 从而 有效 提高 不同市 场状 况下 基金 资产 的
整体收 益水 平。
业绩比 较基 准 55%× 沪深300 指数 收益 率 + 45% × 中 债综 合指 数收 益
率。
风险收 益特 征 本基金 为灵 活配 置混 合型 基金, 预期 收益 和风 险水 平
低于股 票型 基金 ,高 于债 券型基 金与 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责 姓名 朱碧艳 田青 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 4 页 共 32 页
人 联系电 话 400-811-9999 010-67595096
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -18,859,528.15
本期利 润 -61,824,384.44
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0218
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0866
期末基 金资 产净 值 2,844,699,180.97
期末基 金份 额净 值 0.989
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字;
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年4 月17 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 3.78% 1.22% 0.06% 0.54% 3.72% 0.68%
过去三 个月 6.00% 1.24% -0.84% 0.56% 6.84% 0.68% 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 5 页 共 32 页
过去六 个月 -1.79% 1.96% -7.71% 1.01% 5.92% 0.95%
过去一 年 0.82% 1.68% -13.68% 1.27% 14.50% 0.41%
自基金 合同
生效起 至今
-1.10% 1.67% -13.08% 1.31% 11.98% 0.36%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年4 月17 日 生效 。
2、按基金合同 规定,本 基 金建仓期为 6 个月。 截至 报告期末,本 基金的各 项 投资比例符 合基金
合同关于投资 范围及投 资 限制的规定: 股票资产 占 基金 资产的比 例为 0% –95% ,每个交易日 日终
在扣除 股指 期货 合约 、 国 债期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 应当 保持 不低 于基金 资产 净值 的 5%
的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 6 页 共 32 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ,是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司, 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ,注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2016 年6 月30 日, 公 司旗下 管 理83 只公 募基 金 —— 工 银瑞 信核 心价 值混 合型证 券投 资
基金、工银瑞 信货币市 场 基金、工银瑞 信精选平 衡 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信稳健 成长混合
型证券投资基 金、工银 瑞 信增强 收益债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信红利 混 合型证券投 资基金、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银瑞 信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证 券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型证券投 资基金、 工 银瑞信优质精 选混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 增 利债券型证 券投资基
金、 工 银瑞 信产 业债 债券 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信信用 纯债 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
工银瑞信信用 纯债两年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 标普全球 自 然资源指数 证券投资
基金、 工银 瑞信 保 本 3 号 混合型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 月月 薪定 期支 付债 券型证 券投 资基 金 、
工银瑞信金融 地产行业 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信双债增强 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
添福债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 信息 产业 混合 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信薪金 货币 市场 基金 、
工银瑞信纯债 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信绝 对 收益策略混合 型发起式 证 券投资基金 、工银瑞
信目标收益一 年定期开 放 债券型投 资基 金、工银 瑞 信新财富灵活 配置混合 型 证券投资基 金、工银
瑞信现金快线 货币市场 基 金、工银瑞信 添益快线 货 币市场基金、 工银瑞信 高 端制造行业 股票型证工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 7 页 共 32 页
券投资基金、 工银瑞信 研 究精选股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 医疗保健 行 业股票型证 券投资基
金、工银瑞信 创新动力 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信国企改革 主题股票 型 证券投资基 金、工银
瑞信战略转型 主题股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 新金融股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信美丽城
镇主题股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 总回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信 新材料新
能源行业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信养老产 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信丰盈 回报灵活
配置混合 型证 券投资基 金 、工银瑞信中 证传媒指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信农业产 业股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 生态环境行业 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信互 联 网加股票型 证券投资
基金 、 工 银瑞 信财 富快 线 货币市 场基 金 、 工 银瑞 信 聚焦 30 股 票型 证券 投资 基 金、 工银 瑞信 中证 新
能源指数分级 证券投资 基 金、工银瑞信 中证环保 产 业指数分级证 券投资基 金 、工银瑞信 中证高铁
产业指数分级 证券投资 基 金、工银瑞信 新蓝筹股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信丰收回报 灵活配置
混合型证券投 资基金、 工 银瑞信中高等 级信用 债 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信新趋势 灵活配置
混合型证券投 资 基金、 工 银瑞信文体产 业股票型 证 券投资基金、 工银瑞信 物 流产业股票 型证券投
资基金、工银 瑞信前沿 医 疗股票型证券 投资基金 、 工银瑞信国家 战略主题 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信香港 中小盘股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信沪港深股票 型证券投 资 基金、工银 瑞信瑞丰
纯债半年定期 开放债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 泰享三年理财 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
安盈货 币市 场基 金、 工银 瑞信恒 享纯 债债 券型 证券 投资基 金, 证券 投资 基金 管理规 模 逾 4800 亿元
人民币 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜海涛
副总经
理, 本 基
金的基
金经理
2015 年4 月17
日
- 19
先后在 宝盈 基金 管理 有限
公司担 任基 金经 理助 理,
招商基 金管 理有 限公 司担
任招商 现金 增值 基金 基金
经理 ;2006 年 加入 工银 瑞
信,现 任副 总经 理, 兼任
工银瑞 信资 产管 理 ( 国际 )
有限公 司董 事; 2006 年9
月21 日至2011 年4 月21
日,担 任工 银货 币市 场基
金基金 经理 ; 2010 年8
月16 日至2012 年1 月10
日,担 任工 银双 利债 券型
基金基 金经 理;2007 年5
月 11 日至 今, 担任 工银 增工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 8 页 共 32 页
强收益 债券 型基 金基 金经
理;2011 年 8 月 10 日至
今,担 任工 银瑞 信添 颐债
券型证 券投 资基 金基 金经
理;2012 年 6 月 21 日至
今,担 任工 银纯 债定 期开
放基金 基金 经理 ;2013 年
1 月 7 日至 今, 担任 工银
货币市 场基 金基 金经 理;
2013 年 8 月 14 日至2015
年 11 月 11 日, 担任 工银
月月薪 定期 支付 债券 型基
金基金 经理 ;2013 年10
月 31 日至 今, 担任 工银 瑞
信添福 债券 基金 基金 经
理;2014 年 1 月 27 日至
今,担 任工 银薪 金货 币市
场基金 基金 经理 ;2015 年
4 月 17 日 至今 , 担 任工 银
总回报 灵活 配置 混合 型基
金基金 经理 。
鄢耀
本基金
的基金
经理
2015 年4 月17
日
- 8
先后在 德勤 华永 会计 师事
务所有 限公 司担 任高 级审
计员, 中国 国际 金融 有限
公司担 任分 析员 。2010 年
加入工 银瑞 信, 现任 权益
投资部 基金 经理 。2013 年
8 月 26 日 至今 , 担 任工 银
瑞信金 融地 产行 业混 合型
证券投 资基 金基 金经 理;
2014 年 1 月 20 日至 今,
担任工 银添 福债 券基 金基
金经理 ;2014 年1 月20
日至 2015 年 11 月 11 日,
担任工 银月 月薪 定期 支付
债券基 金基 金经 理;2014
年 9 月 19 日起 至今 , 担 任
工银新 财富 灵活 配置 混合
型基金 基金 经理 ;2015 年
3 月 19 日 至今 , 担 任工 银
瑞信新 金融 股票 型基 金基
金经理 ;2015 年3 月26
日至今 , 担 任工 银瑞 信美
丽城镇 主题 股票 型基 金基
金经理 ;2015 年4 月17工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 9 页 共 32 页
日至今 ,担 任工 银总 回报
灵活配 置混 合型 基金 基金
经理。
注:
1、任 职日 期说 明:
1)杜 海涛 的任 职日 期为 基 金合同 生效 的日 期
2)鄢 耀的 任职 日期 为基 金 合同生 效的 日期
2、离 任日 期说 明: 无
3、 证券 从业 年限 的计 算标 准: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等
4、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控
制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ;
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本 基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 9 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 10 页 共 32 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 国内 经济 运 行平稳 , 但 海外 市场 波动 加大, 美国 经济 复苏 不及 预期导 致美 联储
加息延 迟, 英国 脱欧 黑天 鹅事件 导致 全球 金融 市场 波动。
在避险 情绪 推动 之下 ,利 率债及 高等 级信 用债 收益 率下行 ,收 益 率 曲线 趋平 。
受国际市场影 响,一季 度 权益市场情绪 不佳,但 二 季度末受益于 国内经济 基 本面的运行平 稳
以及全 球风 险事 件的 释放 完毕, 市场 情绪 有所 提升 。
本基金在报告 期内根据 对 于市场变化的 判断积极 调 整仓位,同时 参与新股 及 新发可转债及 可
交换债 申购 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 本基 金净 值增 长率为-1.79% , 业绩 比较 基准收 益率 为-7.71% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年, 整体 宏观经 济的 亮点 依然 在结 构调整 , 第 三产 业增 速仍 将 领先第 二产 业。
国际经 济总 体态 势受 美国 复苏放 缓及 英国 退欧 等影 响存在 一定 不确 定性 。
债券市 场方 面, 全球 经济 的不确 定因 素仍 然利 好避 险资产 , 债 券收 益特 别是 利率债 整体 看多 ,
但经济 结构 转型 中实 体企 业偿债 能力 仍将 明显 分化 ,需要 甄别 信用 资质 并规 避高风 险个 券。
权益市场在当 前经济基 本 面基础和政策 环境下仍 然 具备投资机会 ,但须注 意 在点位攀升波 动
加剧情 况下 控制 仓位 做好 波段止 盈。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
(1 ) 参 与估 值小 组成 员为4 人 , 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人, 组长由 运作 部负 责人 担任 。
(2) 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 , 如 需更 换, 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 11 页 共 32 页
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证,并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ,本 基金 未实 施利润 分配 ,符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有 人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 12 页 共 32 页
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 工银 瑞信 总回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
83,024,379.77 537,273,463.45
结算备 付金
4,164,682.44 7,019,512.18
存出保 证金
739,219.61 3,014,441.25
交易性 金融 资产
2,401,728,251.26 2,369,028,937.40
其中: 股票 投资
1,857,500,505.96 2,167,219,785.60
基金投 资
- -
债券投 资
544,227,745.30 201,809,151.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
195,700,417.85 -
应收证 券清 算款
- 23,893,412.48
应收利 息
7,236,955.01 2,692,122.56
应收股 利
- -
应收申 购款
185,685,537.27 198,028.38
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,878,279,443.21 2,943,119,917.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
18,601,154.14 7,219,481.06
应付赎 回款
7,054,875.94 8,477,056.12
应付管 理人 报酬
3,275,495.38 4,674,644.38
应付托 管费
545,915.91 779,107.43
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,883,722.22 3,149,769.10
应交税 费
- -
应付利 息
- - 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 13 页 共 32 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
219,098.65 220,830.14
负债合 计
33,580,262.24 24,520,888.23
所有者权益:
实收基 金
2,877,756,546.97 2,896,919,201.84
未分配 利润
-33,057,366.00 21,679,827.63
所有者 权益 合计
2,844,699,180.97 2,918,599,029.47
负债和 所有 者权 益总 计
2,878,279,443.21 2,943,119,917.70
注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年4 月17 日。
2 、 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.989 元 , 基 金 份 额 总 额 为
2,877,756,546.97 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 工银 瑞信 总回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年4 月17 日(基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-32,163,767.52 106,602,853.13
1.利息 收入
4,747,477.48 11,904,383.46
其中: 存款 利息 收入
1,168,122.85 11,469,133.14
债券利 息收 入
3,066,887.99 370,183.17
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
512,466.64 65,067.15
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
5,740,550.10 234,493,184.13
其中: 股票 投资 收益
-2,739,393.39 216,828,078.80
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-821,320.00 5,693,452.76
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
9,301,263.49 11,971,652.57
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
-42,964,856.29 -154,178,673.43
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
313,061.19 14,383,958.97
减: 二、费用
29,660,616.92 51,728,577.31
1.管 理人 报酬
18,938,079.27 25,001,390.00 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 14 页 共 32 页
2.托 管费
3,156,346.57 4,166,898.33
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
7,175,489.73 22,450,014.56
5.利 息支 出
154,365.16 -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
154,365.16 -
6.其 他费 用
236,336.19 110,274.42
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-61,824,384.44 54,874,275.82
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-61,824,384.44 54,874,275.82
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年4 月17 日。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 工银 瑞信 总回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
2,896,919,201.84 21,679,827.63 2,918,599,029.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -61,824,384.44 -61,824,384.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-19,162,654.87 7,087,190.81 -12,075,464.06
其中:1. 基 金申 购款 238,544,639.44 -9,209,928.63 229,334,710.81
2. 基金 赎回 款 -257,707,294.31 16,297,119.44 -241,410,174.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
2,877,756,546.97 -33,057,366.00 2,844,699,180.97
项目
上年度可比期间
2015 年4 月 17 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 15 页 共 32 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
8,319,279,087.10 - 8,319,279,087.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 54,874,275.82 54,874,275.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-2,343,074,224.84 -170,950,431.99 -2,514,024,656.83
其中:1. 基 金申 购款 865,776,125.41 77,493,554.64 943,269,680.05
2. 基金 赎回 款 -3,208,850,350.25 -248,443,986.63 -3,457,294,336.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
5,976,204,862.26 -116,076,156.17 5,860,128,706.09
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年4 月17 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 郭特 华______
______ 朱 碧艳______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信总回 报灵活配 置 混合型证券投 资基金( 以 下简称“本基 金” ) ,系经 中国证券监督 管
理委员 会 ( 以下 简称 “中 国证监 会” ) 证 监许 可[2015]346 号文 《关 于准 予工 银瑞信 总回 报灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金募 集的批 复》 的注 册, 由工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 于 2015 年 4 月 13 日
至 2015 年 4 月 15 日 向社 会公开 募集 ,募 集期 结束 经安永 华明 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 验
证并出 具 (2015 ) 验 字第60802052_A05 号 验资 报告 后, 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于 2015 年 4 月 17 日正式生效,设立时募集扣除认购费用后的有效认购金额为人民币
8,318,747,072.69 元, 折 合 8,318,747,072.69 份 基金份 额; 有效 认购 资金 在募集 期 间 产生 的利
息为人民币 532,014.41 元,折合 532,014.41 份 基 金 份 额 ; 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币
8,319,279,087.10 元, 折 合 8,319,279,087.10 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式, 存续 期限工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 16 页 共 32 页
不定。本基金 的基金管 理 人和注册登记 机构均为 工 银瑞信基金管 理有限公 司 ,基金托管 人为中国
建设银 行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 公开 发行 上市 交易的 股票 (包
括中小 板、 创业 板及 其他 中国证 监会 允许 基金 投资 的股票 ) 、 权 证、 股指 期货 、 债券 ( 包括 但不 限
于国债、金融 债 、企业 债 、公司债、次 级债、可 转 换债券、分离 交易可转 债 、央行票据 、中期票
据、 短 期融 资券 、 超 短期 融资券 等) 、 资 产支 持证券 、 债券 回购 、 银 行存 款、 现金, 以及 法律 法规
或中国证监 会允许基 金投 资的其他金 融工具( 但须 符合中国证 监会的相 关规 定) 。 如法律 法规或
监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 , 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 , 可以 将其 纳入投 资范 围 。 本
基金的投资组 合比例为 : 股票资产占基 金资产的 比 例为 0%–95% ,每个 交易 日日终在扣除 股指期
货合约 、 国 债期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 , 应 当保持 不低 于基 金资 产净 值的 5% 的 现金 或到 期
日在一 年 以 内的 政府 债券 。本基 金的 业绩 比较 基准 为: 55 %× 沪深 300 指数 收 益率+ 45% × 中 债综
合指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 17 页 共 32 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ;存 款利息 收入 不征 收增 值税 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 18 页 共 32 页
通知》 的规 定, 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税
根 据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入,债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改 革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 19 页 共 32 页
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的 各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注:1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年4月17 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,938,079.27 25,001,390.00
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,610,944.16 8,060,293.01
注:1 、在 通常 情况 下, 基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 :
H= E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数, 本基 金年 管理 费率 为 1.50%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2、基 金管 理费 每日 计提 , 按月支 付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年4月17 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 20 页 共 32 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,156,346.57 4,166,898.33
注:1 、在 通常 情况 下, 基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 :
H= E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数, 本基 金年 托管 费率 为 0.25%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2、基 金托 管费 每日 计提 , 按月支 付。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 与上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 17 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 ( 2015 年
4 月 17 日 )持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 56,554,077.24 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - 56,554,077.24
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 56,554,077.24 56,554,077.24
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.97% 0.95%
注:1 、管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金时 所适 用的 费率为 本基 金基 金合 同中 约定的 费率 。
2、期 间申 购/买 入总 份额 :含红 利再 投、 转换 入份 额;期 间赎 回/ 卖出 总份 额 :含转 换出 份额 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位: 份
关联
方名
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 21 页 共 32 页
称
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
工银瑞
信投资
管理有
限公司
40,198,994.98 1.40% 40,198,994.98 1.39%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
83,024,379.77 1,125,769.45 1,848,513,276.55 4,176,335.13
注:1 、本 报告 期末 余额 仅 为活期 存款 ,利 息收 入( 本期) 仅为 活期 存款 利息 收入;
2、 上年 度可 比期 间报 告期 末余额 仅为 活期 存款 , 利 息收入 ( 上年 度可 比期 间 ) 仅 为活 期存 款利 息
收入;
3、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行股 份有限 公司 保管 ,按 银行 同业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 在本 报告 期和 上年度 可比 期间 内均 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
张)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 8,780 878,000.00 878,000.00 - 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 22 页 共 32 页
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002567
唐人
神
2016
年 5 月
16 日
重大
事项
13.98
2016
年 7 月
29 日
13.23 3,253,973 42,579,626.51 45,490,542.54 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 1,985,768 22,948,282.12 24,702,953.92 -
000401
冀东
水泥
2016
年 4 月
6 日
重大
事项
10.60
2016
年 7 月
14 日
11.32 2,117,763 20,617,621.45 22,448,287.80
指数法
估值
000916
华北
高速
2016
年 6 月
24 日
重大
事项
5.01 - - 1,999,919 9,634,376.06 10,019,594.19 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
注:本基金因 重大事项 停 牌的股票中包 含按指数 收 益法确定公允 价值的长 期 停牌股票, 该类股票
估值采 用中 国证 券业 协会 基金估 值小 组提 供的 估值 方法, 并 于 2016 年 6 月 30 日 对资 产净 值和 本
期净利 润的 影响 均为 人民 币-635,328.90 元。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末在 银行 间市场 未持 有债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末在 交易 所市场 未持 有债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 23 页 共 32 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 1,857,500,505.96 64.54
其中: 股票 1,857,500,505.96 64.54
2 固定收 益投 资 544,227,745.30 18.91
其中: 债券 544,227,745.30 18.91
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 195,700,417.85 6.80
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 87,189,062.21 3.03
7 其他各 项资 产 193,661,711.89 6.73
8 合计 2,878,279,443.21 100.00
注:由 于四 舍五 入的 原因 是金额 占基 金总 资产 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 280,850,196.08 9.87
B
采矿业 40,082,000.00 1.41
C
制造业 998,268,352.73 35.09
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 23,895,274.28 0.84
F
批发和 零售 业 42,678,512.24 1.50
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 23,239,594.19 0.82
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,852,503.40 0.35
J
金融业 378,504,263.64 13.31
K
房地产 业 60,129,809.40 2.11
L
租赁和 商务 服务 业 - - 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 24 页 共 32 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,857,500,505.96 65.30
注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002458 益生股 份 3,800,000 166,478,000.00 5.85
2 300285 国瓷材 料 3,800,666 151,608,566.74 5.33
3 000001 平安银 行 17,000,000 147,900,000.00 5.20
4 300429 强力新 材 1,000,000 139,660,000.00 4.91
5 002234 民和股 份 3,888,888 114,372,196.08 4.02
6 600060 海信电 器 3,999,920 70,718,585.60 2.49
7 000887 中鼎股 份 3,000,000 66,330,000.00 2.33
8 300234 开尔新 材 3,000,000 64,800,000.00 2.28
9 000567 海德股 份 1,899,836 60,129,809.40 2.11
10 600549 厦门钨 业 2,000,000 59,420,000.00 2.09
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 公司 网站的 半年 度报 告正
文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600030 中信证 券 177,078,394.93 6.07 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 25 页 共 32 页
2 001979 招商蛇 口 141,005,528.69 4.83
3 601688 华泰证 券 118,132,665.95 4.05
4 000563 陕国投 A 86,930,720.86 2.98
5 600060 海信电 器 68,235,532.69 2.34
6 300433 蓝思科 技 61,251,386.43 2.10
7 000783 长江证 券 61,144,928.70 2.10
8 600259 广晟有 色 59,710,599.79 2.05
9 600585 海螺水 泥 59,052,022.42 2.02
10 000567 海德股 份 55,565,463.45 1.90
11 300070 碧水源 48,443,677.92 1.66
12 600549 厦门钨 业 46,230,943.90 1.58
13 600297 广汇汽 车 45,012,799.80 1.54
14 601166 兴业银 行 44,989,530.69 1.54
15 002567 唐人神 42,579,626.51 1.46
16 600155 宝硕股 份 39,667,548.03 1.36
17 601789 宁波建 工 38,146,041.18 1.31
18 600547 山东黄 金 37,675,969.00 1.29
19 603609 禾丰牧 业 37,155,592.75 1.27
20 000558 莱茵体 育 34,999,492.00 1.20
注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ;
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002234 民和股 份 162,344,210.47 5.56
2 600030 中信证 券 155,857,023.04 5.34
3 001979 招商蛇 口 135,805,548.32 4.65
4 002458 益生股 份 126,621,288.50 4.34
5 601166 兴业银 行 121,782,494.59 4.17
6 601688 华泰证 券 92,451,249.50 3.17
7 300341 麦迪电 气 76,016,883.95 2.60
8 000001 平安银 行 70,248,556.21 2.41
9 000042 中洲控 股 68,991,996.12 2.36
10 600585 海螺水 泥 60,801,278.14 2.08
11 601788 光大证 券 56,600,224.70 1.94 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 26 页 共 32 页
12 000563 陕国投 A 52,295,815.45 1.79
13 300070 碧水源 49,997,865.83 1.71
14 002470 金正大 48,507,345.78 1.66
15 000802 北京文 化 43,022,467.41 1.47
16 600547 山东黄 金 41,810,642.49 1.43
17 002701 奥瑞金 41,263,111.20 1.41
18 600489 中金黄 金 34,472,271.51 1.18
19 002142 宁波银 行 34,270,834.40 1.17
20 300203 聚光科 技 30,132,259.14 1.03
注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ;
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,222,258,346.85
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,484,715,750.64
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 439,939,000.00 15.47
其中: 政策 性金 融债 439,939,000.00 15.47
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 104,288,745.30 3.67
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 544,227,745.30 19.13
注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %) 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 27 页 共 32 页
1 160205 16 国开 05 2,000,000 199,080,000.00 7.00
2 150222 15 国开 22 1,000,000 99,990,000.00 3.51
3 160210 16 国开 10 800,000 79,960,000.00 2.81
4 132004 15 国盛 EB 606,510 58,716,233.10 2.06
5 150218 15 国开 18 300,000 30,945,000.00 1.09
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资, 也无 期间 损益。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 于报 告期 内没 有投 资股指 期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 于报 告期 内没 有投 资国债 期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资, 也无 期间损 益。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 于报 告期 内没 有投 资国债 期货 。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 28 页 共 32 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 739,219.61
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,236,955.01
5 应收申 购款 185,685,537.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 193,661,711.89
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 132002 15 天集 EB 3,382,138.10 0.12
2 123001 蓝标转 债 702,204.00 0.02
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 29 页 共 32 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
35,045 82,116.04 406,360,555.96 14.12% 2,471,395,991.01 85.88%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
454,976.55 0.02%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 4 月 17 日 ) 基金 份额 总额
8,319,279,087.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,896,919,201.84
本报告 期基 金总 申购 份额 238,544,639.44
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 257,707,294.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,877,756,546.97
注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 30 页 共 32 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 :
基金管 理人 于2016 年1 月30 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ,
江明波 先生 、 杜海 涛先 生 、 赵 紫英 女士 自2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副
总经理 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 :
本报告 期, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所( 特殊普 通 合伙 ) ,该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务,无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 881,343,477.56 18.74% 820,795.73 19.22% -
国金证券 1 - - - - -
中金 1 290,938,069.91 6.19% 270,951.81 6.35% -
北京高华 1 85,741,979.14 1.82% 78,136.68 1.83% -
长江证券 1 601,826,627.53 12.79% 548,445.96 12.85% -
华信证券 1 310,795,815.45 6.61% 221,069.84 5.18% - 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 31 页 共 32 页
中泰证券 2 428,891,462.73 9.12% 390,847.49 9.15% -
申万宏源 2 249,142,058.30 5.30% 232,026.07 5.43% -
中银国际 1 1,017,350,608.95 21.63% 927,112.84 21.71% -
光大证券 1 273,207,566.16 5.81% 254,436.91 5.96% -
国泰君安 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
广发证券 1 564,663,133.61 12.00% 525,869.53 12.32% -
注:1. 券商 的选 择标 准和 程序
(1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
(2 ) 选择 程 序
a)新增券商的 选定:根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前,券商需 提供至少
两个季度的服 务,并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门( 权益投资 部 ,固定收益 部,专户
投资部,研究 部和中央 交 易室)两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等, 经签 章有 效。
2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序
(1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天内, 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。
(2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ,
租用其 交易 席位 。
(3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其
交易席 位。 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度 报告摘要
第 32 页 共 32 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 6,059,968.57
6.08% - - - -
国金证券 - - - - - -
中金 82,255,311.12
82.58% 90,000,000.00 36.00% - -
北京高华 - - - - - -
长江证券 11,292,498.92
11.34% - - - -
华信证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - 160,000,000.00 64.00% - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。