工 银 瑞 信 大盘 蓝 筹 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银大 盘蓝 筹混 合
基金主 代码 481008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 8 月 4 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 235,990,228.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资大 盘蓝 筹型 股票 ，追求 基金 资产 长期 稳定 的
增值和 收益 ，在 合理 风险 限度内 ，力 争持 续实 现超 越
业绩基 准的 超额 收益 。
投资策 略 本基金 的股 票资 产主 要投 资于大 盘蓝 筹型 股票 ，投 资
于大盘 蓝筹 股票 的资 产占 股票投 资资 产的 比例 不低 于
80%。 蓝筹 股票 是指 那些 经 营稳健 、 财务 状况 良好 、 公
司在所 属行 业处 于领 导地 位的公 司股 票。 蓝筹 股票 一
般具有 较好 的分 红记 录， 在投资 者心 中形 象良 好。 本
基金建 立系 统化 、纪 律化 的投资 流程 ，遵 循初 选投 资
对象、 公司 治理 评估 、行 业地位 与竞 争优 势评 估、 公
司财务 分析 、投 资吸 引力 评估、 组合 构建 及优 化等 过
程，选 择具 有投 资价 值的 大盘蓝 筹股 票， 构造 投资 组
合。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 收益 率 +20%× 上证 国债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ，其 预期收 益及 风险 水平 高于 债
券型基 金， 低于 股票 型基 金，属 于风 险水 平中 高的 基
金。本 基金 主要 投资 于大 盘蓝筹 股票 ，在 混合 型基 金
中属于 较高 风险 水平 的投 资产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 王永民
联系电 话 400-811-9999 010-66594896
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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客户服 务电 话
400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -24,931,435.11
本期利 润 -28,040,205.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1182
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0191
期末基 金资 产净 值 231,489,952.40
期末基 金份 额净 值 0.981
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2008 年8 月4 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.24% 0.95% -0.32% 0.78% 1.56% 0.17%
过去三 个月 -0.20% 1.10% -1.42% 0.81% 1.22% 0.29%
过去六 个月 -9.96% 2.00% -11.93% 1.47% 1.97% 0.53% 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去一 年 -25.30% 2.40% -22.77% 1.84% -2.53% 0.56%
过去三 年 52.37% 1.81% 39.74% 1.47% 12.63% 0.34%
自基金 合同
生效以 来
51.51% 1.61% 22.14% 1.43% 29.37% 0.18%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2008 年8 月4 日。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效 起6 个 月内为 建仓 期 。 截 至本 报 告期末 ， 本基 金的 各
项投资符合基 金合同关 于 投资范围、投 资禁止行 为 与限制的规定 ：股票资 产 占基金资产 净值的比
例为60%-95% ， 债券 及现 金资产 占基 金资 产净 值的 比例 为 5% －40% 。
3.3 其 他指 标
无。 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集 和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2016 年6 月30 日， 公 司旗下 管 理83 只公 募基 金 —— 工 银瑞 信核 心价 值混 合型证 券投 资
基金、工银瑞 信货币市 场 基金、工银瑞 信精选平 衡 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信稳健 成长混合
型证券投资基 金、工银 瑞 信增强 收益债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信红利 混 合型证券投 资基金、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银瑞 信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型证券投 资基金、 工 银瑞信优质精 选混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 增 利债券型证 券投资基
金、 工 银瑞 信产 业债 债券 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信信用 纯债 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
工银瑞信信用 纯债两年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、工银瑞 信 标普全球 自 然资源指数 证券投资
基金、 工银 瑞信 保 本 3 号 混合型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 月月 薪定 期支 付债 券型证 券投 资基 金 、
工银瑞信金融 地产行业 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信双债增强 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
添福债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信 信息 产业 混合 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信薪金 货币 市场 基金 、
工银瑞信纯债 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信绝 对 收益策略混合 型发起式 证 券投资基金 、工银瑞
信目标收益一 年定期开 放 债券型投 资基 金、工银 瑞 信新财富灵活 配置混合 型 证券投资基 金、工银
瑞信现金快线 货币市场 基 金、工银瑞信 添益快线 货 币市场基金、 工银 瑞信 高 端制造行业 股票型证工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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券投资基金、 工银瑞信 研 究精选股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 医疗保健 行 业股票型证 券投资基
金、工银瑞信 创新动力 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信国企改革 主题股票 型 证券投资基 金、工银
瑞信战略转型 主题股票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 新金融股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信美丽城
镇主题股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 总回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信 新材料新
能源行业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信养老产 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信丰盈 回报灵活
配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信中 证传媒指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞 信农业产 业股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 生态环境行业 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信互 联 网加股票型 证券投资
基金 、 工 银瑞 信财 富快 线 货币市 场基 金 、 工 银瑞 信 聚焦 30 股 票型 证券 投资 基 金、 工银 瑞信 中证 新
能源指数分级 证券投资 基 金、工银瑞信 中证环保 产 业指数分级证 券投资基 金 、工银瑞信 中证高铁
产业指数分级 证券投资 基 金、工银瑞信 新蓝筹股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信丰收回报 灵活配置
混合型证券投 资基金、 工 银瑞信中高等 级信用 债 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信新趋势 灵活配置
混合型证券投 资基金、 工 银瑞信文体产 业股票型 证 券投资基金、 工银瑞信 物 流产业股 票 型证券投
资基金、工银 瑞信前沿 医 疗股票型证券 投资基金 、 工银瑞信国家 战略主题 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信香港 中小盘股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信沪港深股票 型证券投 资 基金、工银 瑞信瑞丰
纯债半年定期 开放债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 泰享三年理财 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
安盈货 币市 场基 金、 工银 瑞信恒 享纯 债债 券型 证券 投资基 金， 证券 投资 基金 管理规 模 逾 4800 亿元
人民币 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡文彪
本基金
的基金
经理
2011 年3 月 16 日 - 15
先后在 国泰 君安 证券 股份
有限公 司担 任研 究员 ，华
林证券 有限 公司 担任 研究
员；2006 年加 入工 银瑞 信
基金管 理有 限公 司， 历任
产品开 发部 高级 经理 和权
益投资 部高 级经 理；2009
年 3 月 5 日至 2011 年2
月 10 日， 担任 工银 沪深
300 基 金基 金经 理；2009
年 8 月 26 日至2011 年2
月 10 日， 担任 工银 上证 央
企 ETF 基金 基金 经理 ；
2010 年 2 月 10 日至2011
年 3 月 16 日， 担任 工银 瑞工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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信中小 盘成 长混 合型 证券
投资基 金基 金经 理；2011
年 2 月 10 日至2013 年1
月 18 日， 担任 工银 双利 债
券基金 基金 经理 ；2011 年
3 月 16 日 至今 ， 担 任工 银
瑞信大 盘蓝 筹混 合型 证券
投资基 金基 金经 理；2012
年 11 月 20 日至 今， 担任
工银瑞 信中 小盘 成长 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理；2013 年 11 月 12 日至
今，担 任工 银瑞 信精 选平
衡基金 基金 经理 ；2015 年
4 月 28 日 至今 ， 担 任工 银
瑞信养 老产 业股 票型 基金
基金经 理； 2015 年6 月 25
日至今 ， 担任工 银聚 焦 30
股票型 基金 基金 经理 ；
2015 年12 月 30 日 至今 ，
担任工 银瑞 信文 体产 业股
票型基 金基 金经 理。
王筱苓
权益投
资部副
总监， 本
基金的
基金经
理
2012 年12 月5 日 - 19
曾任中 国银 行全 球金 融市
场部首 席交 易员 ；2005 年
加入工 银瑞 信， 曾任 工银
核心价 值混 合基 金、 工银
精选平 衡混 合型 基金 、工
银稳健 成长 混合 基金 基金
经理、 专户 投资 部专 户投
资经理 ，现 任权 益投 资部
副总监 ，2011 年 10 月11
日至今 ，担 任工 银瑞 信中
小盘成 长混 合型 证券 投资
基金基 金经 理； 2012 年 12
月 5 日 至今 ，担 任工 银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2014 年
6 月 26 日 至今 ， 担 任工 银
瑞信绝 对收 益混 合型 基金
基金经 理；2014 年 12 月
30 日 至今 ， 担 任工 银瑞 信
消费服 务行 业混 合型 证券
投资基 金基 金经 理；2015
年 8 月 6 日 至今 ， 担 任工
银瑞信 新蓝 筹股 票型 基金工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金经 理； 2016 年4 月 20
日，担 任工 银瑞 信沪 港深
股票型 证券 投资 基金 基金
经理。
注：
1、任 职日 期说 明：
1)
胡 文彪 的任 职日 期为 公司执 委会 决议 正式 生效 日期
2)
王 筱苓 的任 职日 期为 公司执 委会 决议 正式 生效 日期
2、离 任日 期说 明： 无
3、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等
4、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本 基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 9 次 。 投 资组工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 上 证指 数 下跌 17% ， 创业 板指 数下 跌 18% ， 股 票市 场全 面下 跌。 从 风格 上看 ，
绩优股、低市 盈率、低 市 净率为代表的 价值股表 现 略好，跌幅较 小，成长 风 格的股票跌 幅较大。
从行业上看， 食品饮 料 、 有色金属、家 电、银行 等 行业表现较好 ，传媒、 餐 饮旅游、交 通运输、
计算机 等行 业表 现较 差。 上半年 的主 要下 跌发 生 在1 季度 ， 进 入 2 季度 后， 市 场逐步 走稳 。 与2015
年 4 季 度明 显不 同的 是， 市场热 点明 显收 缩， 主要 集中在 次新 股、 新能 源汽 车、黄 金、 白酒 等 几
个有限 的行 业和 主题 板块 上。本 基金 于去 年末 布局 了煤炭 等周 期行 业， 取得 较好的 超额 收益。
回顾过 去的 一年 ， 似 乎是 黑天鹅 特别 多的 一年 。 国 内股市 多次 出现 千股 跌停 ，2016 年 新年 伊
始， 又两 次熔 断 ， 都 是近 些年未 见的 大波 动 。 人 民 币汇率 在经 过多 年的 缓慢 升值后 ， 于 2015 年下
半年出 现了 超预 期 的 贬值 ， 一度 带来 国际 金融 市场 的共振 式下 跌。2016 年6 月， 英 国人 民公 投脱
欧，引领世界 政治局势 陷 入新的动荡之 中。如果 用 一条主线来解 释这些黑 天 鹅的由来， 我们认为
是美国 货币 政策 正常 化的 举动所 带来 的回 响。2008 年全球 金融 危机 之后 ， 主 要发达 经济 体均 通 过
不断放宽货币 政策来试 图 提振经济，但 除了显著 推 高资产价格， 在改善实 体 经济方 面收 效甚微。
财富分化进一 步加剧， 各 国广大中下层 民众并未 显 著受益。这一 深刻影响 刚 刚进入显性 化，以英
国公投脱欧为 标志性事 件 。我们预计反 对精英决 策 的反智主义趋 势将在未 来 成为浪潮， 对世界经
济政治都将造 成影响。 外 部世界如此动 荡，国内 经 济又处于改革 和转型的 艰 难时期，这 些均会影
响到投资者的 风险偏好 。 从长期来看， 中国仍然 具 有相当大的增 长潜力， 在 一些新兴领 域依然蕴
藏着较 大的 投资 机会 ，因 此对远 景无 须悲 观。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率为-9.96% ， 业绩 比较 基准收 益率 为-11.93% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年乃 至相当长 的 一段时间里， 我们认为 在 一个不确定性 较高的世 界 里，确定性是 相
对较好的投资 主题。经 营 稳健，现金流 较好，分 红 率较高的价值 股，以及 未 来成长确定 性较强的
成长股，具有 较好的投 资 机会。在风险 频发的背 景 下，贵金属的 避险价值 需 要高度重视 。供给侧
改革作为今年 国内改革 重 点，具有深远 的意义， 煤 炭行业是供给 侧改革的 焦 点行业，也 具有较好
的投资机会。 大宗商品 的 价格低迷多年 ，供给侧 持 续收缩，有可 能接近供 需 格局改善的 拐点，需
要密切 关注 各细 分品 类的 供需格 局变 化以 及由 此带 来的投 资机 会。 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人和法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组成员由具 有多年从 事 估值运作、证 券行业研 究 、风险管理及 熟悉业内 法 律法规的专家 型
人员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 利润 分配情 况如 下：
本基金 本期 于 2016 年 1 月 12 日发 布分 红公 告， 每 10 份派 发红 利 1.200 元，共 计派 发红 利
26,493,352.05 元， 权益 登记日 为 2016 年 1 月 19 日。
本基金 本报 告期 共计 派发 红利 26,493,352.05 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对工 银瑞 信大 盘蓝筹 混合 型 证工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 31 页
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利 益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 大盘 蓝筹混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
16,922,025.16 47,983,653.60
结算备 付金
161,346.48 1,116,934.26
存出保 证金
80,314.25 130,862.79
交易性 金融 资产
188,198,061.61 226,696,792.40
其中： 股票 投资
188,198,061.61 226,696,792.40
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
29,891,423.99 -
应收利 息
8,956.05 10,648.24
应收股 利
- -
应收申 购款
25,604.15 165,002.41 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
235,287,731.69 276,103,893.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,179,939.29 2,744,463.45
应付赎 回款
680,522.73 260,823.92
应付管 理人 报酬
283,425.88 350,463.86
应付托 管费
47,237.65 58,410.65
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
376,485.90 363,075.13
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
230,167.84 306,984.06
负债合 计
3,797,779.29 4,084,221.07
所有者权益：
实收基 金
235,990,228.04 220,772,106.85
未分配 利润
-4,500,275.64 51,247,565.78
所有者 权益 合计
231,489,952.40 272,019,672.63
负债和 所有 者权 益总 计
235,287,731.69 276,103,893.70
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2008 年8 月4 日。
2 、 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.981 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
235,990,228.04 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 大盘 蓝筹混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-25,235,715.79 135,325,951.03
1.利息 收入
146,865.34 591,102.46
其中： 存款 利息 收入
136,340.67 101,563.70
债券利 息收 入
- 476,608.21 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
10,524.67 12,930.55
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-22,310,355.00 199,951,871.72
其中： 股票 投资 收益
-24,833,021.55 197,197,840.33
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -4,303.33
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
2,522,666.55 2,758,334.72
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-3,108,770.25 -65,983,999.72
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
36,544.12 766,976.57
减： 二、费用
2,804,489.57 6,936,465.32
1．管 理人 报酬
1,708,078.74 3,672,897.71
2．托 管费
284,679.80 612,149.55
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
622,757.46 2,454,880.85
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
188,973.57 196,537.21
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-28,040,205.36 128,389,485.71
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-28,040,205.36 128,389,485.71
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2008 年8 月4 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 大盘 蓝筹混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
220,772,106.85 51,247,565.78 272,019,672.63
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- -28,040,205.36 -28,040,205.36 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
15,218,121.19 -1,214,284.01 14,003,837.18
其中：1.基 金申 购款 49,667,436.13 -1,737,857.88 47,929,578.25
2. 基金 赎回 款 -34,449,314.94 523,573.87 -33,925,741.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -26,493,352.05 -26,493,352.05
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
235,990,228.04 -4,500,275.64 231,489,952.40
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
383,412,677.38 57,575,331.99 440,988,009.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 128,389,485.71 128,389,485.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-121,675,498.67 -59,096,074.58 -180,771,573.25
其中：1.基 金申 购款 508,941,462.12 165,379,645.80 674,321,107.92
2. 基金 赎回 款 -630,616,960.79 -224,475,720.38 -855,092,681.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
261,737,178.71 126,868,743.12 388,605,921.83
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2008 年8 月4 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______朱碧 艳______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信大盘 蓝筹混合 型 证券投资基金 （以下简 称 “本基金” ） （原 名“工银 瑞信大盘蓝筹 股
票型证券投资基金” ） ，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监基金字
[2008]754 号 文《关于 同 意工银瑞信大 盘蓝筹股票 型证券投资基 金募集的批 复》的批准， 由工银
瑞信基 金管 理有 限公 司向 社会公 开发 行募 集， 基金 合同 于 2008 年8 月4 日 正 式生效 ， 首 次设 立募
集规模 为1,435,283,593.43 份 基金 份额 。 本 基金 为 契约型 开放 式 ， 存 续期 限 不定 。 本 基金 的基 金
管理人和注册 登记机构 均 为工银瑞信基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 银行股份有 限公司。
根据《公开 募集证券 投资 基金运作管 理办法》 、 《 关 于实施<公开 募集证券 投资 基金运作管 理办法>
有关问 题的 规定 》 及 《基 金合同 》 的有 关规 定 ， 为 确保基 金投 资比 例符 合法 律法规 要求 ，2015 年
8 月 5 日， 本基 金名 称由 “工银 瑞信 大盘 蓝筹 股票 型证券 投资 基金 ”更 名为 “工银 瑞信 大盘 蓝 筹
混合型 证券 投资 基金 ”。
本基金的投资 范围限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的股票、债券 、
中央银行票据 、回购， 以 及法律法规允 许或经中 国 证监会批准允 许基金投 资 的其它金融 工具。本
基金投资组合 资产配置 范 围为：股票资 产占基金 资 产 的比例为 60%-95%，债 券、现金等金 融工具
占基金 资产 的比 例 为5%-40% ，现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
本基金的股票 资产主要 投 资于大盘蓝筹 型股票， 投 资于大盘蓝筹 股票的资 产 占股票投资 资产的比
例不低 于80% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为： 80%× 沪深300 指 数收 益率 +20% × 上 证国债 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计 核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司 、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税； 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,708,078.74 3,672,897.71
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
372,995.59 846,930.05
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的1.5% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金管 理人 的管 理费 每 日计提 ，按 月支 付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
284,679.80 612,149.55
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2008 年
8 月4 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 3,961,172.74 -
期间申 购/ 买 入总 份额 499,832.52 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 4,461,005.26 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.89% -
注：1 、管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金时 所适 用的 费率为 本基 金基 金合 同中 约定的 费率 。
2、期 间申 购/买 入总 份额 ：含红 利再 投、 转换 入份 额；期 间赎 回/ 卖出 总份 额 ：含转 换出 份额 。
3、本 报告 期间 申购/ 买入 总份额 为被 动红 利再 投所 得，非 公司 主动 投资 。 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
工银瑞
信投资
管理有
限公司
3,961,172.74 1.68% 3,961,172.74 1.79%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
16,922,025.16 132,031.85 35,965,298.20 92,261.35
注：1 、本 报告 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入（ 本期） 仅为 活期 存款 利息 收入；
2、 上年 度可 比期 间报 告期 末余额 仅为 活期 存款 ， 利 息收入 （ 上年 度可 比期 间 ） 仅 为活 期存 款利 息
收入；
3、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 保管 ，按 银行 同业 利率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（ 股） 期末 期末估 值总 备注 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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代码 名称 日期 原因 估值单
价
日期 开盘单 价 成本总 额 额
000975
银泰
资源
2016
年 4 月
19 日
重大
事项
15.00 - - 100,000 1,239,410.98 1,500,000.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 6,201 21,517.47 129,724.92 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 188,198,061.61 79.99
其中： 股票 188,198,061.61 79.99
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,083,371.64 7.26
7 其他各 项资 产 30,006,298.44 12.75
8 合计 235,287,731.69 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 16,670,548.33 7.20
B
采矿业 30,938,047.67 13.36
C
制造业 74,434,398.76 32.15
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 7,205,309.17 3.11
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 56,680,017.68 24.48
K
房地产 业 2,269,740.00 0.98
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 188,198,061.61 81.30
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002500 山西证 券 528,526 8,752,390.56 3.78 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2 002458 益生股 份 194,893 8,538,262.33 3.69
3 601166 兴业银 行 548,272 8,355,665.28 3.61
4 002321 华英农 业 863,300 8,132,286.00 3.51
5 000418 小天鹅 Ａ 231,882 7,563,990.84 3.27
6 000895 双汇发 展 329,674 6,883,593.12 2.97
7 601939 建设银 行 1,400,000 6,650,000.00 2.87
8 600688 上海石 化 1,050,200 6,406,220.00 2.77
9 600036 招商银 行 364,240 6,374,200.00 2.75
10 000333 美的集 团 256,472 6,083,515.84 2.63
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站的 半年 度报 告正
文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000895 双汇发 展 6,903,749.76 2.54
2 002321 华英农 业 6,835,462.70 2.51
3 601939 建设银 行 6,833,931.09 2.51
4 600988 赤峰黄 金 5,358,805.00 1.97
5 601699 潞安环 能 4,930,511.07 1.81
6 002705 新宝股 份 4,792,568.00 1.76
7 000423 东阿阿 胶 4,709,940.95 1.73
8 002597 金禾实 业 4,665,582.00 1.72
9 000625 长安汽 车 4,611,130.22 1.70
10 601899 紫金矿 业 4,581,372.00 1.68
11 000603 盛达矿 业 4,517,283.00 1.66
12 002039 黔源电 力 4,461,910.90 1.64
13 002051 中工国 际 4,384,574.50 1.61
14 002557 洽洽食 品 4,378,187.64 1.61
15 600030 中信证 券 4,034,315.68 1.48
16 601225 陕西煤 业 3,668,062.87 1.35
17 000786 北新建 材 3,484,920.00 1.28
18 600782 新钢股 份 3,376,401.40 1.24
19 300363 博腾股 份 2,704,452.00 0.99 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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20 600406 国电南 瑞 2,566,575.80 0.94
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 5,514,552.89 2.03
2 601101 昊华能 源 5,010,706.80 1.84
3 300230 永利股 份 4,895,962.20 1.80
4 000069 华侨城 Ａ 4,817,764.09 1.77
5 002039 黔源电 力 4,796,926.56 1.76
6 000807 云铝股 份 4,747,381.54 1.75
7 300006 莱美药 业 4,436,529.00 1.63
8 600109 国金证 券 4,406,437.00 1.62
9 601166 兴业银 行 4,353,104.32 1.60
10 600637 东方明 珠 4,266,497.10 1.57
11 002597 金禾实 业 4,237,936.00 1.56
12 300133 华策影 视 4,024,493.00 1.48
13 002381 双箭股 份 3,848,094.00 1.41
14 603030 全筑股 份 3,747,416.35 1.38
15 000911 南宁糖 业 3,714,981.58 1.37
16 000961 中南建 设 3,642,770.54 1.34
17 000932 华菱钢 铁 3,478,243.00 1.28
18 601818 光大银 行 3,358,769.20 1.23
19 600000 浦发银 行 3,181,464.97 1.17
20 002146 荣盛发 展 2,979,414.50 1.10
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 199,455,044.40
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 210,011,983.39
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 于报 告期 内没 有投 资股指 期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 于报 告期 内没 有投 资国债 期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 于报 告期 内没 有投 资国债 期货 。 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 80,314.25
2 应收证 券清 算款 29,891,423.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,956.05
5 应收申 购款 25,604.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,006,298.44
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,432 16,351.87 8,683,487.25 3.68% 227,306,740.79 96.32%
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
272,853.27 0.12%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 8 月 4 日 ） 基金 份额 总 额
1,435,283,593.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 220,772,106.85
本报告 期基 金总 申购 份额 49,667,436.13
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 34,449,314.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 235,990,228.04
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人 于2016 年1 月30 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
江明波 先生 、 杜海 涛先 生 、 赵 紫英 女士 自2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副
总经理 。
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 1 177,219,476.26 43.36% 161,500.13 42.90% -
中银国际 1 152,307,913.15 37.26% 141,844.50 37.68% -
国泰君安 1 47,427,550.39 11.60% 44,168.99 11.73% -
国信证券 1 31,792,338.57 7.78% 28,972.28 7.70% -
中信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在 合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等， 经签 章有 效。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内， 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 - - - - - -
中银国际 - - 53,600,000.00 64.11% - -
国泰君安 - - 30,000,000.00 35.89% - - 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
