工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基
金 2016 年半年度报告摘要
2016年6 月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十六日
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年1 月29 日（基金合同生效日）起至 06 月30 日止。
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 工银国家战略股票
基金主代码 001719
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 1月 29日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 92,218,959.51份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 把握国家战略主题相关上市公司的稳步成长，力争实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根
据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场
运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判
断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性
和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。
在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动
态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资
产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资
产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从
而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水
平。在股票选择策略方面，本基金界定的与国家战略
主题相关的行业是指在国家战略方针指导下的相关行
业和经济领域，具体包括区域发展战略的相关行业和
经济领域、行业发展战略的相关行业和经济领域、经
济改革战略的相关行业和经济领域和其他符合国家战
略导向的行业和经济领域。
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率＋20%×中债综合财富指数
收益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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信息披露负责
人
姓名 朱碧艳 林葛
联系电话 400-811-9999 010-66060069
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-811-9999 95599
传真 010-66583158 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1 月29日 - 2016年6月30日 )
本期已实现收益 6,358,163.24
本期利润 12,778,257.41
加权平均基金份额本期利润 0.0948
本期基金份额净值增长率 6.10%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0444
期末基金资产净值 97,854,414.53
期末基金份额净值 1.061
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、基金基金合同生效日为 2016年1月29 日。截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.17% 1.09% -0.24% 0.78% 7.41% 0.31% 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去三个月 0.76% 0.91% -1.47% 0.81% 2.23% 0.10%
自基金合同
生效起至今
6.10% 1.23% 8.82% 1.11% -2.72% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2016年1月29 日生效。截至报告期末，本基金尚处于建仓期。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同
关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例为 80%–95%，其中，投资于本基金
界定的国家战略主题股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政
府债券。 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月 21 日，是我国第一家由银
行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币，注册地在北京。公司目
前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、
特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至2016年6月30日， 公司旗下管理83只公募基金——工银瑞信核心价值混合型证券投资
基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混合
型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利混合型证券投资基金、
工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞
信大盘蓝筹混合型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业 50 交易型
开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型
证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、
工银瑞信深证红利 ETF 联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行
业混合型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略混合型证券投资
基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金、工银
瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞
信 7 天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、工银瑞信 14
天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财
债券型证券投资基金、工银瑞信优质精选混合型证券投资基金、工银瑞信增利债券型证券投资基
金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、
工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资
基金、工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信
添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、
工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞
信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银
瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制造行业股票型证工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基
金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金、工银
瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信美丽城
镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新材料新
能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信丰盈回报灵活
配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信农业产业股票型
证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加股票型证券投资
基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金、工银瑞信中证新
能源指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁
产业指数分级证券投资基金、工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置
混合型证券投资基金、工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金、工银瑞信新趋势灵活配置
混合型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信物流产业股票型证券投
资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金、
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信瑞丰
纯债半年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金、工银瑞信
安盈货币市场基金、工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金，证券投资基金管理规模逾 4800 亿元
人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄安乐
权益投
资部总
监， 本基
金的基
金经理
2016年1月29
日
- 13
先后在天相投资顾问有限
公司担任研究员，国信证
券经济研究所担任资深分
析师，国信证券资产管理
总部担任投资经理、研究
员；2010年加入工银瑞
信， 现任权益投资部总监。
2011年11月 23 日至今，
担任工银瑞信主题策略混
合型证券投资基金基金经
理；2013年 9月 23日至
今，担任工银瑞信精选平
衡基金基金经理；2014年
10 月 22 日至今，担任工
银高端制造行业股票型基工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金基金经理；2015年 4月
28 日至今，担任工银新材
料新能源行业股票型基金
基金经理； 2016年1月 29
日至今，担任工银瑞信国
家战略主题股票型基金基
金经理。
注：1、任职日期说明：黄安乐的任职日期为基金合同生效的日期
2、离任日期说明：无
3、 说明证券从业年限的计算标准： 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定等
4、本基金无基金经理助理
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管
理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定
对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情
况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交
叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有 9 次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年为本基金的建仓期，仓位逐步提升，但根据我们对市场走势相对中性的判断，本
基金的平均仓位维持在 40～45%左右的水平，在 6 月份，仓位有所抬升，但增幅有限。在行业配
置方面，主要集中在两个板块，一个是基于避险和流动性泛滥超配了黄金，一个是基于行业景气
度高企超配了新能源汽车产业链；此外，在轻工和计算机等行业经过个股精选，投资了几个我们
认为质地优秀的公司。总体而言，我们的策略是依据市场前景稳健建仓，同时重视行业选择和个
股选择。在报告期末，本基金实现了一定幅度的正收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为 6.10%，业绩比较基准收益率为 8.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年以来，市场对国内宏观经济方面的担忧持续存在，尤其是传统行业的低迷及改革
前景、人民币汇率贬值等方面，市场预期相对悲观，使得市场的风险偏好受到压制。
流动性层面，考虑到经济下行的压力，中短期内宽松的格局不会改变。目前 CPI 维持在
2%左右的水平，通胀的压力全年来看并不大。从股票市场的估值水平来看，除了金融等大行业之
外，大部分的估值水平都处在历史估值的中位数以上，因此看起来并不便宜。
从年初的熔断机制、到后来的汇率贬值忧虑，一直影响着股票市场；成长风格的资产持
续受到市场的抛弃；投资者集中在新能源汽车、白酒、农林牧渔、半导体、OLCD、稀土、小家电
等几个有限的板块内拥挤交易；而指数则在下跌之后波澜不惊，横盘震荡。总体而言，上半年的
市场投资机会并不多。
与上半年相比，我们认为，下半年并未见得有更多的投资机会，原因在于上半年市场所
担忧的上述几个因素并未消除；更重要的原因在于，不容易找到类似上半年活跃的那几个板块更
有优势的行业，这意味着结构性行情更为稀缺或者更为短暂。在这样的情况下，我们认为应该适
当避开高估值板块，目光转向估值和成长匹配度较高的行业和个股；严谨审视外延扩张，专注主
业和内生增长；淡化需求扩张，重视供给端收缩；淡化进攻，偏重防御。
从当前时点往后看，我们继续关注贵金属及珠宝行业、消费资产中的白酒、乳业；蓄禽
养殖业；景气度较高的新能源汽车产业链、半导体产业链；受益于供给侧改革的煤炭行业等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.6.1.1职责分工
（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责
人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人
提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及 2014年8 月8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—工银瑞信基金
管理有限公司 2016年 1月 1 日至 2016年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 工银瑞信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现
有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6月 30日
资 产：
银行存款
34,128,037.25
结算备付金
503,859.41
存出保证金
142,908.12
交易性金融资产
56,699,517.10
其中：股票投资
56,699,517.10
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
10,132,876.18
应收利息
9,581.91
应收股利
-
应收申购款
26,717.40
递延所得税资产
-
其他资产
- 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资产总计
101,643,497.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6月 30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
3,147,933.17
应付管理人报酬
130,808.80
应付托管费
21,801.46
应付销售服务费
-
应付交易费用
325,825.72
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
162,713.69
负债合计
3,789,082.84
所有者权益：
实收基金
92,218,959.51
未分配利润
5,635,455.02
所有者权益合计
97,854,414.53
负债和所有者权益总计
101,643,497.37
注：1、本期财务报表的实际编制期间系 2016年1月 29日（基金合同生效日）至 2016年 6月 30
日止。
2、 报告截止日2016年6月30日， 基金份额净值为人民币1.061元， 基金份额总额为92,218,959.51
份。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月 29 日(基金合同生效日)至2016 年6 月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月29日(基金合同生
效日)至 2016 年 6 月30 日
一、收入
14,556,595.80
1.利息收入
392,648.97
其中：存款利息收入
225,836.69
债券利息收入
- 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
166,812.28
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,091,329.37
其中：股票投资收益
6,035,385.42
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
55,943.95
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6,420,094.17
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
1,652,523.29
减：二、费用
1,778,338.39
1．管理人报酬
899,071.97
2．托管费
149,845.40
3．销售服务费
-
4．交易费用
568,482.95
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
160,938.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
12,778,257.41
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
12,778,257.41
注：本期财务报表的实际编制期间系 2016年 1月 29 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
止。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月 29 日(基金合同生效日)至2016 年6 月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 29日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
300,448,207.41 - 300,448,207.41
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 12,778,257.41 12,778,257.41 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-208,229,247.90 -7,142,802.39 -215,372,050.29
其中：1.基金申购款 33,238,430.87 1,421,979.70 34,660,410.57
2.基金赎回款 -241,467,678.77 -8,564,782.09 -250,032,460.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
92,218,959.51 5,635,455.02 97,854,414.53
注：本期财务报表的实际编制期间系 2016年 1月 29 日（基金合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
止。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______
______朱碧艳______
____朱辉毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]1554 号《关于准予工银瑞信国家战略主题股票型
证券投资基金注册的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集300,391,776.15 元，业经
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 117 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 1
月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 300,448,207.41 份基金份额，其中认购资
金利息折合 56,431.26 份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托
管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债
券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 35 页
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%–95%，其中，
投资于本基金界定的国家战略主题股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中债综合财
富指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格
式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金
信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1月 29 日（基金合同生效日）至2016 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系2016年1月29日（基金合同生效日）起至 2016年6月30日止。 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 35 页
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套
期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和
其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，
按摊余成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
其中包括同时结转的公允价值变动收益。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入
方） 。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产
的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账；
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复
牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账。其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算
应收利息，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该类权
证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于确认日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近
交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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(a)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(b)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(c)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于
CEF]/财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于 OEF]、财税
[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融
机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，金融业由缴纳营
业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)
基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2016年 1月29日(基金合同生效日)至2016年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 899,071.97
其中：支付销售机构的客户维护费 403,201.23
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5 %年费率计提。
管理费的计算方法如下： H＝E×1.5 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 149,845.40
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.3 销售服务费
无。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于 2016 年 1月 29 日（基金合同生效日）至 2016 年 6月 30 日止会计期间内
未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2016年 1月 29日(基金合同生效日)至 2016年 6月30日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 34,128,037.25 205,580.63
注：1、本报告期末余额仅为活期存款，利息收入（本期）仅为活期存款利息收入；
2、本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股未上
市
8.49 8.49 862 7,318.38 7,318.38 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股未上
市
10.05 10.05 671 6,743.55 6,743.55 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股未上
市
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601611
中国
核建
2016年
6 月 30
日
临时
停牌
20.92
2016年
7 月 1
日
23.01 2,974 10,319.78 62,216.08 -
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 56,699,517.10 55.78
其中：股票 56,699,517.10 55.78
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 34,631,896.66 34.07
7 其他各项资产 10,312,083.61 10.15
8 合计 101,643,497.37 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 13,447,280.16 13.74
C
制造业 34,028,130.13 34.77 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 62,216.08 0.06
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 2,554,000.00 2.61
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,594,730.65 6.74
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 13,160.08 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 56,699,517.10 57.94
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600547 山东黄金 200,000 7,782,000.00 7.95
2 002230 科大讯飞 199,940 6,568,029.00 6.71
3 002303 美盈森 500,000 6,145,000.00 6.28
4 002664 信质电机 150,000 5,103,000.00 5.21
5 300141 和顺电气 80,000 2,824,000.00 2.89
6 002155 湖南黄金 200,000 2,634,000.00 2.69
7 002245 澳洋顺昌 200,000 2,554,000.00 2.61
8 002716 金贵银业 137,000 2,548,200.00 2.60 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
9 002426 胜利精密 249,997 2,462,470.45 2.52
10 600988 赤峰黄金 130,000 2,424,500.00 2.48
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002303 美盈森 15,520,544.41 15.86
2 300113 顺网科技 13,403,871.00 13.70
3 002458 益生股份 11,874,036.80 12.13
4 002273 水晶光电 9,555,800.00 9.77
5 300136 信维通信 7,928,554.44 8.10
6 002690 美亚光电 7,581,327.22 7.75
7 300049 福瑞股份 7,023,349.49 7.18
8 002421 达实智能 6,938,707.88 7.09
9 002299 圣农发展 6,750,291.41 6.90
10 300458 全志科技 6,572,112.00 6.72
11 300285 国瓷材料 6,215,414.34 6.35
12 300302 同有科技 6,026,269.35 6.16
13 603669 灵康药业 5,945,257.00 6.08
14 002253 川大智胜 5,848,826.67 5.98
15 002357 富临运业 5,739,810.52 5.87
16 600547 山东黄金 5,622,162.00 5.75
17 002230 科大讯飞 5,579,525.00 5.70
18 002026 山东威达 5,439,132.00 5.56
19 002276 万马股份 5,278,550.79 5.39
20 002712 思美传媒 5,040,004.00 5.15
21 300367 东方网力 5,020,808.00 5.13
22 300078 思创医惠 4,910,844.00 5.02
23 002631 德尔未来 4,722,511.89 4.83
24 002664 信质电机 4,681,570.00 4.78
25 600793 ST 宜纸 4,356,150.00 4.45
26 002001 新 和 成 4,320,604.20 4.42 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
27 002200 云投生态 3,621,274.00 3.70
28 600489 中金黄金 3,576,083.38 3.65
29 002234 民和股份 2,991,348.00 3.06
30 300001 特锐德 2,984,003.50 3.05
31 002567 唐人神 2,655,957.50 2.71
32 002746 仙坛股份 2,596,032.00 2.65
33 002155 湖南黄金 2,573,557.65 2.63
34 002643 万润股份 2,497,946.00 2.55
35 000802 北京文化 2,395,484.00 2.45
36 600216 浙江医药 2,383,801.00 2.44
37 600988 赤峰黄金 2,353,568.00 2.41
38 600298 安琪酵母 2,327,262.50 2.38
39 002426 胜利精密 2,317,770.96 2.37
40 002074 国轩高科 2,232,291.75 2.28
41 300014 亿纬锂能 2,226,272.00 2.28
42 002716 金贵银业 2,223,890.30 2.27
43 600869 智慧能源 2,222,130.18 2.27
44 300141 和顺电气 2,217,520.00 2.27
45 002533 金杯电工 2,143,660.00 2.19
46 002227 奥 特 迅 2,141,745.00 2.19
47 002245 澳洋顺昌 2,129,459.00 2.18
48 600386 北巴传媒 2,095,923.08 2.14
49 600584 长电科技 2,087,559.00 2.13
50 002385 大北农 2,022,763.35 2.07
51 002196 方正电机 2,014,933.00 2.06
52 300041 回天新材 2,008,863.37 2.05
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 300113 顺网科技 14,448,337.30 14.77
2 002458 益生股份 12,550,323.70 12.83
3 002303 美盈森 10,396,147.30 10.62 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
4 002273 水晶光电 10,160,323.99 10.38
5 300136 信维通信 8,325,100.04 8.51
6 002253 川大智胜 7,694,095.03 7.86
7 002299 圣农发展 7,125,318.47 7.28
8 300285 国瓷材料 7,000,964.36 7.15
9 300049 福瑞股份 6,935,269.10 7.09
10 300302 同有科技 6,917,328.72 7.07
11 002690 美亚光电 6,891,688.49 7.04
12 002421 达实智能 6,888,559.44 7.04
13 300458 全志科技 5,653,807.08 5.78
14 603669 灵康药业 5,504,589.40 5.63
15 002712 思美传媒 5,420,592.13 5.54
16 300367 东方网力 5,288,357.00 5.40
17 002357 富临运业 5,249,368.74 5.36
18 300078 思创医惠 5,219,423.00 5.33
19 002026 山东威达 5,210,840.00 5.33
20 600793 ST 宜纸 4,631,358.00 4.73
21 002234 民和股份 4,533,953.00 4.63
22 002276 万马股份 4,492,930.00 4.59
23 002001 新 和 成 4,150,721.24 4.24
24 002200 云投生态 3,880,927.07 3.97
25 002631 德尔未来 3,790,447.99 3.87
26 300014 亿纬锂能 3,532,637.00 3.61
27 000802 北京文化 2,881,281.50 2.94
28 600489 中金黄金 2,859,141.40 2.92
29 300001 特锐德 2,562,913.00 2.62
30 002746 仙坛股份 2,548,006.00 2.60
31 600386 北巴传媒 2,469,115.00 2.52
32 600298 安琪酵母 2,462,365.02 2.52
33 002643 万润股份 2,327,607.26 2.38
34 002567 唐人神 2,297,153.52 2.35
35 600216 浙江医药 2,237,308.21 2.29
36 002533 金杯电工 2,226,058.79 2.27
37 002385 大北农 2,055,000.00 2.10
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 247,037,902.88
卖出股票收入（成交）总额 202,793,865.37
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 142,908.12
2 应收证券清算款 10,132,876.18
3 应收股利 -
4 应收利息 9,581.91
5 应收申购款 26,717.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,312,083.61
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,825 32,643.88 0.00 0.00% 92,218,959.51 100.00%
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 32 页 共 35 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
20,306.53 0.02%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 1 月 29 日 ）基金份额总额
300,448,207.41
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 33,238,430.87
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 241,467,678.77
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 92,218,959.51
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于2016年1月30日发布 《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》 ，
江明波先生、杜海涛先生、赵紫英女士自2016年 1月 29日起担任工银瑞信基金管理有限公司副工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 33 页 共 35 页
总经理。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告
期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该审计机构自基金合同
生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 3 13,840,312.49 3.08% 9,844.75 3.02% -
西南证券 2 379,883,493.72 84.54% 270,211.16 82.93% -
中信建投 2 18,825,710.39 4.19% 11,508.24 3.53% -
国信证券 1 - - - - -
银河证券 1 12,888,091.40 2.87% 12,002.45 3.68% -
国泰君安 1 23,901,240.90 5.32% 22,259.12 6.83% -
华创证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - - 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 34 页 共 35 页
瑞银证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一
年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、
个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少
两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户
投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服
务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理
期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期
间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根
据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，
租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其
交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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广发证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中信建投 - - 150,900,000.00 8.51% - -
国信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - 1,622,900,000.00 91.49% - -
华创证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
