工 银 瑞 信 丰盈 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 19 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银丰 盈回 报灵 活配 置混 合
基金主 代码 001320
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 22 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,620,784,804.74 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过识 别宏 观经 济周 期与 资本市 场轮 动的 行为 模式 ，
深入研 究不 同周 期与 市场 背景下 各类 型资 产的 价值 与
回报， 通过 “自 上而 下” 的大类 资产 配置 与“ 自下 而
上”的 个券 选择 ，在 风险 可控的 范围 内追 求组 合收 益
的最大 化。
投资策 略 本基金 将由 投资 研究 团队 及时跟 踪资 本市 场环 境变
化，根 据对 国际 及国 内宏 观经济 运行 态势 、宏 观经 济
政策变 化、 资本 市场 运行 状况等 因素 的深 入研 究， 分
别判断 权益 和固 定收 益等 市场的 发展 趋势 ，结 合行 业
状况、 公司 价值 性和 成长 性分析 、公 司盈 利能 力与 现
金流状 况， 综合 评价 各类 资产的 风险 收益 水平 。在 充
分的宏 观形 势判 断和 策略 分析的 基础 上， 通过 “自 上
而下” 的资 产配 置及 动态 调整策 略， 将基 金资 产在 各
类型证 券上 进行 灵活 配置 。其中 ，当 权益 市场 资产 价
格明显 上涨 时， 适当 增加 权益类 资产 配置 比例 ；当 权
益市场 处于 下行 周期 且市 场风险 偏好 下降 时， 适当 增
加固定 收 益 类资 产配 置比 例，并 通过 灵活 运用 衍生 品
合约的 套期 保值 与对 冲功 能，最 终力 求实 现基 金资 产
组合收 益的 最大 化， 从而 有效提 高不 同市 场状 况下 基
金资产 的整 体收 益水 平。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）+4% 。
风险收 益特 征 本基金 为灵 活配 置混 合型 基金， 预期 收益 和风 险水 平
低于股 票型 基金 ，高 于债 券型基 金与 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 张燕
联系电 话 400-811-9999 0755-83199084
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95555
传真 010-66583158 0755-83195201
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 33,213,927.95
本期利 润 57,217,092.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0153
本期基 金份 额净 值增 长率 1.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0294
期末基 金资 产净 值 3,764,503,031.71
期末基 金份 额净 值 1.040
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年5 月22 日。 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.97% 0.08% 0.45% 0.02% 0.52% 0.06%
过去三 个月 0.68% 0.09% 1.37% 0.01% -0.69% 0.08%
过去六 个月 1.56% 0.10% 2.73% 0.02% -1.17% 0.08%
过去一 年 2.46% 0.08% 5.62% 0.02% -3.16% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
4.00% 0.09% 6.31% 0.02% -2.31% 0.07%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年5 月22 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于投资范 围及投资 限 制的规定：股 票占基金 资 产的比例为 0%–95%，每 个交易日日终 在扣除工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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股指期 货合 约、 国债 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 的 5% 的现 金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2016 年6 月30 日， 公 司旗下 管 理83 只公 募基 金 —— 工 银瑞 信核 心价 值混 合型证 券投 资
基金、工银瑞 信货币市 场 基金、工银瑞 信精选平 衡 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信稳健 成长混合
型证券投资基 金、工银 瑞 信增强 收益债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信红利 混 合型证券投 资基金、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投 资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银瑞 信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债 券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型证券投 资基金、 工 银瑞信优质精 选混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 增 利债券型证 券投资基
金、 工 银瑞 信产 业债 债券 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信信用 纯债 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
工银瑞信信用 纯债两年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 标普全球 自 然资源指数 证券投资
基金、 工银 瑞信 保 本 3 号 混合型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 月月 薪定 期支 付债 券型证 券投 资基 金 、
工银瑞信金融 地产行业 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信双债增强 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
添福债 券型 证 券 投资 基金 、 工银 瑞信 信息 产业 混合 型证券 投资 基金 、 工 银瑞 信薪金 货币 市场 基金 、工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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工银瑞信纯债 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信绝 对 收益策略混合 型发起式 证 券投资基金 、工银瑞
信目标收益一 年定期开 放 债券型投 资基 金、工银 瑞 信新财富灵活 配置混合 型 证券投资基 金、工银
瑞信现金快线 货币市场 基 金、工银瑞信 添益快线 货 币市场基金、 工银瑞信 高 端制造行业 股票型证
券投资基金、 工银瑞信 研 究精选股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 医疗保健 行 业股票型证 券投资基
金、工银瑞信 创新动力 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信国企改革 主题股票 型 证券投资基 金、工银
瑞信战略转型 主题股 票 型 证券投资基金 、工银瑞 信 新金融股票型 证券投资 基 金、工银瑞 信美丽城
镇主题股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 总回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信 新材料新
能源行业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信养老产 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信丰盈 回报灵活
配置混合型证 券投资基 金 、工银瑞信中 证传媒指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信农业产 业股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 生态环境行业 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信互 联 网加股票型 证券投资
基金 、 工 银瑞 信财 富快 线 货币市 场基 金 、 工 银瑞 信 聚焦 30 股 票型 证券 投资 基 金、 工银 瑞信 中证 新
能源指数分级 证券投资 基 金 、工银瑞信 中证环保 产 业指数分级证 券投资基 金 、工银瑞信 中证高铁
产业指数分级 证券投资 基 金、工银瑞信 新蓝筹股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信丰收回报 灵活配置
混合型证券投 资基金、 工 银瑞信中高等 级信用 债 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信新趋势 灵活配置
混合型证券投 资基金、 工 银瑞信文体产 业股票型 证 券投资基金、 工银瑞信 物 流产业股票 型证券投
资基金、工银 瑞信前沿 医 疗股票型证券 投资基金 、 工银瑞信国家 战略主题 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信香港 中小盘股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信沪港深股票 型证券投 资 基金、工银 瑞信瑞丰
纯债半年定期 开放债券 型 证券投资基 金 、工银瑞 信 泰享三年理财 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
安盈货 币市 场基 金、 工银 瑞信恒 享纯 债债 券型 证券 投资基 金， 证券 投资 基金 管理规 模 逾 4800 亿元
人民币 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王君正
研究部
副总监 ，
本基金
的基金
经理
2015 年5 月22
日
- 8
曾任泰 达宏 利基 金管 理有
限公司 研究 员；2011 年加
入工银 瑞信 ，现 任研 究部
副总监 。2013 年8 月26
日至今 ，担 任工 银瑞 信金
融地产 行业 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2015 年
1 月 27 日 至今 ， 担 任工 银
国企改 革主 题股 票型 基金
基金经 理； 2015 年3 月 19工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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日至今 ，担 任工 银瑞 信新
金融股 票型 基金 基金 经
理；2015 年 3 月 26 日至
今，担 任工 银瑞 信美 丽城
镇主题 股票 型基 金基 金经
理；2015 年 5 月 22 日至
今，担 任工 银丰 盈回 报灵
活配置 混合 型基 金基 金经
理。
欧阳凯
固定收
益投资
总监， 本
基金的
基金经
理。
2015 年5 月26
日
- 14
曾任中 海基 金管 理有 限公
司基金 经理 ；2010 年加 入
工银瑞 信， 现任 固定 收益
投资总 监。 2010 年8 月 16
日至今 ，担 任工 银双 利债
券型基 金基 金经 理，2011
年 12 月 27 日至 今担 任工
银保本 混合 基金 基金 经
理，2013 年 2 月 7 日至 今
担任工 银保 本 2 号混 合型
发起式 基金(自2016 年2
月 19 日起 变更 为工 银瑞
信优质 精选 混合 型证 券投
资基金) 基 金经 理，2013
年6 月26 日起 至今 担任 工
银瑞信 保 本 3 号 混合 型基
金基金 经理, 2013 年 7 月
4 日起 至今 担任 工银 信用
纯债两 年定 期开 放基 金基
金经理 ，2014 年9 月19
日起至 今担 任工 银新 财富
灵活配 置混 合 型 基金 基金
经理，2015 年5 月 26 日
起至今 担任 工银 丰盈 回报
灵活配 置混 合型 基金 基金
经理。
魏欣
固定收
益部副
总监， 本
基金的
基金经
理
2015 年5 月29
日
- 11
2005 年加 入工 银瑞 信， 现
任固定 收益 部副 总监 ；
2011 年 4 月 20 日至 今，
担任工 银货 币市 场基 金基
金经理 ；2012 年8 月22
日至今 ，担 任工 银瑞 信 7
天理财 债券 型基 金基 金经
理；2012 年 10 月 26 日至
今， 担 任工 银 14 天 理财 债
券型基 金的 基金 经理 ；工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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2014 年 9 月 23 日至 今，
担任工 银瑞 信现 金快 线货
币市场 基金 基金 经理 ；
2014 年10 月 22 日 至今 ，
担任工 银添 益快 线 货 币市
场基金 基金 经理 ；2015 年
5 月 26 日 起至 今， 担任 工
银新财 富灵 活配 置混 合型
基金基 金经 理；2015 年5
月 26 日起 至今 ， 担 任工 银
双利债 券型 基金 基金 经
理；2015 年 5 月 29 日起
至今， 担任 工银 丰盈 回报
灵活配 置混 合型 基金 基金
经理；2015 年6 月 19 日
至今， 担任 工银 财富 快线
货币市 场基 金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期说 明：
1）王 君正 的任 职日 期为 基 金合同 生效 的日 期
2）欧 阳凯 的任 职日 期为 公 司执委 会决 议正 式生 效日 期
3）魏 欣的 任职 日期 为公 司 执委会 决议 正式 生效 日期
2、离 任日 期说 明： 无
3、 说 明证 券从 业年 限的 计 算标准 ： 证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会 《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》
的相关 规定 等
4、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各 类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 9 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾上半年资 金面仍 然 维 持相对宽松的 状态，资 金 利率也维持稳 定。但是 资 金利率的波动 明
显高于 去年 。
回顾利 率市 场， 基本 可以 分为三 个阶 段： 一季 度，10 年国 债基 本处 于横 盘的 震荡之 中，1 年
期国债 持续 走低 ， 并在3 月中下 旬达 到2.0551% 的 低点 ， 期 限利 差也 是逐 步 走高 ； 二 季度 ，1 年国
债伴随 资金 面变 化出 现了 较大幅 度调 整，10 年国 债 则仍然 处于 窄幅 震荡 之中 ，但震 荡中 枢较 之 1
季度有所抬高 ，期限利 差 走低；六月底 英国退欧 前 后，十年利率 债出现了 一 波中等规模 的行情，
期限利 差继 续走 低。
上半年信用事 件爆发的 频 率进一步增加 ，违约债 券 类型进一步扩 展。相关 发 行人的信用风 险
事件导致了低 等级债券 的 信用利差明显 扩大。尤 其 是煤炭、钢铁 、有色等 产 能过剩行业 的信用利
差明显 扩大 。
本基金在报告 期内主要 波 段操作利率， 继续持有 中 高等级信用债 ，坚决规 避 并卖出低等级 信
用债。 权益 上积 极参 与新 股 IPO 和可 转债 申购 ，积 极参与 黄金 板块 的独 立行 情。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 1.56% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 2.73% 。 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 政府稳增 长 发力，经济数 据可能出 现 阶段性的反弹 。但是政 策 周期导致的经 济
波动难以改变 经济结构 调 整下经济增长 的中枢进 一 步下行的趋势 。海外方 面 英国退欧并 非偶然，
而系全球政治 经济矛盾 的 集中体现。全 球经济增 长 找不到一个需 求出口， 仅 仅依靠货币 宽松，社
会经济发展现 象不平衡 加 剧。预计这个 基础还在 持 续，未来类似 英国脱欧 的 黑天鹅事件 可能还会
层出不 穷， 避险 资产 依然 具有配 置价 值。
信用方面，预 计下半年 在 去产能去杠杆 的大背景 下 ，对产能过剩 行业的再 融 资还会进一步 收
紧，相关行业 个券出现 信 用风险事件的 概率还会 增 加。信用风险 的识 别能 力 将成为下半 年基金收
益的关 键因 素之 一。
本基金将保持 债券适度 久 期、适度杠杆 ，适当提 高 利率债占比。 根据市场 变 化调整权益资 产
仓位， 甄别 个券 个股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按 照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 丰盈 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 32 页
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,155,575.75 142,345,154.35
结算备 付金
1,944,884.40 1,467,720.76
存出保 证金
218,607.24 343,353.96
交易性 金融 资产
3,660,068,134.66 2,727,758,671.07
其中： 股票 投资
241,630,472.96 92,488,913.27
基金投 资
- -
债券投 资
3,418,437,661.70 2,635,269,757.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
199,975,499.96 1,706,930,380.38
应收证 券清 算款
- 966,856,755.76
应收利 息
48,245,993.55 17,541,389.84
应收股 利
- -
应收申 购款
60,531.51 121,287.42
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,912,669,227.07 5,563,364,713.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
139,999,730.00 1,269,998,330.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,726,948.71 2,158,713.51
应付管 理人 报酬
4,612,107.85 5,464,399.31
应付托 管费
768,684.62 910,733.19
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
799,478.25 293,485.25
应交税 费
- -
应付利 息
47,100.93 183,331.00
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
212,145.00 182,110.18
负债合 计
148,166,195.36 1,279,191,102.44
所有者权益：
实收基 金
3,620,784,804.74 4,183,572,631.26
未分配 利润
143,718,226.97 100,600,979.84
所有者 权益 合计
3,764,503,031.71 4,284,173,611.10 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 32 页
负债和 所有 者权 益总 计
3,912,669,227.07 5,563,364,713.54
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年5 月22 日。
2 、 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.040 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
3,620,784,804.74 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 丰盈 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年5 月22 日(基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
93,922,311.44 181,366,128.36
1.利息 收入
55,986,650.60 19,850,174.43
其中： 存款 利息 收入
264,722.36 18,980,827.53
债券利 息收 入
51,915,806.05 613.42
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,806,122.19 868,733.48
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
13,203,010.61 141,747,143.53
其中： 股票 投资 收益
8,427,501.97 141,608,884.12
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
4,598,881.01 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
176,627.63 138,259.41
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
24,003,164.91 19,768,810.40
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
729,485.32 -
减： 二、费用
36,705,218.58 22,015,712.13
1．管 理人 报酬
28,732,700.18 16,953,250.08
2．托 管费
4,788,783.39 2,825,541.67
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,240,674.40 2,197,127.98
5．利 息支 出
1,699,469.11 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,699,469.11 -
6．其 他费 用
243,591.50 39,792.40
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
57,217,092.86 159,350,416.23 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
57,217,092.86 159,350,416.23
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年5 月22 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 丰盈 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,183,572,631.26 100,600,979.84 4,284,173,611.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 57,217,092.86 57,217,092.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-562,787,826.52 -14,099,845.73 -576,887,672.25
其中：1. 基 金申 购款 3,415,109.65 94,491.64 3,509,601.29
2. 基金 赎回 款 -566,202,936.17 -14,194,337.37 -580,397,273.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,620,784,804.74 143,718,226.97 3,764,503,031.71
项目
上年度可比期间
2015 年5 月 22 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,522,759,105.47 - 10,522,759,105.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 159,350,416.23 159,350,416.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
- - - 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,522,759,105.47 159,350,416.23 10,682,109,521.70
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年5 月22 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 朱 碧艳______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信丰盈 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可[2015]804 号 文 《 关于 核准 工银瑞 信丰 盈回 报灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 的注 册， 由工银 瑞信 基金 管理 有限 公司于 2015 年 5 月
15 日至 2015 年5 月20 日 向社会 公开 募集 ， 募 集期 结 束经安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙）
验证并 出具 （2015 ） 验字 第 60802052_A09 号 验资 报 告后 ， 向 中国 证监 会报 送 基金备 案材 料 。 基 金
合 同 于 2015 年 5 月 22 日 正 式 生 效 ， 设 立 时 募 集 扣 除 认 购 费 用 后 的 有 效 认 购 金 额 为 人 民 币
10,522,196,957.05 元 ， 折合 10,522,196,957.05 份基金 份额 ；有 效认 购资 金在募 集期 间产 生的
利息为人民币 562,148.42 元，折合 562,148.42 份基金份额；以上 收到的 实收基金共计人民 币
10,522,759,105.47 元 ， 折合 10,522,759,105.47 份基金 份额 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续期
限不定。本基 金的基金 管 理人和注册登 记机构均 为 工银瑞信基金 管理有限 公 司，基金托 管人为招
商银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国 内依法 发行上市 交 易的股票（包 括
中小板 、 创 业板 及其 他中 国证监 会允 许基 金投 资的 股票） 、 权证、 股指 期货 、 国债期 货、 债券 （ 包
括但不限于国 债、地方 政 府债、金融债 、企业债 、 公司债、次级 债、可转 换 债券、可交 换债券、
分离交 易可 转债 、 央 行票 据、 中 期票 据、 短 期融 资 券、 超 短期 融资 券等） 、 资 产支持 证券 、 债 券回
购、银行存款 等固定收 益 类资产，以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。如工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可以 将其纳入
投资范 围。 本基 金的 投资 组合比 例为 ： 股 票占 基金 资产的 比例 为 0%-95% ， 每 个交易 日日 终在 扣除
股指期 货合 约、 国债 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 的 5% 的现 金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 如 法律 法规 或中 国证监 会允 许， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，
可以调整上述 投资品种 的 投资比例。本 基金的业 绩 比较基准为： 一年期银 行 定期存款收 益率（税
后）+4% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面 ，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基 金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革 中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收 入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家 税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 20 页 共 32 页
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年5月22 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
28,732,700.18 16,953,250.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,428,498.81 1,231,871.49
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年5月22 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 4,788,783.39 2,825,541.67 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 32 页
的托管 费
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 与上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内与 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 与上 年度 末均 未持 有本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月22 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行股份
有限公司
2,155,575.75 232,968.25 173,813,623.90 701,614.46
注：1 、本 年度 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入（ 本期） 仅为 活期 存款 利息 收入；
2、上 年度 期末 余额 仅为 活 期存款 ，利 息收 入（ 上年 度可比 期间 ）仅 为活 期存 款利息 收入 ；
3、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人招 商银 行股 份有 限公司 保管 ，按 银行 同业 利率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 在本 报告 期内 未在承 销期 内参 与关 联方 承销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016
年 7 月
1 日
新债未
上市
100.00 100.00 8,780 878,000.00 878,000.00 -
132006
16 皖
新EB
2016 年6
月28 日
2016
年 7 月
29 日
新债未
上市
100.00 100.00 224,960 22,496,000.00 22,496,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601611
中国
核建
2016 年
6 月 30
日
重大
事项
20.92 - - 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额99,999,730.00 元是以 如下 债券 作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160303 16 进出03 2016 年7 月5
日
100.26 1,000,000 100,260,000.00
合计
1,000,000 100,260,000.00
-
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额40,000,000.00 元， 将于2016 年7 月1 日到期 。 本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易所工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
交易的债券或 在新质押 式 回购下转入质 押库的债 券 ，按证券交易 所规定的 比 例折算为标 准券后，
不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 241,630,472.96 6.18
其中： 股票 241,630,472.96 6.18
2 固定收 益投 资 3,418,437,661.70 87.37
其中： 债券 3,418,437,661.70 87.37
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 199,975,499.96 5.11
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,100,460.15 0.10
7 其他各 项资 产 48,525,132.30 1.24
8 合计 3,912,669,227.07 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 13,496,723.43 0.36
C
制造业 123,082,182.51 3.27
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
80,336,004.74 2.13 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
E
建筑业 775,274.28 0.02
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 23,940,288.00 0.64
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 241,630,472.96 6.42
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600900 长江电 力 6,432,026 80,336,004.74 2.13
2 002303 美盈森 2,917,498 35,856,050.42 0.95
3 002583 海能达 2,572,233 30,969,685.32 0.82
4 601318 中国平 安 747,200 23,940,288.00 0.64
5 300011 鼎汉技 术 761,121 17,863,509.87 0.47
6 600507 方大特 钢 2,133,082 10,238,793.60 0.27
7 601012 隆基股 份 686,066 8,953,161.30 0.24
8 002155 湖南黄 金 599,979 7,901,723.43 0.21
9 002020 京新药 业 588,517 7,279,955.29 0.19
10 600060 海信电 器 330,000 5,834,400.00 0.15 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站的 半年 度报 告正
文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002508 老板电 器 58,350,144.29 1.36
2 600900 长江电 力 52,123,833.29 1.22
3 600570 恒生电 子 38,126,565.50 0.89
4 600031 三一重 工 36,526,424.14 0.85
5 002303 美盈森 34,689,827.76 0.81
6 600801 华新水 泥 28,447,804.96 0.66
7 300449 汉邦高 科 28,045,059.40 0.65
8 002583 海能达 26,149,062.80 0.61
9 601318 中国平 安 23,993,927.32 0.56
10 601088 中国神 华 23,076,171.21 0.54
11 600507 方大特 钢 21,674,895.18 0.51
12 000933 *ST 神火 18,962,257.56 0.44
13 600266 北京城 建 18,959,278.36 0.44
14 300011 鼎汉技 术 17,260,407.40 0.40
15 600303 曙光股 份 9,993,784.04 0.23
16 002020 京新药 业 6,994,086.53 0.16
17 600622 嘉宝集 团 6,825,010.00 0.16
18 601012 隆基股 份 6,089,707.00 0.14
19 600988 赤峰黄 金 5,803,247.00 0.14
20 600060 海信电 器 5,709,158.00 0.13
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002508 老板电 器 67,024,787.52 1.56 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
2 600570 恒生电 子 38,269,223.06 0.89
3 600031 三一重 工 31,559,740.57 0.74
4 300449 汉邦高 科 29,315,596.95 0.68
5 600801 华新水 泥 29,226,488.61 0.68
6 601012 隆基股 份 23,080,282.98 0.54
7 601088 中国神 华 21,935,744.64 0.51
8 600266 北京城 建 18,600,333.07 0.43
9 000933 *ST 神火 16,032,549.84 0.37
10 600507 方大特 钢 11,395,775.57 0.27
11 000566 海南海 药 9,361,187.31 0.22
12 600303 曙光股 份 8,349,909.93 0.19
13 600612 老凤祥 8,160,463.56 0.19
14 600622 嘉宝集 团 7,939,275.86 0.19
15 000802 北京文 化 4,747,737.00 0.11
16 300274 阳光电 源 4,302,163.00 0.10
17 002303 美盈森 3,767,917.15 0.09
18 601899 紫金矿 业 3,462,000.00 0.08
19 603508 思维列 控 1,250,192.00 0.03
20 300496 中科创 达 1,242,268.00 0.03
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 482,128,525.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 353,236,958.39
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 99,990,000.00 2.66
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,215,866,000.00 32.30
其中： 政策 性金 融债 1,215,866,000.00 32.30
4 企业债 券 22,883,495.40 0.61
5 企业短 期融 资券 1,772,691,000.00 47.09 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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6 中期票 据 273,363,000.00 7.26
7 可转债 （可 交换 债） 33,644,166.30 0.89
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,418,437,661.70 90.81
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160303 16 进出 03 3,500,000 350,910,000.00 9.32
2 160405 16 农发 05 2,500,000 250,600,000.00 6.66
3 160408 16 农发 08 1,500,000 150,885,000.00 4.01
4 011699066 16TCL 集
SCP001
1,500,000 150,270,000.00 3.99
5 011699052 16 中 联重 科
SCP002
1,200,000 120,312,000.00 3.20
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资， 也无 期间损 益。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 218,607.24
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 48,245,993.55
5 应收申 购款 60,531.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 48,525,132.30
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,803 215,484.43 3,379,625,296.59 93.34% 241,159,508.15 6.66%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,979.38 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 22 日 ） 基金 份额 总额
10,522,759,105.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,183,572,631.26
本报告 期基 金总 申购 份额 3,415,109.65
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 566,202,936.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,620,784,804.74
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人 于2016 年1 月30 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
江明波 先生 、 杜海 涛先 生 、 赵 紫英 女士 自2016 年 1 月 29 日起 担任 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 副
总经理 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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申万宏源 2 833,623,256.75 100.00% 776,352.79 100.00% -
方正证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等， 经签 章有 效。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内， 投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权证 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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成交总 额的 比
例
券回购
成交总 额
的比例
成交总 额的
比例
申万宏源 54,967,917.21 100.00% 2,301,400,000.00 100.00% - -
方正证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
