富兰克 林国 海大 中华 精选 混合型 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
摘要
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富兰克 林国海大中华 精选混合型证 券投资基金
2016年半 年度报告摘要
2016 年6 月30日
基金管理 人：国海富兰克林基金 管理有限公司
基金托管 人：中国农业银行股份 有限公司
送出日期 ：2016 年8 月26 日
富兰克 林国 海大 中华 精选 混合型 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告
摘要
2
§ 1
重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年8月23日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1月1日至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
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§ 2
基金简 介
2.1 基金基本 情况
基金简称 国富大中华精选混合（QDII ）
基金主代码 000934
交易代码 000934
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年2月3日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 64,381,451.94
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金通过积极进行资产配置和组合管理，投资于大
中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企
业，以力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略
（一）资产配置策略
本基金将根据宏观大势进行资产配置调整，通过对全
球宏观经济状况、 区域经济发展情况、 证券市场走势、
政策法规影响、市场情绪等综合分析，调整基金在股
票、 债券等资产类别上的投资比例， 以降低投资风险，
提高收益。
（二）区域配置策略
本基金主要投资于大中华地区。本基金通过对国家或
区域的经济发展趋势、财政政策、货币政策、就业状
况及市场估值水平变化等方面进行深入研究和比较分
析的基础上，确定投资区域的权重。
（三）股票投资策略
本基金将采用" 自下而 上" 的选股策略，通过 对企业基
本面的分析和研究，挖掘基本面良好、具有较强竞争
力和持续成长能力的上市公司作为投资方向。主要评
估因素包括：
4
1、 公司竞争优势评估--在行业中处于领先地位， 或者
在生产、技术、市场等一个或多个方面具有行业内领
先地位的上市公司。
2、 盈利能力评估--结合 公司所处行业的特点和发展趋
势、公司背景，从财务结构、资产质量、业务增长、
利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力，
专注于具有行业领先优势、资产质量良好、盈利能力
较强、盈利增长具有可持续性的上市公司。
3、 成长能力评估--选择具有持续、 稳定的盈利增长历
史，且预期盈利能力将保持稳定增长的公司。
4、 公司治理结构评估--清晰、 合理的公司治理是公司
不断良性发展的基础。从股权结构的合理性、信息披
露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、
公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司是
否具有清晰的发展战略等方面，对公司治理水平进行
综合评估。
5、 估值评估-- 企业的估 值水平在一定程度上反应了其
未来成长性以及当前投资的安全性。估值合理将是本
基金选股的一个重要条件。本基金通过评估公司相对
市场和行业的相对投资价值，选择目前估值水平明显
较低或估值合理的上市公司。
（四）新股申购策略
本基金基于对首次发行股票 （IPO ） 及增发新股 的上市
公司的基本面研究、 估值分析， 判断新股的投资价值、
参与新股申购的预期收益和风险，从而制定相应的申
购策略。
（五）债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，构建债券
组合。
5
（六）金融衍生品投资策略
基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，
可本着谨慎和风险可控的原则，适度投资于经中国证
监会允许的各类金融衍生产品， 如期权、 期货、 权证、
远期合约、掉期等。本基金投资于衍生工具主要是为
了避险和增值、管理汇率风险，以便能够更好地实现
基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生工具的
全部敞口不高于基金资产净值的100% 。
业绩比较基准
MSCI 金龙净总收益指 数(MSCI Golden Dragon Net
Total Return Index) X 60% + 同期人民币一年期 定期
存款利率（税后）X 40%
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低
于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属
于中等风险收益特征的基金品种。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有限
公司
中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 储丽莉 林葛
联系电话 021-3855 5555 010-66060069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680 和
021－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-68121816
2.4 境外投资 顾问和境外资产托 管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 -
The Bank of New York Mellon
Corporation
中文 - 纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 -
225 Liberty St, New York,
New York 10286 USA
6
办公地址 -
225 Liberty St, New York,
New York 10286 USA
邮政编码 - 10286
2.5 信息披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.ftsfund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人的住所
§ 3 主要财务 指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2016年1月1日-2016年6月30日）
本期已实现收益 -12,874,341.79
本期利润 -2,674,244.70
加权平均基金份额本期利润 -0.0409
本期基金份额净值增长率 -4.52%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末（2016年6月30 日）
期末可供分配基金份额利润 -0.3271
期末基金资产净值 54,367,291.49
期末基金份额净值 0.844
3.1.3 累计期末 指标 报告期末（2016年6月30 日）
基金份额累计净值增长率 -15.60%
注：
1. 上述 财务 指标 采用 的计 算公式 ， 详 见证 监会 发布 的证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则－ 第1 号 《主
要财务 指标 的计 算及 披露 》。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3. 期末 可供 分配 利润， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
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4. 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如 ，开 放式 基金 的申购 赎回 费等 ，计
入费用 后实 际收 益要 低于 所列数 字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 2.43% 1.14% 0.99% 0.74% 1.44% 0.40%
过去三个月 3.05% 1.01% 0.53% 0.60% 2.52% 0.41%
过去六个月 -4.52% 1.38% 0.02% 0.71% -4.54% 0.67%
过去一年 -20.15% 2.31% -8.97% 0.78% -11.18% 1.53%
自基金合同生效起至
今
-15.60% 2.19% -4.31% 0.73% -11.29% 1.46%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准 为60% × MSCI 金龙 净总 收 益指数 + 40% × 人 民币 一 年期定 期存 款利 率
（税后 ）。
。本基 金股 票投 资部 分的 业绩比 较基 准采 用MSCI 金龙净总 收益 指数 ，具 有较 强的代 表性 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，1日 收益 率（Benchmarkt ）按下 列公 式计 算 ：
Benchmarkt = 60% × （MSCI 金龙净总收 益指 数t/ MSCI 金龙净 总收 益指 数t-1-1）+40% × 人 民币 一
年定期 存款 利率 （税 后）/360
其中，t=1,2,3,…, T ，T 表 示时间 截止 日。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收
益率变动 的比较
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国富大中华精选混合（QDII ） 基金基准
2015-02-03 2015-04-22 2015-07-02 2015-09-10 2015-11-19 2016-01-28 2016-04-15 2016-06-30
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
注：本 基金 的基 金合 同生 效日为2015 年2 月3日 。本 基金在6个 月建 仓期 结束 时 ，各项 投资 比例 符
合基金 合同 约定 。
§ 4
管理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004 年11月， 由国海证券股份有限公司和
富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 目前公
司注册资本2.2亿元人民币， 国海证券股份有限公司持有51% 的股份, 邓普顿国际股份
有限公司持有49% 的股份。
国海证券股份有限公司是国内A 股市场第16家上市券商， 是拥有全业务牌照， 营
业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界
知名基金管理公司， 在全球市场上有超过65年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管
理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制
体系， 借助国海证券股份有限公司的综合业务优势， 力争成为国内一流的基金管理公
司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005 年6月第一只基金成立开始，截至本报
告期末，本公司已经成功管理了25只基金产品（包含A 、C 类混合基金，A 、B 、C 类
债券基金，A 、B 类货 币市 场基金）。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经 证券从 说明
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理期限 业年限
任职日
期
离任日
期
徐成
国富亚洲机会
股票(QDII) 基
金及国富大中
华精选混合
(QDII) 基金的
基金经理
2015年
12月24
日
－ 10年
徐成先生，CFA ，朴茨 茅
斯大学（英国）金融决策
分析硕士。历任永丰金证
券（亚洲）有限公司上海
办事处研究员,新加坡东
京海上国际资产管理有限
公司上海办事处研究员、
高级研究员、首席代表。
截至本报告期末任国海富
兰克林基金管理有限公司
国富亚洲机会股票(QDII)
基金及国富大中华精选混
合(QDII) 基金的基金经
理。
曾宇
国富亚洲机会
股票(QDII) 基
金及国富大中
华精选混合
(QDII) 基金的
基金经理
2015年2
月3日
2016年2
月24日
12年
曾宇先生， 法国籍， CFA ，
巴黎高等商学院研究生硕
士。历任汇丰集团信汇资
产管理公司基金经理助
理、 交易员， Financiè re de
l'Echiquier 基金经理助 理、
股票分析师，国海富兰克
林基金管理有限公司国富
亚洲机会股票（QDII ）基
金及国富大中华精选混合
(QDII) 基金的基金经理 。
注：
1. 表中“ 任 职日 期” 和“ 离任 日期” 分别 指根 据公 司决 定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期， 其 中， 首任 基
金经理 的“ 任职 日期” 为基 金合同 生效 日。
2. 表中“ 证 券从 业年 限” 的 计算标 准为 该名 员工 从事 过的所 有诸 如基 金、 证券、 投资等 相关 金融 领
域的工 作年 限的 总和 。
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4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律、法规和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》的规定，
本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为
基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符
合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
中国证监会上海监管局 于前一报告期对公司进行了常规全面现场检查， 本报告期
内 就公司内部控制提出了相应改进意见并采取责令改正的行政监管措施， 公司已经按
照要求完成了改进工作。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配、 信息
隔离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 ， 严格按照制度要求 对异常交易进行
控制和审批。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常
交易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
总体策略上, 本基金以配置优质成长股为主。 中国经济处在转型期， 新经济方兴
未艾， 具有核心竞争力的企业仍有较大的发展空间。 " 旧经济" 行业翻 转所带来的机会，
供给侧改革以及宏观经济短期企稳都是不能忽视的关键因素。
行业配置上， 主要超配互联网、 科技、 教育、 大宗商品、 以及大消费等板块； 对
银行、保险、房地产板块较为谨慎。本基金在选股上不乏亮点，好未来、舜宇光学、
腾讯、招金、敏实等个股均逆势上扬，创出新高。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
上半年，基金净值下跌4.52% ，跑输业绩基准4.54% 。主要原因在于国别配置，
11
香港市场中资企业表现欠佳（MXCN指数下跌4.4% ），而同期台湾市场较为稳健
（MXTW 指数上涨6.8% ）。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
从流动性角度分析，此前美联储6月已放弃加息，随着英国脱欧公投结果落定，
欧洲央行表态将召集管理委员会会议，英国央行表态" 将采取所有必 要措施来确保稳
定" ， 日本央行指出" 将 与海外相关部门密切接触， 准备提供充裕流动性， 以确保金融
市场稳定" 。本基金认 为，后续欧洲央行、英国央行或将密切关注金融市场并采取必
要相关措施，全球市场流动性暂时无忧。
从估值角度分析， 港股市场是估值洼地 （市盈率远低于美国、 欧洲、 亚洲其它市
场） ； 前期投资者的悲观预期在股价中早已体现。 在全球流动充裕的背 景下， 资金可
能流入香港市场。
从企业盈利角度分析， 中国经济处在转型期， 新经济方兴未艾、 未来发展的空间
较大； " 旧经济" 获益于 供给侧改革， 中长期来看核心企业盈利能力有望逐步得到改善。
本基金将关注有结构性增长机会的行业， 如互联网、 教育、 大消费； 也将关注现
金流较好、股息率较高的优质个股。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资资
产估值委员会 （简称“ 估值委员会” ） ， 并已 制订了 《公允估值管理办法》 。 估值委员
会审核和决定投资资产估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被
歪曲以免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复
核。 公司估值委员会由 总经理或其任命者负责， 成员包括投研、 风险 控制、 监察稽核、
交易、 基金核算方面的部门主管， 相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专
业能力。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 应向估值委员会报告并提
出相关意见和建议。 各方不存在任何重大利益冲突， 一切以投资者利益最大化为最高
准则。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
截至本报告期末， 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定， 本基金无应分配
但尚未实施分配的利润。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
12
§ 5
托管人 报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证
券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金
管理人- 国海富兰克林基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资
运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的
说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产
净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不
存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》
等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认为， 国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资
基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本
基金 半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§ 6 半年度财 务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 8,521,531.08 7,775,513.25
结算备付金 － －
13
存出保证金 － －
交易性金融资产 46,649,457.50 51,024,705.95
其中：股票投资 45,987,962.14 49,070,332.77
基金投资 661,495.36 1,954,373.18
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － 200,562.54
应收利息 26.05 735.35
应收股利 292,479.16 26,138.74
应收申购款 9,774.95 2,075.09
递延所得税资产
－
其他资产 2,624,471.04 3,655,642.39
资产总计 58,097,739.78 62,685,373.31
负债和所 有者权益
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 993,906.95 －
应付赎回款 239,076.03 206,531.58
应付管理人报酬 65,300.95 78,808.13
应付托管费 11,754.16 14,185.45
应付销售服务费 － －
应付交易费用 － －
应交税费 － －
14
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－
其他负债 2,420,410.20 3,911,431.28
负债合计 3,730,448.29 4,210,956.44
所有者权 益：
实收基金 64,381,451.94 66,149,014.36
未分配利润 -10,014,160.45 -7,674,597.49
所有者权益合计 54,367,291.49 58,474,416.87
负债和所有者权益总计 58,097,739.78 62,685,373.31
注：报 告截 止日2016 年6 月30日， 基金 份额 净值0.844 元，基 金份 额总 额64,381,451.94 份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至
2016年6月30 日
上年度可比期间
2015年2月3日 （基金合
同生效日）-2015年06
月30日
一、收入 -1,587,537.08 29,790,465.34
1.利息收入 1,237.52 515,982.06
其中：存款利息收入 1,237.52 138,814.44
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ 377,167.62
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-” 填列） -11,967,503.94 39,645,936.71
其中：股票投资收益 -12,108,605.11 28,928,550.28
15
基金投资收益 -302,143.60 2,409,842.22
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － 6,546,120.47
股利收益 443,244.77 1,761,423.74
3.公允价值变动收益 （损失以
“-” 号填列）
10,200,097.09 -9,726,494.10
4.汇兑收益 （损失以“ －” 号填
列）
171,346.20 -2,450,117.25
5.其他收入（损失以“-” 号填
列）
7,286.05 1,805,157.92
减：二、 费用 1,086,707.62 5,278,930.70
1．管理人报酬 390,383.10 1,617,998.86
2．托管费 70,268.94 291,239.76
3．销售服务费 － －
4．交易费用 495,211.42 3,255,426.65
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支
出
－ －
6．其他费用 130,844.16 114,265.43
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
-2,674,244.70 24,511,534.64
减：所得税费用
四、净利 润（净亏损以 “- ”号
填列）
-2,674,244.70 24,511,534.64
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
16
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
66,149,014.36 -7,674,597.49 58,474,416.87
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数( 本期利润)
－ -2,674,244.70 -2,674,244.70
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填列）
-1,767,562.42 334,681.74 -1,432,880.68
其中：1.基金申购款 2,539,439.65 -487,461.22 2,051,978.43
2.基金赎回款 -4,307,002.07 822,142.96 -3,484,859.11
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-” 号填 列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
64,381,451.94 -10,014,160.45 54,367,291.49
项 目
上年度可比期间
2015 年2月3日 （基金合同生效日）-2015 年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
330,232,755.09
330,232,755.09
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数( 本期利润)
－ 24,511,534.64 24,511,534.64
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填列）
-204,611,442.8
3
-17,365,010.47 -221,976,453.30
其中：1.基金申购款 179,069,132.32 27,359,416.52 206,428,548.84
2.基金赎回款
-383,680,575.1
5
-44,724,426.99 -428,405,002.14
四、本期向基金份额持有人 － － －
17
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-” 号填 列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
125,621,312.26 7,146,524.17 132,767,836.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人
主管会计工资负责人
会计机构负责人
吴显玲
胡昕彦
黄宇虹
6.4
报表批 注
6.4.1 基金基本 情况
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经 中国证券监
督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许 可[2014]1236 号《关于 准予富兰克林国
海大中华精选混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由国海富兰克林基金管理有限
公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海大中华精选混合型证
券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币330,173,165.87 元，业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字（2015 ）第110号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》于2015
年2月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为330,232,755.09 份，其中认购
资金利息折合59,589.22 份基金份额。 本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有
限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 富兰克林国海大中华精选混合型证
券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金可投资于下列金融产品或工具： 银行存款、
可转让存单、 银行承兑汇票、 银行票据、 商业票据、 回购协议、 短期政府债券等货币
市场工具； 政府债券、 公司债券、 可转换债券、 住房按揭支持证券、 资产支持证券等
及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券； 已与中国证监会签署双边监管合作
谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、 优先股、 全球存托凭证和美国
存托凭证、 房地产信托凭证； 在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的 国家
或地区证券监管机构登记注册的公募基金 （含交易型开放式指数基金ETF ） ； 与固定
收益、 股权、 信用、 商 品指数、 基金等标的物挂钩的结构性投资产品； 远期合约、 互
换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；
法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关
18
要求）。本基金主要投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的" 大中华企
业" 股票、存托凭证、 债券和衍生品等。" 大 中华地区证券市场" 为 中国证监会允许投
资的香港、 台湾和中国内地证券市场等。" 大 中华企业" 是指满足以 下三个条件之一的
上市公司：1） 上市公 司注册在大中华地区 （中国内地、 香港、 台湾 、 澳门） ；2）上
市公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区；3）
控股公司，其子公司的注册办公室在大中华地区，且主要业务活动亦在大中华地区。
基金的投资组合比例为：股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95% ，债券、
货币市场工具、 现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为
基金资产的5%-60% ， 其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于
基金资产净值的5% 。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的"
大中华企业" 的资产不 低于非现金基金资产的80% 。 本基金的业绩比 较基准为：MSCI
金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币
一年期定期存款利率（税后）X 40% 。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2016年8月
26 日批准报出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准
则》 和38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的《证券投资基金信息
披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》及相关修订、中国证券投资基金业
协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 富兰克林国海大中华精选混合
型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地 反映了本基
金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1 日至2016年6月30日期间的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计 政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
19
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《 关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》及其他相
关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募 集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源 自境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照
相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
（3） 目前基金取得的源自境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策， 按
照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
中国农业银行股份有限公司(" 中国农业
银行")
基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司 (The Bank
of New York Mellon Corporation)
基金境外资产托管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
无。
6.4.8.1.2 权证交 易
无。
20
6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1日至2016 年6月30
日
上年度可比期间
2015年02月03日 （基金合同生
效日）-2015 年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
390,383.10 1,617,998.86
其中：支付销售机构
的客户维护费
174,773.67 693,079.63
注：支 付基 金管 理人 国海 富兰克 林基 金管 理有 限公 司的基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值
1.5% 的 年费 率计 提， 逐 日 累计至 每月 月底 ， 按 月支 付。 其 计算 公式 为： 日 管 理人报 酬＝ 前一 日基
金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1日至2016 年6月30
日
上年度可比期间
2015年02月03日 （基金合同生
效日）-2015 年06月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
70,268.94 291,239.76
注：支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值0.27% 的年费 率计 提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按 月 支付。 其计 算公 式为： 日 托管费 ＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.27% / 当年
天数。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券、回购交易。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
21
2.本报告期和上年度可比期间（基金合同生效日2015年2月3日至2015年6月30日）基
金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的
费率执行。
2.本报告期末和上年度末 （2015年12月31日） 除基金管理人之外的其他关联方未投资
本基金。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
上年度可比期间
2015年2月3日 （基金合同生效日）
-2015年06 月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 63,024.17 1,237.52 3,282,407.56 136,026.17
纽约梅隆银行 8,458,497.69
8,062,052.92 －
注： 本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 农业 银行和 境外 资产 托管 人纽 约梅隆 银行 保管 ， 按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.9 期末（2016年6 月30日）本基 金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
无。
22
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为46,649,457.50元， 无属于第二层次和第三层次的余额。 (2015
年12月31日： 属于第一层次的余额为51,024,705.95 元， 无属于第二层次和第三层次的
余额)
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
均属于第一层次 （2015 年12月31日：同）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交
易不活跃) 、 或属于非公 开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
23
交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层
次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、
资产支持证券和私募债券除外) ，本基金采用中证指数有限公司根据《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独
立提供的估值结果确定公允价值， 并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层
次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允 价值计量的金融工具
于2016年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 （2015年12
月31日：同）。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值
与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7
投资组 合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 45,987,962.14 79.16
其中：普通股 39,063,360.84 67.24
存托凭证 6,924,601.30 11.92
2 基金投资 661,495.36 1.14
24
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
其中：远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 货币市场工具 － －
7 银行存款和结算备付金合计 8,521,531.08 14.67
8 其他各项资产 2,926,751.20 5.04
注：本 基金 未通 过沪 港通 交易机 制投 资港 股。
7.2 期末在各 个国家（地区）证 券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家( 地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
香港 38,210,339.19 70.28
美国 7,777,622.95 14.31
合计 45,987,962.14 84.59
注：以 上国 家（ 地区 ）均 按照股 票及 存托 凭证 上市 交易地 点进 行统 计
7.3 期末按行 业分类的权益投资 组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
材料 3,306,928.48 6.08
电信服务 － －
信息技术 12,706,986.14 23.37
非必需消费品 10,261,587.55 18.87
25
必需消费品 － －
能源 1,971,467.29 3.63
保健 2,648,861.64 4.87
金融 8,128,590.12 14.95
工业 4,475,947.82 8.23
公用事业 2,487,593.10 4.58
合计 45,987,962.14 84.59
注：以 上分 类采 用GICS 行 业分类 标准 。
7.4 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码
公司
名称
( 英
文)
公司名称( 中
文)
所在证券
市场
所属
国家
( 地
区)
数量
（股）
公允价值
占基
金资
产净
值比
例
（％）
1
Tencent
Holdings Ltd
腾讯
控股
BBG000BJ35
N5
香港联合
交易所
香港 26,700.00 4,018,547.23 7.39
2 AIA Group Ltd
友邦
保险
BBG0016XR
1Q8
香港联合
交易所
香港 69,800.00 2,765,054.02 5.09
3
TAL Education
Group
好未
来
BBG0016XJ8
S0
纽约证券
交易所
美国 5,128.00 2,110,337.49 3.88
4
Dongjiang
Environmental
Co Ltd
东江
环保
BBG000PN4
FN8
香港联合
交易所
香港 157,600.00 1,788,762.77 3.29
5
AAC
Technologies
Holdings Inc
瑞声
科技
BBG000HS6
QD1
香港联合
交易所
香港 30,000.00 1,688,400.59 3.11
6
Sunny Optical
Technology
Group
舜宇
光学
科技
BBG000C169
52
香港联合
交易所
香港 72,000.00 1,670,708.92 3.07
7
New Oriental
Education &
Techn
新东
方
BBG000PTR
RM5
纽约证券
交易所
美国 5,210.00 1,446,893.36 2.66
8
BAIC Motor
Corp Ltd
北京
汽车
BBG007PQF
8H7
香港联合
交易所
香港 307,500.00 1,432,320.09 2.63
9
Huaneng
Renewables
Corp Ltd
华能
新能
源
BBG0019PD
FM0
香港联合
交易所
香港 635,700.00 1,396,316.26 2.57
26
10
Taiwan
Semicon.
Manufacturing
台积
电
BBG000BD9
0Z0
纽约证券
交易所
美国 7,970.00 1,386,272.92 2.55
注：投资者欲了解本 报 告期末基金投资的所 有 股票明细，应阅读登 载 于www.ftsfund.com
网站的半年度报告正 文
7.5 报告期内 权益投资组合的重 大变动
7.5.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称（英文） 证券代码
本期累计买入
金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 AIA Group Ltd
BBG0016XR1
Q8
5,216,302.77 8.92
2
Guotai Junan
International Hol
BBG000R4B7
S3
5,015,924.52 8.58
3
Haitong International
Securiti
BBG000C313
X5
4,863,334.12 8.32
4
Hong Kong Exchanges
and Cleari
BBG000BGW
354
4,326,904.03 7.40
5 CNOOC Ltd
BBG000DCX
P06
4,113,127.26 7.03
6
Haitong Securities Co
Ltd
BBG0029103
Q8
3,376,567.01 5.77
7
Zhaojin Mining
Industry Co Ltd
BBG000DQ77
W9
3,085,185.59 5.28
8 Angang Steel Co Ltd
BBG000BJV7
69
2,825,215.90 4.83
9 GF Securities Co Ltd
BBG007WL04
J3
2,783,637.79 4.76
10
China Taiping
Insurance Holdin
BBG000BY28
H4
2,628,012.31 4.49
11 Tencent Holdings Ltd
BBG000BJ35
N5
2,565,710.09 4.39
12 TAL Education Group
BBG0016XJ8
S0
2,460,714.86 4.21
27
13
China Construction
Bank Corp
BBG000NW2
S18
2,345,390.34 4.01
14
Zijin Mining Group Co
Ltd
BBG000DCTP
29
2,138,947.37 3.66
15
Ping An Insurance
Group Co of
BBG000GD4
N44
2,133,573.78 3.65
16 SINA Corp/China
BBG000CJZ2
W6
1,995,787.53 3.41
17
China Shenhua Energy
Co Ltd
BBG000BX4
MS1
1,980,155.37 3.39
18
China Resources Land
Ltd
BBG000HPN
DX5
1,959,254.31 3.35
19
China Resources Gas
Group Ltd
BBG000DP29
N2
1,817,913.24 3.11
20 Kingsoft Corp Ltd
BBG000TF4X
Z9
1,741,705.01 2.98
21
China Petroleum &
Chemical Corp Ltd
BBG000MQF
8G6
1,730,845.65 2.96
22
AAC Technologies
Holdings Inc
BBG000HS6Q
D1
1,697,714.64 2.90
23
Dongjiang
Environmental Co Ltd
BBG000PN4F
N8
1,641,805.40 2.81
24
Poly Culture Group
Corp Ltd
BBG00611PV
R7
1,583,482.13 2.71
25
Shanghai Jin Jiang
Internation
BBG000BSM
SW4
1,582,069.70 2.71
26
Huaneng Renewables
Corp Ltd
BBG0019PDF
M0
1,575,327.58 2.69
27
Shanghai
Fudan-Zhangjiang Bio-
BBG000NYG
LN0
1,573,658.02 2.69
28
Himax Technologies
Inc
BBG000R01R
J8
1,570,706.69 2.69
29
Beijing Enterprises
Water Grou
BBG000BDW
6Y2
1,531,084.88 2.62
30
Lee & Man Paper
Manufacturing
BBG000BP9K
K5
1,493,813.95 2.55
28
31
New Oriental Education
& Techn
BBG000PTRR
M5
1,465,836.09 2.51
32 BAIC Motor Corp Ltd
BBG007PQF8
H7
1,391,049.71 2.38
33 Baidu Inc/China
BBG000QXW
RM9
1,346,130.55 2.30
34
Taiwan Semicon.
Manufacturing
BBG000BD90
Z0
1,302,025.26 2.23
35
Ctrip.com International
Ltd
BBG000CWM
B24
1,300,531.46 2.22
36 3SBio Inc
BBG009BKG
LS9
1,297,262.13 2.22
37
China Merchants Bank
Co, Ltd
BBG000DVPP
K1
1,200,189.79 2.05
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称
（英文）
证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
Hong Kong
Exchanges
and Cleari
BBG000BGW354 5,713,098.09 9.77
2
Haitong
Internationa
l Securiti
BBG000C313X5 4,405,889.21 7.54
3
Guotai
Junan
Internationa
l Hol
BBG000R4B7S3 4,253,634.60 7.27
4
AIA Group
Ltd
BBG0016XR1Q8 3,696,027.89 6.32
5
CIFI
Holdings
Group Co
Ltd
BBG003MHHV68 3,439,791.14 5.88
29
6
Value
Partners
Group Ltd
BBG000TW8473 3,296,114.67 5.64
7
Haitong
Securities
Co Ltd
BBG0029103Q8 3,271,816.26 5.60
8
CNOOC
Ltd
BBG000DCXP06 3,257,446.73 5.57
9
China
Constructio
n Bank
Corp
BBG000NW2S18 3,072,456.22 5.25
10
Ping An
Insurance
Group Co of
BBG000GD4N44 3,005,436.16 5.14
11
China
Taiping
Insurance
Holdin
BBG000BY28H4 2,958,981.03 5.06
12
GF
Securities
Co Ltd
BBG007WL04J3 2,888,567.22 4.94
13
China
Resources
Gas Group
Ltd
BBG000DP29N2 2,843,851.77 4.86
14
Zhaojin
Mining
Industry Co
Ltd
BBG000DQ77W9 2,632,531.21 4.50
15
Angang
Steel Co Ltd
BBG000BJV769 2,515,750.00 4.30
16
China
Shenhua
Energy Co
Ltd
BBG000BX4MS1 2,082,368.56 3.56
17 China BBG000HPNDX5 2,058,490.02 3.52
30
Resources
Land Ltd
18
China
CITIC Bank
Corp Ltd
BBG000J7DX33 2,050,713.99 3.51
19
Sunac
China
Holdings
Ltd
BBG000PZ8SG7 1,965,468.10 3.36
20
China
Railway
Constructio
n Cor
BBG000QNN9H7 1,919,395.36 3.28
21
Kingsoft
Corp Ltd
BBG000TF4XZ9 1,819,361.90 3.11
22
Huadian
Fuxin
Energy
Corp Ltd
BBG0033JQ2C2 1,781,801.61 3.05
23
China
Petroleum
& Chemical
Cor
BBG000MQF8G6 1,745,574.11 2.99
24
Zijin
Mining
Group Co
Ltd
BBG000DCTP29 1,691,012.42 2.89
25
EGL
Holdings
Co Ltd
BBG007K5DD07 1,669,818.62 2.86
26
Sunny
Optical
Technology
Group
BBG000C16952 1,461,248.06 2.50
27
China
Traditional
Chinese
BBG000BDKMV3 1,460,808.12 2.50
31
Medi
28
Poly
Culture
Group Corp
Ltd
BBG00611PVR7 1,391,478.25 2.38
29
Baidu
Inc/China
BBG000QXWRM9 1,232,991.11 2.11
30
TravelSky
Technology
Ltd
BBG000FDK190 1,195,337.01 2.04
31
SINA
Corp/China
BBG000CJZ2W6 1,186,468.43 2.03
32 CAR Inc
BBG0071LBRS4 1,177,304.17 2.01
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5.3 权益投资 的买入成本总额 及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 99,809,035.17
卖出收入（成交）总额 100,856,211.01
7.6 期末按债 券信用等级分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名金融衍生品投资明 细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排序的 前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
32
序
号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1
iShares
MSCI
Taiwan ETF
ETF
开放式
基金
BlackRock
Investment
LLC
661,495.36 1.22
7.11 投资组合 报告附注
7.11.1 本基金本期投资的前十名证券中， 无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，
或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.11.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序
号
名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 292,479.16
4 应收利息 26.05
5 应收申购款 9,774.95
6 其他应收款 2,624,471.04
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,926,751.20
7.11.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
截至报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
33
§ 8 基金份额 持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户
数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
3,038 21,192.05 － － 64,381,451.94
100.00
%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
196,149.01 0.304667%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§ 9
开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年2月3日) 基金份额总额 330,232,755.09
本报告期期初基金份额总额 66,149,014.36
本报告期基金总申购份额 2,539,439.65
减：本报告期基金总赎回份额 4,307,002.07
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 64,381,451.94
34
§ 10 重大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、 经国海富兰克林基金管理有限公司2015年股东会第八次会议审议通过， 自
2016 年1月4日起，吴显玲女士不再担任公司董事长， 由Gregory E. McGowan 先生担
任公司董事长。相关公告已于2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、 经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过， 自2016年1月7日起， 吴显玲女士担任公司总经理， 全面主持经营管理工作。 相关
公告已于2016年1月9 日在《中国证券报》和公司网站披露。
3、 原富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金经理曾宇 先生因个人
原因提出辞职,经公司决定其自2016年2月24日起不再担任 该基金经理， 由现任基金经
理徐成 先生单独管理。公司已办理完成上述基金经理的注销手续。详情请参阅2016
年2月24日相关公告。
（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期末未发生基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所， 未曾改聘其
他会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。
35
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券
商的佣金
备
注
成交金额
占
股
票
成
交
总
额
比
例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交金
额
占权证
成交总
额比例
佣
金
占当
期佣
金
总量
的比
例
CLSA
Limited
1
45,004,45
6.40
22
.3
6
%
－ － － － － －
67,
506
.69
22.55
%
－
Morgan
Stanley
1
24,024,90
3.11
11
.9
4
%
－ － － － － －
34,
459
.46
11.51
%
－
Goldman
Sachs
1
21,147,66
0.87
10
.5
1
%
－ － － － － －
31,
721
.51
10.60
%
－
Barclays
Capital
1
864,584.5
6
0.
43
%
－ － － － － －
1,2
96.
87
0.43% －
Instinet 1
45,058,43
8.73
22
.3
8
%
－ － － － － －
70,
118
.08
23.43
%
－
Macquarie
Capital
Secs
1
50,155,34
4.72
24
.9
2
%
－ － － － － －
78,
278
.85
26.15
%
－
Bank of
America/
Merrill
1
6,625,559.
90
3.
29
%
－ － － － － －
3,3
12.
82
1.11% －
36
光大国
际证券
（China
Everbri
ght
Securit
ies ）
1
8,416,292.
97
4.
18
%
－ － － － － －
12,
624
.45
4.22% －
Barclay
s
Capital
Asia
Limited
1
－ － － － － － － － － －
国海证
券
1
－ － － － － － － － － －
中信建
投
1
－ － － － － － － － － －
Daishin
Securit
ies
Co.,
Ltd.
1 － － － － － － － － － － －
Daewoo
Securit
ies
1 － － － － － － － － － － －
MasterL
ink
Securit
ies
1 － － － － － － － － － － －
建银国
际证券
（CCB
Interna
tional
Securit
ies
Limited
）
1 － － － － － － － － － － －
37
台湾国泰
证券
(Cathay
Securities
Corporatio
n)
1 － － － － － － － － － － －
瑞士信贷
（Credit-S
uisse ）
1 － － － － － － － － － － －
注：
1、交 易单 元的 选择 标准 为 ：
（1 ） 资历 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人 民币或 等值 外币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，经 营 行为规 范；
（3 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（4 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的 需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
（5 ） 研究 实力 较强 ，有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时、 定期 、全 面地为 本基 金提 供
宏观经 济、 行业 情况 、 市 场走向 、 个 股分 析的 研究 报告及 周到 的信 息服 务， 并能根 据基 金投 资 的
特定要 求， 提供 专题 研究 报告。
2、交 易单 元的 选择 程序 ：
（1 ） 基金 管理 人根 据基 金 投资的 需求 提出 拟选 券商 名单， 并组 织相 关部 门依 据券商 的选 择标 准
对券商 进行 评估 ，选 定券 商。
（2 ） 基金 管理 人与 拟选 券 商签订 《交 易开 户协 议》 ，并经 公司 相关 部门 审议 相关条 款后 ，由 基
金管理 人与 券商 签订 《交 易开户 协议 》， 并对 相关 人员授 权。
（3 ） 之后 ，基 金管 理人 将 根据各 证券 经营 机 构 的研 究报告 、信 息服 务质 量等 情况， 根据 如下 评
价体系 ，每 半年 对签 约证 券经营 机构 的服 务进 行一 次综合 评价 。
公司基 金交 易佣 金分 配依 据券商 提供 的研 究报 告和 服务质 量， 评判 标准 包括 但不限 于：
a. 全 面及时 向公 司提 供高 质量的 关于 宏观 、行 业和 市场的 严究 报告 ；
b. 具 有数 量研 究和 开发 能 力；
c. 能 有效组 织上 市公 司调 研；
d. 能 根据 公司 所管 理基 金 的特定 要求 ，提 供专 门研 究报告 ；
e. 上 门路演 和电 话会 议的 质量；
f.
与我 公司 投资 和研 究人 员的信 息交 流和 沟通 能力 ；
g. 交 易执 行能 力和 质量 ；
h.
其 他与 投资 有关 的服 务 和支 持。
3、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 变更 情况
报告期 内， 本基 金新 增台 湾国泰 证券(Cathay Securities Corporation) 交易 单元1 个；新 增瑞 士信 贷
（Credit-Suisse ）交易 单元1个。
38
国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一六 年八月二十六日
