国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
国 联 安鑫 禧 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日复 核了
本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 2 月 3 日起 至 6 月 30 日止 。
国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 鑫禧 混合
基金主 代码 002365
交易代 码 002365
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 871,546,531.50 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 国联安 鑫禧 混 合 A 国联安 鑫禧 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002365 002366
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 802,658,620.66 份 68,887,910.84 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过投 资财 务稳 健、 业绩 良好、 管理 规范 的公 司来 获得长 期稳 定的 收 益 。
投资策 略
本基金 是混 合型 基金 ， 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因 素、 金融 市场 的
利率变 动和 市场 情绪 ， 综 合运用 定性 和定 量的 方法 ， 对股 票、 债 券和 现金
类资产 的预 期收 益风 险及 相对投 资价 值进 行评 估， 确定基 金资 产在 股票 、
债 券 及 现 金 类 资 产 等 资 产 类 别 的 分 配 比 例 。 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提
下，形 成大 类资 产的 配置 方案。
在股票 投资 上本 基金 主要 根据上 市公 司获 利能 力 、 资本成 本 、 增 长能 力以
及股价 的估 值水 平来 进行 个股选 择 。 同 时， 适度 把 握宏观 经济 情况 进行 资
产配置 。
在债券 投资 上， 本基 金将 重点关 注具 有以 下一 项或 者多项 特征 的债 券：
1）信 用等 级高 、流 动性 好 ；
2）资 信状况良好、未来信用评级趋于稳定 或有明显改善的企业发行 的债
券；
3）在 剩余期限和信用等级等因素基本一致 的前提下，运用收益率曲 线模
型或其 他相 关估 值模 型进 行估值 后， 市场 交易 价格 被低估 的债 券；
4）公 司基本面良好，具备良好的成长空间 与潜力，转股溢价率合理 、有
一定下 行保 护的 可转 换债 券。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 50% ＋上 证 国债指 数× 50 ％
风险收 益特 征 较高预 期风 险、 较高 预期 收益
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 廖原
联系电 话 021-38992806 021-61618888
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m Liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95528
传真 021-50151582 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址
http://www.gtja-allianz.com 或
www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银
行大 厦 9 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期 （2016 年 2 月 3 日 （基金合同生效日） 至 2016
年 6 月 30 日）
国联安 鑫禧 混 合 A 国联安 鑫禧 混 合 C
本期已 实现 收益 7,254,792.83 1,015,796.56
本期利 润 12,881,156.51 1,702,455.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0173 0.0119
本期基 金份 额净 值增 长率 1.70% 1.50%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
国联安 鑫禧 混 合 A 国联安 鑫禧 混 合 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0100 0.0080
期末基 金资 产净 值 816,328,744.16 69,920,051.74
期末基 金份 额净 值 1.017 1.015
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 例如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，包含 停牌 股票 按公 允
价值调 整的 影响 。 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
4、本 基金 基金 合同 于 2016 年 2 月 3 日生 效。 截至 报告期 末， 本基 金成 立未 满 6 个 月。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
国联安 鑫禧 混 合 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.79% 0.05% -0.07% 0.49% 0.86% -0.44%
过去三 个月 1.19% 0.06% -0.60% 0.50% 1.79% -0.44%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
1.70% 0.05% 4.23% 0.67% -2.53% -0.62%
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 2 月 3 日 生效 ， 截止至 本报 告期 末本 基金 成立不 满半 年；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
国联安 鑫禧 混 合 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.69% 0.05% -0.07% 0.49% 0.76% -0.44%
过去三 个月 1.00% 0.06% -0.60% 0.50% 1.60% -0.44%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
1.50% 0.05% 4.23% 0.67% -2.73% -0.62%
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 2 月 3 日 生效 ， 截止至 本报 告期 末本 基金 成立不 满半 年；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 2 月 3 日至 2016 年 6 月 30 日）
国联安 鑫禧 混 合 A
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指数*50%+ 上 证国 债指 数*50% ；
2、本 基金 基金 合同 于 2016 年 2 月 3 日生 效。 截至 报告期 末， 本基 金成 立不 满一年 ；
3、本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日起 的 6 个月 。截至 本报 告期 末， 本基 金尚在 建仓 期；
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
国联安 鑫禧 混 合 C 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指数*50%+ 上 证国 债指 数*50% ；
2、本 基金 基金 合同 于 2016 年 2 月 3 日生 效。 截至 报告期 末， 本基 金成 立不 满一年 ；
3、本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日起 的 6 个月 。截至 本报 告期 末， 本基 金尚在 建仓 期；
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理三
十一只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持 “ 稳健 、专业、卓越、 信赖 ” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组 ）及基金经理 助理 的简介 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯俊
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安双佳 信用 债
券型证 券投 资
基金（LOF ）
基金经 理、 国
联安德 盛安 心
成长混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安鑫安 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
睿祺灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 鑫
富混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
添鑫灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 通
盈灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 德
盛增利 债券 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安鑫悦 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
安稳保 本混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
债券组 合管 理
部总监 。
2016-02-0
3
-
15 年 （自
2001 年起 ）
冯俊先 生， 复旦 大学 经济 学博士。
曾任上 海证 券有 限责 任公 司研究、
交易主 管， 光 大保 德信 基金 管理有
限公司 资产 配置 助理、 宏观 和债券
研究员， 长盛 基金 管理 有限 公司基
金经理 助理， 泰信 基金 管理 有限公
司固定 收益 研究 员、 基 金经 理助理
及基金 经理 。 2008 年 10 月 起加入
国联安 基金 管理 有限 公司， 现任债
券组合 管理 部总 监，2009 年 3 月
至 2015 年 3 月任 国联 安德 盛增利
债券证 券投 资基 金基 金经 理， 2010
年 6 月至 2013 年 7 月 兼任 国联安
信心增益债券型证券投资基金基
金经理 ，2011 年 1 月至 2012 年 7
月兼任国联安货币市场证券投资
基金基 金经 理，2013 年 7 月起任
国联安双佳信用债券型证券投资
基 金 （LOF ） 的 基 金 经 理 。2014
年 12 月至 2016 年 6 月 兼任 国联安
信心增长债券型证券投资基金的
基金经 理。2014 年 6 月起 兼任国
联安德盛安心成长混合型证券投
资基金 基金 经理 。2015 年 3 月起
兼任国联安鑫安灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 4 月 起兼 任国联 安睿 祺 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2015 年 5 月 起兼 任国 联安 鑫富混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。 2015
年 6 月 起兼 任国联 安添 鑫 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2015 年 11 月 起兼 任国 联安 通盈灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理、 国 联安 德盛 增利 债券 证券投
资基金 基金 经理 。2016 年 2 月起
兼任国联安鑫悦灵活配置混合型
证券投 资基 金、 国 联安 鑫禧 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2016 年 3 月 起兼 任国 联安 安稳保
本混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
侯慧娣 本基金 基金 经 2016-03-1 - 9 年（ 自 侯慧娣 女士 ， 理学 硕士 。 2006 年 3国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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理、兼 任国 联
安货币 市场 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安睿祺 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理。
5 2007 年） 月至 2006 年 7 月 在国 泰君 安证券
研究所从事国内债券市场数据分
析与处 理； 2006 年 7 月至 2008 年
10 月在 世商 软件（ 上海 ） 有限公
司从事 债券 分析 ； 2009 年 12 月至
2012 年 9 月 在国 信证 券股 份有限
公司经济研究所从事债券和固定
收益分 析； 2012 年 9 月至 2015 年
6 月在德邦基金管理有限公司固
定收益 部从 事研 究和 管理 工作， 期
间曾担任基金经理和固定收益部
副总监 。2015 年 6 月 加入 国联安
基金管 理有 限公 司， 2015 年 12 月
起任国联安睿祺灵活配置混合型
证券投 资基 金基 金经 理、 国 联安货
币市场证券投资基金基金经理。
2016 年 3 月 起兼 任国 联安 鑫禧灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理。
侯慧娣
本基金 基金 经
理助理
2016-02-0
1
2016-03-14
9 年（ 自
2007 年）
-
李广瑜
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安睿祺 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
信心增 长债 券
型证券 投资 基
金基金 经理 、
国联安 德盛 增
利债券 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 信
心增益 债券 型
证券投 资基 金
基金经 理、 国
联保本 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 国
联安鑫 悦灵 活
配置型 证券 投
资基金 基金 经
理。
2016-02-0
3
2016-03-15
7 年（ 自
2009 年起 ）
李广瑜 先生 ， 硕士 研究 生， 注册金
融 分 析 师(CFA) 、 金 融 风 险 管 理
师(FRM）。 2005 年 1 月至 2006 年
8 月在晨星资讯有限公司担任分
析师； 2006 年 9 月至 2009 年 8 月
在渣打银行有限责任公司担任国
际管理 培训 生； 2009 年 9 月至 2011
年 8 月 在海 富通基 金管 理 有限公
司担任债券投资经理，2011 年 8
月至 2013 年 6 月 在太 平资 产管理
有限公 司担 任债 券投 资经 理。 2013
年 6 月 起加 入国联 安基 金 管理有
限公司 。 2013 年 11 月至 2016 年 3
月担任国联安德盛增利债券证券
投资基 金基 金经 理。 2013 年 12 月
至 2016 年 3 月兼 任国 联安 信心增
长债券 型证 券投 资基 金基 金经理。
2015 年 3 月至 2015 年 12 月兼任
国联安中债信用债指数增强型发
起式证 券投 资基 金基 金经 理。 2015
年 6 月至 2016 年 3 月 兼任 国联安
睿祺灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理 。2015 年 6 月至 2016
年 3 月 兼任 国联安 信心 增 益债券国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015
年 6 月至 2016 年 3 月 兼任 国联安
保本混合型证券投资基金基金经
理。2016 年 2 月至 3 月兼 任国联
安鑫悦灵活配置混合型证券投资
基金和国联安鑫禧灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
吕中凡
本基金 基金 经
理助理
2016-03-0
2
-
5 年（ 自
2011 年起 ）
-
王超伟
本基金 基金 经
理助理
2016-02-1
7
-
8 年（ 自
2008 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限；
3、 李 广瑜 先生 于 2016 年 3 月 15 日 离任 ， 不 再担 任 本基金 基金 经理 （2016 年 3 月 15 日 公告 ） 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安鑫禧灵活配
置混合型证券投资基金基 金合同》及其他相关法律 法规、法律文件的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 财产，在严格控制风险的 前提下，为基金份额持有 人谋求最大利益。本基
金运作 管理 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 的规 定和 约定， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称 “ 公平交易制度 ” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾上 半年 度， 由于 4 月 份信用 事件 的频 繁爆 发， 债券市 场出 现了 一波 明显 的调整 。 但 进入 5 ，
6 月 后，信 贷、 社融 、投 资等经 济数 据对 市 场 1 季 度经济 复苏 预测 产生 动摇 ，政策 从稳 增长 转向 调
结构，金融监管去杠杆降 低机构风险偏好，广义信 用扩张面临收缩。债券市 场的收益率又进入了下
降轨道 。
考虑到保持基金净值增长 率平稳性的目的，在基本 配置上，本基金股票维持 了较低的仓位，积
极参与了新股申购，将富 余的资金适当的配置在了 高流动性债券，取得了一 定的基础性收益。考虑
四月份 利率 债受 信用 债券 的冲击 收益 出现 上行 ，下 半年 CPI 可能 会重 归下 降 轨道， 所以 在 5 月 份本
基金适 当增 加了 长期 限利 率债券 的仓 位 。 同 时 ， 考 虑 到产能 过剩 行业 的公 司债 券债务 负担 逐渐 加重 ，
降低了 持仓 中信 用资 质偏 弱的债 券。 在债 券投 资和 新股投 资上 本基 金都 取得 了一定 正收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，国 联安 鑫禧 灵活配 置混 合 A 的份 额净 值增长 率 为 1.70% ， 同期 业绩比 较基 准收 益
率为 4.23% ；国 联安 鑫禧 灵活配 置混 合 C 的份 额净 值增长 率 为 1.50% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为
4.23% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
今年下半年经济下行压力 较大，流动性补充需求迫 切，定向宽松仍是首要选 项。下半年资产配
置的天平有望逐渐向债市 倾斜，股票市场不确定性 仍然较大。随着货币政策 间歇性的放松，下半年
债券市场交易性机会较多 ，所以本基金还是继续延 续之前的投资思路，维持 基础性收益，通过一级
市场权 益投 资追 求超 额收 益机会 ，获 取较 为稳 定的 投资回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，上海浦 东发展银行 股份有限公司 （以下简称 “ 本托管 人 ” ）在对国联安 鑫禧灵活 配
置混合型证券投资基金的 托管过程中，严格遵守《 中华人民共和国证券投资 基金法》及其他有关法
律法规、基金合同、托管 协议的规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合
同、托管协议的规定，对 国联安 鑫禧灵活配置混合 型证券投资基金的投资运 作进行了监督，对基金
资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算以 及基金费用开支等方面进 行了认真的复核，未发
现基金 管理 人存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。该基 金本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 期内 ， 由国 联安 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、
收益分配 情况、财务会计报告（注 ：财务会计报告中的 “ 金融工具风险 及管理 ” 部分未在托管人复 核
范围内 ） 、 投资 组合 报告 等 内容真 实、 准确 、完 整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安鑫 禧灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
资产： -
银行存 款 4,341,172.48
结算备 付金 292,872.78
存出保 证金 14,638.51
交易性 金融 资产 952,357,646.81
其中： 股票 投资 31,982,784.29
基金投 资 -
债券投 资 920,374,862.52
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 4,001,653.40
应收利 息 9,023,417.15
应收股 利 -
应收申 购款 23,800.00
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 970,055,201.13
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
负债： -
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 83,000,000.00
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 81,373.93
应付管 理人 报酬 438,375.30
应付托 管费 73,062.54
应付销 售服 务费 32,186.54
应付交 易费 用 6,902.59
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 174,504.33
负债合 计 83,806,405.23
所有者权益： -
实收基 金 871,546,531.50 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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未分配 利润 14,702,264.40
所有者 权益 合计 886,248,795.90
负债和 所有 者权 益总 计 970,055,201.13
注：1. 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ，国 联安 鑫禧 混 合 A 基 金份 额净 值 1.017 元，国 联安 鑫禧
混合 B 基 金份 额净 值 1.015 元。 基金 份额 总额 871,546,531.50 份， 其中 国联 安 鑫禧混 合 A 基金 份额
总额 802,658,620.66 份， 国联安 鑫禧 混 合 B 基金 份 额总 额 68,887,910.84 份。
2.本基 金于 2016 年 2 月 3 日成立 ， 截 至本 报告 期末 本 基金成 立不 满 6 个月 ， 无 上 年度末 数据 （下
同）。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安鑫 禧灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 2 月 3 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 3 日（基金合 同生效日）至 2016 年 6 月
30 日
一、收入 19,179,706.43
1.利息 收入 12,063,702.22
其中： 存款 利息 收入 1,867,853.88
债券利 息收 入 10,178,562.85
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 17,285.49
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 784,027.18
其中： 股票 投资 收益 1,336,448.59
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -843,518.52
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 291,097.11
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 6,313,022.43
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 18,954.60
减：二、费用 4,596,094.61
1．管 理人 报酬 2,118,838.47
2．托 管费 353,139.77
3．销 售服 务费 295,431.48
4．交 易费 用 45,355.92 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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5．利 息支 出 1,597,435.59
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,597,435.59
6．其 他费 用 185,893.38
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 14,583,611.82
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 14,583,611.82
注： 本基金 于 2016 年 2 月 3 日成 立， 截至 本报 告期 末 本基金 成立 不 满 6 个 月， 因此本 报告 实际
报告期 间 为 2016 年 2 月 3 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日； 本基 金 无上年 度可 比期 间数
据（下 同） 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安鑫 禧灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 2 月 3 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 3 日（基金合 同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
236,601,133.48 - 236,601,133.48
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 14,583,611.82 14,583,611.82
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
634,945,398.02 118,652.58 635,064,050.60
其中：1.基 金申 购款 808,647,203.88 822,109.49 809,469,313.37
2.基金 赎回 款 -173,701,805.86 -703,456.91 -174,405,262.77
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
871,546,531.50 14,702,264.40 886,248,795.90
注： 本基金 于 2016 年 2 月 3 日成 立， 截至 本报 告期 末 本基金 成立 不 满 6 个 月， 无上年 度可 比期
间数据 （ 下同 ） 。 本表 中 “ 期初所 有者 权益 （ 基金 净 值） ” 为 基金 合同 生效 日即 2016 年 2 月 3 日的 数
据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ： 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安 鑫禧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （ 以下 简 称 “ 本 基金 ” ） 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （以
下 简称 “ 中国证 监会 ” ） 《 关于 准予 国联 安鑫 禧灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 注册 的批 复》( 证监 许可
[2015]1809 号文) 批 准， 由 国联安 基金 管理 有限 公司 依照 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配
套规则 和 《 国联 安鑫 禧灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 发 售， 基金 合同 于 2016 年 2 月 3 日
生效。 本基 金为 契约 型开 放式基 金， 存续 期限 不定 ，首次 设立 募集 规模 为 236,601,133.48 份基 金 份
额。本基金的基金管理人 为国联安基金管理有限公 司，基金托管人为上海浦 东发展银行股份有限公
司。
本基金 于 2016 年 1 月 25 日至 2015 年 1 月 29 日 募集， 募集期 间净 认购 资金 人民 币 236,578,216.42
元， 认 购资 金在募 集期 间 产生的 利息 人民 币 22,917.06 元， 募集 的有 效认 购份 额及利 息结 转的 基金 份
额合 计 236,601,133.48 份 。 上述募 集资 金已 由毕 马威 华振会 计师 事务 所( 特 殊普 通合伙) 验证 ， 并 出具
了毕马 威华 振验 字 第 1600093 号 验资 报告 。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 鑫禧 灵活 配 置混合 型证 券投 资
基金基金合同》和《国联 安鑫禧灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》 的有关规定，本基金的
投资范围为具有良好流动 性的金融工具，包 括国内 依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其
他 中国证 监会核 准上市 的股 票） 、债券 （国债 、金融债 、企业/ 公司 债、次 级债、 可转换 债券（ 含分
离交易 可转 债） 、 可交 换债 券、 央行 票据、 短期 融资 券、 超短 期融 资券、 中期 票据、 中 小企 业私 募 债
等） 、 资产 支持 证券、 债券 回购、 银行 存款 、 货 币市 场工具 、 股 指期 货、 国债 期货、 权证 以及 法律 法
规或中 国证 监会 允许基 金 投资的 其他 金融 工具( 但 须 符合中 国证 监会 相关规 定) 。在正 常市 场情 况下，
本基金 投资 组合 的比 例范 围为 ： 股 票投 资占 基金 资产 的 0%-95% ； 权证 投资 占基 金资产 净值 的 0%-3% ；
每个交易日日 终在扣除股 指期货和国债期货合约需 缴纳的交易保证金后，现 金或到期日在一年以内
的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪深 300 指数× 50%
＋上证 国债 指数× 50% 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部( 以下 简称 “ 财政 部”) 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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《企业 会计 准则 —基 本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则 、 其 后 颁布 的企 业会 计准 则应用 指南 、 企 业会 计
准则解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企业会计准则 ”) 的要求编制，同时亦按照中国证监会公告
[2010]5 号 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 以及 中国 证券 投
资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务状
况、2016 年上 半年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 重要会计 政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016 年
2 月 3 日( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 6 月 30 日 止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 本基 金编 制财 务报 表采用 的货 币为 人民 币。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
本基金在初始确认时按取 得资产或承担负债的目的 ，把金融资产和金融负债 分为不同类别：以
公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产和 金融负 债、 应收 款项 和其 他金融 负债 。
本基金目前持有的股票投 资分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产。以公允
价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产在 资产 负债表 中以 交易 性金 融资 产列示 。
— 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债( 包 括 交 易 性 金 融 资 产 或 金 融
负债)
本基金 持有 为了 近期 内出 售或回 购的 金融 资产 和金 融负债 及衍 生工 具属 于此 类。
— 应收 款项
应收款 项是 指在 活跃 市场 中没有 报价 、回 收金 额固 定或可 确定 的非 衍生 金融 资产。
— 其他 金融 负债
其他金 融负 债是 指除 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 负债 以外 的金融 负债 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时，金融资产 及金融负债均以公允价值 计量。对于以公允价值计 量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融 负债，相关交易费用直接 计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融
负债， 相关 交易 费用 计入 初始确 认金 额。
初始确认后，以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融资产和金融负债 以公允价值计量，
公允价值变动形成的利得 或损失计入当期损益。应 收款项和其他金融负债以 实际利率法按摊余成本
计量。
当收取某项金融资产的现 金流量的合同权利终止或 将所有权上几乎所有的风 险和报酬转移时，
本基金 终止 确认 该金 融资 产。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
— 金融 所转 移金 融资 产的 账面价 值
— 结转 因转 移而 收到 的对 价，与 原直 接计 入所 有者 权益的 公允 价值 变动 累计 额之和 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需 支付 的价 格。
本基金 估计 公允 价值 时 ， 考虑市 场参 与者 在计 量日 对相关 资产 或负 债进 行定 价时考 虑的 特征( 包
括资产 状况 及所 在位 置 、 对资产 出售 或者 使用 的限 制等) ， 并 采用 在当 前情 况 下适用 并且 有足 够可 利
用数据 和其 他信 息支 持的 估值技 术。
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但 最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场 交易 价格 确定 公允 价值。
存在活跃市场的金融工具 ，如估值日无交易且最近 交易日后经济环境发生了 重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价 格的重大事件，参考类似 投资品种的现行市价及重 大变化等因素，调整最
近交易 市价 以确 定公 允价 值。
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。估值技术包括参考 熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易
中使用的价格、参照实质 上相 同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模型国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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等。采 用估 值技 术时 ，尽 可能最 大程 度使 用市 场参 数，减 少使 用与 本基 金特 定相关 的参 数。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，没 有相互抵销。但是，同时 满足下列条件的，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于基金
份额拆分引起的实收基金 份额变动于基金份额拆分 日根据拆分前的基金份额 数及确定的拆分比例计
算认列。由于申购和赎回 引起的实收基金份额变动 分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日认列。
上述申 购和 赎回 分别 包括 基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份 额发生变动时，申购、赎 回、转入、转出及红利再 投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值 变动损益，包括已实现损 益平准金和未实现损 益平 准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购 或赎回款项中包含的按累 计未分配的已实现损益占 基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指 根据交易申请日申购或赎 回款项中包含的按累计未 分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日进 行确认和计量，并于会
计期末 全额 转入 “ 未 分配 利 润/( 累计 亏损)” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
收入是本基金在日常活动 中形成的、会导致所有者 权益增加且与所有者投入 资本无关的经济利
益的总流入。收入在其金 额及相关成本能够可靠计 量、相关的经济利 益很可 能流入本基金、并且同
时满足 以下 不同 类型 收入 的其他 确认 条件 时， 予以 确认。
股票投资收益、债券投资 收益和衍生工具收益按相 关金融资产于处置日成交 金额与其成本的差
额确认 。
股利收益按上市公司宣告 的分红派息比例计算的金 额扣除应由上市公司代扣 代缴的个人所得税
后的净 额确 认。
债券利息收入按债券投资 的票面价值与票面利率计 算的金额扣除应由发行债 券的企业代扣代缴国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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的个人 所得 税( 适 用于 企业 债和可 转债 等) 后 的净 额确 认， 在 债券 实际 持有 期内 逐日计 提。 贴息 债视 同
到期一次性还本付息的附 息债，根据其发行价、到 期价和发行期限按直线法 推算内含票面利率后，
逐日计 提利 息收 入。 如票 面利率 与实 际利 率出 现重 大差异 ，按 实际 利率 计算 利息收 入。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融资产收入按 到期应收或实际收到的金 额与初始确认金额的差额 ，在回购期内按实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的收 入差异 较小 的可 采用 直线 法。
公允价值变动收益核算基 金持有的采用公允价值模 式计量的以公允价值计量 且变动计入当期损
益的金融 资产、衍生金融 资产、以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融 负债等公允价值变动形
成的应 计入 当期 损益 的利 得或损 失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融资产利息支 出按到期应付或实际支付 的金额与初始确认金额的 差额，在回购期内
以实际 利率 法逐 日确 认， 直线法 与实 际利 率法 确定 的支出 差异 较小 的可 采用 直线法 。
本基 金的其他费用如不影 响估值日基金份额净值小 数点后第四位，发生时直 接计入基金损益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ，应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损益 。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每 份基金 份额 每
次收益 分配 比例 不得 低于 收益分 配基 准日 每份 基金 份额该 次可 供分 配利 润的 50% ， 若《 基金 合同 》
生效不 满 3 个 月可 不进 行 收益分 配；
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现金 分红 与红 利再 投资 ， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、由 于本 基金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费， 而 C 类基 金份 额收 取销 售 服务费 ，各 基金 份
额类别 对应 的可 供分 配收 益将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 21 页共 36 页
6.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
对于特 殊事 项停牌 股票 ， 根据中 国证 监会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值
业务的指导意见 》 ，本基金 参考《中国证券业协会基 金估值工作小组关于停牌 股票估值的参考方法》
对重大 影响 基金 资产 净值 的特殊 事项 停牌 股票 进行 估值。
对于在 锁定 期内的 非公 开 发行股 票， 根据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计 准则> 估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知 》 ( 以下 简称 “ 《证 券投 资基 金执 行<
企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价的 通知 》 ”) ， 若在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的市 场交 易收
盘价低于非公开发行股票 的初始投资成本，按估值 日证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价
估值；若在证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易 收盘价高于非公开发行股 票的初始投资成本，按
锁定期内已经过交易所交 易天数占锁定期内总交易 所交易天数的比例将两者 之间差价的一部分确认
为估值 增值 。
在银行间 同业 市场交 易的 债券品种 ，根 据《证 券投 资基金执 行< 企业会 计准则> 估值 业务及 份额
净值计价的通知》采用估 值技术确定公允价值。本 基金持有的银行间同业市 场债券按现金流量折现
法估值 ，具 体估 值模 型、 参数及 结果 由中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 独立 提供。
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理
标准 》 （以下简称 “ 估值处理标准 ” ） ，在上 海证券交易所、深 圳证券交易所上市交易或 挂牌转让的固
定收益 品种 （估 值处 理标 准另有 规定 的除 外） ，采 用 第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期内 无会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生过会 计差 错。
6.4.6 税项 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财税 字
[2002]128 号 文《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 家税 务总 局、 证监 会关于 实施 上市 公司 股
息红利 差 别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关
税收政 策问 题的 通知》 、上 证交字[2008]16 号 《关于 做好调 整证 券交 易印花 税 税率相 关工 作的 通知》
及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式
调整工 作的 通知 》 、 财税[2008]1 号 文 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，本 基金 适用 的主 要税项 列示 如下 ：
(a) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价 ， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(d) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入
根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额： 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计
征个人 所得 税。
(e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中 取得的 收入 ，暂 不征收 个 人所得 税和 企业 所
得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行 ”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安 ”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联 ”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
本基金 于 2016 年 2 月 3 日 成立， 截至 本报告 期末 本 基金成 立不 满 6 个月， 无 上年度 可比 期间
数据（ 下同 ） 。
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
国泰君 安 31,279,995.42 100.00%
6.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 ，本 基金 与关 联方无 权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
国泰君 安 164,131,140.90 100.00%
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
国泰君 安 725,350,000.00 100.00%
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称 本期 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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2016 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 28,858.22 100.00% 1,758.64 100.00%
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。根据 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 本基 金管 理
人在租 用国 泰君 安证 券股 份有限 公司 证券 交易 专用 交易单 元进 行股 票、 债券 、权证 及回 购交 易的 同
时，还 从国 泰君 安证 券股 份有限 公司 获得 证券 研究 综合服 务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,118,838.47
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 139,680.82
注：支 付基 金管 理人 国联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.60% 年
费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月末 ， 按月 支付 。 计 算 公式为 ： 每日 应计 提的 基 金管理 费= 前 一日 基金 资
产净值× 0.60%/ 当 年天 数。 本基金 于 2016 年 2 月 3 日 成立， 无上 年度 可比 数据 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 353,139.77
注：支 付基 金托 管人 浦发 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提， 逐
日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 计算 公式 为： 每日 应计提 的基 金托 管费= 前一 日的基 金资 产净 值
× 0.10%/ 当年 天数 。本 基金 于 2016 年 2 月 3 日 成立 ， 无上年 度可 比数 据。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 鑫禧 混 合 A 国联安 鑫禧 混 合 C 合计
浦发银 行 - 2,191.33 2,191.33 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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国联安 基金 管理 有限
公司
- 16,306.64 16,306.64
合计 - 18,497.97 18,497.97
注：1 、国 联安 鑫禧 混合 A 基 金： 不收 取销 售服 务 费；
2、国 联安 鑫禧 混合 C 基金 ：收取 销售 服务 费。
（1） 计算 标准
支付基 金销 售机 构 的 C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金资 产净 值 0.5% 的年 费率 计 提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 给国 联安 基金 管理 有限公 司， 再由 国联 安基 金管理 有限 公司 计算 并
支付给 各基 金销 售机 构。
（2） 计算 方式
C 类 基金 份额 每日 应计 提 的销售 服务 费＝C 类基 金 份额前 一日 基金 资产 净值× 0.5%/ 当年 天数
3、本 基金 基金 合同 于 2016 年 2 月 3 日生 效， 因此 无上年 度可 比期 间数 据。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期内 ， 本基 金未 与 关联方 通过 银行 间同 业市 场进行 债券 （ 含回 购 ） 交 易。 本基 金于 2016
年 2 月 3 日 成立 ，无 上年 度可比 数据 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金 。 本基 金 于 2016 年 2 月 3 日 成立 ， 无 上
年度可 比数 据。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末无 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金的 情况 。 本 基金于 2016 年 2 月 3 日成立 ，
无上年 可比 数据 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
浦发银 行 4,341,172.48 713,721.29
注： 本基金 于 2016 年 2 月 3 日成 立， 无上 年度 可比 数 据。 本基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浦发国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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银行保 管。
本基金 通过 “ 浦 发银 行基 金 托管结 算资 金专 用存 款账 户 ” 转 存于 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司
的结算 备付 金， 于 2016 年 6 月 30 日的 相关 余额 为 人民 币 292,872.78 元。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 ，本 基金 未在 承销期 内购 入过 由关 联方 承销的 证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本报告 期内 ，本 基金 无其 他关联 交易 事项 。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
待上
市
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
待上
市
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
待上
市
12.98 12.98 7,341
95,286
.18
95,286
.18
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
待上
市
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
30050
8
维宏
股份
2016-0
4-12
2017-0
4-19
新股
锁定
20.08 254.50 10,383
208,49
0.64
2,642,
473.50
-
6.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12700
3
海印
转债
2016-0
6-15
2016-0
7-01
新债
待上
市
100.00 99.99 8,780
877,92
3.02
877,92
3.02
- 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项
20.92
2016-0
7-01
23.01 25,210.00 87,478.70 527,393.20 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 从事 证 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 0 元， 因此 没有作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 为 83,000,000.00 元,于 2016 年 7 月 1 日 到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证 券
交易所 交易 的债 券和/ 或在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准
券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 31,982,784.29 3.30
其中： 股票 31,982,784.29 3.30
2 固定收 益投 资 920,374,862.52 94.88
其中： 债券 920,374,862.52 94.88
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - - 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,634,045.26 0.48
7 其他各 项资 产 13,063,509.06 1.35
8 合计 970,055,201.13 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 12,709,899.09 1.43
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 527,393.20 0.06
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,502,000.00 0.28
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,712,965.90 0.31
J 金融业
10,588,000.00 1.19
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
2,922,400.00 0.33
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 31,982,784.29 3.61
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票投 资。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000858 五 粮 液 100,000 3,253,000.00 0.37
2 000538 云南白 药 50,000 3,215,000.00 0.36
3 000001 平安银 行 360,000 3,132,000.00 0.35
4 300015 爱尔眼 科 80,000 2,922,400.00 0.33
5 600519 贵州茅 台 10,000 2,919,200.00 0.33
6 600016 民生银 行 300,000 2,679,000.00 0.30
7 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.30
8 601288 农业银 行 800,000 2,560,000.00 0.29
9 600377 宁沪高 速 300,000 2,502,000.00 0.28
10 600276 恒瑞医 药 60,000 2,406,600.00 0.27
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期 末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600016 民生银 行 5,131,949.65 0.58
2 000538 云南白 药 3,038,500.00 0.34
3 000001 平安银 行 2,981,000.00 0.34
4 300015 爱尔眼 科 2,446,840.00 0.28
5 600377 宁沪高 速 2,377,957.00 0.27
6 601288 农业银 行 2,376,000.00 0.27
7 000858 五 粮 液 2,368,000.00 0.27
8 600276 恒瑞医 药 2,254,443.00 0.25
9 600519 贵州茅 台 2,017,900.00 0.23
10 002142 宁波银 行 1,886,997.00 0.21
11 300508 维宏股 份 208,490.64 0.02
12 002797 第一创 业 135,553.60 0.02
13 601966 玲珑轮 胎 95,286.18 0.01 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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14 601611 中国核 建 87,478.70 0.01
15 603868 飞科电 器 59,372.79 0.01
16 601127 小康股 份 50,326.22 0.01
17 300511 雪榕生 物 48,307.04 0.01
18 300512 中亚股 份 39,164.43 0.00
19 300516 久之洋 33,142.50 0.00
20 603101 汇嘉时 代 31,390.03 0.00
7.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期 末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600016 民生银 行 2,492,320.55 0.28
2 002797 第一创 业 311,345.90 0.04
3 603528 多伦科 技 219,921.44 0.02
4 603868 飞科电 器 189,675.08 0.02
5 300512 中亚股 份 167,849.53 0.02
6 300511 雪榕生 物 152,507.20 0.02
7 603339 四方冷 链 125,824.65 0.01
8 603779 威龙股 份 120,169.02 0.01
9 603959 百利科 技 118,817.00 0.01
10 603101 汇嘉时 代 92,602.37 0.01
11 002798 帝王洁 具 90,423.60 0.01
12 002793 东音股 份 67,838.13 0.01
13 002795 永和智 控 66,120.00 0.01
14 603029 天鹅股 份 62,469.70 0.01
15 300510 金冠电 气 62,421.45 0.01
16 603726 朗迪集 团 60,103.15 0.01
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 28,001,539.57
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,400,408.77
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％) 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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1 国家债 券 52,811,564.50 5.96
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 116,210,935.60 13.11
其中： 政策 性金 融债 116,210,935.60 13.11
4 企业债 券 4,119,139.40 0.46
5 企业短 期融 资券 699,519,000.00 78.93
6 中期票 据 46,836,300.00 5.28
7 可转债 （可 交换 债） 877,923.02 0.10
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 920,374,862.52 103.85
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011699395
16 津 住宅
SCP001
600,000 60,048,000.00 6.78
2 160401 16 农发 01 600,000 59,988,000.00 6.77
3 018002 国开 1302 520,390 56,222,935.60 6.34
4 019537 16 国债 09 528,000 52,810,560.00 5.96
5 011699449
16 连 云港
SCP002
500,000 50,065,000.00 5.65
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金以避险保 值和有效管理为目
标，在控制风险的前提下 ，谨慎适当参与股指期货 的投资。本基金在进行股 指期货投资中，将分析
股指期货的收益性、流动 性及风险特征，主要选择 流动性好、交易活跃的期 货合约，通过研究现货
和期货市场的发展趋势， 运用定价模型对其进行合 理估值，谨慎利用股指期 货，调整投资组合的风
险暴露 ，及 时调 整投 资组 合仓位 ，以 降低 组合 风险 、提高 组合 的运 作效 率。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 在进 行国 债期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则， 以 套期 保值 为主 要目 的， 采 用流 动性 好、
交易活跃的期货合约，通 过对债券交易市场和期货 市场运行趋势的研究，结 合国债期货的定价模型
寻求其 合理 的估 值水 平 ， 与 现货资 产进 行匹 配 ， 通 过多 头或空 头套 期保 值等 策略 进行套 期保 值操 作 。
基金管理人将充分考虑国 债期货的收益性、流动性 及风险性特征，运用国债 期货对冲系统风险、对
冲特殊情况下的流动性风 险，如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作 用，以达到降低投资组
合的整 体风 险的 目的 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持 有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 的投 资评价 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,638.51 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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2 应收证 券清 算款 4,001,653.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,023,417.15
5 应收申 购款 23,800.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,063,509.06
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300508 维宏股 份 2,642,473.50 0.30 新股锁 定
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国联安 鑫禧 混合
A
37 21,693,476.23 799,199,800.20 99.57% 3,458,820.46 0.43%
国联安 鑫禧 混合
C
434 158,727.91 400,225.00 0.58% 68,487,685.84 99.42% 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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合计 471 1,850,417.26 799,600,025.20 91.74% 71,946,506.30 8.26%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国联安 鑫禧 混 合 A 国联安 鑫禧 混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 2 月 3
日）基 金份 额总 额
4,540,547.10 232,060,586.38
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金总 申购 份额
799,294,108.92 9,353,094.96
减： 基金 合同 生效 日起 至报 告期期
末基金 总赎 回份 额
1,176,035.36 172,525,770.50
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金拆 分变 动份 额
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 802,658,620.66 68,887,910.84
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 2 月 3 日 生效 。
2、 总申 购份 额包 含本 报告 期内发 生的 转换 入和 红利 再投资 份额 ； 总赎 回份 额 包含本 报告 期内 发
生的转 换出 份额 。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1.2016 年 6 月 25 日 ， 基金 管理人 发布 关于 《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
自该日起刘轶先生担任我 司督察长一职。公司总经 理谭晓雨女士不再代为履 行督察长职责。上述事
项已经 国联 安基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 第二 十次会 议审 议通 过。
2.2016 年 3 月 15 日， 基金 管理人 发布 《国联 安鑫 禧 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理变 更
公告》 。增 聘侯 慧娣 女士 担 任本基 金的 基金 经理 。李 广瑜先 生不 再担 任本 基金 的基金 经理 。 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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3.2016 年 1 月 起， 基金 托 管人进 行组 织架 构优 化调 整并变 更部 门名 称， 聘任 刘长江 同志 为资 产
托管部 总经 理。
10.3 涉及基 金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
2 31,279,995.42 100.00% 28,858.22 100.00% -
注：1 、 专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金 管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人 有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本基金 的交 易单 元均 为本 期新增 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券股 份有 限
公司
164,131,1
40.90
100.00%
725,350,0
00.00
100.00% - -
国联安基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 六日
