国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
国 联 安通 盈 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：海通证券股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 海通 证券 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 通盈 混合
基金主 代码 000664
交易代 码 000664
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 13 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 海通证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 390,024,254.47 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 国联安 通盈 混 合 A 国联安 通盈 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000664 002485
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 345,830,866.10 份 44,193,388.37 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 构建 有效 的投 资组合, 在 严格 控制 风险 的前提 下 ， 力 求获 得长
期稳定 的收 益。
投资策 略
（1） 资产 配置 策略
本基金 是混 合型 基金 ， 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因 素、 金融 市场 的
利率变 动和 市场 情绪 ， 综 合运用 定性 和定 量的 方法 ， 对股 票、 债 券和 现金
类资产 的预 期收 益风 险及 相对投 资价 值进 行评 估， 确定基 金资 产在 股票 、
债 券 及 现 金 类 资 产 等 资 产 类 别 的 分 配 比 例 。 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提
下，形 成大 类资 产的 配置 方案。
（2） 股票 投资 策略
在股票 投资 上本 基金 主要 根据上 市公 司获 利能 力 、 资本成 本 、 增 长能 力以
及股价 的估 值水 平来 进行 个股选 择 。 同 时， 适度 把 握宏观 经济 情况 进行 资
产 配 置 。 具 体 来 说 ， 本 基 金 通 过 以 下 步 骤 进 行 股 票 选 择 ： 首 先 ， 通 过
ROIC(Return On Invested Capital) 指 标 来 衡 量 公 司 的 获 利 能 力 ， 通 过
WACC(Weighted Average Cost of Capital) 指标 来衡 量 公司的 资本 成本 ；其
次，将 公司 的获 利能 力和 资本成 本指 标相 结合 ，选 择出创 造价 值的 公司 ；
最后， 根据 公司 的成 长能 力和估 值指 标， 选择 股票 ，构建 股票 组合 。
（3） 普通 债券 投资 策略
在债券 投资 上 ， 本 基金 将 重点关 注具 有以 下一 项或 者多项 特征 的债 券 ： 1）
信用等级高、 流动性好；2）资信状况良好 、未来信用评级趋于稳定 或有
明显改善的企 业发行的债券；3 ）在剩余期限和信用等级等 因素基本 一致
的前提 下 ， 运 用收 益率 曲 线模型 或其 他相 关估 值模 型进行 估值 后 ， 市 场交
易价格 被低 估的 债券 ；4） 公司基 本面 良好 ， 具 备良 好的成 长空 间与 潜力 ，国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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转股溢 价率 合理 、有 一定 下行保 护的 可转 债。
（4） 中小 企业 私募 债券 投 资策略
中小企 业私 募债 券本 质上 为公司 债 ， 只 是发 行主 体 扩展到 未上 市的 中小 型
企业 ， 扩 大了 基金 进行 债 券投资 的范 围 。 由 于中 小 企业私 募债 券发 行主 体
为非上 市中 小企 业 ， 企 业 管理体 制和 治理 结构 弱于 普通上 市公 司 ， 信 息披
露情况 相对 滞后 ， 对企 业 偿债能 力的 评估 难度 高于 普通上 市公 司 ， 且 定向
发行方 式限 制了 合格 投资 者的数 量 ， 会 导致 一 定 的 流动性 风险 。 因此 本基
金中小 企业 私募 债券 的投 资将重 点关 注信 用风 险和 流动性 风险 。 本基 金将
在严格 控制 信用 风险 的基 础上 ， 通 过严 密的 投资 决 策流程 、 投资 授权 审批
机制 、 集 中交 易制 度等 保 障审慎 投资 于中 小企 业私 募债券 ， 并通 过组 合管
理、 分 散化 投资、 合理 谨 慎地评 估、 预测 和控制 相 关风险 ， 实 现投 资收益
的最大 化 。 本 基金 依靠 内 部信用 评级 系统 持续 跟踪 研究发 债主 体的 经营 状
况、 财 务指 标等 情况， 对 其信用 风险 进行 评估 并作 出及时 反应 。 内 部信 用
评级以 深入 的企 业基 本面 分析为 基础 ， 结合 定性 和 定量方 法 ， 注 重对 企业
未来偿 债能 力的 分析 评估 ， 对 中小 企业 私募 债 券 进 行分类 ， 以便 准确 地评
估中小 企业 私募 债券 的信 用风险 程度 ，并 及时 跟踪 其信用 风险 的变 化。
本 基 金 根 据 内 部 的 信 用 分 析 方 法 对 可 选 的 中 小 企 业 私 募 债 券 品 种 进 行 筛
选过滤， 重点 分析 发行 主 体的公 司背 景、 竞 争地 位、 治理结 构、 盈 利能 力、
偿债能 力、 现金 流水 平等 诸多因 素， 给予 不同 因素 不同权 重， 采用 数量 化
方 法 对 主 体 所 发 行 债 券 进 行 打 分 和 投 资 价 值 评 估 ， 选 择 发 行 主 体 资 质 优
良，估 值合 理且 流通 相对 充分的 品种 进行 适度 投资 。
（5） 股指 期货 投资 策略
在股指 期货 投资 上 ， 本 基 金以避 险保 值和 有效 管理 为目标 ， 在控 制风 险的
前提下 ，谨 慎适 当参 与股 指期货 的投 资 。 本基 金在 进行股 指期 货投 资中 ，
将分析 股指 期货 的收 益性 、 流动 性及 风险 特征， 主 要选择 流动 性好 、 交 易
活跃的 期货 合约 ， 通过 研 究现货 和期 货市 场的 发展 趋势 ， 运 用定 价模 型对
其进行 合理 估值 ， 谨 慎利 用股指 期货 ， 调 整投 资组 合的风 险暴 露， 及时 调
整投资 组合 仓位 ，以 降低 组合风 险、 提高 组合 的运 作效率 。
（6） 权证 投资 策略
本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下， 进行 权证 的投 资。1) 综 合分 析权 证的
包括执 行价 格、 标的 股票 波动率 、 剩 余期 限等 因素 在内的 定价 因素 ， 根 据
BS 模型 和溢 价率 对权 证 的合理 价值 做出 判断 ，对 价值被 低估 的权 证进 行
投资；2) 基于 对权 证标 的 股票未 来走 势的 预期 ， 充 分利用 权证 的杆 杆比 率
高的特 点， 对权 证进 行单 边投资 ；3) 基 于权 证价 值 对标的 价格 、 波 动率 的
敏感性 以及 价格 未来 走势 等因素 的判 断 ， 将 权证 、 标的股 票等 金融 工具 合
理配置 进行 结构 性组 合投 资，或 利用 权证 进行 风险 对冲。
（7） 资产 支持 证券 等品 种 投资策 略
资 产支持证 券包括资 产抵押贷 款支持证 券（ABS ） 、住房 抵押贷款 支持 证
券（MBS ） 等 ， 其 定价 受 多种因 素影 响， 包括 市场 利率、 发行 条款 、 支 持
资产的 构成 及质 量 、 提 前 偿还率 等 。 本 基金 将在 基 本面分 析和 债券 市场 宏
观分析 的基 础上 ， 结合 蒙 特卡洛 模拟 等数 量化 方法 ， 对 资产 支持 证券 进行
定价 ， 评 估其 内在 价值 进 行投资 。 对于 监管 机构 允 许基金 投资 的其 他金 融
工具， 本基 金将 在谨 慎分 析收益 性、 风险 水平、 流 动性和 金融 工具 自身 特
征的基 础上 进行 稳健 投资 ，以降 低组 合风 险， 实现 基金资 产的 保值 增 值 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 50% ＋上 证 国债指 数× 50% 。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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风险收 益特 征
本基金 属于 主动 式混 合型 证券投 资基 金 ， 属 于较 高 预期风 险 、 较 高预 期收
益的证 券投 资基 金 ， 通 常 预期风 险与 预期 收益 水平 高于货 币市 场基 金和 债
券型基 金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 海通证 券股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 朱稼翔
联系电 话 021-38992806 021-23219351
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m zhujx@htsec.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 021-95553
传真 021-50151582 021-63410637
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址
http://www.gtja-allianz.com 或
www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银
行大 厦 9 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
国联安 通盈 混 合 A 国联安 通盈 混 合 C
本期已 实现 收益 48,799,339.59 4,081,170.01
本期利 润 -5,002.98 2,364,343.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0000 0.0239
本期基 金份 额净 值增 长率 3.66% 3.77%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
国联安 通盈 混 合 A 国联安 通盈 混 合 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1581 0.1825
期末基 金资 产净 值 410,761,505.90 52,259,556.11
期末基 金份 额净 值 1.188 1.183
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 包含 停牌 股票 按
公允价 值调 整的 影响 ；
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费等， 计入 费用 后实 际收 益要低 于所 列数 字；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
4、经 中国 证监 会批 准， 本 基金 于 2016 年 3 月 2 日分为 A 、C 两 类。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
国联安 通盈 混 合 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 1.37% 0.24% -0.07% 0.49% 1.44% -0.25%
过去三 个月 2.24% 0.23% -0.60% 0.50% 2.84% -0.27%
过去六 个月 3.66% 0.20% -6.64% 0.92% 10.30% -0.72%
过去一 年 5.98% 0.15% -12.36% 1.15% 18.34% -1.00%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
24.77% 0.15% 31.15% 1.04% -6.38% -0.89%
注：1 、国 联安 通盈 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 于 2016 年 3 月 2 日起 增加 收 取销售 服务 费的
C 类 基金 份额 ，并 对本 基 金基金 合同 作相 应修 改， 原有的 基金 份额 在开 放申 购赎回 后， 全部 转换 为
国联安 通盈 灵活 配置 混 合 A 类 份额 ；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
国联安 通盈 混 合 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 1.28% 0.22% -0.07% 0.49% 1.35% -0.27%
过去三 个月 1.89% 0.22% -0.60% 0.50% 2.49% -0.28%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自确 认 C 类份 3.77% 0.21% 2.40% 0.53% 1.37% -0.32% 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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额起至 本报 告
期期末 （2016
年 3 月 3 日至
2016 年 6 月 30
日）
注：1 、国 联安 通盈 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 于 2016 年 3 月 2 日起 增加 收 取销售 服务 费的
C 类 基金 份额 ，并 对本 基 金基金 合同 作相 应修 改， 原有的 基金 份额 在开 放申 购赎回 后， 全部 转换 为
国联安 通盈 灵活 配置 混 合 A 类 份额 ；
2、C 类收 费模 式的 对应 基 金代码 为 002485，自 2016 年 3 月 3 日起 开始 确认 申购份 额， 因此 ，
国联安 通盈 灵活 配置 混 合 C 类 份额 的业 绩表 现自 2016 年 3 月 3 日开 始计 算；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 通盈 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2014 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日）
国联安 通盈 混 合 A
注：1 、国 联安 通盈 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 于 2016 年 3 月 2 日起 增加 收 取销售 服务 费的国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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C 类 基金 份额 ，并 对本 基 金基金 合同 作相 应修 改， 原有的 基金 份额 在开 放申 购赎回 后， 全部 转换 为
国联安 通盈 灵活 配置 混 合 A 类 份额 ；
2、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深 300 指数× 50% ＋ 上 证国债 指数× 50% ；
3、 本基 金基 金合 同于 2014 年 6 月 13 日生 效 。 本 基金 建仓期 为自 基金 合同 生效 之日起 的 6 个月 ，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
国联安 通盈 混 合 C
注：1 、国 联安 通盈 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 于 2016 年 3 月 2 日起 增加 收 取销售 服务 费的
C 类 基金 份额 ，并 对本 基 金基金 合同 作相 应修 改， 原有的 基金 份额 在开 放申 购赎回 后， 全部 转换 为
国联安 通盈 灵活 配置 混 合 A 类 份额 ；
2、C 类收 费模 式的 对应 基 金代码 为 002485，自 2016 年 3 月 3 日起 开始 确认 申购份 额， 因此 ，
国联安 通盈 灵活 配置 混 合 C 类 份额 的业 绩表 现自 2016 年 3 月 3 日开 始计 算， 其 业绩比 较基 准收 益率
也自 2016 年 3 月 3 日开 始 计算；
3、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深 300 指数× 50% ＋ 上 证国债 指数× 50% ；
4、 本基 金基 金合 同于 2014 年 6 月 13 日生 效 。 本 基金 建仓期 为自 基金 合同 生效 之日起 的 6 个月 ，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
5、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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于所列 数字 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理三
十一只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持 “ 稳健 、专业、卓越、 信赖 ” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯俊
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安双佳 信用 债
券型证 券投 资
基金（LOF ）
基金经 理、 国
联安鑫 安灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安睿祺 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
鑫富混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安添鑫 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
2015-11-27 -
15 年 （自
2001 年起 ）
冯俊先 生， 复旦 大学 经济 学博士。
曾任上 海证 券有 限责 任公 司研究、
交易主 管， 光 大保 德信 基金 管理有
限公司 资产 配置 助理、 宏观 和债券
研究员， 长盛 基金 管理 有限 公司基
金经理 助理， 泰信 基金 管理 有限公
司固定 收益 研究 员、 基 金经 理助理
及基金 经理 。 2008 年 10 月 起加入
国联安 基金 管理 有限 公司， 现任债
券组合 管理 部总 监，2009 年 3 月
至 2015 年 3 月任 国联 安德 盛增利
债券证 券投 资基 金基 金经 理， 2010
年 6 月至 2013 年 7 月 兼任 国联安
信心增益债券型证券投资基金基
金经理 ，2011 年 1 月至 2012 年 7
月兼任国联安货币市场证券投资
基金基 金经 理，2013 年 7 月起任
国联安双佳信用债券型证券投资
基 金 （LOF ） 的 基 金 经 理 。2014
年 12 月至 2016 年 6 月 兼任 国联安
信心增长债券型证券投资基金的国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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德盛安 心成 长
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 德
盛增利 债券 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安鑫悦 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
鑫禧灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 安
稳保本 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 债
券组合 管理 部
总监。
基金经 理。2014 年 6 月起 兼任国
联安德盛安心成长混合型证券投
资基金 基金 经理 。2015 年 3 月起
兼任国联安鑫安灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 4 月 起兼 任国联 安睿 祺 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2015 年 5 月 起兼 任国 联安 鑫富混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。 2015
年 6 月 起兼 任国联 安添 鑫 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2015 年 11 月 起兼 任国 联安 通盈灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理、 国 联安 德盛 增利 债券 证券投
资基金 基金 经理 。2016 年 2 月起
兼任国联安鑫悦灵活配置混合型
证券投 资基 金、 国 联安 鑫禧 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2016 年 3 月 起兼 任国 联安 安稳保
本混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
李广瑜
本基金 基金 经
理助理
2014-07-0
2
2016-02-22
7 年（ 自
2009 年起 ）
-
薛琳
本基金 基金 经
理助理
2015-01-2
2
-
10 年 （自
2006 年起 ）
-
林渌
本基金 基金 经
理助理 、兼 任
研究部 研究 员
2015-05-0
4
-
5 年（ 自
2011 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安通盈灵活配
置混合型证券投资基金基 金合同》及其他相关法律 法规、法律文件的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 财产，在严格控制风险的 前提下，为基金份额持有 人谋求最大利益。本基
金运作 管理 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 的规 定和 约定， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称 “ 公平交易制度 ” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行 指 令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年 在货 币政 策 平稳的 情况 下， 期限 利差 的变动 反映 了市 场对 于经 济预期 、 经 济增 长
和通胀预期的悲观看法， 这也直接导致了债券收益 率曲线的极度平坦化。目 前货币市场运行也较为
平稳，而常态化的结构性 操作也传递出央行有意采 取稳健的货币政策信号来 保证市场的流动性。虽
然受到英国退欧事件的影 响，人民币汇率可能发生 短期波动，但长期来看急 剧贬值的风险不大，预
计总体 资金 面将 继续 稳定 。
本基金将继续维持既定的 基本策略，在维持低风险 基础配置的基础上积极参 与股票投资，同时
更加注 重固 定收 益管 理部 分，适 当增 配高 信用 等级 债券。 争取 为基 金持 有人 创造理 想的 投资 回报 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，国 联安 通盈 灵活配 置混 合 A 的份 额净 值增长 率 为 3.66% ， 同期 业绩比 较基 准收 益
率为-6.64% ；
国联安 通盈 灵活 配置 混合 C 自 2016 年 3 月 3 日 起开 始确认 申购 份额 ，自 确认 C 类 份额 起至 本
报告期 期末 （2016 年 3 月 3 日至 2016 年 6 月 30 日 ） ，国联 安通 盈灵 活配 置混 合 C 的 份额 净值 增长
率为 3.77% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 2.40% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年上 半年 ， 中 国国 内 生产 总 值同 比增 长 6.7% ， 这一中 高速 增长 伴随 着就 业增加 、 收 入提 高、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 12 页共 33 页
生态改 善 、 结 构优 化 、 效 益回升 ， 既有 工业 企稳 、 服务业 较快 增长 的有 力支 撑， 又有 消费 稳定 增长 、
出口降幅收窄拉动的作用 ，还有新经济加快成长、 新旧动能有序转换的贡献 。国家社科院财经战略
研究院 经济 发展 研究 组指 出: 上半 年工 业生 产结 构、 投资结 构持 续优 化； 高 技 术产业 、 先 进的装 备制
造业增速加快、比重提升 ；高技术产业投资、科教 文卫投资快速增长；新型 消费业态发展迅猛；网
上零售、消费升级相关的 休闲娱乐类商品销售增长 较快。债券方面，未来信 用债收益率仍旧有下行
空间: 首 先是 有供 需支 撑，M1 和 M2 增速 差继 续扩 大显示 经济 依然 较弱 ，一 方面企 业投 放到 实体 经
济的动力不足，而另一方 面委托贷款、信托贷款等 资金投资需求量很大，供 需面依旧较好；其实是
市场流动性充足，且央行 综合采取多种手段维稳； 最后前期短久期中低评级 利率上行较多，仍可能
有进一 步调 整。 但是 依旧 要防止 信用 事件 爆发 导致 信用利 差扩 大的 风险 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并 根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都 具备丰 富的 专业 能力 和估 值经验 ， 参 与估值 流程 各 方不存 在重 大利 益冲 突。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情 况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对国联安通盈灵活配 置混合型证券投资基金的 托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 13 页共 33 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ， 国 联安 通盈 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的管 理人-- 国联安基 金管 理有限 公司 在国
联安通盈灵活配置混合型 证券投资基金的投资运作 、基金资产净值计算、基 金份额申购赎回价格计
算、基金费用开支等问题 上，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严
格按照基金合同的规定进 行。本报告期内，国联安 通盈灵活配置混合型证券 投资基金未进行利润分
配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对国联安基 金管理有限公司编制和披 露的国联安通盈灵活配置 混合型证券投资基
金 2016 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安通 盈灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 56,102,394.14 31,673,894.27
结算备 付金 443,659.34 5,621,826.47
存出保 证金 98,423.75 302,262.48
交易性 金融 资产 183,491,695.17 4,386,674,433.76
其中： 股票 投资 51,097,518.32 177,991,675.43
基金投 资 - -
债券投 资 132,394,176.85 4,208,682,758.33
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 220,000,345.00 -
应收证 券清 算款 1,479,894.85 330,807,539.58
应收利 息 2,468,350.71 68,049,372.91
应收股 利 - -
应收申 购款 29,948.24 -
递延所 得税 资产 - - 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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其他资 产 - -
资产总 计 464,114,711.20 4,823,129,329.47
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 958,998,701.50
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 75,285.13 128,116.80
应付管 理人 报酬 339,909.06 3,170,953.10
应付托 管费 56,651.52 528,492.18
应付销 售服 务费 21,394.96 -
应付交 易费 用 76,216.93 136,408.01
应交税 费 239,896.54 239,896.54
应付利 息 - 95,039.16
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 284,295.05 320,641.14
负债合 计 1,093,649.19 963,618,248.43
所有者权益： - -
实收基 金 390,024,254.47 3,367,380,057.92
未分配 利润 72,996,807.54 492,131,023.12
所有者 权益 合计 463,021,062.01 3,859,511,081.04
负债和 所有 者权 益总 计 464,114,711.20 4,823,129,329.47
注： 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 国联 安通 盈 混合 A 基金 份额 净值 1.188 元 ； 国 联安 通
盈混合 C 基 金份 额净 值 1.183 元。 基金 份额 总额 390,024,254.47 份， 其中 国 联安通 盈混 合 A 基
金份额 345,830,866.10 份 ，国联 安通 盈混 合 C 基金 份额 44,193,388.37 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安通 盈灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 14,351,371.76 362,910,310.45
1.利息 收入 32,113,387.38 68,479,781.02
其中： 存款 利息 收入 1,083,772.38 24,001,907.41
债券利 息收 入 30,932,419.56 31,633,949.77 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 97,195.44 12,843,923.84
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 27,989,511.05 229,084,234.70
其中： 股票 投资 收益 14,888,094.77 197,322,981.08
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 12,725,576.50 31,671,747.99
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 375,839.78 89,505.63
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -50,521,168.66 63,170,029.60
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 4,769,641.99 2,176,265.13
减：二、费用 11,992,030.82 45,481,761.41
1．管 理人 报酬 5,733,315.87 30,886,039.03
2．托 管费 955,552.70 3,387,438.14
3．销 售服 务费 195,121.43 -
4．交 易费 用 357,709.51 612,494.66
5．利 息支 出 4,529,293.29 10,429,269.40
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,529,293.29 10,429,269.40
6．其 他费 用 221,038.02 166,520.18
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 2,359,340.94 317,428,549.04
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 2,359,340.94 317,428,549.04
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安通 盈灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,367,380,057.92 492,131,023.12 3,859,511,081.04
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 2,359,340.94 2,359,340.94
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-2,977,355,803.45 -421,493,556.52 -3,398,849,359.97
其中：1.基 金申 购款 377,250,454.50 58,704,504.12 435,954,958.62 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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2.基金 赎回 款 -3,354,606,257.95 -480,198,060.64 -3,834,804,318.59
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
390,024,254.47 72,996,807.54 463,021,062.01
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
358,136,515.93 34,114,029.75 392,250,545.68
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 317,428,549.04 317,428,549.04
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
5,404,752,495.40 463,558,089.21 5,868,310,584.61
其中：1.基 金申 购款 6,049,036,238.75 523,547,034.27 6,572,583,273.02
2.基金 赎回 款 -644,283,743.35 -59,988,945.06 -704,272,688.41
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -116,636,596.47 -116,636,596.47
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,762,889,011.33 698,464,071.53 6,461,353,082.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安 通盈灵活配置混 合型证券 投资基金经( 以下简称 “ 本基金 ”) 中国证券监督管理委 员会( 以下
简称“ 中国证监会”) 关于核准国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》( 证监基金字
[2014]470 号文) 批准，由 国联安基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》及其配
套规则 和《 国联 安通 盈灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》发 售， 基金 合同 于 2014 年 6 月 13
日生效 。本 基金 为契 约型 开放式 基金 ，存 续期 限不 定，首 次设 立募 集规 模为 437,078,588.91 份基金
份额。 本基 金的 基金 管理 人为国 联安 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 海通 证券股 份有 限公 司。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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本基金 于 2014 年 6 月 6 日至 2014 年 6 月 10 日募 集， 募集期 间净 认购 资金 人民 币 437,042,416.22
元， 认 购资 金在募 集期 间 产生的 利息 人民 币 36,172.69 元， 募集 的有 效认 购份 额及利 息结 转的 基金 份
额合计 437,078,588.91 份 。上述 募集 资金 已由 毕马 威华振 会计 师事 务所 验证 ，并出 具了 毕马 威华 振
验字 第 1400668 号验 资 报 告。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 通盈 灵活 配 置混合 型证 券投 资
基金基金合同》和《国联 安通盈灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》 的有关规定，本基金的
投资范 围为 具有 良好 流动 性的金 融工 具 ， 包 括国 内 依法发 行上 市的 股票( 包括 中小板 、 创业 板及 其他
中国证监会核准上市的股 票) 、债券( 含中小企业私募债) 、中期票据、短期融 资券、货币市场工具 、
权证 、 股 指期 货、 资产 支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具( 但 须符 合
中国证 监会 相关 规定) 。 在 正常市 场情 况下 ， 本基 金 投资组 合的 比例 范围 为 ： 股票资 产占 基金 资产 的
0% －95% 。 其 中， 基 金持 有全部 权证 的市 值不 超过 基金资 产净 值 的 3% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：
沪深 300 指数× 50% ＋上 证 国债指 数× 50% 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
根 据 《 关于 国 联安 通 盈 灵活 配 置 混合 型 证券 投 资基金 增 加 C 类基 金 份额 并修 改 基 金合 同 的公
告》 ， 本基 金基 金管 理人 于 2016 年 3 月 2 日起 对本 基金增 加收 取销 售服 务费 的 C 类 基金 份额 并对 本
基金基 金合 同及 托管 协议 作出相 应修 改 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称 “ 财政部 ”) 颁布 的企
业会计 准则 的要 求 ， 同 时 亦按照 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3
号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的 《证 券投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 编制财 务报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状
况、2016 年上 半年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。
6.4.6 税项
（1） 税项 说明
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国家 税务 总局 关 于证券 投资 基金 税收 问题 的通知 》 、 财税 字
[2002]128 号 文 《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号文 《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《 财政 部、 国家 税务 总局 、 证监 会关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关
税收政 策问 题的 通知 》 、 上 证交字[2008]16 号 《关 于 做好调 整证 券交 易印 花税 税率相 关工 作的 通知 》
及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳证 券交 易所 关于 做好 证券交 易印 花税 征收 方
式调整 工作 的通 知》 、 财税[2008]1 号文《 财政 部、 国 家税务 总局 关于 企业所 得 税若干 优惠 政策 的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，本 基金 适用 的主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价 ， 暂
免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税。
(d) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对所取 得的 股息 红利 收
入按根 据持 有期 限计 提个 人所得 税： 持股 期限 在 1 个月以 内 （ 含 1 个月 ） 的 ， 其股 息红 利所 得全 额
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 50% 计入 应纳 税所 得额；
持股期 限超 过 1 年 的， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额， 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得
税。
(e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中 取得的 收入 ，暂 不征收 个 人所得 税和 企业 所
得税。
（2） 应交 税费
债 券利 息收 入所 得 税 2016 年 6 月 30 日为 239,896.54 元
2015 年 12 月 31 日为 239,896.54 元
6.4.7 关联方关系 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联 ”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
海通证 券股 份有 限公 司 (“ 海通证 券 ”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安 ”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
海通证 券 184,759,771.86 100.00% 297,184,986.68 100.00%
6.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 与关 联方 无权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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海通证 券 303,227,039.89 100.00% 275,188,799.25 100.00%
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
海通证 券 20,164,700,000.00 100.00% 15,074,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
海通证 券 169,901.30 100.00% 72,696.93 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
海通证 券 269,441.98 100.00% 165,172.20 100.00%
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。根据 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 本基 金管 理
人在租 用海 通证 券交 易专 用交易 单元 进行 股票 、债 券、权 证及 回购 交易 的同 时，还 从海 通证 券获 得
证券研 究综 合服 务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,733,315.87 30,886,039.03
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 35,776.52 173,900.70 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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注：2015 年 6 月 3 日前 支 付基金 管理 人国 联安 基金 管理有 限公 司的 基金 管理 费按前 一日 基金 资
产净 值 1.5% 的年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 计算 公式 为： 日基金 管理 费= 前 一日
基金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数。
2015 年 6 月 3 日起 支付 基 金管理 人国 联安 基金 管理 有限公 司的 基金 管理 费按 前一日 基金 资产 净
值 0.9% 的年 费率 计提 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 计算 公式 为： 日基 金管理 费= 前 一日 基金
资产净 值× 0.9%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 955,552.70 3,387,438.14
注：支 付基 金托 管人 海通 证券的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.15% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.15%/ 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 通盈 混 合 A 国联安 通盈 混 合 C 合计
国联安 直销 - 193,792.22 193,792.22
国泰君 安证 券 - 76.57 76.57
合计 - 193,868.79 193,868.79
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 通盈 混合A 国联安 通盈 混合C 合计
- 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 未与 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券 （含 回购 ）
交易。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，基 金管 理人 未投 资本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 及上 年度 末， 其他 关联方 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
海通证 券股 份有 限公 司
56,102,394.1
4
925,742.85
1,647,089,33
3.94
9,923,537.70
注：本 基金 通过 “ 海 通证 券 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转 存于 中国 证券 登 记结算 有限 责任
公司的 结算 备付 金， 于 2016 年 06 月 30 日的 相关 余额为 人民 币 443,659.34 元(2015 年 06 月 30 日：
16,702,149.71）。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 无其 他关 联交易 事项 。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
待上
市
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
60196 玲珑 2016-0 2016-0 新股 12.98 12.98 3,396 44,080 44,080 - 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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6 轮胎 6-24 7-06 待上
市
.08 .08
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
待上
市
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
00278
1
奇信
股份
2015-1
2-16
2016-1
2-22
新股
锁定
13.31 43.35
204,54
5
2,722,
493.95
8,867,
025.75
-
00279
1
坚朗
五金
2016-0
3-22
2017-0
3-29
新股
锁定
21.57 53.77
121,28
5
2,616,
117.45
6,521,
494.45
-
00279
2
通宇
通讯
2016-0
3-21
2017-0
3-28
新股
锁定
15.29 59.80
116,43
1
1,780,
625.74
6,962,
573.80
-
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
待上
市
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30048
8
恒锋
工具
2015-0
6-25
2016-0
7-01
新股
锁定
20.11 72.10 71,341
1,434,
667.51
5,143,
686.10
-
6.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12700
3
海印
转债
2016-0
6-15
2016-0
7-01
新债
待上
市
100.00 99.99 2,390
238,97
9.05
238,97
9.05
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项
20.92
2016-0
7-01
23.01 12,403.00 43,038.41 259,470.76 -
30048
8
恒锋工
具
2016-04
-01
重大事
项
72.10 - - 71,341.00 1,434,667.51 5,143,686.10 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2016 年 6 月 30 日止 ， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 元 ，因 此 没有作 为抵 押的 债券 。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 06 月 30 日止 ，基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购
证券款 余 额 0 元， 因 此没 有作为 抵押 的债 券。 该类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易所 交
易的债 券和/ 或在 新质 押式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证 券交 易所 规定 的比 例折算 为标 准券 后， 不
低于债 券回 购交 易的 余额 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 51,097,518.32 11.01
其中： 股票 51,097,518.32 11.01
2 固定收 益投 资 132,394,176.85 28.53
其中： 债券 132,394,176.85 28.53
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 220,000,345.00 47.40
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 56,546,053.48 12.18
7 其他各 项资 产 4,076,617.55 0.88
8 合计 464,114,711.20 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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B 采矿业
- -
C 制造业 28,844,803.31 6.23
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 9,126,496.51 1.97
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,164,000.00 0.25
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
70,492.40 0.02
J 金融业
10,372,800.00 2.24
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,498,800.00 0.32
S 综合
- -
合计 51,097,518.32 11.04
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票投 资。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002781 奇信股 份 204,545 8,867,025.75 1.92
2 002792 通宇通 讯 116,431 6,962,573.80 1.50
3 002791 坚朗五 金 121,285 6,521,494.45 1.41
4 300488 恒锋工 具 71,341 5,143,686.10 1.11
5 000001 平安银 行 456,000 3,967,200.00 0.86
6 002538 司尔特 393,683 3,680,936.05 0.79 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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7 601166 兴业银 行 220,000 3,352,800.00 0.72
8 600398 海澜之 家 280,000 3,164,000.00 0.68
9 000568 泸州老 窖 80,000 2,376,000.00 0.51
10 300336 新文化 60,000 1,498,800.00 0.32
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000001 平安银 行 4,969,913.84 0.13
2 000568 泸州老 窖 3,727,058.44 0.10
3 002097 山河智 能 3,711,485.23 0.10
4 601166 兴业银 行 3,433,038.00 0.09
5 600398 海澜之 家 3,046,476.08 0.08
6 002791 坚朗五 金 2,616,117.45 0.07
7 002538 司尔特 2,465,140.62 0.06
8 000700 模塑科 技 2,218,460.00 0.06
9 601328 交通银 行 1,899,000.00 0.05
10 002792 通宇通 讯 1,780,625.74 0.05
11 300336 新文化 1,500,134.00 0.04
12 600109 国金证 券 1,451,915.00 0.04
13 601000 唐山港 1,173,000.00 0.03
14 601699 潞安环 能 1,170,000.00 0.03
15 601028 玉龙股 份 1,098,757.00 0.03
16 603766 隆鑫通 用 905,000.00 0.02
17 002329 皇氏集 团 809,988.00 0.02
18 601398 工商银 行 416,000.00 0.01
19 000538 云南白 药 192,450.00 0.00
20 603377 东方时 尚 113,750.40 0.00
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300463 迈克生 物 17,706,918.24 0.46
2 603006 联明股 份 16,680,023.00 0.43 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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3 002736 国信证 券 9,611,979.26 0.25
4 002185 华天科 技 8,092,586.74 0.21
5 000902 新洋丰 7,532,500.00 0.20
6 300292 吴通控 股 6,544,858.00 0.17
7 601021 春秋航 空 6,412,249.80 0.17
8 600639 浦东金 桥 6,151,000.32 0.16
9 300436 广生堂 5,808,660.32 0.15
10 600829 人民同 泰 5,802,699.00 0.15
11 600662 强生控 股 5,608,016.50 0.15
12 300203 聚光科 技 5,427,099.58 0.14
13 600584 长电科 技 5,239,732.05 0.14
14 002714 牧原股 份 4,701,140.48 0.12
15 002097 山河智 能 3,606,318.26 0.09
16 002538 司尔特 3,398,006.50 0.09
17 000700 模塑科 技 2,149,218.60 0.06
18 000568 泸州老 窖 2,125,161.15 0.06
19 603508 思维列 控 1,631,378.50 0.04
20 300496 中科创 达 1,437,417.00 0.04
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 39,968,015.03
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 150,571,955.65
注：不 考虑 相关 交易 费用
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 111,595,197.80 24.10
5 企业短 期融 资券 10,029,000.00 2.17
6 中期票 据 10,531,000.00 2.27 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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7 可转债 （可 交换 债） 238,979.05 0.05
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 132,394,176.85 28.59
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 122266 13 中信 03 371,150 37,196,653.00 8.03
2 112247 15 华 东债 300,000 30,900,000.00 6.67
3 122550 12 苏 国信 171,980 17,526,481.80 3.79
4 122231 12 上 电债 162,270 16,676,487.90 3.60
5 101554013
15 神华
MTN001
100,000 10,531,000.00 2.27
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券．
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证．
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 报告 期内 ，本 基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 中 除 13 中信 03 外 ，没有 出现 被监 管部 门
立案调 查的 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
13 中信 03 (122266) 的 发行 主体中 信证 券股 份有 限公 司于 2015 年 8 月 31 日发 布公告 称， 几名 高级 管
理人员 和员 工 于 2015 年 8 月 25 日 被公 安机 关要 求协 助调查 有关 问题 ，调 查工 作尚在 进行 之中 ，相
关事项 如有 新的 进展 ，且 涉及公 告事 项时 ，其 将按 照有关 规定 ，及 时发 布公 告。
13 中信 03(122266) 的 发行 主体中 信证 券股 份有 限公 司于 2015 年 9 月 16 日 发 布公告 称， 公司 总经 理
程博明 、 经 纪业务 发展 与 管理委 员会 运营 管理 部负 责人于 新利 、 信息 技术 中 心汪锦 岭等 人 于 2015 年
9 月 15 日 因涉 嫌内 幕交 易 、泄露 内幕 信息 被公 安机 关依法 要求 接受 调查 。
13 中信 03 (122266) 的发 行 主体中 信证 券股 份有 限公 司于 2015 年 11 月 27 日 发 布公告 称， 其 于 2015
年 11 月 26 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会关 于涉 嫌违反 《证 券公 司监 督管 理条例 》相 关规 定予 以
立案调 查的 《调 查通 知书 》 。
本基金管理人在严格遵守 法律法规、本基金《基金 合同》和公司管理制度的 前提下履行了相关的投
资决策 程序 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 98,423.75
2 应收证 券清 算款 1,479,894.85
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,468,350.71 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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5 应收申 购款 29,948.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,076,617.55
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300488 恒锋工 具 5,143,686.10 1.11 新股锁 定
2 002781 奇信股 份 8,867,025.75 1.92 新股锁 定
3 002792 通宇通 讯 6,962,573.80 1.50 新股锁 定
4 002791 坚朗五 金 6,521,494.45 1.41 新股锁 定
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国联安 通盈 混合
A
739 467,971.40 330,468,931.71 95.56% 15,361,934.39 4.44%
国联安 通盈 混合
C
48 920,695.59 43,290,043.29 97.96% 903,345.08 2.04%
合计 787 495,583.55 373,758,975.00 95.83% 16,265,279.47 4.17% 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
国联安 通盈 混 合 A - -
国联安 通盈 混 合 C 8.77 0.00%
合计 8.77 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国联安 通盈 混 合 A 国联安 通盈 混 合 C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,367,380,057.92 0.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 131,392,240.54 245,858,213.96
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 3,152,941,432.36 201,664,825.59
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 345,830,866.10 44,193,388.37
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内
发生的 转换 出份 额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 2016 年 6 月 25 日 ， 基 金 管理人 发布 关于 《国 联安 基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
自该日起刘轶先生担任我 司督察长一职。公司总经 理谭晓雨女士不再代为履 行督察长职责。上述事
项已经 国联 安基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 第二 十次会 议审 议通 过。
2、本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 2 184,759,771.86 100.00% 169,901.30 100.00% -
注： 1 、专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用其 专用 交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用， 选用 标准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿元 人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作 所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供周到 的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况； 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告 期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
海通证 券
303,227,0
39.89
100.00%
20,164,70
0,000.00
100.00% - -
国联安基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 六日
