国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
国 联 安睿 祺 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 睿祺 灵活 配置 混合
基金主 代码 001157
交易代 码 001157
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 8 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,339,017,340.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过投 资财 务稳 健、 业绩 良 好、 管 理规 范的 公司 力争 获 得长期 稳定 的收 益。
投资策 略
本基金 是混 合型 基金 ， 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因 素、 金融 市场 的
利率变 动和 市场 情绪 ， 综 合运用 定性 和定 量的 方法 ， 对股 票、 债 券和 现金
类资产 的预 期收 益风 险及 相对投 资价 值进 行评 估， 确定基 金资 产在 股票 、
债 券 及 现 金 类 资 产 等 资 产 类 别 的 分 配 比 例 。 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提
下，形 成大 类资 产的 配置 方案。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 50%+ 上 证 国债指 数× 50%
风险收 益特 征
本基金 属于 主动 式混 合型 证券投 资基 金 ， 属 于较 高 预期风 险 、 较 高预 期收
益的证 券投 资基 金 ， 通 常 预期风 险与 预期 收益 水平 高于货 币市 场基 金和 债
券型基 金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 张燕
联系电 话 021-38992806 0755-83199084
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95555
传真 021-50151582 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址
http://www.gtja-allianz.com 或
www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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行大 厦 9 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 22,193,853.38
本期利 润 13,561,551.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0086
本期基 金份 额净 值增 长率 1.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0460
期末基 金资 产净 值 1,410,000,087.51
期末基 金份 额净 值 1.053
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 包含 停牌 股票 按
公允价 值调 整的 影响 ；
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费等， 计入 费用 后实 际收 益要低 于所 列数 字；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 1.15% 0.12% -0.07% 0.49% 1.22% -0.37%
过去三 个月 1.06% 0.12% -0.60% 0.50% 1.66% -0.38%
过去六 个月 1.06% 0.13% -6.64% 0.92% 7.70% -0.79%
过去一 年 4.78% 0.12% -12.36% 1.15% 17.14% -1.03%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
5.30% 0.11% -9.29% 1.19% 14.59% -1.08%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 4 月 8 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指数× 50% ＋上证 国债 指数× 50％；
2、 本基 金基 金合 同于 2015 年 4 月 8 日 生效 。 本基 金建 仓期为 自基 金合 同生 效之 日起 的 6 个月。
本基金 建仓 期结 束距 本报 告期末 不满 一年 ，建 仓期 结束时 各项 资产 配置 符合 合同约 定；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理三
十一只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持 “ 稳健 、专业、卓越、 信赖 ” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组 ）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯俊
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安德盛 安心 成
长混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
双佳信 用债 券
型证券 投资 基
金（ LOF ） 、 国
联安鑫 安灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安鑫富 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 国
联安添 鑫灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安通盈 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
德盛增 利债 券
证券投 资基 金
基金经 理、 国
联安鑫 悦灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安鑫禧 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
安稳保 本混 合
2015-04-0
8
-
15 年 （自
2001 年起 ）
冯俊先 生， 复旦 大学 经济 学博士。
曾任上 海证 券有 限责 任公 司研究、
交易主 管， 光 大保 德信 基金 管理有
限公司 资产 配置 助理、 宏观 和债券
研究员， 长盛 基金 管理 有限 公司基
金经理 助理， 泰信 基金 管理 有限公
司固定 收益 研究 员、 基 金经 理助理
及基金 经理 。 2008 年 10 月 起加入
国联安 基金 管理 有限 公司， 现任债
券组合 管理 部总 监，2009 年 3 月
至 2015 年 3 月任 国联 安德 盛增利
债券证 券投 资基 金基 金经 理， 2010
年 6 月至 2013 年 7 月 兼任 国联安
信心增益债券型证券投资基金基
金经理 ，2011 年 1 月至 2012 年 7
月兼任国联安货币市场证券投资
基金基 金经 理，2013 年 7 月起任
国联安双佳信用债券型证券投资
基 金 （LOF ） 的 基 金 经 理 。2014
年 12 月至 2016 年 6 月 兼任 国联安
信心增长债券型证券投资基金的
基金经 理。2014 年 6 月起 兼任国
联安德盛安心成长混合型证券投
资基金 基金 经理 。2015 年 3 月起
兼任国联安鑫安灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 4 月 起兼 任国联 安睿 祺 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2015 年 5 月 起兼 任国 联安 鑫富混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。 2015
年 6 月 起兼 任国联 安添 鑫 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2015 年 11 月 起兼 任国 联安 通盈灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理、 国 联安 德盛 增利 债券 证券投
资基金 基金 经理 。2016 年 2 月 起国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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型证券 投资 基
金基金 经理 、
债券组 合管 理
部总监 。
兼任国联安鑫悦灵活配置混合型
证券投 资基 金、 国 联安 鑫禧 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2016 年 3 月 起兼 任国 联安 安稳保
本混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
侯慧娣
本基金 基金 经
理、国 联安 货
币市场 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 鑫
禧灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理。
2015-12-2
5
-
9 年（ 自
2007 年）
侯慧娣 女士 ， 理学 硕士 。 2006 年 3
月至 2006 年 7 月 在国 泰君 安证券
研究所从事国内债券市场数据分
析与处 理； 2006 年 7 月至 2008 年
10 月在 世商 软件（ 上海 ） 有限公
司从事 债券 分析 ； 2009 年 12 月至
2012 年 9 月 在国 信证 券股 份有限
公司经济研究所从事债券和固定
收益分 析； 2012 年 9 月至 2015 年
6 月在德邦基金管理有限公司固
定收益 部从 事研 究和 管理 工作， 期
间曾担任基金经理和固定收益部
副总监 。2015 年 6 月 加入 国联安
基金管 理有 限公 司， 2015 年 12 月
起任国联安睿祺灵活配置混合型
证券投 资基 金基 金经 理、 国 联安货
币市场证券投资基金基金经理。
2016 年 3 月 起兼 任国 联安 鑫禧灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理。
王超伟
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安鑫安 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
信心增 长债 券
型证券 投资 基
金的基 金经
理。
2016-02-2
6
-
8 年（ 自
2008 年起 ）
王超伟 ，硕士 研究 生。2008 年 7
月至 2011 年 8 月 在国 泰君 安证券
股份有限公司证券及衍生品投资
总部任 投资 经理 。2011 年 8 月至
2015 年 9 月 在国 泰君 安证 券股份
有限公 司权 益投 资部 任投 资经理。
2015 年 9 月 加入 国联 安基 金管理
有限公司，担任基金经理助理。
2016 年 2 月 起担 任国 联安 鑫安灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 国联
安睿祺灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理。2016 年 6 月起兼
任国联安信心增长债券型证券投
资基金 的基 金经 理。
王超伟
本基金 基金 经
理助理
2016-01-1
4
2016-02-25
8 年（ 自
2008 年起 ）
-
李广瑜
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安信心 增益 债
券型证 券投 资
2015-06-1
2
2016-03-15
7 年（ 自
2009 年起 ）
李广瑜 先生 ， 硕士 研究 生， 注册金
融 分 析 师(CFA) 、 金 融 风 险 管 理
师(FRM）。 2005 年 1 月至 2006 年
8 月在晨星资讯有限公司担任分国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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基金基 金经
理、国 联安 德
盛增利 债券 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安保本 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 国
联安信 心增 长
债券型 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 鑫
悦灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 鑫
禧灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理。
析师； 2006 年 9 月至 2009 年 8 月
在渣打银行有限责任公司担任国
际管理 培训 生； 2009 年 9 月至 2011
年 8 月 在海 富通基 金管 理 有限公
司担任债券投资经理，2011 年 8
月至 2013 年 6 月 在太 平资 产管理
有限公 司担 任债 券投 资经 理。 2013
年 6 月 起加 入国联 安基 金 管理有
限公司 。 2013 年 11 月至 2016 年 3
月担任国联安德盛增利债券证券
投资基 金基 金经 理。 2013 年 12 月
至 2016 年 3 月兼 任国 联安 信心增
长债券 型证 券投 资基 金基 金经理。
2015 年 3 月至 2015 年 12 月兼任
国联安中债信用债指数增强型发
起式证 券投 资基 金基 金经 理。 2015
年 6 月至 2016 年 3 月 兼任 国联安
睿祺灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理 。2015 年 6 月至 2016
年 3 月 兼任 国联安 信心 增 益债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015
年 6 月至 2016 年 3 月 兼任 国联安
保本混合型证券投资基金基金经
理。2016 年 2 月至 3 月兼 任国联
安鑫悦灵活配置混合型证券投资
基金和国联安鑫禧灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
林渌
本基金 基金 经
理助理 、兼 任
研究部 研究 员
2015-05-0
4
2016-03-23
5 年（ 自
2011 年起 ）
-
邹新进
本基金 基金 经
理助理
2015-07-1
5
2016-03-23
12 年( 自
2004 年起)
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限；
3、 李 广瑜 先生 于 2016 年 3 月 15 日 离任 ， 不 再担 任 本基金 基金 经理 （2016 年 3 月 15 日 公告 ） 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安睿祺灵活配
置混合型证券投资基金基 金合同》及其他相关法律 法规、法律文件的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 财产，在严格控制风险的 前提下，为基金份额持有 人谋求最大利益。本基
金运作 管理 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 的规 定和 约定， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称 “ 公平交易制度 ” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
本基金报告期内，一季度 国内宏观经济基本面呈短 期改善迹象，金融数据好 转，通胀上行但绝
对水平较低，人民币汇率 贬值压力较大，由于汇率 掣肘，同时担心 资产价格 泡沫，央行货币政策放
松节奏有所顾忌，主要通 过加强公开市场频率操作 和货币政策组合工具投放 流动性进行中性对冲，
同时构建利率走廊实行价 格调控。具体来看，央行 在一季度末实行 MPA 宏 观审慎监管，货币市 场
资金面 总体 宽松 ， 但 由于 监管和 央行 出现 阶段 性对 冲不及 时， 导致 时点 性资 金紧张 特征 。 2 季度 资
金面整 体较 之前 宽松 ，虽 然 4 月份 有财 政存 款上 缴 因素影 响，6 月 份有 半年 末考核 冲击 ，但 央行 通
过公开市场操作 、 MLF 等各种形式提前 投放流动 性，呵护资金面 ，缴税和 半年末时点影响 低于预
期。4 月份 由于 信用 事件 的频繁 爆发 冲击 ， 债 券市 场出 现 了一 波明 显的 调整 。 但 进入 5 ，6 月后 ， 经
济、信 贷、 社融 、投 资等 数据对 市场 1 季度 经济 复 苏预测 产生 动摇 ，政 策从 稳增长 转向 调结 构， 金
融监管 去杠 杆降 低机 构风 险偏好 ， 广 义信 用扩 张面 临收缩 。 债 券市 场的 收益 率又进 入了 下降 轨道 。6
月份英 国脱 欧， 美联 储加 息低于 预期 ， 导 致全 球避 险情绪 上升 ， 国 内债 市随 全球债 市一 同上 涨。 报
告期内考虑到保持基金净 值增长率的平稳性，在基 本配置上，本基金股票维 持了相对较低的仓位，
积极参与了新股申购，将 富余的资金适当的配置在 了高流动性债券，取得了 一定的基础性收益。考国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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虑四月 份利 率债 受信 用债 券的冲 击收 益出 现 上 行， 下半 年 CPI 可 能会 重归 下 降轨道 ，所 以 在 5 月份
基金适当增加了长期限利 率债券和高等级信用债的 仓位，同时考虑到年初以 来城投债的信用评级普
遍上调， 加仓了长久期中 等资质城投债， 静待下半 年评级上调收益。同时， 考虑到产能过剩行业
的公司债券债务负担逐渐 加重，降低了持仓中信用 资质偏弱的债券。在债券 投资和新股投资上都取
得了一 定正 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为 1.06% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-6.64% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望三季度，全球经济复 苏的不确定性仍将加大， 美国经济复苏放缓，美联 储加息节奏不及预
期； 英国脱欧公投导致欧 洲其他国家脱欧可能增强 ， 欧洲货币宽松压力仍然 较大；日本经济仍然
未见起色。全球资本市场 避险情绪高涨，负利率国 家越来越多。 国内方面， 房地产投资放缓， 实
体经济回报率未见明显提 升，人民币对一篮子货币 指数的贬值压力缓解，通 胀下行，金融去杠杆监
管增强，货币政策将迎来 难得的宽松窗口期。相比 全球绝大多数国家的负利 率，我国利率债绝对收
益率仍在高位，投资上我 们看好债市三季度和下半 年表现。 由于产能过剩企 业信用风险仍然 较大，
投资上将拉长久期，增加 高等级信用债仓位，在资 金利率下行期适度增加杠 杆，争取债券仓位获取
稳定回 报。 同时 把握 新股 发行频 率和 数量 增加 的机 会，积 极参 加新 股投 资， 获取新 股的 增强 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策 ， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明：在本报告期 内，基金托管人 ――招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基 金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容是真实、
准确和 完整 的， 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安睿 祺灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 123,921,455.85 11,890,981.84
结算备 付金 12,574,755.84 12,322,708.84
存出保 证金 52,177.11 158,345.40
交易性 金融 资产 1,054,773,725.45 1,719,972,518.51
其中： 股票 投资 72,426,797.45 96,315,914.93
基金投 资 - -
债券投 资 982,346,928.00 1,623,656,603.58
资产支 持证 券投 资 - - 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 400,000,720.00 120,000,300.00
应收证 券清 算款 - 524,000,000.00
应收利 息 20,698,780.48 29,080,880.78
应收股 利 - -
应收申 购款 99.85 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,612,021,714.58 2,417,425,735.37
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 160,000,000.00 533,999,865.00
应付证 券清 算款 37,653,172.63 -
应付赎 回款 1,870,012.13 2,017,834.90
应付管 理人 报酬 1,799,272.84 2,429,503.97
应付托 管费 299,878.79 404,917.31
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 126,110.80 112,539.96
应交税 费 - -
应付利 息 - 746.08
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 273,179.88 354,128.20
负债合计 202,021,627.07 539,319,535.42
所有者权益： - -
实收基 金 1,339,017,340.37 1,802,987,843.11
未分配 利润 70,982,747.14 75,118,356.84
所有者权益合计 1,410,000,087.51 1,878,106,199.95
负债和所有者权益总 计 1,612,021,714.58 2,417,425,735.37
注：1、 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值 1.053 元 ， 基 金份 额总 额 1,339,017,340.37
份。
2、 本基 金 于 2015 年 4 月 8 日成 立， 上年 度可 比期 间 为 2015 年 4 月 8 日 （ 基金 合同生 效日 ） 至
2015 年 6 月 30 日（ 下同 ）。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安睿 祺灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 4 月 8 日（基金
合同生效日）至 2015 年
6 月 30 日
一、收入 32,483,475.40 46,961,112.27
1.利息 收入 37,694,922.87 14,498,912.40
其中： 存款 利息 收入 501,189.43 2,782,929.33
债券利 息收 入 36,753,875.50 7,029,969.17
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 439,857.94 4,686,013.90
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 2,824,658.17 16,101,415.53
其中： 股票 投资 收益 -2,809,157.95 15,943,065.53
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 5,552,093.72 -68,900.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 81,722.40 227,250.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -8,632,301.39 14,602,064.34
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 596,195.75 1,758,720.00
减：二、费用 18,921,923.41 17,585,626.81
1．管 理人 报酬 12,226,755.36 11,902,301.48
2．托 管费 2,037,792.55 1,983,716.91
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 455,077.14 578,829.36
5．利 息支 出 3,964,042.95 3,005,371.01
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,964,042.95 3,005,371.01
6．其 他费 用 238,255.41 115,408.05
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 13,561,551.99 29,375,485.46
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 13,561,551.99 29,375,485.46
注：本 基金 于 2015 年 4 月 8 日 成立 ，上 年度 可比 期间 为 2015 年 4 月 8 日 （ 基金合 同生 效日 ）
至 2015 年 6 月 30 日 （下 同）。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安睿 祺灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,802,987,843.11 75,118,356.84 1,878,106,199.95
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 13,561,551.99 13,561,551.99
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-463,970,502.74 -17,697,161.69 -481,667,664.43
其中：1.基 金申 购款 287,748.15 10,836.37 298,584.52
2.基金 赎回 款 -464,258,250.89 -17,707,998.06 -481,966,248.95
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,339,017,340.37 70,982,747.14 1,410,000,087.51
项目
上年度可比期间
2015 年 4 月 8 日（基金合 同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
619,398,446.67 - 619,398,446.67
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 29,375,485.46 29,375,485.46
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
4,486,218,936.15 -3,239,863.57 4,482,979,072.58
其中：1.基 金申 购款 4,849,376,529.61 -2,620,205.31 4,846,756,324.30
2.基金 赎回 款 -363,157,593.46 -619,658.26 -363,777,251.72
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,105,617,382.82 26,135,621.89 5,131,753,004.71
注：本 基金 于 2015 年 4 月 8 日 成立 ，上 年度 可比 期间 为 2015 年 4 月 8 日 （ 基金合 同生 效日 ）
至 2015 年 6 月 30 日 （下 同）。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （ 以下 简 称 “ 本 基金 ” ） 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （以
下简称 “ 中国证监会 ” ） 《关于核准国 联安睿祺灵活配置混合型 证券投资基金募集的批复 》 （证监基 金
字[2015]388 号文） 批准 ， 由国联 安基 金管 理有 限公 司依照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 及 其
配套规 则和 《国 联安 睿祺 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 发售， 基 金合同 于 2015 年 4 月 8
日生效 。本 基金 为契 约型 开放式 基金 ，存 续期 限不 定，首 次设 立募 集规 模为 619,398,446.67 份基金
份额。 本基 金的 基金 管理 人为国 联安 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 招商 银行股 份有 限公 司。
本基金 于 2015 年 3 月 31 日至 2015 年 4 月 2 日 募集 ， 募集 期间 净认 购资 金人 民 币 619,355,836.38
元， 认 购资 金在募 集期 间 产生的 利息 人民 币 42,610.29 元， 募集 的有 效认 购份 额及利 息结 转的 基金 份
额合 计 619,398,446.67 份 。 上述募 集资 金已 由毕 马威 华振会 计师 事务 所( 特 殊普 通合伙) 验证 ， 并 出具
了毕马 威华 振验 字 第 1500456 号 验资 报告 。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 睿祺 灵活 配 置混合 型证 券投 资
基金基金合同》和《国联 安睿祺灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》 的有关规定，本基金的
投资范围为 具有良好流动 性的金融工具，包括国内 依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其
他 中国证 监会核 准上市 的股 票） 、债券 （国债 、金融债 、企业/ 公司 债、次 级债、 可转换 债券（ 含分
离交易 可转 债） 、 可交 换债 券、 央行 票据、 短期 融资 券、 超短 期融 资券、 中期 票据、 中 小企 业私 募 债
等） 、 资产 支持 证券、 债券 回购、 银行 存款 、 货 币市 场工具 、 股 指期 货、 国债 期货、 权证 以及 法律 法
规或中 国证 监会 允许基 金 投资的 其他 金融 工具( 但 须 符合中 国证 监会 相关规 定) 。在正 常市 场情 况下，
本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的 0% －95% ； 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值的
0%-3% ；在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，现金或到 期日在一年以内的政府
债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本 基金 的业绩 比较 基准 为： 沪深 300 指数× 50%＋上证
国债指 数× 50% 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 分别 报
中国证 监会 和基 金管 理人 。主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构备 案。 ）
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称 “ 财政部 ”) 颁布 的企国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 16 页共 31 页
业会计 准则 的要 求， 同时 亦按照 中国 证监 会颁 布的 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 证券 投资 基金
会计核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月
30 日 的财 务状 况、2016 上 半年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差错更正的 说明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财税 字
[2002]128 号 文《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 家税 务总 局、 证监 会关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所得 税 政 策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《财 政部 、 国家税 务总 局、 证监
会关于 上市 公司 股息红 利 差别化 个人 所得 税政策 有 关问题 的通 知》 、 财税[2005]103 号 文《 关于 股权
分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《 关于 做好 调 整证券 交易 印花 税税 率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交
易印花 税征 收方 式调整 工 作的通 知》 、 财税[2008]1 号文《 财政 部、 国家税 务 总局关 于企 业所 得税若
干优惠 政策 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，本 基金 适用 的主 要 税 项列示 如下 ：
(a) 以发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 基金作为流 通股股 东在 股权分置 改革过 程中收到 由非流通 股股东 支付的股 份、现金 对价， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(d) 对基金 取得 的股票 的股 息、红 利收 入， 债券的 利 息收入 ，由 上市 公司、 发 行债券 的企 业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入
根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳 税 所得 额：持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过 1 年 的， 股权 登记 日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期
间的 ， 暂 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ， 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及以 后 的， 暂免 征收 个人 所得
税。
(e) 基金卖 出股 票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
(f) 对投资 者( 包括 个人 和机 构投资 者) 从 基金 分配 中取 得的收 入， 暂 不征 收个 人所 得税和 企业 所 得
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ，存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司（ “ 招商银 行 ” ） 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司（ “ 国泰 君安 ” ） 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司（ “ 中德 安联 ” ） 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 280,699,482.88 100.00% 398,818,823.82 100.00%
6.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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6.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 479,070,375.92 100.00% 153,446,102.98 100.00%
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
国泰君 安 27,115,889,000.00 100.00% 6,303,500,000.00 100.00%
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 257,656.92 100.00% 118,950.20 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年4 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 358,506.74 100.00% 358,506.74 100.00%
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。根据 《证 券研 究服 务协 议》， 本基 金管 理人 在国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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租用国 泰君 安证 券股 份有 限公司 证券 交易 专用 交易 单元进 行股 票、 债券 、权 证及回 购交 易的 同时 ，
还从国 泰君 安证 券股 份有 限公司 获得 证券 研究 综合 服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月8 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,226,755.36 11,902,301.48
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,101,817.95 3,238,011.72
注： 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的年 费
率计提， 逐日 累计 至每 月 月底， 按 月支 付。 计 算公 式为： 日 基金 管理 费= 前 一 日基金 资产 净值× 1.5%/
当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月8 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,037,792.55 1,983,716.91
注：支 付基 金托 管人 招商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年4 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年6 月30 日 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 20 页共 31 页
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安 53,307,901.37 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 内， 未与关 联方 通过 银行 间同 业市场 进行 债券( 含回 购) 交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 基金 管理 人未 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 及上 年度 末， 其他 关联方 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月8 日 （ 基金 合同 生 效日）
至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公 司
123,921,455.
85
298,314.65
1,438,792,29
6.76
2,648,543.38
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人招 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计算 。
2.本基 金通 过 “ 招 商银 行基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户 ” 转存 于中 国证 券登 记 结算有 限责 任公
司的结 算备 付金 ， 于 2016 年 6 月 30 日的 相关 余额 为 人民 币 12,574,755.84 元。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 21 页共 31 页
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
待上
市
12.98 12.98 12,601
163,56
0.98
163,56
0.98
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
待上
市
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
00279
1
坚朗
五金
2016-0
3-22
2017-0
3-29
新股
锁定
21.57 53.77
121,28
5
2,616,
117.45
6,521,
494.45
-
00279
2
通宇
通讯
2016-0
3-21
2017-0
3-28
新股
锁定
15.29 59.80
116,43
1
1,780,
625.74
6,962,
573.80
-
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
待上
市
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30048
8
恒锋
工具
2015-0
6-25
2016-0
7-01
新股
锁定
20.11 72.10 71,341
1,434,
667.51
5,143,
686.10
-
30050
8
维宏
股份
2016-0
4-12
2017-0
4-19
新股
锁定
20.08 254.50 10,383
208,49
0.64
2,642,
473.50
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
待上
市
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项
20.92
2016-0
7-01
23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 元， 因此 没有作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 22 页共 31 页
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 0 元 ，因 此没 有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低
于债券 回购 交易 的余 额。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 72,426,797.45 4.49
其中： 股票 72,426,797.45 4.49
2 固定收 益投 资 982,346,928.00 60.94
其中： 债券 982,346,928.00 60.94
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 400,000,720.00 24.81
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 136,496,211.69 8.47
7 其他各 项资 产 20,751,057.44 1.29
8 合计 1,612,021,714.58 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 23 页共 31 页
B 采矿业
- -
C 制造业 64,037,493.57 4.54
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 775,274.28 0.05
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,593,903.50 0.54
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 72,426,797.45 5.14
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票投 资。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300296 利亚德 510,000 16,146,600.00 1.15
2 000858 五 粮 液 240,000 7,807,200.00 0.55
3 002572 索菲亚 137,700 7,713,954.00 0.55
4 002792 通宇通 讯 116,431 6,962,573.80 0.49
5 002791 坚朗五 金 121,285 6,521,494.45 0.46
6 300488 恒锋工 具 71,341 5,143,686.10 0.36 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 24 页共 31 页
7 300017 网宿科 技 72,633 4,880,937.60 0.35
8 002508 老板电 器 91,789 3,375,081.53 0.24
9 600419 天润乳 业 60,020 3,234,477.80 0.23
10 600519 贵州茅 台 10,600 3,094,352.00 0.22
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300296 利亚德 14,736,431.66 0.78
2 300072 三聚环 保 11,664,998.99 0.62
3 300017 网宿科 技 11,537,644.30 0.61
4 002508 老板电 器 8,324,150.93 0.44
5 600519 贵州茅 台 8,165,823.20 0.43
6 002572 索菲亚 7,452,162.00 0.40
7 601238 广汽集 团 6,762,670.46 0.36
8 601088 中国神 华 6,160,240.70 0.33
9 000858 五 粮 液 6,071,574.26 0.32
10 600019 宝钢股 份 5,886,058.00 0.31
11 300367 东方网 力 4,352,471.75 0.23
12 600419 天润乳 业 3,386,986.20 0.18
13 300146 汤臣倍 健 3,215,026.20 0.17
14 000001 平安银 行 2,993,268.00 0.16
15 002142 宁波银 行 2,667,323.49 0.14
16 002791 坚朗五 金 2,616,117.45 0.14
17 300014 亿纬锂 能 2,411,299.00 0.13
18 600569 安阳钢 铁 2,068,428.00 0.11
19 000932 华菱钢 铁 2,040,229.00 0.11
20 601001 大同煤 业 1,963,935.00 0.10
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000902 新洋丰 16,209,486.70 0.86
2 300072 三聚环 保 12,103,195.00 0.64 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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3 000625 长安汽 车 10,246,706.16 0.55
4 600664 哈药股 份 8,655,555.00 0.46
5 300205 天喻信 息 8,203,757.00 0.44
6 300017 网宿科 技 7,249,568.51 0.39
7 002508 老板电 器 6,124,830.61 0.33
8 601088 中国神 华 6,046,034.98 0.32
9 600519 贵州茅 台 5,672,560.00 0.30
10 600019 宝钢股 份 5,161,736.00 0.27
11 600829 人民同 泰 4,881,477.00 0.26
12 601238 广汽集 团 3,708,152.25 0.20
13 300367 东方网 力 3,558,463.00 0.19
14 600172 黄河旋 风 3,371,311.00 0.18
15 603885 吉祥航 空 3,278,045.01 0.17
16 000001 平安银 行 3,171,123.13 0.17
17 300014 亿纬锂 能 3,150,208.00 0.17
18 002142 宁波银 行 2,840,000.00 0.15
19 300146 汤臣倍 健 2,573,393.00 0.14
20 300078 思创医 惠 2,136,396.90 0.11
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 129,139,664.64
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 157,900,125.80
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,630,000.00 1.46
其中： 政策 性金 融债 20,630,000.00 1.46
4 企业债 券 466,725,981.20 33.10
5 企业短 期融 资 券 199,911,000.00 14.18
6 中期票 据 276,605,000.00 19.62 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 26 页共 31 页
7 可转债 （可 交换 债） 18,474,946.80 1.31
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 982,346,928.00 69.67
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 1182276
11 中 铁股
MTN2
800,000 85,704,000.00 6.08
2 112138 12 苏宁 01 680,960 70,159,308.80 4.98
3 122377 14 首 开债 600,000 62,772,000.00 4.45
4 1180068 11 供 销债 600,000 62,430,000.00 4.43
5 112196 13 苏 宁债 547,559 58,588,813.00 4.16
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 52,177.11
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,698,780.48
5 应收申 购款 99.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,751,057.44
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110030 格力转 债 5,767,500.00 0.41
2 113008 电气转 债 5,405,500.00 0.38
3 123001 蓝标转 债 804,195.90 0.06
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002792 通宇通 讯 6,962,573.80 0.49 新股锁 定
2 002791 坚朗五 金 6,521,494.45 0.46 新股锁 定
3 300488 恒锋工 具 5,143,686.10 0.36 新股锁 定
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基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,448 924,735.73 1,068,752,436.20 79.82% 270,264,904.17 20.18%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
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开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 4 月 8 日） 基金 份额 总额 619,398,446.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,802,987,843.11
本报告 期 基 金总 申购 份额 287,748.15
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 464,258,250.89
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,339,017,340.37
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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发生的 转换 出份 额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1.2016 年 6 月 25 日 ， 基金 管理人 发布 关于 《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
自该日起刘轶先生担任我 司督察长一职。公司总经 理谭晓雨女士不再代为履 行督察长职责。上述事
项已经 国联 安基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 第二 十次会 议审 议通 过。
2.2016 年 2 月 26 日， 基金 管理人 发布 《国联 安睿 祺 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理变 更
公告》 。增 聘王 超伟 先生 担 任本基 金的 基金 经理 。
3.2016 年 3 月 15 日， 基金 管理人 发布 《国联 安睿 祺 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理变 更
公告》 。李 广瑜 先生 不再 担 任本基 金的 基金 经理 。
4.本报 告期 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
2 280,699,482.88 100.00% 257,656.92 100.00% -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳 其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告 期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
479,070,375.
92
100.00%
27,115,88
9,000.00
100.00% - -
国联安基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 六日
