国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
国 联 安新 精 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 新精 选混 合
基金主 代码 000417
交易代 码 000417
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 4 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,385,213,852.64 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过投 资财 务稳 健、 业绩 良好、 管理 规范 的公 司， 力争为 投资 者获 取超 越
业绩比 较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 是混 合型 基金 ， 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因 素、 金融 市场 的
利率变 动和 市场 情绪 ， 综 合运用 定性 和定 量的 方法 ， 对股 票、 债 券和 现金
类资产 的预 期收 益风 险及 相对投 资价 值进 行评 估， 确定基 金资 产在 股票 、
债 券 及 现 金 类 资 产 等 资 产 类 别 的 分 配 比 例 。 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提
下，形 成大 类资 产的 配置 方案。
2、股 票投 资策 略
在股票 投资 上本 基金 主要 根据上 市公 司获 利能 力 、 资本成 本 、 增 长能 力以
及股价 的估 值水 平来 进行 个股选 择 。 同 时， 适度 把 握宏观 经济 情况 进行 资
产 配 置 。 具 体 来 说 ， 本 基 金 通 过 以 下 步 骤 进 行 股 票 选 择 ： 首 先 ， 通 过
ROIC(Return On Invested Capital) 指 标 来 衡 量 公 司 的 获 利 能 力 ， 通 过
WACC(WeightedAverage Cost of Capital) 指标 来衡 量 公司的 资本 成本 ；其
次，将 公司 的获 利能 力和 资本成 本指 标相 结合 ，选 择出创 造价 值的 公司 ；
最后， 根据 公司 的成 长能 力和估 值指 标， 选择 股票 ，构建 股票 组合 。
3、普 通债 券投 资策 略
在债券 投资 上 ， 本 基金 将 重点关 注具 有以 下一 项或 者多项 特征 的债 券 ： 1）
信用等级高、 流动性好；2）资信状况良好 、未来信用评级趋于稳定 或有
明显改善的企 业发行的债券；3 ）在剩余期限和信用等级等因素基本 一致
的前提 下 ， 运 用收 益率 曲 线模型 或其 他相 关估 值模 型进行 估值 后 ， 市 场交
易价格 被低 估的 债券 ；4） 公司基 本面 良好 ， 具 备良 好的成 长空 间与 潜力 ，
转股溢 价率 合理 、有 一定 下行保 护的 可转 债。
4、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
本基金 将在 严格 控制 信用 风险的 基础 上 ， 通 过严 密 的投资 决策 流程 、 投资
授权审 批机 制 、 集 中交 易 制度等 保障 审慎 投资 于中 小企业 私募 债券 ， 并通国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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过组合 管理 、 分 散化投 资 、 合理 谨慎 地评 估、 预 测 和控制 相关 风险 ， 实现
投资收 益的 最大 化 。 本 基 金依靠 内部 信用 评级 系统 持续跟 踪研 究发 债主 体
的经营 状况 、财 务指 标等 情况， 对其 信用 风险 进行 评估并 作出 及时 反应 。
内部信 用评 级以 深入 的企 业基本 面分 析为 基础 ， 结 合定性 和定 量方 法 ， 注
重对企 业未 来偿 债能 力的 分析评 估 ， 对 中小 企业 私 募债券 进行 分类 ， 以便
准确地 评估 中小 企业 私募 债券的 信用 风险 程度 ， 并 及时跟 踪其 信用 风险 的
变化。
5、股 指期 货投 资策 略
在股指 期货 投资 上 ， 本 基 金以避 险保 值和 有效 管理 为目标 ， 在控 制风 险的
前提下 ，谨 慎适 当参 与股 指期货 的投 资。 本基 金在 进行股 指期 货投 资中 ，
将分析 股指 期货 的收 益性 、 流动 性及 风险 特征， 主 要选择 流动 性好 、 交 易
活跃的 期货 合约 ， 通过 研 究现货 和期 货市 场的 发展 趋势 ， 运 用定 价模 型对
其进行 合理 估值 ， 谨 慎 利 用股指 期货 ， 调 整投 资组 合的风 险暴 露， 及时 调
整投资 组合 仓位 ，以 降低 组合风 险、 提高 组合 的运 作效率 。
6、权 证投 资策 略
本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下 ， 进 行权 证的 投 资。 (1) 综合 分析 权证 的
包括执 行价 格、 标的 股票 波动率 、 剩 余期 限等 因素 在内的 定价 因素 ， 根 据
BS 模型 和溢 价率 对权 证 的合理 价值 做出 判断 ，对 价值被 低估 的权 证进 行
投资 。 (2) 基 于对 权证 标的 股票未 来走 势的 预期 ， 充 分利用 权证 的杆 杆比 率
高的特 点， 对权 证进 行单 边投资 ； (3) 基 于权 证价值 对标的 价格 、 波 动率 的
敏感性 以及 价格 未来 走势 等因素 的判 断 ， 将 权证 、 标的股 票等 金融 工具 合
理配置 进行 结构 性组 合投 资，或 利用 权证 进行 风险 对冲。
7、资 产支 持证 券等 品种 投 资策略
资 产支持证 券包括资 产抵押贷 款支持证 券（ABS ） 、住房 抵押贷款 支持 证
券（MBS ） 等 ， 其 定价 受 多种因 素影 响， 包括 市场 利率、 发行 条款 、 支 持
资产的 构成 及质 量 、 提 前 偿还率 等 。 本 基金 将在 基 本面分 析和 债券 市场 宏
观分析 的基 础上 ， 结合 蒙 特卡洛 模拟 等数 量化 方法 ， 对 资产 支持 证券 进行
定价 ， 评 估其 内在 价值 进 行投资 。 对于 监管 机构 允 许基金 投资 的其 他金 融
工具， 本基 金将 在谨 慎分 析收益 性、 风险 水平、 流 动性和 金融 工具 自身 特
征的基 础上 进行 稳健 投资 ，以降 低组 合风 险， 实现 基金资 产的 保值 增 值 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 85% ＋上 证 国债指 数× 15 ％
风险收 益特 征
本基金 属于 主动 式混 合型 证券投 资基 金 ， 属 于较 高 预期风 险 、 较 高预 期收
益的证 券投 资基 金 ， 通 常 预期风 险与 预期 收益 水平 高于货 币市 场基 金和 债
券型基 金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 洪渊
联系电 话 021-38992806 010-66105799
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m custody@icbc.com.cn 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95588
传真 021-50151582 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址
http://www.gtja-allianz.com 或
www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银
行大 厦 9 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 61,234,634.84
本期利 润 18,201,849.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0104
本期基 金份 额净 值增 长率 1.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1032
期末基 金资 产净 值 1,635,401,856.33
期末基 金份 额净 值 1.181
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 包含 停牌 股票 按
公允价 值调 整的 影响 ；
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费等， 计入 费用 后实 际收 益要低 于所 列数 字；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.85% 0.08% -0.36% 0.83% 1.21% -0.75%
过去三 个月 0.94% 0.09% -1.56% 0.86% 2.50% -0.77% 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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过去六 个月 1.29% 0.10% -12.81% 1.57% 14.10% -1.47%
过去一 年 4.11% 0.09% -24.47% 1.96% 28.58% -1.87%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
30.94% 0.18% 40.81% 1.68% -9.87% -1.50%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 新精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2014 年 3 月 4 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指数× 85% ＋上 证国 债指 数× 15％；
2、 本基 金基 金合 同于 2014 年 3 月 4 日生 效。 本 基金 建仓期 为自 基金 合同 生效 之日起 的 6 个月 ，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理三
十一只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持 “ 稳健 、专业、卓越、 信赖 ” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏东
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安德盛 精选 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、副 总经 理
和投资 总监
2014-03-0
4
-
19 年( 自
1997 年起)
魏 东 先 生, 副 总 经 理 ， 复 旦 大 学 经
济 学 硕 士. 曾 任 职 于 平 安 证 券 有 限
责任公司和国信证券股份有限公
司;2003 年 1 月加 盟华 宝兴 业基金
管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 交 易 部 总
经理、 宝 康灵 活配 置基 金和 先进成
长基金 基金 经理、 投资 副总 监及国
内投资 部总 经理 职务.2009 年 6 月
加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 先
后担任 总经 理助 理、 投 资总 监的职
务.2009 年 9 月起 担任 国联 安德盛
精选混合型证券投资基金基金经
理,2009 年 12 月至 2011 年 8 月,
兼任国联安主题驱动混合型证券
投资基 金基 金经 理.2014 年 3 月起
兼任国联安新精选灵活配置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2011
年 11 月起,担 任公 司副 总 经理。
吕中凡
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安双佳 信用 债
券型证 券投 资
基金（LOF）、
国联安 鑫富 混
合型证 券投 资
2015-05-2
0
-
5 年（ 自
2011 年起 ）
吕中凡 ，硕士 研究 生。2005 年 7
月至 2008 年 7 月 在华 虹宏 力半导
体制造 有限 公司 （ 原宏 力半 导体制
造有限 公司） 担任 企业 内部 管理咨
询管理 师一 职。 2009 年 3 月至 2011
年 3 月 在上 海远东 资信 评 估有限
公司 （原 上海 远东 鼎信 财务 咨询有国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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基金基 金经 理 限公司 ）担 任信 用评 估项 目经理。
2011 年 5 月 加入 国联 安基 金管理
有限公 司， 历 任信 用研 究信 用分析
员、 债券 组合 助理 、 基 金经 理助理
等职位 。2015 年 5 月 起任 国联安
新精选灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理。2015 年 5 月起兼
任国联安双佳信用债券型证券投
资 基 金 （LOF ） 基 金 经 理 。2015
年 7 月 起兼 任国联 安鑫 富 混合型
证券投 资基 金基 金经 理。
林渌
本基金 基金 经
理助理 、兼 任
研究部 研究 员
2015-05-0
4
2016-03-23
5 年（ 自
2011 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安新精选灵活
配置混合型证券投资基金 基金合同》及其他相关法 律法规、法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基 金财产，在严格控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称 “ 公平交易制度 ” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾上 半年 度， 由于 4 月 份信用 事件 的频 繁爆 发， 债券市 场出 现了 一波 明显 的调整 。 但 进 入 5，
6 月 后，信 贷、 社融 、投 资等经 济数 据对 市 场 1 季 度经济 复 苏 预测 产生 动摇 ，政策 从稳 增长 转向 调
结构，金融监管去杠杆降 低机构风险偏好，广义信 用扩张面临收缩。债券市 场的收益率又进入了下
降轨道 。
考虑到保持基金净值增长 率平稳性的目的，在基本 配置上，本基金股票维持 了较低的仓位，积
极参与了新股申购，将富 余的资金适当的配置在了 高流动性债券，取得了一 定的基础性收益。考虑
四月份 利率 债受 信用 债券 的冲击 收益 出现 上行 ，下 半年 CPI 可能 会重 归下 降 轨道， 所以 在 5 月 份本
基金适 当增 加了 长期 限利 率债券 的仓 位。 同 时， 考虑 到产能 过剩 行业 的公 司债 券债务 负担 逐渐 加重 ，
降低了 持仓 中信 用资 质偏 弱的债 券。 在债 券 投 资和 新股投 资上 本基 金都 取得 了一定 正收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为 1.29% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-12.81% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
今年下半年经济下行压力 较大，流动性补充需求迫 切，定向宽松仍是首要选 项。下半年资产配
置的天平有望逐渐向债市 倾斜，股票市场不确定性 仍然较大。随着货币政策 间歇性的放松，下半年
债券市场交易性机会较多 ，所以本基金还是继续延 续之前的投资思路，维持 基础性收益，通过一级
市场权 益投 资追 求超 额收 益机会 ，获 取较 为稳 定的 投资回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并 根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都 具备丰 富的 专业 能力 和估 值经验 ， 参 与估值 流程 各 方不存 在重 大利 益冲 突。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情 况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对国联安新精选灵活 配置混合型证券投资基金 的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报 告期内，国联安新精 选灵活配置混合型证券投 资基金的管理人 ——国联 安基金管理有限公
司在国联安新精选灵活配 置混合型证券投资基金的 投资运作、基金资产净值 计算、基金份额申购赎
回价格计算、基金费用开 支等问题上，不存在任何 损害基金份额持有人利益 的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同 的规定进行。 本报告期内 ，国联安新精选灵活配置 混合型证券投资基金未
进行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对国联安基 金管理有限公司编制和披 露的国联安新精选灵活配 置混合型证券投资
基金 2016 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安新 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 本期末 上年度末 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 44,349,152.79 27,346,589.81
结算备 付金 1,493,511.88 11,784,030.58
存出保 证金 126,725.15 269,669.92
交易性 金融 资产 1,270,836,109.08 2,425,245,133.41
其中： 股票 投资 80,956,363.26 102,714,025.78
基金投 资 - -
债券投 资 1,189,879,745.82 2,322,531,107.63
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 300,000,690.00 150,000,425.00
应收证 券清 算款 5,757,277.02 392,601,034.29
应收利 息 19,706,298.79 53,584,637.93
应收股 利 - -
应收申 购款 1,398.44 20,929.64
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,642,271,163.15 3,060,852,450.58
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 390,000,000.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 3,716,581.73 10,328,555.08
应付管 理人 报酬 2,024,401.98 3,621,194.19
应付托 管费 337,400.34 603,532.37
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 169,317.92 234,136.07
应交税 费 332,083.92 332,083.92
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 289,520.93 425,256.52
负债合计 6,869,306.82 405,544,758.15
所有者权益： - -
实收基 金 1,385,213,852.64 2,277,233,723.08
未分配 利润 250,188,003.69 378,073,969.35
所有者权益合计 1,635,401,856.33 2,655,307,692.43 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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负债和所有者权益总 计 1,642,271,163.15 3,060,852,450.58
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 1.181 元， 基金 份额 总额 1,385,213,852.64
份。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安新 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 38,126,697.94 530,913,300.97
1.利息 收入 46,685,509.12 74,125,826.48
其中： 存款 利息 收入 403,074.04 16,030,020.57
债券利 息收 入 45,939,417.19 39,601,714.52
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 343,017.89 18,494,091.39
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 32,986,459.75 448,829,291.25
其中： 股票 投资 收益 22,240,486.72 408,157,853.58
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 10,357,744.02 40,558,891.03
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 388,229.01 112,546.64
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -43,032,785.84 405,568.22
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,487,514.91 7,552,615.02
减：二、费用 19,924,848.94 58,445,713.73
1．管 理人 报酬 15,248,564.33 39,239,973.85
2．托 管费 2,541,427.43 6,539,995.60
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 536,099.41 1,304,495.95
5．利 息支 出 1,381,887.85 11,149,513.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,381,887.85 11,149,513.68
6．其 他费 用 216,869.92 211,734.65
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 18,201,849.00 472,467,587.24
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 18,201,849.00 472,467,587.24 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安新 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,277,233,723.08 378,073,969.35 2,655,307,692.43
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 18,201,849.00 18,201,849.00
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-892,019,870.44 -146,087,814.66 -1,038,107,685.10
其中：1.基 金申 购款 3,566,921.22 592,229.46 4,159,150.68
2.基金 赎回 款 -895,586,791.66 -146,680,044.12 -1,042,266,835.78
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,385,213,852.64 250,188,003.69 1,635,401,856.33
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,066,432,094.49 95,771,076.28 1,162,203,170.77
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 472,467,587.24 472,467,587.24
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
5,810,381,345.00 1,040,052,065.96 6,850,433,410.96
其中：1.基 金申 购款 7,648,299,008.69 1,362,329,851.34 9,010,628,860.03
2.基金 赎回 款 -1,837,917,663.69 -322,277,785.38 -2,160,195,449.07
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -144,309,842.94 -144,309,842.94
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,876,813,439.49 1,463,980,886.54 8,340,794,326.03 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安 新精选灵活配置 混合型证 券投资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委员会( 以
下简称 “ 中 国证 监会 ”) 《关 于核准 国联 安新 精选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》 ( 证 监许 可
[2013]1356 文) 批准 ， 由 国 联安基 金管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 及 其配 套
规则和 《国 联安 新精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》发 售， 基金 合同 于 2014 年 3 月 4
日生效。本基 金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集 规模为 2,113,157,153.99 份基金份
额。本基金的基金管理人 为国联安基金管 理有限公 司，基金托管人为中国工 商银行股份有限公司。
本基金于 2014 年 2 月 14 日至 2014 年 2 月 27 日 募 集 ， 募 集 期 间 净 认 购 资 金 人 民 币
2,112,974,961.27 元 ， 认 购 资金在 募集 期间 产生 的利 息人民 币 182,192.72 元， 募集的 有效 认购 份额 及
利息结转的基 金份额合 计 2,113,157,153.99 份。上述募集资金已由 毕马威华振会计师事务所 验证，
并出具 了毕 马威 华振 验字 第 1400373 号 验资 报告 。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 新精 选灵 活 配置混 合型 证券 投
资基金基金 合同》和《国 联安新精选灵活配置混合 型证券投资基金招募说明 书》的有关规定，本基
金的投资范围为具有良好 流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板
及其他中国证监会允许基 金投资的股票） 、债券（含 中小企业私募债 ） 、中期票 据、短期融资券、货
币市场工具、权证、股指 期货、资产支持证券以及 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融
工具( 但 须符 合中 国证 监会 相关规 定) 。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ， 基 金管 理
人在履 行适 当程 序后 ，可 以将其 纳入 投资 范围 。
基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货 等权益类资产占基金资产净值的 0%-95%；债
券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产净值的
5%-100% 。 其 中 ， 基 金持 有全部 权证 的市 值不 超过 基金资 产净 值 的 3% ； 本 基 金每个 交易 日日 终在 扣
除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后 ， 应 当保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一 年
以内的 政府 债券 。
根据《证券投资基金信息 披露管理办法》 ，本 基金定 期报告在公开披露的第二 个工作日，报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部( 以下 简称 “ 财政 部”) 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的
《企业会计准则 —基本准 则》和 38 项具体会计准 则、其后颁布的企业会计 准则应用指南、企业会
计 准 则 解 释 以 及其 他 相 关规 定( 以下合称“ 企 业 会 计准 则 ”) 的 要 求 编 制 ， 同时亦 按 照 中 国 证 监会 公 告
[2010]5 号 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 以及 中国 证券 投
资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状
况、2016 年上 半年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差错更正的 说明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。
6.4.6 税项
（1） 税项 说明
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国家 税务 总局 关 于证券 投资 基金 税收 问题 的通知 》 、 财税 字
[2002]128 号 文 《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号文 《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《 财政 部、 国家 税务 总局 、 证监 会关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关
税收政 策问 题的 通知 》 、 上 证交字[2008]16 号 《关 于 做好调 整证 券交 易印 花税 税率相 关工 作的 通知 》
及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳证 券交 易所 关于 做好 证券交 易印 花税 征收 方
式调整 工作 的通 知》 、 财税[2008]1 号文《 财政 部、 国 家税务 总局 关于 企业所 得 税若干 优惠 政策 的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，本 基金 适用 的主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价 ， 暂
免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税。 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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(d) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对所取 得的 股息 红利 收
入按根 据持 有期 限计 提个 人所得 税： 持股 期限 在 1 个月以 内 （ 含 1 个月 ） 的 ， 其股 息红 利所 得全 额
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 50% 计入 应纳 税所 得额；
持股期 限超 过 1 年 的， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额， 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得
税。
(e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中 取得的 收入 ，暂 不征收 个 人所得 税和 企业 所
得税。
（2） 应交 税费
债券利 息收 入所 得 税 2016 年 6 月 30 日为 332,083.92 元
2015 年 12 月 31 日为 332,083.92 元
该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行 ”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安 ”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联 ”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称 本期
上年度 可比 期间 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 341,000,318.50 100.00% 657,815,454.98 100.00%
6.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 与关 联方 无权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 482,336,634.77 100.00% 803,294,759.65 100.00%
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
国泰君 安 9,582,312,000.00 100.00% 27,719,948,000.00 100.00%
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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国泰君 安 312,803.34 100.00% 167,002.92 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 591,252.94 100.00% 287,319.81 100.00%
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。根据 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 本基 金管 理
人在租 用国 泰君 安证 券交 易专用 交易 单元 进行 股票 、债券 、权 证及 回购 交易 的同时 ，还 从国 泰君 安
获得证 券研 究综 合服 务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 15,248,564.33 39,239,973.85
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,806,668.81 10,314,026.12
注： 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的年 费
率计提， 逐日 累计 至每 月 月底， 按 月支 付。 计 算公 式为： 日 基金 管理 费= 前 一 日基金 资产 净值× 1.5%/
当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,541,427.43 6,539,995.60
注：支 付基 金托 管人 工商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当 年天 数
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安 - -
50,000,000.
00
39,257.05 - -
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，基 金管 理人 未投 资本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 及上 年度 末， 其他 关联方 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
44,349,152.7
9
314,655.87
1,433,586,31
5.43
4,880,611.70
注：本 基金 通过 “ 中 国工 商 银行基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户 ” 转 存于 中国 证 券登记 结算 有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2016 年 6 月 30 日的 相 关余额 为人 民币 元 1,493,511.88 元（ 2015 年 6 月
30 日：57,115,624.59) 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 20 页共 30 页
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 无其 他关 联交易 事项 。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
待上
市
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
待上
市
12.98 12.98 13,149
170,67
4.02
170,67
4.02
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
待上
市
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
00278
1
奇信
股份
2015-1
2-16
2016-1
2-22
新股
锁定
13.31 43.35
204,54
5
2,722,
493.95
8,867,
025.75
-
00279
1
坚朗
五金
2016-0
3-22
2017-0
3-29
新股
锁定
21.57 53.77
121,28
5
2,616,
117.45
6,521,
494.45
-
00279
2
通宇
通讯
2016-0
3-21
2017-0
3-28
新股
锁定
15.29 59.80
116,43
2
1,780,
625.74
6,962,
633.60
-
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
待上
市
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30048
8
恒锋
工具
2015-0
6-25
2016-0
7-01
新股
锁定
20.11 72.10 71,341
1,434,
667.51
5,143,
686.10
-
30050
8
维宏
股份
2016-0
4-12
2017-0
4-19
新股
锁定
20.08 254.50 10,383
208,49
0.64
2,642,
473.50
-
6.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12700
3
海印
转债
2016-0
6-15
2016-0
7-01
新债
待上
市
100.00 99.99 8,860
885,92
2.32
885,92
2.32
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 21 页共 30 页
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30048
8
恒锋工
具
2016-04
-01
重大事
项
72.10 - - 71,341.00 1,434,667.51 5,143,686.10 -
30050
8
维宏股
份
2016-06
-30
重大事
项
254.50
2016-0
7-06
242.00 21,249.00 2,550,830.39 5,407,870.50 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项
20.92
2016-0
7-01
23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额 为 0 元，
因此没 有作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 ， 基 金从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证券 款余 额 0 元， 因 此
没有作 为抵 押的 债券 。 该 类交易 要求 本基 金在 回购 期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/ 或在 新质 押
式回购下转入质押库的债 券，按证券交易所规定的 比例折算为标准券后，不 低于债券回购交易的余
额。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 80,956,363.26 4.93
其中： 股票 80,956,363.26 4.93
2 固定收 益投 资 1,189,879,745.82 72.45
其中： 债券 1,189,879,745.82 72.45
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- - 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 22 页共 30 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 300,000,690.00 18.27
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,842,664.67 2.79
7 其他各 项资 产 25,591,699.40 1.56
8 合计 1,642,271,163.15 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
7,738,500.00 0.47
C 制造业 44,382,872.23 2.71
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 9,642,300.03 0.59
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
5,478,362.90 0.33
J 金融业
13,694,202.00 0.84
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- - 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 23 页共 30 页
合计 80,956,363.26 4.95
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票投 资。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002781 奇信股 份 204,545 8,867,025.75 0.54
2 601088 中国神 华 550,000 7,738,500.00 0.47
3 002470 金正大 901,483 7,256,938.15 0.44
4 002007 华兰生 物 229,862 7,217,666.80 0.44
5 002792 通宇通 讯 116,432 6,962,633.60 0.43
6 002791 坚朗五 金 121,285 6,521,494.45 0.40
7 002705 新宝股 份 399,510 6,240,346.20 0.38
8 601009 南京银 行 606,000 5,690,340.00 0.35
9 300508 维宏股 份 21,249 5,407,870.50 0.33
10 300488 恒锋工 具 71,341 5,143,686.10 0.31
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601088 中国神 华 14,683,031.25 0.55
2 000001 平安银 行 13,708,313.20 0.52
3 002142 宁波银 行 13,685,617.00 0.52
4 002470 金正大 11,151,233.88 0.42
5 002705 新宝股 份 9,577,759.60 0.36
6 002658 雪迪龙 8,624,156.86 0.32
7 002007 华兰生 物 8,360,474.89 0.31
8 601169 北京银 行 8,264,964.99 0.31
9 000418 小天鹅 Ａ 7,307,546.00 0.28 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 24 页共 30 页
10 600836 界龙实 业 6,432,538.14 0.24
11 002239 奥特佳 5,737,229.81 0.22
12 002781 奇信股 份 5,509,186.00 0.21
13 601009 南京银 行 5,286,505.20 0.20
14 300508 维宏股 份 4,843,158.84 0.18
15 002080 中材科 技 4,695,255.00 0.18
16 300436 广生堂 4,274,602.02 0.16
17 300243 瑞丰高 材 3,794,822.90 0.14
18 002450 康得新 3,245,296.53 0.12
19 002789 建艺集 团 3,175,895.00 0.12
20 000988 华工科 技 3,136,107.00 0.12
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300463 迈克生 物 18,120,263.36 0.68
2 000001 平安银 行 13,530,586.02 0.51
3 002142 宁波银 行 9,819,627.02 0.37
4 300436 广生堂 9,673,495.40 0.36
5 002658 雪迪龙 8,827,735.79 0.33
6 600000 浦发银 行 7,974,287.17 0.30
7 601169 北京银 行 7,974,063.00 0.30
8 000418 小天鹅 Ａ 7,549,131.00 0.28
9 601088 中国神 华 7,549,122.34 0.28
10 300243 瑞丰高 材 7,235,428.00 0.27
11 002008 大族激 光 5,973,200.00 0.22
12 600836 界龙实 业 5,718,766.38 0.22
13 002239 奥特佳 5,259,628.00 0.20
14 601166 兴业银 行 4,848,407.00 0.18
15 002781 奇信股 份 4,630,748.00 0.17
16 601988 中国银 行 4,189,000.00 0.16
17 002470 金正大 3,976,369.05 0.15
18 603001 奥康国 际 3,561,909.00 0.13
19 002705 新宝股 份 3,155,978.00 0.12
20 002450 康得新 3,085,155.48 0.12
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 162,613,698.45
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 184,734,040.65 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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注：不 考虑 相关 交易 费用
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 282,088.80 0.02
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 328,285,000.00 20.07
其中： 政策 性金 融债 328,285,000.00 20.07
4 企业债 券 377,434,072.70 23.08
5 企业短 期融 资 券 253,845,300.00 15.52
6 中期票 据 227,978,000.00 13.94
7 可转债 （可 交换 债） 2,055,284.32 0.13
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,189,879,745.82 72.76
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150303 15 进出 03 1,000,000 103,100,000.00 6.30
2 101564002
15 曲 文投
MTN001
800,000 83,000,000.00 5.08
3 090201 09 国开 01 800,000 81,848,000.00 5.00
4 1180118
11 潍 坊滨
投债
600,000 63,324,000.00 3.87
5 041571007
15 中 材国
际 CP001
600,000 60,420,000.00 3.69 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券．
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证．
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 126,725.15
2 应收证 券清 算款 5,757,277.02 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,706,298.79
5 应收申 购款 1,398.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,591,699.40
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300508 维宏股 份 5,407,870.50 0.33
新股锁 定和
重大事 项
2 300488 恒锋工 具 5,143,686.10 0.31 新股锁 定
3 002781 奇信股 份 8,867,025.75 0.54 新股锁 定
4 002792 通宇通 讯 6,962,633.60 0.43 新股锁 定
5 002791 坚朗五 金 6,521,494.45 0.40 新股锁 定
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
5,555 249,363.43 963,918,273.46 69.59% 421,295,579.18 30.41% 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 28 页共 30 页
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 3 月 4 日） 基金 份额 总额 2,113,157,153.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,277,233,723.08
本报告 期 基 金总 申购 份额 3,566,921.22
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 895,586,791.66
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,385,213,852.64
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内
发生的 转换 出份 额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 2016 年 6 月 25 日 ， 基 金 管理人 发布 关于 《国 联安 基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
自该日起刘轶先生担任我 司督察长一职。公司总经 理谭晓雨女士不再代为履 行督察长职责。上述事
项已经 国联 安基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 第二 十次会 议审 议通 过。
2、本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 2 341,000,318.50 100.00% 312,803.34 100.00% -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用其 专用 交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用， 选用 标准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿元 人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供周到 的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告 期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安
482,336,634.
77
100.00%
9,582,312,
000.00
100.00% - -
国联安基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 六日
