国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
国 联 安安 稳 保本 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日复 核了
本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 3 月 11 日起 至 6 月 30 日 止。
国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 安稳 保本 混合
基金主 代码 002367
交易代 码 002367
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 11 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 3,671,117,752.30 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的条 件下， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 以 CPPI 策略 为主 、 TIPP 策 略为 辅进 行资 产配 置和投 资组 合管 理，
其中主 要通 过 CPPI 策略 动态调 整固 定收 益资 产与 风险资 产的 投资 比例 ，
以确保 本基 金在 一段 时间 以后其 价值 不低 于事 先设 定的某 一目 标价 值 ， 从
而在实 现基 金资 产保 本的 前提下 ，同 时获 取投 资组 合的上 行收 益。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 基准 利率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 证券 投资基 金， 属于 证券 投资 基金中 的低 风险 品种
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 廖原
联系电 话 021-38992806 021-61618888
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m Liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95528
传真 021-50151582 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银
行大 厦 9 楼 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期 （2016 年 3 月 11 日 （基金合同生效日） 至
2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 21,945,654.02
本期利 润 20,210,325.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0055
本期基 金份 额净 值增 长率 0.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0055
期末基 金资 产净 值 3,691,267,840.58
期末基 金份 额净 值 1.005
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 包含 停牌 股票 按
公允价 值调 整的 影响 ；
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例 如， 开放 式基 金的 申 购赎 回费 等，
计入费 用后 实际 收益 要低 于所列 数字 ；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
4、本 基金 于 2016 年 3 月 11 日 成立 ，截 至本 报告 期 末，本 基金 成立 不满 六个 月。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.50% 0.06% 0.17% 0.01% 0.33% 0.05%
过去三 个月 0.40% 0.07% 0.52% 0.01% -0.12% 0.06%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
0.50% 0.06% 0.64% 0.01% -0.14% 0.05%
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 3 月 11 日 生效 ，截止 至本 报告 期末 本基 金成立 不满 半年 ；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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于所列 数字 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 安稳 保本 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 3 月 11 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为：2 年 期银 行定 期存 款基准 利率 （税 后） ；
2、本 基金 基金 合同 于 2016 年 3 月 11 日 生效 。截 至 报告期 末， 本基 金成 立不 满半年 ；
3、本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日起 的 6 个月 。截至 本报 告期 末， 本基 金尚在 建仓 期；
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模 最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理三
十一只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持“ 稳健 、专业、卓越、 信赖” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴昊
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安信心 增益 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 信
心增长 债券 型
证券投 资基 金
基金经 理、 国
联安保 本混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 。
2016-03-11 -
7 年（ 自
2009 年起 ）
吴昊 ， 男 ， 博 士研 究生 。 2009 年 7
月至 2013 年 6 月 在齐 鲁证 券有限
公司从 事研 究工 作。2013 年 6 月
至 2015 年 6 月在 光大 证券 股份有
限公司 从事研 究工 作。2015 年 7
月起加入国联安基金管理有限公
司，担 任基金 经理 助理。2015 年
10 月起 任国 联安保 本混 合 型证券
投资基 金基 金经 理 。 2015 年 11 月
起任国联安信心增益债券型证券
投资基 金基 金经 理 。 2015 年 11 月
起任国联安信心增长债券型证券
投资基 金基 金经 理。2016 年 3 月
起兼任国联安安稳保本混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
冯俊
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安双佳 信用 债
券型证 券投 资
基金（LOF ）
基金经 理、 国
联安德 盛安 心
成长混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安鑫安 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
睿祺灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 鑫
2016-03-11 -
15 年 （自
2001 年起 ）
冯俊先 生， 复旦 大学 经济 学博 士。
曾任上 海证 券有 限责 任公 司研究、
交易主 管， 光 大保 德信 基金 管理有
限公司 资产 配置 助理、 宏观 和债券
研究员， 长盛 基金 管理 有限 公司基
金经理 助理， 泰信 基金 管理 有限公
司固定 收益 研究 员、 基 金经 理助理
及基金 经理 。 2008 年 10 月 起加入
国联安 基金 管理 有限 公司， 现任债
券组合 管理 部总 监，2009 年 3 月
至 2015 年 3 月任 国联 安德 盛增利
债券证 券投 资基 金基 金经 理， 2010
年 6 月至 2013 年 7 月 兼任 国联安
信心增益债券型证券投资基金基
金经理 ，2011 年 1 月至 2012 年 7
月兼任国联安货币市场证券投资
基金基 金经 理，2013 年 7 月起任
国联安双佳信用债券型证券投资国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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富混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
添鑫灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 通
盈灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 德
盛增利 债券 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安鑫悦 灵活 配
置型混 合证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
鑫禧灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、债 券组 合
管理部 总监 。
基 金 （LOF ） 的 基 金 经 理 。2014
年 12 月至 2016 年 6 月 兼任 国联安
信心增长债券型证券投资基金的
基金经 理。2014 年 6 月起 兼任国
联安德盛安心成长混合型证券投
资基金 基金 经理 。2015 年 3 月起
兼任国联安鑫安灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 4 月 起兼 任国联 安睿 祺 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2015 年 5 月 起兼 任国 联安 鑫富混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。 2015
年 6 月 起兼 任国联 安添 鑫 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2015 年 11 月 起兼 任国 联安 通盈灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理、 国 联安 德盛 增利 债券 证券投
资基金 基金 经理 。2016 年 2 月起
兼任国联安鑫悦灵活配置混合型
证券投 资基 金、 国 联安 鑫禧 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2016 年 3 月 起兼 任国 联安 安稳保
本混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
徐青
本基金 基金 经
理助理 、兼 任
债券组 合部 债
券研究 员
2016-03-1
6
-
5 年（ 自
2011 年起 ）
-
王超伟
本基金 基金 经
理助理
2016-03-11 -
8 年（ 自
2008 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安安稳保本混
合型证券投资基金基金合 同》及其他相关法律法规 、法律文件的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产 ，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运
作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称“ 公平交易制度” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
宏观经 济方 面 ，2016 年 上 半年生 产面 适度 复苏 ， 主 要源于 地产 、 基建 的贡 献 。 工 业生 产活 动较
一季度 有所 表现 ， 主 要表 现在 PMI 指标自 3 月 份以 后持续 维持 在荣 枯线 以上 ； 工业 企业 利润 同比 出
现小幅 正增 长。 由于 供需 和天气 原因 ，蔬 菜、 猪肉 等价格 同比 涨幅 较大 ，CPI 在 3-5 月份持续超 过
2% ，预 计随 着供 需好 转和 季节因 素 3 季 度会 有所 回 落；PPI 仍 然持 续为 负， 预计下 半年 会继 续收 敛
甚至转 正。1 季 度信 贷投 放 较多 ，2 季 度以 来信 贷社 融 投放节 奏放 缓导 致需 求增 速回落 ， 加 大未 来经
济下行 风险 。宏 观经 济的 下行压 力从 2 季度 末起 重 新增加 ，短 期通 胀无 忧； 美国经 济的 复苏 和英 国
脱欧对 央行 货币 政策 有一 定程度 的制 约。 整体 来看 ，央行 货币 政策 可能 需要 保持适 度的 流动 性。
2016 年 1 季度 债市 收益 率 持续下 行 ， 4 月份 债券 收益 率普遍 上升 ， 5 月 份之 后收 益率逐 步回 落。
在所有 债券 品种 中 ， 长 期 利率债 和城 投债 表现 较好 ， 产 业债 分化 严重 。 此外 ，2016 年 上半 年信 用风
险事件爆发较多， 市场上 有瑕疵的信用债收益率持 续上行。行业景气度较差 的企业债券收益率则维
持高位 ，信 用利 差继 续走 扩。
本基金 于 2016 年 3 月 11 日成立 ，2 季度 较快 的完 成了建 仓。 本基 金主 要持 有接近 保本 期限 的
高资质 低风 险信 用债 ，以 中高等 级国 企信 用债 和城 投债为 主。
权益市 场在 2 季度 整体 表 现平淡 ，但 个股 表现 差异 较大， 部分 板块 和主 题股 涨幅较 大。 本基 金
的权益 投资 在 2 季 度一 直 保持较 低的 权益 仓位 ，积 极参与 新股 申购 ，并 通过 精选个 股来 获取 相对 稳国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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健的收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为 0.50% ， 同期业 绩 比 较基 准收 益率 为 0.64% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
预计 2016 年下 半年 货币 政 策仍会 保持 适度 宽松， 财 政政策 也有 一定 的扩 张空 间， 稳 增长 与供给
侧改革 需要 寻找 平衡 。 尽 管 2016 年 上半 年经 济有 一 定回暖 ， 但 是制 造业 投资 仍然疲 软， 主要 靠房 地
产和基建投资来推动。下 半年预计房地产投资增速 下行，制造业投资难以回 暖，基建投资仍会保持
相对高 水平 。 此外 ， 海 外经 济缓慢 恢复 ， 预计 出口 有 所恢复 。 因此 ， 预 计下 半年 经济增 长压 力较 大 。
上半年除一季度末外整体 资金面比较宽松，半年末 也没有出现大幅的资金紧 张的局面 。由于下
半年实体经济压力较大， 可能存在适度小幅放松货 币政策的必要。预计下半 年资金面仍可能保持较
为宽松 的情 况， 但是 期限 利差较 低制 约了 套息 收益 的空间 。 因 此， 本 基金 会择 机适度 采用 杠杆 套息 ，
并适度拉长持有债券的久 期。最近几年来实体经济 持续低迷，加之下半年经 济增长压力仍然较大，
信用风险事件频繁发生仍 然是大概率情况，因此本 基金会规避部分中低等级 产业债。权益方面，本
基金会保持较低的股票仓 位来避免净值的较大波动 ，以自下而上选择估值较 低的成长股和消费股为
主。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值 工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的 核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，上海浦 东发展银行 股份有限公司 （以下简称“ 本托管 人” ）在对国联安 安稳保本 混
合型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守《中华 人民共和国证券投资基金 法》及其他有关法律法
规、基金合同、托管协议 的规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合
同、托管协议的规定，对 国联安安稳保本混合型证 券投资基金的投资运作进 行了监督，对基金资产
净值的计算、基金份额申 购赎回价格的计算以及基 金 费用开支等方面进行了 认真的复核，未发现基
金管理 人存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。该 基金本 报告 期内 未进 行利 润分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 期内 ， 由国 联安 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、
收益分配 情况、财务会计报告（注 ：财务会计报告中的“ 金融工具风险 及管理” 部分未在托管人复 核
范围内 ） 、 投资 组合 报告 等 内容真 实、 准确 、完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安安 稳保 本混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
资产： -
银行存 款 725,962.67
结算备 付金 15,013,367.83
存出保 证金 96,205.90
交易性 金融 资产 4,488,384,648.38
其中： 股票 投资 110,495,988.11
基金投 资 -
债券投 资 4,377,888,660.27 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 34,964,677.87
应收利 息 70,401,238.20
应收股 利 -
应收申 购款 686.54
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 4,609,586,787.39
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
负债： -
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 911,948,575.07
应付证 券清 算款 18,311.02
应付赎 回款 1,547,865.24
应付管 理人 报酬 3,636,747.02
应付托 管费 606,124.48
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 208,738.06
应交税 费 -
应付利 息 197,031.21
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 155,554.71
负债合计 918,318,946.81
所有者权益： -
实收基 金 3,671,117,752.30
未分配 利润 20,150,088.28
所有者权益合计 3,691,267,840.58
负债和所有者权益总 计 4,609,586,787.39
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.005 元 ， 基金 份额 总 额 3,671,117,752.30 份，
本基金 于 2016 年 3 月 11 日成立 ，截 至本 报告 期末 ，本基 金成 立不 满六 个月 ，无上 年度 末数 据， 下
同。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安安 稳保 本混合 型证 券投 资基 金 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告 期：2016 年 3 月 11 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 11 日 （基金 合同生效日） 至 2016 年 6
月 30 日
一、收入 38,309,219.49
1.利息 收入 42,622,241.61
其中： 存款 利息 收入 7,284,013.52
债券利 息收 入 34,778,873.49
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 559,354.60
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -2,811,693.13
其中： 股票 投资 收益 -2,246,686.04
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -772,590.32
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 207,583.23
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -1,735,328.63
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 233,999.64
减：二、费用 18,098,894.10
1．管 理人 报酬 13,459,376.91
2．托 管费 2,243,229.45
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 352,836.76
5．利 息支 出 1,890,193.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,890,193.89
6．其 他费 用 153,257.09
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 20,210,325.39
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 20,210,325.39
注：本 基金 基金 合同 于 2016 年 3 月 11 日 成立 ，截 至本报 告期 末本 基金 成立 不满六 个月 ，因 此
本报告 实际 报告 期间 为 2016 年 3 月 11 日 （基 金合 同生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日； 本报 告无 上年
度末数 据或 上年 度可 比期 间数据 （下 同） 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安安 稳保 本混合 型证 券投 资基 金 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告 期：2016 年 3 月 11 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 11 日（基金 合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,702,040,228.17 - 3,702,040,228.17
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 20,210,325.39 20,210,325.39
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-30,922,475.87 -60,237.11 -30,982,712.98
其中：1.基 金申 购款 212,409.61 999.29 213,408.90
2.基金 赎回 款 -31,134,885.48 -61,236.40 -31,196,121.88
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,671,117,752.30 20,150,088.28 3,691,267,840.58
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 3 月 11 日 成立 。截至 本报 告 期末 ，本 基金 成 立不满 6 个月 ，
无上期 可比 数据 。本 表中“ 期初所 有者 权益 （基 金净 值）” 为基 金合 同生 效日 即 2016 年 3 月 11 日的
数据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安安稳保本 混合型证 券投资基金( 以下简称“ 本 基金”) 经中国证监 会《关 于准予国联安安 稳
保 本混合 型证券 投资基金注 册的批 复》( 证监 许可[2015]3157 号文) 批准， 由国 联安基 金管理有 限公
司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》及其配 套规则和《国联安安稳保 本混合型证券投资基金
基金合 同》 于 2016 年 2 月 18 日至 2016 年 3 月 7 日募 集， 发售 募集 扣除 认 购费后 的有 效认 购资
金及其 利息 共计 人民 币 3,702,040,228.17 元 ，折 合 3,702,040,228.17 份 基金 份额 ，上述 募集 资金 已由
毕马威 华振 会计 师事 务所 验证， 并出 具了 毕马 威华 振验字 第 1600196 号 验资 报告。 基金 合同 于 2016国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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年 3 月 11 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存 续期 限不定 。 本 基金 的基 金管 理人为 国联 安基 金管 理
有限公 司， 基金 托管 人为 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 安稳 保本 混 合型证 券投 资基 金
合同》和《国联安安稳保 本混合型证券投资基金招 募说明书》的有关规定， 本基金的投资范围为具
有良好流动性的金融工具 ，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创 业板及其他中国证监会
核准上 市的 股票 ） 、 债 券 （ 国债、 金融 债、 企 业/ 公司 债、 次 级债、 可转 换债 券 （ 含分离 交易 可转 债） 、
可交换 债券、 央行 票据、 短期融 资券、 超短 期融 资 券、 中期 票据、 中小 企业 私募债 等） 、 资产 支持 证
券、债券回购、银行存款 、货币市场工具、股指期 货、国债期货、权证以及 法律法规或中国证监会
允许基 金投 资的 其他 金融 工具（ 但须 符合 中国 证监 会相关 规定 ） 。
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：2 年 期银 行定 期存 款基 准利率 （税 后） 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部( 以下 简称“ 财政 部”) 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的
《企业 会计 准则—基 本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则 、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应用 指南 、 企 业会 计
准则解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 的要求编制，同时亦按照中国证监会公告
[2010]5 号 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 以及 中国 证券 投
资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务状
况、2016 年上 半年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016 年
3 月 11 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 6 月 30 日 止。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 本基 金编 制财 务报 表采用 的货 币为 人民 币。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
本基金在初始确认时按取 得资产或承担负债的目的 ，把金融资产和金融负债 分为不同类别：以
公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产和 金融负 债、 应收 款项 和其 他金融 负债 。
本基金目前 持有的股票投 资分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产。以公允
价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产在 资产 负债表 中以 交易 性金 融资 产列示 。
— 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债( 包 括 交 易 性 金 融 资 产 或 金 融
负债)
本基金 持有 为了 近期 内出 售或回 购的 金融 资产 和金 融负债 及衍 生工 具属 于此 类。
— 应收 款项
应收款 项是 指在 活跃 市场 中没有 报价 、回 收金 额固 定或可 确定 的非 衍生 金融 资产。
— 其他 金融 负债
其他金 融负 债是 指除 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 负债 以外 的金融 负债 。
6.4.4.4 金融资 产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时，金融资产 及金融负债均以公允价值 计量。对于以公允价值计 量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融 负债，相关交易费用直接 计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融
负债， 相关 交易 费用 计入 初始确 认金 额。
初始确认后，以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融资产和金融负债 以公允价值计量，
公允价值变动形成的利得 或损失计入当期损益。应 收款项和其他金融负债以 实际利率法按摊余成本
计量。
当收 取某项金融资产的现 金流量的合同权利终止或 将所有权上几乎所有的风 险和报酬转移时，
本基金 终止 确认 该金 融资 产。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
— 金融 所转 移金 融资 产的 账面价 值
— 结转 因转 移而 收到 的对 价，与 原直 接计 入所 有者 权益的 公允 价值 变动 累计 额之和 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需 支付 的价 格。
本基金 估计 公允 价值 时 ， 考虑市 场参 与者 在计 量日 对相关 资产 或负 债进 行定 价时考 虑的 特征( 包
括资产 状况 及所 在位 置 、 对资产 出售 或者 使用 的限 制等) ， 并 采用 在当 前情 况 下适用 并且 有足 够可 利
用数据 和其 他信 息支 持的 估值技 术。
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场 交易 价格 确定 公允 价值。
存在活 跃市场的金融工具 ，如估值日无交易且最近 交易日后经济环境发生了 重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价 格的重大事件，参考类似 投资品种的现行市价及重 大变化等因素，调整最
近交易 市价 以确 定公 允价 值。
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。估值技术包括参考 熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易
中使用的价格、参照实质 上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模型
等。采 用估 值技 术时 ，尽 可能最 大程 度使 用市 场参 数，减 少使 用与 本基 金特 定 相关 的参 数。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，没 有相互抵销。但是，同时 满足下列条件的，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于基金
份额拆分引起的实收基金 份额变动于基金份额拆分 日根据拆分前的基金份额 数及确定的拆分比例计
算认列。由 于申购和赎回 引起的实收基金份额变动 分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日认列。
上述申 购和 赎回 分别 包括 基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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损益平准金核算在基金份 额发生变动时，申购、赎 回、转入、转出及红利再 投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值 变动损益，包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购 或赎回款项中包含的按累 计未分配的已实现损益占 基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指 根据交易申请日申购或赎 回款项中包含的按累计未 分 配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日进 行确认和计量，并于会
计期末 全额 转入“ 未 分配 利 润/( 累计 亏损)” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
收入是本基金在日常活动 中形成的、会导致所有者 权益增加且与所有者投入 资本无关的经济利
益的总流入。收入在其金 额及相关成本能够可靠计 量、相关的经济利益很可 能流入本基金、并且同
时满足 以下 不同 类型 收入 的其他 确认 条件 时， 予以 确认。
股票投资收益、债券投资 收益和衍生工具收益按相 关金融资产于处置日成交 金额与其成本的差
额确认 。
股利收益 按上市公司宣告 的分红派息比例计算的金 额扣除应由上市公司代扣 代缴的个人所得税
后的净 额确 认。
债券利息收入按债券投资 的票面价值与票面利率计 算的金额扣除应由发行债 券的企业代扣代缴
的个人 所得 税( 适 用于 企业 债和可 转债 等) 后 的净 额确 认， 在 债券 实际 持有 期内 逐日计 提。 贴息 债视 同
到期一次性还本付息的附 息债，根据其发行价、到 期价和发行期限按直线法 推算内含票面利率后，
逐日计 提利 息收 入。 如票 面利率 与实 际利 率出 现重 大差异 ，按 实际 利率 计算 利息收 入。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融资产收入按 到期应收或实 际收到的金 额与初始确认金额的差额 ，在回购期内按实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的收 入差异 较小 的可 采用 直线 法。
公允价值变动收益核算基 金持有的采用公允价值模 式计量的以公允价值计量 且变动计入当期损
益的金融资产、衍生金融 资产、以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融 负债等公允价值变动形
成的应 计入 当期 损益 的利 得或损 失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融资产利息支 出按到期应付或实际支付 的金额与初始确认金额的 差额，在回购期内国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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以实际 利率 法逐 日确 认， 直线法 与实 际利 率法 确定 的支出 差异 较小 的可 采用 直线法 。
本基金的其他费用如不影 响估值日基金份额净值小 数点后第四位，发生时直 接计入基金损益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ，应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损益 。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
1、 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 10 次 ， 若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个 月可 不进 行 收益分 配；
2、本 基金 收益 分配 方式 ：
（1） 保本 周期 内： 仅采 取 现金分 红一 种收 益分 配方 式；
（2） 变 更为“ 国 联安 安稳 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金” 后， 基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分
红与红利再投资，投资者 可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额进 行再投资；若投资者不
选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及 其 关键假 设如 下：
对于特 殊事 项停牌 股票 ， 根据中 国证 监会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值
业务的指导意见 》 ，本基金 参考《中国证券业协会基 金估值工作小组关于停牌 股票估值的参考方法》
对重大 影响 基金 资产 净值 的特殊 事项 停牌 股票 进行 估值。
对于在 锁定 期内的 非公 开 发行股 票， 根据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计 准则> 估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知 》 ( 以下 简称“ 《证 券投 资基 金执 行<
企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价的 通知 》”) ， 若在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的市 场交 易收
盘价低于非公开发行股票 的初始投资成本，按估值 日证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价
估值；若在证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易 收盘价高于非公开发行股 票的初始投资成本，按
锁定期内已经过交易所交 易天数占锁定期内总交易 所交易天数的比例将两者 之间差价的一部分确认
为估值 增值 。
在银行间 同业 市场交 易的 债券品种 ，根 据《证 券投 资基金执 行< 企业会 计准则> 估值 业务及 份额国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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净值计价的通知》采用估 值技术确定公允价值。本 基金持有的银行间同业市 场债券按现金流量折现
法估值 ，具 体估 值模 型、 参数及 结果 由中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 独立 提供。
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理
标准 》 （以下简称“ 估值处理标准” ） ，在上 海证券交易所、深 圳证券交易所上市交易或 挂牌转让的固
定收益 品种 （估 值处 理标 准另有 规定 的除 外） ，采 用 第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 。
6.4.5 会计政策和会 计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期内 无会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生过会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财税 字
[2002]128 号 文《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 家税 务总 局、 证监 会关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关
税收政 策问 题的 通知》 、上 证交字[2008]16 号 《关于 做好调 整证 券交 易印花 税 税率相 关工 作的 通知》
及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式
调整工 作的 通知 》 、 财税[2008]1 号 文 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，本 基金 适用 的主 要税项 列示 如下 ：
(a) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价 ， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(d) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额： 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计
征个人 所得 税。
(e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中 取得的 收入 ，暂 不征收 个 人所得 税和 企业 所
得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年3 月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
国泰君 安 247,317,753.82 100.00%
注：本 基金 于 2016 年 3 月 11 日成 立， 无上 年度 可 比数据 ，下 同。
6.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 ，本 基金 与关 联方无 权证 交易 。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 34 页
6.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年3 月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
国泰君 安 353,607,574.25 100.00%
注：本 基金 于 2016 年 3 月 11 日成 立， 无上 年度 可 比数据 ，下 同。
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年3 月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
国泰君 安 11,337,069,000.00 100.00%
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年3 月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 226,862.25 100.00% 176,971.78 100.00%
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 13,459,376.91
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,106,017.05
注：保 本周 期内 ，本 基金 的管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的 1.20% 年费 率计 提。基 金管 理费 每
日计提 ，逐 日累 计至 每月 月末， 按月 支付 。每 日应 计提的 基金 管理 费= 前 一日 基金资 产净 值× 1.20%/
当年天 数 。 若 保本 周期 到 期后 ， 本 基金 不符 合保 本 基金存 续条 件 ， 而 变更 为“ 国联安 安稳 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金” 后， 管 理费 、 托 管费 自转 为变 更 后的“ 国联 安安 稳灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金”
当日按 下述 标准 开始 计提 ：基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率计 提， 基金 托管 费国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 34 页
按前一 日基 金资 产净 值 的 0.25% 的 年费 率计 提。 计算 方法同 上。 本基 金 于 2016 年 3 月 11 日成 立，
无上年 度可 比数 据， 下同 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,243,229.45
注：保 本周 期内 ，本 基金 的托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.20% 的年 费率 计提。 基金 托管 费
每日计 提， 逐日 累计 至每 月月末 ，按 月支 付。 每日 应计提 的基 金托 管费= 前一 日的基 金资 产净 值
× 0.20%/ 当年 天数 。若 保本 周期到 期后 ，本 基金 不符 合保本 基金 存续 条件 ，而 变更为“ 国 联安 安稳 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金” 后 ，管 理费 、托 管费 自 转为变 更后 的“ 国联 安安 稳 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金” 当日 按下 述标 准 开始计 提： 基金 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的 1.50% 的年 费率 计提 ， 基
金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.25% 的年 费率 计提。 计算 方法 同上 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年3 月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上海浦 东发
展银行 资管
52,659,665.30 - - - - -
注：本 基金 于 2016 年 3 月 11 日成 立， 无上 年度 可 比数据 ，下 同。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内无 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 本基 金 于 2016 年 3 月 11 日成 立， 无
上年度 可比 数据 ，下 同。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末无 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金的 情况 。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 34 页
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年3 月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
上海浦 东发 展银 行股 份有
限公司
725,962.67 4,040,997.39
注： 本基 金于 2016 年 3 月 11 日 成立 ， 无 上年 度可 比 数据 。 本 基金 通过“ 浦发 银 行基金 托管 结算
资金专 用存 款账 户” 转存 于 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 的结 算备 付金 ， 于 2016 年 6 月 30 日的 相
关余额 为人 民 币 15,013,367.83 元。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 无其 他关 联交易 事项 。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
待上
市
12.98 12.98 1,534
19,911
.32
19,911
.32
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
待上
市
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
待上
市
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
待上
市
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
- 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项
20.92
2016-0
7-01
23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 549,948,575.07 元， 是以 如下 债券 作为 抵押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011699529
16 东 航股
SCP003
2016-07-05 99.85 1,000,000.00 99,850,000.00
041651008 16 电网 CP001 2016-07-05 100.02 1,000,000.00 100,020,000.00
041653020
16 鲁 黄金 矿
CP001
2016-07-05 99.99 350,000.00 34,996,500.00
101455016
14 商飞
MTN001
2016-07-05 101.81 500,000.00 50,905,000.00
011699416
16 渝 城投
SCP001
2016-07-05 100.01 400,000.00 40,004,000.00
011699553
16 中 化工
SCP001
2016-07-05 99.64 800,000.00 79,712,000.00
011699583
16 国电
SCP003
2016-07-05 100.04 1,000,000.00 100,040,000.00
011699630
16 国 电集
SCP003
2016-07-05 99.97 500,000.00 49,985,000.00
合计
5,550,000.00 555,512,500.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 为 362,000,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的 证
券交易 所交 易的 债券 和/ 或 在新质 押式 回购 下转 入质 押库的 债券 ， 按 证券 交易 所规定 的比 例折 算为 标
准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 110,495,988.11 2.40
其中： 股票 110,495,988.11 2.40
2 固定收 益投 资 4,377,888,660.27 94.97
其中： 债券 4,377,888,660.27 94.97
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,739,330.50 0.34
7 其他各 项资 产 105,462,808.51 2.29
8 合计 4,609,586,787.39 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,066,700.00 0.08
B 采矿业
- -
C 制造业 90,770,560.13 2.46
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 775,274.28 0.02
F 批发和 零售 业
- - 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 34 页
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,004,400.00 0.03
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
14,858,927.60 0.40
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 110,495,988.11 2.99
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票投 资。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300296 利亚德 480,000 15,196,800.00 0.41
2 300017 网宿科 技 220,066 14,788,435.20 0.40
3 300072 三聚环 保 530,000 14,649,200.00 0.40
4 002572 索菲亚 260,000 14,565,200.00 0.39
5 002508 老板电 器 390,000 14,340,300.00 0.39
6 002450 康得新 520,044 8,892,752.40 0.24
7 600519 贵州茅 台 23,000 6,714,160.00 0.18
8 000858 五 粮 液 180,000 5,855,400.00 0.16
9 601238 广汽集 团 240,000 5,637,600.00 0.15
10 603686 龙马环 卫 100,050 3,648,823.50 0.10
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 34 页
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期 末基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期 末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300072 三聚环 保 13,826,660.20 0.37
2 300017 网宿科 技 13,646,592.44 0.37
3 002508 老板电 器 13,285,706.91 0.36
4 002572 索菲亚 13,197,589.08 0.36
5 300296 利亚德 12,645,020.47 0.34
6 002450 康得新 8,871,034.87 0.24
7 300367 东方网 力 6,778,128.64 0.18
8 300267 尔康制 药 6,554,653.37 0.18
9 600519 贵州茅 台 5,650,278.18 0.15
10 601238 广汽集 团 5,558,175.56 0.15
11 600547 山东黄 金 5,430,124.00 0.15
12 000858 五 粮 液 4,955,398.00 0.13
13 002707 众信旅 游 4,676,887.05 0.13
14 603885 吉祥航 空 4,347,502.80 0.12
15 002458 益生股 份 4,098,476.33 0.11
16 300431 暴风集 团 4,057,197.00 0.11
17 601021 春秋航 空 3,937,196.00 0.11
18 600900 长江电 力 3,615,000.00 0.10
19 603686 龙马环 卫 3,547,369.14 0.10
20 000001 平安银 行 3,118,309.00 0.08
7.4.2 累计卖出金额超出 期 末基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期 末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300267 尔康制 药 5,715,448.98 0.15
2 300367 东方网 力 5,476,312.31 0.15
3 600547 山东黄 金 5,324,446.00 0.14
4 002707 众信旅 游 4,216,121.30 0.11
5 600900 长江电 力 3,700,305.00 0.10
6 300431 暴风集 团 3,504,574.00 0.09
7 601021 春秋航 空 3,470,998.00 0.09
8 603885 吉祥航 空 3,400,658.67 0.09
9 000001 平安银 行 3,251,632.34 0.09
10 002407 多氟多 3,072,159.00 0.08 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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11 002466 天齐锂 业 2,810,340.00 0.08
12 600016 民生银 行 2,760,000.00 0.07
13 002142 宁波银 行 2,721,029.00 0.07
14 601288 农业银 行 2,552,000.00 0.07
15 002701 奥瑞金 2,377,570.00 0.06
16 600398 海澜之 家 2,322,693.69 0.06
17 000895 双汇发 展 2,032,355.70 0.06
18 600048 保利地 产 1,882,000.00 0.05
19 300160 秀强股 份 1,665,054.00 0.05
20 600219 南山铝 业 1,398,000.00 0.04
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 175,154,500.76
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 73,060,691.07
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,040,000.00 1.36
其中： 政策 性金 融债 50,040,000.00 1.36
4 企业债 券 1,648,388,670.47 44.66
5 企业短 期融 资 券 1,091,111,000.00 29.56
6 中期票 据 1,578,687,000.00 42.77
7 可转债 （可 交换 债） 9,661,989.80 0.26
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,377,888,660.27 118.60
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 041552039
15 铁道
CP002
1,000,000 100,520,000.00 2.72
2 011599856
15 三峡
SCP002
1,000,000 100,410,000.00 2.72
3 011699592
16 东 航股
SCP005
1,000,000 100,080,000.00 2.71
4 011699558
16 清华
SCP002
1,000,000 100,070,000.00 2.71
5 011699583
16 国电
SCP003
1,000,000 100,040,000.00 2.71
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 96,205.90
2 应收证 券清 算款 34,964,677.87
3 应收股 利 -
4 应收利 息 70,401,238.20
5 应收申 购款 686.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 105,462,808.51
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110030 格力转 债 1,153,500.00 0.03
2 113008 电气转 债 1,081,100.00 0.03
3 123001 蓝标转 债 646,200.00 0.02
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
17,794 206,312.11 850,261,528.71 23.16% 2,820,856,223.59 76.84%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 9.91 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 3 月 11 日 ）基 金份 额总 额 3,702,040,228.17
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 212,409.61
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 31,134,885.48
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,671,117,752.30
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 3 月 11 日 生效 。
2、 总申 购份 额包 含本 报告 期内发 生的 转换 入和 红利 再投资 份额 ； 总赎 回份 额 包含本 报告 期内 发
生的转 换出 份额 。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 2016 年 6 月 25 日， 基 金 管理人 发布 关于 《国 联安 基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
自该日起刘轶先生担任我 司督察长一职。公司总经 理谭晓雨女士不再代为履 行督察长职责。上述事
项已经 国联 安基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 第二 十次会 议审 议通 过。
2、2016 年 1 月起 ，基 金 托管人 进行 组织 架构 优化 调整并 变更 部门 名称 ，聘 任刘长 江同 志为 资
产托管 部总 经理 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 2 247,317,753.82 100.00% 226,862.25 100.00% -
注：1 、 专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。 国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本基 金 的交 易单 元均 为本 期新增 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期 权
证成交 总国联安安稳保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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额的比 例 额的比 例 额的比 例
国泰君 安
353,607,574.
25
100.00%
11,337,06
9,000.00
100.00% - -
国联安基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 六日
