国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
国 联 安信 心 增益 债 券型 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 信心 增益 债券
基金主 代码 253030
交易代 码 253030
基金运 作方 式 契约型 。 本基 金合 同生 效 后一年 内封 闭运 作 ， 基 金 合同
生效满 一年 后转 为开 放运 作。
基金合 同生 效日 2010 年 6 月 22 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 110,720,568.88 份
基金合 同存 续期 不定期
注：根 据基 金合 同及 招募 说明书 的约 定， 本基 金封 闭期 自 2010 年 6 月 22 日 起至 2011 年 6 月
21 日 止。 自 2011 年 6 月 22 日起 ， 本 基金 运作 方式 转为开 放式 ， 并 打开 申购 、 赎 回、 转换 及定 期定
额投资 业务 。
2.2 基金产品说明
投资目 标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下 ， 力 争获 取 高于业 绩比 较基 准的 投
资收益 。
投资策 略
本基金 在综 合考 虑基 金组 合的流 动性 需求 、 本金 安 全和投 资风 险控 制的 基
础上， 根据 对宏 观经 济、 货币政 策、 财政 政策 以及 债券市 场和 股票 市场 相
对投资 价值 和风 险的 分析 ， 在 法规 及基 金合 同规 定 的比例 限制 内 ， 动 态调
整现金 类资 产 、 债 券类 资 产和权 益类 资产 的比 例 ， 追求较 低风 险下 的较 高
组合收 益。
本基金 主要 采取 利率 策略 、 信用 策略、 息差 策略 等 积极投 资策 略， 在严 格
控制风 险的 前提 下， 发掘 和 利用市 场失 衡提 供的 投资 机会， 实现 组合 增值 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型基 金 ， 属于证 券市 场中 低风 险品 种， 预期 收益 和预 期风
险 高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 方韡
联系电 话 021-38992806 010-89936330
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m fangwei@citicbank.com 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95558
传真 021-50151582 010-65550832
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银
行大 厦 9 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -20,940,846.53
本期利 润 -36,882,433.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1005
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0183
期末基 金资 产净 值 114,790,988.68
期末基 金份 额净 值 1.037
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 例如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.58% 0.05% 0.36% 0.04% 0.22% 0.01%
过去三 个月 -17.44% 0.85% -0.52% 0.07% -16.92% 0.78%
过去六 个月 -15.69% 0.63% -0.21% 0.07% -15.48% 0.56%
过去一 年 -14.93% 0.48% 2.74% 0.07% -17.67% 0.41% 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去三 年 2.67% 0.36% 5.74% 0.09% -3.07% 0.27%
自基金 合同 生
效起至 今
15.19% 0.30% 7.50% 0.09% 7.69% 0.21%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2010 年 6 月 22 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为中 债综 合指 数；
2、本 基金 基金 合同 于 2010 年 6 月 22 日 生效 ，本 基 金建仓 期自 基金 合同 生效 之日 起 6 个月 ，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理三
十一只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外 方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持 “ 稳健 、专业、卓越、 信赖 ” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴昊
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安信心 增长 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 保
本混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
安稳保 本混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
2015-11-27 -
7 年（ 自
2009 年起 ）
吴昊 ， 男 ， 博 士研 究生 。 2009 年 7
月至 2013 年 6 月 在齐 鲁证 券有限
公司从 事研 究工 作。2013 年 6 月
至 2015 年 6 月在 光大 证券 股份有
限公司 从事研 究工 作。2015 年 7
月起加入国联安基金管理有限公
司，担 任基金 经理 助理。2015 年
10 月起 任国 联安保 本混 合 型证券
投资基 金基 金经 理 。 2015 年 11 月
起任国联安信心增益债券型证券
投资基 金基 金经 理 。 2015 年 11 月
起任国联安信心增长债券型证券
投资基 金基 金经 理。2016 年 3 月
起兼任国联安安稳保本混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
李广瑜
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安睿祺 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
保本混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安德盛 增利 债
2015-06-1
8
2016-03-15
7 年（ 自
2009 年起 ）
李广瑜 先生 ， 硕士 研究 生， 注册金
融 分 析 师(CFA) 、 金 融 风 险 管 理
师(FRM）。 2005 年 1 月至 2006 年
8 月在晨星资讯有限公司担任分
析师； 2006 年 9 月至 2009 年 8 月
在渣打银行有限责任公司担任国
际管理 培训 生； 2009 年 9 月至 2011
年 8 月 在海 富通基 金管 理 有限公
司担任债券投资经理，2011 年 8
月至 2013 年 6 月 在太 平资 产管理国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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券证券 投资 基
金基金 经理 、
国联安 信心 增
长债券 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
鑫悦灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 鑫
禧灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理。
有限公 司担 任债 券投 资经 理。 2013
年 6 月 起加 入国联 安基 金 管理有
限公司 。 2013 年 11 月至 2016 年 3
月担任国联安德盛增利债券证券
投资基 金基 金经 理。 2013 年 12 月
至 2016 年 3 月兼 任国 联安 信心增
长债券 型证 券投 资基 金基 金经理。
2015 年 3 月至 2015 年 12 月兼任
国联安中债信用债指数增强型发
起式证 券投 资基 金基 金经 理。 2015
年 6 月至 2016 年 3 月 兼任 国 联安
睿祺灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理 。2015 年 6 月至 2016
年 3 月 兼任 国联安 信心 增 益债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015
年 6 月至 2016 年 3 月 兼任 国联安
保本混合型证券投资基金基金经
理。2016 年 2 月至 3 月兼 任国联
安鑫悦灵活配置混合型证券投资
基金和国联安鑫禧灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
徐青
本基金 基金 经
理助理 、兼 任
债券组 合管 理
部债券 研究 员
2015-11-06 2016-03-16
5 年（ 自
2011 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限；
3、 李 广瑜 先生 于 2016 年 3 月 15 日 离任 ， 不 再担 任 本基金 基金 经理 （2016 年 3 月 15 日 公告 ） 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安信心增益债
券型证券投资基金基金合 同》及其他相关法律法规 、法律文件的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产 ，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运
作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称 “ 公平交易制度 ” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格 按照时间优
先，价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
宏观经 济方 面 ，2016 年 上 半年生 产面 适度 复苏 ， 主 要源于 地产 、 基建 的贡 献 。 工 业生 产活 动较
一季度 有所 表现 ， 主 要表 现在 PMI 指标自 3 月 份以 后持续 维持 在荣 枯线 以上 ； 工业 企业 利润 同比 出
现小幅 正增 长。 由于 供需 和天气 原因 ，蔬 菜、 猪肉 等价格 同比 涨幅 较大 ，CPI 在 3-5 月份持续超 过
2% ，预 计随 着供 需好 转和 季节因 素 3 季 度会 有所 回 落；PPI 仍 然持 续为 负， 预计下 半年 会继 续收 敛
甚至转 正。1 季 度信 贷投 放 较多 ，2 季 度以 来信 贷社 融 投放节 奏放 缓导 致需 求 增 速回落 ， 加 大未 来经
济下行 风险 。宏 观经 济的 下行压 力从 2 季度 末重 新 增加， 短期 通胀 无忧 ；美 国经济 的复 苏和 英国 脱
欧对央 行货 币政 策有 一定 程度的 制约 。整 体来 看， 央行货 币政 策可 能需 要保 持适度 的流 动性 。
2016 年 1 季度 债市 收益 率 持续下 行 ， 4 月份 债券 收益 率普遍 上升 ， 5 月 份之 后收 益率逐 步回 落。
在所有 债券 品种 中 ， 长 期 利率债 和城 投债 表现 较好 ， 产 业债 分化 严重 。 此外 ，2016 年 上半 年信 用风
险事件爆发较多，市场上 瑕疵信用债收益率持续上 行。行业景气度较差的企 业债券收益率则维持高
位，信 用利 差继 续走 扩。
本基 金 1 季度 主要 增加 中 等级城 投债 ，兼 顾票 息与 资本利 得。2 季 度因 规模 波动较 大， 主要 持
有高等 级短 期债 券来 保持 适度流 动性 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率为-15.69% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-0.21% 。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
预计 2016 年下 半年 货币 政 策仍会 保持 适度 宽松， 财 政政策 也有 一定 的扩 张空 间， 稳 增长 与供给
侧改革 需要 寻找 平衡 。 尽 管 2016 年 上半 年经 济有 一 定回暖 ， 但 是制 造业 投资 仍然疲 软， 主要 靠房 地
产和基建投资来推动。下 半年预计房地产投资增 速 下行，制造业投资难以回 暖，基建投资仍会保持
相对高 水平 。 此外 ， 海 外经 济缓慢 恢复 ， 预计 出口 有 所恢复 。 因此 ， 预 计下 半年 经济增 长压 力较 大 。
上半年除一季度末外整体 资金面比较宽松，半年末 也没有出现大幅的资金紧 张的局面。由于下
半年实体经济压力较大， 可能存在适度小幅放松货 币政策的必要。预计下半 年资金面仍可能保持较
为宽松 的情 况， 但是 期限 利差较 低制 约了 套息 收益 的空间 。 因 此， 本 基金 会择 机适度 采用 杠杆 套息 ，
并适度拉长持有债券的久 期。最近几年来实体经济 持续低迷，加之下半年经 济增长压力仍然较大，
信用风 险事 件频 繁发 生仍 然是大 概率 情况 ，因 此本 基金会 规避 部分 中低 等级 产业债 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。 对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》及其 他 有关法律法规、
基金合同和托管协议的规 定，尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人按照 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议要求，对 基金管理人 ——国
联安基金管理有限责任公 司在本基金投资运作方面 进行了监督，对基金资产 净值计算、基金份额申
购赎回价格的计算、基金 费用开支等方面进行了认 真的复核，未发现基金管 理人有损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
由基金管理人 ——国联安 基金管理有限责任公司编 制，并经本托管人复核审 查的本年度报告中
的财务 指标 、净 值表 现、 收益分 配、 财务 会计 报告 、投资 组合 报告 等内 容真 实、准 确和 完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安信 心增 益债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 14,954,911.79 1,497,942.72
结算备 付金 171,438.47 4,721,061.22
存出保 证金 33,325.09 31,408.60
交易性 金融 资产 99,377,135.40 605,546,545.55
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 99,377,135.40 605,546,545.55
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 22,994,363.71
应收利 息 2,006,658.78 18,653,594.71
应收股 利 - -
应收申 购款 30,976.86 1,686.52
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资产总计 116,574,446.39 653,446,603.03
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 218,999,420.00
应付证 券清 算款 - 5,096.93
应付赎 回款 225,272.73 2,211.51
应付管 理人 报酬 65,668.63 256,886.18
应付托 管费 18,762.47 73,396.05
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 12,631.43 8,831.20
应交税 费 1,226,187.14 1,226,187.14
应付利 息 - 61,670.39
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 234,935.31 310,015.48
负债合计 1,783,457.71 220,943,714.88
所有者权益： - -
实收基 金 110,720,568.88 351,557,816.66
未分配 利润 4,070,419.80 80,945,071.49
所有者权益合计 114,790,988.68 432,502,888.15
负债和所有者权益总 计 116,574,446.39 653,446,603.03
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.037 元 ，基 金份 额总 额 110,720,568.88 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安信 心增 益债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -32,430,525.25 41,548,324.40
1.利息 收入 17,936,182.98 14,792,779.95
其中： 存款 利息 收入 180,109.47 190,724.73
债券利 息收 入 17,756,073.51 14,576,333.71
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 25,721.51
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -35,323,017.48 37,056,210.92 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页共 26 页
其中： 股票 投资 收益 - 859,690.90
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -35,323,017.48 36,196,520.02
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -15,941,586.84 -10,361,198.36
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 897,896.09 60,531.89
减：二、费用 4,451,908.12 4,278,153.47
1．管 理人 报酬 1,554,177.91 1,890,736.65
2．托 管费 444,050.79 540,210.50
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 15,975.53 40,148.32
5．利 息支 出 2,228,796.95 1,623,980.99
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,228,796.95 1,623,980.99
6．其 他费 用 208,906.94 183,077.01
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -36,882,433.37 37,270,170.93
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -36,882,433.37 37,270,170.93
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安信 心增 益债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
351,557,816.66 80,945,071.49 432,502,888.15
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -36,882,433.37 -36,882,433.37
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-240,837,247.78 -39,992,218.32 -280,829,466.10
其中：1.基 金申 购款 496,373,920.59 124,907,123.80 621,281,044.39
2.基金 赎回 款 -737,211,168.37 -164,899,342.12 -902,110,510.49
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
- - - 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 26 页
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
110,720,568.88 4,070,419.80 114,790,988.68
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
409,129,267.14 56,381,287.48 465,510,554.62
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 37,270,170.93 37,270,170.93
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
26,352,976.89 1,686,977.64 28,039,954.53
其中：1.基 金申 购款 159,618,918.95 28,733,911.21 188,352,830.16
2.基金 赎回 款 -133,265,942.06 -27,046,933.57 -160,312,875.63
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
435,482,244.03 95,338,436.05 530,820,680.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安 信心增益债券型 证券投资 基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“ 中国证监会”) 《关于核 准 信心增益债券证 券投资基 金募集的批复》( 证监 许可[2010]528 号文) 批准，
由国联安基金管理有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》及其配 套规则和《国联安信心
增益债 券证 券投 资基 金基 金合同 》发 售， 基金 合同 于 2010 年 6 月 22 日生 效 。本基 金为 契约 型， 基
金合同生效后一年内封闭 运作，基金合同生效满一 年后转为开放运作，存续 期限不定。首次设立募
集规模 为 1,903,098,428.33 份基金 份额 。 本基 金的 基 金管理 人为 国联 安基 金管 理有限 公司 ， 基金 托管
人为中 信银 行股 份有 限公 司。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 信心 增益 债 券型证 券投 资基 金
基金合同》和《国联安信 心增益 债券型证券投资基 金招募说明书》的有关规 定，本基金的投资范围国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 26 页
为具有良好流动性的金融 工具，包括国内依法发行 上市的债券、股票、权证 以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他 金融工具。可投资的固定 收益类资产包括公司债券 、企业债券、可转换债
券、短期融资券、金融债 、资产支持证券、国债、 央行票据等。基金投资比 例为：本基金投资于固
定收益 类资 产的 比例 不低 于基金 资产 的 80% ，投 资 于公司 债、 企业 债、 金融 债、短 期融 资券 、资 产
支持证 券等 除国 债、 央行 票据以 外的 固定 收益 类资 产的投 资比 例不 低于 基金 资产的 50% 。 本基 金 投
资于股 票、 权证 等权 益 类 证券的 比例 不超 过基 金资 产的 20% 。在 本基 金的 开 放期间 ，现 金或 到期 日
在一年 以内 的政 府债 券的 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 可以 参 与一级 市场 股票 首次 发
行或增发新股，并可持有 因可转债转股所形成的股 票、因所持股票派发以及 因投资可分离债券而产
生的权证等，但不直接从 二级市场购入股票或权证 。因上述原因持有的股票 或权证等资产，本基金
应在其 流通 受限 解禁 之日 起的 90 个 交易 日内 卖出 。 如果法 律法 规或 监管 机构 以后允 许基 金投 资其 他
品种，本基金管理人在履 行适当程序后，可以将其 纳入本基金的投资范围。 本基金的业绩比较基准
为中债 综合 指数 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部( 以下 简称 “ 财政 部”) 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的
《企业 会计 准则- 基本 准则 》和 38 项具 体会 计准 则 、其后 颁布 的企 业会 计准 则应用 指南 、企 业会 计
准则解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企业会计准则 ”) 的要求编制，同时亦按照中国证监会公告
[2010]5 号 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 以及 中国 证券 投
资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务状
况、2016 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策 和会计估计 变更 以及差错更正的 说明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.6 税项
1、主 要税 项说 明
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财税 字
[2002]128 号 文《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 家税 务总 局、 证监 会关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关
税收政 策问 题的 通知》 、上 证交字[2008]16 号 《关于 做好调 整证 券交 易印花 税 税率相 关工 作的 通知》
及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式
调整工 作的 通知 》 、 财税[2008]1 号 文 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，本 基金 适用 的主 要税项 列示 如下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(3) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金对 价， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(4) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入
按根据 持有 期限 计提 个人 所得税 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持
股期限 超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额， 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得 税 。
(5) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(6) 对投 资者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从基 金分 配中 取得的 收入 ， 暂不 征收 个 人所得 税和 企业 所
得税。
2、 应 交税 费
债券 利息 收入 所得 税
2016 年 6 月 30 日：1,226,187.14 元，
2015 年 12 月 31 日：1,226,187.14 元。
该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中信银 行股 份有 限公 司 (“ 中信银 行 ”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安 ”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联 ”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 - - 17,227,511.50 100.00%
注：本 报告 期内 ，本 基金 与关联 方无 股票 交易 。
6.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 121,394,827.47 72.44% 664,348,107.01 84.73%
6.4.8.1.4 债券回购交易 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页共 26 页
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
国泰君 安 3,189,400,000.00 67.91% 2,823,500,000.00 91.62%
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 0.00 0.00% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 15,683.89 100.00% 0.00 0.00%
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
根据《 证券 研究 服务 协议 》，本 基金 管理 人在 租用 国泰君 安证 券股 份有 限公 司证券 交易 专用 交
易单元 进行 股票 、 债券 及权 证交易 的同 时 ， 还 从国 泰君 安证券 股份 有限 公司 获得 证券研 究综 合 服 务 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,554,177.91 1,890,736.65
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 49,523.06 74,663.12
注： 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.7% 的年 费
率计提， 逐日 累计 至每 月 月底， 按 月支 付。 计 算公 式为： 日 基金 管理 费= 前 一 日基金 资产 净值× 0.7%/国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 444,050.79 540,210.50
注： 支付 基金 托管 人中 信 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。计算 公式 为： 日基 金托 管费= 前 一日 基金 资产 净值× 0.2%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 基金 管理 人未 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 投资 本基 金 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行股 份有 限公 司 14,954,911.79 124,198.00 7,097,743.50 130,990.87
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 算。
本基金 通过 “ 中 信银 行基 金 托管结 算资 金专 用存 款账 户 ” 转 存于 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司
的结算 备付 金， 于 2016 年 6 月 30 日的 相关 余额 为 人民 币 171,438.47 元。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 在承 销期 内购入 过由 关联 方承 销的 证券。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 其他因 认购 新发/ 增发 而流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 0 元 ，因 此没 有作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交 易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 0 元 ，因 此没 有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低
于债券 回购 交易 的余 额。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 99,377,135.40 85.25
其中： 债券 99,377,135.40 85.25
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- - 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,126,350.26 12.98
7 其他各 项资 产 2,070,960.73 1.78
8 合计 116,574,446.39 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票投 资。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 买入 股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 卖出 股票。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 内未 买入 卖出股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％) 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1 国家债 券 8,951,185.60 7.80
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,949,000.00 69.65
其中： 政策 性金 融债 79,949,000.00 69.65
4 企业债 券 51,949.80 0.05
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 10,425,000.00 9.08
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 99,377,135.40 86.57
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150416 15 农发 16 500,000 50,000,000.00 43.56
2 160209 16 国开 09 300,000 29,949,000.00 26.09
3 1282484
12 九 龙江
MTN3
100,000 10,425,000.00 9.08
4 010107 21 国债 ⑺ 82,820 8,951,185.60 7.80
5 122551 12 如 东投 630 51,949.80 0.05
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 26 页
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 33,325.09
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,006,658.78
5 应收申 购款 30,976.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,070,960.73 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 26 页
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,544 71,710.21 83,069,478.97 75.03% 27,651,089.91 24.97%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年 6 月 22 日 ）基 金份 额总 额 1,903,098,428.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 351,557,816.66
本报告 期 基 金总 申购 份额 496,373,920.59
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 737,211,168.37
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 110,720,568.88
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内
发生的 转换 出份 额。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1.2016 年 6 月 25 日 ， 基金 管理人 发布 关于 《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
自该日起刘轶先生担任我 司督察长一职。公司总经 理谭晓雨女士不再代为履 行督察长职责。上述事
项已经 国联 安基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 第二 十次会 议审 议通 过。
2.2016 年 3 月 15 日 ， 基 金管 理人发 布 《 国联 安信 心增 益 债券型 证券 投资 基金 基金 经理变 更公 告》 。
李广瑜 先生 不再 担任 本基 金的基 金经 理。
3.本报 告期 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安证券
股份有 限公 司
1 - - - - -
东方证 券股份
有限公 司
1 - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ： 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关 交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告 期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元 国联安信心增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安证券
股份有 限公 司
121,394,827.
47
72.44%
3,189,400,
000.00
67.91% - -
东方证 券股份
有限公 司
46,184,480.8
1
27.56%
1,507,066,
000.00
32.09% - -
国联安基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 六日
