国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
国 联 安中 证 股债 动 态策 略 指数 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 股债 动态
基金主 代码 000060
交易代 码 000060
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 26 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,665,687.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数表 现 ， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小化 ， 力争 使基
金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.5% ， 年化 跟踪 误差 不超 过 6%, 努力 实现 与标 的指 数表现 相一 致的 长期 投
资收益 。
投资策 略
本基金 进行 被动 式指 数化 投资 。 其 中， 除应 对赎 回 所必需 的现 金类 资产 之
外， 其余 基金 资产 严格 按 照标的 指数 中股 票类 资产 与债券 类资 产的 比例 进
行配置 。
1、股 票组 合的 构建 方法
对于指 数的 股票 资产 部分 采取完 全复 制的 方法 ， 主 要按照 标的 指数 的成 份
股组成 及其 权重 来拟 合复 制标的 指数 ， 并根 据标 的 指数成 份股 及其 权重 的
变动而 进行 相应 调整 ， 同 时结合 持有 沪 深 300 股指 期货多 头或 空头 ， 以复
制和跟 踪标 的指 数的 股票 资产部 分。
2、债 券组 合的 构建 方法
对于指 数的 债券 资产 部分 采取抽 样复 制的 方法 ， 进 行债券 选择 时 ， 在 基于
“ 平均 久期 盯住 ” 标准 的基 础上 ， 主 要通 过抽 样优 选 标的指 数成 份券 和通 过
灵活选 取关 键特 征类 似的 非成份 券进 行投 资组 合的 构建 ： 首 先在 综合 考虑
债券流 动性 、 收益 性、 剩 余久期 等因 素的 情况 下选 择对标 的指 数走 势影 响
较大且 流动 性较 好的 成份 债券 ； 当 对标 的指 数走 势 影响较 大的 成份 债券 流
动性不 足 、 价 格严 重偏 离 合理估 值 、 单 只成 份券 交 易量不 符合 市场 交易 惯
例等市 场因 素发 生时 ， 本 基金会 根据 市场 情况 ， 结 合经验 判断 ， 选 取关 键
特征和 相关 成份 券类 似的 非成份 券或 者非 成份 券组 合进行 替代 。 由于 本基
金投资 策略 中 ， 债 券部 分 并非完 全被 动复 制标 的指 数， 因此 本基 金投 资组
合 中 债 券 个 券 权 重 和 券 种 与 标 的 指 数 债 券 成 份 券 和 券 种 间 将 可 能 存 在 一
定差异 。
3、股 指期 货的 投资
为有效 控制 指数 的跟 踪误 差， 本基 金在 注重 风险 管 理的前 提下 ， 以套 期保国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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值为目 的， 适度 运 用 股指 期货。 本基 金利 用股 指期 货流动 性好 、 交 易成 本
低和杠 杆操 作等 特点 ， 通 过股指 期货 就本 基金 投资 组合对 标的 指数 的拟 合
效果进 行及 时、 有效 地调 整， 并 提高 投资 组合 的运 作效率 等。 例如 在本 基
金的建 仓期 或发 生大 额净 申购时 ， 可运 用股 指期 货 有效减 少基 金组 合资 产
配置与 跟踪 标的 之间 的差 距； 在本 基金 发生 大额 净 赎回时 ， 可运 用股 指期
货控制 基金 较大 幅度 减仓 时可能 存在 的冲 击成 本 ， 从而确 保投 资组 合对 指
数跟踪 的效 果 。 基 金管 理 人将建 立股 指期 货交 易决 策部门 或小 组 ， 授 权特
定的管 理人 员负 责股 指期 货的投 资审 批事 项 ， 同 时 针对股 指期 货交 易制 定
投资决 策流 程和 风 险 控制 等制度 并报 董事 会批 准。
业绩比 较基 准 95%× 中证 股债 动态 合成 期 权策略 指数 收益 率+ 5%× 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为被 动投 资型 指数 基金， 具有 较高 风险、 较 高预期 收益 的特 征， 其
风险和 预期 收益 均高 于货 币市场 基金
和债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 田青
联系电 话 021-38992806 010-67595096
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址
http://www.gtja-allianz.com 或
www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展
银行大 厦
9 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -299,492.31
本期利 润 -420,546.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1154 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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本期基 金份 额净 值增 长率 -10.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0440
期末基 金资 产净 值 3,504,363.98
期末基 金份 额净 值 0.956
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 例如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 -0.62% 0.27% 0.02% 0.24% -0.64% 0.03%
过去三 个月 -2.05% 0.28% -0.23% 0.29% -1.82% -0.01%
过去六 个月 -10.90% 0.67% -7.69% 0.69% -3.21% -0.02%
过去一 年 -30.01% 1.32% -22.34% 1.26% -7.67% 0.06%
过去三 年 -4.50% 1.18% 21.54% 1.15% -26.04% 0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
-4.40% 1.18% 22.61% 1.15% -27.01% 0.03%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日） 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为 95%× 中证 股债 动态 合 成期权 策略 指数 收益 率+ 5%× 活 期存 款利
率（税 后） ；
2、本 基金 基金 合同 于 2013 年 6 月 26 日 生效 ；
3、本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日起 的 6 个月 ，2013 年 12 月 25 日建 仓 期结束 当日 除中
证短 融 50 指数 成份 券及 备 选成份 券的 投资 比例 低于 合同规 定的 范围 外 ， 其 他各 项资产 配置 符合 合同
约定；
4、由 于银 行间 账户 开设 过 程历时 较长 ，2013 年 12 月 25 日建 仓期 结束 当日 尚 未完成 银行 间账
户开设 ，从 而导 致中 证短 融 50 指数 成份 券及 备选 成 份券的 投资 比例 当日 被动 未达标 ；
5、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理三
十一只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外 方先进的公司治理和国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持 “ 稳健 、专业、卓越、 信赖 ” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄欣
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安双禧 中证
100 指 数分 级
证券投 资基 金
基金经 理、 上
证大宗 商品 股
票交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 上
证大宗 商品 股
票交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 联接 基
金基金 经理
2013-06-2
6
-
14 年 （自
2002 年起 ）
黄欣先 生， 伦 敦经 济学 院会 计金融
专业硕 士。 2003 年 10 月起 加入国
联安基 金管 理有 限公 司， 先 后担任
产品开 发部 经理 助理、 总经 理特别
助理、 投 资组 合管 理部 债券 投资助
理、 国联 安德 盛精 选股 票证 券投资
基金及国联安德盛安心混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。2010
年 4 月 起担 任国 联安 双禧 中证 100
指数分 级证 券投 资基 金基 金经理，
2010 年 5 月 起至 2012 年 9 月兼任
国联安德盛安心成长混合型证券
投资基 金基 金经 理 ， 2010 年 11 月
起兼任上证大宗商品股票交易型
开放式指数证券投资基金基金经
理， 2010 年 12 月 起兼 任国 联安上
证大宗商品股票交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经
理，2013 年 6 月 起兼 任国 联安中
证股债动态策略指数证券投资基
金基金 经理 。
薛琳
本基金 基金 经
理助理
2013-06-2
7
-
10 年 （自
2006 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安中证股债动
态策略指数证券投资基金 基金合同》及其他相关法 律法规、法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基 金财产，在严格控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称 “ 公平交易制度 ” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年 ， 经 济增 长 继续呈 现放 缓状 态 ， 消 费 平稳增 长 ， 投 资同 比有 所 回落 。 出 于对 中东
难民给欧洲带来的冲击以 及英国脱欧的担忧，黄金 等贵金属 价格出现较大幅 度的上涨。未来全球经
济走势依然存在很大的不 确定性。1 月份股市出现 大幅下挫，随后盘整回升 。从整个上半年来看，
沪深 300 指 数下 跌 15.47% 。 从 沪深 300 指数 的各 个 板块表 现来 看 ， 上 半年 黄 金、 食品 饮料 、 银 行等
行业表 现较 好， 计算 机软 件、建 筑建 材、 机械 等行 业表现 较差 。
依据基金合同的约定以及 指数仓位的计算规则，股 债动态指数基金保持合理 的仓位，股票部分
采用完 全复 制的 方法 跟踪 沪深 300 指 数， 将跟 踪误 差控制 在合 理范 围。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.956 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-10.90% ， 同期 业绩 比
较基准 收益 率为-7.69% 。 本报告 期内 ， 日 均跟踪 偏 离度 为 0.06% ， 年 化跟 踪 误差 为 1.42% ， 分 别符 合
基金合 同约 定的 日均 跟踪 偏离度 绝对 值不 超 过 0.5% ，以及 年化 跟踪 误差 不超 过 6% 的 限制 。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年上 半年 ， 世界 范围 内的恐 怖袭 击活 动多 有发 生， 给全 球的 经济 复苏 带 来很大 的不 确定 性，
下半年宏观经济面依旧不 容乐观。但是在全球央行 货币大放水、实体经济依 旧萎靡不振的背景下，
盈利稳 定增 长的 蓝筹 股、 消费类 股票 ，应 该是 较好 的投资 选择 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都 具备丰 富的 专业 能力 和估 值经验 ， 参 与估值 流程 各 方不存 在重 大利 益冲 突。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和 基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
2015 年 1 月 5 日-2016 年 6 月 30 日 本基 金资 产净 值 低于 5000 万元 。
基金管 理人 拟调 整基 金运 作方式 或召 开基 金份 额持 有人大 会终 止基 金运 作。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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金资产净值计算、基 金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安中 证股 债动态 策略 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 252,216.42 323,884.44
结算备 付金 1,134.11 7,157.15
存出保 证金 424.45 1,961.28
交易性 金融 资产 3,325,567.59 3,636,832.63
其中： 股票 投资 913,632.89 1,407,210.03
基金投 资 - -
债券投 资 2,411,934.70 2,229,622.60
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 15,016.90 26,908.33
应收股 利 - -
应收申 购款 613.77 13,101.55
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 3,594,973.24 4,009,845.38
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - - 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 0.22
应付赎 回款 4,927.45 6,164.76
应付管 理人 报酬 2,885.43 3,280.83
应付托 管费 634.82 721.77
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 317.60 1,495.22
应交税 费 6,841.60 6,841.60
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 75,002.36 130,218.57
负债合计 90,609.26 148,722.97
所有者权益： - -
实收基 金 3,665,687.44 3,597,766.41
未分配 利润 -161,323.46 263,356.00
所有者权益合计 3,504,363.98 3,861,122.41
负债和所有者权益总 计 3,594,973.24 4,009,845.38
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.956 元 ，基 金份 额总 额 3,665,687.44 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安中 证股 债动态 策略 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -261,449.85 1,235,556.56
1.利息 收入 10,373.41 29,624.19
其中： 存款 利息 收入 1,428.11 7,114.93
债券利 息收 入 8,945.30 22,509.26
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -151,250.14 3,720,618.66
其中： 股票 投资 收益 -151,021.71 3,646,072.48
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -8,485.92 31,760.83
资产支 持证 券投 资收 益 - - 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 12 页共 30 页
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 8,257.49 42,785.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -121,054.47 -2,572,460.08
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 481.35 57,773.79
减：二、费用 159,096.93 297,998.93
1．管 理人 报酬 17,621.32 54,865.57
2．托 管费 3,876.71 12,070.43
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,140.45 34,625.80
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 135,458.45 196,437.13
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -420,546.78 937,557.63
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -420,546.78 937,557.63
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安中 证股 债动态 策略 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,597,766.41 263,356.00 3,861,122.41
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -420,546.78 -420,546.78
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
67,921.03 -4,132.68 63,788.35
其中：1.基 金申 购款 540,158.99 -13,112.44 527,046.55
2.基金 赎回 款 -472,237.96 8,979.76 -463,258.20
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,665,687.44 -161,323.46 3,504,363.98
项目 上年度可比期间 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 13 页共 30 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
40,963,830.65 10,934,836.65 51,898,667.30
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 937,557.63 937,557.63
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-36,558,794.92 -10,259,007.58 -46,817,802.50
其中：1.基 金申 购款 2,787,365.86 1,052,093.09 3,839,458.95
2.基金 赎回 款 -39,346,160.78 -11,311,100.67 -50,657,261.45
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,405,035.73 1,613,386.70 6,018,422.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安 中证股债动态策 略指数证 券投资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委员会( 以
下简称 “ 中 国证 监会 ”) 《关 于核准 国联 安中 证股 债动 态策略 指数 证券 投资 基金 募集的 批复 》 ( 证 监许 可
[2013]128 文) 批准，由国 联安基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》及其配套
规则和 《国 联安 中证 股债 动态策 略指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 发 售， 基 金 合同 于 2013 年 6 月 26
日生效 。 本 基金 为契 约型 开放式 ， 存 续期 限不 定， 首次设 立募 集规 模 为 232,026,266.44 份基 金份 额。
本基金 的基 金管 理人 为国 联安基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 中证 股债 动 态策略 指数 证券 投
资基金基金合同》和《国 联安中证股债动态策略指 数证券投资基金招募说明 书》的有关规定，本基
金资产投资于具有良好流 动性的金融工具，包括国 内依法发行上市的股票（ 包含中小板、创业板及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、债 券、 资产 支 持证券 、债 券回 购、 货币 市场工 具、 股指 期货 、
权证及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其它 金融工 具 （ 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 如国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 14 页共 30 页
法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投
资范围 。 本 基金 的投 资组 合比例 为： 沪 深 300 指 数 成份股 及其 备选 成份 股、 沪深 300 股指 期货 净多
头合约 价值 之和 占基 金资 产的比 例不 低于 标的 指数 中股票 类资 产配 置比 例的 90% ， 中证 短融 50 指
数的成 份券 及备 选成 份券 的市值 占基 金资 产的 比例 不低于 标的 指数 中债 券类 资产配 置比 例的 90% ，
其它金融工具的投资比例 符合法律法 规和监管机构 的规定。每个交易日日终 在扣除股指期货合约需
缴纳的 交易 保证 金后 ， 本基 金应当 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府 债
券。 本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 95%× 中 证股 债动 态合 成期权 策略 指数 收益 率+ 5%× 活 期存 款利 率 （税
后） 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部( 以下 简称 “ 财政 部”) 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的
《企业会计准则 —基本准 则》和 38 项具体会计准 则、其后颁布的企业会计 准则应用指南、企业会
计 准 则 解 释 以 及其 他 相 关规 定( 以下合称“ 企 业 会 计准 则 ”) 的 要 求 编 制 ， 同时亦 按 照 中 国 证 监会 公 告
[2010]5 号 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 以及 中国 证券 投
资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况、2016 年 上半 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差错更正的 说明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错
6.4.6 税项
(1) 主要 税项 说明
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国家 税务 总局 关 于证券 投资 基金 税收 问题 的通知 》 、 财税 字
[2002]128 号 文 《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号文 《 关于 证券 投国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《 财政 部、 国家 税务 总局 、 证监 会关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关
税收政 策问 题的 通知 》 、 上 证交字[2008]16 号 《关 于 做好调 整证 券交 易印 花税 税率相 关工 作的 通知 》
及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳证 券交 易所 关于 做好 证券交 易印 花税 征收 方
式调整 工作 的通 知》 、 财税[2008]1 号文《 财政 部、 国 家税务 总局 关于 企业所 得 税若干 优惠 政策 的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，本 基金 适用 的主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价 ， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(d) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向
基金支 付上 述 收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对所取 得的 股息 红利 收
入按根 据持 有期 限计 提个 人所得 税： 持股 期限 在 1 个月以 内 （ 含 1 个月 ） 的 ， 其股 息红 利所 得全 额
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 50% 计入 应纳 税所 得额；
持股期 限超 过 1 年 的， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额， 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得
税。
(e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中 取得 的 收入 ，暂 不征收 个 人所得 税和 企业 所
得税。
(2) 应交税 费
债券利 息收 入所 得税 ： 2016 年 6 月 30 日：6,841.60 元
2015 年 12 月 31 日: 6,841.60 元
该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ，存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 建设 银行 ” ） 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司（ “ 国泰 君安 ” ） 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司（ “ 中德 安联 ” ） 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 1,347,770.03 100.00% 19,338,849.79 100.00%
6.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 与关 联方 无权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 679,927.45 100.00% - -
6.4.8.1.4 债券回购交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 债券回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 1,247.69 100.00% 317.60 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 17,480.59 100.00% 6,948.77 100.00%
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
根据 《证 券研 究服 务协 议 》 ， 本基 金管 理人在 租用 国泰君 安证 券股 份有 限公 司证券 交易 专用 交
易单元 进行 股票、 债券 及 权证交 易的 同时， 还从 国 泰君安 证券 股份 有限 公司 获得证 券研 究综 合服 务 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 17,621.32 54,865.57
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,673.66 24,635.35
注： 支付 基金 管理 人国 联安 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1% 的年 费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 计算 公式 为：日 基金 管理 费= 前 一日 基金资 产净 值× 1%/ 当
年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,876.71 12,070.43
注：支 付基 金托 管人 建设 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.22% 的 年费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。计 算公 式为 ：日 基金托 管费= 前一 日基 金资 产净值×
0.22%/ 当 年天 数。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 未与 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券( 含回 购) 交
易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，基 金管 理人 未投 资本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末, 除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 252,216.42 1,394.68 441,554.36 4,032.29
注：本 基金 通过 “ 中 国建 设 银行基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户 ” 转 存于 中国 证 券登记 结算 有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2016 年 6 月 30 日的 相 关余额 为人 民币 元 1,134.11 元（2015 年 6 月 30
日：11,174.65) 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 无其 他关 联交易 事项 。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通 受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 而流 通受 限的证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 19 页共 30 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60064
9
城投控
股
2016-06
-20
重大事
项
14.36 - - 111.00 1,532.64 1,593.96 -
00000
2
万
科
Ａ
2015-12
-21
重大事
项
18.20
2016-0
7-04
21.99 1,143.00 18,981.61 20,802.60 -
00040
1
冀东水
泥
2016-04
-06
重大事
项
10.90
2016-0
7-14
11.32 5.00 45.84 54.50 -
00041
5
渤海金
控
2016-02
-01
重大事
项
6.82
2016-0
8-11
7.50 300.00 2,553.00 2,046.00 -
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
重大事
项
22.05 - - 554.00 10,598.87 12,215.70 -
00072
8
国元证
券
2016-06
-08
重大事
项
16.72
2016-0
7-08
17.37 100.00 2,181.00 1,672.00 -
00206
5
东华软
件
2015-12
-22
重大事
项
25.10
2016-0
7-04
22.59 100.00 2,253.00 2,510.00 -
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项
8.29 - - 100.00 1,245.50 829.00 -
00246
5
海格通
信
2016-06
-13
重大事
项
12.44 - - 200.00 3,232.00 2,488.00 -
60000
5
武钢股
份
2016-06
-27
重大事
项
2.76 - - 400.00 1,718.29 1,104.00 -
60001
9
宝钢股
份
2016-06
-27
重大事
项
4.90 - - 481.00 2,806.11 2,356.90 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额 为 0 元， 因 此没有 作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 0 元， 因 此没 有作为 抵押 的债 券。 该类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易所 交
易的债 券和/ 或在 新质 押式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证 券交 易所 规定 的比 例折算 为标 准券 后， 不
低于债 券回 购交 易的 余额 。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 20 页共 30 页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 913,632.89 25.41
其中： 股票 913,632.89 25.41
2 固定收 益投 资 2,411,934.70 67.09
其中： 债券 2,411,934.70 67.09
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 253,350.53 7.05
7 其他各 项资 产 16,055.12 0.45
8 合计 3,594,973.24 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
559.00 0.02
B 采矿业
32,166.14
0.92
C 制造业
289,666.28 8.27 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 21 页共 30 页
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
35,216.80 1.00
E 建筑业
28,980.49 0.83
F 批发和 零售 业
24,570.85 0.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
24,863.77 0.71
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
56,792.98 1.62
J 金融业
320,282.12 9.14
K 房地产 业
45,644.62 1.30
L 租赁和 商务 服务 业
8,236.69 0.24
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
7,750.04 0.22
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
14,421.80 0.41
S 综合
5,131.47 0.15
合计
894,283.05 25.52
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
669.06
0.02
C 制造业
17,260.95 0.49
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
807.11 0.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- - 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 22 页共 30 页
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
612.72 0.02
S 综合
- -
合计
19,349.84 0.55
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
7.2.3 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票投 资。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名 股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 1,140 36,525.60 1.04
2 600519 贵州茅 台 75 21,894.00 0.62
3 600016 民生银 行 2,413 21,548.09 0.61
4 601166 兴业银 行 1,370 20,878.80 0.60
5 000002 万
科Ａ 1,143 20,802.60 0.59
6 600036 招商银 行 1,100 19,250.00 0.55
7 601328 交通银 行 2,901 16,332.63 0.47
8 600837 海通证 券 1,024 15,790.08 0.45
9 600000 浦发银 行 883 13,748.31 0.39
10 600030 中信证 券 826 13,405.98 0.38
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 23 页共 30 页
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名 股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600315 上海家 化 93.00 2,682.12 0.08
2 603288 海天味 业 62.00 1,884.80 0.05
3 600498 烽火通 信 74.00 1,796.72 0.05
4 600549 厦门钨 业 46.00 1,366.66 0.04
5 000536 华映科 技 76.00 1,222.08 0.03
投资者欲了解本报告期末 基金投资的所有股票明细 ，应阅读登载于基金管理 人网站的半年度报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 23,286.00 0.60
2 600016 民生银 行 16,374.00 0.42
3 601166 兴业银 行 14,655.00 0.38
4 600837 海通证 券 14,312.00 0.37
5 002304 洋河股 份 12,445.00 0.32
6 601328 交通银 行 11,088.00 0.29
7 600000 浦发银 行 10,600.00 0.27
8 600036 招商银 行 10,358.00 0.27
9 601377 兴业证 券 10,165.00 0.26
10 601988 中国银 行 7,690.00 0.20
11 601288 XD 农 业银 7,531.00 0.20
12 600118 中国卫 星 7,146.00 0.19
13 601398 工商银 行 7,043.99 0.18
14 600030 中信证 券 6,792.00 0.18
15 601766 中国中 车 6,504.00 0.17
16 600900 长江电 力 6,379.00 0.17
17 601169 北京银 行 6,126.00 0.16
18 600887 伊利股 份 6,115.00 0.16
19 000651 格力电 器 5,986.00 0.16
20 600104 上汽集 团 5,975.00 0.15
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 33,123.00 0.86
2 600016 民生银 行 31,240.00 0.81
3 601166 兴业银 行 20,512.00 0.53
4 600000 浦发银 行 18,782.00 0.49
5 600036 招商银 行 15,560.00 0.40
6 600837 海通证 券 14,114.00 0.37
7 601328 交通银 行 12,088.00 0.31
8 601288 XD 农 业银 11,338.00 0.29
9 600030 中信证 券 10,382.00 0.27
10 601766 中国中 车 9,642.00 0.25
11 601169 北京银 行 9,636.00 0.25
12 601988 中国银 行 9,596.00 0.25
13 002304 洋河股 份 9,298.30 0.24
14 601398 工商银 行 8,553.00 0.22
15 600887 伊利股 份 8,241.00 0.21
16 600104 上汽集 团 7,676.00 0.20
17 601668 中国建 筑 7,658.00 0.20
18 000651 格力电 器 7,400.00 0.19
19 300003 乐普医 疗 7,268.00 0.19
20 600739 辽宁成 大 7,120.00 0.18
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 575,188.99
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 772,581.04
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 2,410,831.80 68.80
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,102.90 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,411,934.70 68.83
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 126018 08 江 铜债 24,210 2,410,831.80 68.80
2 110031 航信转 债 10 1,102.90 0.03
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券．
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证．
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体中除民生银行和海 通证券外，没有出现被
监管部 门立 案调 查的 ，或 在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
民生银 行 （600016 ） 的支 行中国 民生 银行 股份 有限 公司北 京阜 成门 支行 于 2015 年 11 月 20 日收 到中
国保监 会的 《行 政处 罚决 定书》 ，其 工作 人员 与民 生 人寿北 京分 公司 银保 专管 员在产 品销 售过 程中 ，
存在将购买保险产品与办 理银行贷款进行捆绑、承 诺贷款终止后可全额退还 保费、承诺缴费后可按
比例返 还保 费等 行为 ，被 处以吊 销保 险兼 业代 理业 务许可 证的 处罚 。
海通证 券 （600837 ） 的 发 行主体 海通 证券 股份 有限 公司 于 2015 年 8 月 26 日 发布公 告称 ， 其 于 2015
年 8 月 24 日收 到中 国证 券 监督管 理委 员会 关于 涉嫌 未按规 定审 查 、 了 解客 户身 份等违 法违 规行 为予
以立案 调查 的《 调查 通知 书》 。
海通证 券 （600837 ） 的 发 行主体 海通 证券 股份 有限 公司 于 2015 年 9 月 12 日 发布公 告称 ， 其 于 2015
年 9 月 10 日 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 的《 行政 处罚事 先告 知书 》 ， 海通 证 券未按 规定 审查 、了
解客户的身份信息，未实 施有效的了解客户身份的 回访、检查等程序，未切 实防范客户借用证券交
易通道违规从事交易 活动 ，性质恶劣、情节严重， 对海通证券责令改正，给 予警告，没收违法所得
28,653,000 元， 并处 以 85,959,000 元 罚款 。
海通证 券 （600837 ） 的 发行 主体海 通证 券股 份有 限公 司于 2015 年 11 月 28 日 发 布公告 称 ， 其 于 2015
年 11 月 26 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会关 于涉 嫌违反 《证 券公 司监 督管 理条例 》相 关规 定予 以
立案调 查的 《调 查通 知书 》 。
本基金管理人在严格遵守 法律法规、本基金《基金 合同》和公司管理制度的 前提下履行了相关的投
资决策 程序 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名 股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 424.45
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,016.90
5 应收申 购款 613.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,055.12
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110031 航信转 债 1,102.90 0.03
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000002 万
科Ａ 20,802.60 0.59 重大事 项
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资股 票中 未存 在流 通受限 的情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
465 7,883.20 0.00 0.00% 3,665,687.44 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 6 月 26 日 ）基 金份 额总 额 232,026,266.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,597,766.41
本报告 期 基 金总 申购 份额 540,158.99
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 472,237.96
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,665,687.44
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内
发生的 转换 出份 额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 2016 年 6 月 25 日 ， 基 金 管理人 发布 关于 《国 联安 基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
自该日起刘轶先生担任我 司督察长一职。公司总经 理谭晓雨女士不再代为履 行督察长职责。上述事
项已经 国联 安基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 第二 十次会 议审 议通 过。
2、本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 2 1,347,770.03 100.00% 1,247.69 100.00% -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其专 用交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用，
选用标 准为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿元 人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及 时为 本基 金提 供周到 的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量； 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 30 页共 30 页
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安 679,927.45 100.00% - - - -
国联安基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 六日
