国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
国 泰 金泰 平 衡混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰金 泰平 衡混 合
基金主 代码 519020
交易代 码 519020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 24 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 129,400,419.85 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 国泰金 泰平 衡混 合 A 国泰金 泰平 衡混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 519020 519022
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 129,400,419.85 份 0.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ，追求 相对 稳定 的回 报。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置
本基金 的资 产配 置分 为二 个层次 ， 首先 应用 投资 时 钟， 分析 当前 所处 的经
济周期 ， 以确 定大 类资 产 的配置 比例 ； 其次 是在 确 定大类 资产 的配 置比 例
后，应 用 Melva 资 产评 估 系统进 行日 常的 动态 股票 资产配 置。
1、投 资时 钟的 运用
本基金 运用 投资 时钟 ， 根 据对经 济增 长和 通货 膨胀 的分析 ， 判断 当前 时段
在经济 周期 中所 处的 具体 位置 ， 并 以此 确定 所投 资 的大类 资产 种类 及不 同
类别资 产的 投资 优先 级别 。 衰退 阶段， 经济 增长 停 滞。 超 额的 生产 能力 和
下跌的 大宗 商品 价格 驱使 通货膨 胀率 更低 。 企业 赢 利微弱 并且 实际 的收 益
率下降 ， 失 业率 处于 高位 。 随着 央行 下调 短期 利率 ， 试图 刺激 经济 回复 到
长期增 长趋 势， 收益 率曲 线急剧 下行 。 此 阶段 债券 是最佳 的资 产选 择。 复
苏阶段 ，宽 松的 货币 政策 发挥效 力， 经济 加速 增长 到长期 增长 趋势 附近 ，
因剩余 产能 充足 ， 通 胀水 平仍在 下降 ； 因 边际 成本 较低， 公司 毛利 快速 增
长，盈 利增 长强 劲。 此阶 段股票 是最 佳的 资产 选择 。
过热阶 段， 经济 增长 率仍 处于长 期增 长趋 势之 上， 因资源 与产 能限 制， 通
胀压力 显现 ； 公司 收入 增 长仍然 较快 ， 但通 胀与 成 本压力 逐渐 拖累 其业 绩
表现 。 央 行加 息试 图使 经 济增长 率向 长期 增长 趋势 回落 。 随 着收 益率 曲线
上行和 平坦 ， 债券 表现 不 佳。 股票 投资 收益 依赖 于 强劲的 利润 增长 和价 值
重估两 者的 权衡 。 此 阶段 大宗商 品是 最好 的资 产选 择。 滞 胀阶 段， 经 济增
长率降 到长 期增 长趋 势之 下， 但通 胀却 继续 上升 。 生 产不景 气 ， 产 量下 滑，
企 业 为了 保持 盈利 意图 提高 产 品价 格， 导致 工资- 价 格 螺 旋上 涨。 企业 的
盈利恶 化， 股票 表现 不佳 ，此阶 段现 金是 最佳 的选 择。 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2、Melva 资产 评估 系统 的 运用
本基金 运用 基金 管理 人的 资产配 置评 估模 型 （Melva ） ， 通过 宏观 经济 、 企
业盈利 、 流 动性、 估值 和 行政干 预等 相关 因素 的分 析判断 ， 采 用评 分方 法
确定配 置比 例， 以进 行日 常的动 态股 票资 产配 置。
（二） 股票 投资 策略
本基金 个股 选择 主要 是从 两个角 度 考 虑 ， 一 个角 度 是选择 盈利 能力 强 、 确
定性高 、 估值 安全 的上 市 公司 ； 另 一个 角度 是根 据 事件驱 动策 略选 择受 益
于事件 因素 或市 场估 值未 能充分 体现 事件 影响 的上 市公司 。
（三） 债券 投资 策略
本基金 在债 券投 资中 将根 据对经 济周 期和 市场 环境 的把握 ， 基于 对财 政政
策、 货 币政 策的 深入 分析 以 及对宏 观经 济的 持续 跟踪 ， 灵活运 用久 期策 略、
收益率 曲线 策略 、 信 用债 策略、 可转 债策 略、 回 购 交易套 利策 略等 多种 投
资策略 ， 构 建债 券资 产组 合， 并 根据 对债 券收 益率 曲线形 态、 息差 变化 的
预测， 动态 的对 债券 投资 组合进 行调 整。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率+2%
风险收 益特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 混 合 型 基 金 的 风 险 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基
金，低 于股 票型 基金 ，属 于较高 风险 、相 对较 高预 期收益 的品 种。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 洪渊
联系电 话 021-31081600 转 010-66105799
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95588
传真 021-31081800 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.gtfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
国泰金 泰平 衡混 合 A 国泰金 泰平 衡混 合 C
本期已 实现 收益 -591,806.41 1,904,228.73 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本期利 润 2,445,192.39 -5,015,784.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0158 -0.0136
本期基 金份 额净 值增 长率 2.02% -0.74%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
国泰金 泰平 衡混 合 A 国泰金 泰平 衡混 合 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0746 -
期末基 金资 产净 值 150,305,825.00 0.00
期末基 金份 额净 值 1.162 0.000
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
国泰金 泰平 衡混 合 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 1.22% 0.40% 0.39% 0.01% 0.83% 0.39%
过去三 个月 2.29% 0.30% 1.18% 0.01% 1.11% 0.29%
过去六 个月 2.02% 0.27% 2.36% 0.02% -0.34% 0.25%
过去一 年 6.48% 0.33% 4.87% 0.01% 1.61% 0.32%
过去三 年 18.82% 0.32% 17.10% 0.02% 1.72% 0.30%
自基金 转型 以
来
17.11% 0.32% 20.34% 0.02% -3.23% 0.30%
国泰金 泰平 衡混 合 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -0.38% 0.15% 0.53% 0.01% -0.91% 0.14%
过去六 个月 -0.74% 0.21% 1.71% 0.02% -2.45% 0.19%
自基金 转型 以
来
-0.04% 0.18% 2.29% 0.02% -2.33% 0.16%
3.2.2 自基金转型以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年 12 月 24 日至 2016 年 6 月 30 日）
国泰金 泰平 衡混 合 A
注： 本基金 合同 生效 日 为 2012 年 12 月 24 日， 在六 个 月建仓 期结 束时 ， 各 项资 产配置 比例 符合
基金合 同约 定。
国泰金 泰平 衡混 合 C
国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注： 本基金 合同 生效 日 为 2012 年 12 月 24 日， 在六 个 月建仓 期结 束时 ， 各 项资 产配置 比例 符合
基金合 同约 定。 自 2015 年 11 月 17 日 起， 本基 金增 加 C 类基 金份 额并 分别 设 置对应 的基 金代 码。 自
2016 年 5 月 12 日起 ，C 类 基金份 额为 零且 停止 计 算 C 类 基金 份额 净值 和基 金 份额累 计净 值。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人共 管 理 62 只 开放式 证券 投资 基金： 国 泰金鹰 增长 混合 型
证券投 资基 金、 国泰 金龙 系列证 券投 资基 金（ 包括 2 只子 基金 ，分别 为国 泰 金龙行 业精 选证 券投 资
基金、 国泰 金龙 债券 证券 投资基 金） 、 国泰 金马 稳健 回报证 券投 资基 金、 国泰 货币市 场证 券投 资基 金、
国泰金鹿保本增值混合证 券投资基金、国泰金鹏蓝 筹价值混合型证券投资基 金、国泰金鼎价值精选
混合型 证券 投资 基金 （由 金鼎证 券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰 金牛 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金、 国
泰沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （ 由国 泰金象 保本 增 值混合 证券 投资 基金 转型 而来） 、 国泰 双利 债券 证
券投资 基金 、 国泰 区位 优 势混合 型证 券投 资基 金 、 国泰中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基金 （LOF ） （由
金盛证 券投 资基 金转 型而 来） 、 国 泰纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金、 国泰 价 值经典 混合 型证 券投 资
基金 （LOF ） 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 180 金融交 易型 开放 式指 数
证券投资基金联接基金、 国泰保本混合型证券投资 基金、国泰事件驱动策略 混合型证券投资基金、
国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、国泰成长 优选混合型证券投资基金 、国泰大宗商品配置证
券投资 基金(LOF) 、 国泰信用债券 型证 券投 资基 金、 国泰现 金管 理货 币市 场基 金、 国 泰金 泰平 衡混 合
型证券 投资 基金 （由 金泰 证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 国 泰
国证房 地产 行业 指数 分级 证券投 资基 金、 国泰 估值 优势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） （由国泰估 值 优
势可分 离交 易股 票型 证券 投资基 金封 闭期 届满 转换 而来） 、 上 证 5 年期 国债 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、国 泰上 证 5 年期 国债交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 、纳 斯达克 100 交易 型开 放
式指数证券投资基金、国 泰中国企业境外高收益债 券型证券投资基金、国泰 黄金交易型开放式证券
投资基金、国泰美国房地 产开发股票型证券投资基 金、国泰国证医药卫生行 业指数分级证券投资基
金、国泰淘金互联网债券 型证券投资基金、国泰聚 信价值优势灵活配置混合 型证券投资基 金、国泰国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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民益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 国泰国 策驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国 泰浓 益
灵活配置混合型证券投资 基金、国泰安康养老定期 支付混合型证券投资基金 、国泰结构转型灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 （由金 鑫证 券投 资基 金转型 而来 ） 、 国泰 新 经
济灵活配置混合型证券投 资基金、国泰国证食品饮 料行业指数分级证券投资 基金、国泰创利债券型
证券投 资基 金 （由 国 泰 6 个月短 期理 财债 券型 证券 投资基 金转 型而 来） 、 国泰 策略收 益灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 （由 国泰 目标收 益保 本混 合型 证券 投资基 金转 型而 来） 、国 泰 深证 TMT50 指数 分级
证券投资基金、国泰国证 有色金属行业指数分级证 券投资基金、国泰睿吉灵 活配置混合型证券投资
基金、国泰兴益灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰生益灵活配置混合型证 券投资基金、国泰互联
网+ 股票 型证 券投 资基 金、 国泰央 企改 革股 票型 证券 投资基 金 、 国 泰新 目标 收 益保本 混合 型证 券投 资
基金、国泰全球绝对收益 型基金优选证券投资基金 、国泰鑫保本混合型证券 投资基金、国泰大健康
股票型证券投资基金、国 泰民福保本混合型证券投 资基金、国泰黄金交易型 开放式证券投资基金联
接基金、国泰融丰定增灵 活配置混合型证券投资基 金、国泰国证 新能源汽车 指数分级证券投资基金
（国泰 国证 新能 源汽 车指 数分级 证券 投资 基金 由中 小板 300 成长 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 转
型而来 ， 自 2016 年 7 月 1 日起转 型为 国泰 国证 新能 源汽车 指数 证券 投资 基金 （LOF ） ） 。 另外 ， 本 基
金管理 人 于 2004 年 获得 全 国社会 保障 基金 理事 会社 保基金 资产 管理 人资 格 ， 目 前受托 管理 全国 社保
基金多 个投 资组 合。2007 年 11 月 19 日 ， 本 基金 管 理人获 得企 业年 金投 资管 理人资 格。2008 年 2 月
14 日 ， 本 基金 管理 人成 为 首批获 准开 展特 定客 户资 产管理 业务 （ 专户 理财 ） 的基金 公司 之一 ， 并于
3 月 24 日 经中 国证 监会 批 准 获得 合格 境内 机构 投资 者（QDII ）资格， 成为 目 前业内 少数 拥有 “全牌
照” 的 基金 公司 之一 ，囊 括 了公募 基金 、社 保、 年金 、专户 理财 和 QDII 等管理业务资 格。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
樊利安
本基金 的基 金
经理（ 原国 泰
金泰封 闭） 、 国
泰民益 灵活 配
置混合 （LOF ）
（原国 泰淘 新
灵活配 置） 、 国
泰浓益 灵活 配
置混合 、国 泰
结构转 型灵 活
配置混 合、 国
2015-06-3
0
- 10 年
硕士。 曾 任职 上海 鑫地 投资 管理有
限公司、天治基金管理有限公司
等。2010 年 7 月 加入 国泰 基金管
理有限 公司 ， 历任 研究 员、 基金经
理助理 。 2014 年 10 月 起任 国泰民
益灵活配置混合型证券投资基金
（LOF ） （ 原国泰 淘新 灵活配 置混
合型证 券投 资基 金） 和 国泰 浓益灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 ，2015 年 1 月 起兼 任国泰
结构转型灵活配置混合型证券投国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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泰国策 驱动 混
合、国 泰兴 益
灵活配 置混
合、国 泰生 益
灵活配 置混
合、国 泰睿 吉
灵活配 置混
合、国 泰融 丰
定增灵 活配 置
混合的 基金 经
理、研 究部 副
总监（ 主持 工
作）
资基金 的基 金经 理，2015 年 3 月
起兼任国泰国策驱动灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，
2015 年 5 月 起兼 任国 泰兴 益灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理，2015 年 6 月起 兼任 国泰生
益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金、
国泰睿吉灵活配置混合型证券投
资基金和国泰金泰平衡混合型证
券投资基金（原金泰证券投资基
金）的 基金 经理 ，2016 年 5 月起
兼任国泰融丰定增灵活配置混合
型证券 投资 基金 的 基 金经 理。 2015
年 5 月 起任 研究部 副总 监 ，2016
年 1 月 起任 研究 部副 总监 （ 主持工
作） 。
程洲
本基金 的基 金
经理（ 原国 泰
金泰封 闭） 、 国
泰聚信 价值 优
势、国 泰金 牛
创新混 合（ 原
国泰金 牛创 新
股票） 的基 金
经理
2012-12-2
4
- 16 年
硕士研 究生 ， CFA 。 曾 任职 于申银
万国证 券研 究所 。2004 年 4 月加
盟国泰 基金 管理 有限 公司， 历任高
级策略分析师、基金经理助理；
2008 年 4 月至 2014 年 3 月 任国泰
金马稳健回报证券投资基金的基
金经理 ，2009 年 12 月至 2012 年
12 月兼 任金 泰证券 投资 基 金的基
金经理 ， 2010 年 2 月至 2011 年 12
月兼任国泰估值优势可分离交易
股票型 证券 投资 基金 的基 金经理，
2012 年 12 月 起兼 任国 泰金 泰平衡
混合型 证券 投资 基金 （ 原金 泰证券
投资基 金）的 基金 经理，2013 年
12 月起 兼任 国泰聚 信价 值 优势灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 ，2015 年 1 月 起兼 任国泰
金牛创新成长混合型证券投资基
金 （原国 泰金 牛创 新成 长股 票型证
券 投 资 基 金 ） 的 基 金 经 理 。2012
年 2 月至 2014 年 3 月 任基 金管理
部总监 助理 。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合
同生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵 从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管理 小组
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基 金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 30 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
和经济 运行 的特 征类 似，2016 年上 半年 A 股 市场 也 走出了 “L ” 型的走势 。在 经 历了一 、二 月的
大幅下 跌后 ， 市场 三月 份 小幅反 弹 ， 之 后大 部分 时 间在 2800-3000 点区 间震 荡整理 。 从上 半年 来看，
上证指 数下 跌 17.2% ， 深 证综指 下 跌 14.5% ， 创 业 板综指 下 跌 13.9% 。 进 入 二季度 后， 虽然 指数 呈现
窄幅波动，但热点板块及 个股表现仍然活跃，锂电 池及新能源汽车、食品饮 料、电子等行业部分股
票不断 创出 新高 。
上半年市场总体来看仍然 是下跌行情的延续及整理 。供给侧改革带来的供给 收缩，短期还不足
以改变供求关系，周期类 行业出现的去库存，也并 非需求发生逆转。但由于 流动性仍然宽松，市场
在局部 保持 了一 定的 活跃 度，并 且维 持指 数没 有进 一步下 跌。
本基金 上半 年以 绝对 收益 策略为 主， 保持 了少 量仓 位参与 新股 申购 ，取 得了 一定收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
国泰金 泰 A 在 2016 年 上 半年的 净值 增长 率 为 2.02% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.36% 。
国泰金 泰 C 在 2016 年 上半 年的净 值增 长率 为-0.74% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.71% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
从宏观 层面 来看 ，2016 年 经济下 行趋 势不 变， 经济 增速维 持平 稳放 缓的 态势 ， 通胀 处于 较低 水
平。投 资增 速继 续小 幅下 滑，进 出口 与消 费均 维持 疲态， 难以 找到 亮点 。
2016 年市 场资 金面 基本 平 衡， 仍 然是 存量 博弈。 在 经历 了 A 股 纳入 MSCI 指 数失败 ， 英 国脱 欧
公投等事件后，市场短期 利空出尽，出现了一波小 幅度反弹。但总体来看， 中小创股票估值仍然维
持在较高水平，大部分公 司业绩增速难以和其估值 相匹配，而部分主板价值 股估值处于合理区间。
因此我 们判 断下 半年 价值 股走势 仍然 会强 于中 小创 股票， 市场 会继续 分化 。 我 们继续 看好 食品 饮料 、
新能源汽车产业链、消费 电子等景气向上 的子行业 ，同时要关注可能出现的 如信用债兑付危机等风
险因素 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页共 34 页
业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况 ，可向 估值委员会报告并提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 管理 人根 据本 基金 基金合 同和 相关 法律 法规 的规定 已于 2016 年 1 月 20 日进行 利润 分配 ，
国泰金 泰 A 类每 10 份 基 金份额 派发 红 利 0.07 元 ， 国泰金 泰 C 类每 10 份 基金 份额派 发红 利 0.85 元。
截至 本 报告 期末， 根据 本 基金基 金合 同和 相关 法律 法规的 规定 ， 本基 金无 应 分配但 尚未 实施 的利 润 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 国泰 金泰 平衡 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，国泰金泰平 衡混合型证券投资基金的 管理人 ——国泰基金管理 有限公司在国泰金
泰平衡混合型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格 计算、基金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016
年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 金泰 平衡 混合型 证券 投资 基金 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 34 页
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 9,044,737.68 345,350,072.33
结算备 付金 5,679,751.66 5,893,066.54
存出保 证金 34,421.64 144,186.16
交易性 金融 资产 136,472,577.82 551,964,256.67
其中： 股票 投资 38,097,602.52 43,605,558.47
基金投 资 - -
债券投 资 98,374,975.30 508,358,698.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 600,051,900.08
应收证 券清 算款 - 3,105,978.19
应收利 息 903,493.84 3,332,244.70
应收股 利 - -
应收申 购款 - 110,334.43
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 152,134,982.64 1,509,952,039.10
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 498.00 -
应付赎 回款 1,352,135.12 134,994.51
应付管 理人 报酬 185,464.84 2,303,735.97
应付托 管费 30,910.81 383,956.00
应付销 售服 务费 - 137,408.41
应付交 易费 用 50,911.70 129,387.67
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 209,237.17 160,067.56
负债合 计 1,829,157.64 3,249,550.12 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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所有者权益： - -
实收基 金 140,653,875.42 1,328,591,070.51
未分配 利润 9,651,949.58 178,111,418.47
所有者 权益 合计 150,305,825.00 1,506,702,488.98
负债和 所有 者权 益总 计 152,134,982.64 1,509,952,039.10
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 A 类份 额净 值 1.162 元 ， 基 金 C 类份 额净 值 0.000 元，
国泰金 泰平 衡混 合基 金基 金份额 总 额 129,400,419.85 份， 其国 泰金 泰平 衡混 合基 金 A 类 份额
129,400,419.85 份， 国泰 金 泰平衡 混合 基 金 C 类份 额 0.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 金泰 平衡 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 3,073,951.25 200,046,842.22
1.利息 收入 5,337,808.25 18,584,317.32
其中： 存款 利息 收入 825,090.37 6,880,203.52
债券利 息收 入 4,087,850.65 5,056,395.07
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 424,867.23 6,647,718.73
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 1,617,064.70 153,105,737.78
其中： 股票 投资 收益 1,453,573.44 149,054,727.10
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -159,297.57 3,371,755.96
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 322,788.83 679,254.72
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -3,883,014.72 28,319,415.68
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 2,093.02 37,371.44
减：二、费用 5,644,543.65 28,058,896.86
1．管 理人 报酬 4,334,705.30 23,149,185.27
2．托 管费 722,450.85 3,858,197.54
3．销 售服 务费 201,502.55 -
4．交 易费 用 205,741.27 742,751.03
5．利 息支 出 - 150,801.05 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 34 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 150,801.05
6．其 他费 用 180,143.68 157,961.97
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -2,570,592.40 171,987,945.36
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -2,570,592.40 171,987,945.36
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 金泰 平衡 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,328,591,070.51 178,111,418.47 1,506,702,488.98
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -2,570,592.40 -2,570,592.40
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-1,187,937,195.09 -69,168,186.99 -1,257,105,382.08
其中：1.基 金申 购款 132,278,163.05 19,180,253.71 151,458,416.76
2.基金 赎回 款 -1,320,215,358.14 -88,348,440.70 -1,408,563,798.84
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -96,720,689.50 -96,720,689.50
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
140,653,875.42 9,651,949.58 150,305,825.00
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
284,354,673.48 -11,614,782.86 272,739,890.62
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 171,987,945.36 171,987,945.36
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
6,774,573,347.10 -85,867,649.44 6,688,705,697.66
其中：1.基 金申 购款 6,874,880,959.49 -87,711,889.51 6,787,169,069.98
2.基金 赎回 款 -100,307,612.39 1,844,240.07 -98,463,372.32 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页共 34 页
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,058,928,020.58 74,505,513.06 7,133,433,533.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 周向 勇，主 管会 计工 作负 责人 ：李辉 ，会 计机 构负 责人 ：倪蓥
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰金泰平衡混合型证券 投资基金是根据原金泰证 券投资基金( 以下简称“ 基金 金 泰 ”) 基金份额
持有人 大 会 2012 年 11 月 1 日决 议通 过的 《关 于金 泰 证券投 资基 金转 型有 关事 项的议 案》 ， 经 中国 证
券监督 管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证监 许可 字[2012]1549 号 《关 于核 准 金泰证 券投 资基 金基
金份额持有人大会有关转 换基金运作方式决议的批 复》核准，由原基金金泰 转型而来。原基金金泰
存续期 限至 2012 年 12 月 23 日止 。自 2012 年 12 月 24 日起 ，原 基金 金泰 更名 为国泰 金泰 平衡 混合
型证券投资基 金( 以下简称 “ 本基金”) ， 《 金泰证券 投 资基金基金合 同》失效的 同时《国泰金 泰平衡混
合型证券投资基金基金合 同》生效，本基金存续期 限不定。原基金金泰于基 金合同失效前经审计的
基金资产净值为 1,830,412,540.58 元，已于本基金的 基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净
值。 根 据基 金金泰 份额 持 有人大 会后 续安 排， 本 基 金自 2013 年 1 月 4 日起 至 2013 年 1 月 25 日 止开
放 集 中 申 购 。 集 中 申 购 共 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 人 民 币 107,067,336.80 元 ， 折 合 基 金 份 额
107,067,336.80 份， 认购 资 金产生 的利 息人 民 币 27,915.30 元 ， 折 合基 金份 额 27,915.30 份， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2013) 第 012 号验 资报 告予 以验证 。 国 泰基 金管 理
有限公 司 以 2013 年 1 月 30 日 为拆 分基 准日 ，对 本 基金进 行了 份额 拆分 。拆 分基准 日拆 分前 基金 份
额净值 为 0.917 元， 精确 到 小数点 后 9 位为 0.916509833 元。 国泰 基金 管理 有限 公 司按 照 1： 0.916509833
的比例 拆分 。拆 分后 当日 基金份 额净 值调 整为 1.000 元， 拆分 后基 金份 额计 算结果 保留 至整 数位 ，
所产生的误差归入基金资 产。本基金的基金管理人 为国泰基金管理有限公司 ，基金托管人为中国工
商银行 股份 有限 公司 。
根据《 国泰 金泰 平衡 混合 型证券 投资 基金 增 加 C 类 基金份 额并 修改 基金 合同 的公告 》 ， 自 2015
年 11 月 17 日 起， 本基 金 根据销 售服 务费 及赎 回费 收取方 式的 不同 ，将 基金 份额分 为不 同的 类别 。
其中， 不从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ， 称 为 A 类 基金 份 额； 从 本类 别基 金资 产国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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中计提 销售 服务 费的 基金 份额， 称为 C 类 基金 份额 。 本基 金 A 类、C 类 两种 收费模 式并 存， 由 于 基
金费用 的不 同 ， 本 基金 A 类基金 份额 和 C 类 基金 份 额将分 别计 算并 公布 基金 份额净 值和 基金 份额 累
计净值 。 由 于本 基金 A 类 基金份 额不 收取 销售 服务 费， 而 C 类基 金份 额 收 取 销售服 务费 ， 各 基金 份
额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同， 在收 益分 配数额 方面 可能 有所 不同 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国泰 金泰平衡混合型证券投资 基金基金合同基金
合同》的有关规定，本基 金的投资对象为具有良好 流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的股
票( 包含 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 权证 、 债 券( 含 中小企 业私 募债)、中
期票据 、 债 券回 购、 银行 存款( 包 括银 行活 期存 款、 银行定 期存 款、 协议 存款 、 大额 存单 等) 、 货币 市
场工具 、 股指 期货 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相
关规定) 。本 基金 的投 资组 合比例 为： 股票 资产 占基 金资产 的比 例为 0%-50% ；债券 、银 行存 款等 固
定收益类资产、货币市场 工具及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他 金融工具占基金资产的
比例 为 50%-100% ； 其 中现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的
业绩比 较基 准为 ：三 年期 银行定 期存 款利 率+2% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 24 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》 、 《国泰金泰平 衡混合型证 券投资基金基金合同》和 中国证监会发布的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2016 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2016 年
6 月 30 日的财 务状 况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动
情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页共 34 页
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募 集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票 交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国电 力财 务有 限公 司 (“ 中电财 务 ”) 基金管 理人 的股 东
申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”)
受基金 管理 人控 股股 东中 国建投 控制
的公司 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页共 34 页
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
申万宏 源 3,725,154.73 2.88% 38,997,344.18 8.38%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
申万宏 源 - - 185,000,000.00 23.39%
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期 占当期 佣金 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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佣金 总量的 比例 金总额 的比 例
申万宏 源 3,469.27 2.88% 1,110.78 2.47%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
申万宏 源 35,503.19 8.38% 2,543.72 0.72%
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记
结算有 限责 任公 司收 取的 证管费 和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息
服务等 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,334,705.30 23,149,185.27
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 574,511.97 97,583.33
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.50% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.50% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 722,450.85 3,858,197.54
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国泰金 泰平 衡混 合 A 国泰金 泰平 衡混 合 C 合计
国泰基 金管 理有 限公
司
- 201,502.55 201,502.55
合计 - 201,502.55 201,502.55
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国泰金 泰平 衡混 合A 国泰金 泰平 衡混 合C 合计
国泰基 金管 理有 限公
司
- - -
合计 - - -
注： 支 付 C 类基 金份 额基 金 销售机 构的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份 额的基 金资产 净 值 0.10%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付给 国泰基 金管 理有 限公 司， 再由国 泰基 金管 理有 限
公司计 算并 支付 给各 基金 销售机 构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.10% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
国泰金 泰平 衡混 合
A
国泰金 泰平 衡混 合C 国泰金 泰平 衡混 合A 国泰金 泰平 衡混 合C
期 初 持 有 的 基 金 份
额
25,814,119.00 - 25,814,119.00 -
期间申购/ 买入总份
额
- - - -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- - - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额
25,814,119.00 - - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
- - 25,814,119.00 - 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 34 页
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
0.00% - 0.40% -
注：关 联方 投资 本基 金的 费率是 公允 的， 均遵 照本 基金公 告的 费率 执行 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
国泰金 泰平 衡混 合 A
份额单 位： 份
关联方 名称
国泰金 泰平 衡混 合A 本期末
2016 年6 月30 日
国泰金 泰平 衡混 合A 上 年 度末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
中国电 力财 务有 限
公司
- - 4,124,294.00 0.31%
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 9,044,737.68 800,167.94
5,851,342,12
4.09
6,700,791.06
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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型
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
新股
8.49 8.49
1,257.
00
10,671
.93
10,671
.93
-
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
新股
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
新股
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
30048
8
恒锋
工具
2015-0
6-25
2016-0
7-01
网下
新股
20.11 72.10
71,341
.00
1,434,
667.51
5,143,
686.10
-
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
临时停
牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 4,689.00 16,270.83 98,093.88 -
30033
2
天壕环
境
2016-04
-11
重大事
项
9.37
2016-0
7-29
9.91 95,000.00 1,011,807.90 890,150.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 37,135,037.81 元， 属于第 二层 次 的余额 为 99,337,540.01 元 ， 无属 于第 三层次 的余
额。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ） 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1 权益投 资 38,097,602.52 25.04
其中： 股票 38,097,602.52 25.04
2 固定收 益投 资 98,374,975.30 64.66
其中： 债券 98,374,975.30 64.66
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,724,489.34 9.68
7 其他各 项资 产 937,915.48 0.62
8 合计 152,134,982.64 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
2,124,000.00 1.41
C 制造业 18,522,702.87 12.32
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,384,076.00 0.92
E 建筑业 8,965,119.63 5.96
F 批发和 零售 业
2,778,588.00 1.85
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,093,927.30 0.73
J 金融业
3,210,000.00 2.14
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
19,188.72 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 38,097,602.52 25.35
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002781 奇信股 份 204,545 8,867,025.75 5.90
2 300488 恒锋工 具 71,341 5,143,686.10 3.42
3 601988 中国银 行 1,000,000 3,210,000.00 2.14
4 002236 大华股 份 187,850 2,460,835.00 1.64
5 600028 中国石 化 450,000 2,124,000.00 1.41
6 600335 国机汽 车 162,800 1,824,988.00 1.21
7 600702 沱牌舍 得 65,500 1,653,220.00 1.10
8 300146 汤臣倍 健 120,000 1,624,800.00 1.08
9 002271 东方雨 虹 89,322 1,539,018.06 1.02
10 002179 中航光 电 28,700 1,243,284.00 0.83
注： 投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002236 大华股 份 5,700,530.05 0.38
2 600292 远达环 保 4,085,832.74 0.27
3 300049 福瑞股 份 3,568,231.56 0.24
4 600096 云天化 2,665,782.52 0.18
5 600500 中化国 际 2,606,784.88 0.17
6 002081 金 螳 螂 2,273,603.00 0.15
7 600028 中国石 化 2,103,500.00 0.14
8 600329 中新药 业 1,887,095.00 0.13
9 600335 国机汽 车 1,804,726.00 0.12 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10 300332 天壕环 境 1,785,458.00 0.12
11 601012 隆基股 份 1,732,926.00 0.12
12 002016 世荣兆 业 1,729,951.64 0.11
13 600702 沱牌舍 得 1,511,803.39 0.10
14 002271 东方雨 虹 1,504,913.94 0.10
15 002001 新 和 成 1,473,815.00 0.10
16 002002 鸿达兴 业 1,428,763.00 0.09
17 601888 中国国 旅 1,325,197.68 0.09
18 002138 顺络电 子 1,254,569.30 0.08
19 002179 中航光 电 1,206,850.90 0.08
20 600688 上海石 化 1,130,740.56 0.08
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600500 中化国 际 5,449,332.88 0.36
2 600292 远达环 保 5,314,699.60 0.35
3 300049 福瑞股 份 3,673,610.00 0.24
4 002016 世荣兆 业 3,659,346.39 0.24
5 002236 大华股 份 3,337,329.00 0.22
6 600329 中新药 业 3,275,766.00 0.22
7 300332 天壕环 境 2,711,943.21 0.18
8 600096 云天化 2,408,453.39 0.16
9 002081 金 螳 螂 2,191,756.12 0.15
10 002104 恒宝股 份 1,930,116.81 0.13
11 601012 隆基股 份 1,888,337.00 0.13
12 603508 思维列 控 1,631,378.50 0.11
13 002001 新 和 成 1,537,830.58 0.10
14 002002 鸿达兴 业 1,524,238.78 0.10
15 000678 襄阳轴 承 1,479,142.00 0.10
16 002450 康得新 1,444,275.00 0.10
17 601888 中国国 旅 1,332,457.00 0.09
18 601225 陕西煤 业 1,143,192.00 0.08
19 300012 华测检 测 1,080,807.00 0.07
20 600325 华发股 份 1,057,940.00 0.07
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 61,660,648.79
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 67,543,661.97
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑
相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,984,000.00 13.30
其中： 政策 性金 融债 19,984,000.00 13.30
4 企业债 券 13,163,000.00 8.76
5 企业短 期融 资券 60,033,000.00 39.94
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 5,194,975.30 3.46
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 98,374,975.30 65.45
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011699750
16 中 海运
SCP001
300,000 30,027,000.00 19.98
2 011699753
16 东 航股
SCP009
300,000 30,006,000.00 19.96
3 160304 16 进出 04 200,000 19,984,000.00 13.30
4 124961 14 苏 望涛 100,000 10,263,000.00 6.83
5 122949 PR 常投 债 72,500 2,900,000.00 1.93 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1 存出保 证金 34,421.64
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 903,493.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 937,915.48
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110031 航信转 债 639,682.00 0.43
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002781 奇信股 份 8,867,025.75 5.90 网下新 股
2 300488 恒锋工 具 5,143,686.10 3.42 网下新 股
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 持有份 额 占总份国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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额比例 额比例
国泰金 泰平 衡混
合 A
21,225 6,096.60 25,385,214.81 19.62% 104,015,205.04 80.38%
国泰金 泰平 衡混
合 C
- - - - - -
合计 21,225 6,096.60 25,385,214.81 19.62% 104,015,205.04 80.38%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
国泰金 泰平 衡混 合 A 642.00 0.00%
国泰金 泰平 衡混 合 C 0.00 0.00%
合计 642.00 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
国泰金 泰平 衡混 合 A 0
国泰金 泰平 衡混 合 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国泰金 泰平 衡混 合 A 0
国泰金 泰平 衡混 合 C 0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国泰金 泰平 衡混 合 A 国泰金 泰平 衡混 合 C
基金合 同生 效日 （2012 年 12 月 24
日）基 金份 额总 额
2,000,000,000.00 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 167,115,324.45 1,146,955,876.85
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,278,057.12 130,889,179.76
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 38,992,961.72 1,277,845,056.61
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 129,400,419.85 0.00 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2016 年 3 月 26 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 本基 金
管理人 第六 届董 事会 第二 十四次 会议 审议 通过 ，聘 任李永 梅女 士担 任公 司督 察长；
2016 年 3 月 26 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ， 经
本基金 管理 人第 六届 董事 会第二 十四 次会 议审 议通 过， 巴立 康先 生不 再担 任本 基金管 理人 副总 经理 ，
且不再 代为 履行 督察 长职 务；
2016 年 6 月 8 日 ，本 基金 管理人 发布 了《 国泰 基金 管理有 限公 司高 级管 理人 员变更 公告 》 ， 经
本基金管理人第六届董事 会第二十五次会议审议通 过，张峰先生不再担任本 基金管理人总经理，由
公司董 事长 唐建 光先 生代 为履行 总经 理职 务。
2016 年 7 月 12 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ， 经
本基金管理人第六届董事 会第二十六次会议审议通 过，聘任周向勇先生担任 本基金管理人总经理，
公司董 事长 唐建 光先 生不 再代为 履行 总经 理职 务。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉及 对公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财
产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期 内， 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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单元
数量 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
爱建信 托 3 - - - - -
新时代 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
银河证 券 3 - - - - -
金元证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
中信金 通证 券 2 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 53,204,550.98 41.18% 49,550.61 41.18% -
中金公 司 1 19,816,240.60 15.34% 18,455.01 15.34% -
国信证 券 3 17,216,490.92 13.33% 16,033.02 13.32% -
光大证 券 1 17,030,825.86 13.18% 15,860.96 13.18% -
西南证 券 1 12,290,418.31 9.51% 11,444.00 9.51% -
国泰君 安 2 5,920,629.36 4.58% 5,513.90 4.58% -
申万宏 源 2 3,725,154.73 2.88% 3,469.27 2.88% -
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
爱建信 托 - - - - - -
新时代 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
金元证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
中信金 通证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
华泰证 券 207,204.02 100.00% - - - -
中金公 司 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - - 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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申万宏 源 - - - - - -
