国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
国 泰 国证 新 能源 汽 车指 数 分级 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
依据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公 开募 集证券投资基金运作管理 办法》 、 《国泰国 证
新能源汽车指数分级证券 投资基金基金合同》的有 关规定，本基金本报告期 内以通讯方式召开了基
金份额 持有 人大 会 ， 大 会投 票表决 起止 时间 为 自 2016 年 5 月 27 日起 至 2016 年 6 月 28 日 17： 00 止。
本次会 议议 案 于 2016 年 6 月 29 日 表决 通过 ，自 该日 起本次 持有 人大 会决 议生 效。决 议内 容如 下：
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《 公开募 集证券投资 基金运作管理 办法》和《国泰国证新
能源汽车指数分级证券投 资基金基金合同》有关规 定，同意对国泰国证新能 源汽车指数分级证券投
资基金 实施 转型 ， 并 修订 《国 泰国证 新能 源汽 车指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 。 为 实施 本基 金 转
型方案，同意授权基金管 理人办理本次转型的具体 事宜，包括但不限于根据 市场情况确定转型的具
体时间和方式，根据现时 有效的法律法规的要求和 《国泰国证新能源汽车指 数分级证券投资基金转
型方案说明书》的相关内 容对《国泰国证新能源汽 车指数分级证券投资基金 基金合同》进行必要的
修改和补充，并根据《国 泰国证新能源汽车指数分 级证 券投资基金转型方案 说明书》相关内容对本
基金实 施转 型。 《 国泰 国证 新能源 汽车 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 基金合同 》 、 《国 泰国 证新 能源 汽车
指数证 券投 资基 金 （LOF ） 托 管协 议 》 自 2016 年 7 月 1 日 起生 效 ， 原 《 国泰 国证新 能源 汽车 指数 分
级证券投资基金基金合同 》 、 《国泰国证新 能源汽车指 数分级证券投资基金托管 协议》将自同一日起
失效。 具体 可查 阅本 基金 管理人 于 2016 年 6 月 30 日披露 的《 国泰 国证 新能 源汽车 指数 分级 证券 投
资基金 基金 份额 持有 人大 会表决 结果 暨决 议生 效的 公告》 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级
场内简 称 新汽车
基金主 代码 160225
交易代 码 160225
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 27 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 180,475,094.16 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 新汽车 新汽 车 A 新汽 车 B
下属分 级基 金的 场内 简称 新汽车 新汽 车 A 新汽 车 B
下属分 级基 金的 交易 代码 160225 150357 150358
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
172,273,659.16
份
4,100,717.00 份 4,100,718.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即按 照标 的指 数成 份 股组成 及其 权重 构建 股
票投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动而进 行相 应的 调整 。
但因特 殊情 况 （ 如成 份股 长期停 牌、 成份 股发 生变 更、 成 份股 权重 由于 自
由流通 量发 生变 化、 成份 股公司 行为 、 市 场流 动性 不足等 ） 导 致本 基金 管
理人无 法按 照标 的指 数构 成及权 重进 行同 步调 整时 ， 基 金管 理人 将对 投资
组合进 行优 化， 尽量 降低 跟踪误 差。 在正 常市 场情 况下， 本基 金的 风险 控
制目标是追求日均跟踪 偏 离度的绝对值不超 过 0.2% ，年跟踪误差不超 过
2% 。 如因 标 的指 数编 制规则 调 整或 其他 因 素导 致跟踪 偏 离度 和跟 踪 误 差
超过上 述范 围 ， 基 金管 理 人应采 取合 理措 施避 免跟 踪偏离 度 、 跟 踪误 差进
一步扩 大。
2、债 券投 资策 略
基于流 动性 管理 的需 要 ， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内的 政府 债
券、 央行 票据 和金 融债 ， 债券投 资的 目的 是保 证基 金资产 流动 性并 提高 基
金资产 的投 资收 益。
3、股 指期 货投 资策 略
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则 ， 以 套 期保值 为目 的 ， 主 要选
择流动 性好 、 交易 活跃 的 股指期 货合 约 。 本 基金 力 争利用 股指 期货 的杠 杆
作用 ， 降 低股 票仓 位频 繁 调整的 交易 成本 和跟 踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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指数的 目的 。
本基金 投资 股指 期货 的， 基金管 理人 应在 季度 报告 、 半年 度报 告、 年 度报
告等定 期报 告和 招募 说明 书 （更 新） 等 文件 中披 露 股指期 货交 易情 况， 包
括投资 政策 、 持 仓情况 、 损益情 况、 风险 指标等 ， 并充分 揭示 股指 期货 交
易对基 金总 体风 险的 影响 以及是 否符 合既 定的 投资 政策和 投资 目标 。
业绩比 较基 准 国证新 能源 汽车 指数 收益 率× 95%+ 银行 活期 存款 利 率（税 后）× 5% 。
风险收 益特 征
本基金 虽为 股票 型指 数基 金， 但由 于采 取了 基金 份 额分级 的结 构设 计 ， 不
同的基 金份 额具 有不 同的 风险收 益特 征。
下 属 分级 基 金的 风险
收益特 征
国 泰 新 汽 车 份 额 为 普
通 的 股 票 型 指 数 基 金
份额 ， 具 有较 高预 期风
险、 较 高 预期 收益 的特
征， 其预 期风 险和 预期
收 益 均 高 于 混 合 型 基
金、 债券 型基 金和 货币
市场基 金。
新 汽 车 A 份 额 的 预 期
风险和 预期 收益 较低 。
新汽车 B 份 额 采 用 了
杠杆式 的结 构 ， 预 期风
险 和 预 期 收 益 有 所 放
大， 将高 于普 通的 股票
型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 王永民
联系电 话 021-31081600 转 010-66594896
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gtfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层 及基 金托 管人 住所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 2,705,980.98
本期利 润 9,595,491.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1184 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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本期基 金份 额净 值增 长率 -2.42%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4587
期末基 金资 产净 值 200,861,494.19
期末基 金份 额净 值 1.1130
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 5.95% 1.97% 6.45% 2.27% -0.50% -0.30%
过去三 个月 15.70% 1.93% 14.91% 2.13% 0.79% -0.20%
过去六 个月 -2.42% 2.85% -2.29% 2.88% -0.13% -0.03%
自基金 转型 起
至今
14.99% 2.52% 47.17% 2.85% -32.18% -0.33%
3.2.2 自基金转型以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级证 券投 资基 金
自基金 转型 以来 份额 累计 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率 历 史走 势对 比图
（2015 年 8 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日） 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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注： （1） 本基 金合 同生 效 日为 2015 年 8 月 27 日 ， 截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 运作 时间 未
满一年 。
（2） 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 8 月 27 日， 本基 金 在 6 个 月建 仓结 束时 ， 基 金的投 资组 合比
例符合 基金 合同 的有 关规 定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人共 管 理 62 只 开放式 证券 投资 基金： 国 泰金鹰 增长 混合 型
证券投 资基 金、 国泰 金龙 系列证 券投 资基 金（ 包括 2 只子 基金 ，分别 为国 泰 金龙行 业精 选证 券投 资
基金、 国泰 金龙 债券 证券 投资基 金） 、 国泰 金马 稳健 回报证 券投 资基 金、 国泰 货币市 场证 券投 资基 金、
国泰金鹿保本增值混合证 券投资基金、国泰金鹏蓝 筹价值混合型证券投资基 金、国泰金鼎价值精选
混合型 证券 投资 基金 （由 金鼎证 券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰 金牛 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金、 国
泰沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （ 由国 泰金象 保本 增 值混合 证券 投资 基金 转型 而来） 、 国泰 双利 债券 证
券投资 基金 、 国泰 区位 优 势混合 型证 券投 资基 金 、 国泰中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基金 （LOF ） （由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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金盛证 券投 资基 金转 型而 来） 、 国 泰纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金、 国泰 价 值经典 混合 型证 券投 资
基金 （LOF ） 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 180 金融交 易型 开放 式指 数
证券投资基金联接基金、 国泰保本混合型证券投资 基金、国泰事件驱动策略 混合型证券投资基金、
国泰信用互利分 级债券型 证券投资基金、国泰成长 优选混合型证券投资基金 、国泰大宗商品配置证
券投资 基金(LOF) 、 国泰信用债券 型证 券投 资基 金、 国泰现 金管 理货 币市 场基 金、 国 泰金 泰平 衡混 合
型证券 投资 基金 （由 金泰 证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 国 泰
国证房 地产 行业 指数 分级 证券投 资基 金、 国泰 估值 优势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） （由国泰估 值 优
势可分 离交 易股 票型 证券 投资基 金封 闭期 届满 转换 而来） 、 上 证 5 年期 国债 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、国 泰上 证 5 年期 国债交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 、纳 斯达克 100 交易 型开 放
式指数证券投资基金、国 泰中国企业境外高收益债 券型证券投资基金、国泰 黄金交易型开放式证券
投资基金、国泰美国房地 产开发股票型证券投资基 金、国泰国证医药卫生行 业指数分级证券投资基
金、国泰淘金互联网债券 型证券投资基金、国泰聚 信价值优势灵活配置混合 型证券投资基金、国泰
民益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 国泰国 策驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国 泰浓 益
灵活配置混合型证券投资 基金、国泰安康养老定期 支付混合型证券投资基金 、国泰结构转型灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 （由金 鑫证 券投 资基 金转型 而来 ） 、 国泰 新 经
济灵活配置混合型证券投 资基金、国泰国证食品饮 料行业指数分级证券投资 基金、国泰创利债券型
证券投 资基 金 （由 国 泰 6 个月短 期理 财债 券型 证券 投资基 金转 型而 来） 、 国泰 策略收 益灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 （由 国泰 目标收 益保 本混 合型 证券 投资基 金转 型而 来） 、国 泰 深证 TMT50 指数 分级
证券投资基金、国泰国证 有色金属行业指数分级证 券投资基金、国泰睿吉灵 活配置混合型证券投资
基金、国泰兴益灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰生益灵活配置混合型证 券投资基金、国泰互联
网+ 股票 型证 券投 资基 金、 国泰央 企改 革股 票型 证券 投资基 金 、 国 泰 新 目标 收 益保本 混合 型证 券投 资
基金、国泰全球绝对收益 型基金优选证券投资基金 、国泰鑫保本混合型证券 投资基金、国泰大健康
股票型证券投资基金、国 泰民福保本混合型证券投 资基金、国泰黄金交易型 开放式证券投资基金联
接基金、国泰融丰定增灵 活配置混合型证券投资基 金、国泰国证新能源汽车 指数分级证券投资基金
（国泰 国证 新能 源汽 车指 数分级 证券 投资 基金 由中 小板 300 成长 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 转
型而来 ， 自 2016 年 7 月 1 日起转 型为 国泰 国证 新能 源汽车 指数 证券 投资 基金 （LOF ） ） 。 另外 ， 本 基
金管理 人 于 2004 年 获得 全 国社会 保障 基金 理事 会社 保基金 资产 管理 人资 格 ， 目 前受托 管理 全国 社保
基金多 个投 资组 合。2007 年 11 月 19 日 ， 本 基金 管 理人获 得企 业年 金投 资管 理人资 格。2008 年 2 月
14 日 ， 本 基金 管理 人成 为 首批获 准开 展特 定客 户资 产管理 业务 （ 专户 理财 ） 的基金 公司 之一 ， 并于
3 月 24 日 经中 国证 监会 批 准获得 合格 境内 机构 投资 者（QDII ）资格， 成为 目 前业内 少数 拥有 “全牌国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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照” 的 基金 公司 之一 ，囊 括 了公募 基金 、社 保、 年金 、专户 理财 和 QDII 等管理业务资 格。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐皓
本基金 的基 金
经理（ 原国 泰
中小 板 300 成
长 ETF ） 、 国泰
国证有 色金 属
行业指 数分
级、国 泰纳 斯
达克 100 指数
(QDII) 、国泰
纳斯达 克 100
（QDII-ETF ）
、国泰 国证 房
地产行 业指 数
分级的 基金 经
理
2016-07-0
1
- 9 年
硕 士 研 究 生 ，FRM ， 注 册 黄 金 投
资分析 师（国 家一 级） 。 曾 任职于
中国工商银行总行资产托管部。
2010 年 5 月 加盟 国泰 基金 ，任高
级风控 经理 。2011 年 6 月至 2014
年1 月担 任上证180 金 融交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金、 国 泰上证
180 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 及 国 泰 沪 深
300 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理助理 ，2012 年 3 月至 2014 年 1
月兼任 中小 板 300 成长 交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金、 国 泰中小
板 300 成长 交易型 开放 式 指数证
券投资基金联接基金的基金经理
助理。 2014 年 1 月至 2015 年 8 月
任国泰 中小 板 300 成长 交 易型开
放式指数证券投资基金联接基金
的基金 经理 ，2014 年 1 月至 2015
年8 月任 中小板300 成 长交 易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理，2014 年 6 月 起兼 任国 泰国证
房地产行业指数分级证券投资基
金的基 金经 理 ， 2014 年 11 月起兼
任国泰 纳斯达 克 100 指 数 证券投
资基金 和纳斯 达克 100 交 易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理，2015 年 3 月 起兼 任国 泰国证
有色金属行业指数分级证券投资
基金的 基金 经理 ，2015 年 8 月至
2016 年 6 月 任国 泰国 证新 能源汽
车指数 分级 证券 投资 基金 （ 原中小
板 300 成长 交易型 开放 式 指数证
券 投 资 基 金 ） 的 基 金 经 理 ，2016
年7 月1 日起 任国 泰国 证新 能源汽
车 指数证 券投资 基金（LOF ） （ 原
国泰国证新能源汽车指数分级证
券投资 基金 ）的 基金 经理 。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合
同生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作 合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度 和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 30 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本 基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 1、 2 月份 A 股 市场 在人民 币贬 值以 及全 球市 场下行 共振 下连 续大 幅下 跌， 两 度突破 2650
点位， 随后 市场 情绪 逐步 修复， 并 在 2800-3100 一 带震荡 ，有 色、 食品 、新 能源汽 车及 电子 板块 表
现较强 。新 能源 汽车 板块 在经过 一季 度的 杀跌 后， 二季度 表现 十分 抢眼 ，具 有较高 的超 额收 益。
作为完 全跟 踪标 的指 数的 被动型 基金 ， 本基 金避 免 了不必 要的 主动 操作， 减 少了交 易冲 击成 本，
并通过 精细 化管 理确 保基 金组合 与指 数权 重基 本一 致。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基 金 2016 年 上半 年净 值 增长率 为-2.42% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-2.29% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
由于全 球性 的货 币超 发， 包括 A 股市 场在 内的全 球 市场并 不缺 乏流 动性 。 利 率不断 下行 下， 资
本表现了避险以及寻求较 高收益标的双重需求。全 球股市出现了情绪修复及 存量博弈走势。在近一
年内经 历了 三次 股灾 后， 大金融 板 块 机构 持股 集中 度较高 ，A 股 市场 波动 性 有所收 敛， 多以 震荡 为
主，日均交易量亦较平稳 。结合目前走势及未来预 测，对第三季度市场表现 较为期待，四季度则相
对谨慎 ，年 内整 体上 以震 荡为主 。
作为二季度启动并获得大 幅超额收益的新能源汽车 板块，走势有相对的独立 性，目前有一定盘
整回调 ，短 期内 或仍 以震 荡为主 ，等 待新 能源 汽车 补贴政 策的 进一 步落 地后 或有一 定表 现。
国泰国证新能源汽车指数分级基金（160225 ） ，跟踪 国证新能源汽车指数（399417 ） ，可以减 少
投资者选股时间精力成本 ，分散投资降低风险，具 备定投及大波段操作的优 势，投资者可 积极参与
分享新 能源 汽车 板块 的投 资机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况，可向 估值委员会报告并 提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
截止本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内，本基金出现 过超过连续六十个工作日 基金资产净值低于五千万 元的情形并已向中
国证监会报告本基金的解决方案。本基金本报告期内以通讯方式召开了基金份额持有人大会并于
2016 年 6 月 29 日表 决通 过， 同 意对 本基 金实 施转 型 。 《国泰 国证 新能 源汽 车指 数证券 投资 基金 （LOF ）
基金合 同》 、 《 国泰 国证 新能源 汽车 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 托管协议 》 自 2016 年 7 月 1 日 起生
效，原《国泰国证新能源 汽车指数分级证券投资基 金基金合同》、《国泰国 证新能源汽车指数分级
证券投 资基 金托 管协 议》 将自同 一日 起失 效。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对国 泰国证新能源汽车 指数分级
证券投资 基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程 中，严格遵守《 证券投资基金法》及其他 有关法律法
规、基金合同和托管协议 的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 国证 新能 源汽车 指数 分级 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 41,807,612.57 3,114,451.90
结算备 付金 489,411.60 434,088.56
存出保 证金 75,127.16 43,535.08
交易性 金融 资产 189,835,692.79 39,205,781.74
其中： 股票 投资 189,835,692.79 39,205,781.74
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 12,260,519.74 -
应收利 息 6,046.48 859.08
应收股 利 - -
应收申 购款 6,230,092.84 2,080,878.68
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 250,704,503.18 44,879,595.04
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 363,757.27
应付赎 回款 48,937,189.46 1,996,161.09
应付管 理人 报酬 130,961.60 36,077.09
应付托 管费 26,192.32 7,215.44
应付销 售服 务费 - - 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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应付交 易费 用 289,645.55 75,306.97
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 459,020.06 277,522.73
负债合计 49,843,008.99 2,756,040.59
所有者权益： - -
实收基 金 118,068,745.16 24,162,483.67
未分配 利润 82,792,749.03 17,961,070.78
所有者权益合计 200,861,494.19 42,123,554.45
负债和所有者权益总 计 250,704,503.18 44,879,595.04
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 国泰 国证 新能 源 汽车指 数分 级证 券投 资基 金之基 础份 额净
值 1.1130 元， 国 泰国 证新 能源汽 车指 数分 级证 券投 资基金 之稳 健收 益类 份额 参考净 值 1.0358 元， 国
泰国证 新能 源汽 车指 数分 级证券 投资 基金 之积 极收 益类份 额参 考净 值 1.1902 元， 国泰 国证 新能 源汽
车指数 分级 证券 投资 基金 基金份 额总 额 180,475,094.16 份 ，其 中国 泰国 证新 能 源汽车 指数 分级 证券
投资基 金之 基础 份 额 172,273,659.16 份， 国泰 国证 新 能源汽 车指 数分 级证 券投 资基金 之稳 健收 益类
份额 4,100,717.00 份 ，国 泰国证 新能 源汽 车指 数分 级证券 投资 基金 之积 极收 益类份 额 4,100,718.00
份。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 国证 新能 源汽车 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入 10,826,907.26
1.利息 收入 62,020.61
其中： 存款 利息 收入 62,020.61
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 3,152,180.43
其中： 股票 投资 收益 2,480,862.18
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 - 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 671,318.25
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 6,889,511.01
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 723,195.21
减：二、费用 1,231,415.27
1．管 理人 报酬 396,939.97
2．托 管费 79,387.99
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 480,318.30
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 274,769.01
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 9,595,491.99
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 9,595,491.99
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 国证 新能 源汽车 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
24,162,483.67 17,961,070.78 42,123,554.45
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 9,595,491.99 9,595,491.99
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
93,906,261.49 55,236,186.26 149,142,447.75
其中：1.基 金申 购款 463,321,696.25 264,331,081.50 727,652,777.75
2.基金 赎回 款 -369,415,434.76 -209,094,895.24 -578,510,330.00
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
118,068,745.16 82,792,749.03 200,861,494.19 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 周向 勇，主 管会 计工 作负 责人 ：李辉 ，会 计机 构负 责人 ：倪蓥
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级证 券投 资基 金是 根据 原中小 板 300 成长 交易 型 开放式 指数 证券 投
资基金( 以下 简称 “ 国泰 中 小板 300 成长 E TF ”) 基金份额持 有人 自 2015 年 6 月 29 日至 2015 年 7 月 28
日期间 通过 通讯 方式 决议 通过的 《关 于中 小板 300 成长交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 转型 有关 事
项的议 案》 ， 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2015]563 号 《 关于 准予 中
小板 300 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 变更 注册的 批复 》 核 准， 由 原国 泰中小 板 300 成长 ETF
转型而 来。 原中小 板 300 成长 ETF 存续期 限至 2015 年 8 月 26 日 止。 自 2015 年 8 月 27 日 起， 原 国
泰中小 板 300 成长 ETF 更名为国 泰国 证新 能源 汽车 指数分 级证 券投 资基 金( 以 下简称 “ 本 基金”) ， 《 中
小板 300 成长 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 合同 》失效 的同 时《 国泰 国证 新能源 汽车 指数 分级 证
券投资 基金 合同 》 生 效， 本基金 存续 期限 不定 。 本 基金特 定申 购期 自 2015 年 8 月 27 日起 至 2015 年
9 月 25 日 止， 期 间只 开放 申购， 不开 放赎 回。 原中 小板 300 成长 ETF 于基金 合同失 效前 经审 计的 基
金资产 净值 为 9,586,533.50 元 ， 已 于本 基金 的基 金合 同生效 日全 部转 为本 基金 的基金 资产 净值 ， 2015
年 9 月 29 日折 算前 本基 金 的基金 份额 净值 为 1.5284 元， 精 确到 小数 点后 9 位为 1.528420590 。 本基
金管理 人按 照 1 ：1.528420590 的 折算 比例 将 2015 年 9 月 29 日 登记 在册 的本 基 金份额 进行 了转 型折
算。 转型 折算 后当 日 ， 基 金份额 净值 调整 为 1.0000 元， 相应 地 ， 转 型折 算前 每 1 份 基金 份额 将折 算
为 1.528420590 份 。本 基 金的基 金管 理人 为国 泰基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 银行 股份 有
限公司 。
根据《国泰国证新能源汽 车指数分级证券投资基金 基金合同》和《国泰国证 新能源汽车指数分
级证券投资基金招募说明 书》的规定，本基金的基 金份额包括国泰国证 新能 源汽车指数分级证券投
资基金 之基 础份 额( 以 下简 称 “ 国 泰新 汽车 份额 ”) 、 国 泰国证 新能 源汽 车指 数分 级证券 投资 基金 之稳 健
收益类 份额( 以下 简称 “ 新 汽车 A 份额 ”) 及 国泰 国证 新能源 汽车 指数 分级 证券 投资基 金之 积极 收益 类
份额( 以 下简 称 “新汽车 B 份额 ”) 。 国 泰新 汽车 份额 只接受 场内 与场 外的 申购 和赎回 ， 但不 上市 交易 。
新汽 车 A 份 额与 新汽 车 B 份额只 可上 市交 易， 不可 单独进 行申 购或 赎回 。 投 资者可 选择 将其 在场 内
申购的 国泰 新汽 车份 额按 1:1 的比例 分拆 成新 汽车 A 份 额和 新汽车 B 份 额， 但不得 申请 将其 场外 申国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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购的国泰新汽车份额进行 分拆。投资者可将其 持有 的场外国泰新汽车份额跨 系统转托管至场内并申
请将其 分拆 成新 汽 车 A 份 额和新 汽 车 B 份额 后上 市 交易 ， 也 可按 1:1 的 配比 将 其持有 的新 汽 车 A 份
额和新 汽 车 B 份额 申请 合 并为场 内的 国泰 新汽 车份 额。
在本基 金新 汽 车 A 份额 和 新汽 车 B 份额 存续 期内 ， 本基金 将在 每个 工作 日按 基金合 同约 定的 净
值计算 规则 对新 汽 车 A 份 额和新 汽 车 B 份额 分别 进 行净值 计算 ， 新 汽车 A 份 额为低 风险 且预 期收 益
相对稳定的基金份额，本 基金扣除掉国泰新汽车份 额对应的净资产部分后剩 余的净资产将优先确保
新汽 车 A 份 额的 本金及 新 汽车 A 份额 的约 定收益 ； 新汽 车 B 份额 为高 风险 且 预期收 益相 对较 高的 基
金份额 ，本 基金 扣除 掉国 泰新汽 车份 额对 应的 净资 产部分 后剩 余的 净资 产在 优先确 保所 有新 汽 车 A
份额的 本金 及约 定收 益后 ，将计 为新 汽 车 B 份额 的 净资产 。
基金份 额净 值按 如下 原则 计算 ： 新 汽车 A 份额 的基 金份额 净值 ， 自转 型折 算 与自动 分离 日次 日
( 含) 起至 第 1 个基 金份 额折 算基准 日( 含) 期间、 或自 上 一个基 金份 额折 算基 准日( 定期折 算日 或不 定期
折算基 准日) 次日( 含) 起 至 下一个 基金 份额 折算 基准 日( 含) 期 间， 以 1.0000 元 为基准 ，新 汽车 A 的约
定日单 利收 益率( 约定 基准 收益率 除 以 365) 累计 计算 。本基 金 1 份 新汽 车 A 份 额与 1 份 新汽 车 B 份
额构成 一对 份额 组合 ， 一对 份额组 合的 基金 份额 净值 之和等 于 2 份国 泰新 汽车 份额的 基金 份额 净值 。
计算出 新汽 车 A 份额的 基 金份额 净值 后， 根据 上述 关系， 计算 出新 汽 车 B 份 额的基 金份 额净 值。
本基金 定期 进行 份额 折算 。 在每个 会计 年度( 除基 金合 同生效 日所 在会 计年 度外) 的 12 月 15 日( 如
该日为 非工 作日 ， 则 顺延 至下一 个工 作日) ， 本 基金 根据基 金合 同的 规定 对新 汽车 A 和国 泰新 汽车 份
额进行 定期 份额 折算 。 折 算前的 新汽 车 A 份额持 有 人， 以新 汽车 A 份额 在基 金份额 折算 基准 日的 基
金份额 净值 超出 本 金 1.0000 元部 分 ， 获 得新 增国 泰新 汽车份 额的 份额 分配 。 折 算不改 变新 汽 车 A 份
额持有 人的 资产 净值 ， 其持 有的新 汽 车 A 份 额的基 金 份额净 值折 算调 整 为 1.0000 元 、 份 额数 量不 变，
相应折 算增 加场 内国 泰新 汽车份 额。 折算 前的 国泰 新汽车 份额 的基 金份 额持 有人， 以每 2 份国 泰 新
汽车份 额， 按 1 份新 汽车 A 份 额的 份额 分配 ， 获 得 新增国 泰新 汽车 份额 。 持 有场外 国泰 新汽 车份 额
的基金份额持有人将按前 述折算方式获得新增场外 国泰新汽车份额的分配； 持有场内国泰新汽车份
额的基金份额持有人将按 前述折算方式获得新增场 内国泰新汽车份额的分配 。折算不改变国泰新汽
车份额 持有 人的 资产 净值 。 折 算不 改变 新汽 车 B 份 额持有 人的 资产 净值 ， 其 持有的 新汽 车 B 份 额的
基金份额净值及份额数量 不变。除以上基金份额定 期折算外，本基金还将在 国泰新汽车份额的份额国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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净值大 于或 等 于 1.5000 时 以及新 汽 车 B 份额 的份 额 净值小 于或 等 于 0.2500 时 进行不 定期 折算 。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 国泰 国证新 能源 汽车 指数 分级 证券投 资基 金合 同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括标的指 数成份股及其备选成份
股、债券、债券回购、资 产支持证券、银行存款、 权证、股指期货以及法律 法规或中国证监会允许
基金投 资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会相 关规定 ） 。 本基 金的 投资 组 合比例 为： 本基 金所 持
有的股 票资 产占 基金资 产 的比例 为 85% －95% ，其 中标的 指数 成份 股及其 备 选成份 股的 投资 比例不
低于非 现金 基金 资产 的 80% ，每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 应当 保
持不低 于基 金资 产净 值 5% 的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券 ， 权 证投 资不 高于基 金资 产净 值 的
3% 。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 国证 新能 源汽 车指 数收益 率× 95%+ 银 行活 期 存款利 率(税后)× 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 24 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《国 泰国证 新能源 汽车 指数分 级证券 投资 基
金基金 合同 》和 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其 他有关规定的声明
本基金 2016 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2016 年
6 月 30 日的财 务状 况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动
情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机 构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 19 页共 34 页
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 396,939.97
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 101,080.90
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.00% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 1.00%÷ 当年 天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 79,387.99
注：支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 20 页共 34 页
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 41,807,612.57 59,495.34
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 间未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 间无 其他 关联交 易事 项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60077
3
西藏城
投
2016-06
-30
重大事
项
15.67 - - 152,358.00 2,354,937.16 2,387,449.86 -
00224
9
大洋电
机
2016-06
-16
重大事
项
11.97
2016-0
7-28
10.77 104,718.00 1,044,244.04 1,253,474.46 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 21 页共 34 页
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 186,194,768.47 元 ，属 于第 二层 次 的余额 为 3,640,924.32 元 ，无属 于第 三层 次的
余额(2015 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 36,457,648.74 元 ， 第 二层 次 2,748,133.00 元 ， 无 属于 第三 层次 的
余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与 公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 189,835,692.79 75.72
其中： 股票 189,835,692.79 75.72
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,297,024.17 16.87
7 其他各 项资 产 18,571,786.22 7.41
8 合计 250,704,503.18 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
3,945,064.80
1.96
C 制造业
162,147,812.46 80.73
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
2,253,727.35 1.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,211,439.29 4.59
J 金融业
- -
K 房地产 业
2,387,449.86 1.19
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
7,292,373.00 3.63
合计
187,237,866.76 93.22
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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C 制造业
2,597,826.03 1.29
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
2,597,826.03 1.29
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名 股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002466 天齐锂 业 237,476 10,137,850.44 5.05
2 000839 中信国 安 432,259 9,211,439.29 4.59
3 600066 宇通客 车 448,304 8,876,419.20 4.42
4 002594 比亚迪 139,426 8,506,380.26 4.23
5 002407 多氟多 176,724 7,526,675.16 3.75
6 300124 汇川技 术 376,275 7,299,735.00 3.63
7 000009 中国宝 安 532,290 7,292,373.00 3.63
8 000559 万向钱 潮 450,905 7,034,118.00 3.50
9 002460 赣锋锂 业 191,524 6,406,477.80 3.19
10 002176 江特电 机 403,915 6,220,291.00 3.10
国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 25 页共 34 页
注： 投资者欲了解本报告 期末基 金指数投资的所有 股票明细，应阅读登载于 基金管理人网站的
半年度 报告 正文 。
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名 股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300001 特锐德 62,395 1,353,347.55 0.67
2 300134 大富科 技 41,538 1,244,478.48 0.62
注： 投资者欲了解本报告 期末基 金积极投资的所有 股票明细，应阅读登载于 基金管理人网站的
半年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002466 天齐锂 业 15,250,990.78 36.21
2 000839 中信国 安 14,523,355.31 34.48
3 002594 比亚迪 13,031,915.29 30.94
4 600066 宇通客 车 12,982,880.63 30.82
5 000559 万向钱 潮 10,782,724.07 25.60
6 300124 汇川技 术 10,698,262.79 25.40
7 000009 中国宝 安 10,293,731.46 24.44
8 002407 多氟多 9,654,074.73 22.92
9 002460 赣锋锂 业 8,582,487.33 20.37
10 002176 江特电 机 8,391,067.40 19.92
11 000970 中科三 环 7,399,073.00 17.57
12 600699 均胜电 子 6,651,528.15 15.79
13 600549 厦门钨 业 6,144,983.43 14.59
14 002179 中航光 电 5,964,160.19 14.16
15 002276 万马股 份 5,739,948.00 13.63
16 300014 亿纬锂 能 5,573,133.50 13.23
17 002070 众和股 份 5,546,071.00 13.17
18 000762 西藏矿 业 5,526,248.23 13.12
19 600418 江淮汽 车 5,299,506.50 12.58
20 600478 科力远 5,107,845.75 12.13
21 002108 沧州明 珠 4,968,045.00 11.79
22 600884 杉杉股 份 4,826,571.00 11.46 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 26 页共 34 页
23 600366 宁波韵 升 4,529,931.65 10.75
24 300207 欣旺达 4,385,664.53 10.41
25 600580 卧龙电 气 3,673,962.54 8.72
26 002056 横店东 磁 3,545,656.76 8.42
27 000973 佛塑科 技 3,366,028.00 7.99
28 300073 当升科 技 3,170,780.00 7.53
29 002709 天赐材 料 3,114,764.79 7.39
30 002091 江苏国 泰 2,843,646.50 6.75
31 600773 西藏城 投 2,836,470.00 6.73
32 002358 森源电 气 2,835,127.35 6.73
33 002664 信质电 机 2,834,926.20 6.73
34 600006 东风汽 车 2,715,646.00 6.45
35 600096 云天化 2,544,506.56 6.04
36 601777 力帆股 份 2,402,877.00 5.70
37 002411 必康股 份 2,389,657.07 5.67
38 600563 法拉电 子 2,385,304.50 5.66
39 300037 新宙邦 2,291,606.30 5.44
40 000049 德赛电 池 2,245,730.06 5.33
41 000868 安凯客 车 2,063,912.50 4.90
42 600135 乐凯胶 片 1,994,205.00 4.73
43 002139 拓邦股 份 1,890,974.14 4.49
44 300224 正海磁 材 1,743,522.24 4.14
45 600680 上海普 天 1,727,175.50 4.10
46 002484 江海股 份 1,630,785.90 3.87
47 300001 特锐德 1,528,171.22 3.63
48 002249 大洋电 机 1,484,360.00 3.52
49 603799 华友钴 业 1,476,659.32 3.51
50 300134 大富科 技 1,382,920.24 3.28
51 600367 红星发 展 1,289,186.00 3.06
52 002227 奥 特 迅 1,277,552.67 3.03
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002466 天齐锂 业 7,097,932.21 16.85
2 000839 中信国 安 6,982,305.85 16.58
3 002594 比亚迪 6,406,068.20 15.21
4 600066 宇通客 车 6,033,054.39 14.32
5 000559 万向钱 潮 4,950,809.48 11.75 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 27 页共 34 页
6 300124 汇川技 术 4,865,291.21 11.55
7 000009 中国宝 安 4,571,655.26 10.85
8 002407 多氟多 4,281,779.43 10.16
9 002460 赣锋锂 业 4,047,175.83 9.61
10 000970 中科三 环 3,456,673.48 8.21
11 002276 万马股 份 2,929,876.19 6.96
12 002176 江特电 机 2,898,612.25 6.88
13 002179 中航光 电 2,569,634.56 6.10
14 000762 西藏矿 业 2,557,434.95 6.07
15 600549 厦门钨 业 2,533,781.79 6.02
16 600418 江淮汽 车 2,521,205.11 5.99
17 600699 均胜电 子 2,483,141.90 5.89
18 600884 杉杉股 份 2,361,718.85 5.61
19 600478 科力远 2,352,964.38 5.59
20 300207 欣旺达 2,203,464.59 5.23
21 002484 江海股 份 2,197,193.87 5.22
22 600366 宁波韵 升 2,152,786.04 5.11
23 300014 亿纬锂 能 2,083,051.75 4.95
24 002056 横店东 磁 2,054,125.92 4.88
25 002108 沧州明 珠 2,039,903.65 4.84
26 600367 红星发 展 1,665,896.64 3.95
27 600580 卧龙电 气 1,572,687.70 3.73
28 000973 佛塑科 技 1,405,138.99 3.34
29 300073 当升科 技 1,286,455.42 3.05
30 002070 众和股 份 1,263,988.12 3.00
31 002709 天赐材 料 1,260,924.21 2.99
32 002358 森源电 气 1,253,624.02 2.98
33 002664 信质电 机 1,209,497.34 2.87
34 600096 云天化 1,174,096.83 2.79
35 601777 力帆股 份 1,062,786.27 2.52
36 600563 法拉电 子 1,026,015.14 2.44
37 002411 必康股 份 990,186.59 2.35
38 002091 江苏国 泰 960,883.37 2.28
39 000049 德赛电 池 959,723.81 2.28
40 300037 新宙邦 942,304.08 2.24
41 600006 东风汽 车 926,038.66 2.20
42 600135 乐凯胶 片 914,393.48 2.17
43 000868 安凯客 车 902,479.03 2.14
44 002249 大洋电 机 858,421.33 2.04
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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买入股 票的 成本 （成 交） 总额 256,540,314.08
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 115,280,776.22
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑
相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律 法 规的规 定执 行。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
第 29 页共 34 页
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 75,127.16
2 应收证 券清 算款 12,260,519.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,046.48
5 应收申 购款 6,230,092.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,571,786.22
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份
额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额比
例
新汽车 11,803 14,595.75 - - 172,273,659.16 100.00%
新汽 车 A 686 5,977.72 - - 4,100,717.00 100.00%
新汽 车 B 709 5,783.81 3.00 0.00% 4,100,715.00 100.00%
合计 13,198 13,674.43 3.00 0.00% 180,475,091.16 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
新汽车 627.26 0.00%
新汽 车 A 0.00 0.00%
新汽 车 B 0.00 0.00%
合计 627.26 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
新汽车 0
新汽 车 A 0
新汽 车 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
新汽车 0
新汽 车 A 0
新汽 车 B 0
合计 0 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 新汽车 新汽 车 A 新汽 车 B
基金合 同生 效日 （2015 年 8 月 27
日）基 金份 额总 额
5,132,924.00 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 22,843,472.93 7,044,023.00 7,044,024.00
本报告 期基 金总 申购 份额 708,178,348.65 - -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 564,634,774.42 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 5,886,612.00 -2,943,306.00 -2,943,306.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 172,273,659.16 4,100,717.00 4,100,718.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基金 以通 讯 方式召 开了 基金 份额 持有 人大会 ， 大 会投票 表决 起 止时间 为 自 2016 年
5 月 27 日起至 2016 年 6 月 28 日 17：00 止。 参加 本次基 金份 额持 有人 大会 投票表 决的 本基 金基 金
份额持 有人 及代 理人 所持 本基金 的基 础份 额（ 以下 简称 “ 国泰 新汽 车份 额 ” ） 共计 158,315,593.00 份、
本基金 的稳 健收 益类 份额 （以下 简称 “ 新 汽车 A 份额 ” ） 共计 9,750,018.00 份 、本基 金的 积极 收益 类
份额（ 以下 简称 “ 新 汽车 B 份额 ” ）共 计 9,750,000.00 份，分 别占 权益 登记 日 国泰新 汽车 份额 总份 额
248,348,561.23 份、 新 汽车 A 份 额总 份 额 14,452,273.00 份、 新汽 车 B 份额 总份 额 14,452,274.00 份的
63.75% 、67.46% 、67.46% ， 达到 法定 开会 条件 ， 符 合 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 《 公开 募
集证券投资基金运作管理 办法》和《国泰国证新能 源汽车指数分级证券投资 基金基金合同》的有关
规定。
本次大 会审 议了 《 关于 国 泰国证 新能 源汽 车指 数分 级证券 投资 基金 转型 有关 事项的 议案 》 （以 下
简称“ 本次 会议 议案 ” ） ， 并 由参加 大会 的基 金份 额持 有人及 代理 人对 本次 会议 议案进 行表 决， 表决 结
果为 ：158,315,593.00 份 国 泰新汽 车份 额同 意，0 份 国 泰新汽 车份 额反 对，0 份 国 泰新汽 车份 额弃 权；
9,750,018.00 份新 汽车 A 份额同 意，0 份新 汽 车 A 份额反 对，0 份新 汽 车 A 份额弃 权；9,750,000.00
份新汽 车 B 份 额同 意，0 份新汽 车 B 份 额反 对，0 份新汽 车 B 份 额弃 权。 同 意本次 会议 议案 的国 泰
新汽车 份额 、 新汽 车 A 份 额和新 汽 车 B 份额 分别 占 参加本 次会 议表 决的 持有 人及代 理人 所持 国泰 新
汽车份 额、 新汽 车 A 份 额 和新汽 车 B 份 额各 自类 别 内的表 决权 的 100% 、100% 、100% ， 均 达三分 之
二以上，符合《中华人民 共和国证券投资基金法 》 、 《公开募集证券投资基金 运作管理办法》和《国
泰国证新能源汽车指数分 级证券投资基金基金合同 》的有关规定，本基金转 型有关事项的议案获得
通过。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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决议内 容如 下 ： “ 根 据 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《 公开 募集 证券 投 资基金 运作 管理 办
法》和《国泰国证新能源 汽车指数分级证券投资基 金基金合同》有关规定， 同意对国泰国证新能源
汽车指数分级证券投资基 金实施转型，并修订《国 泰国证新能源汽车指数分 级证券投资基金基金合
同》 。 为实 施本 基金 转型 方 案， 同意授 权基 金管 理人 办理本 次转 型的 具体 事宜 ， 包 括但不 限于 根据 市
场情况确定转型的具体时 间和 方式，根据现时有效 的法律法规的要求和《国 泰国证新能源汽车指数
分级证券投资基金转型方 案说明书》的相关内容对 《国泰国证新能源汽车指 数分级证券投资基金基
金合同》进行必要的修改 和补充，并根据《国泰国 证新能源汽车指数分级证 券投资基金转型方案说
明书》 相关 内容 对本 基金 实施转 型 ” 。
本基金 正式 实施 转型 日 为 2016 年 7 月 1 日。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2016 年 3 月 26 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 本基 金
管理人 第六 届董 事会 第二 十四次 会议 审议 通过 ，聘 任 李永 梅女 士担 任公 司督 察长；
2016 年 3 月 26 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ， 经
本基金 管理 人第 六届 董事 会第二 十四 次会 议审 议通 过， 巴立 康先 生不 再担 任本 基金管 理人 副总 经理 ，
且不再 代为 履行 督察 长职 务；
2016 年 6 月 8 日 ，本 基金 管理人 发布 了《 国泰 基金 管理有 限公 司高 级管 理人 员变更 公告 》 ， 经
本基金管理人第六届董事 会第二十五次会议审议通 过，张峰先生不再担任本 基金管理人总经理，由
公司董 事长 唐建 光先 生代 为履行 总经 理职 务；
2016 年 7 月 12 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ， 经
本基金管理人第六届董事 会第二十六次会议审议通 过，聘任周向勇先生担任 本基金管理人总经理，
公司董 事长 唐建 光先 生不 再代为 履行 总经 理职 务；
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉及 对公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财
产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 报 告期内改聘会计师 事务所情况
报告期 内， 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中金公 司 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
银河证 券 1 272,371,440.42 73.25% 253,661.42 76.39% -
光大证 券 1 53,989,966.82 14.52% 39,483.36 11.89% -
安信证 券 1 28,336,306.09 7.62% 26,389.74 7.95% -
国金证 券 1 17,123,376.97 4.61% 12,522.50 3.77% -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 公 司具 有较 强的 研究 能力， 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、
行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务；能 根据 基金 投资 的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
选择程 序是 ：根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ，符合 交易 席位 租
用标准 的， 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 （包 括调整 名单 及调 整原 因
等）， 并经 公司 批准 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期 权
证成交 总国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要
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额的比 例 额的比 例 额的比 例
中金公 司 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
11 影响投资者决策的其他 重要信息
依据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公 开募 集证券投资基金运作管理 办法》 、 《国泰国 证
新能源汽车指数分级证券 投资基金基金合同》的有 关规定，本基金本报告期 内以通讯方式召开了基
金份额 持有 人大 会 ， 大 会投 票表决 起止 时间 为 自 2016 年 5 月 27 日起 至 2016 年 6 月 28 日 17： 00 止。
本次会 议议 案 于 2016 年 6 月 29 日 表决 通过 ，自 该日 起本次 持有 人大 会决 议生 效。决 议内 容如 下：
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《 公开募 集证券投资基金运作管理 办法》和《国泰国证新
能源汽车指数分级证券投 资基金基金合同》有关规 定，同意对国泰国证新能 源汽车指数分级证券投
资基金 实施 转型 ， 并 修订 《国 泰国证 新能 源汽 车指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 。 为 实施 本基 金 转
型方案，同意授权基金管 理人办理本次转型的具体 事宜，包括但不限于根据 市场情况确定转型的具
体时间和方式，根据现时 有效的法律法规的要 求和 《国泰国证新能源汽车指 数分级证券投资基金转
型方案说明书》的相关内 容对《国泰国证新能源汽 车指数分级证券投资基金 基金合同》进行必要的
修改和补充，并根据《国 泰国证新能源汽车指数分 级证券投资基金转型方案 说明书》相关内容对本
基金实 施转 型。 《 国泰 国证 新能源 汽车 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 基金合同 》 、 《国 泰国 证新 能源 汽车
指数证 券投 资基 金 （LOF ） 托 管协 议 》 自 2016 年 7 月 1 日 起生 效 ， 原 《 国泰 国证新 能源 汽车 指数 分
级证券投资基金基金合同 》 、 《国泰国证新 能源汽车指 数分级证券投资基金托管 协议》将自同一日起
失效。 具体 可查 阅本 基金 管理人 于 2016 年 6 月 30 日披露 的《 国泰 国证 新能 源汽车 指数 分级 证券 投
资基金 基金 份额 持有 人大 会表决 结果 暨决 议生 效的 公告》 。
