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国投瑞源(121010)

国投瑞源:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 
第 1 页,共 30 页 
 
 
 
 
国 投瑞 银瑞源 保本 混合型 证券 投资基 金 
2016 年 半年 度报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 
第 2 页,共 30 页 
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重 要 提示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 3 页,共 30 页 2


基 金 简介 2.1 基 金基 本情况 基金简称 国投瑞银瑞源保本混合 基金主代码 121010 交易代码 121010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 20 日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,419,929,638.06 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合保险技术, 为投资人提供保本周期到期时保本金额安全的保证, 并力求获得 高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1 、资产配置策略 本基金资产配置策略分为两个层次: 一层为对收益资产和保本资 产的配置, 该层次以组合保险策略为依据, 即收益资产可能的损 失额不超过安全垫; 另一层为对收益资产、 保本资产内部的配置 策略。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整。 在保证资产配置符合 《基金合同》 规定的前提下, 基金管理人将 按照 CPPI (Constant Proportation Portfolio Insurance ) 恒定比例组 合保险策略和 TIPP (Time Invariant Portfolio Protection )时间不 变性投资组合保险策略的要 求 动 态 调 整 收 益 资 产 与 保 本 资 产 的 投资比例,在力求收益资产可能的损失额不超过安全垫的基础 上,实现基金资产最大限度的增值。 2 、收益资产投资策略 主要包括:一级市场新 股申购策略、二级 市场股票投资策略、权证投资管理以及股指期货投资管理。 3 、 保本资产投资策略 ① 持有相当数量剩余期限与保本周期相近的债券, 主要按买入并 持有方式进行投资以保证组合收益的稳定性, 同时兼顾收益性和 流动性,尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。 ② 综合考虑收益性、 流动性和风险性, 进行积极投资。 主要包括 根据利率预测调整组合久期、 选择低估值债券进 行投资, 严格控 制风险, 增强盈利性, 以争取获得适当的超额收益, 提高整体组 合收益率。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后) 风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 4 页,共 30 页 名称 国投瑞银基金管理有限公 司 中国民生银行股份有限公 司 信息披露 负责人 姓名 刘凯 罗菲菲 联系电话 400-880-6868 010-58560666 电子邮箱 service@ubssdic.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-880-6868 95568 传真 0755-82904048 010-58560798 2.4 信 息披 露方 式 登载基金 半 年度报告摘要的管理人互联网网 址 http://www.ubssdic.com 基金 半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 46 层 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 22,482,067.96 本期利润 7,813,081.96 加权平均基金份额本期利润 0.0050 本期基金份额净值增长率 0.72% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 0.1172 期末基金资产净值 1,589,244,745.10 期末基金份额净值 1.119 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2 、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申 购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 5 页,共 30 页 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 过去一个月 0.63% 0.21% 0.23% 0.01% 0.40% 0.20% 过去三个月 0.99% 0.26% 0.69% 0.01% 0.30% 0.25% 过去六个月 0.72% 0.33% 1.38% 0.01% -0.66% 0.32% 过去一年 3.80% 0.29% 2.91% 0.01% 0.89% 0.28% 过去三年 32.14% 0.26% 11.73% 0.01% 20.41% 0.25% 自基金合同 生效起至今 41.18% 0.22% 19.69% 0.01% 21.49% 0.21% 注:1、本基金是保本型基金,保本周期为三年,保本但不保证收益率。以三年期 银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准, 能够使本基金保本受益人理性判 断本基金的风险收益特征,合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。


2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2011 年 12 月 20 日至 2016 年 6 月 30 日) 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 6 页,共 30 页 注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4


管 理 人报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 简 称"公司" ) , 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 , 经 中 国 证 券监督管理委员会批准, 于 2002 年 6 月 13 日正式成立, 注册资本 1 亿元人民币。 公司 是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司, 公司股东为国投泰康信托有 限公司 (国家开发投资公司的控股子公司) 及瑞士银行股份有限公司 (UBS AG ) 。 公司 拥有完善的法人治理结构, 建立了有效的风险管理及控制架构, 以" 诚信、 创新、 包容、 客户关注" 作为公司的 企业文化。 截止 2016 年 6 月底, 在公募基金方面, 公司共管理 59 只基金, 已建立起覆盖高、 中、 低风险等级的完整产品线; 在专户理财业务方面, 自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来, 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、 稳 健 增利 型等 常规 产品, 还 包括 分级 、期 指套利 、 商品 期货 、QDII 等 创 新品 种; 在 境 外资产管理业务方面, 公司自 2006 年开始为 QFII 和信托计划提 供投 资咨询服务, 具有 丰富经验,并于 2007 年获得 QDII 资格。 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 7 页,共 30 页 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李怡文 本基金基金 经理、固定 收益部副总 监 2011-12- 20 - 15 中国籍, 硕士, 具有基金从业 资格。曾任 Froley Revy Investment Company 分 析师、 中国建设银行 (香港) 资产组 合经理。2008 年 6 月加入国 投瑞银, 现任国投瑞银优化增 强债券型证券投资基金、 国投 瑞 银 瑞 源 保 本 混 合 型 证 券 投 资基金、 国投瑞银纯债债券型 证券投资基金、 国投瑞银新机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金、 国投瑞银岁增利一年期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 国投瑞银招财保本混合型 证券投资基金、 国投瑞银境煊 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 和 安 债 券 型 证 券 投 资基金基金经理。 董晗 本基金基金 经理 2016-01- 19 - 10 中国籍, 硕士, 具有基金从业 资格。 曾任易方达基金管理有 限公司金属、 非金属行业研究 员,2007 年 9 月加入国投瑞 银。 曾任国投瑞银中证上游资 源产业指数证券投资基金 (LOF) 和 国 投 瑞 银 景 气 行 业 证券投资基金基金经理。 现任 国 投 瑞 银 美 丽 中 国 灵 活 配 置 混合型证券投资基金、 国投瑞 银 创 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基金、 国投瑞银成长优选混合 型证券投资基金、 国投瑞银瑞 源 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 国 投 瑞 银 境 煊 保 本 混 合 型 证券投资基金基金经理。 注: 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资 格管理办法》的相关规定。 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 8 页,共 30 页 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在报告期内, 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国 投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》 等有关规定, 本着恪守诚信、 审慎勤勉, 忠实尽职的原则, 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内, 基金的 投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内, 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现, 确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待, 通过 对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形 成了有效地公平交易体系。 本报告期, 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2016 年初, 人民币出现一定的贬值, 对资本市场造成较大冲击。 而后央行货币政策 保持宽松, 并在 2 月末宣布降准,1 季度中国经济出现一定反弹。 进入 2 季度,中国经济 增长未能延续 1 季度的反弹走势,经济增长势头有所回落。 其中,5 月工业生产同比增速 放缓到 6%,1-5 月份固 定资产投资累计增速比 1 季度回落 1.1 个百分点至 9.7% 。 2 季度通 胀保持平稳, 其中 5 月份 CPI 同比增长 2%, PPI 同比负增长 2.8% , 跌幅继续收窄。5 月 份 M2 同比增长 11.8% ,比上月继续回落。2 季度债市的信用事件频发,低评级信用债收 益率大幅上行,企业融资环境有所收紧。2 季度资金面先紧后松,进入 6 月份,资金季 末收紧效应不明显。从 海 外 市 场 来 看 , 英 国 公 投 脱 欧 事 件 对 市 场 风 险 偏 好 有 明 显 冲 击 。 受以上因素的综合影响, 2016 年上半年债券收益率震荡为主, 无风险收益率先上后国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 9 页,共 30 页 下, 低评级信用债的信用利差大幅走阔。 而股票市场则在年初遭受两次熔断, 后以震荡 为主。 本基金债券持仓主要以高评级的信用债为主, 回避了 2 季度低 评级信用债的调整, 进入 2 季度小幅增加了中等久期高评级的信用债。 对股票资产, 年初 本基金维持了一定 的仓位对净值造成一定的冲击,后通过积极主动的操作,基本挽回了损失。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.119 元, 本基金份额净值增长率为 0.72% ,同 期业绩比较基准收益率为 1.38% 。 本期内基金份额净值增长率低于基准, 主要原因在于 年初股票市场急速下跌,给基金业绩带来负贡献。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望未来, 在经历了内外部的风险因素的冲击后, 我们预计货币政策将保持相 对宽 松 , 有 助 于 经 济基 本 面保 持 稳 定 。 受 此影 响 ,我 们 预 计 债 券 市场 的 收益 率 将 保 持 震 荡 , 收益率继续大幅下行的空间暂时没有看到。 本基金在债券投资方面, 仍将精选个券,选择 适当的时机拉长组合久期。 本基金将保持一定比例的股票资产配置, 灵活操作, 重点精 选估值合理、基本面向好的个股。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值 小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估, 并对基金估值程序进 行监督; 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等 事项, 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以 及 监 察 稽 核 部 指定 人 员; 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 , 执行 基 金 估 值 政 策 , 设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相 应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程 序 由运营 部 基 金 估 值 核算员 执 行 、 运 营 部 内 部复核 估 值 结 果 , 并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制, 基 金经理作为估值小组成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职 业敏感, 向估值小组提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的 证券, 基金管理人及时启动特别估值程序, 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 10 页, 共 30 页 行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的 说明 本基金本期已实现收益为 22,482,067.96 元, 期末可供分配利润为 166,450,027.95 元。 本基金本期未实施利润分配。 5


托 管 人报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 本基金托管人在对国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的托管过程 中 , 严 格 遵 守 《证 券 投资 基 金 法 》 及 其他 法 律法 规 和 基 金 合 同、 托 管协 议 的 有 关 规 定 , 依法安全保管了基金财产, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定, 本托管人对本 基金管理人 — 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 在 国 投 瑞 银 瑞 源 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投资运作方面进行了监督, 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金 费用开支等方面进行了认真的复核, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行 为 , 在 各 重 要 方面 的 运作 严 格 按 照 基 金合 同 的规 定 进 行 。 本 报告 期 内, 国 投瑞银瑞源 保本混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 由 国 投 瑞 银 瑞 源 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 管 理 人 — 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 , 并 经 本 托 管人 复 核审 查 的 本 半 年 度报 告 中的 财 务 指 标 、 净值 表 现、 财 务 会 计 报 告 、 投资组合报告等内容真实、准确和完整。 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 11 页, 共 30 页 6 半 年度 财务会 计报 告(未 经审 计) 6.1 资 产负 债表 会计主体:国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本 期末 2016 年 6 月 30 日 上 年度 末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 78,219,687.52 52,107,825.96 结算备付金 59,940,368.70 39,044,791.71 存出保证金 33,106,460.22 72,728,628.11 交易性金融资产 1,414,092,225.94 1,503,358,723.39 其中:股票投资 248,830,967.74 148,890,599.11 基金投资 - - 债券投资 1,156,571,258.20 1,354,468,124.28 资产支持证券投资 8,690,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 529,510,957.77 应收证券清算款 14,244,646.30 387,359.77 应收利息 16,502,747.47 23,324,362.95 应收股利 - - 应收申购款 2,111.70 1,082,423.74 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资 产总 计 1,616,108,247.85 2,221,545,073.40 负 债和 所有者 权益 本 期末 2016 年 6 月 30 日 上 年度 末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 15,000,000.00 299,999,350.00 应付证券清算款 7,232,947.65 24,356,984.54 应付赎回款 1,353,649.51 519,384.81 应付管理人报酬 1,584,768.48 1,958,875.33 应付托管费 264,128.08 326,479.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 563,727.66 332,560.82 应交税费 297,633.20 297,633.20 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 12 页, 共 30 页 应付利息 7,249.98 52,765.24 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 559,398.19 547,949.76 负 债合 计 26,863,502.75 328,391,982.95 所 有者 权益: - - 实收基金 1,413,838,095.02 1,695,946,975.23 未分配利润 175,406,650.08 197,206,115.22 所 有者 权益合 计 1,589,244,745.10 1,893,153,090.45 负 债和 所有者 权益 总计 1,616,108,247.85 2,221,545,073.40 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.119 元,基金份额总额 1,419,929,638.06 份。 6.2 利 润表 会计主体: 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上 年度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一 、收 入 22,625,009.94 214,026,142.47 1.利息收入 24,961,368.97 37,399,754.22 其中:存款利息收入 2,054,082.10 15,345,749.74 债券利息收入 22,042,823.64 15,684,373.35 资产支持证券利息收入 153,204.88 - 买入返售金融资产收入 711,258.35 6,369,631.13 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) 11,059,236.64 159,313,391.21 其中:股票投资收益 13,378,597.10 142,352,236.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 193,190.37 7,087,304.85 资产支持证券投资收益 5,429.98 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -3,751,847.73 8,313,200.00 股利收益 1,233,866.92 1,560,650.29 3. 公 允 价 值变 动 收 益(损 失 以 “- ” 号填 列) -14,668,986.00 14,613,359.76 4.汇兑收益(损失以 “ -” 号填列) - - 5.其他收入(损失以 “- ” 号填列) 1,273,390.33 2,699,637.28 减 :二 、费用 14,811,927.98 22,063,728.55 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 13 页, 共 30 页 1.管理人报酬 10,211,184.63 13,183,056.12 2.托管费 1,701,864.12 2,197,176.05 3.销售服务费 - - 4.交易费用 2,155,969.94 3,601,142.74 5.利息支出 519,486.88 2,866,489.10 其中:卖出回购金融资产支出 519,486.88 2,866,489.10 6.其他费用 223,422.41 215,864.54 三 、 利 润总 额 ( 亏损 总额以 “- ”号 填列) 7,813,081.96 191,962,413.92 减:所得税费用 - - 四 、净 利润( 净亏 损以 “- ”号 填 列) 7,813,081.96 191,962,413.92 6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,695,946,975.23 197,206,115.22 1,893,153,090.45 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 7,813,081.96 7,813,081.96 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -282,108,880.21 -29,612,547.10 -311,721,427.31 其中:1.基金申购款 7,639,992.55 823,724.86 8,463,717.41 2.基金赎回款 -289,748,872.76 -30,436,271.96 -320,185,144.72 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,413,838,095.02 175,406,650.08 1,589,244,745.10 项目 上 年度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 209,333,592.75 864,038.97 210,197,631.72 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 - 191,962,413.92 191,962,413.92 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 14 页, 共 30 页 期利润) 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 1,941,075,300.53 -15,323,890.56 1,925,751,409.97 其中:1.基金申购款 2,452,475,361.51 13,202,313.91 2,465,677,675.42 2.基金赎回款 -511,400,060.98 -28,526,204.47 -539,926,265.45 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,150,408,893.28 177,502,562.33 2,327,911,455.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:王彬,主管会计工作负责人:王彬,会计机构负责人:冯伟 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 国投瑞银瑞源保本混合 型证券投资基金( 以 下简 称"本基金") 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员会( 以下简称" 中国证 监会") 证监许可[2011] 第 1638 号《关于核准国投瑞银瑞源保本混 合型证券投资基金募集的批复》 核准, 由国投瑞银基金管理有限公司依照 《中华人民共 和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》 负责公开 募集。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息 共募集 464,160,314.16 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2011) 第 492 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案, 《国投瑞银瑞源保本混合型证 券投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 20 日 正式生效,基金合同生效日的基金份额总 额为 464,229,182.13 份基金份额, 其中认购资金利息折合 68,867.97 份基金份额。 本基金 的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司, 基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据 《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关约定, 本基金自基 金 合 同 生 效 之 日 起 至 三 个 公 历 年 后 对 应 日 止 为 基 金 第 一 个 保 本 期( 如 保 本 周 期 届 满 的 最 后 一 日 为 非 工 作 日 , 则 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至 下 一 个 工 作 日) 。 在 保 本 周 期 到 期 日 , 如 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 与 到 期 日 基 金 份 额 净 值 的 乘 积 加 上 其 认 购国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 15 页, 共 30 页 并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额, 则本基金 的基金管理人补足该差额, 并由担保人中国投资担保有限公司提供不可撤销的连带责任 担保。 保本周期届满时, 在符合保本基金存续条件下, 本基金将继续存续并转入下一保 本周期;在不符合保本基金存续条件下,本基金将变更为" 国 投 瑞 银 瑞 源 灵 活 配 置 混 合 型证券投资基金" 。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基 金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内 依法发行上市的债券、 股票 (含中小板、 创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 股指期货、 货币市场工具及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具 ( 但 须 符 合 中国 证 监会 的 相 关 规 定 ) 。 本 基金 的 投 资 对 象 主要 分 为两 类 : 保 本 资 产 和 收益资产。 保本资产主要包括国债、 金融债、 央行票据、 企业债、 公 司债、 可转换债券 ( 含 分 离 交 易 可转 债 ) 、 次 级 债 、 短 期融 资 券、 资 产 支 持 证 券、 债 券回 购 、 银 行 存 款 等 固定收益品种。 收益资产主要包括股票、 权证以及股指期货等权益类品种。 如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入 投资范围。 本基金持有 的保本资产占基金资产的比例不低于 60% 。 本 基金持有的收益资 产占基金资产的比例不高于 40% , 其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值 的 3% 。本基金持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款收益率(税后) 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报 表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则-基本准 则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定( 以 下合 称"企业会计准则") 、中国证监会颁布 的《 证券投资基金信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券业投资基金业协会颁布的 《证 券 投 资 基 金 会计 核 算 业务 指 引 》 、 《 国 投 瑞 银瑞 源 保 本 混 合型 证 券 投资 基 金 基 金 合同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2016 年半年度 财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 16 页, 共 30 页 基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金于本期未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收 问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的 通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于 全面推 开营业 税改征 增 值税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开 营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值 税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征 收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、债券的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 , 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。


(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ,包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入,股 权的股国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 17 页, 共 30 页 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ,应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代 扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起,暂免 征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所 得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关 系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况 本报告期无与本基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、 基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(" 民生银行") 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本报告期及上年度可比期间,均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 10,211,184.63 13,183,056.12 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 18 页, 共 30 页 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 4,181,998.26 5,652,313.79 注: 支付基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产 净值 1.20% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人 报酬=前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天 数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,701,864.12 2,197,176.05 注: 支付基金托管人民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.20% / 当 年天数。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 单位:人民币元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 入 交易金额 利息支 出 - - - - - - - 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 入 交易金额 利息支 出 中国民生银 行股份有限 公司 - 20,345,70 7.12 - - - - 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 19 页, 共 30 页 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单位:份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 期初持有的基金份额 30,130,669.46 30,001,916.67 期间申购/ 买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - 128,752.79 减:期间赎回/ 卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 30,130,669.46 30,130,669.46 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.12% 1.40%


6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本报告期末及上年度末除本基金基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行 28,219,687. 52 211,975.63 64,955,818. 06 1,194,596.99 注: 本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管, 活期存款部分按银行同业利率 计息,定期存款部分按协议利率计息。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期 末(2016 年 6 月 30 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 20 页, 共 30 页 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30050 8 维宏 股份 2016- 04-12 - 新股 锁定 20.08 254.5 0 10,38 3.00 208,4 90.64 2,642, 473.5 0 - 60301 6 新宏 泰 2016- 06-23 2016- 07-01 新股 未上 市 8.49 8.49 1,602. 00 13,60 0.98 13,60 0.98 - 30052 0 科大 国创 2016- 06-30 2016- 07-08 新股 未上 市 10.05 10.05 926.0 0 9,306. 30 9,306. 30 - 00280 5 丰元 股份 2016- 06-29 2016- 07-07 新股 未上 市 5.80 5.80 971.0 0 5,631. 80 5,631. 80 - 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位 :人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60001 9 宝钢 股份 2016-0 6-27 重大事 项停牌 4.90 - - 2,344,808. 00 12,288,959. 40 11,489,559. 20 - 00096 8 *ST 煤 气 2015-1 2-24 重大事 项停牌 8.71 2016- 07-07 9.06 808,059.0 0 6,285,229.0 7 7,038,193.8 9 - 00092 0 南方 汇通 2016-0 2-17 重大事 项停牌 17.80 2016- 07-12 18.10 206,600.0 0 3,535,751.6 5 3,677,480.0 0 - 60161 1 中国 核建 2016-0 6-30 股票交 易异常 波动停 牌 20.92 2016- 07-01 23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 - 60391 9 金徽 酒 2016-0 6-06 重大事 项停牌 30.90 2016- 07-05 33.99 6,604.00 72,247.76 204,063.60 - 6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 21 页, 共 30 页 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本期末 2016 年 6 月 30 日止, 本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为人民币 15,000,000.00 元, 于 2016 年 7 月 1 日到 期。该类交易要求本基 金在回购期内持有的转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不 低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投 资 组合报 告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 248,830,967.74 15.40 其中:股票 248,830,967.74 15.40 2 固定收益投资 1,165,261,258.20 72.10 其中:债券 1,156,571,258.20 71.57 资产支持证券 8,690,000.00 0.54 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 138,160,056.22 8.55 7 其他各项资产 63,855,965.69 3.95 8 合计 1,616,108,247.85 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 22 页, 共 30 页 7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 6,576,769.00 0.41 B 采矿业 33,931,245.37 2.14 C 制造业 95,628,224.30 6.02 D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供 应业 - - E 建筑业 775,274.28 0.05 F 批发和零售业 13,013,620.20 0.82 G 交通运输、仓储和邮政业 13,623,845.00 0.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务 业 2,712,965.90 0.17 J 金融业 72,252,355.69 4.55 K 房地产业 6,309,876.00 0.40 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,006,792.00 0.25 S 综合 - - 合计 248,830,967.74 15.66 7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 601688 华泰证券 1,250,098. 23,651,854.16 1.49 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 23 页, 共 30 页 00 2 000783 长江证券 1,450,897. 00 16,830,405.20 1.06 3 600030 中信证券 996,551.0 0 16,174,022.73 1.02 4 000028 国药一致 199,902.0 0 13,013,620.20 0.82 5 600019 宝钢股份 2,344,808. 00 11,489,559.20 0.72 6 601088 中国神华 801,400.0 0 11,275,698.00 0.71 7 600436 片仔癀 206,175.0 0 9,279,936.75 0.58 8 603308 应流股份 332,077.0 0 8,348,415.78 0.53 9 002450 康得新 484,439.0 0 8,283,906.90 0.52 10 000538 云南白药 126,700.0 0 8,146,810.00 0.51 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于基金管理人 网站的半年度报告正文。 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601688 华泰证券 32,946,488.54 1.74 2 600028 中国石化 25,381,979.00 1.34 3 600030 中信证券 24,344,194.99 1.29 4 601233 桐昆股份 19,956,158.68 1.05 5 600019 宝钢股份 17,895,979.40 0.95 6 000783 长江证券 15,907,512.22 0.84 7 601088 中国神华 15,136,937.86 0.80 8 000959 首钢股份 12,633,850.00 0.67 9 601668 中国建筑 12,421,854.00 0.66 10 601628 中国人寿 11,923,957.28 0.63 11 603308 应流股份 11,732,386.26 0.62 12 600198 大唐电信 11,150,983.58 0.59 13 600688 上海石化 10,677,813.00 0.56 14 002727 一心堂 10,044,697.00 0.53 15 600372 中航电子 9,082,592.62 0.48 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 24 页, 共 30 页 16 300161 华中数控 8,782,309.00 0.46 17 000709 河钢股份 8,664,489.90 0.46 18 601166 兴业银行 8,306,129.00 0.44 19 601111 中国国航 8,302,953.00 0.44 20 601169 北京银行 8,149,548.00 0.43 注:" 买入金额" 按买卖 成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易 费用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 600028 中国石化 30,014,621.70 1.59 2 601688 华泰证券 16,655,386.92 0.88 3 000959 首钢股份 14,043,149.82 0.74 4 600332 白云山 14,010,848.20 0.74 5 601668 中国建筑 13,526,908.00 0.71 6 601233 桐昆股份 13,185,737.80 0.70 7 600198 大唐电信 12,722,702.37 0.67 8 002727 一心堂 10,948,289.66 0.58 9 000800 一汽轿车 10,731,205.80 0.57 10 601628 中国人寿 10,416,618.04 0.55 11 600688 上海石化 10,339,996.88 0.55 12 000709 河钢股份 9,479,568.60 0.50 13 300443 金雷风电 9,053,646.65 0.48 14 600372 中航电子 8,799,575.72 0.46 15 600085 同仁堂 8,318,869.84 0.44 16 601166 兴业银行 8,144,625.47 0.43 17 600030 中信证券 7,989,608.90 0.42 18 601222 林洋能源 7,938,669.90 0.42 19 600548 深高速 7,482,690.03 0.40 20 600428 中远航运 7,458,517.50 0.39 注:" 卖出金额" 按买卖 成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易 费用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 764,251,545.72 卖出股票的收入(成交)总额 660,896,946.57 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 25 页, 共 30 页 注: " 买入股票成本" 、 " 卖出股票收入" 均按买 卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例( %) 1 国家债券 19,998,000.00 1.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 192,759,000.00 12.13 其中:政策性金融债 192,759,000.00 12.13 4 企业债券 142,987,801.20 9.00 5 企业短期融资券 711,494,000.00 44.77 6 中期票据 74,305,000.00 4.68 7 可转债 (可交换债) 15,027,457.00 0.95 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,156,571,258.20 72.77 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 088005 08 国网债 02 500,000 52,060,000.00 3.28 2 150207 15 国开 07 500,000 51,130,000.00 3.22 3 150309 15 进出 09 500,000 51,005,000.00 3.21 4 011599749 15 人福 SCP001 500,000 50,285,000.00 3.16 5 041556052 15 大秦铁 路 CP001 500,000 50,245,000.00 3.16 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 26 页, 共 30 页 7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 1689040 16 融腾 1A1 200,000 8,690,000.00 0.55 7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细


代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IC1612 中证 500 股 指期货 1612 合约 38 42,987,120. 00 5,307,120.0 0 - IF1609 沪深 300 股 指期货 1609 合约 31 28,305,480. 00 3,583,300.0 0 - IC1609 中证 500 股 指期货 1609 合约 9 10,566,360. 00 1,301,165.5 8 - IC1607 中证 500 股 指期货 1607 合约 -25 -30,217,000 .00 -681,700.00 - 公允价值变动总额合计 9,509,885.58 股指期货投资本期收益 -3,751,847.73 股指期货投资本期公允价值变动 6,215,507.73 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 有选择地投资于股指期货。 套 期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的 收益性、 流动性及风险特征, 通过资产配置、 品种选择, 谨慎进行投资, 以降低投资组国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 27 页, 共 30 页 合的整体风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责股指期 货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董 事会批准。 7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告 编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,106,460.22 2 应收证券清算款 14,244,646.30 3 应收股利 - 4 应收利息 16,502,747.47 5 应收申购款 2,111.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 63,855,965.69 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 123001 蓝标转债 143,241.00 0.01 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 28 页, 共 30 页 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 600019 宝钢股份 11,489,559.20 0.72 重大事项 停牌 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基 金 份额持 有人 信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 9,362 151,669.48 63,244,446.46 4.45% 1,356,685,191.6 0 95.55% 8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 1,131,246.06 0.08% 8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人 持有本开 放式基金 0~10 本基金基金经理 持有本开放式 基金 10~50 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 29 页, 共 30 页 9 开 放式 基金份 额变 动 单位:份 基金合同生效日 (2011 年 12 月 20 日) 基金份额 总额 464,229,182.13


本报告期期初基金份额总额 1,703,245,555.18 本报告期 基金总申购份额 7,672,745.61 减:本报告期 基金总赎回份额 290,988,662.73 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,419,929,638.06 注:本基金第二个保本周期自 2015 年 1 月 22 日至 2018 年 1 月 22 日止。 10


重 大 事件揭 示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 报告期内,基金管理人的重大人事变动如下: 1 、刘纯亮先生自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人总经理; 2 、王彬女士自 2016 年 2 月 3 日起担任管理人总经理; 3 、包爱丽女士自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人副总经理。 另,储诚忠先生自 2016 年 8 月 12 日起任管理人副总经理。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人、 基 金财产、基金托管业务相关的诉讼。 10.4 基 金投 资 策 略的改 变 报告期内本基金投资策略未发生变化。 10.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况 报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务, 未发 生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 30 页, 共 30 页 10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中信证券 2 800,066,477.94 56.21% 745,100.30 56.21% 平安证券 1 623,159,872.55 43.79% 580,349.71 43.79% 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位 :人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中信证券 48,495,823 .51 86.83% 1,625,00 0,000.00 100.00% - - 平安证券 7,355,571. 43 13.17% - - - - 注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本 基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以 及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准, 由研究部、 投资 部及交易部对券商 进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 根据董事会授权, 由公司执行委员会批准。 2 、本基金本报告期未发生交易所权证交易。 3 、本基金本报告期租用交易单元未发生变更。 国 投瑞 银基金 管理 有限公 司 二 〇一 六年八 月二 十六日