国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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国 投瑞 银核心 企业 混合型 证券 投资基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 国投瑞银核心企业混合
基金主代码 121003
交易代码 121003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 4 月 19 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,744,731,385.21 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标 追求基金资产长期稳定增值
投资策略
本基金将借鉴 UBS AM 投资管理经验，根据中国市场的特点，
采取积极的投资管理策略。
（一）投资管理方法
本基金将借鉴 UBS AM 投资管理流程和方法，并加以本土化。
我 们 所借 鉴的 投资 管理工 具 主要 包括 GEVS 等 股 票估 值方 法 和
GERS 股票风险管理方法等。
（二）战略资产配置
本基金战略资产配置遵循以下原则：
（1）股票组合投资比例：60～95% 。
（2）债券组合投资比例：0～40% 。
（3）现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5% 。
（三）股票投资管理
国投瑞银的投资决策， 以自下而上的公司基本面分析为主， 自上
而下的研究为辅。 两者在投资决策中是互动的, 国家和行业配置
要依据自下而上的公司基本面分析， 而公司分析的诸多前提条件
又基于自上而下的宏观研究结果。
（四）债券投资管理
本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法， 采取" 自上而下"
的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。
业绩比较基准 5%× 金融同业存款利率+95%× 标普中国 A 股 300 指数
风险收益特征
本基金为混合型基金， 股票最低投资比例为 60% ， 属于预期风险
收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金，
低于股票型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司 国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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信息披露
负责人
姓名 刘凯 洪渊
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告摘要的管理人互联网网
址
http://www.ubssdic.com
基金 半年度报告备置地点
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46 层
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日）
本期已实现收益 -347,480,776.23
本期利润 -421,289,246.27
加权平均基金份额本期利润 -0.2427
本期基金份额净值增长率 -23.00%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.2339
期末基金资产净值 1,336,631,281.30
期末基金份额净值 0.7661
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2 、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式
基金交易佣金、开 放式基金申购赎回费或基金转换费等等），计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去一个月 0.00% 1.15% -0.25% 0.86% 0.25% 0.29%
过去三个月 -6.99% 1.57% -1.47% 0.91% -5.52% 0.66%
过去六个月 -23.00% 2.61% -14.41% 1.69% -8.59% 0.92%
过去一年 -37.30% 2.81% -28.03% 2.11% -9.27% 0.70%
过去三年 25.32% 1.96% 41.69% 1.70% -16.37% 0.26%
自基金合同
生效起至今
141.89% 1.71% 182.73% 1.81% -40.84% -0.10%
注：1、 本基金业绩比较基准为 5%× 金融同业 存款利率+95%× 标普中 国 A 股 300 指
数收益率， 其中： 同业存款利率是中国人民银行规定的金融机构间存款利率； 标普中国
A 股 300 指数是标准普尔（Standard & Poor's ）开发的中国 A 股市场指数，由深沪股市
具有行业代表性的上市 公 司 组 成 ， 其 样 本 股 票 经 过 了 流 动 性 和 财 务 稳 健 性 的 审 慎 检 查 ，
能较全面地描述 A 股市场的总体趋势。
2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2006 年 4 月 19 日至 2016 年 6 月 30 日） 国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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注：截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例 92.80% ，
权证投资占基金净值比例 0% ， 债券投资占基 金净值比例 4.49% ， 现 金和到期日不超过 1
年的政府债券占基金净值比例 6.69% ，符合基金合同的相关规定。
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 简 称"公司" ） ， 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 经 中 国 证
券监督管理委员会批准， 于 2002 年 6 月 13 日正式成立， 注册资本 1 亿元人民币。 公司
是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有
限公司 （国家开发投资公司的控股子公司） 及瑞士银行股份有限公司 （UBS AG ） 。 公司
拥有完善的法人治理结构， 建立了有效的风险管理及控制架构， 以" 诚信、 创新、 包容、
客户关注" 作为公司的 企业文化。 截止 2016 年 6 月底， 在公募基金方面， 公司共管理 59
只基金， 已建立起覆盖高、 中、 低风险等级的完整产品线； 在专户理财业务方面， 自 2008
年获得特定客户资产管理业务资格以来， 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、
稳 健 增利 型等 常规 产品， 还 包括 分级 、期 指套利 、 商品 期货 、QDII 等创 新品 种； 在 境
外资产管理业务方面， 公司自 2006 年开始为 QFII 和信托计划提 供投 资咨询服务， 具有国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
于雷
本基金基金
经理
2015-11-
21
- 10
中国籍， 博士， 具有基金从业
资格， 特许金融分析师(CFA) 。
曾 任 职 于 华 夏 基 金 、 长 城 基
金。 曾任长城保本混合型证券
投资基金、 长城久利保本混合
型证券投资基金、 长城优化升
级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 长
城 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投
资基金基金经理。2015 年 7
月加入国投瑞银基金。 现任国
投 瑞 银 核 心 企 业 混 合 型 证 券
投资基金基金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银核
心企业混合型证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽
职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决
策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对 待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 上半年，A 股市场 整体呈现震荡下行的趋势，1-2 月份市场在经 济数据持续探
底，联储加息预期大背景下，市场预期较悲观。3 月份在经济弱复苏预期的带动下，周
期性行业板块带动市场从单纯的周期回暖转向盈利改善，市场在 3 月份迎来小幅反弹。
5 月权威人士人民日报讲话，奠定全年经济走势基调，坚定不移的推进供给侧改革，市
场放弃流动性持续宽松的幻想， 呈现震荡下行走势。 本基金在二季度逐步加仓， 积极参
与反弹。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.7661 元 ，本报 告期份额净值增长率-23.00% ，
同期业绩比较基准收益 率为-14.41% 。 基 金 净 值 增 长 率 低 于 业 绩 比 较 基 准 ， 主 要 原 因 在
于重仓持有的周期股在市场调整过程中下跌显著，阶段性的拖累了基金业绩。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 宏观经济仍将大概率维持 L 型底 的运营态势， 企业经营业绩难以出现
大 幅 改 善 ， 但 仍需 关 注边 际 改 善 的 趋 势。 我 们预 计 货 币 政 策 仍将 延 续温 和 宽 松 的 态 势 ，
需要重视工业品价格上涨对于 PPI 和 CPI 的影 响是否会持续以及英国退欧对于人民币汇
率的影响。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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及 监 察 稽 核 部 指定 人 员； 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 ， 执行 基 金 估 值 政 策 ，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本 基金的日常估值程 序 由运营部基金估值核 算 员执行、运营部内部 复 核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估 值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本 基 金本 期已 实现 收 益为-347,480,776.23 元 ，期 末 可供 分配 利润 为-408,100,103.91
元。
本基金于 2016 年 1 月 15 日以 2015 年 12 月 31 日基金已实现的可分配收益为基准，
实施收益分配 184,575,910.35 元，每 10 份基金份额分红 1.150 元。
报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对国投瑞银核心企业混合型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金的管理人 ——国投瑞银基金管
理 有 限 公 司 在 国投 瑞 银核 心 企 业 混 合 型证 券 投资 基 金 的 投 资 运作 、 基金 资 产 净 值 计 算 、
基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损 害基金份额持有人
利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 国投瑞国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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银 核 心 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 对 基 金 份 额 持 有 人 进 行 了 一 次 利 润 分 配 ， 分 配 金 额 为
184,575,910.35 元。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 投 瑞 银 核 心 企 业 混 合
型证券投资基金 2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 17,867,480.08 150,318,994.49
结算备付金 11,589,062.18 7,784,487.98
存出保证金 1,660,533.98 957,152.28
交易性金融资产 1,300,362,707.79 1,763,119,253.60
其中：股票投资 1,240,356,707.79 1,737,924,253.60
基金投资 - -
债券投资 60,006,000.00 25,195,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 28,531,846.18 34,111,774.29
应收利息 1,298,415.52 956,707.89
应收股利 - -
应收申购款 64,248.30 63,804.98
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资 产总 计 1,361,374,294.03 1,957,312,175.51
负 债和 所有者 权益
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - - 国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 15,560,763.96 42,307,433.68
应付赎回款 252,118.99 1,135,887.46
应付管理人报酬 1,635,571.29 2,466,851.52
应付托管费 272,595.22 411,141.95
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,717,320.12 4,537,120.71
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,304,643.15 1,311,225.31
负 债合 计 24,743,012.73 52,169,660.63
所 有者 权益： - -
实收基金 1,744,731,385.21 1,673,706,178.14
未分配利润 -408,100,103.91 231,436,336.74
所 有者 权益合 计 1,336,631,281.30 1,905,142,514.88
负 债和 所有者 权益 总计 1,361,374,294.03 1,957,312,175.51
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.7661 元，基金份额总额
1,744,731,385.21 份。
6.2 利 润表
会计主体： 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入 -391,421,956.31 1,688,929,323.48
1.利息收入 1,745,930.74 6,397,710.24
其中：存款利息收入 726,176.64 675,806.84
债券利息收入 1,019,754.10 4,754,155.75
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 967,747.65
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） -319,379,661.65 1,562,234,694.22
其中：股票投资收益 -322,747,262.38 1,549,451,001.73
基金投资收益 - - 国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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债券投资收益 404,830.48 814,044.06
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,962,770.25 11,969,648.43
3. 公 允 价 值变 动 收 益（损 失 以 “- ” 号填
列）
-73,808,470.04 119,748,568.13
4.汇兑收益（损失以 “ －” 号填列） - -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 20,244.64 548,350.89
减 ：二 、费用 29,867,289.96 46,729,004.48
1．管理人报酬 10,326,957.14 29,802,883.33
2．托管费 1,721,159.54 4,967,147.22
3．销售服务费 - -
4．交易费用 17,595,552.99 11,706,119.05
5．利息支出 - 25,671.13
其中：卖出回购金融资产支出 - 25,671.13
6．其他费用 223,620.29 227,183.75
三 、 利 润总 额 （ 亏损 总额以 “- ”号 填列） -421,289,246.27 1,642,200,319.00
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号 填 列） -421,289,246.27 1,642,200,319.00
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,673,706,178.14 231,436,336.74 1,905,142,514.88
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -421,289,246.27 -421,289,246.27
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
71,025,207.07 -33,671,284.03 37,353,923.04
其中：1.基金申购款 185,460,122.56 -39,478,788.92 145,981,333.64
2.基金赎回款 -114,434,915.49 5,807,504.89 -108,627,410.60
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- -184,575,910.35 -184,575,910.35 国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,744,731,385.21 -408,100,103.91 1,336,631,281.30
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
4,710,491,163.56 -210,323,869.65 4,500,167,293.91
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,642,200,319.00 1,642,200,319.00
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-2,717,086,836.47 -638,602,903.40 -3,355,689,739.87
其中：1.基金申购款 69,544,983.71 21,178,810.91 90,723,794.62
2.基金赎回款 -2,786,631,820.18 -659,781,714.31 -3,446,413,534.49
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,993,404,327.09 793,273,545.95 2,786,677,873.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 ( 以下简称 “ 本基金”) ， 原名国 投瑞银核心企
业股票型证券投资基金， 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监会 ” ） 证监
基金字[2006]38 号文 《 关于同意国投瑞银核心企业股票型证券投资基金募集的批复》 的
核准， 由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集， 基金合同于 2006
年 4 月 19 日正式生效，首次设立募集规模为 2,658,682,699.78 份基金份额。
本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为国投瑞银基金
管理有限公司， 注册登记人为国投瑞银基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 14 页， 共 29 页
股份有限公司 ( 以下简称 “ 中国工商银行”) 。
本基金的投资范围包 括 股票、国债、金融债 、 公司债（含可转换公 司 债） 、短期融
资券、 中央银行票据和其它货币市场工具， 以及国家证券监管机构允许基金投资的权证
及 其 它 金 融 工 具。 其 中， 在 股 票 投 资 方面 ， 本基 金 采 取 选 取 核心 企 业股 票 的 选 股 思 路 。
本基金组合投资比例是：股票资产 60-95% ；债券 资产 0-40% ，现金和到期日不超过 1
年的政府债券不低于 5% 。
本基金的业绩比较基准为： 5%× 金融同业存 款利率+95%× 标普中 国 A 股 300 指数
收益率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的 《企业会计准则- 基 本准则》 和 38
项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计
准则" ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基
金 业 协 会 修 订 并发 布 的《 证 券 投 资 基 金会 计 核算 业 务 指 引 》 、中 国 证监 会 制 定 的 《 关 于
进 一 步规 范 证券 投资 基金 估 值业 务 的指 导意 见》 、 《关 于 证券 投资 基 金执 行< 企业 会 计 准
则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基
金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他 中国证监会、 中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月
30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的 经营成果和净值变动
情况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 15 页， 共 29 页
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂
免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围， 不征收营业税或增值税。
证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖
股票、债券的差价收入，免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳
入 试 点 范 围 ， 由缴 纳 营业 税 改 为 缴 纳 增值 税 。对 证 券 投 资 基 金（ 封 闭式 证 券 投 资 基 金 ，
开 放 式 证 券 投 资基 金 ）管 理 人 运 用 基 金买 卖 股票 、 债 券 的 转 让收 入 免征 增 值 税 ； 国 债 、
地方政府债利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值税； 质押式买入返售金融商
品、买断式买入返售金融商品 及持有金融债券的利息收入免征增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为 20% 。 国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 16 页， 共 29 页
基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入， 由上市公司、
债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴个人所得 税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期无与本基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记 机构、 基金
销售机构
中国工商银行股份有限公司（" 中国工商银行" ） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 10,326,957.14 29,802,883.33
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
2,461,046.51 6,642,408.95
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率计提。 计算方法 如下：
国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 17 页， 共 29 页
H=E× 1.50%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付， 由基金托管人于
次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,721,159.54 4,967,147.22
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H=E× 0.25%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付； 由基金托管人复核后于次
月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本期及上年 度 可 比 期 间 无 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ）
交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资于本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元 国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 18 页， 共 29 页
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
17,867,480.
08
525,696.92
136,095,26
2.86
633,141.30
注：本基金的银行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管 ， 按 银 行 间 同 业 利 率 计 息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金于本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
00068
5
中山
公用
2015-
12-04
-
非公
开发
行
12.02 10.38
748,7
52.00
8,999,
999.0
4
7,772,
045.7
6
60301
6
新宏
泰
2016-
06-23
2016-
07-01
新股
未上
市
8.49 8.49
1,602.
00
13,60
0.98
13,60
0.98
30052
0
科大
国创
2016-
06-30
2016-
07-08
新股
未上
市
10.05 10.05
926.0
0
9,306.
30
9,306.
30
00280
5
丰元
股份
2016-
06-29
2016-
07-07
新股
未上
市
5.80 5.80
971.0
0
5,631.
80
5,631.
80
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额 国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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30006
1
康耐
特
2016-0
5-05
重大事
项停牌
28.82
2016-
07-21
31.56
1,000,010.
00
21,845,471.
05
28,820,288.
20
60000
5
武钢
股份
2016-0
6-27
重大事
项停牌
2.76 - -
10,000,00
0.00
29,714,804.
67
27,600,000.
00
00266
3
普邦
园林
2016-0
4-27
重大事
项停牌
7.36 - -
3,699,962.
00
25,123,712.
61
27,231,720.
32
00268
6
亿利
达
2016-0
4-20
重大事
项停牌
13.54
2016-
07-14
14.89
1,249,844.
00
18,460,152.
32
16,922,887.
76
30036
2
天翔
环境
2016-0
1-11
重大事
项停牌
57.40
2016-
07-28
17.48
200,000.0
0
11,609,963.
00
11,480,000.
00
60033
0
天通
股份
2016-0
5-23
重大事
项停牌
15.91 - -
400,000.0
0
4,871,661.8
3
6,364,000.0
0
60161
1
中国
核建
2016-0
6-30
股票交
易异常
波动停
牌
20.92
2016-
07-01
23.01 36,656.00 127,196.32 766,843.52
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 1,240,356,707.79 91.11
其中：股票 1,240,356,707.79 91.11
2 固定收益投资 60,006,000.00 4.41
其中：债券 60,006,000.00 4.41 国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 29,456,542.26 2.16
7 其他各项资产 31,555,043.98 2.32
8 合计 1,361,374,294.03 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
244,040,364.25 18.26
C 制造业 625,282,329.77 46.78
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供
应业
7,772,045.76 0.58
E 建筑业 27,998,563.84 2.09
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
62,896,190.93 4.71
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务
业
86,286,018.22 6.46
J 金融业
122,992,657.72 9.20
K 房地产业
24,979,375.50 1.87
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
20,126.10 0.00 国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
15,589,688.20 1.17
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
22,499,347.50 1.68
合计 1,240,356,707.79 92.80
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 600395 盘江股份
9,505,484.
00
78,515,297.84 5.87
2 600188 兖州煤业
4,599,716.
00
50,320,893.04 3.76
3 600782 新钢股份
8,599,825.
00
45,837,067.25 3.43
4 000983 西山煤电
5,133,848.
00
41,840,861.20 3.13
5 601788 光大证券
2,296,500.
00
38,902,710.00 2.91
6 002673 西部证券
1,503,700.
00
38,885,682.00 2.91
7 300033 同花顺
449,994.0
0
36,652,011.30 2.74
8 000970 中科三环
2,499,867.
00
36,273,070.17 2.71
9 600990 四创电子
390,110.0
0
33,818,635.90 2.53
10 000858 五 粮 液
999,935.0
0
32,527,885.55 2.43
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人
网站的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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例（％）
1 600395 盘江股份 168,198,807.28 8.83
2 000060 中金岭南 130,348,933.44 6.84
3 300033 同花顺 126,928,284.82 6.66
4 300367 东方网力 121,213,776.79 6.36
5 600782 新钢股份 111,493,796.35 5.85
6 601788 光大证券 105,438,402.57 5.53
7 000807 云铝股份 103,179,498.39 5.42
8 000983 西山煤电 102,580,300.42 5.38
9 300113 顺网科技 95,987,093.03 5.04
10 601688 华泰证券 94,173,002.99 4.94
11 600958 东方证券 93,021,720.70 4.88
12 601699 潞安环能 91,074,821.14 4.78
13 002530 丰东股份 84,012,068.61 4.41
14 000933 *ST 神火 82,752,463.44 4.34
15 600036 招商银行 80,084,411.38 4.20
16 002657 中科金财 79,319,641.32 4.16
17 300302 同有科技 77,652,242.77 4.08
18 300431 暴风集团 75,732,250.20 3.98
19 600497 驰宏锌锗 74,506,019.43 3.91
20 300377 赢时胜 72,390,759.47 3.80
21 000959 首钢股份 68,275,784.00 3.58
22 600990 四创电子 67,752,930.66 3.56
23 300078 思创医惠 66,817,147.91 3.51
24 600038 中直股份 66,612,081.75 3.50
25 002590 万安科技 66,228,750.20 3.48
26 002673 西部证券 64,503,122.50 3.39
27 000728 国元证券 63,757,114.22 3.35
28 000709 河钢股份 60,009,932.04 3.15
29 300379 东方通 59,064,879.76 3.10
30 601328 交通银行 58,822,682.26 3.09
31 600005 武钢股份 57,546,893.67 3.02
32 601198 东兴证券 56,613,507.09 2.97
33 600756 浪潮软件 56,295,115.82 2.95
34 002013 中航机电 56,000,570.45 2.94
35 600259 广晟有色 53,922,677.01 2.83
36 600188 兖州煤业 53,799,842.55 2.82
37 600115 东方航空 52,053,645.01 2.73
38 600184 光电股份 49,546,817.42 2.60
39 000662 天夏智慧 48,785,102.64 2.56
40 600855 航天长峰 47,905,115.56 2.51
41 600549 厦门钨业 46,425,875.03 2.44
42 000937 冀中能源 44,462,437.52 2.33 国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 23 页， 共 29 页
43 603799 华友钴业 43,170,109.09 2.27
44 600029 南方航空 42,193,557.75 2.21
45 002292 奥飞娱乐 41,327,747.44 2.17
46 600446 金证股份 41,101,695.19 2.16
47 002179 中航光电 41,086,830.64 2.16
48 300061 康耐特 40,389,382.09 2.12
49 300350 华鹏飞 40,159,787.88 2.11
50 000970 中科三环 39,885,959.92 2.09
注： “ 买入金额 ” 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易
费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300367 东方网力 158,510,846.17 8.32
2 000060 中金岭南 124,953,256.10 6.56
3 300302 同有科技 114,914,096.51 6.03
4 601688 华泰证券 111,277,254.69 5.84
5 600958 东方证券 111,099,307.83 5.83
6 601788 光大证券 109,603,877.08 5.75
7 300033 同花顺 94,113,084.39 4.94
8 002530 丰东股份 90,800,717.68 4.77
9 000728 国元证券 90,775,116.75 4.76
10 600395 盘江股份 90,326,880.49 4.74
11 601699 潞安环能 89,343,939.31 4.69
12 300113 顺网科技 89,330,432.91 4.69
13 600372 中航电子 87,250,753.24 4.58
14 000028 国药一致 84,328,999.28 4.43
15 600036 招商银行 81,100,107.44 4.26
16 600038 中直股份 79,843,482.13 4.19
17 002590 万安科技 77,037,939.97 4.04
18 600305 恒顺醋业 74,208,298.07 3.90
19 300431 暴风集团 71,670,964.60 3.76
20 000625 长安汽车 71,416,064.85 3.75
21 600497 驰宏锌锗 70,957,767.33 3.72
22 002013 中航机电 70,907,598.78 3.72
23 002657 中科金财 70,286,788.65 3.69
24 000807 云铝股份 68,706,560.21 3.61
25 600782 新钢股份 65,815,930.84 3.45
26 000959 首钢股份 65,405,246.89 3.43 国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 24 页， 共 29 页
27 300078 思创医惠 64,968,902.32 3.41
28 000709 河钢股份 60,908,124.00 3.20
29 601328 交通银行 60,540,630.83 3.18
30 000983 西山煤电 60,128,877.26 3.16
31 300098 高新兴 56,460,547.20 2.96
32 002280 联络互动 54,996,979.84 2.89
33 000933 *ST 神火 53,702,012.74 2.82
34 300377 赢时胜 53,344,966.73 2.80
35 300379 东方通 52,497,682.79 2.76
36 600756 浪潮软件 51,000,150.02 2.68
37 000662 天夏智慧 50,986,265.04 2.68
38 002241 歌尔股份 48,223,197.79 2.53
39 000801 四川九洲 47,215,200.26 2.48
40 601198 东兴证券 47,170,931.07 2.48
41 002292 奥飞娱乐 46,879,289.85 2.46
42 000860 顺鑫农业 46,792,985.88 2.46
43 600855 航天长峰 46,004,683.24 2.41
44 603308 应流股份 43,343,145.40 2.28
45 002179 中航光电 42,667,015.52 2.24
46 603799 华友钴业 42,581,420.42 2.24
47 002228 合兴包装 41,805,711.19 2.19
48 000960 锡业股份 41,744,406.23 2.19
49 600885 宏发股份 39,340,917.60 2.06
50 300188 美亚柏科 38,709,750.31 2.03
51 600446 金证股份 38,592,248.13 2.03
52 600184 光电股份 38,363,356.79 2.01
注： “ 卖出金额 ” 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易
费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,720,854,654.37
卖出股票的收入（成交）总额 5,822,499,598.24
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 25 页， 共 29 页
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,006,000.00 4.49
其中：政策性金融债 60,006,000.00 4.49
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,006,000.00 4.49
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 150419 15 农发 19 300,000 30,006,000.00 2.24
2 150219 15 国开 19 300,000 30,000,000.00 2.24
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 26 页， 共 29 页
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券中， 持有 “ 同 花顺 ” 市值 36,652,011.30 元， 占基金资产净
值 2.74% 。根据浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2015 年 8 月 19 日和 2015 年 9
月 7 日公告， 该公司由 于违反证券期货法律法规， 被中国证券监督管理委员会立案调查，
并 已 出 具 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 ， 该 公 司 被 没 收 违 法 所 得 2,176,997.22 元，并处以
6,530,991.56 元罚款， 朱志峰等直接责任人员 分别被予以警告和处以 罚款。基金管理人
认为， 该公司上述被调查事项有利于公司加强内部管理， 公司当前总体生产经营和财务
状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该 公司基本面。
本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除 上 述 情 况 外 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的,
在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,660,533.98
2 应收证券清算款 28,531,846.18
3 应收股利 -
4 应收利息 1,298,415.52
5 应收申购款 64,248.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 31,555,043.98
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 27 页， 共 29 页
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
86,149 20,252.49 1,842,978.06 0.11%
1,742,888,407.1
5
99.89%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
653,757.01 0.04%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人 持有本开
放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式
基金
50~100
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日（2006 年 4 月 19 日）基金 份额
总额
2,658,682,699.78
本报告期期初基金份额总额 1,673,706,178.14
本报告期 基金总申购份额 185,460,122.56
减：本报告期 基金总赎回份额 114,434,915.49 国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 28 页， 共 29 页
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,744,731,385.21
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1 、刘纯亮先生自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人总经理；
2 、王彬女士自 2016 年 2 月 3 日起担任管理人总经理；
3 、包爱丽女士自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人副总经理。
另，储诚忠先生自 2016 年 8 月 12 日起任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的， 与本基金管理人、 基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发生改
聘会计师事务所的情况。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例 国投瑞 银核 心企 业混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 29 页， 共 29 页
海通证券 2
1,919,204,756.3
1
16.63% 1,787,356.14 16.63%
安信证券 3
1,752,306,937.2
1
15.18% 1,631,927.83 15.18%
国金证券 1
1,562,606,470.5
4
13.54% 1,455,259.64 13.54%
中泰证券 1
1,254,801,189.6
1
10.87% 1,168,592.50 10.87%
华创证券 1
1,025,900,725.4
2
8.89% 955,423.16 8.89%
方正证券 1
1,019,982,194.8
5
8.84% 949,908.46 8.84%
民生证券 1 768,735,298.76 6.66% 715,923.47 6.66%
东北证券 1 630,498,280.18 5.46% 587,183.74 5.46%
东兴证券 1 470,217,656.59 4.07% 437,914.13 4.07%
中信证券 2 263,929,303.55 2.29% 245,798.30 2.29%
兴业证券 1 223,204,729.15 1.93% 207,869.91 1.93%
东吴证券 1 183,580,322.53 1.59% 170,968.34 1.59%
中金公司 1 180,537,631.32 1.56% 168,133.77 1.56%
国元证券 2 137,986,778.83 1.20% 128,505.23 1.20%
中信建投证
券
3 112,710,132.76 0.98% 104,966.92 0.98%
山西证券 1 35,442,035.84 0.31% 33,007.53 0.31%
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准， 由研究部、 投资 部及交易部对券商
进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 ， 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。
2 、本报告期本基金未发生交易所债券、回购和权证交易。
3 、本报告期本基金退租东海证券 1 个交易单元。
国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年八 月二 十六日
