国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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国 投瑞 银成长 优选 混合型 证券 投资基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 国投瑞银成长优选混合
基金主代码 121008
交易代码 121008( 前端) 128008( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 1 月 10 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 886,705,021.53 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
通过投资高速成长及业务有良好前景的企业， 力求实现基金资产
的长期稳定增值。
投资策略
本基金将采取积极的股票投资管理策略， 借鉴 UBS AM （瑞士银
行环球资产管理公司） 投资管理经验， 在辅助性的主动类别资产
配置基础上，自下而上地精选优质成长上市公司的股票构建组
合， 力 求 实 现 基 金 资产 的 长 期 稳 定 增 长 ， 同时 ， 通 过 严 谨 的 风
险控制管理流程，实现风险－收益的最佳配比。
1 、 类 别 资 产 配 置 本 基 金 以" 自 下 而 上" 的 股 票 精 选 为 主 ， 并 通 过
适度调整类别资产的配置比例，减少基金的系统性风险
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险比较判别， 对股
票、债券和货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，
以期在投资中达到风险和收益的适度平衡。 此外， 本基金还将利
用基金管理人在长期 投资管理过程中所积累的经验， 根据市场突
发事件、 市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产
配置调整。
2 、股票投资管理本基金的股票投资决策
以自下而上的公司基本面全面分析为主， 挖掘优质成长企业， 并
使用 GEVS 模型等方法评估股票的内在价值。
3 、债券投资管理
本基金借鉴 UBS AM （瑞士银行环球资产管 理公司）固定收益
组合的管理方法， 采取" 自上而下" 的债券分析 方法， 确定债券模
拟组合，并管理组合风险。
4 、权证投资策略
根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即" 估值 差价(Value
Price)" 以及权证合理价 值对定价参数的敏感性， 结合标的股票合
理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
业绩比较基准 80%× 沪深 300 指数收 益率＋20%× 中债综合 指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金， 股票最低投资比例为 60% ， 属于预期风险
收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金，国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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低于股票型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 洪渊
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告摘要的管理人互联网网
址
http://www.ubssdic.com
基金 半年度报告备置地点
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46 层
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日）
本期已实现收益 -86,986,443.86
本期利润 -119,949,162.93
加权平均基金份额本期利润 -0.1392
本期基金份额净值增长率 -17.71%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0379
期末基金资产净值 487,471,364.20
期末基金份额净值 0.5498
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2 、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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基金交易佣金、 开放式基金申购赎回费或基金转换费等等） ， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去一个月 -0.47% 1.24% -0.31% 0.79% -0.16% 0.45%
过去三个月 0.05% 1.29% -1.65% 0.81% 1.70% 0.48%
过去六个月 -17.71% 2.16% -12.32% 1.47% -5.39% 0.69%
过去一年 -22.94% 2.49% -23.05% 1.83% 0.11% 0.66%
过去三年 59.88% 1.76% 39.70% 1.46% 20.18% 0.30%
自基金合同
生效起至今
23.93% 1.55% 25.71% 1.51% -1.78% 0.04%
注：1、本基金属于混合型基金。在实际投资运作中，本基金将维持较高的股票投
资比例， 即股票资产在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围 60-95% 的中间值，
即约 80% 为基准， 根据 股票、 债券等类别资产 的预期风险与预期收益的综合比较与判断
进行调整。 为此， 综合基金资产配置与市场指数代表性等因素， 本基金选用市场代表性
较好的沪深 300 指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准， 具体业绩比
较基准为"80%× 沪深 300 指数收益率＋20%× 中 债综合指数收益率" 。
2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2008 年 1 月 10 日至 2016 年 6 月 30 日） 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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注：截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例 81.11% ，
权证投资占基金净值比例 0% ， 债券投资占基 金净值比例 6.09% ， 现 金和到期日不超过 1
年的政府债券占基金净值比例 12.08% ，符合基金合同的相关规定。
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 简 称"公司" ） ， 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 经 中 国 证
券监督管理委员会批准， 于 2002 年 6 月 13 日正式成立， 注册资本 1 亿元人民币。 公司
是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有
限公司 （国家开发投资公司的控股子公司） 及瑞士银行股份有限公司 （UBS AG ） 。 公司
拥有完善的法人治理结构， 建立了有效的风险管理及控制架构， 以" 诚信、 创新、 包容、
客户关注" 作为公司的 企业文化。 截止 2016 年 6 月底， 在公募基金方面， 公司共管理 59
只基金， 已建立起覆盖高、 中、 低风险等级的完整产品线； 在专户理财业务方面， 自 2008
年获得特定客户资产管理业务资格以来， 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、
稳 健 增利 型等 常规 产品， 还 包括 分级 、期 指套利 、 商品 期货 、QDII 等 创 新品 种； 在 境
外资产管理业务方面， 公司自 2006 年开始为 QFII 和信托计划提 供投 资咨询服务， 具有国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
綦缚鹏
本基金基金
经理
2010-06-
29
- 13
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。曾任华林证券研究员、
中 国 建 银 投 资 证 券 高 级 研 究
员、 泰信基金高级研究员和基
金经理助理。2009 年 4 月加
入国投瑞银。 曾任国投瑞银核
心 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。 现任国投瑞银成长
优选混合型证券投资基金、 国
投 瑞 银 国 投 瑞 银 新 丝 路 灵 活
配置混合型证券投资基金
(LOF) 、 国 投 瑞 银 景 气 行 业 证
券投资基金、 国投瑞银招财保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国
投 瑞 银 瑞 利 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金基金经理。
董晗
本基金基金
经理
2015-06-
19
- 10
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。 曾任易方达基金管理有
限公司金属、 非金属行业研究
员，2007 年 9 月加入国投瑞
银。 曾任国投瑞银中证上游资
源产业指数证券投资基金
(LOF) 和 国 投 瑞 银 景 气 行 业
证券投资基金基金经理。 现任
国 投 瑞 银 美 丽 中 国 灵 活 配 置
混合型证券投资基金、 国投瑞
银 创 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资
基金、 国投瑞银成长优选混合
型证券投资基金、 国投瑞银瑞
源 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
及 国 投 瑞 银 境 煊 保 本 混 合 型
证券投资基金基金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资 格管理办法》的相关规定。
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银成
长优选混合型证券投资基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽职的
原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决策规
范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上半年， 国内经济整体保持稳定。 一季度货币信贷的快速投放以及房地产销
售好转从一线向二三线的蔓延， 短期对需求的支持还在延续。 需求刺激叠加投资产业链
库存的回补在一定程度上还在助力企业盈利的好转。 权威人士讲话后经济政策出现微调，
货币信贷数据增速开始回落，但是流动性整体依旧保持宽松。
全球市场流动性在二 季 度出现了大幅的波动 ， 季初基于较为乐观的 非 农就业数据，
投资者曾一度担忧 6 月份美联储再度加息， 但是经过了 5 月份非农大幅低于预期以及英
国退欧之后， 全球经济下行压力明显加大， 全球央行货币政策开始再次宽松。 在全球流
动性继续宽松和回避欧洲资产风险的大背景下， 新兴市场反而扮演了临时避风港的角色，
所以尽管人民币对美元 汇 率 跌 出 年 内 新 低 ， 但 对 国 内 流 动 性 影 响 已 经 较 年 初 偏 弱 很 多 。 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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上半年国内证券市场整体呈现震荡态势。 虽然有利空， 比如 A 股加入 MSCI 再度推
迟、 海外金融市场风险快速提升， 但是在全球流动性宽松的背景下 国内投资者的风险偏
好反而在上升， 证券市场结构性机会较多， 包括新能源汽车、 稀土、 集成电路、 消费电
子创新等板块涨幅居前。
本基金上半年仓位整体保持中性， 着重把握结构性机会。 行业配置上偏重券商、 新
能源、环保、农业、医药等板块。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.5498 元 ，本报告期份额净值增长率-17.71% ，
同期业绩比较基准收益 率为-12.32% 。 基 金 净 值 增 长 率 低 于 业 绩 比 较 基 准 ， 主 要 原 因 在
于年初股票市场快速下跌，给组合带来负贡献。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 全球宏观经济不确定性在加大， 以英国退欧为代表去全球化后的海外
经济和政治面临诸多风险。 预计发达经济体央行货币政策会延续宽松的基本格局。 国内
下半年宏观经济增长也面临一定的下行压力， 主要体现为房地产销售回落以及对工业品
价格上涨使得企业补库存效应停滞。由于基数的原因，预计下半年国内 CPI 压力不大，
央行货币政策依然有一定的宽松空间。
本基金将维持中性的股票仓位， 在配置的方向上新能源、 环保、 医药和农业依然是
关注重点，此外会关注 “ 十三五 ” 规 划 相 关 的 ： 军 工 、 半 导 体 、 先 进 制 造 等 领 域 的 投 资 。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及 监 察 稽 核 部 指定 人 员； 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 ， 执行 基 金 估 值 政 策 ，
设立基金估值核算员岗负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相应
的专业胜 任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程 序 由运营部基金估值核 算 员执行、运营部内部 复 核估值结果，国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通， 在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估
值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 ， 截止报告期末未与外部估值定价服务机构签
约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本期已实现收益为-86,986,443.86 元， 期末可供分配利润为-33,632,085.24 元。
本基金于 2016 年 1 月 15 日以 2015 年 12 月 31 日基金已实现的可分配收益为基准，
实施收益分配 235,058,603.72 元，每 10 份基金份额分红 3.700 元。
报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的管理人 ——国投瑞银基金管
理 有 限 公 司 在 国投 瑞 银成 长 优 选 混 合 型证 券 投资 基 金 的 投 资 运作 、 基金 资 产 净 值 计 算 、
基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损 害基金份额持有人
利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 国投瑞
银成长优选混合型 证券 投资基金对基金份 额持 有人进行了 1 次 利润分 配 ， 分 配 金 额 为
235,058,603.72 元。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 投 瑞 银 成 长 优 选 混 合国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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型证券投资基金 2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 33,672,820.53 100,161,979.00
结算备付金 5,320,447.79 7,167,064.62
存出保证金 847,633.97 1,038,382.37
交易性金融资产 425,072,003.90 635,204,456.12
其中：股票投资 395,373,173.40 625,126,456.12
基金投资 - -
债券投资 29,698,830.50 10,078,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 27,821,322.26 -
应收利息 99,738.66 384,899.02
应收股利 - -
应收申购款 113,242.61 64,950.94
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资 产总 计 492,947,209.72 744,021,732.07
负 债和 所有者 权益
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 28,864,519.30
应付赎回款 345,200.80 431,336.97
应付管理人报酬 600,465.97 896,007.68 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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应付托管费 100,077.67 149,334.60
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,020,860.01 4,176,213.49
应交税费 10,000.00 10,000.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 399,241.07 397,626.18
负 债合 计 5,475,845.52 34,925,038.22
所 有者 权益： - -
实收基金 404,443,378.74 288,943,395.65
未分配利润 83,027,985.46 420,153,298.20
所 有者 权益合 计 487,471,364.20 709,096,693.85
负 债和 所有者 权益 总计 492,947,209.72 744,021,732.07
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.5498 元，基金份额总额
886,705,021.53 份。
6.2 利 润表
会计主体： 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入 -102,763,737.65 458,000,039.54
1.利息收入 826,825.06 2,631,198.79
其中：存款利息收入 457,183.10 442,340.11
债券利息收入 363,831.82 1,476,522.82
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,810.14 712,335.86
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） -70,662,366.19 482,001,794.24
其中：股票投资收益 -71,483,148.69 477,291,568.35
基金投资收益 - -
债券投资收益 324,620.23 246,052.21
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 496,162.27 4,464,173.68
3. 公 允 价 值变 动 收 益（损 失 以 “- ” 号填 -32,962,719.07 -26,806,528.06 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 13 页， 共 33 页
列）
4.汇兑收益（损失以 “ －” 号填列） - -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 34,522.55 173,574.57
减 ：二 、费用 17,185,425.28 17,016,094.95
1．管理人报酬 3,587,815.64 8,357,910.75
2．托管费 597,969.30 1,392,985.15
3．销售服务费 - -
4．交易费用 12,783,964.53 7,043,084.21
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 215,675.81 222,114.84
三 、 利 润总 额 （ 亏损 总额以 “- ”号 填列） -119,949,162.93 440,983,944.59
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号 填 列） -119,949,162.93 440,983,944.59
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
288,943,395.65 420,153,298.20 709,096,693.85
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -119,949,162.93 -119,949,162.93
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
115,499,983.09 17,882,453.91 133,382,437.00
其中：1.基金申购款 142,055,376.85 25,232,805.21 167,288,182.06
2.基金赎回款 -26,555,393.76 -7,350,351.30 -33,905,745.06
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -235,058,603.72 -235,058,603.72
五、期末所有者权益
（基金净值）
404,443,378.74 83,027,985.46 487,471,364.20
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 14 页， 共 33 页
一、期初所有者权益
（基金净值）
622,637,978.47 572,855,739.98 1,195,493,718.45
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 440,983,944.59 440,983,944.59
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-285,546,067.01 -402,219,386.49 -687,765,453.50
其中：1.基金申购款 49,063,931.15 65,059,657.29 114,123,588.44
2.基金赎回款 -334,609,998.16 -467,279,043.78 -801,889,041.94
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -65,235,117.18 -65,235,117.18
五、期末所有者权益
（基金净值）
337,091,911.46 546,385,180.90 883,477,092.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 王
彬， 主管会计工作负责人： 王
彬， 会计机构负责人： 冯
伟
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
国 投 瑞 银 成 长 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 国 投 瑞 银 成 长 优 选 股 票 型 证 券 投 资
基金，以下简称 “ 本基 金 ”) 是根据原融鑫证券 投资基金( 以下简称“ 基 金融鑫 ”) 基金份额持
有人大会 2007 年 12 月 17 日审议通过的 《关于融鑫证券投资基金转型有关事项的议案》
并经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监基金字[2007]344 号 《关于核
准 融 鑫 证 券 投 资基 金 基金 份 额 持 有 人 大会 决 议的 批 复 》 核 准 ，由 原 基金 融 鑫 转 型 而 来 。
原 基 金 融鑫 为契 约 型封闭 式 基 金， 于深 圳 证券交 易 所( 以 下 简称 “ 深 交所 ”) 交 易 上市 ， 存
续期限至 2008 年 2 月止。 根据深交所深证复[2008]1 号 《关于同意 融鑫证券投资基金终
止上市的批复》 ，原基金融鑫于 2008 年 1 月 9 日进行终止上市权利登记。自 2008 年 1
月 10 日起，原基金融 鑫终止上市，原基金融鑫更名为国投瑞银成长优选股票型证券投
资 基 金 ， 《 融 鑫证 券 投资 基 金 基 金 合 同》 失 效的 同 时 《 国 投 瑞银 成 长优 选 股 票 型 证 券 投
资基金基金合同》 生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人
为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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原基金融鑫于基金合同失效前日经审计 的基金资产净值为 1,868,797,783.97 元，已
于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。 根据 《 国投瑞银成长优选
股票型证券投资基金招募说明书》 和 《关于原 融鑫证券投资基金份额拆分结果的公告》 ，
本基金于 2008 年 2 月 4 日进行了基金份额拆分， 拆分比例为 1: 2.192338913 ， 并于 2008
年 2 月 13 日进行了变更登记。
本基金于基金合同生效后自 2008 年 1 月 11 日至 2008 年 2 月 1 日止 期间内开放集
中申购，共募集人民币 2,871,783,866.07 元 ，其中用于折合基金份额的集中申购资金利
息共计人民币 1,524,885.15 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2008) 第 012 号审 验报告予以验证。 上述集中申购募集资金已按 2008 年 2 月 4 日基
金份额拆分后的基金份额净值 1.0000 元折合为 2,871,783,866.07 份基金份额，其中集中
申购资金利息折合 1,524,885.15 份基金份额，并于 2008 年 2 月 13 日进行了确认登记。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ， 国投
瑞银成长优选股票型证券投 资基金于 2015 年 8 月 6 日公告后更名为国投瑞银成长优选
混合型证券投资基金。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银成长优选混合型证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法公开发行上市的股票、 债券、 权证， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。 本基金着重投资于高速成长及业务有良好前景的优质上市公司股票， 该类
股票的投资比例将不低于基金股票资产的 80% 。 本基金投资组合中股票投资比例为基金
资产的 60%-95% ， 债券 投资占基金资产的比例为 0-40% ， 权证投资占 基金资产净值的比
例为 0-3% ， 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 自基金合
同生效日至 2015 年 8 月 5 日， 本基金的业绩比较基准为： 80% X 中信标普 300 指数 ＋
20% X 中信标普全债 指数。 根据本基金的基金管理人于 2015 年 8 月 6 日发布的 《关于
旗 下 部 分 开 放 式基 金 变更 基 金 名 称 及 业绩 比 较基 准 的 公 告 》 ，本 基 金的 业 绩 比 较 基 准 变
更为： 80% X 沪深 300 指数收益率＋20% X 中债综合指数收益率。
国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项 具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计 准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业协 会 颁 布的 《 证 券 投 资基 金 会 计核 算 业 务 指 引》 、 《 国投 瑞 银 成 长 优选 混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国 证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年半年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 本
基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经
营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的
通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关
于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于
全面推 开营业 税改征 增 值税试 点 的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开
营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增值税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 ， 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ，按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期无与本基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,587,815.64 8,357,910.75
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
638,803.91 1,528,364.90
注： 支付基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产
净值 1.50% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.50% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 597,969.30 1,392,985.15
注：支付基金托管人 中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
33,672,820.
53
368,820.50
93,889,706.
02
410,171.05
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金于本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60301
6
新宏
泰
2016-
06-23
2016-
07-01
新股
未上
市
8.49 8.49
1,602.
00
13,60
0.98
13,60
0.98
-
30052
0
科大
国创
2016-
06-30
2016-
07-08
新股
未上
市
10.05 10.05
926.0
0
9,306.
30
9,306.
30
-
00280 丰元 2016- 2016- 新股 5.80 5.80 971.0 5,631. 5,631. - 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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5 股份 06-29 07-07 未上
市
0 80 80
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00266
3
普邦
园林
2016-0
4-27
重大事
项停牌
7.36 - -
1,448,900.
00
9,907,772.4
9
10,663,904.
00
-
00263
1
德尔
未来
2016-0
6-29
重大事
项停牌
26.60 - -
387,800.0
0
9,686,629.0
0
10,315,480.
00
-
60098
6
科达
股份
2016-0
6-27
重大事
项停牌
15.98
2016-
07-18
17.58
605,918.0
0
9,760,256.1
7
9,682,569.6
4
-
00092
0
南方
汇通
2016-0
2-17
重大事
项停牌
17.80
2016-
07-12
18.10
510,262.0
0
8,927,215.9
8
9,082,663.6
0
-
60161
1
中国
核建
2016-0
6-30
股票交
易异常
波动停
牌
20.92
2016-
07-01
23.01 13,160.00 45,665.20 275,307.20 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ） 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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1 权益投资 395,373,173.40 80.21
其中：股票 395,373,173.40 80.21
2 固定收益投资 29,698,830.50 6.02
其中：债券 29,698,830.50 6.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 38,993,268.32 7.91
7 其他各项资产 28,881,937.50 5.86
8 合计 492,947,209.72 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 15,283,818.21 3.14
B 采矿业
22,029,423.00 4.52
C 制造业 240,084,324.93 49.25
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 20,621,780.84 4.23
F 批发和零售业
17,121,300.00 3.51
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务
业
22,583,784.40 4.63 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 22 页， 共 33 页
J 金融业
42,766,115.92 8.77
K 房地产业
4,906,255.00 1.01
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
9,956,245.00 2.04
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 395,373,173.40 81.11
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 601688 华泰证券
1,378,226.
00
26,076,035.92 5.35
2 300161 华中数控
663,489.0
0
20,335,937.85 4.17
3 000028 国药一致
263,000.0
0
17,121,300.00 3.51
4 002239 奥特佳
1,054,626.
00
16,990,024.86 3.49
5 000783 长江证券
1,438,800.
00
16,690,080.00 3.42
6 300273 和佳股份
846,250.0
0
16,205,687.50 3.32
7 603308 应流股份
626,186.0
0
15,742,316.04 3.23
8 002234 民和股份
519,681.0
0
15,283,818.21 3.14
9 002450 康得新
884,378.0
0
15,122,863.80 3.10
10 002050 三花股份
1,517,168.
00
14,640,671.20 3.00
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人
网站的半年度报告正文。 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 23 页， 共 33 页
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601688 华泰证券 96,177,559.06 13.56
2 601628 中国人寿 73,238,632.08 10.33
3 600028 中国石化 61,925,757.00 8.73
4 600259 广晟有色 59,155,906.00 8.34
5 002299 圣农发展 58,154,550.36 8.20
6 600030 中信证券 54,167,695.93 7.64
7 600348 阳泉煤业 53,781,241.21 7.58
8 600392 盛和资源 48,663,563.84 6.86
9 000959 首钢股份 48,074,573.54 6.78
10 601169 北京银行 47,241,397.07 6.66
11 000807 云铝股份 44,999,526.58 6.35
12 000969 安泰科技 41,109,165.58 5.80
13 002308 威创股份 39,468,331.03 5.57
14 600549 厦门钨业 38,905,673.68 5.49
15 600038 中直股份 38,843,746.44 5.48
16 600395 盘江股份 38,433,899.82 5.42
17 002096 南岭民爆 36,094,191.63 5.09
18 002594 比亚迪 34,258,048.13 4.83
19 002590 万安科技 33,965,869.08 4.79
20 601009 南京银行 33,864,012.37 4.78
21 000983 西山煤电 33,671,272.93 4.75
22 002234 民和股份 33,330,202.54 4.70
23 002456 欧菲光 32,615,401.21 4.60
24 600386 北巴传媒 31,428,227.09 4.43
25 002385 大北农 31,275,458.80 4.41
26 000831 *ST 五稀 29,460,676.79 4.15
27 300273 和佳股份 29,369,493.15 4.14
28 002450 康得新 28,931,735.77 4.08
29 600547 山东黄金 28,832,739.68 4.07
30 000800 一汽轿车 28,788,787.92 4.06
31 300409 道氏技术 27,748,997.60 3.91
32 600000 浦发银行 27,507,752.50 3.88
33 600804 鹏博士 27,327,739.80 3.85
34 603308 应流股份 26,713,131.06 3.77
35 600990 四创电子 26,694,643.93 3.76
36 000593 大通燃气 26,676,964.69 3.76 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 24 页， 共 33 页
37 600029 南方航空 26,352,158.67 3.72
38 300197 铁汉生态 26,319,743.77 3.71
39 600855 航天长峰 25,633,727.30 3.61
40 601233 桐昆股份 25,285,694.29 3.57
41 000970 中科三环 24,790,135.94 3.50
42 600372 中航电子 24,763,523.16 3.49
43 002050 三花股份 24,191,847.13 3.41
44 600482 中国动力 23,922,673.34 3.37
45 002025 航天电器 23,877,125.36 3.37
46 600019 宝钢股份 23,785,597.00 3.35
47 300103 达刚路机 23,785,065.06 3.35
48 300161 华中数控 23,137,325.29 3.26
49 601699 潞安环能 22,968,111.89 3.24
50 600418 江淮汽车 22,724,987.03 3.20
51 002325 洪涛股份 22,265,098.66 3.14
52 300061 康耐特 22,248,901.22 3.14
53 002245 澳洋顺昌 21,904,707.76 3.09
54 000858 五 粮 液 21,642,002.99 3.05
55 000028 国药一致 21,613,654.94 3.05
56 601857 中国石油 21,427,320.73 3.02
57 000703 恒逸石化 21,038,161.58 2.97
58 300068 南都电源 20,756,023.83 2.93
59 600688 上海石化 20,661,887.75 2.91
60 600485 信威集团 20,375,123.88 2.87
61 603609 禾丰牧业 20,181,008.32 2.85
62 600820 隧道股份 20,094,244.46 2.83
63 002169 智光电气 20,073,005.46 2.83
64 600198 大唐电信 19,994,655.09 2.82
65 002446 盛路通信 19,969,903.53 2.82
66 300127 银河磁体 19,956,434.12 2.81
67 000901 航天科技 19,903,679.83 2.81
68 300360 炬华科技 19,634,267.00 2.77
69 600123 兰花科创 19,423,148.52 2.74
70 002155 湖南黄金 19,265,811.44 2.72
71 601166 兴业银行 19,251,849.00 2.71
72 600775 南京熊猫 19,158,417.50 2.70
73 600109 国金证券 18,992,271.82 2.68
74 600525 长园集团 18,850,507.50 2.66
75 002657 中科金财 18,808,327.58 2.65
76 002239 奥特佳 18,628,278.81 2.63
77 002659 中泰桥梁 18,432,923.89 2.60
78 002196 方正电机 18,204,096.49 2.57
79 000909 数源科技 18,119,453.29 2.56 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 25 页， 共 33 页
80 002607 亚夏汽车 17,908,487.70 2.53
81 600562 国睿科技 17,760,049.16 2.50
82 000060 中金岭南 17,302,458.11 2.44
83 002361 神剑股份 17,211,707.60 2.43
84 600711 盛屯矿业 16,801,605.00 2.37
85 002157 正邦科技 16,574,513.32 2.34
86 002444 巨星科技 16,529,514.64 2.33
87 002070 众和股份 15,719,773.00 2.22
88 002310 东方园林 14,972,055.98 2.11
89 002673 西部证券 14,895,723.21 2.10
90 002663 普邦园林 14,876,360.72 2.10
91 002176 江特电机 14,720,434.75 2.08
92 600730 中国高科 14,715,490.72 2.08
93 002631 德尔未来 14,622,189.00 2.06
94 002121 科陆电子 14,539,991.56 2.05
95 300145 中金环境 14,521,491.70 2.05
96 000783 长江证券 14,421,229.40 2.03
97 600584 长电科技 14,191,510.59 2.00
注： “ 买入金额 ” 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易
费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601688 华泰证券 73,181,899.40 10.32
2 601628 中国人寿 72,797,466.27 10.27
3 600028 中国石化 61,888,701.51 8.73
4 600259 广晟有色 61,045,797.80 8.61
5 002299 圣农发展 54,489,835.40 7.68
6 600030 中信证券 54,141,022.23 7.64
7 600348 阳泉煤业 52,710,363.54 7.43
8 600392 盛和资源 51,425,658.33 7.25
9 000959 首钢股份 50,595,172.04 7.14
10 002456 欧菲光 48,763,118.76 6.88
11 601169 北京银行 47,631,656.75 6.72
12 000807 云铝股份 45,315,804.92 6.39
13 000593 大通燃气 44,632,604.14 6.29
14 000969 安泰科技 44,089,105.37 6.22
15 000028 国药一致 39,108,319.36 5.52
16 000625 长安汽车 38,640,253.85 5.45 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 26 页， 共 33 页
17 600038 中直股份 37,915,661.36 5.35
18 002590 万安科技 37,019,944.09 5.22
19 603308 应流股份 36,901,290.07 5.20
20 600395 盘江股份 36,315,821.37 5.12
21 002245 澳洋顺昌 35,565,182.08 5.02
22 600386 北巴传媒 34,907,446.83 4.92
23 002594 比亚迪 34,521,631.11 4.87
24 601009 南京银行 33,505,603.17 4.73
25 002096 南岭民爆 33,200,466.66 4.68
26 000983 西山煤电 32,908,780.13 4.64
27 002385 大北农 32,383,318.41 4.57
28 000800 一汽轿车 32,263,857.50 4.55
29 300103 达刚路机 31,419,625.32 4.43
30 002607 亚夏汽车 30,148,511.66 4.25
31 000831 *ST 五稀 28,238,300.16 3.98
32 600547 山东黄金 28,098,197.68 3.96
33 600000 浦发银行 27,953,901.01 3.94
34 600855 航天长峰 27,606,469.77 3.89
35 002308 威创股份 27,544,702.26 3.88
36 600885 宏发股份 27,288,973.98 3.85
37 600804 鹏博士 27,100,874.23 3.82
38 601233 桐昆股份 26,548,156.25 3.74
39 600372 中航电子 26,281,982.34 3.71
40 600029 南方航空 25,638,485.40 3.62
41 600584 长电科技 25,410,710.16 3.58
42 300197 铁汉生态 25,403,295.14 3.58
43 002236 大华股份 25,368,482.05 3.58
44 002510 天汽模 25,287,297.72 3.57
45 600549 厦门钨业 24,984,593.98 3.52
46 002325 洪涛股份 24,457,548.58 3.45
47 600482 中国动力 24,185,008.30 3.41
48 600271 航天信息 24,028,693.06 3.39
49 600019 宝钢股份 23,929,302.00 3.37
50 600198 大唐电信 23,876,297.39 3.37
51 300409 道氏技术 23,370,436.12 3.30
52 000970 中科三环 23,260,249.46 3.28
53 600418 江淮汽车 23,213,602.22 3.27
54 002191 劲嘉股份 23,028,732.53 3.25
55 601699 潞安环能 22,678,006.99 3.20
56 300127 银河磁体 22,269,447.76 3.14
57 000909 数源科技 21,946,517.01 3.09
58 002727 一心堂 21,775,535.36 3.07
59 600781 辅仁药业 21,767,029.70 3.07 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 27 页， 共 33 页
60 000703 恒逸石化 21,737,610.86 3.07
61 000958 东方能源 21,707,441.69 3.06
62 002678 珠江钢琴 21,696,340.11 3.06
63 002446 盛路通信 21,554,664.94 3.04
64 000858 五 粮 液 21,323,929.11 3.01
65 600525 长园集团 21,213,234.20 2.99
66 300068 南都电源 20,970,653.48 2.96
67 300061 康耐特 20,881,804.18 2.94
68 601857 中国石油 20,855,201.34 2.94
69 002025 航天电器 20,817,095.24 2.94
70 600351 亚宝药业 19,892,693.08 2.81
71 300360 炬华科技 19,779,917.88 2.79
72 002169 智光电气 19,765,558.10 2.79
73 000920 南方汇通 19,764,081.81 2.79
74 600688 上海石化 19,662,830.46 2.77
75 600562 国睿科技 19,540,749.30 2.76
76 600123 兰花科创 19,262,983.66 2.72
77 002234 民和股份 19,212,703.84 2.71
78 000901 航天科技 19,136,086.96 2.70
79 000060 中金岭南 19,094,553.84 2.69
80 002659 中泰桥梁 19,061,420.44 2.69
81 300351 永贵电器 19,042,178.00 2.69
82 002155 湖南黄金 19,008,596.47 2.68
83 300145 中金环境 18,959,352.44 2.67
84 601166 兴业银行 18,946,826.00 2.67
85 002196 方正电机 18,733,944.48 2.64
86 600820 隧道股份 18,647,446.68 2.63
87 300203 聚光科技 18,399,369.64 2.59
88 600775 南京熊猫 18,281,766.91 2.58
89 600109 国金证券 18,227,814.04 2.57
90 300161 华中数控 16,852,565.29 2.38
91 002361 神剑股份 16,692,912.20 2.35
92 600485 信威集团 16,381,465.65 2.31
93 002157 正邦科技 16,225,086.00 2.29
94 002444 巨星科技 15,155,626.94 2.14
95 002121 科陆电子 14,830,535.88 2.09
96 300054 鼎龙股份 14,543,664.21 2.05
97 600730 中国高科 14,503,074.14 2.05
98 601818 光大银行 14,381,388.00 2.03
99 002673 西部证券 14,306,778.05 2.02
注： “ 卖出金额 ” 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易
费用。
国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 4,122,258,370.70
卖出股票的收入（成交）总额 4,247,467,844.96
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 19,892,000.00 4.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 9,806,830.50 2.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,698,830.50 6.09
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 020116 16 贴债 18 200,000 19,892,000.00 4.08
2 128011 汽模转债 67,610 9,806,830.50 2.01
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7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券中， 持有 “ 华 泰证券 ” 市值 26,076,035.92 元， 占基金资产
净值 5.35% 。根据华泰证券股份有限公司 2015 年 8 月 26 日和 2015 年 9 月 12 日公告，
该公司因涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违 规行为被中国证券监督管理委员会
立案调查， 并已出具行政处罚事先告知书， 该公司被责令改正， 予以警告， 没收违法所
得 18,235,275.00 元， 并处以 54,705,825.00 元罚款，胡智等直接责任人员分别被予以警
告和处以罚款。 基金管理人认为， 该公司上述被调查事项有利于公司加强内部管理， 公
司 当 前 总 体 生 产经 营 和财 务 状 况 保 持 稳定 ， 事件 对 该 公 司 经 营活 动 未产 生 实 质 性 影 响 ，
不改变该公司基本面。
本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除 上 述 情 况 外 ，本 基 金投 资 的 前 十 名 证券 的 发行 主 体 本 期 没 有被 监 管部 门 立 案调查的，
在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 847,633.97
2 应收证券清算款 27,821,322.26
3 应收股利 - 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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4 应收利息 99,738.66
5 应收申购款 113,242.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,881,937.50
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
31,969 27,736.40 3,633,120.24 0.41% 883,071,901.29 99.59%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
749,930.36 0.08%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人 持有本开
放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式
基金
0~10
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日（2008 年 1 月 10 日）基金 份额
总额
800,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 633,472,369.31
本报告期 基金总申购份额 311,453,551.78
减：本报告期 基金总赎回份额 58,220,899.56
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 886,705,021.53
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1 、刘纯亮先生自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人总经理；
2 、王彬女士自 2016 年 2 月 3 日起担任管理人总经理；
3 、包爱丽女士自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人副总经理。
另，储诚忠先生自 2016 年 8 月 12 日起任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的， 与本基金管理人、 基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国信证券 1
2,714,601,771.4
6
32.44% 2,528,113.62 32.44%
招商证券 1
1,736,906,423.6
9
20.75% 1,617,580.55 20.75%
中金公司 1
1,532,807,176.0
9
18.32% 1,427,500.21 18.32%
光大证券 1
1,241,723,612.3
6
14.84% 1,156,418.86 14.84%
国泰君安 1 494,970,851.62 5.91% 460,966.46 5.91%
广发证券 1 388,527,378.75 4.64% 361,836.01 4.64%
高华证券 1 259,082,493.59 3.10% 241,283.80 3.10%
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中金公司 - -
47,700,0
00.00
100.00% - -
光大证券 679,420.88 6.69% - - - -
广发证券
9,473,204.
98
93.31% - - - -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本国投瑞 银成 长优 选混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准， 由研究部、 投资 部及交易部对券商
进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 ， 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。
2 、本基金本报告期未发生交易所权证交易。
3 、本报告期本基金退租东海证券 1 个交易单元。
国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年八 月二 十六日
