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国投医疗保健(000523)

国投医疗保健:2016年半年度报告摘要

国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 
第 1 页,共 29 页 
 
 
 
 
国 投瑞 银医疗 保健 行业灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 
2016 年 半年 度报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 
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重 要 提示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 3 页,共 29 页 2


基 金 简介 2.1 基 金基 本情况 基金简称 国投瑞银医疗保健混合 基金主代码 000523 交易代码 000523 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 2 月 25 日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 246,262,646.29 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 在有效控制风险的前提下, 本基金通过股票与债券等资产的合理 配置,精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资, 分享医疗保健产业发展所带来的投资机会, 力争为投资者带来长 期的超额收益。 投资策略 本基金的投资策略包括类别资产配置策略和个股精选策略。 类别 资产配置策略将采取主动的类别资产配置, 注重风险与收益的平 衡, 力求有效规避系统性风险。 个股精选策略通过精选医疗保健 产业及其相关行业中的优质上市公司股票, 力求实现基金资产的 长期稳定增值。


(一)类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别, 对 股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调 整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 (二)股票投资管理 本基金通过对医疗保健产业及其相关行业进行研究、 精选, 以及 对医疗保健及其相关行 业的股票进行细致、 深入的分析, 秉承价 值投资的理念, 深入挖掘医疗保健产业及其相关行业股票的投资 价值,分享医疗保健产业发展所带来的长期投资机会。


本基金在注重风险管理的前提下, 以套期保值为目的, 适度运用 股指期货。 (三)债券投资管理 本基金采取" 自上而下" 的债券分析方法, 确定债券投资组合, 并 管理组合风险。 在基本价值评估的基础上, 使用久期策略、 收益 率曲线策略、 类别选择策略和个券选择策略等开展债券投资, 在 不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同, 具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率× 60% + 中国债券总指 数收益率× 40% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 属于中高风险、 中高收益的基金品种, 其 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 低于股票国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 4 页,共 29 页 型基金。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公 司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 刘凯 王永民 联系电话 400-880-6868 010-66594896 电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-880-6868 95566 传真 0755-82904048 010-66594942 2.4 信 息披 露方 式 登载基金 半 年度报告摘要的管理人互联网网 址 http://www.ubssdic.com 基金 半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 46 层 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 8,059,437.48 本期利润 -11,321,958.66 加权平均基金份额本期利润 -0.0614 本期基金份额净值增长率 -4.30% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 0.3586 期末基金资产净值 373,155,442.26 期末基金份额净值 1.515 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2 、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 5 页,共 29 页 购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 过去一个月 5.80% 1.55% 2.33% 0.81% 3.47% 0.74% 过去三个月 8.37% 1.39% 0.70% 0.85% 7.67% 0.54% 过去六个月 -4.30% 2.06% -9.50% 1.34% 5.20% 0.72% 过去一年 -11.46% 2.67% -11.56% 1.56% 0.10% 1.11% 自基金合同 生效起至今 60.87% 2.09% 23.20% 1.25% 37.67% 0.84% 注:1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中,本基金的股票投资 在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围 0-95% 的中间值, 即约 60% 为基准, 根 据股市、 债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。 为此, 综 合基金资产配置与市场指数代表性等因素, 本基金选用中证医药卫生指数和中债总指数 加权作为本基金的投资业绩评价基准, 具体为中证医药卫生指数收益率× 60% + 中国债券 总指数收益率× 40% 。 2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2014 年 2 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日) 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 6 页,共 29 页 注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4


管 理 人报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 简 称"公司" ) , 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 , 经 中 国 证 券监督管理委员会批准, 于 2002 年 6 月 13 日正式成立, 注册资本 1 亿元人民币。 公司 是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司, 公司股东为国投泰康信托有 限公司 (国家开发投资公司的控股子公司) 及瑞士银行股份有限公司 (UBS AG ) 。 公司 拥有完善的法人治理结构, 建立了有效的风险管理及控制架构, 以" 诚信、 创新、 包容、 客户关注" 作为公司的 企业文化。 截止 2016 年 6 月底, 在公募基金方面, 公司共管理 59 只基金, 已建立起覆盖高、 中、 低风险等级的完整产品线; 在专户理财业务方面, 自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来, 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、 稳 健 增利 型等 常规 产品, 还 包括 分级 、期 指套利 、 商品 期货 、QDII 等 创 新品 种; 在 境 外资产管理业务方面, 公司自 2006 年开始为 QFII 和信托计划提 供投 资咨询服务, 具有 丰富经验,并于 2007 年获得 QDII 资格。 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 7 页,共 29 页 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张佳荣 本基金基金 经理 2015-12- 01 - 6 中国籍, 硕士, 具有基金从业 资格。2014 年 8 月加入国投 瑞 银 , 曾 任 研 究 部 高 级 研 究 员。 现任国投瑞银医疗保健行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金基金经理。 注: 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在报告期内, 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银医 疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 等有关规定, 本着恪守诚信、 审慎 勤 勉 , 忠 实 尽 职的 原 则, 为 基 金 份 额 持有 人 的利 益 管 理 和 运 用基 金 资产 。 在 报 告 期 内 , 基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内, 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现, 确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待, 通过 对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形 成了有效的公平交易体系。 本报告期, 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易情况。 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 8 页,共 29 页 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2016 上半年,A 股市场 整体呈现震荡下行的趋势,1-2 月份市场在经 济数据持续探 底,联储加息预期大背景下,市场预期较悲观。3 月份在经济弱复苏预期的带动下,周 期性行业板块带动市场从单纯的周期回暖转向盈利改善,市场在 3 月份迎来小幅反弹。 5 月权威人士人民日报讲话,奠定全年经济走势基调,坚定不移的推进供给侧改革,市 场放弃流动性持续宽松的幻想,呈现震荡下行走势。 基金运作 方面, 本基金上半年股票仓位前底后高, 个股配置上继续以业绩增长确定 的低估值股票及不受负面政策波及, 且未来上升空间明确的中成药非处方药公司及医疗 服务板块等标的为主。


4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.515 元, 本报告期份额净值增长率-4.30% ,同 期业绩比较基准收益率为-9.50% 。 基金净值增长率高于业绩比较基准, 主要原因在于一 季度保持较低仓位且二季度增加了医疗服务行业相关标的配置。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望三季度, 宏观经济仍将大概率维持 L 型底 的运营态势, 企业经营业绩难以出现 大 幅 改 善 , 但 仍需 关 注边 际 改 善 的 趋 势。 我 们预 计 货 币 政 策 仍将 延 续温 和 宽 松 的 态 势 , 需要重视工业品价格上涨对于 PPI 和 CPI 的影 响是否会持续以及英国退欧对于人民币汇 率的影响。 针对医药行业, 我们认为三季度随着各省份招标政策的陆续推进, 行业整体 的盈利水平将有望持续好转,将继续增加相关行业上市公司的配置比例。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值 小组及运营部。 合规 与风险控制委员会负责对估值政策进行评估, 并对基金估值程序进 行监督; 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等 事项, 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以 及 监 察 稽 核 部 指定 人 员; 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 , 执行 基 金 估 值 政 策 , 设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 9 页,共 29 页 应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程 序 由运营部基金估值核 算 员执行、运营部内部 复 核估值结果, 并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策 的议定和修改采用集体讨论机制, 基 金经理作为估值小组成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职 业敏感, 向估值小组提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的 证券, 基金管理人及时启动特别估值程序, 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管 行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突, 截止报告期末未与 外部估值定价服务机构签约。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金本期已实现收益为 8,059,437.48 元,期末可供分配利润为 88,298,098.85 元。 本基金本报告期未进行利润分配。 5


托 管 人报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称" 本托管人" ) 在对国投 瑞银医疗保健 行业灵活配置混合型证券投资基金 (以下称" 本基金" ) 的托管过程 中, 严格遵守 《证券 投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值 计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和 托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计 算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报 告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报 告等数据真实、国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 10 页, 共 29 页 准确和完整。 6 半 年度 财务会 计报 告(未 经审 计) 6.1 资 产负 债表 会计主体:国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本 期末 2016 年 6 月 30 日 上 年度 末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 35,296,571.93 48,718,298.96 结算备付金 2,424,584.08 199,956.98 存出保证金 290,158.75 152,063.37 交易性金融资产 275,028,349.05 235,229,622.67 其中:股票投资 275,028,349.05 235,229,622.67 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 48,716,499.51 7,813,318.14 应收利息 15,860.08 31,493.40 应收股利 - - 应收申购款 33,758,453.41 124,339.64 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资 产总 计 395,530,476.81 292,269,093.16 负 债和 所有者 权益 本 期末 2016 年 6 月 30 日 上 年度 末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 20,121,420.54 - 应付赎回款 446,044.56 1,084,410.10 应付管理人报酬 342,524.83 354,604.86 应付托管费 57,087.45 59,100.80 应付销售服务费 - - 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 11 页, 共 29 页 应付交易费用 1,128,144.17 316,202.98 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 279,813.00 262,349.11 负 债合 计 22,375,034.55 2,076,667.85 所 有者 权益: - - 实收基金 246,262,646.29 183,374,996.94 未分配利润 126,892,795.97 106,817,428.37 所 有者 权益合 计 373,155,442.26 290,192,425.31 负 债和 所有者 权益 总计 395,530,476.81 292,269,093.16 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.515 元,基金份额总额 246,262,646.29 份。 6.2 利 润表 会计主体: 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上 年度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一 、收 入 -5,863,238.56 143,317,882.73 1.利息收入 227,052.66 198,335.61 其中:存款利息收入 178,565.38 183,891.17 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 48,487.28 14,444.44 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) 13,161,302.76 87,363,982.72 其中:股票投资收益 12,589,481.76 86,546,179.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 571,821.00 817,802.88 3. 公 允 价 值变 动 收 益(损 失 以 “- ” 号填 列) -19,381,396.14 53,870,103.91 4.汇兑收益(损失以 “ -” 号填列) - - 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 12 页, 共 29 页 5.其他收入(损失以 “- ” 号填列) 129,802.16 1,885,460.49 减 :二 、费用 5,458,720.10 4,974,786.36 1.管理人报酬 1,883,908.02 2,670,031.07 2.托管费 313,984.69 445,005.22 3.销售服务费 - - 4.交易费用 3,060,384.57 1,661,983.65 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 200,442.82 197,766.42 三 、 利 润总 额 ( 亏损 总额以 “- ”号 填列) -11,321,958.66 138,343,096.37 减:所得税费用 - - 四 、净 利润( 净亏 损以 “- ”号 填 列) -11,321,958.66 138,343,096.37 6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 183,374,996.94 106,817,428.37 290,192,425.31 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -11,321,958.66 -11,321,958.66 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 62,887,649.35 31,397,326.26 94,284,975.61 其中:1.基金申购款 89,348,897.42 41,691,090.13 131,039,987.55 2.基金赎回款 -26,461,248.07 -10,293,763.87 -36,755,011.94 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 246,262,646.29 126,892,795.97 373,155,442.26 项目 上 年度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 300,717,296.81 26,606,059.14 327,323,355.95 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 13 页, 共 29 页 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 138,343,096.37 138,343,096.37 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -55,926,937.77 27,401,717.76 -28,525,220.01 其中:1.基金申购款 259,808,200.69 176,107,029.73 435,915,230.42 2.基金赎回款 -315,735,138.46 -148,705,311.97 -464,440,450.43 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - -18,233,708.94 -18,233,708.94 五、期末所有者权益 (基金净值) 244,790,359.04 174,117,164.33 418,907,523.37 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:王彬,主管会计工作负责人:王彬,会计机构负责人:冯伟 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称" 本 基金") , 系经中 国证券监督管理委员会(以下简称" 中国证监 会" )证监许可[2013]1665 号文《关于核准 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 的核准, 由基金管理 人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集, 基金合同于 2014 年 2 月 25 日正式 生效,首次设立募集规模为 1,029,873,647.59 份基金份额。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定。 本基金的基金管理人为国投瑞银基金 管理有限公司, 注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股 份有限公司 ( 以下简称" 中国银行") 。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法上市的股票 (包括 中小板、创业 板及 其 他经 中 国 证 监 会 核准 发 行上 市 的 股 票 ) 、债 券 (包 括 国 债 、 央 票 、 金融债、 企业债、 公司 债、 中期票据、 短期融 资券、 可转换债券 (含 可分离交易可转换 债券) 、 中小企业私募债等) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款 、 货币市场工具、 股 指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 14 页, 共 29 页 本基金业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率× 60% + 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 × 40% 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的 《企业会计准则- 基 本准则》 和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计 准则" ) 编 制 , 同 时 , 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 , 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并发 布 的《 证 券 投 资 基 金会 计 核算 业 务 指 引 》 、中 国 证监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步规 范 证券 投资 基金 估 值业 务 的指 导意 见》 、 《关 于 证券 投资 基 金执 行< 企业 会 计 准 则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基 金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制 及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会、 中国证券投资基金业 协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间 的经营成果和净值变 动情况。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 15 页, 共 29 页 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金于本期未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂 免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围, 不征收营业税或增值税。 证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖 股票、债券的差价收入,免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳 入 试 点 范 围 , 由缴 纳 营业 税 改 为 缴 纳 增值 税 。对 证 券 投 资 基 金( 封 闭式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资基 金 )管 理 人 运 用 基 金买 卖 股票 、 债 券 的 转 让收 入 免征 增 值 税 ; 国 债 、 地方政府债利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 质押式买入返售金融商 品、买断式买入返售金融商品及持有金融债券的利息收入免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为 20% 。 基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入, 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收 入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的, 减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 16 页, 共 29 页 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂 免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况 本报告期无与本基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记 机构、 基金 销售机构 中国银行股份有限公司(" 中国银行" ) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,883,908.02 2,670,031.07 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 503,547.36 520,850.36 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 : H=E× 1.50%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计 算 , 逐 累 至 月 末 按 支 付 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后 , 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇 法定节假日、公休等,支付日期顺延。 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 17 页, 共 29 页 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 313,984.69 445,005.22 注: 基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.25% 年费率计提。 计算方法如下: H=E× 0.25%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财产净值 基金托管费每日计 算 , 逐 累 至 月 末 按 支 付 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后 , 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从支取。若遇法定节假日、公休等 ,支付日 期顺延。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本期及上年度可比期间本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。


6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 18 页, 共 29 页 中国银行股份有限公司 35,296,571. 93 161,891.83 39,312,948. 54 163,217.68 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期 末(2016 年 6 月 30 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 30050 8 维宏 股份 2016- 04-12 - 新股 锁定 20.08 254.5 0 10,38 3.00 208,4 90.64 2,642, 473.5 0 60301 6 新宏 泰 2016- 06-23 2016- 07-01 新股 未上 市 8.49 8.49 1,602. 00 13,60 0.98 13,60 0.98 30052 0 科大 国创 2016- 06-30 2016- 07-08 新股 未上 市 10.05 10.05 926.0 0 9,306. 30 9,306. 30 00280 5 丰元 股份 2016- 06-29 2016- 07-07 新股 未上 市 5.80 5.80 971.0 0 5,631. 80 5,631. 80 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位 :人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 30024 6 宝莱 特 2016-0 6-27 重大事 项停牌 30.31 2016- 07-01 32.20 85,800.00 2,668,442.0 0 2,600,598.0 0 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 19 页, 共 29 页 6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 本基金本报告期无其他需要说明的会计报表事项。 7


投 资 组合报 告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 275,028,349.05 69.53 其中:股票 275,028,349.05 69.53 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 37,721,156.01 9.54 7 其他各项资产 82,780,971.75 20.93 8 合计 395,530,476.81 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。


国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 20 页, 共 29 页 7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 3,032,360.00 0.81 B 采矿业 - - C 制造业 191,578,568.27 51.34 D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 59,340,319.30 15.90 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务 业 2,702,518.35 0.72 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,354,457.03 4.92 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 275,028,349.05 73.70 7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 000705 浙江震元 1,992,047. 00 28,067,942.23 7.52 2 002773 康弘药业 602,632.0 28,052,519.60 7.52 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 21 页, 共 29 页 0 3 603108 润达医疗 988,253.0 0 27,858,852.07 7.47 4 600422 昆药集团 2,036,342. 00 27,775,704.88 7.44 5 600566 济川药业 783,330.0 0 20,162,914.20 5.40 6 002173 *ST 创疗 922,638.0 0 18,535,797.42 4.97 7 002044 美年健康 1,268,449. 00 18,354,457.03 4.92 8 002548 金新农 1,036,885. 00 18,207,700.60 4.88 9 002603 以岭药业 1,127,192. 00 17,933,624.72 4.81 10 600351 亚宝药业 1,649,582. 00 16,545,307.46 4.43 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于基金管理人 网站的半年度报告正文。 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 603108 润达医疗 77,369,787.87 26.66 2 002589 瑞康医药 46,462,104.36 16.01 3 000705 浙江震元 44,043,264.22 15.18 4 000590 启迪古汉 42,998,844.23 14.82 5 002173 *ST 创疗 41,093,721.25 14.16 6 600763 通策医疗 39,477,147.12 13.60 7 002603 以岭药业 35,118,738.42 12.10 8 000538 云南白药 33,729,611.83 11.62 9 000919 金陵药业 33,139,982.60 11.42 10 000739 普洛药业 30,694,404.89 10.58 11 002172 澳洋科技 30,379,657.31 10.47 12 002773 康弘药业 27,893,276.04 9.61 13 600422 昆药集团 27,742,907.79 9.56 14 300015 爱尔眼科 23,363,158.45 8.05 15 600085 同仁堂 22,315,791.73 7.69 16 300314 戴维医疗 22,251,058.57 7.67 17 002262 恩华药业 21,935,172.01 7.56 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 22 页, 共 29 页 18 600557 康缘药业 21,749,467.82 7.49 19 002317 众生药业 21,729,664.42 7.49 20 002551 尚荣医疗 20,507,218.76 7.07 21 600436 片仔癀 20,088,950.80 6.92 22 600566 济川药业 20,070,259.61 6.92 23 002548 金新农 18,182,856.90 6.27 24 600077 宋都股份 17,777,029.94 6.13 25 002044 美年健康 17,351,985.91 5.98 26 002727 一心堂 16,486,510.70 5.68 27 600351 亚宝药业 16,323,357.84 5.63 28 601028 玉龙股份 15,754,094.37 5.43 29 300347 泰格医药 14,173,865.82 4.88 30 000998 隆平高科 13,689,067.74 4.72 31 600721 *ST 百花 12,765,691.91 4.40 32 000513 丽珠集团 12,753,652.51 4.39 33 002599 盛通股份 12,697,570.00 4.38 34 002358 森源电气 11,479,089.89 3.96 35 000915 山大华特 9,790,323.62 3.37 36 300084 海默科技 7,791,091.66 2.68 37 002788 鹭燕医药 7,756,357.43 2.67 38 600518 康美药业 7,656,500.98 2.64 39 002390 信邦制药 7,639,979.25 2.63 40 000666 经纬纺机 7,135,669.98 2.46 41 000650 仁和药业 6,928,092.00 2.39 42 000028 国药一致 6,518,642.24 2.25 43 600420 现代制药 6,322,448.74 2.18 注: “ 买入金额 ” 按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易 费用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 603108 润达医疗 56,164,643.44 19.35 2 002589 瑞康医药 50,277,238.07 17.33 3 000538 云南白药 40,099,700.39 13.82 4 600763 通策医疗 38,849,541.67 13.39 5 000590 启迪古汉 37,113,417.90 12.79 6 000919 金陵药业 33,221,007.66 11.45 7 000513 丽珠集团 30,370,256.82 10.47 8 000739 普洛药业 30,281,315.27 10.43 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 23 页, 共 29 页 9 600436 片仔癀 28,227,164.33 9.73 10 002173 *ST 创疗 25,161,490.60 8.67 11 300015 爱尔眼科 24,347,379.58 8.39 12 002262 恩华药业 23,644,885.79 8.15 13 002172 澳洋科技 23,590,259.89 8.13 14 600085 同仁堂 23,025,481.29 7.93 15 300314 戴维医疗 21,724,123.97 7.49 16 002317 众生药业 21,709,989.75 7.48 17 000028 国药一致 21,311,804.61 7.34 18 600557 康缘药业 21,004,867.49 7.24 19 002551 尚荣医疗 20,474,307.54 7.06 20 002603 以岭药业 18,529,341.20 6.39 21 000705 浙江震元 18,427,858.92 6.35 22 600077 宋都股份 16,176,800.82 5.57 23 300347 泰格医药 15,039,159.49 5.18 24 002599 盛通股份 14,362,827.66 4.95 25 000998 隆平高科 14,330,284.32 4.94 26 002727 一心堂 14,145,671.40 4.87 27 600276 恒瑞医药 13,864,500.13 4.78 28 600721 *ST 百花 13,400,830.57 4.62 29 600422 昆药集团 12,377,768.74 4.27 30 000625 长安汽车 11,958,731.79 4.12 31 002390 信邦制药 11,871,946.39 4.09 32 300009 安科生物 11,579,105.34 3.99 33 000650 仁和药业 11,513,417.85 3.97 34 000915 山大华特 10,411,072.05 3.59 35 000423 东阿阿胶 10,018,666.42 3.45 36 002019 亿帆鑫富 9,856,590.10 3.40 37 600420 现代制药 9,505,441.88 3.28 38 000623 吉林敖东 9,297,926.32 3.20 39 002788 鹭燕医药 8,519,505.65 2.94 40 300003 乐普医疗 8,499,546.00 2.93 41 000999 华润三九 8,409,519.80 2.90 42 300084 海默科技 8,106,179.00 2.79 43 600513 联环药业 7,882,136.05 2.72 44 600518 康美药业 7,646,077.00 2.63 45 002358 森源电气 7,549,512.50 2.60 46 000666 经纬纺机 7,125,835.69 2.46 47 002690 美亚光电 6,530,373.46 2.25 48 600195 中牧股份 6,183,964.32 2.13 注: “ 卖出金额 ” 按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易 费用。 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 24 页, 共 29 页 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,038,011,177.63 卖出股票的收入(成交)总额 991,420,536.87 注: “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细


本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 为更好地实现投资目标, 本基金在注重风险管理的前提下, 以套期保值为目的, 适 度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点, 通过 股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率。 7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 25 页, 共 29 页 7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 290,158.75 2 应收证券清算款 48,716,499.51 3 应收股利 - 4 应收利息 15,860.08 5 应收申购款 33,758,453.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 82,780,971.75 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基 金 份额持 有人 信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 26 页, 共 29 页 27,791 8,861.24 124,540,993.30 50.57% 121,721,652.99 49.43% 8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 1,032,268.81 0.42% 8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人 持有本开 放式基金 10~50 本基金基金经理 持有本开放式 基金 0 9 开 放式 基金份 额变 动 单位:份 基金合同生效日(2014 年 2 月 25 日)基金 份额 总额 1,029,873,647.59


本报告期期初基金份额总额 183,374,996.94 本报告期 基金总申购份额 89,348,897.42 减:本报告期 基金总赎回份额 26,461,248.07 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 246,262,646.29 10


重 大 事件揭 示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 报告期内,基金管理人的重大人事变动如下: 1 、刘纯亮先生自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人总经理; 2 、王彬女士自 2016 年 2 月 3 日起担任管理人总经理; 3 、包爱丽女士自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人副总经理。 另,储诚忠先生自 2016 年 8 月 12 日起任管理人副总经理。 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 27 页, 共 29 页 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人、 基 金财产、基金托管业务相关的诉讼。 10.4 基 金投 资策 略的改 变 报告期内基金投资策略未发生变化。 10.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况 报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务, 未发生改 聘事务所的情况。 10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 本报告期内, 本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 华泰证券 1 301,301,519.14 14.85% 280,602.88 14.85% - 中信证券 2 286,823,408.58 14.14% 267,118.46 14.14% - 申万宏源证 券 1 255,456,070.63 12.59% 237,906.44 12.59% - 东方证券 1 131,737,656.37 6.49% 122,687.38 6.49% - 银河证券 1 127,966,644.54 6.31% 119,174.64 6.31% - 国泰君安 1 122,659,045.91 6.05% 114,232.10 6.05% - 联讯证券 1 107,844,327.66 5.32% 100,435.40 5.32% - 西藏东方财 富 1 91,963,560.46 4.53% 85,645.96 4.53% - 长江证券 1 91,510,874.20 4.51% 85,224.10 4.51% - 广发证券 1 79,449,230.68 3.92% 73,991.28 3.92% - 东北证券 1 77,056,941.46 3.80% 71,762.55 3.80% - 中金公司 1 70,907,627.71 3.50% 66,036.45 3.50% - 安信证券 1 58,216,422.22 2.87% 54,217.34 2.87% - 中信建投 1 52,250,708.62 2.58% 48,661.00 2.58% - 广州证券 1 45,446,524.75 2.24% 42,324.58 2.24% - 国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 28 页, 共 29 页 中泰证券 1 37,163,402.83 1.83% 34,610.35 1.83% - 第一创业 1 30,290,150.36 1.49% 28,209.09 1.49% - 平安证券 1 27,596,138.08 1.36% 25,700.38 1.36% - 国信证券 1 16,992,303.92 0.84% 15,824.87 0.84% - 中投证券 1 10,324,895.38 0.51% 9,615.48 0.51% - 招商证券 1 5,421,801.17 0.27% 5,049.23 0.27% - 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位 :人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中信证券 - - 25,400,0 00.00 5.74% - - 银河证券 - - 132,400, 000.00 29.94% - - 东北证券 - - 65,900,0 00.00 14.90% - - 中金公司 - - 50,500,0 00.00 11.42% - - 安信证券 - - 77,400,0 00.00 17.50% - - 第一创业 - - 13,100,0 00.00 2.96% - - 平安证券 - - 64,200,0 00.00 14.52% - - 中投证券 - - 13,300,0 00.00 3.01% - - 注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本 基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以 及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准, 由研究部、 投资 部及交易部对券商 进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 , 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。 2 、本报告期内本基金未发生交易所债券及权证交易。 3 、本报告期本基金新增租用第一创业、华泰证券、西藏东方财富、中泰证券及国国投瑞 银医 疗保 健行 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告摘 要 第 29 页, 共 29 页 联证券各 1 个交易单元。 国 投瑞 银基金 管理 有限公 司 二 〇一 六年八 月二 十六日