国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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国 投瑞 银优化 增强 债券型 证券 投资基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 国投瑞银优化增强债券
基金主代码 121012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 9 月 8 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,808,629,173.74 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
国投瑞银优化增强债券
A/B
国投瑞银优化增强债
券 C
下属分级基金的交易代码 121012 128112
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,495,732,993.89 份 312,896,179.85 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在追求基金资产稳定增值、 有效控制风险和保持资金流动性的基
础上， 通过积极主动的投资管理， 力求获得高于业绩比较基准的
投资收益。
投资策略
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行上市的债券、 股票、 权证及法律、 法规或 中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、
次级债、可转换债券（ 含分离交易可转债） 、 短期融资券、资产
支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
本基金既可以参与一级市场新股申购或增发新股， 也可以在二级
市场买入股票、权证等权益类资产。
本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80% ；股票、
权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20% ， 其中权证投资
的比例不超过基金资产净值的 3% ；持有现金 或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
业绩比较基准 中债总指数收益率× 90% ＋沪深 300 指数收益率× 10%
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属证券投资基金中的较低风险品种， 风险
与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公
司 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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信息披露
负责人
姓名 刘凯 田青
联系电话 400-880-6868 010-67595096
电子邮箱 service@ubssdic.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-880-6868 010-67595096
传真 0755-82904048 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告摘要的管理人互联网网
址
http://www.ubssdic.com
基金 半年度报告备置地点
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46 层
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日）
国投瑞银优化增强债
券 A/B
国投瑞银优化增强债
券 C
本期已实现收益 221,477.78 -134,708.39
本期利润 -14,744,636.05 -24,330,681.65
加权平均基金份额本期利润 -0.0095 -0.0459
本期基金份额净值增长率 -0.52% -0.78%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
国投瑞银优化增强债券
A/B
国投瑞银优化增强债券
C
期末可供分配基金份额利润 0.4549 0.4464
期末基金资产净值 2,298,712,128.93 478,382,772.09
期末基金份额净值 1.537 1.529
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2 、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
国投瑞银优化增强债券 A/B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去一个月 0.59% 0.22% 0.36% 0.13% 0.23% 0.09%
过去三个月 0.33% 0.26% -0.81% 0.13% 1.14% 0.13%
过去六个月 -0.52% 0.39% -1.87% 0.21% 1.35% 0.18%
过去一年 4.70% 0.42% -0.02% 0.25% 4.72% 0.17%
过去三年 50.07% 0.37% 9.95% 0.22% 40.12% 0.15%
自基金合同
生效起至今
59.83% 0.32% 6.29% 0.19% 53.54% 0.13%
国投瑞银优化增强债券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去一个月 0.59% 0.22% 0.36% 0.13% 0.23% 0.09%
过去三个月 0.26% 0.26% -0.81% 0.13% 1.07% 0.13%
过去六个月 -0.78% 0.39% -1.87% 0.21% 1.09% 0.18%
过去一年 4.23% 0.42% -0.02% 0.25% 4.25% 0.17%
过去三年 48.08% 0.37% 9.95% 0.22% 38.13% 0.15%
自基金合同
生效起至今
55.93% 0.33% 6.29% 0.19% 49.64% 0.14%
注：1、中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该
指数同时覆盖了上海证券交易所、 银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证
券， 具有广泛的市场代表性， 能够反映债券市场总体走势， 适合作为本基金的债券投资
业绩比较基准。 沪深 300 指数是由中证指数公司开发的中国 A 股市场统一指数, 它的样
本选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值， 其成份股票为中国 A 股市场中代表
性强、 流动性高的主流投资股票, 能够反映 A 股市场总体发展趋势， 具有权威性， 适合
作为本基金股票投资业绩比较基准，具体业绩比较基准为中债总指 数收益率× 90% ＋沪
深 300 指数收益率× 10% 。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2010 年 9 月 8 日至 2016 年 6 月 30 日）
国投瑞银优化增强债券 A/B
国投瑞银优化增强债券 C 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 简 称"公司" ） ， 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 经 中 国 证
券监督管理委员会批准， 于 2002 年 6 月 13 日正式成立， 注册资本 1 亿元人民币。 公司
是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有
限公司 （国家开发投资公司的控股子公司） 及瑞士银行股份有限公司 （UBS AG ） 。 公司
拥有完善的 法人治理结构， 建立了有效的风险管理及控制架构， 以" 诚信、 创新、 包容、
客户关注" 作为公司的 企业文化。 截止 2016 年 6 月底， 在公募基金方面， 公司共管理 59
只基金， 已建立起覆盖高、 中、 低风险等级的完整产品线； 在专户理财业务方面， 自 2008
年获得特定客户资产管理业务资格以来， 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、
稳 健 增利 型等 常规 产品， 还 包括 分级 、期 指套利 、 商品 期货 、QDII 等 创 新品 种； 在 境
外资产管理业务方面， 公司自 2006 年开始为 QFII 和信托计划提 供投 资咨询服务， 具有国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李怡文
本基金基金
经理、固定
收益部副总
监
2010-09-
08
- 15
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。曾任 Froley Revy
Investment Company 分 析师、
中国建设银行 （香港） 资产组
合经理。2008 年 6 月加入国
投瑞银， 现任国投瑞银优化增
强债券型证券投资基金、 国投
瑞 银 瑞 源 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金、 国投瑞银纯债债券型
证券投资基金、 国投瑞银新机
遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金、 国投瑞银岁增利一年期
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 国投瑞银招财保本混合型
证券投资基金、 国投瑞银境煊
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和
国 投 瑞 银 和 安 债 券 型 证 券 投
资基金基金经理。
狄晓娇
本基金基金
经理
2015-06-
27
- 7
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。2010 年 7 月加入国投
瑞银基金，2011 年 7 月转入
固定收益部任研究员。 现任国
投 瑞 银 优 化 增 强 债 券 型 证 券
投资基金、 国投瑞银进宝保本
混合型证券投资基金、 国投瑞
银 岁 添 利 一 年 期 定 期 开 放 债
券型证券投资基金、 国投瑞银
瑞 兴 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 和 国 投 瑞 银 顺 鑫 一 年 期 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银优
化增强债券型证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽
职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决
策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对 待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年初， 人民币出现一定的贬值， 对资本市场造成较大冲击。 而后央行货币政策
保持宽松， 并在 2 月末宣布降准，1 季度中国经济出现一定反弹。 进入 2 季度,中国经济
增长未能延续 1 季度的反弹走势,经济增长势头有所回落。 其中，5 月工业生产同比增速
放缓到 6%,1-5 月份固 定资产投资累计增速比 1 季度回落 1.1 个百分点至 9.7% 。 2 季度通
胀保持平稳， 其中 5 月份 CPI 同比增长 2%, PPI 同比负增长 2.8% ， 跌幅继续收窄。5 月
份 M2 同比增长 11.8% ，比上月继续回落。2 季度债市的信用事件频发,低评 级信用债收
益率大幅上行，企业融资环境有所收紧。2 季度资金面先紧后松，进入 6 月份，资金季
末收紧效应不明显。从 海 外 市 场 来 看 ， 英 国 公 投 脱 欧 事 件 对 市 场 风 险 偏 好 有 明 显 冲 击 。
受以上因素的综合影响， 2016 年上半年债券收益率震荡为主， 无风险收益率先上后国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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下， 低评级信用债的信用利差大幅走阔。 而股票市场则在年初遭受两次熔断， 后以震荡
为主。 本基金债券持仓主要以高评级的信用债为主， 回避了 2 季度低 评级信用债的调整，
进入 2 季度小幅增加了中等久期高评级的信用债。 对股票资产， 年初 本基金维持了一定
的仓位对净值造成一定的冲击，后通过积极主动 的操作，基本挽回了损失。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报告期末，本基金 A/B 级份额净值为 1.537 元，本基金 C 级份额净值为 1.529
元， 本基金 A/B 级份额 净值增长率为-0.52% ，C 级份额净值增长率为-0.78% ， 同期业 绩
比较基准收益率为-1.87% 。 本期内基金份额净值增长率高于比较基准， 主要原因在于仓
位控制和精选个券。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 在经历了内外部的风险因素的冲击后， 我们预计货币政策将保持相对宽
松 ， 有 助 于 经 济基 本 面保 持 稳 定 。 受 此影 响 ，我 们 预 计 债 券 市场 的 收益 率 将 保 持 震 荡 ，
收益率继续大幅下行的空间暂时没有看到。 本基金在债券投资方面， 仍将精选个券,选择
适当的时机拉长组合久期。 本基金将保持一定比例的股票资产配置， 灵活操作， 重点精
选估值合理、基本面向好的个股。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及 监 察 稽 核 部 指定 人 员； 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 ， 执行 基 金 估 值 政 策 ，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程 序 由运营 部 基 金 估 值 核算员 执 行 、 运 营 部 内 部复核 估 值 结 果 ，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
国投瑞银优化增强债券 A/B 级份额本期已实 现收益为 221,477.78 元， 期末可供分配
利润为 680,442,913.70 元； 国投瑞银优化增强债券 C 级份额本期已实 现收益为-134,708.39
元，期末可供分配利润为 139,661,537.14 元。
本基金本报告期未进行利润分配。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金本报告 期未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 1,881,611.43 32,614,874.15
结算备付金 4,048,199.00 7,112,944.09
存出保证金 599,271.19 648,260.16
交易性金融资产 2,705,748,546.32 3,591,667,342.07
其中：股票投资 429,277,298.12 568,904,781.46
基金投资 - -
债券投资 2,276,471,248.20 3,022,762,560.61
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 539,880,504.94
应收证券清算款 38,781,088.57 68,486,948.71
应收利息 31,909,483.47 39,980,453.80
应收股利 - -
应收申购款 20,940.73 596,227.10
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,782,989,140.71 4,280,987,555.02
负 债和 所有者 权益
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,000,000.00 418,499,236.00
应付证券清算款 - 65,368,672.36
应付赎回款 367,342.13 746,432.56
应付管理人报酬 1,734,679.26 1,958,099.52
应付托管费 462,581.15 522,159.86
应付销售服务费 158,527.15 469,803.91
应付交易费用 998,264.25 2,168,592.94
应交税费 878,765.06 878,765.06 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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应付利息 - 73,590.89
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 294,080.69 291,793.72
负债合计 5,894,239.69 490,977,146.82
所 有者 权益： - -
实收基金 1,808,629,173.74 2,455,570,515.55
未分配利润 968,465,727.28 1,334,439,892.65
所有者权益合计 2,777,094,901.02 3,790,010,408.20
负债和所有者权益总计 2,782,989,140.71 4,280,987,555.02
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，国投瑞银优化增强债券 A/B 类 基金份额净值
1.537 元， 基金份额总额 1,495,732,993.89 份； 国投瑞银优化增强债券 C 类基金份额净值
1.529 元，基金份额总额 312,896,179.85 份。合计份额总额 1,808,629,173.74 份。
6.2 利 润表
会计主体： 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入 -16,434,686.32 128,862,898.46
1.利息收入 49,423,168.85 25,498,398.87
其中：存款利息收入 449,902.22 239,469.51
债券利息收入 48,590,366.25 24,552,964.36
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 382,900.38 705,965.00
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） -26,809,671.48 116,362,608.53
其中：股票投资收益 -33,211,812.61 100,295,027.24
基金投资收益 - -
债券投资收益 4,048,162.52 14,390,782.58
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,353,978.61 1,676,798.71
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ” 号填
列）
-39,162,087.09 -13,040,182.08
4.汇兑收益（损失以 “ － ” 号填列） - -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 113,903.40 42,073.14 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 14 页， 共 31 页
减 ：二 、费用 22,640,631.38 11,812,965.01
1．管理人报酬 11,782,333.66 4,429,530.73
2．托管费 3,141,955.60 1,181,208.13
3．销售服务费 1,602,018.56 756,250.21
4．交易费用 4,604,159.17 4,298,605.59
5．利息支出 1,250,347.56 933,362.60
其中：卖出回购金融资产支出 1,250,347.56 933,362.60
6．其他费用 259,816.83 214,007.75
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号填
列）
-39,075,317.70 117,049,933.45
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号 填 列） -39,075,317.70 117,049,933.45
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,455,570,515.55 1,334,439,892.65 3,790,010,408.20
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -39,075,317.70 -39,075,317.70
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-646,941,341.81 -326,898,847.67 -973,840,189.48
其中：1.基金申购款 1,569,209,148.08 805,110,285.07 2,374,319,433.15
2.基金赎回款 -2,216,150,489.89 -1,132,009,132.74 -3,348,159,622.63
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,808,629,173.74 968,465,727.28 2,777,094,901.02
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
366,018,315.82 117,528,833.71 483,547,149.53 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 15 页， 共 31 页
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
0.00 117,049,933.45 117,049,933.45
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
637,535,710.97 234,720,754.68 872,256,465.65
其中：1.基金申购款 1,332,885,115.19 540,679,413.00 1,873,564,528.19
2.基金赎回款 -695,349,404.22 -305,958,658.32 -1,001,308,062.54
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
0.00 0.00 0.00
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,003,554,026.79 469,299,521.84 1,472,853,548.63
报表附注为财务报表的组成部分。
基金管理人 负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
国投瑞银优化增强债券 型证券投资基金( 以 下简 称"本基金") 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员会( 以下简称" 中国证 监会") 证监许可[2010] 第 888 号 《关于核准国投瑞银优化增强债券
型证券投资基金募集的批复》 核准， 由国投瑞银基金管理有限公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》 和 《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募
集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集
3,986,200,594.41 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)
第 220 号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案， 《国投瑞银优化增强债券型证券投
资基金基金合同》于 2010 年 9 月 8 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总 额为
3,986,494,944.94 份基金份额， 其中认购资金利息折合 294,350.53 份基金份额。 本基金的
基金管理人为国投瑞银 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根据 《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》 和 《国投瑞银优化增强债
券型证券投资基金招募说明书》 ， 投资者( 即投资人) 认购、 申购时收取前端认购、 申购费
用，在赎 回时根 据持 有 期限收取 赎回费 用的 基 金份额， 称为 A 类； 在投资者 赎回时收国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 16 页， 共 31 页
取后端认购/ 申购费用和赎回费用的基金份额，称为 B 类；从基金资产中计提销售服务
费、不收取认购/ 申购以及赎回费用的基金份额，称为 C 类。本基金 A 类、B 类、C 类
三种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A/B 类基金份额 和 C 类基金份额分
别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该
类别基金份额总数。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别/ 级别基金份
额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银优化增强债券型证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法发行上市的债券、 股票、 权证及法律、 法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融
工具。 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80% ； 股票 、 权证等权益类资
产的比例不超过基金资产的 20% ，其中权证投 资的比例不超过基金资产净值的 3% 。本
基金的业绩比较基准为：中债总指数收益率× 90% ＋沪深 300 指数收益率× 10% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以 下合 称"企业会计准则") 、中国证监会颁布 的《 证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》 和
中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 半年度财 务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金 2016 年 6 月 30 日的 财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经营
成果和基金净值变动情况等 有关信息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 17 页， 共 31 页
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的
通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关
于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于
全面推 开营业 税改征 增 值税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开
营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值
税补充政策的通 知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不
征 收 营 业 税 。 对证 券 投资 基 金 管 理 人 运用 基 金买 卖 股 票 、 债 券的 差 价收 入 免 征 营 业 税 。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人
运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对金融同业往来利息收入亦免征增值
税。
(2)
对基金从证券市场 中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的 股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)
对基金取得的企业 债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 18 页， 共 31 页
8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免 征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取 得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
于 2016 年上半年度， 并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发
生变化的情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 11,782,333.66 4,429,530.73
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
193,975.33 216,187.14
注： 支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 0.75% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.75% / 当年天数。 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 19 页， 共 31 页
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,141,955.60 1,181,208.13
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20%/ 当年 天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银优化增
强债券 A/B
国投瑞银优化增强债
券 C
合计
中国建设银行 - 24,541.24 24,541.24
国投瑞银基金管
理有限公司
- 1,500,520.45 1,500,520.45
合计 - 1,525,061.69 1,525,061.69
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银优化增
强债券A/B
国投瑞银优化增强债
券C
合计
中国建设银行 - 38,411.14 38,411.14
国投瑞银基金管
理有限公司
- 634,693.88 634,693.88
合计 - 673,105.02 673,105.02
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.4% 的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给国投瑞银基金管理有限公司， 再由国投瑞银基金
管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值× 0.40 %/ 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 20 页， 共 31 页
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国建设银
行股份有限
公司
-
50,194,57
3.77
- -
100,000,000.
00
37,479.4
5
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
- - - - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资于本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本期末与上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司
1,881,611.4
3
305,136.89
95,646,341.
36
194,861.70
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 21 页， 共 31 页
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60001
9
宝钢
股份
2016-0
6-24
重大事
项
4.90 - -
6,682,177.
00
35,425,172.19 32,742,667.30
6.4.9.2 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.2.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本期末 2016 年 6 月 30 日，本基金未从事银行间市场债券正回购交易。
6.4.9.2.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 1,000,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日到期。 该类交易要求本基金
转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易的
余额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ） 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 22 页， 共 31 页
1 权益投资 429,277,298.12 15.43
其中：股票 429,277,298.12 15.43
2 固定收益投资 2,276,471,248.20 81.80
其中：债券 2,276,471,248.20 81.80
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 5,929,810.43 0.21
7 其他各项资产 71,310,783.96 2.56
8 合计 2,782,989,140.71 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,887,070.00 0.21
B 采矿业
49,466,081.86 1.78
C 制造业 206,598,097.83 7.44
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
35,501,829.58 1.28
G 交通运输、仓储和邮政业
19,957,564.00 0.72
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务
业
- -
J 金融业
98,487,125.93 3.55 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
第 23 页， 共 31 页
K 房地产业
5,625,736.92 0.20
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
7,753,792.00 0.28
S 综合
- -
合计 429,277,298.12 15.46
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 601688 华泰证券
2,174,591.
00
41,143,261.72 1.48
2 600019 宝钢股份
6,682,177.
00
32,742,667.30 1.18
3 000783 长江证券
2,539,400.
00
29,457,040.00 1.06
4 002191 劲嘉股份
2,409,869.
00
27,930,381.71 1.01
5 600030 中信证券
1,718,227.
00
27,886,824.21 1.00
6 000513 丽珠集团
596,473.0
0
27,503,370.03 0.99
7 601088 中国神华
1,487,030.
00
20,922,512.10 0.75
8 000028 国药一致
280,693.0
0
18,273,114.30 0.66
9 000593 大通燃气
1,371,713.
00
17,228,715.28 0.62
10 002450 康得新
874,522.0
0
14,954,326.20 0.54
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人
网站的半年度报告正文。 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600019 宝钢股份 67,160,908.00 1.77
2 000959 首钢股份 64,001,690.64 1.69
3 600028 中国石化 58,461,974.52 1.54
4 601688 华泰证券 54,505,816.88 1.44
5 601233 桐昆股份 52,154,489.60 1.38
6 600030 中信证券 42,300,837.92 1.12
7 601088 中国神华 35,650,012.73 0.94
8 601668 中国建筑 35,212,953.00 0.93
9 000783 长江证券 28,227,167.22 0.74
10 300273 和佳股份 27,776,360.33 0.73
11 600998 九州通 24,690,789.97 0.65
12 000858 五 粮 液 23,740,262.90 0.63
13 600372 中航电子 22,601,437.88 0.60
14 603308 应流股份 21,843,576.32 0.58
15 002191 劲嘉股份 20,221,150.21 0.53
16 002727 一心堂 20,030,735.20 0.53
17 600198 大唐电信 19,396,001.12 0.51
18 601628 中国人寿 19,224,868.30 0.51
19 002510 天汽模 18,392,671.62 0.49
20 600362 江西铜业 18,306,372.39 0.48
注： “ 买入金额 ” 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易
费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601688 华泰证 券 90,255,338.42 2.38
2 000959 首钢股 份 72,288,372.59 1.91
3 600028 中国石 化 71,029,203.85 1.87
4 601233 桐昆股 份 43,988,743.89 1.16
5 601668 中国建 筑 38,237,980.00 1.01
6 000858 五 粮 液 37,090,166.55 0.98
7 000513 丽珠集 团 34,469,390.27 0.91 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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8 002191 劲嘉股 份 34,095,362.63 0.90
9 601088 中国神 华 33,990,440.88 0.90
10 600019 宝钢股 份 33,404,748.18 0.88
11 000625 长安汽 车 33,338,263.82 0.88
12 600351 亚宝药 业 29,328,889.86 0.77
13 002627 宜昌交 运 26,588,331.50 0.70
14 600485 信威集 团 25,042,619.00 0.66
15 002557 洽洽食 品 23,434,232.44 0.62
16 300273 和佳股 份 22,686,825.35 0.60
17 600998 九州通 22,650,868.66 0.60
18 600372 中航电 子 22,120,944.64 0.58
19 600198 大唐电 信 22,089,000.76 0.58
20 002727 一心堂 21,581,799.38 0.57
注： “ 卖出金额 ” 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易
费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,456,597,726.47
卖出股票的收入（成交）总额 1,538,063,584.90
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 104,555,500.00 3.76
2 央行票据 - -
3 金融债券 221,560,000.00 7.98
其中：政策性金融债 221,560,000.00 7.98
4 企业债券 266,053,188.80 9.58
5 企业短期融资券 1,222,982,000.00 44.04
6 中期票据 357,816,000.00 12.88 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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7 可转债 （可交换债） 103,504,559.40 3.73
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,276,471,248.20 81.97
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 041554067
15 中化化
肥 CP001
1,200,000
120,624,000.0
0
4.34
2 140201 14 国开 01 1,000,000
101,620,000.0
0
3.66
3 011556003
15 中交建
SCP003
1,000,000
100,470,000.0
0
3.62
4 071602002
16 国泰君
安 CP002
800,000 80,064,000.00 2.88
5 011699788
16 东航股
SCP010
800,000 80,000,000.00 2.88
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告 编国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 599,271.19
2 应收证券清算款 38,781,088.57
3 应收股利 -
4 应收利息 31,909,483.47
5 应收申购款 20,940.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 71,310,783.96
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 132001 14 宝钢 EB 13,822,848.00 0.50
2 132002 15 天集 EB 7,447,300.00 0.27
3 128009 歌尔转债 2,575,800.00 0.09
4 123001 蓝标转债 1,456,104.00 0.05
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 600019 宝钢股份 32,742,667.30 1.18 重大事项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国投瑞银优
化增强债券
A/B
3,005 497,748.08 1,453,707,934.52 97.19% 42,025,059.37 2.81%
国投瑞银优
化增强债券
C
1,479 211,559.28 280,781,001.70 89.74% 32,115,178.15 10.26%
合计 4,484 403,351.73 1,734,488,936.22 95.90% 74,140,237.52 4.10%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
国投瑞银优化增强
债券 A/B
1,076,534.66 0.07%
国投瑞银优化增强
债券 C
533,076.81 0.17%
合计 1,609,611.47 0.09%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人 持有本开放式
基金
国投瑞银优化增强债
券 A/B
0
国投瑞银优化增强债
券 C
0
合计 0
本基金基金经理 持有
本开放式基金
国投瑞银优化增强债
券 A/B
10~50 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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国投瑞银优化增强债
券 C
10~50
合计 10~50
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目
国投瑞银优化增强债券
A/B
国投瑞银优化增强债券 C
基金合同生效日（2010 年 9
月 8 日）基金份额总额
2,247,615,987.38 1,738,878,957.56
本报告期期初基金份额总额 1,414,988,819.95 1,040,581,695.60
本报告期 基金总申购份额 1,092,604,600.20 476,604,547.88
减： 本报告期 基金总赎回份额 1,011,860,426.26 1,204,290,063.63
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,495,732,993.89 312,896,179.85
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1 、刘纯亮先生自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人总经理；
2 、王彬女士自 2016 年 2 月 3 日起担任管理人总经理；
3 、包爱丽女士自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人副总经理。
另，储诚忠先生自 2016 年 8 月 12 日起任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的， 与本基金管理人、 基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内基金投资策略未发生变化。 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事 务所为本基金提供审计服务， 未发
生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 1
1,666,644,928.2
1
55.65% 1,552,142.28 55.65% -
安信证券 1
1,328,016,383.1
6
44.35% 1,236,782.13 44.35% -
广发证券 1 - - - -
新增席
位
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
海通证券
196,152,
883.26
96.84%
5,933,50
0,000.00
100.00% - -
安信证券
6,407,96
3.93
3.16% - - - -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准， 由研究部、 投资 部及交易部对券商
进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 ， 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。
2 、本基金本报告期未发生交易所权证交易。
3 、本基金本报告期租用交易单元新增一个广发证券席位。 国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
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国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年八 月二 十六日
