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国投中高A(000069)

国投中高:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 
第 1 页,共 28 页 
 
 
 
 
国 投瑞 银中高 等级 债券型 证券 投资基 金 
2016 年 半年 度报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十六日 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 
第 2 页,共 28 页 
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重 要 提示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 3 页,共 28 页 2


基 金 简介 2.1 基 金基 本情 况 基金简称 国投瑞银中高等级债券 基金主代码 000069 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 651,783,288.00 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国投瑞银中高等级债券 A 国投瑞银中高等级债 券 C 下属分级基金的交易代码 000069 000070 报告期末下属分级基金的份额总 额 553,667,126.21 份 98,116,161.79 份 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 主要投资于中高等级非国家信用债券,通过积极主动的投资管 理,力争实现战胜业绩基准的收益。 投资策略 本基金采取" 自上而下" 的债券分析方法, 确定债券模拟组合, 并 管理组合风险。 本基金基于均衡收益率曲线进行基本价值评估, 计算不同资产类 别、 不同剩余期限债券品种的预期超额回报, 并对预期超额回报 进行排序, 得到投资评级。 在此基础上, 卖出 内部收益率低于均 衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。 债券投资策略主要包括: 久期策略、 收益率曲 线策略、 类别选择 策略和个券选择策略。 在不同的时期, 采用以上策略对组合收益 和风险的贡献不尽相同, 具体采用何种策略取决于债券组合允许 的风险程度。 业绩比较基准 中证信用债指数收益率× 95%+ 中证可转换债券 指数收益率× 5% 。 风险收益特征 本基金为债券型基金, 属证券投资基金中的较低风险品种, 风险 与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公 司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘凯 王永民 联系电话 400-880-6868 010-66594896 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 4 页,共 28 页 负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-880-6868 95566 传真 0755-82904048 010-66594942 2.4 信 息披 露方 式 登载基金 半 年度报告摘要的管理人互联网网 址 http://www.ubssdic.com 基金 半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 46 层 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 国投瑞银中高等级债 券 A 国投瑞银中高等级债 券 C 本期已实现收益 14,318,487.94 2,633,573.20 本期利润 5,560,055.39 285,487.05 加权平均基金份额本期利润 0.0073 0.0019 本期基金份额净值增长率 1.01% 0.82% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日) 国投瑞银中高等级债券 A 国投瑞银中高等级债券 C 期末可供分配基金份额利润 0.0065 0.0052 期末基金资产净值 607,928,066.58 107,568,723.20 期末基金份额净值 1.098 1.096 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2 、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申 购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 5 页,共 28 页 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 国投瑞银中高等级债券 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 过去一个月 0.92% 0.08% 0.59% 0.04% 0.33% 0.04% 过去三个月 0.37% 0.09% -0.02% 0.07% 0.39% 0.02% 过去六个月 1.01% 0.09% 0.62% 0.07% 0.39% 0.02% 过去一年 5.81% 0.09% 4.53% 0.13% 1.28% -0.04% 过去三年 27.95% 0.15% 17.06% 0.13% 10.89% 0.02% 自基金合同 生效起至今 28.47% 0.14% 16.61% 0.13% 11.86% 0.01% 国投瑞银中高等级债券 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 过去一个月 0.83% 0.08% 0.59% 0.04% 0.24% 0.04% 过去三个月 0.19% 0.09% -0.02% 0.07% 0.21% 0.02% 过去六个月 0.82% 0.09% 0.62% 0.07% 0.20% 0.02% 过去一年 5.33% 0.09% 4.53% 0.13% 0.80% -0.04% 过去三年 26.56% 0.15% 17.06% 0.13% 9.50% 0.02% 自基金合同 生效起至今 27.07% 0.15% 16.61% 0.13% 10.46% 0.02% 注:1、本基金为债券型基金,主要投资于中高等级非国家信用债券。根据本基金 在市场中性预期下的资产配置比例, 本基金选取中证信用债指数收益率× 95%+ 中证可转 换债券指数收益率× 5% 作为本基金的业绩比较基准。 2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2013 年 5 月 14 日至 2016 年 6 月 30 日) 国投瑞银中高等级债券 A 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 6 页,共 28 页 国投瑞银中高等级债券 C 注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 7 页,共 28 页 4


管 理 人报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 简 称"公司" ) , 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 , 经 中 国 证 券监督管理委员会批准, 于 2002 年 6 月 13 日正式成立, 注册资本 1 亿元人民币。 公司 是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司, 公司股东为国投泰康信托有 限公司 (国家开发投资公司的控股子公司) 及瑞士银行股份有限公司 (UBS AG ) 。 公司 拥有完善的法人治理结构, 建立了有效的风险管理及控制架构, 以" 诚信、 创新、 包容、 客户关注" 作为公司的 企业文化。 截止 2016 年 6 月底, 在公募基金方面, 公司共管理 59 只基金, 已建立起覆盖高、 中、 低风险等级 的完整产品线; 在专户理财业务方面, 自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来, 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、 稳 健 增利 型等 常规 产品, 还 包括 分级 、期 指套利 、 商品 期货 、QDII 等 创 新品 种; 在 境 外资产管理业务方面, 公司自 2006 年开始为 QFII 和信托计划提 供投 资咨询服务, 具有 丰富经验,并于 2007 年获得 QDII 资格。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘莎莎 本基金基金 经理 2016-05- 17 - 8 中国籍, 硕士, 具有基金从业 资格。 曾任中诚信证券评估公 司分析师、 阳光保险资产管理 中心信用研究员、 泰康资产管 理有限公司信用研究员。 2013 年 7 月加入国投瑞银。 现任国 投 瑞 银 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投资基金、 国投瑞银岁增利一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金、 国投瑞银双债丰利两 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金、 国投瑞银岁赢利一年期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 国投瑞银和安债券型证券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 中 高 等 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 8 页,共 28 页 刘兴旺 本基金基金 经理 2013-05- 16 2016-06-0 2 11 中国籍, 硕士, 具有基金从业 资格。曾任职申银万国证券、 华 宝 兴 业 基 金 、 泰 信 基 金 。 2012 年 11 月加入国投瑞银。 现任国投瑞银纯债债券基金、 国投瑞银中高等级债券基金、 国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 期 定 期 开放债券基金、 国投瑞银稳定 增利债券基金、 国投瑞银岁丰 利一年期定期开放债券基金、 国 投 瑞 银 进 宝 保 本 混 合 型 基 金、 国投瑞银瑞兴保本混合型 基 金 和 国 投 瑞 银 瑞 祥 保 本 混 合型基金基金经理。 曾任泰信 周 期 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 泰 信 天 天 收 益 开 放 式 证 券投资基金基金经理。 注:1、基金管理人于 2016 年 7 月 26 日发布关于本基 金基金经理变更的公告,增 聘宋璐女士为本基金基金经理。 宋璐女士, 中国籍, 硕士, 具有基金从业资格。 曾任中国人保资产管理股份有限公 司信用评估部助理经理。 2015 年 3 月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。 现任 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理。 2 、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在报告期内, 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国 投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金合同》 等有关规定, 本着恪守诚信、 审慎勤勉, 忠实尽职的原则, 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内, 基金的 投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内, 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现, 确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面 均得到公平对待, 通过 对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 9 页,共 28 页 成了有效的公平交易体系。 本报告期, 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易情况。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2016 年上半年, 宏观基本面表现较为平淡。 信贷方面, 二季度单月信贷波动比较大, 3 月份信贷整体新增 1.37 亿,超出市场预期,但 4、5 月份增量明显下滑,从信贷结构 来看, 持续好转的房地产销售带动的居民中长期贷款增速稳健, 而企业中长期贷款增量 一 般 , 显 示 出 经 济 增 长 动 能 相 对 单 一 。 二 季 度 固 定 资 产 投 资 累 计 增 速 逐 月 下 滑 ,2016 年 1-5 月份, 固定资产投 资累计同比增长 9.6% , 政府主导的基础设施建设投资表现平稳, 房地产开发投资增速从 4 月份冲高回落, 制造业投资表现持续低迷。 通胀方面, 二季度 在猪肉、 蔬菜价格回落的影响下, CPI 同比增 速有所下滑, 市场的通胀预期也有所修正。 政策层面, 二季度货币政策继续稳健, 市场资金面除月末、 季末小幅波动, 整体较为宽 松。4 月下旬,人民日报刊登权威人士讲话,指出中国经济短期难以复苏,传统的政策 刺激有效性减弱。至此,市场基本改变了对基本面持续复苏的预期。 债券市场受到基本面和政策的双重影响, 收益率整体呈震荡走势。 10 年期国债收益 率从 4 月初的 2.9% 上行到 6 月中旬的 2% , 然后 6 月中下旬在资金面、 基本面、 英国脱 欧等外围的事件刺激下,下行至 6 月末的 2.8% ,整体窄幅波动。信用债方面, 经过一 季度信用风险的持续发酵, 二季度市场情绪略为缓和, 过剩产能行业个券成交较一季度 活跃,信用债整体收益率小幅下行。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截止本报告期末 (2016 年 6 月 30 日) , 本基金 A 级份额净值为 1.098 元,C 级份额 净值为 1.096 元, 本报告期 A 级份额净值增长率为 1.01% , C 级份额净值增长率为 0.82% , 同期业绩比较基准收益率为 0.62% , 基金净值增长率高于业绩基准, 主要原因在于精选国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 10 页, 共 28 页 个券给组合带来正贡献。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望下半年, 经济基本面预计难有超预期表现, 房地产投资的可持续性存疑, 制造 业投资难有起色, 预计政策方面仍会以基建托底经济。 信贷方面三季度传统上不是旺季, 通胀在食品价格继续下行的带动下预计同比会下行至 2% 以下。不过考虑到稳增长的必 要性, 三季度财政政策刺激可能加码, 美联储短期加息概率不大, 但仍需持续关注其非 农就业数据,国内债券收益率整体上仍以区间震荡为主,收益率曲线偏平坦化。


我们将维持适中的组合久期, 保持适度杠杆。 我们认为未来的 1-2 年均为信用风险 释放期,我们将严控信用风险,精选信用债。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值 小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估, 并对基金估值程序进 行监督; 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等 事项, 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以 及 监 察 稽 核 部 指定 人 员; 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 , 执行 基 金 估 值 政 策 , 设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相 应的专业胜任能力和相关工作经 历。 本基金的日常估值程 序 由运营部基金估值核 算 员执行、运营部内部 复 核估值结果, 并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制, 基 金经理作为估值小组成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职 业敏感, 向估值小组提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的 证券, 基金管理人及时启动特别估值程序, 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管 行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突, 截止报告期末未 与 外部估值定价服务机构签约。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 国投瑞银中高债券 A 级本期已实现收益为 14,318,487.94 元,期末可供分配利润为国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 11 页, 共 28 页 3,609,971.41 元;报告期内本基金 A 级共实 施 4 次收益分配,累 计分配 19,940,769.05 元,每 10 份基金份额分红 0.25 元。 国投瑞银中高债券 C 级本期已实现收益为 2,633,573.20 元,期末可供分配利润为 508,867.17 元;报告期内本基金 C 级共实施 4 次收益分配,累计分配 4,102,329.29 元, 每 10 份基金份额分红 0.24 元。 报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。 5


托 管 人报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “ 本托管人” ) 在国投瑞 银中高等级债 券型证券投资基金 (以下称 “ 本基金” ) 的托管 过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及 其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和 托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计 算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报 告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 6 半 年度 财务会 计报 告(未 经审 计) 6.1 资 产负 债表 会计主体:国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 12 页, 共 28 页 单位:人民币元 资产 本 期末 2016 年 6 月 30 日 上 年度 末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 4,331,669.48 72,660,675.27 结算备付金 5,906,387.65 11,304,142.71 存出保证金 85,257.44 287,935.01 交易性金融资产 845,716,733.01 1,870,843,774.89 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 845,716,733.01 1,870,843,774.89 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 10,996,462.50 - 应收利息 16,911,864.43 28,747,357.88 应收股利 - - 应收申购款 693,056.18 2,144,058.65 递延所得税资产 - - 其他资产 7,500.00 7,500.00 资产总计 884,648,930.69 1,985,995,444.41 负 债和 所有者 权益 本 期末 2016 年 6 月 30 日 上 年度 末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 157,599,405.60 774,809,393.05 应付证券清算款 10,171,760.98 2,899,236.14 应付赎回款 561,984.11 1,685,617.23 应付管理人报酬 358,207.77 638,742.56 应付托管费 119,402.59 212,914.18 应付销售服务费 19,846.70 58,523.75 应付交易费用 6,765.96 18,302.30 应交税费 - - 应付利息 25,807.11 96,868.58 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 288,960.09 280,058.12 负债合计 169,152,140.91 780,699,655.91 所 有者 权益: - - 实收基金 651,783,288.00 1,083,953,704.10 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 13 页, 共 28 页 未分配利润 63,713,501.78 121,342,084.40 所有者权益合计 715,496,789.78 1,205,295,788.50 负债和所有者权益总计 884,648,930.69 1,985,995,444.41 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,本基金 A 类基金份额净值人民币 1.098 元,C 类基金份额净值人民币 1.096 元,基金份额总额 651,783,288.00 份,其中 A 类基金份额 553,667,126.21 份; C 类基金份额 98,116,161.79 份。 6.2 利 润表 会计主体: 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上 年度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一 、收 入 14,393,489.03 32,713,224.49 1.利息收入 31,178,983.55 19,095,824.30 其中:存款利息收入 462,353.80 136,913.99 债券利息收入 30,706,663.77 18,954,573.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 9,965.98 4,336.67 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) -5,703,365.69 12,655,167.06 其中:股票投资收益 - -621,896.24 基金投资收益 - - 债券投资收益 -5,703,365.69 13,277,063.30 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ” 号填 列) -11,106,518.70 902,396.93 4.汇兑收益(损失以 “ - ” 号填列) - - 5.其他收入(损失以 “- ” 号填列) 24,389.87 59,836.20 减 :二 、费用 8,547,946.59 5,303,757.10 1.管理人报酬 3,018,486.57 1,582,558.93 2.托管费 1,006,162.19 527,519.65 3.销售服务费 253,652.33 243,916.70 4.交易费用 9,352.31 61,126.59 5.利息支出 4,030,277.16 2,668,622.48 其中:卖出回购金融资产支出 4,030,277.16 2,668,622.48 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 14 页, 共 28 页 6.其他费用 230,016.03 220,012.75 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ” 号填 列) 5,845,542.44 27,409,467.39 减:所得税费用 - - 四 、净 利润( 净亏 损以 “- ”号 填 列) 5,845,542.44 27,409,467.39 6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,083,953,704.10 121,342,084.40 1,205,295,788.50 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 5,845,542.44 5,845,542.44 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -432,170,416.10 -39,431,026.72 -471,601,442.82 其中:1.基金申购款 326,487,944.43 32,576,577.56 359,064,521.99 2.基金赎回款 -758,658,360.53 -72,007,604.28 -830,665,964.81 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - -24,043,098.34 -24,043,098.34 五、期末所有者权益 (基金净值) 651,783,288.00 63,713,501.78 715,496,789.78 项目 上 年度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 449,097,111.98 41,706,582.89 490,803,694.87 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 27,409,467.39 27,409,467.39 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 99,114,669.93 10,193,552.95 109,308,222.88 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 15 页, 共 28 页 其中:1.基金申购款 699,191,963.22 66,090,746.15 765,282,709.37 2.基金赎回款 -600,077,293.29 -55,897,193.20 -655,974,486.49 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - -33,928,301.12 -33,928,301.12 五、期末所有者权益 (基金净值) 548,211,781.91 45,381,302.11 593,593,084.02 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:王彬,主管会计工作负责人:王彬,会计机构负责人:冯伟 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 ( 以下简称" 本基金") , 系经中 国证券监督管 理委员会(以下简称" 中国证监会" )证监许 可 [2013]217 号文《关 于核准国投瑞银中高 等级债券型证券投资基金募集的批复》 的核准, 由基金管理人国投瑞银基金管理有限公 司向社会公开发行募集, 基金合同于 2013 年 5 月 14 日正式生效, 首次设立募集规模为 1,755,054,722.24 份基金份额。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定。 本基金的基 金 管 理 人 为 国 投瑞 银 基金 管 理 有 限 公 司, 注 册登 记 机 构 为 国 投瑞 银 基金 管 理 有 限 公 司 , 基金托管人为中国银行股份有限公司 ( 以下简称" 中国银行") 。 本基金的投资范围是 具 有良好流动性的金融 工 具,包括国内依法发 行 上市的国债、 央行票据等国家信用债券, 金 融债、 企业债、 公司债、 可转债、 可分离债存债、 次级债、 短期融资券、 中期票据、 资产支持证券、 地方政府债、 中小企业私募债券等非国家信用 债券, 债券回购、 银行 存款等固定收益金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投 资 的 其 他 证 券 品种 。 本基 金 不 参 与 股 票一 级 市场 投 资 , 也 不 主动 从 二级 市 场 买 入 股 票 、 权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 信 用 债 指 数 收 益 率× 95%+ 中 证 可 转 换 债 券 指 数 收 益 率× 5% 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 16 页, 共 28 页 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的 《企业会计准则- 基 本准则》 和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计 准则" ) 编 制 , 同 时 , 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 , 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并发 布 的《 证 券 投 资 基 金会 计 核算 业 务 指 引 》 、中 国 证监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步规 范 证券 投资 基金 估 值业 务 的指 导意 见》 、 《关 于 证券 投资 基 金执 行< 企业 会 计 准 则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度 报告的内容与格式》 、 《证券投资基 金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会、 中国证券投资基金业 协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间 的经营成果和净值变 动情况。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金本期无需要说明的重大会计差错和更正。 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 17 页, 共 28 页 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂 免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围, 不征收营业税或增值税。 2016 年 5 月 1 日前, 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳 入 试 点 范 围 , 由缴 纳 营业 税 改 为 缴 纳 增值 税 。对 证 券 投 资 基 金( 封 闭式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资基 金 )管 理 人 运 用 基 金买 卖 股票 、 债 券 的 转 让收 入 免征 增 值 税 ; 国 债 、 地方政府债利息收入及金融同业往来利息收入亦免征增值税; 存款利息收入不征收增值 税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免征收流通 股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为 20% 。 基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入, 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收 入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的, 减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价 方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 18 页, 共 28 页 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况 本报告期无与本基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记 机构、 基金 销售机构 中国银行股份有限公司(" 中国银行") 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本期及上年度可比期间,均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,018,486.57 1,582,558.93 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 714,608.73 486,155.03 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60% 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 : H=E× 0.60%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管 人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 或 不 可 抗 力 等 , 支 付 日 期 顺 延 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 19 页, 共 28 页 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,006,162.19 527,519.65 注: 基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.20% 年费率计提。 计算方法如下: H=E× 0.20%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管 人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国投瑞银中高等 级债券 A 国投瑞银中高等级债 券 C 合计 中国银行 - 27,393.51 27,393.51 国投瑞银基金管 理有限公司 - 157,452.65 157,452.65 合计 - 184,846.16 184,846.16 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国投瑞银中高等 级债券A 国投瑞银中高等级债 券C 合计 中国银行 - 27,430.53 27,430.53 国投瑞银基金管 理有限公司 - 154,918.69 154,918.69 合计 - 182,349.22 182,349.22 注:本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3% 。计算方法如下: H=E× C 类基金份额的 销售服务费年费率/ 当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的基金托管费 E 为前一日 C 类基金份额的基金财产净值 销售服务费每日计提, 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 20 页, 共 28 页 托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节 假日、 公休日等, 支付日期顺延。 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、 基金的营销 费用以及基金份额持有人服务费等。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本报告期及上年度可比期间本基金基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本报告期末及上年度末除本基金基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 4,331,669.4 8 87,032.29 60,091,677. 11 86,077.67 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行间同业利率计息。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期 末(2016 年 6 月 30 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 21 页, 共 28 页 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本期末 2016 年 6 月 30 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额人民币 129,599,405.60 元,是以如下债券作为质押: 金额单位 :人民币元 债券代码 债券名 称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 160418 16 农发 18 2016-07-01 102.35 400,000.00 40,940,000.00 101551030 15 西青经开 MTN001 2016-07-04 107.53 300,000.00 32,259,000.00 160405 16 农发 05 2016-07-01 100.24 300,000.00 30,072,000.00 101569007 15 华联股 MTN002 2016-07-04 101.62 200,000.00 20,324,000.00 160303 16 进出 03 2016-07-01 100.26 100,000.00 10,026,000.00 合计


1,300,000.0 0 133,621,000.00 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本期末 2016 年 6 月 30 日止, 本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为人民币 28,000,000.00 元, 于 2016 年 7 月 1 日到 期。该类交易要求本基 金在回购期内持有的转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不 低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投 资 组合报 告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 22 页, 共 28 页 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 845,716,733.01 95.60 其中:债券 845,716,733.01 95.60 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,238,057.13 1.16 7 其他各项资产 28,694,140.55 3.24 8 合计 884,648,930.69 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。


7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 本基金本报告期内未投资股票。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例( %) 1 国家债券 41,028,393.20 5.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 91,062,000.00 12.73 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 23 页, 共 28 页 其中:政策性金融债 91,062,000.00 12.73 4 企业债券 499,504,728.41 69.81 5 企业短期融资券 35,257,000.00 4.93 6 中期票据 163,867,500.00 22.90 7 可转债 (可交换债) 14,997,111.40 2.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 845,716,733.01 118.20 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 122757 11 丹东债 536,430 55,139,639.70 7.71 2 101476003 14 山西交 投 MTN001 400,000 44,220,000.00 6.18 3 160418 16 农发 18 400,000 40,940,000.00 5.72 4 127292 15 国网 03 400,000 40,356,000.00 5.64 5 160405 16 农发 05 400,000 40,096,000.00 5.60 7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 24 页, 共 28 页 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 85,257.44 2 应收证券清算款 10,996,462.50 3 应收股利 - 4 应收利息 16,911,864.43 5 应收申购款 693,056.18 6 其他应收款 7,500.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,694,140.55 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 113008 电气转债 2,702,750.00 0.38 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 25 页, 共 28 页 8


基 金 份额持 有人 信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国投瑞银中 高等级债券 A 3,227 171,573.33 268,523,809.72 48.50% 285,143,316.49 51.50% 国投瑞银中 高等级债券 C 818 119,946.41 57,692,975.09 58.80% 40,423,186.70 41.20% 合计 4,045 161,133.07 326,216,784.81 50.05% 325,566,503.19 49.95% 8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从 业人员持有本基金 国投瑞银中高等级 债券 A 650,671.67 0.12% 国投瑞银中高等级 债券 C 886,767.62 0.90% 合计 1,537,439.29 0.24% 8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人 持有本开放式 基金 国投瑞银中高等级债 券 A 0 国投瑞银中高等级债 券 C 0 合计 0 本基金基金经理 持有 本开放式基金 国投瑞银中高等级债 券 A 0 国投瑞银中高等级债 券 C 0 合计 0 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 26 页, 共 28 页 注: 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人, 本基金基金经理于本报告 期末均未持有本基金份额。 9 开 放式 基金份 额变 动 单位:份 项目 国投瑞银中高等级债券 A 国投瑞银中高等级债券 C 基金合同生效日(2013 年 5 月 14 日)基金份额总额 1,375,789,006.98 379,265,715.26 本报告期期初基金份额总额 867,275,703.49 216,678,000.61 本报告期 基金总申购份额 227,532,176.46 98,955,767.97 减: 本报告期 基金总赎回份额 541,140,753.74 217,517,606.79 本报告期 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 553,667,126.21 98,116,161.79 10


重 大 事件揭 示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 报告期内,基金管理人的重大人事变动如下: 1 、刘纯亮先生自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人总经理; 2 、王彬女士自 2016 年 2 月 3 日起担任管理人总经理; 3 、包爱丽女士自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人副总经理。 另,储诚忠先生自 2016 年 8 月 12 日起任管理人副总经理。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人、 基 金财产、基金托管业务相关的诉讼。 10.4 基 金投 资策 略的改 变 报告期内基金投资策略未发生变化。 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 27 页, 共 28 页 10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况 报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务, 未发生改 聘会计师事务所的情况。 10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 本报告期内, 本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 金额单位 :人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 中信证券 234,648, 720.61 22.74% 3,071,80 0,000.00 21.62% - - 中金公司 206,267, 591.84 19.99% 1,797,00 0,000.00 12.65% - - 银河证券 146,699, 475.22 14.22% 2,693,10 0,000.00 18.95% - - 东北证券 121,176, 248.89 11.75% 2,100,30 0,000.00 14.78% - - 第一创业 88,020,5 14.51 8.53% 1,037,30 0,000.00 7.30% - - 中信建投 74,013,3 72.96 7.17% 1,892,00 0,000.00 13.32% - - 华泰证券 56,394,6 80.38 5.47% 195,178, 000.00 1.37% - - 广州证券 29,019,8 85.37 2.81% 28,700,0 00.00 0.20% - - 安信证券 23,688,3 89.74 2.30% 63,000,0 00.00 0.44% - - 长江证券 19,743,5 71.61 1.91% 104,827, 000.00 0.74% - - 平安证券 11,575,3 67.64 1.12% 510,000, 000.00 3.59% - - 申万宏源证券 10,633,9 70.21 1.03% 19,338,0 00.00 0.14% - - 东方证券 5,182,10 7.40 0.50% 42,500,0 00.00 0.30% - - 国投瑞 银中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要 第 28 页, 共 28 页 国泰君安 2,174,22 3.75 0.21% 90,155,0 00.00 0.63% - - 广发证券 2,075,29 5.39 0.20% 58,833,0 00.00 0.41% - - 中投证券 196,051. 86 0.02% 76,000,0 00.00 0.53% - - 西藏东方财富 144,959. 00 0.01% 15,000,0 00.00 0.11% - - 国信证券 0.00 - 30,070,0 00.00 0.21% - - 联讯证券 0.00 - 10,152,0 00.00 0.07% - - 招商证券 0.00 - 372,800, 000.00 2.62% - - 注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本 基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以 及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准, 由研究部、 投资 部及交易部对券商 进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 , 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。 2 、本报告期内未发生交易所股票、权证交易。 3 、本报告期本基金新增租用第一创业、华泰证券、西藏东方财富、中泰证券及国 联证券各 1 个交易单元。 国 投瑞 银基金 管理 有限公 司 二 〇一 六年八 月二 十六日