国寿安 保保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 （摘要）
国寿安保保本混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
国寿安保保本混 合 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2016年8月25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告和投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月6日(基金合同生效日)至2016年6月30日止。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 国寿安 保保 本混 合
基金主 代码 001932
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 6 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 615,666,900.62 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过运 用恒 定比 例投 资组 合保险 策略 ， 配置 股票 、 债券 、 货 币市 场工 具等 各 类
资产 ， 在 控制本 金损 失风 险 的前提 下 ， 为投 资人 获取 基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 采用 恒定 比例 投资 组合保 险策 略（Constant-Proportion
PortfolioInsurance ，CPPI ）来 实现 保本 和增 值的 目 标。CPPI 是国 际通 行的
一种投 资组 合保 险策 略 ， 它主要 是通 过数 量分 析 ， 根据市 场的 波动 来调 整 、 修
正风险 资产 的可 放大 倍数 （风 险乘 数） ， 以 确保 投 资组合 在一 段时 间以 后的 价
值不低 于事 先设 定的 某一 目标价 值 ， 从 而达 到对 投 资组合 保值 增值 的目 的 。 在
基金资 产可 放大 倍数 的管 理上， 基金 管理 人在 定量 分 析的基 础上 ， 根 据 CPPI 数
理机制 、 历史 模拟 和目 前 市场状 况定 期出 具保 本基 金资产 配置 建议 报告 ， 给 出
放大倍 数的 合理 上限 的建 议， 供基 金管 理人 投资 决 策委员 会和 基金 经理 作为 基
金资产 配置 的参 考。
业绩比 较基 准 人民币 税后 三年 期银 行定 期存款 利率 （税 后）+0.25%
风险收 益特 征 本基金 是一 只保 本混 合型 基金 ， 在 证券 投资 基金 中 属于低 风险 品种 ， 其预 期 风
险与预 期收 益率 低于 股票 型基金 、 非保 本的 混合 型 基金 ， 高 于货 币市 场基 金 和
债券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 张彬 王永民
联系电 话 010-50850744 010-66594896
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4009-258-258 95566
传真 010-50850776 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年4 月6 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,065,481.58
本期利 润 1,319,071.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0021
本期基 金份 额净 值增 长率 0.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0021
期末基 金资 产净 值 616,989,479.24
期末基 金份 额净 值 1.002
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 上述 基金 业绩
指标不 包括 持有 人交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后投资 人的 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.60% 0.06% 0.24% 0.01% 0.36% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
0.20% 0.06% 0.70% 0.01% -0.50% 0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年4 月6 日， 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生
效之日 起6 个月 内使 基金 的 投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。截
至本报 告期 末， 本基 金建 仓期尚 未结 束。 图示 日期 为 2016 年4 月6 日至 2016 年 6 月 30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准， 于2013
年10 月29日设立， 公司注册资本5.88亿元人民币， 公司股东为中国人寿资产管理有限
公司，其持有股份85.03% ，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资本投
资有限公司），其持有股份14.97%。
截至2016 年6月30 日，公司共管理21只开放式基金及部分特定资产管理计划，公
司管理资产总规模为788.64 亿元，其中公募基金管理规模为533.27亿元。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
董瑞倩
投资管
理部总
经理、
基金经
理
2016 年4
月6 日
- 19 年
董瑞倩 女士 ， 硕 士。 曾 任 工银瑞 信基 金管
理有限 公司 专户 投资 部基 金经理 ， 中银 国
际证券 有限 责任 公司 定息 收益部 副总 经
理、 执 行总 经理； 现任 国 寿安保 基金 管理
有限公 司投 资管 理部 总经 理， 国寿 安保 尊
享债券 型证 券投 资基 金 、 国寿安 保尊 益信
用纯债 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基
金、 国寿 安保 稳定 回报 混 合型证 券投 资基
金、 国寿 安保 尊盈 一年 定 期开放 债券 型证
券投资 基金 、 国寿 安保 稳 健回报 混合 型证
券投资 基金 、 国寿 安保 保 本混合 型证 券投
资基金 及国 寿安 保尊 利增 强回报 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理。
李捷
基金经
理
2016 年4
月15 日
- 9 年
李捷先 生， 硕士。 曾任 德 勤华永 会计 师事
务所高 级审 计师 ， 中国 国 际金融 有限 公司
分析员 ， 财富 里昂 证券 有 限责任 公司 投资
分析师 。2013 年 12 月加 入国寿 安保 基金
管理有 限公 司， 历任 研究 员、 基 金经 理助
理。 现任 国寿 安保 保本 混 合型证 券投 资基
金及国 寿安 保尊 利增 强回 报债券 型证 券
投资基 金基 金经 理。
吴闻
基金经
理
2016 年4
月15 日
- 8 年
吴闻先 生， 硕士。 曾任 中 信证券 股份 有限
公司债 务资 本市 场部 高级 经理 ， 固 定收 益
部副总 裁 ， 2014 年9 月 加 入国寿 安保 基金
管理有 限公 司任 基金 经理 助理 ， 现 任国 寿
安保稳 定回 报混 合型 证券 投资基 金 、 国 寿
安保稳 健回 报混 合型 证券 投资基 金和 国
寿安保 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 经
理。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 。证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 从业 人员资 格管 理办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年中国经济在一季度逐渐显露短期企稳迹象之后， 二季度市场逐步调降经济
增长预期， 一方面房地产销量增速逐步回落， 货币信贷数据的强势也未能延续， 通胀
预期也有明显减弱； 另 一方面人民日报权威人士发声消除了经济强刺激的可能性， 阐
述了中国经济长期进入 L 型增长的原因，而央行的货币政策也维持中性，以稳为主，
通过构筑利率走廊稳定资金利率价格， 并设立新的汇率中间价机制引导人民币相对于
一篮子货币小幅贬值。以此同时，英国脱欧公投获得通过带动了全球避险需求升温，
以美国及德国10 年国债为代表的安全资产价格全线上涨。
在 经 过 一 季 度 债 券 收 益 率 的 上 行 之 后 ， 二 季 度 国 内 债 券 市 场 利 率 下 降 的 幅 度 较
大。 经济基本面弱化对债市提供支撑， 且高息资产逐步到期后， 银行理财等机构加大
配置力度是推动债券市场上涨的主要力量。权益市场方面，A 股存量博弈格局没有改
变， 行情主要受风险偏好主导， 市场总体呈现震荡走势， 食品饮料、 电子、 有色金属、
新能源汽车等领域表现活跃。
本基金进入建仓期后， 重视信用风险和久期控制， 并以相对稳健的风格参与股票
市场投资。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.002 元， 本基金的累计单位净值为
1.002 元。报告期内本基金份额净值增长率为 0.20% ，同期业绩基准收益率为 0.70%。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年 中 国 经 济 的 主 要 支 撑 力 来 自 于 政 府 财 政 赤 字 的 扩 张 和 居 民 加 杠 杆 购 置 房
产， 全年来看中国经济始终面临企业部门去杠杆和总体私人部门内生增长动力不足的
困局。 展望下半年， 中国经济的最大风险点在于房地产市场成交热度的逐渐消退， 考
虑到目前地产刺激政策的出台愈发谨慎， 进入四季度房地产投资和新开工的下行压力
预计会加大， 出口和消 费预计也难以抵消房地产市场趋冷对经济的拖累， 因此后期稳
增长需要政府发挥更加积极的作 用， 预计财政 政策将继续加码， 货币政策也可能存在
放松的可能性。
对于债券市场而言，16 年下半年经济基本面 和政策面将继 续 为 债 券 市 场 提 供 支
撑， 此外机构配置行为和债券供需关系更加值得关注， 银行理财， 保险等机构仍在加
大对债券市场的配置力度， 而房地产和基建投资融资渠道的拓宽使得非标等高息金融
资产供给仍在萎缩， 因此总体来看下半年后期债券市场利率可能仍有进一步下行的空
间。
权益市场方面， 供给侧 改革和经济转型升级可能仍会成为市场运行的主线， 行业
和公司估值体系结构性分化将持续。 我们将继续秉承机构投资者在价值发现方面的优
势， 以产 业趋势及公司 基本面研究为基础， 审慎选择成长性和估值相匹配的行业和公
司进行投资，力争为投资者带来更好的回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算
业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，
日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，
估值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、
研究部负责人组成， 估 值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值 委员
会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估
值政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议
修订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其 持续适用。 相关基金经理和研究员可列
席会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估
值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种
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的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基 金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在国寿安保保本混
合型证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托 管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同
和托管协议的规定， 对 本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，
未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计
报告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投 资组合报告等数
据真实、准确和完整。
§6 半年度 财务 会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月30 日
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资 产：
银行存 款 9,927,525.21
结算备 付金 3,934,923.85
存出保 证金 106,554.06
交易性 金融 资产 519,448,474.40
其中： 股票 投资 5,569,300.00
基金投 资 -
债券投 资 513,879,174.40
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 158,000,557.00
应收证 券清 算款 -
应收利 息 5,925,971.27
应收股 利 -
应收申 购款 9,914.85
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 697,353,920.64
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 79,000,000.00
应付证 券清 算款 144,602.80
应付赎 回款 361,451.65
应付管 理人 报酬 608,567.20
应付托 管费 101,427.91
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 24,670.56
应交税 费 -
应付利 息 25,685.22
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 98,036.06
负债合 计 80,364,441.40
所有者权益：
实收基 金 615,666,900.62
未分配 利润 1,322,578.62
所有者 权益 合计 616,989,479.24
负债和 所有 者权 益总 计 697,353,920.64
注： 报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.002 元， 基金 份额 总额 615,666,900.62
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份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年4 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年4 月6 日(基金合同生效日)至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 3,677,260.65
1.利息 收入 4,033,364.71
其中： 存款 利息 收入 106,764.00
债券利 息收 入 2,756,815.33
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,169,785.38
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 307,770.83
其中： 股票 投资 收益 236,314.25
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 15,941.58
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 55,515.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -746,410.49
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 82,535.60
减： 二、费用 2,358,189.56
1．管 理人 报酬 1,724,614.97
2．托 管费 287,435.87
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 23,271.85
5．利 息支 出 218,746.53
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 218,746.53
6．其 他费 用 104,120.34
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 1,319,071.09
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 1,319,071.09
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年4 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
国寿安保保本混 合 2016 年半年度报 告
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项目
本期
2016 年 4 月6 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
621,158,608.70 - 621,158,608.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 1,319,071.09 1,319,071.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-5,491,708.08 3,507.53 -5,488,200.55
其中：1.基 金申 购款 14,159.96 15.53 14,175.49
2.基金 赎回 款 -5,505,868.04 3,492.00 -5,502,376.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
615,666,900.62 1,322,578.62 616,989,479.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 财 务报 表 由下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")， 系经中国证券监督管理
委员会 （以下简称"中国证监会"） 证监许可[2015]2250 号文 《关于准予国寿安保保本
混合型证券投资基金注册的批复》 注册由国寿安保基金管理有限公司于 2016 年3 月1
日至2016 年3 月31 日 向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特
殊普通合伙）验证出具安永华明（2015）验字第 61090605_A02 号验 资报告后，向中
国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016 年 4 月 6 日正式生效 ，首次设立募集
规模为 621,158,608.70 份基金份额。本基金为契约型 开放式，存续期限不定。本基
金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司， 基金托管人为中国银
行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发行交易的
债券、 股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 货币市场
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工具、 权证以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但需符合中国
证监会的相关规定） 。 本基金的基金资产包括固定收益类资产和风险资产， 固定收益
类资产包括国内依法上市的国家债券、 中央银行票据、 金融债券、 次 级债券、 企业债
券、 公司债券、 中期票 据、 短期 融资券、 超短 期融资券、 政府支持机 构债券、 政府支
持债券、 地方政府债券、 中小企业私募债、 证券公司短期公司债、 资产支持证券、 可
转换债券、 可交换债券 、 债券回购、 银行存款 等。 风险资产为股票 （ 包括中小板、 创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 权证等。 如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金
管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 参
与融资业务， 以提高投资效率及进行风险管理。 基金的投资组合比例为： 固定收益类
资产占基金资产的比例不 低于 60%；风险资产占基金资产的比例不高于 40%，其中，
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%； 本基金应保留不低于基金资产
净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制 定的 《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行< 企业会计准
则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息 披露管理办法》 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的
相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6
月30 日的财务状况以及2016 年4 月6 日(基金合同生效日)至2016 年6 月30 日的经
营成果和净值变动情况。
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月 1 日起至12 月31 日止。 本基金的报
告期间为2016 年4 月 6 日（基金合同生效日）至 2016 年6 月30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明
外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的 金融负债 （或
资产）或权 益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产及贷款和应收款项；
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票
投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）。
(2)金融负债分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债 券等， 以及
不作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时 的公允价值作为初始确认金额， 相关的
交易费用在发生时计入当期损益；
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现
金股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益， 同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融
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资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认
该金融资产； 保留了金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融
资产； 本基金既没有转 移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分
别下列情况处理： 放弃 了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该 金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认
有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资 成本， 按成 交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资 成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转
债 全 部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权
证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
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上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭 式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值， 是指市场参 与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以 公允价值计量相关资产或负债， 假定出
售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在主要市场
的， 本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场 （或最有利市
场） 是本基金在计量日 能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负
债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次输入值 ， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值， 在
计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，
相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金 融工具，按照估值日能 够取得的相同资产或负 债在活跃市
场上未经调整的市价作为 公允价值； 估值日无 市价， 但最近交易日后经济环境未发生
重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易市价确定公
允价值； 如估值日无市 价， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活跃市场的 金融工具，采用市场参 与者普遍认同，且被以 往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术， 确定公 允价值。 本基金采用在当前情况下适用
并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 优先使用相 关可 观 察输入值， 只
有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明 按上述方法进行估值不 能客观反映金融资产公 允价值的，
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基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是 可 执 行 的 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债
时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以 外， 金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包
括红利再投资、 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)
占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准 金指在申购或赎回 基金份额时， 申购或
赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。损益平准
金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算， 并于期末
全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存 款的本金与适用的利率 逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期存款， 按协议规定 的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实
际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 ， 列 入 利 息 收 入 减
项，存款利息收入以 净额列示；
(2) 债券利息收入按债 券票面价值与票面利率 或内含票面利率计算的 金额扣除应
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计
提；
(3) 资产支持证券利息 收入按证券票面价值与 票面利率计算的金额， 扣除应由资
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产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认， 在证券实际持有期内逐日
计提；
(4) 买入返售金融资产 收入，按买入返售金融 资产的成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认， 并按卖出 股票成交金额与其成
本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认， 并 按成交总额与其成本、 应收利息的差
额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交金额与其成
本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日 确认，并按上市公司宣 告的分红派息比例计 算 的 金 额 扣 除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公 允 价 值 变 动 收 益/( 损失) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1)本基金合同生效日管理费按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率逐日计提；
(2)本基金合同生效日托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购证券支出 ，按卖出回购金融资产 的成本及实际利率（当 实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有 关法规及相应协议规定 ，按实际支出金额，列 入当期基金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，
每 份 基 金 份 额 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 该 次 可 供 分
配利润的10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方 式分两种：现金分红与 红利再投资，投资者可 选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认 的收益
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分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基 金份额净值不能低于面 值，即基金收益分配基 准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)本基金每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估值变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发 生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营 业税 、企业 所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和企
业所得税；
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根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有 关
税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、
储蓄存款利息收入， 由 上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所 得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票， 持股期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称 ” 国寿 安保 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
中国 银 行股 份有 限公 司（ 简称" 中国 银行" ） 基金托 管人 、代 销机 构
中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司（简 称" 集团 公司" ） 基金管 理人 的最 终控 制人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,724,614.97
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 238,374.63
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.20% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H ＝E× 1.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年4月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 287,435.87
注： 本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。 托 管费 的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
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6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
集团公司 110,018,800.00 17.8700%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年4 月 6 日( 基 金合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 9,927,525.21 84,691.56
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行约 定利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内未在承销期内直接通过关联方购入证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年7
月 1 日
新债未上市 100.00 100.00 6,980 698,000.00 698,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000547
航天
发展
2016 年4
月19 日
公告重
大事项
15.36 - - 40,000 624,700.00 614,400.00 -
国寿安保保本混 合 2016 年半年度报 告
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6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 5,569,300.00 0.80
其中： 股票 5,569,300.00 0.80
2 固定收 益投 资 513,879,174.40 73.69
其中： 债券 513,879,174.40 73.69
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 158,000,557.00 22.66
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,862,449.06 1.99
7 其他各 项资 产 6,042,440.18 0.87
8 合计 697,353,920.64 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 722,400.00 0.12
C
制造业 4,383,700.00 0.71
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
240,800.00 0.04
J
金融业 - -
K
房地产 业 222,400.00 0.04
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,569,300.00 0.90
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600499 科达洁 能 80,000 1,352,800.00 0.22
2 002705 新宝股 份 45,000 702,900.00 0.11
3 601515 东风股 份 60,000 678,000.00 0.11
4 000547 航天发 展 40,000 614,400.00 0.10
5 600348 阳泉煤 业 80,000 509,600.00 0.08
6 600315 上海家 化 15,000 432,600.00 0.07
7 002099 海翔药 业 40,000 380,800.00 0.06
8 600756 浪潮软 件 8,000 240,800.00 0.04
9 600376 首开股 份 20,000 222,400.00 0.04
10 000726 鲁
泰Ａ 20,000 222,200.00 0.04
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 国寿 安保基 金管 理有
限公司 网站 的半 年度 报告 正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值
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比例（ ％）
1 600499 科达洁 能 2,146,710.50 0.35
2 601515 东风股 份 950,200.00 0.15
3 002705 新宝股 份 904,600.00 0.15
4 000547 航天发 展 624,700.00 0.10
5 600348 阳泉煤 业 603,968.00 0.10
6 002050 三花股 份 602,600.00 0.10
7 600335 国机汽 车 504,087.00 0.08
8 601100 恒立液 压 456,300.00 0.07
9 600315 上海家 化 451,550.00 0.07
10 002073 软控股 份 437,400.00 0.07
11 002177 御银股 份 417,995.00 0.07
12 600266 北京城 建 384,600.00 0.06
13 002099 海翔药 业 362,600.00 0.06
14 300271 华宇软 件 351,501.00 0.06
15 002421 达实智 能 305,200.00 0.05
16 600756 浪潮软 件 241,760.00 0.04
17 000726 鲁
泰Ａ 224,800.00 0.04
18 600376 首开股 份 215,400.00 0.03
19 300406 九强生 物 207,000.00 0.03
20 000937 冀中能 源 201,600.00 0.03
注：本 项的 “买 入金 额” 均按买 入成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600499 科达洁 能 952,412.00 0.15
2 002050 三花股 份 631,200.00 0.10
3 601100 恒立液 压 551,172.00 0.09
4 600335 国机汽 车 543,900.00 0.09
5 002073 软控股 份 464,400.00 0.08
6 002177 御银股 份 438,352.00 0.07
7 600266 北京城 建 372,600.00 0.06
8 300271 华宇软 件 366,487.00 0.06
9 002421 达实智 能 314,000.00 0.05
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10 601515 东风股 份 216,000.00 0.04
11 300406 九强生 物 212,324.00 0.03
12 002705 新宝股 份 207,630.00 0.03
13 600348 阳泉煤 业 124,000.00 0.02
注：本 项的 “卖 出金 额” 均按卖 出成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,594,571.50
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,394,477.00
注：本 项 “买 入股 票成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数
量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 33,236,046.40 5.39
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 418,294,128.00 67.80
5 企业短 期融 资券 9,998,000.00 1.62
6 中期票 据 51,653,000.00 8.37
7 可转债 （可 交换 债） 698,000.00 0.11
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 513,879,174.40 83.29
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136372 16 光大 01 400,000 39,844,000.00 6.46
2 126018 08 江 铜债 390,000 38,836,200.00 6.29
3 019533 16 国债 05 332,560 33,236,046.40 5.39
4 1382012 13 陕 高速
MTN1
300,000 31,485,000.00 5.10
5 122236 12 哈电 01 300,000 30,954,000.00 5.02
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票中， 没有 投资超 出基 金合 同规 定备选 股票 库之外 的股票
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 106,554.06
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,925,971.27
5 应收申 购款 9,914.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,042,440.18
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 占基金 资产 净值 比 流通受 限情 况说 明
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价值 例（% ）
1 000547 航天发 展 614,400.00 0.10 公告重 大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,261 272,298.50 470,518,303.30 76.42% 145,148,597.32 23.58%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 31,125.33 0.0051%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末
未持有本基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 4 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
621,158,608.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 14,159.96
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 5,505,868.04
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 615,666,900.62
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期没 有涉 及基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 15,989,048.50 100.00% 14,890.62 100.00% -
东吴证券 2 - - - - -
注：根 据中 国证 券监 督管 理委员 会《 关于 完善 证券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1 、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
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(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供
定制研 究报 告； 能够 积极 同我公 司进 行业 务交 流， 定期来 我公 司进 行观 点交 流和路 演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司
业务发 展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供
全面的 交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 294,268,342.49 100.00% 4,036,900,000.00 100.00% - -
东吴证券 - - - - - -
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2016 年 8 月 26 日
