国寿安保中证 500 交 易型
开放式指数证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 （摘要）
2016 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本 半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定， 于 2016 年8
月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资 者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1 月1 日起至6 月30 日止。
国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 国寿安 保中 证500ETF
场内简 称 国寿 500
基金主 代码 510560
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 258,318,687.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015-07-03
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 偏离度 和误 差最 小化 。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 即按照 成份 股
在标的 指数 中的 基准 权重 来构建 指数 化投 资组 合， 并根据 标的 指
数成份 股及 其权 重的 变化 进行相 应调 整。
业绩比 较基 准 中证 500 指数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金 、 债
券型基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金采 用完 全复 制法 跟踪标 指数 的
表现 ， 具 有与 标的 指数 、 以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相近 的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 林葛
联系电 话 010-50850744 010-66060069
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -93,930,826.26
本期利 润 -103,255,457.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3136
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.68%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.8900
期末基 金资 产净 值 327,986,471.48
期末基 金份 额净 值 1.2697
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.38% 1.52% 2.96% 1.55% 0.42% -0.03%
过去三 个月 0.20% 1.63% -0.53% 1.65% 0.73% -0.02%
过去六 个月 -18.68% 2.51% -19.62% 2.56% 0.94% -0.05%
过去一 年 -28.94% 2.87% -31.24% 2.92% 2.30% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
-41.21% 2.91% -37.95% 2.98% -3.26% -0.07% 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年5 月29 日生 效， 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生
效之日 起 3 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。 本
基金建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 图示 日期 为 2015 年 5 月 29 日至 2016
年6 月30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013
年 10 月 29 日设立，公 司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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截至2016 年6 月 30 日， 公司共管理21 只开放式基金和部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 788.64 亿元，其中公募基金管理规模 533.27 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李康
基 金经
理
2015 年 5 月 29
日
- 6 年
李 康 先 生， 博 士研 究 生。2009
年10 月至2012 年12 月 就 职于
中 国 国际 金 融有 限公 司，任 职
量化分 析经 理；2012 年 12 月
至 2013 年 11 月就 职于 长 盛基
金 管 理有 限 公司 ，任 职量化 研
究员；2013 年 11 月加 入 国寿
安 保 基金 管 理有 限公 司任基 金
经 理 助理 ， 现任 国寿 安保沪 深
300 指 数型 证 券投 资 基金、 国
寿安保 中证 500 交 易型 开 放式
指 数 证券 投 资基 金及 国寿安 保
中证 500 交易 型开 放式 指 数证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。
注：任职日期 为基金合 同 生效日。证券 从业的含 义 遵从行业协会 《证券从 业 人员资格管理 办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公平执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份 股调整等因素引起的成份股权重偏离。
日常申赎和市场波动等因素， 也带来一定的跟 踪误差。 本基金管理人采用量化分析手
段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟踪实际组合
与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末， 本基金份额净值为 1.2697 元， 累计份额净值为 0.5879 元。 报
告期内净值增长率为-18.68%，同期业绩基准涨幅为-19.62%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年上半年股市经历了快速下跌和修复阶段，1 月受汇率波动和熔断制度影响
快速下跌， 随后逐渐震荡回升。 年初至 6 月底， 上证综指跌幅仍达约 17.23% 。 展望下
半年， 经济增长仍存在下行压力， 财政与货币政策仍偏向积极， 但空间相对有限。 经
济政策层面，需关注国企改革的推进，以及中央经济工作会议等。整体来看下半年 A
股市场出现大的趋势性行情概率较小， 将以结构性行情为主。 外围市场方面， 美联储
加息概率有所降低，12 月份的大选结果的影响值得关注。
本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估
值委员会负责人由公司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研
究部负责人组成， 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营 管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席
会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种
的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农 业银行股份有限公司严格遵守 《证
券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金
管理人-国寿安保基金管理有限公司2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日基金的投资
运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在 本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 国寿安 保基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分 配情况、 财务会计报告、 投资 组合报告
等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 34,440,462.06 9,519,577.44
结算备 付金 15,689.73 175,187.36
存出保 证金 50,575.40 483,860.55
交易性 金融 资产 310,228,144.78 524,946,562.09
其中： 股票 投资 310,164,144.78 524,946,562.09
基金投 资 - -
债券投 资 64,000.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 783,260.62 6,592.82
应收利 息 2,399.25 2,463.72
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 345,520,531.84 535,134,243.98
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 16,803,228.04 12,707.54
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 159,785.37 226,324.57
应付托 管费 31,957.07 45,264.92 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 215,267.18 145,878.85
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 323,822.70 240,000.00
负债合 计 17,534,060.36 670,175.88
所有者权益：
实收基 金 557,885,642.49 739,298,743.31
未分配 利润 -229,899,171.01 -204,834,675.21
所有者 权益 合计 327,986,471.48 534,464,068.10
负债和 所有 者权 益总 计 345,520,531.84 535,134,243.98
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.2697 元 ， 基 金 份 额 总 额
258,318,687.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年5 月29 日(基金合同生
效日)至 2015 年6 月30 日
一、收入 -101,282,672.77 -113,680,118.39
1.利息 收入 21,337.96 151,116.15
其中： 存款 利息 收入 21,321.83 131,730.28
债券利 息收 入 16.13 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 19,385.87
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -92,541,611.00 3,646,497.30
其中： 股票 投资 收益 -94,635,401.32 2,840,258.14
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,093,790.32 806,239.16
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-9,324,631.73 -117,502,542.19
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
562,232.00 24,810.35
减：二、费用 1,972,785.22 1,290,006.50
1．管 理人 报酬 1,009,701.80 286,149.96
2．托 管费 201,940.35 57,230.01
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 445,282.51 891,200.94
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 315,860.56 55,425.59
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-103,255,457.99 -114,970,124.89
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-103,255,457.99 -114,970,124.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
739,298,743.31 -204,834,675.21 534,464,068.10
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -103,255,457.99 -103,255,457.99
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-181,413,100.82 78,190,962.19 -103,222,138.63
其中：1. 基 金申 购款 99,345,269.49 -41,081,509.79 58,263,759.70
2. 基金 赎回 款 -280,758,370.31 119,272,471.98 -161,485,898.33
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
557,885,642.49 -229,899,171.01 327,986,471.48 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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项目
上年度可比期间
2015 年5 月 29 日( 基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
665,869,631.00 - 665,869,631.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -114,970,124.89 -114,970,124.89
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
665,869,631.00 -114,970,124.89 550,899,506.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “本基金 ”） ，系
经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 证监许可[2015]485 号文 《关
于准予国寿安保中证500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》 的
核准， 由国寿安保基金管理有限公司于 2015 年 5 月11 日至2015 年5 月 22 日向社会
公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证出具安永
华明(2015)验字第 61090605_A04 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。
基金合同于 2015 年 5 月 29 日正式生效，首 次设立募集规模为 665,869,631.00 份基
金份额。 本基金为交易型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为国寿安保基
金管理有限公司， 注册 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为中国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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国农业银行股份有限公司。
本基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份股。 为更好地实现投资目标， 本基
金 可 少 量 投 资 于 非 成 份 股 （ 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股
票） 、 衍生工具 （权证 等） 、 债券资产 （国债 、 金融债、 企业债、 公 司债、 次级债、 可
转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、
中小企业私募债、 证券公司短期公司债券等） 、 资产支持证券、 债券 回购、 银行存款、
现金资产、 货币市场工 具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中
国证监会的相关规定） 。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成 份股
的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种， 基金
管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资 范围。 本基金的业绩比较基准为标的指
数。 本基金标的指数为中证 500 指数。 为了更好的跟 踪标的指数， 基金管理人在本基
金基金份额上市前可进行基金份额折算并提前公告。 在本基金基金份 额上市后， 基金
管理人也可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告， 无需召开份额
持有人大会。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布 的 《企业会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资
基金信息披露 编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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月30 日的财务状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止的经营成果和净值变
动情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基 金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和企
业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、
储蓄存款利息收入， 由 上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的 ，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有 关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股 期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 安保 ”） 基金管 理人 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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中国农 业银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 农业 银行 ”） 基金托 管人
中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司（简 称 “ 集团 公司 ”） 公司的 最终 控制 人
国寿安 保中 证500ETF 联 接 基金（ 简称 “联 接基 金 ” ） 公司管 理的 其他 基金
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金本报告期及上年度可比期间 未通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1 关 联方 报酬
6.4.8.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,009,701.80 286,149.96
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基金管理 费每日计提 ，按月支付。 本基金的管 理费按前一日 基金资产净 值的 0.50%年费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
201,940.35 57,230.01
注：基金托管 费每日计提 ，按月支付。 本基金的托 管费按前一日 基金资产净 值的 0.10%的年
费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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6.4.8.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
中国人 寿（ 集团 ）
公司
27,563,298.00 10.67% 115,773,298.00 33.82%
国 寿 安 保 中 证
500ETF 联 接基 金
177,486,286.00 68.71% 147,463,034.00 43.08%
6.4.8.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 34,440,462.06 21,321.83 54,525,235.39 131,730.28
6.4.8.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.9 利 润分 配情况
本基金于本报告期间未进行利润分配。
6.4.10 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966 玲珑轮胎
2016 年 6 月
24 日
2016 年 7
月 6 日
新股流
通受限
12.98 12.98 3,068 39,822.64 39,822.64 - 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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603016 新宏泰
2016 年 6 月
23 日
2016 年 7
月 1 日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大国创
2016 年 6 月
30 日
2016 年 7
月 8 日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805 丰元股份
2016 年 6 月
29 日
2016 年 7
月 7 日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
127003 海印转债
2016 年6 月
8 日
2016 年7
月 1 日
老股东
配债
100.00 100.00 640 64,000.00 64,000.00 -
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000718 苏宁环球
2016 年5
月 6 日
公告
重大
事项
13.09
2016 年7 月
18 日
11.78 128,490 1,595,348.94 1,681,934.10 -
600654 中安消
2016 年5
月18 日
公告
重大
事项
18.54
2016 年8 月
8 日
20.39 89,500 3,084,502.00 1,659,330.00 -
000547 航天发展
2016 年4
月19 日
公告
重大
事项
15.36 - - 82,800 2,184,966.56 1,271,808.00 -
000511 *ST 烯碳
2016 年4
月25 日
公告
重大
事项
8.92 - - 133,000 1,722,736.45 1,186,360.00 -
600166 福田汽车
2016 年6
月29 日
公告
重大
事项
5.52
2016 年7 月
1 日
5.62 178,700 981,110.77 986,424.00 -
002512 达华智能
2016 年6
月20 日
公告
重大
事项
20.28
2016 年7 月
21 日
19.38 47,300 934,283.00 959,244.00 -
000975 银泰资源
2016 年4
月18 日
公告
重大
事项
15.00 - - 62,631 1,172,876.05 939,465.00 -
601168 西部矿业
2016 年6
月 8 日
公告
重大
事项
5.93
2016 年7 月
22 日
6.52 155,266 1,090,403.11 920,727.38 -
002266 浙富控股
2016 年5
月24 日
公告
重大
5.35 - - 161,080 1,946,808.83 861,778.00 - 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
第 19 页 共 28 页
事项
002672 东江环保
2016 年6
月21 日
公告
重大
事项
17.33
2016 年7 月
15 日
19.06 46,650 1,081,130.83 808,444.50 -
002373 千方科技
2016 年5
月11 日
公告
重大
事项
14.94
2016 年8 月
16 日
16.43 51,000 1,337,938.20 761,940.00 -
002190 成飞集成
2016 年6
月21 日
公告
重大
事项
35.44
2016 年7 月
12 日
38.98 20,100 1,139,718.14 712,344.00 -
600759 洲际油气
2016 年6
月24 日
公告
重大
事项
7.58
2016 年7 月
11 日
8.10 93,490 1,019,306.16 708,654.20 -
000401 冀东水泥
2016 年4
月 5 日
公告
重大
事项
10.90
2016 年7 月
14 日
11.32 62,400 956,757.34 680,160.00 -
600511 国药股份
2016 年6
月24 日
公告
重大
事项
27.42
2016 年8 月
4 日
30.16 23,900 940,508.82 655,338.00 -
300032 金龙机电
2016 年6
月27 日
公告
重大
事项
20.10
2016 年7 月
7 日
19.80 31,700 568,890.81 637,170.00 -
600497 驰宏锌锗
2016 年6
月 8 日
公告
重大
事项
9.97
2016 年7 月
11 日
10.97 61,100 628,335.77 609,167.00 -
000636 风华高科
2016 年6
月13 日
公告
重大
事项
8.84
2016 年7 月
13 日
9.72 65,900 791,314.60 582,556.00 -
002663 普邦园林
2016 年6
月16 日
公告
重大
事项
7.36 - - 79,000 889,983.56 581,440.00 -
600773 西藏城投
2016 年6
月29 日
公告
重大
事项
15.67 - - 33,400 602,452.12 523,378.00 -
601005 重庆钢铁
2016 年6
月 1 日
公告
重大
事项
2.52 - - 165,500 791,040.99 417,060.00 -
000693 ST 华泽
2016 年2
月29 日
公告
重大
事项
12.50 - - 33,300 809,235.39 416,250.00 -
600640 号百控股
2016 年4
月15 日
公告
重大
事项
16.79
2016 年8 月
22 日
18.44 19,900 496,699.40 334,121.00 -
000517 荣安地产 2016 年6 公告 4.84 2016 年7 月 4.98 68,800 360,500.00 332,992.00 - 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
第 20 页 共 28 页
月13 日 重大
事项
14 日
600614 鼎立股份
2016 年6
月28 日
公告
重大
事项
8.14 - - 40,100 505,428.60 326,414.00 -
600545 新疆城建
2016 年5
月30 日
公告
重大
事项
6.91 - - 43,200 693,195.92 298,512.00 -
002249 大洋电机
2016 年6
月15 日
公告
重大
事项
11.97
2016 年7 月
28 日
10.77 24,600 311,062.64 294,462.00 -
601611 中国核建
2016 年6
月29 日
股价
异常
波动
临时
停牌
20.92
2016 年7 月
1 日
23.01 10,084 34,991.48 210,957.28 -
000582 北部湾港
2016 年6
月 6 日
公告
重大
事项
16.32 - - 10,500 236,910.05 171,360.00 -
600751 天海投资
2016 年2
月 5 日
公告
重大
事项
6.11
2016 年7 月
26 日
6.72 13,500 130,286.94 82,485.00 -
6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 310,164,144.78 89.77
其中： 股票 310,164,144.78 89.77
2 固定收 益投 资 64,000.00 0.02
其中： 债券 64,000.00 0.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,456,151.79 9.97 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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7 其他各 项资 产 836,235.27 0.24
8 合计 345,520,531.84 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 5,717,528.20 1.74
B
采矿业 13,035,696.46 3.97
C
制造业 185,644,475.43 56.60
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 8,391,707.80 2.56
E
建筑业 9,405,460.44 2.87
F
批发和 零售 业 18,960,298.72 5.78
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,577,598.16 2.62
H
住宿和 餐饮 业 593,346.18 0.18
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 20,044,771.14 6.11
J
金融业 1,504,026.50 0.46
K
房地产 业 21,344,730.90 6.51
L
租赁和 商务 服务 业 4,386,075.00 1.34
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,526,347.60 0.47
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,202,084.70 0.67
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 876,608.40 0.27
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,589,350.81 1.70
S
综合 2,364,038.34 0.72
合计 310,164,144.78 94.57
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 前十 名 排序 的所 有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002466 天齐锂 业 46,760 1,996,184.40 0.61 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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2 600584 长电科 技 89,500 1,815,955.00 0.55
3 000718 苏宁环 球 128,490 1,681,934.10 0.51
4 600654 中安消 89,500 1,659,330.00 0.51
5 002405 四维图 新 65,700 1,616,220.00 0.49
6 600522 中天科技 156,800 1,536,640.00 0.47
7 002340 格林美 158,622 1,391,114.94 0.42
8 600201 生物股 份 49,100 1,341,903.00 0.41
9 002049 紫光国 芯 30,500 1,340,475.00 0.41
10 600521 华海药 业 53,990 1,313,036.80 0.40
注： 投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 投资明细，应 阅读登载 于 国寿安保基金 管
理有限 公司 网站 的 半 年度 报告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300113 顺网科 技 2,179,581.09 0.41
2 002572 索菲亚 1,898,733.92 0.36
3 002426 胜利精 密 1,855,642.00 0.35
4 002131 利欧股 份 1,624,376.28 0.30
5 002038 双鹭药 业 1,581,191.00 0.30
6 002368 太极股 份 1,540,429.00 0.29
7 000983 西山煤 电 1,533,410.00 0.29
8 002310 东方园 林 1,464,915.00 0.27
9 600682 南京新 百 1,440,627.00 0.27
10 600166 福田汽 车 1,385,047.50 0.26
11 002074 国轩高 科 1,326,186.00 0.25
12 000008 神州高 铁 1,294,995.00 0.24
13 002353 杰瑞股 份 1,270,540.00 0.24
14 600266 北京城 建 1,249,123.00 0.23
15 000581 威孚高 科 1,235,985.00 0.23
16 000598 兴蓉环 境 1,222,384.00 0.23
17 000727 华东科 技 1,197,795.00 0.22
18 000400 许继电 气 1,176,089.00 0.22
19 002268 卫 士 通 1,166,433.00 0.22
20 002366 台海核 电 1,160,228.00 0.22 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002466
天齐锂 业 1,765,253.61 0.33
2 600816
安信信 托 1,699,568.00 0.32
3 600074
保千里 1,595,729.00 0.30
4 002018
华信国 际 1,558,034.40 0.29
5 002405
四维图 新 1,461,076.00 0.27
6 600376
首开股 份 1,410,639.00 0.26
7 300267
尔康制 药 1,295,898.00 0.24
8 002174
游族网 络 1,280,759.00 0.24
9 002340
格林美 1,204,606.67 0.23
10 300122
智飞生 物 1,171,085.94 0.22
11 000887
中鼎股 份 1,080,821.50 0.20
12 300072
三聚环 保 1,069,323.50 0.20
13 600797
浙大网 新 1,068,771.95 0.20
14 300085
银之杰 1,060,826.80 0.20
15 000661
长春高 新 1,056,863.12 0.20
16 002085
万丰奥 威 1,032,978.24 0.19
17 002444
巨星科 技 1,023,607.72 0.19
18 002219
恒康医 疗 987,197.00 0.18
19 600885
宏发股 份 973,028.00 0.18
20 300253
卫宁健 康 969,577.36 0.18
注：本项的“ 卖出金额 ” 均按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 119,951,882.67
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 181,042,437.23
注：本 项的 “买 入股 票成 本”、 “卖 出股 票收 入” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数
量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 64,000.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 64,000.00 0.02
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 127003 海印转 债 640 64,000.00 0.02
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货 。 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 50,575.40
2 应收证 券清 算款 783,260.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,399.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 836,235.27
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000718 苏宁环 球 1,681,934.10 0.51 公告重 大事 项
2 600654 中安消 1,659,330.00 0.51 公告重 大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
585 441,570.41 252,962,209.00 97.93% 5,356,478.00 2.07%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 27,563,298.00 10.67%
2 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 17,686,229.00 6.85%
3 中国人 寿再 保险 有限 责任 公司 9,260,632.00 3.58%
4 中国财 产再 保险 有限 责任 公司 9,260,632.00 3.58%
5 申万宏 源证 券有 限公 司 6,702,759.00 2.59%
6 中国大 地财 产保 险股 份有 限公司 4,630,316.00 1.79%
7 林甘霖 1,137,680.00 0.44%
8 中信证 券股 份有 限公 司 364,685.00 0.14%
9 王艺衡 324,122.00 0.13%
10 张红艳 243,200.00 0.09%
11 中国农 业银 行股 份有 限公 司－国 寿
安保中 证500 交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 联接 基
177,486,286.00 68.71%
注：表 中前 十名 持有 人为 除国寿 安保 中 证500ETF 联 接基金 之外 的前 十名 持有 人。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末
未持有本基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 29 日 ）基 金份 额总 额
665,869,631.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 342,318,687.00
本报告 期基 金总 申购 份额 46,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 130,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 258,318,687.00 国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 2 155,753,098.80 51.90% 145,053.84 61.05% -
中银国 际 2 130,061,864.35 43.34% 82,108.64 34.56% -
兴业证 券 2 14,292,547.52 4.76% 10,452.21 4.40% -
招商证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营国寿安保中证 500ETF2016 年 半年度报告 （摘要）
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状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1 、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供
定制研 究报 告； 能够 积极 同我公 司进 行业 务交 流， 定期来 我公 司进 行观 点交 流和路 演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司
业务发 展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供
全面的 交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2016 年 8 月 26 日
