华 福 货 币 市场 基 金 2016 年
半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华福基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资 者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华福货 币
基金主 代码 000741
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 27 日
基金管 理人 华福基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 30,466,710,014.45 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 华福货 币A 华福货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000741 000740
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 41,371,608.82 份 30,425,338,405.63 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严 格控制风险 、保持较高流 动性的基础 上，力争为基 金份额持有 人创造高
于业绩 比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 本基 金将在深入 研究国内外的 宏观经济走 势、货币政策 变化趋势、 市场资金
供求 状况的基础 上，分析和判 断利率走势 与收益率曲线 变化趋势， 并综合考
虑各 类投资品种 的收益性、流 动性和风险 特征，对基金 资产组合进 行积极管
理。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征 本基 金为货币市 场基金，长期 风险收益水 平低于股票型 基金、混合 型基金和
债券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华福基 金管 理有 限责 任公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 林佳 张志永
联系电 话 021-20296236 021-62677777-212004
电子邮 箱 lj@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
40000-96326 95561
传真 021-68630069 021-62159217
华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.hffunds.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于本 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
华福货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2035% 0.0009% 0.0287% 0.0000% 0.1748% 0.0009%
过去三 个月 0.6127% 0.0008% 0.0871% 0.0000% 0.5256% 0.0008%
过去六 个月 1.2548% 0.0010% 0.1744% 0.0000% 1.0804% 0.0010%
过去一 年 2.7800% 0.0015% 0.3510% 0.0000% 2.4290% 0.0015%
基金级 别 华福货 币 A 华福货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年1 月 1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 439,564.48 453,570,971.35
本期利 润 439,564.48 453,570,971.35
本期净 值收 益率 1.2548% 1.3552%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 qiMoKeGongFenPeiJiJinFenELiRunA -
期末基 金资 产净 值 41,371,608.82 30,425,338,405.63
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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自基金 合同
生效起 至今
6.5952% 0.0029% 0.6473% 0.0000% 5.9479% 0.0029%
华福货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2196% 0.0009% 0.0287% 0.0000% 0.1909% 0.0009%
过去三 个月 0.6625% 0.0008% 0.0871% 0.0000% 0.5754% 0.0008%
过去六 个月 1.3552% 0.0010% 0.1744% 0.0000% 1.1808% 0.0010%
过去一 年 2.9882% 0.0016% 0.3510% 0.0000% 2.6372% 0.0016%
自基金 合同
生效起 至今
6.9501% 0.0028% 0.6473% 0.0000% 6.3028% 0.0028%
注：1 、比 较基 准=人 民币 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3、本 基金2016 年2 季度 业绩表 现以 本报 告 “ 过去 三个月 ”业 绩表 现数 据为 准。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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注：1 、比 较基 准=人 民币 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华福基 金管 理有 限责 任公 司注册 资本 为 1 亿元 人民 币，注 册地 为福 建省 平潭 综合实 验区 ， 公
司主要办公场 所位于上 海 市浦东新区。 公司经营 范 围包括基金募 集、基金 销 售、特定客 户资产管
理、资产管理 和中国证 监 会许可的其他 业 务。公 司 股东为华福证 券有限责 任 公司与国脉 科技股份
有限公 司。
截至 2016 年 6 月 30 日， 华福基 金管 理了 华福 货币 市场基 金、 华福 现金 增利 货币市 场基 金 、
华福长乐半年 定期开放 债 券型证券投资 基金、华 福 瑞益纯债债券 型证券投 资 基金、华福 朝阳债券
型证券投资基 金、华福 大 健康灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 福丰盈灵 活 配置混合型 证券投 资华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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基金、华福鼎 新灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 福稳健债券型 证券投资 基 金及华福长 禧半年定
期开放 债券 型证 券投 资基 金十只 开放 式基 金， 管理 公募基 金资 产规 模人 民 币589.32 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经 理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 （ 助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
洪木妹
本基金
的基金
经理、 公
司总经
理助理
2014
年 8 月
27 日
- 9 年
硕士研 究生 ，特 许金 融分 析师（CFA ） ，拥 有 9 年
证 券 、基 金 行业 工作 经 验。 曾 任职 于 华福 证券 有
限 责 任公 司 投资 自营 部 和资 产 管理 总 部， 从事 宏
观 经 济研 究 和投 资工 作 ，现 任 华福 基 金管 理有 限
责任公 司总 经理 助理 ， 自 2014 年8 月 起担 任华 福
货币市 场基 金基 金经 理、 于 2015 年 5 月至 2016
年 6 月担 任华 福鼎 新灵 活 配置混 合型 证券 投资 基
金基金 经理 、 自 2015 年6 月起担 任华 福长 乐半 年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金经 理 、自2015
年 6 月起 担任 华福 丰盈 灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理、 自 2015 年 11 月起 担任 华福 现金
增利货 币市 场基 金基 金经 理 、自 2015 年 11 月起
担 任 华 福 瑞 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、自 2015 年 12 月起 担 任华福 稳健 债券 型证 券
投资基 金基 金经 理。
1、此 处的 任职 日期 和离 任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告载 明日 期。
洪木妹 女士 为本 基金 的首 任基金 经理 ，任 职日 期为 基金合 同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等法律 法规的规 定 及基金合同、 招
募说明书及其 更新等有 关 基金法律文件 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产， 在控 制风 险的 前提 下，为 基金 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理 人按照法律法 规关于公 平 交易的相关规 定，严格 执 行公司公平交 易
管理制度，加 强了对所 管 理的不同投资 组合同向 交 易价差的分析 ，确保公 司 管理的不同 投资组合华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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在授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理活 动和 环节 得到公 平对 待。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内，央 行坚持稳 健 货币政策，保 证市场流 动 性适度宽松， 资金面总 体 平稳。在春节 、
半年末 等关 键节 点， 央行 均开展 MLF 操作 呵护 资金 面，熨 平资 金波 动。 但受 季末首 次 MPA 考核、
“营改 增 ” 试点 办法 实施 等因素 扰动 ，短 端利 率上 半年整 体呈 震荡 走势 。
报告期 内， 银行 间 7 天质 押式回 购利 率 在 2.20%-2.80% 波 动。 一月 中下 旬， 春 节因素 显现 ，
跨节资金价格 不断走高 ， 使短债收益率 出现一定 幅 度反弹；后逐 渐回落企 稳 ，直至三月 上旬银行
间市场都处于 流动性宽 裕 状态。三月中 旬开始资 金 面出现波动， 转债发行 、 缴税因素、 季末首次
MPA 考核因 素先后 影 响资 金面，央行也 一改之前 快 速响应、抚平 资金面的 态 度，利率下调 的 MLF
询而未做，使 得市场对 于 央行未来的货 币政策进 一 步宽松预期开 始回落， 资 金利率和短 债总体呈
现上行态势。 四月开始 ， 市场对 “营改 增 ”试点 办 法解读逐渐深 入，在预 期 质押式回购 交易缴 纳
增值税 将导 致市 场融 出机 构加点 融出 利率 的影 响下 ， 短端 利率 逐步 抬升 。 至 五 一假期 ， “ 营改 增 ”
补充规定发布 ，同业往 来 利息收入增值 税免税范 围 进一步扩大， 短端利率 企 稳回调。进 入五月中
下旬， 机构 预期 半年 末 MPA 考核 及交 税因 素将 影响 资金面 波动 ，开 始调 整杠 杆等， 短端 利率 重回
升势。 不过 ，央 行 对 半年 末资金 面甚 为呵 护， 五月 和六月 分别 开 展 MLF 操作 2900 亿元 和 2080 亿
元， 进 入六 月， 市场 资金 面 维持平 稳态 势， 短端 收益 率也平 稳中 略有 下行 。 代 表性品 种 1 年期 AAA
短融券 收益 率 在2.65%-3.05% 区 间宽 幅震 荡。
报告期内，组 合仍以高 资 质同业存单为 主要配置 对 象，以保持组 合的流动 性 ；同时，基于 对
于资金面实际 整体宽松 的 判断，维持较 长的久期 ； 并在春节前、 季末等关 键 时点，增配 同业存款
和银行 间逆 回购 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
华福货 币市 场基 金A
投资回 报：1.2548%
比 较 基准：0.1744%
华福货 币市 场基 金B
投资回 报：1.3552%
比 较 基准：0.1744% 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2016 年下 半年 ， 宏 观 经济仍 将低 位运 行， 但由 一致性 贬值 预期 和通 胀预 期而产 生的 对于
央行货 币政 策的 压力 仍然 存在， 央行 货币 政策 料将 继续维 持稳 健。 我们 将密 切跟踪 国际 外围 情况 ，
人民币汇率走 势及通胀 变 化，择优参与 债券投资 ， 并在保证产品 流动性前 提 下，把握资 金利率较
高时点 配置 协议 存款 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
1. 有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
根据证监会的 相关规定 ， 本公司为建立 健全有效 的 估值政策和程 序，成立 估 值小组，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责。估 值小组组 长 由分管运营保 障部的公 司 领导担任， 成员由基
金事务 部 、 风 险管 理部 、 监察稽 核部 、 研究 发展 部 、 投 资管 理部 门( 视会 议议 题内容 选择 相关 投资
方向部 门) 部门 负责 人或 其 指定人 员组 成。 估值 小组 成 员具备 应有 的经 验、 专业 胜 任能力 和独 立性 ，
分工明确，在 上市公司 研 究和估值、基 金投资、 投 资品种所属行 业的专业 研 究、估值政 策、估值
流程和程序 、 基金的风 险 控制与绩效评 估、会计 政 策与基金核算 以及相关 事 项的合法合 规性审核
和监督等各个 方面具备 专 业能力。估值 小组严格 按 照工作流程诚 实守信、 勤 勉尽责地讨 论和决策
估值事项。日 常估值项 目 由基金事务部 严格按照 新 会计准则、证 监会相关 规 定和基金合 同关于估
值的约定执行 。当经济 环 境和证券市场 发生重大 变 化时，针对特 殊估 值工 作 ，按照以下 工作流程
进行：由公司 估值小组 依 据行业协会提 供的估值 模 型和行业做法 选定与当 时 市场经济环 境相适应
的估值方法并 征求托管 行 、会计师事务 所的相关 意 见，由基金事 务部做出 提 示，对其潜 在估值调
整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响是 否 在0.25 ％以上 进行 测算 ， 并 对确 认产生 影响 的品 种根
据前述估值模 型、估值 流 程计算，提供 相关投资 品 种的公允价值 以进行估 值 处理，待清 算人员复
核后，将估值 结果反馈 基 金经理，并提 交公司估 值 小组。其他特 殊情形， 可 由基金经理 主动做出
提示， 并由 研究 员提 供研 究报告 ，交 估值 小组 审议 ，同时 按流 程对 外公 布 。
2. 基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
3. 本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
4. 已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金合 同及招募 说 明书（更新） 等有关约 定 ，本基金的收 益分配采 用 “每日分配、 按
日支付 ”的 方式 ，即 为投 资者每 日计 算当 日收 益并 分配， 每日 支付 。
本报告 期华 福货 币 A 级基 金应分 配收 益 439,564.48 元，实 际分 配收 益 439,564.48 元; 华福
货币 B 级 基金 应分 配收 益453,570,971.35 元 ，实 际 分配收 益 453,570,971.35 元。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 净 值 低 于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华福 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
11,453,785,886.57 17,356,893,081.70
结算备 付金
- 238,095.24
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
15,896,019,466.71 19,280,011,667.37
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
15,896,019,466.71 19,091,567,673.33
资产支 持证 券投 资
- 188,443,994.04
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
4,047,047,403.16 6,238,382,977.56
应收证 券清 算款
- 42,482,207.67
应收利 息
122,670,976.13 160,433,899.45
应收股 利
- -
应收申 购款
10,527.81 40,365.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
31,519,534,260.38 43,078,482,293.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
1,000,125,979.81 -
应付证 券清 算款
40,202,733.15 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
4,534,771.77 3,850,564.75
应付托 管费
1,332,861.02 1,131,380.60
应付销 售服 务费
4,001,627.37 3,398,012.54
应付交 易费 用
81,809.80 155,503.28
应交税 费
- - 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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应付利 息
116,246.41 -
应付利 润
2,359,246.08 3,325,447.68
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
68,970.52 129,000.00
负债合 计
1,052,824,245.93 11,989,908.85
所有者权益：
实收基 金
30,466,710,014.45 43,066,492,385.14
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
30,466,710,014.45 43,066,492,385.14
负债和 所有 者权 益总 计
31,519,534,260.38 43,078,482,293.99
注： 报告 截止 日2016 年 6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额30,466,710,014.45
份。
其 中 华 福 货 币 A 级 的 基 金 份 额 为 41,371,608.82 份 ， 华 福 货 币 B 级 的 基 金 份 额 为
30,425,338,405.63 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华福 货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
521,252,107.11 127,548,516.42
1.利息 收入
517,290,356.71 120,824,289.05
其中： 存款 利息 收入
148,166,527.66 71,254,343.75
债券利 息收 入
330,820,412.63 29,958,229.42
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
38,303,416.42 19,611,715.88
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
3,961,750.40 6,724,227.37
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
3,961,750.40 6,724,227.37
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
第 14 页 共 30 页
列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用
67,241,571.28 11,586,866.57
1．管 理人 报酬
28,632,078.12 4,370,999.39
2．托 管费
8,416,044.42 1,274,275.49
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 25,265,660.36 3,861,289.24
4．交 易费 用
175.01 -
5．利 息支 出
4,808,948.09 1,975,544.25
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,808,948.09 1,975,544.25
6．其 他费 用
118,665.28 104,758.20
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
454,010,535.83 115,961,649.85
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
454,010,535.83 115,961,649.85
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华福 货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
43,066,492,385.14 - 43,066,492,385.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净利 润）
- 454,010,535.83 454,010,535.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-12,599,782,370.69 - -12,599,782,370.69
其中：1. 基 金申 购款 51,269,053,392.20 - 51,269,053,392.20
2. 基金 赎回 款 -63,868,835,762.89 - -63,868,835,762.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -454,010,535.83 -454,010,535.83 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
第 15 页 共 30 页
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
30,466,710,014.45 - 30,466,710,014.45
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,591,546,750.63 - 5,591,546,750.63
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净利 润）
- 115,961,649.85 115,961,649.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,684,865,655.69 - -1,684,865,655.69
其中：1. 基 金申 购款 2,317,685,486.77 - 2,317,685,486.77
2. 基金 赎回 款 -4,002,551,142.46 - -4,002,551,142.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -115,961,649.85 -115,961,649.85
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,906,681,094.94 - 3,906,681,094.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈文 奇______
______张力______
____ 刘 建新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华福货币市场 基金（以 下 简称“本基金” ） ，系经中 国证券监督管 理委员会 （ 以下简称“中 国
证监会 ” ） 证监 许可[2014]331 号《 关于核准 华福货 币市场基金募 集的批复 》 核准，本基金 首次
募集资 金总 额为 人民 币 1,214,384,385.91 元 。 《 华 福货币 市场 基金 基金 合同 》于 2014 年 8 月 27
日正式生效。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记 人为华福
基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为兴 业银 行股 份有限 公司 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》 、 《中 华人民共 和国证券投资 基金法》 相 关规定以及《 华华福货币 2016 年半年度报告摘 要
第 16 页 共 30 页
福货币 市场基 金基金合 同 》等法律文件 约定，本 基 金的投资范围 包括现金 ， 通知存款， 短期融资
券， 一 年以 内 （含 一年） 的银行 定期 存款 和大 额存 单， 剩 余期 限在 397 天以 内 （含 397 天） 的 债
券、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天） 的中 期票 据、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天） 的
资产支持证券 ，期限在 一 年以内（含一 年）的债 券 回购，期限在 一年以内 （ 含一年）的 中央银行
票据，以及中 国证监会 、 中国人民银行 认可的其 他 具有良好流动 性的货币 市 场工具。本 基金的业
绩比较 基准 为： 银行 活期 存款利 率（ 税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 06 月30 日的 财务 状况 以及2016 年 01 月 01 日
至2016 年06 月30 日止 期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得华福货币 2016 年半年度报告摘 要
第 17 页 共 30 页
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算 ；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50%计入 应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
注：本 报告 期未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华福证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海兴 瀚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
兴银投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
华福基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化， 且本基金 与 关联方的所有 交易均是 在 正常业务中 按照一般
商业条 款订 立。
华福货币 2016 年半年度报告摘 要
第 18 页 共 30 页
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
无。
6.4.8.1.2 债 券交 易
无。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
华福证券有限责任公司 - - 628,500,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 28,632,078.12 4,370,999.39
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 19,953.56 34,716.17
注：华 福货 币 A 级 基金 份 额的基 金管 理人 报酬 按前 一日该 级基 金资 产净 值 0.27% 的 年费 率计 提；
华福货 币 B 级 基金 份额 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 该级基 金资 产净 值 0.17% 的年费 率计 提； 各级
基金份 额的 基金 管理 人报 酬逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 人报酬 ＝前 一日 该级 基金 份额的 基金 资产 净 值X R / 当年 天数 ；R 为该
级基金 份额 的年 管理 费费 率。
6.4.8.2.2 基 金托 管费 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
第 19 页 共 30 页
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 8,416,044.42 1,274,275.49
注：支付基金 托管人兴 业 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.05% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X R / 当 年天 数；R 为 该级基 金份 额的 年 托
管费费 率。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华福货 币A 华福货 币B 合计
兴业银 行股 份有 限公 司
24,265.37 2,609.84 26,875.21
华福基 金管 理有 限责 任公 司
9,462.56 25,205,792.29 25,215,254.85
华福证 券有 限责 任公 司
8,280.16 0.00 8,280.16
合计 42,008.09 25,208,402.13 25,250,410.22
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华福货 币A 华福货 币B 合计
兴业银 行股 份有 限公 司
72,091.71 6,542.71 78,634.42
华福基 金管 理有 限责 任公 司
975.89 3,758,271.53 3,759,247.42
华福证 券有 限责 任公 司
22,903.86 317.87 23,221.73
合计 95,971.46 3,765,132.11 3,861,103.57
注：华 福货 币 A 级 基金 份 额的销 售服 务费 按前 一日 该级基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率计 提； 华福
货币 B 级 基金 份额 的销 售 服务费 按前 一日 该级 基金 资产净 值 0.15% 的年 费率 计提； 各级 基金 份额
的销售 服务 费逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 销售 服务 费＝前 一日 该级 基金 份额 的基金 资产 净 值X R / 当 年天数 ；R 为该 级 基
金份额 的年 销售 服务 费率 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
第 20 页 共 30 页
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易
金额
利
息
收
入
交易金 额 利息支 出
兴业银行股份有限公司 - - - - 250,000,000.00 15,205.48
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
兴业银行股份有限公司 - 30,213,000.82 - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
华福货 币A 华福货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2014
年8 月27 日 ） 持有 的基 金
份额
0.00 0.00
期初持 有的 基金 份额 0.00 18,694,467.47
期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 80,000,000.00
期间因 拆分 变动 份额 774.88 44,428.77
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 774.88 38,697,119.33
期末持 有的 基金 份额 0.00 60,041,776.91
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.1986%
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
华福货 币A 华福货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2014
年8 月27 日 ） 持有 的基 金
份额
0.00 0.00
期初持 有的 基金 份额 0.00 0.00
期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 28,000,000.00
期间因 拆分 变动 份额 - 394,380.55 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
第 21 页 共 30 页
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 10,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 0.00 18,394,380.55
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.4767%
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
华福 货币A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
兴银投资有限公司 517,056.58 1.2656% 510,612.67 1.4630%
华 福货 币B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
兴业银行股份有限公司 23,820,195,330.99 78.8043% 25,126,687,574.62 58.3913%
上海兴瀚资产管理有限
公司
15,008,951.07 0.0497% 0.00 0.0000%
华福证券有限责任公司 732,159,100.56 2.4222% 500,641,476.05 1.9925%
除兴银投资、 兴业银行 、 兴瀚资产、华 福证券投 资 本基金外，截 止报告期 末 无其他关联 方投资本
基金的 情况 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银行股份有限公司 43,785,886.57 147,661,960.87 1,323,806.46 71,254,343.75
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本期 末未 持有 临时 停牌等 流通 受限 证券 。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160401 16 农发01 2016 年7 月7 日 99.98 520,000 51,989,600.00
160209 16 国开09 2016 年7 月7 日 99.83 1,500,000 149,745,000.00
150222 15 国开22 2016 年7 月7 日 99.99 3,031,000 303,069,690.00
140302 14 进出02 2016 年7 月6 日 101.75 1,500,000 152,625,000.00
160209 16 国开09 2016 年7 月6 日 99.83 1,500,000 149,745,000.00
160204 16 国开04 2016 年7 月5 日 99.88 2,021,000 201,857,480.00
合计
10,072,000 1,009,031,770.00
截止至 本报 告期 末 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额 为1,000,125,979.81 元。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 15,896,019,466.71 50.43
其中： 债券 15,896,019,466.71 50.43
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 4,047,047,403.16 12.84
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 - - 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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产
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,453,785,886.57 36.34
4 其他各项 资产 122,681,503.94 0.39
5 合计 31,519,534,260.38 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.24
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,000,125,979.81 3.28
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占基金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
注：报 告期 内本 基金 每日 债券正 回购 的资 金余 额均 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 61
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限（ 天
数）
原因 调整期
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 14.59 3.41
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 17.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 26.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 24.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 20.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 103.05 3.41
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
序号 发生日 期 平均剩 余存 续期 原因 调整期
报告期 内投 资组 合无 平均 剩余存 续期 超 过240 天情 况。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,664,459,734.23 5.46
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 5,021,546,646.95 16.48
6 中期票 据 252,496,866.82 0.83
7 同业存 单 8,957,516,218.71 29.40
8 其他 - -
9 合计 15,896,019,466.71 52.18
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111609084 16 浦发
CD084
10,000,000 981,349,780.35 3.22
2 111691187 16 包 商银
行 CD010
8,000,000 795,816,612.92 2.61
3 111609239 16 浦发
CD239
5,000,000 496,333,616.47 1.63
4 111609081 16 浦发
CD081
5,000,000 494,292,566.69 1.62
5 111619024 16 恒 丰银
行 CD024
5,000,000 494,102,427.51 1.62
6 111609097 16 浦发
CD097
5,000,000 490,432,912.85 1.61
6 111607058 16 招行
CD058
5,000,000 490,432,912.85 1.61
7 111619055 16 恒 丰银
行 CD055
5,000,000 488,974,706.94 1.60
8 150222 15 国开 22 4,200,000 420,094,874.58 1.38
9 111690933 16 昆 山农
村商行
CD001
4,000,000 398,214,008.91 1.31
10 111690852 16 洛 阳银
行 CD005
4,000,000 391,923,905.96 1.29
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0764%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0318%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0332%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
报告期 内无 负偏 离度 的绝 对值达 到 0.25% 情况 。 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
报告期 内无 正偏 离度 的绝 对值达 到 0.5% 情况 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 照实 际利 率每 日计提 应收 利息 ，
2007 年7 月1 日前 按直 线 法， 2007 年7 月1 日 起按 实际利 率法 在其 剩余 期限 内摊销 其买 入时 的溢
价或折 价。
7.9.2
报告期 内, 本基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 122,670,976.13
4 应收申 购款 10,527.81
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 122,681,503.94
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
华福货 币A 6,502 6,362.91 19,726,973.02 47.68% 21,644,635.80 52.32%
华福货 币B 28 1,086,619,22
8.77
30,425,338,405.63 100.00% 0.00 0.00%
合计 6,530 4,662,337.73 30,445,065,378.65 99.93% 21,644,635.80 0.07%
注：基金机构 、个人投 资 者持有份额占 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ；对 合计 数，比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数。
8.2 期末上市基金前十名 持有人
报告期 内本 基金 未上 市交 易。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总
份额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
华福货 币 A 10.34 0.0000%
华福货 币 B 0.00 0.0000%
合计
10.34 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
华福货 币A 0~10
华福货 币B 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华福货 币A 0~10
华福货 币B 0
合计 0~10
华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
华福货 币 A 华福货 币 B
基金合 同生 效日 （2014 年 8 月 27 日） 基金
份额总 额
1,149,874,455.86 64,509,930.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 34,901,007.12 43,031,591,378.02
本报告 期基 金总 申购 份额 62,027,645.98 51,207,025,746.22
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 55,557,044.28 63,813,278,718.61
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 41,371,608.82 30,425,338,405.63
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 人事 变动 如下 ：
2016 年 3 月 29 日 ，基 金 管理人 发布 了高 级管 理人 员变更 公告 ，由 林佳 同志 正式担 任本 基 金
管理人 的督 察长 ，原 督察 长郑燕 洪同 志正 式离 任。
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期内本 基金管 理人、 基金托管人 的托管 业务部 门及其相关 高级管 理人员 未受到监管 部门
的稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华福证券有限
责任公司
2 - - - - -
注：1 、基 金租 用证 券公 司 交易单 元的 选择 标准 是：
（1 ） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 够针 对基 金业 务 需要 ， 提 供高 质量 的
研究报 告和 较为 全面 的服 务；
（3 ） 能够 积极 推动 多边 业 务合作 ，最 大限 度地 调动 资源， 协助 基金 投资 ；
（4 ） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
选择程序：本 基金管理 人 组织相关人员 依据交易 单 元选择标准对 交易单元 候 选证券公司 的服务质
量和研 究实 力进 行评 估， 确定选 用交 易单 元的 证券 公司。
2、报 告期 内租 用 证 券公 司 交易单 元未 发生 变更 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例 华福货币 2016 年半年度报告摘 要
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华福证券有限责
任公司
- - - - - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
报告期 内每 个交 易日 ，本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过0.5% 。
华福基金管理有限责任公司
2016 年8 月26 日
