华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资
基金2016年半年度报告
（摘要）
2016年6 月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月26日
华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年01月01日起至 06 月30日止。 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华宝新价值混合
基金主代码 001324
交易代码 001324
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 1日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 578,168,741.37 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投
资策略，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观
经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，
对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和“自
下而上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济和市场风险特征变化的
判断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益类投资工
具，以有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
4、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将
以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市
场的短期波动，进行积极操作，在风险可控的前提下力争实现稳健的超额
收益。
5、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金
将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃
的期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。
6、资产支持证券投资策略
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低
流动性风险。 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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7、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将
根据监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策
略、比例限制、信息披露方式等。
业绩比较基准 1年期银行定期存款基准利率（税后）+3%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率
低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 王永民
联系电话 021-38505888 010-66594896
电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6 月 30 日 )
本期已实现收益 20,930,441.41
本期利润 15,813,080.84
加权平均基金份额本期利润 0.0175
本期加权平均净值利润率 1.71%
本期基金份额净值增长率 2.27%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 18,200,431.07
期末可供分配基金份额利润 0.0315
期末基金资产净值 599,878,091.29 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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期末基金份额净值 1.0375
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 3.75%
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.50% 0.04% 0.37% 0.01% 0.13% 0.03%
过去三个月 1.01% 0.04% 1.12% 0.01% -0.11% 0.03%
过去六个月 2.27% 0.05% 2.24% 0.01% 0.03% 0.04%
过去一年 3.44% 0.05% 4.63% 0.01% -1.19% 0.04%
自基金合同
生效日起至
今
3.75% 0.05% 5.06% 0.01% -1.31% 0.04%
注：1、本基金业绩比较基准为：1年期银行定期存款基准利率（税后）+3%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日）
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
(2015年6月 1日至2016年 6月 30日) 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2015 年 12 月
1日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2016 年 6
月30日） ，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、
动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基
金、增强收益基金、中证100基金、上证180价值 ETF、上证180价值ETF联接、新兴产业基金、
可转债债券、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基
金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、
华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基
金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华
宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联
网、华宝兴业核心优势、华宝兴业转型升级、华宝标普美国消费、华宝宝鑫纯债及华宝香港中小，
所管理的开放式证券投资基金资产净值合计157,478,315,809.98元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券从
业年限
说明 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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任职日
期
离任日
期
夏林锋
本基金基金
经理、华宝
大盘精选混
合、华宝生
态中国混合
基金经理
2015年
6月1日
- 6年
硕士。 曾在上海高压电器研究所从事研
究工作。2010年 7月加入华宝兴业基
金管理有限公司，曾任分析师，2012
年10月至2014年 10 月担任华宝兴业
大盘精选混合型证券投资基金基金基
金经理助理，2014年10月起担任华宝
兴业大盘精选混合型证券投资基金基
金经理，2015年 2月兼任华宝兴业生
态中国混合型证券投资基金基金经理，
2015年 6月起兼任华宝兴业新价值灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。
李栋梁
固定收益部
副总经理。
本基金基金
经理、华宝
兴业宝康债
券、华宝兴
业增强收益
债券、华宝
新机遇混
合、华宝兴
业可转债债
券、华宝宝
鑫债券基金
经理
2015年
10月 16
日
- 13 年
硕士。 曾在国联证券有限责任公司、 华
宝信托有限责任公司和太平资产管理
有限公司从事固定收益的研究和投资，
2010年 9月加入华宝兴业基金管理有
限公司担任债券分析师，2010年12月
至2011年6 月任华宝兴业宝康债券投
资基金基金经理助理，2011年 6月起
担任华宝兴业宝康债券投资基金基金
经理，2014年 10 月起兼任华宝兴业增
强收益债券型证券投资基金基金经理，
2015年10月兼任华宝兴业新机遇灵活
配置混合型证券投资基金（LOF）和华
宝兴业新价值灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2016年4月兼任华
宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型
证券投资基金经理。2016年 5月任固
定收益部副总经理。2016年 6月兼任
华宝兴业可转债债券型证券投资基金
经理。
梅崯玺
本基金基金
经理助理、
华宝兴业增
强收益债
券、华宝新
机遇混合基
金经理助理
2015年
6月4日
- 6年
硕士。 曾在长江证券研究部从事研究工
作。2011年 2月加入华宝兴业基金管
理有限公司担任研究部高级分析师。
2015年 3月起担任华宝兴业增强收益
债券型证券投资基金基金经理助理。
2015年 6月兼任华宝兴业新机遇灵活
配置混合型证券投资基金（LOF）和华
宝兴业新价值灵活配置混合型证券投
资基金基金经理助理。
王炜
本基金基金
经理助理、
华宝新机遇
混合基金经
2015年
6月4日
- 4年
本科。2012年7月加入华宝兴业基金
管理有限公司， 先后担任机构投资部投
资经理、研究部分析师。2015年6月
任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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理助理 券投资基金（LOF）和华宝兴业新价值
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理助理。
林昊
本基金基金
经理助理、
华宝添益、
华宝兴业现
金宝货币、
华宝新机遇
混合基金经
理助理
2016年
5月23
日
- 10 年
本科。2006年5月加入华宝兴业基金
管理有限公司， 先后担任渠道经理、 市
场支持经理、行政经理、交易员、高级
交易员等职务。2014年6月任华宝兴
业现金宝货币市场基金、 华宝兴业现金
添益交易型货币市场基金基金经理助
理。2016年任华宝兴业新价值灵活配
置混合型证券投资基金基金经理助理。
2016年 5月任华宝华宝兴业新机遇灵
活配置混合型证券投资基金（LOF）基
金经理助理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年1-6月份，固定资产投资完成额同比增长 9%，1季度固定资产投资增速微幅反弹，进
入2 季度固定资产投资增速压力再现。分行业来看，制造业投资完成额同比增速下降至 3.3%，房
地产开发投资完成额同比增速反弹至 6.1%，但是 2季度房地产开发投资增速转为下降；制造业投
资增速持续下滑且难有起色，房地产投资增速表现相对较好但持续性堪忧，后期存在下滑的压力，
基建投资增速维持在 20%左右。房地产销售好转带动投资增速的回升，但是进入 2 季度房地产销
售增速下滑，后期房地产固定资产增速可能下降，基建成为唯一的对冲工具了。1-6 月份出口金
额同比下降 7.7%，出口增速降幅较 1 季度收窄；1-6 月份进口金额同比下降 10.2%，进口增速较
低表明内需很不乐观。1-6月份社会消费品零售总额同比增长10.6%，实际消费增速为 10.3%，名
义和实际消费增速相对稳定。物价水平相对稳定，6 月份 CPI 为 1.9%，1-6 月份 CPI 为 2.1%，1
季度蔬菜和猪肉价格上涨是物价水平高于预期的主要原因。1季度央行降准一次，2季度央行没有
大的动作，以公开市场为主，辅之以其他工具，央行 7 天公开市场操作利率保持稳定。1 季度信
贷和社会融资总量表现较好，但是 2 季度新增信贷和社会融资总量萎缩地非常快，4 月份信贷事
件集中爆发导致信用债融资规模大幅下降，5 月份信用债融资有所修复但仍持续下降，票据风险
爆发后票据融资规模下降，地方债置换导致信贷和债券规模下降，企业降低投资增速对于信贷的
需求下降等因素共同导致了社会融资总量增速的下降。上半年债券市场波动较大，1 季度长久期
债券收益率小幅上行，短久期债券收益率小幅下行，收益率曲线出现平坦化；4 月份违约事件频
出，投资者风险偏好的下降导致债券收益率出现快速上行，低等级信用债因信用状况不佳收益率
出现快速上升，高等级信用债和利率债因流动性冲击收益率上升；5 月中旬“权威人士”的讲话
改变了债券投资者的悲观预期，所有债券收益率都下降，但是高等级信用债和低等级信用债之间
的利差拉大；6月中，债券市场再度上涨，6月份资金紧张状态低于预期、5月份信贷和社会融资
总量数据欠佳以及英国脱欧等事件共同推动债券收益率的快速下降，收益率曲线整体呈现平坦化
走势，信用利差拉大。
股市的波动很大， 1季度股票市场快速下跌且盘中多次出现急涨急跌， 3-4 月份股市持续反弹，
4月底至5月中股市持续下跌，随后市场再度持续反弹，期间虽有大幅调整，但是市场很快修复。
2 季度股市出现结构性机会，从行业板块来看，酒类、新能源、自动驾驶、有色中的黄金等板块
走势相对持续，其他板块持续性较差，部分板块如强周期性板块多出现短期快速拉升而长期横盘
的走势。从股市走势来看，多次有神秘资金通过拉抬券商板块或者创业板指数权重股来引导市场，华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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降低市场波动。从做绝对收益的角度来说，这样的市场波动对交易的要求极高，择股和择时能力
要非常强，否则很难实现绝对正收益。
可转债整体以下跌为主，一方面股市整体下跌，另一方面新增转债规模较大。新增转债供给
规模大幅超过市场存量规模，导致转债的估值水平下降，转债整体的转股溢价率压缩。2 季度随
着股市企稳反弹出现结构性行情，转债中的少数品种表现较好。目前转债总体安全性不足，攻击
性也不足。
2016年上半年新价值混合型基金提高了利率债的投资比例，提高了信用债的投资比例，提高
了股票的配置比例，并积极参与新股网下申购来提高收益。本基金始终坚持绝对收益的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 2.27%，同期业绩比较基准收益率为
2.24%，基金表现领先于比较基准 0.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从宏观经济走势来看，下半年经济下行压力依然很大。居民消费保持相对稳定，但是出口和
投资难有起色。全球经济较为低迷，中国的出口难有好的表现；固定资产投资中，制造业投资增
速持续下降，下半年房地产销售增速下滑，房地产销售增速的下滑可能导致房地产固定资产投资
增速的下滑，固定资产投资增速全靠基建对冲。下半年物价水平整体稳定，3 季度物价水平是全
年低点，4 季度物价水平转为上升，总体来看，物价水平较为温和。货币政策预计以稳健为主，
春节后央行为了对冲外汇占款的下降，降低存款准备金率一次，随后央行始终以公开市场操作为
主，辅之以其他工具，公开市场操作利率也保持稳定。近期央行表态，货币宽松政策已经持续很
久，目前货币政策有效性下降，预计下半年央行货币政策以稳健为主，降准的概率很低，降息的
可能性极低。下半年经济政策可能更多的依赖宽松的财政政策。
整体的经济环境和政策环境对于债券市场依然是有利的。经济下行压力依然很大，物价水平
较为温和，货币政策较为稳健但可能根据经济和物价的组合情况择机决策。只是债券市场在经历
了 5-7 月份的快速上涨之后，收益率曲线较为平坦化，在央行在不下调 7 天公开市场操作利率的
情况下，收益率曲线的进一步平坦化需要更强的推动因素，如信贷和社会融资总量的快速下行、
经济增速的快速下行等；总体来看，下半年债券市场可能出现慢牛的走势，收益率曲线可能进一
步平坦化，期间资金面紧张、单月经济数据的好转可能对收益率的下行造成扰动。信用债的风险
依然较大，尤其是低等级的信用债，需要回归本源，对债券发行人的经营状态、财务状态等进行
仔细分析之后进行投资决策；中高等级信用债的走势和利率债较为一致。股票市场整体难有好的华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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表现，还是以结构性行情为主，行业和个券的选择更加重要。转债整体的安全性和攻击性均不足，
转债的走势很可能和股市一致，以结构性行情为主，转债的投资需要精选个券。总的来说市场依
然存在不确定性，我们会高度关注经济和政策的变化，分析其对大类资产配置的影响，以改善业
绩。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中， 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：
（一） 、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金
投资品种进行估值。
（二） 、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根
据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在
估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
（三） 、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政
策和程序的适用性。
（四） 、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最
终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华宝兴业新价值灵活配置混合
型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
14,564,155.92 275,827,225.28
结算备付金
619,047.62 53,145,238.10
存出保证金
25,831.06 48,575.57
交易性金融资产
576,833,063.52 640,407,000.69
其中：股票投资
28,289,892.52 38,626,000.69
基金投资
- -
债券投资
548,543,171.00 601,781,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 815,800,000.00
应收证券清算款
406,246.56 569,613,277.88
应收利息
8,635,776.20 3,934,195.24
应收股利
- -
应收申购款
2,080.88 9.99
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
601,086,201.76 2,358,775,522.75 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
288,463.44 20,916,729.13
应付管理人报酬
295,567.09 1,200,939.93
应付托管费
123,152.97 500,391.63
应付销售服务费
- -
应付交易费用
173,603.60 181,626.53
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
327,323.37 264,915.19
负债合计
1,208,110.47 23,064,602.41
所有者权益：
实收基金
578,168,741.37 2,302,398,630.69
未分配利润
21,709,349.92 33,312,289.65
所有者权益合计
599,878,091.29 2,335,710,920.34
负债和所有者权益总计
601,086,201.76 2,358,775,522.75
注： 报告截止日2016年6月30日， 基金份额净值1.0375 元， 基金份额总额578,168,741.37 份。
6.2 利润表
会计主体：华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1月 1 日至
2016 年6 月 30日
上年度可比期间
2015 年 6月 1日(基
金合同生效日)至
2015 年 6月 30日
一、收入
19,948,360.45 10,945,231.24
1.利息收入
10,097,047.05 2,617,439.20
其中：存款利息收入
1,014,022.00 1,272,913.10
债券利息收入
8,051,234.36 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,031,790.69 1,344,526.10
其他利息收入
- - 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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2.投资收益（损失以“-”填列）
12,779,462.74 5,031,722.55
其中：股票投资收益
11,193,536.47 4,860,711.15
基金投资收益
- -
债券投资收益
1,590,426.87 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
-4,500.60 171,011.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-5,117,360.57 3,119,457.33
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
2,189,211.23 176,612.16
减：二、费用
4,135,279.61 4,197,116.68
1．管理人报酬
2,753,753.44 3,217,077.84
2．托管费
1,147,397.26 670,224.55
3．销售服务费
- -
4．交易费用
46,287.20 268,302.65
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
187,841.71 41,511.64
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
15,813,080.84 6,748,114.56
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
15,813,080.84 6,748,114.56
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,302,398,630.69 33,312,289.65 2,335,710,920.34
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 15,813,080.84 15,813,080.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-1,724,229,889.32 -27,416,020.57 -1,751,645,909.89 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 954,621.70 21,426.13 976,047.83
2.基金赎回款 -1,725,184,511.02 -27,437,446.70 -1,752,621,957.72
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
578,168,741.37 21,709,349.92 599,878,091.29
项目
上年度可比期间
2015 年6 月1 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,951,656,311.50 - 1,951,656,311.50
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 6,748,114.56 6,748,114.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,790,307,377.38 8,570,578.22 2,798,877,955.60
其中：1.基金申购款 2,817,082,596.10 8,650,088.76 2,825,732,684.86
2.基金赎回款 -26,775,218.72 -79,510.54 -26,854,729.26
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,741,963,688.88 15,318,692.78 4,757,282,381.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 799 号《关于准予华宝兴业新价值灵活配置混
合型证券投资基金注册的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,951,610,868.52 元，业经安永华明中天会计师事务所(特殊普通合伙) 安永华明(2015)验字第
60737318_B22 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华宝兴业新价值灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,951,656,311.50 份基金份额，其中认购资金利息折合 45,442.98 份基金份额。本基金的基金
管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种和货币市场
工具(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、
央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行
存款、 大额存单等)、 股指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。本基金的股票投资比例不低于基金资产的 0%-95%，每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：1 年期银行定期存款基准利率(税后)+3%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华宝兴业新价值灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6月 30 日的财务状况以及2016半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴
业”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年6月1日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,753,753.44 3,217,077.84
其中： 支付销售机构的客
户维护费
370,615.17 -
注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天
数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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2016年1月1日至2016年6月30日 2015年6月1日(基金合同生效日)
至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,147,397.26 670,224.55
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年6月1日(基金合同生效日)至2015年6
月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 14,564,155.92 398,161.77 2,307,940,078.47 1,193,241.61
注: 本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 4,985 64,705.30 64,705.30 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/新债，根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定，在新股/新债上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股/新债，从新股/新债获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万科
A
2015
年12
月21
日
重大
事项
停牌
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 500,000 7,360,145.11 9,100,000.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为56,143,819.14元，属于第二层次的余额为 520,689,244.38 元，无属于第三
层次的余额。(2015年 12 月31日：第一层次26,363,400.69元，第二层次614,043,600.00元，
无第三层次)
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 28,289,892.52 4.71
其中：股票 28,289,892.52 4.71
2 固定收益投资 548,543,171.00 91.26
其中：债券 548,543,171.00 91.26
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 15,183,203.54 2.53
7 其他各项资产 9,069,934.70 1.51
8 合计 601,086,201.76 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 5,416,416.62 0.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 362,857.40 0.06
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
70,492.40 0.01
J
金融业 13,320,000.00 2.22
K
房地产业 9,100,000.00 1.52
L
租赁和商务服务业 - - 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
第 23 页 共 31 页
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 28,289,892.52 4.72
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601398 工商银行 3,000,000 13,320,000.00 2.22
2 000002 万科 A 500,000 9,100,000.00 1.52
3 000858 五粮液 150,000 4,879,500.00 0.81
4 601611 中国核建 17,345 362,857.40 0.06
5 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.03
6 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
7 601966 玲珑轮胎 4,985 64,705.30 0.01
8 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01
9 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
10 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度
报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％） 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
第 24 页 共 31 页
1 603377 东方时尚 113,750.40 0.00
2 601900 南方传媒 112,559.06 0.00
3 002791 坚朗五金 83,885.73 0.00
4 603608 天创时尚 78,341.20 0.00
5 002797 第一创业 77,459.20 0.00
6 603919 金徽酒 72,247.76 0.00
7 002792 通宇通讯 70,678.14 0.00
8 002788 鹭燕医药 68,314.95 0.00
9 601966 玲珑轮胎 64,705.30 0.00
10 601611 中国核建 60,187.15 0.00
11 603868 飞科电器 59,372.79 0.00
12 601127 小康股份 50,326.22 0.00
13 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00
14 300511 雪榕生物 48,307.04 0.00
15 300512 中亚股份 39,164.43 0.00
16 603861 白云电器 34,476.00 0.00
17 002789 建艺集团 33,795.00 0.00
18 300474 景嘉微 33,649.88 0.00
19 300516 久之洋 33,142.50 0.00
20 601020 华钰矿业 31,426.86 0.00
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000858 五粮液 4,259,056.80 0.18
2 603508 思维列控 1,812,626.55 0.08
3 300496 中科创达 1,443,200.00 0.06
4 603996 中新科技 787,768.61 0.03
5 300494 盛天网络 612,598.00 0.03
6 002782 可立克 516,739.70 0.02
7 603778 乾景园林 506,226.00 0.02
8 300493 润欣科技 494,025.28 0.02
9 603299 井神股份 474,444.81 0.02
10 300497 富祥股份 416,839.81 0.02
11 601900 南方传媒 396,619.20 0.02 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
第 25 页 共 31 页
12 002780 三夫户外 392,260.00 0.02
13 002777 久远银海 355,873.44 0.02
14 603377 东方时尚 351,100.32 0.02
15 300491 通合科技 344,839.95 0.01
16 300474 景嘉微 325,915.37 0.01
17 300490 华自科技 310,024.50 0.01
18 300492 山鼎设计 283,835.16 0.01
19 300516 久之洋 257,454.90 0.01
20 002792 通宇通讯 239,979.09 0.01
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,724,768.00
卖出股票收入（成交）总额 18,524,910.79
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,000,000.00 6.67
其中：政策性金融债 40,000,000.00 6.67
4 企业债券 37,047,171.00 6.18
5 企业短期融资券 471,496,000.00 78.60
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 548,543,171.00 91.44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 041552043 15北部湾
CP002
500,000 50,285,000.00 8.38 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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2 011599967 15中普天
SCP003
500,000 50,220,000.00 8.37
3 011699132 16 鲁信
SCP001
500,000 50,165,000.00 8.36
4 041569043 15 中冶
CP002
400,000 40,204,000.00 6.70
5 011599841 15陕煤化
SCP008
400,000 40,104,000.00 6.69
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
第 27 页 共 31 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
15 中冶 CP002（041569043）于 2016年 4月 12 日收到上海证券交易所通报批评，因公司在停
复牌业务办理、信息披露等方面存在较大问题，决定对公司以及相关人员予以通报批评。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 25,831.06
2 应收证券清算款 406,246.56
3 应收股利 -
4 应收利息 8,635,776.20
5 应收申购款 2,080.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,069,934.70
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000002 万科A 9,100,000.00 1.52 临时停牌
2 601611 中国核建 362,857.40 0.06 临时停牌
3 601966 玲珑轮胎 64,705.30 0.01 新股锁定
华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,547 226,999.90 470,480,242.28 81.37% 107,688,499.09 18.63%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
954,571.24 0.1651%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 6 月 1 日 ）基金份额总额
1,951,656,311.50
本报告期期初基金份额总额 2,302,398,630.69
本报告期基金总申购份额 954,621.70
减:本报告期基金总赎回份额 1,725,184,511.02
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 578,168,741.37
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：会计事务所
变更之日（2015年 12 月15 日）起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 2 7,194,857.44 38.84% 6,556.66 38.55% -
国金证券 2 4,368,323.12 23.58% 4,032.93 23.71% -
中泰证券 1 2,902,183.42 15.67% 2,702.84 15.89% -
安信证券 1 1,298,673.87 7.01% 1,183.47 6.96% - 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
第 30 页 共 31 页
光大证券 1 772,163.84 4.17% 703.68 4.14% -
华创证券 2 729,673.69 3.94% 664.96 3.91% -
海通证券 1 468,443.70 2.53% 426.92 2.51% -
中信建投 1 340,619.42 1.84% 317.21 1.87% -
长江证券 1 251,634.90 1.36% 234.35 1.38% -
国泰君安 1 198,337.39 1.07% 184.73 1.09% -
招商证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中金国际 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
注：
1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2、本基金本报告期券商交易单元无变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 华宝新价值混合 2016 年半年度报告（摘要）
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广发证券 - - - - - -
国金证券 54,531,793.47 24.47% 1,573,200,000.00 22.16% - -
中泰证券 148,488,092.14 66.63% 5,405,700,000.00 76.16% - -
安信证券 743,280.00 0.33% - - - -
光大证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信建投 10,732,063.39 4.82% 15,000,000.00 0.21% - -
长江证券 - - 81,000,000.00 1.14% - -
国泰君安 - - 23,000,000.00 0.32% - -
招商证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中信金通 8,226,502.61 3.69% - - - -
浙商证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
兴业证券 140,751.62 0.06% - - - -
国海证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年8月26日
