华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
华 宝 兴 业 大盘 精 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
（摘要）
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华宝大 盘精 选混 合
基金主 代码 240011
交易代 码 240011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 10 月7 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 61,480,227.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 风险 的前 提下, 争 取基金 净值 中长 期增 长超 越
业绩比 较基 准。
投资策 略 本基金 将深 入研 究大 盘股 基本面 和长 期发 展前 景， 注
重价值 挖掘 ，通 过定 量与 定性相 结合 的个 股精 选策 略
精选个 股， 通过 对宏 观经 济、行 业经 济的 把握 以及 对
行业运 行周 期的 认识 ，调 整股票 资产 在不 同行 业的 投
资比例 。本 基金 的大 盘股 指沪 深A 股 按照 流通 市值 从
大至小 排名 在前 1/3 的 股 票。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % ＋上证 国债 指数 收益 率
×20% 。
风险收 益特 征 本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 ，其 长期 平均 预
期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 ，高 于债 券型 基
金、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -18,827,327.15
本期利 润 -22,211,653.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3576
本期加 权平 均净 值利 润率 -21.06%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 44,762,469.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7281
期末基 金资 产净 值 106,242,696.79
期末基 金份 额净 值 1.7281
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 100.46%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
4、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日）.
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.63% 1.47% -0.32% 0.78% 2.95% 0.69%
过去三 个月 -1.70% 1.50% -1.42% 0.81% -0.28% 0.69% 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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过去六 个月 -16.21% 2.39% -11.93% 1.47% -4.28% 0.92%
过去一 年 -17.39% 2.86% -22.77% 1.84% 5.38% 1.02%
过去三 年 44.94% 2.11% 39.74% 1.47% 5.20% 0.64%
自基金 合同
生效日 起至
今
100.46% 1.69% 52.51% 1.40% 47.95% 0.29%
注：1 、本 基金 比较 基准 为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 8 0% ＋上 证国 债指 数收 益率 ×20% 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2008 年 10 月7 日至 2016 年6 月30 日）
注： 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基 金成 立日 期 的6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ， 截 至 2009 年4 月7
日，本 基金 已达 到基 金合 同规定 的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2016 年 6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基 金、 上 证180 价值 ETF 、 上证180 价值ETF 联接 、 新 兴产 业基 金、华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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可转债 债券 、上 证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联接、 华宝 油气 基金 、 华宝兴 业医 药生 物 基
金、华宝兴业 资源优选 基 金、华宝添益 基金、华 宝 兴业服务优选 基金、华 宝 兴业创新优 选基金、
华宝兴业生态 中国基金 、 华宝兴业量化 对冲基金 、 华宝兴业高端 制造基金 、 华宝兴业品 质生活基
金、华宝兴业 稳健回报 基 金、华宝兴业 事件驱动 基 金、华宝兴业 国策导向 、 华宝兴业新 价值、华
宝兴业 新机 遇 、 华 宝兴 业 医疗分 级 、 华 宝兴 业1000 分级 、 华 宝兴 业万 物互 联 、 华 宝兴 业中 国互 联
网、 华宝 兴业 核心 优势 、 华宝兴 业转 型升 级 、 华 宝 标普美 国消 费 、 华 宝宝 鑫 纯债及 华宝 香港 中小 ，
所管理 的开 放式 证券 投资 基金资 产净 值合 计157,478,315,809.98 元。
4.1.2 基金 经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏林锋
本基金 基金
经理、 华宝
生态中 国混
合、华 宝新
价值混 合基
金经理
2014 年10
月22 日
- 6 年
硕士 。 曾 在上 海高 压电 器 研究所
从事研 究工 作 。 2010 年7 月加入
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司， 曾
任分析 师 ，2012 年10 月至 2014
年10 月担 任华 宝兴 业大 盘 精选
混合型 证券 投资 基金 基金 经理
助理，2014 年 10 月 起担 任华宝
兴业大 盘精 选混 合型 证券 投资
基金基 金经 理 ， 2015 年2 月兼任
华宝兴 业生 态中 国混 合型 证券
投资基 金基 金经 理，2015 年 6
月起兼 任华 宝兴 业新 价值 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金
经理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库 管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资 组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 市 场呈 现 宽幅震 荡态 势 ，2016 年 新 年之后 因人 民币 汇率 波动 、 熔 断措 施实 施
等冲击 导致 市场 大跌 ，随 后 1-2 月信 贷大 幅超 预期 使得市 场企 稳修 复， 市场 热点在 于传 统经 济 需
求侧及 供给 侧改 革， 但 5 月初权 威人 士发 表的 《开 局首季 问大 势》 对市 场预 期形成 较大 影响 ， 市
场风格 也出 现较 大转 变。 政策方 面， 改革 转型 仍是 主基 调 ，同 时 1-2 月 信贷 投放较 快对 市场 偏 好
有所修 复， 而权 威人 士的 表态成 为重 要分 水岭 ，需 求侧有 所弱 化， 再次 强调 经济 L 型、 强调 改 革
创新。 流动 性方 面， 整体 仍较宽 松， 但自 1 月 2.5 万亿巨 量信 贷之 后， 流动 性持续 宽松 的空 间有
所收窄 ，同 时降 息、 降准 节奏明 显趋 缓， 央行 更多 通过 SLF 、MLF 、PLS 等工 具进行 调节 。经 济 形
势方面 ， 随 着流 动性 持续 宽松， 整体 经济 景气 有所 好转， 尤其3、4 月旺 季表 现尚可 ， 但 持续 性一
般，且民间投 资热情呈 现 逐月走低的迹 象，后续 情 况还需跟踪。 海外市场 方 面，美元加 息节奏趋
缓， 虽然 石油 重回50 美 元 附近降 低了 地缘 政治 风险 ， 但 英国 退欧 、 恐 怖袭 击 增多等 因素 加大 了市
场波动 ，整 体形 势仍 然面 临较大 的不 确定 性。
在上述 背景 下，2016 年 上 半年行 情较 为震 荡， 同时 风格变 化较 为明 显。 本基 金在上 半年 维持
中性仓 位， 并持 续进 行结 构调整 、优 化， 持续 重视 大盘价 值与 大盘 成长 之间 的轮换 。 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-16.21% ， 同 期 业 绩 比 较基 准 收 益 率 为
-11.93% ， 基金 表现 落后 于 比较基 准 4.28% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 政 策 方面 ， 结 合中 央经 济工 作 会议 、 政 府工 作报 告及 权 威人士 相关 讲话
所提及的思路 ，预计整 体 思路仍是经济 工作会议 定 调的 “稳增长 、调结构 、 惠民生、防 风险 ” ；
流动性方面， 预期整体 仍 将宽松，只是 宽松的斜 率 可能趋缓，降 息降准节 奏 明显趋缓且 本身操作
空间也在收窄 ，同时央 行 逐步采取利率 走廊模式 ， 更加重视利率 水平（价 格 ）而非投放 规模的管
控；经济形势 方面，从 目 前公布数据及 草根的情 况 来看，弱势企 稳的概率 较 大，但向上 的动能也
不太足 ，整 体可 能还 是 L 型；企 业盈 利方 面， 结合 目前的 流动 性及 经济 景气 来看， 预计 向上 向 下
超预期 的概率 都不太大 ， 维持区间振荡 将是大概 率 事件；海外市 场方面， 美 联储的加息 节奏仍是
影响新兴市场 的重要变 量 ，另外英国退 欧进程、 恐 怖袭击增多等 因素仍会 加 大市场波动 ，整体而
言不确 定性 因素 仍然 存在 。
综上判 断 ， 预 估2016 年下 半年仍 将维 持振 荡态 势 。 一方面 ， 前期 大跌 释放 风 险之后 ， 市场 预
期较低、估值 尚可，而 且 出现超预期下 跌的风险 较 小；另一方面 ，高额信 贷 支持下的景 气复苏的
可持续 性 、 美 元加 息节 奏 、 人 民币 汇率 走势 等仍 存 在较大 不确 定性 。 本基 金 计划 在 2016 年 下半 年
采取谨慎乐观 的操作思 路 ，维持中性略 高仓位， 持 续重视结构调 整，并在 契 约 规定的 范 围内进一
步优化 大盘 价值 与大 盘成 长之间 的配 置， 持续 挖掘 低 估值蓝 筹个 股及 能够 穿越 周期的 优质 成长 股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研 究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规及 基金 合同 的规定 ，本 基金 于 2016 年 1 月 8 日发 布了 分红 公 告，本 次分 红为
2015 年度 的第1 次 分红。 本基金 向 2016 年 1 月 13 日在本 基金 注册 登记 机构 登记在 册的 基金 份 额
持有人 按 每 10 份 基金 份额 派发红 利 1.88 元 ，利 润分 配合计 为人 民 币 11,330,676.83 元 ，其 中现
金形式 发放 总额 为人 民 币6,802,057.95 元， 再投 资 形式发 放总 额为 人民 币4,528,618.88 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资 产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对华 宝兴 业大 盘精选 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对 本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 大盘 精选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
25,295,814.70 32,580,979.38
结算备 付金
504,393.67 1,170,229.44
存出保 证金
70,105.94 170,831.07
交易性 金融 资产
82,463,161.72 110,202,255.22
其中： 股票 投资
82,463,161.72 110,137,455.22
基金投 资
- -
债券投 资
- 64,800.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
13,270.19 1,302,717.24
应收利 息
4,808.23 6,548.01
应收股 利
- -
应收申 购款
11,074.33 236,861.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
108,362,628.78 145,670,421.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 5,562,878.23
应付赎 回款
364,166.56 87,239.73
应付管 理人 报酬
129,002.87 176,875.76
应付托 管费
21,500.47 29,479.29
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,340,644.73 1,988,829.19
应交税 费
- -
应付利 息
- - 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
264,617.36 320,148.87
负债合 计
2,119,931.99 8,165,451.07
所有者权益：
实收基 金
61,480,227.48 60,069,045.59
未分配 利润
44,762,469.31 77,435,924.76
所有者 权益 合计
106,242,696.79 137,504,970.35
负债和 所有 者权 益总 计
108,362,628.78 145,670,421.42
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.7281 元， 基金 份额 总额61,480,227.48 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 大盘 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-20,305,224.93 108,890,352.43
1.利息 收入
80,904.51 171,767.53
其中： 存款 利息 收入
75,664.08 157,940.32
债券利 息收 入
12.78 21.65
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,227.65 13,805.56
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-17,010,587.33 141,067,942.59
其中： 股票 投资 收益
-17,394,200.50 139,949,534.18
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
9,120.56 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
374,492.61 1,118,408.41
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-3,384,326.22 -32,506,460.81
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
8,784.11 157,103.12
减： 二、费用
1,906,428.44 6,185,635.88
1．管 理人 报酬
788,164.35 2,111,443.13
2．托 管费
131,360.75 351,907.25
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
891,009.94 3,540,761.15
5．利 息支 出
- - 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
第 12 页 共 29 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
95,893.40 181,524.35
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-22,211,653.37 102,704,716.55
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-22,211,653.37 102,704,716.55
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 大盘 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
60,069,045.59 77,435,924.76 137,504,970.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -22,211,653.37 -22,211,653.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,411,181.89 868,874.75 2,280,056.64
其中：1.基 金申 购款 7,825,508.81 5,342,735.02 13,168,243.83
2. 基金 赎回 款 -6,414,326.92 -4,473,860.27 -10,888,187.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -11,330,676.83 -11,330,676.83
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
61,480,227.48 44,762,469.31 106,242,696.79
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
152,529,167.37 111,188,091.70 263,717,259.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 102,704,716.55 102,704,716.55 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
第 13 页 共 29 页
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-80,430,632.11 -118,589,154.02 -199,019,786.13
其中：1.基 金申 购款 47,809,723.90 54,377,927.66 102,187,651.56
2. 基金 赎回 款 -128,240,356.01 -172,967,081.68 -301,207,437.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
72,098,535.26 95,303,654.23 167,402,189.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金( 原名 为华 宝 兴业大 盘精 选股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 基 金 字[2008] 第
956 号《关 于核准华 宝兴 业大盘精选股 票型证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由华宝兴业 基金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《华宝兴 业大盘精 选 股票型证券 投资基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息共募集人民 币 489,953,207.92 元，业经安永 华明会计师事务所 有限公 司安 华永明(2008)
验字 第 60469025_B01 号 验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案， 《华 宝兴 业 大盘精 选股 票型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2008 年 10 月 7 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
490,050,880.11 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 97,672.19 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华宝兴 业大 盘
精选股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 22 日 公告 后更名 为 华 宝兴 业大 盘精 选混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业大盘精选 混合型证 券 投资基金基金 合华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，主要 包 括国内依法 发行、上
市的股票、债 券以及经 中 国证监会批准 的允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金的股票 投资比例
为基金资产净 值的 60%-95% ，其中投资于 大盘股市 值 占非现金资产 的比例不 低 于 80%，权证 投资
比例为 基金 资产 净值 的 0%-3%， 资产 支持 证券 比例 为 基金资 产净 值的 0%-20% ， 债券及 现金 投资 比
例为基金资产 净值的 5%-40%( 其中，现 金或到期 日在 一年以内的政 府债券不低于 5%)。本基 金股
票投资 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指 数， 债券 投资 的业绩 比较 基准 为上 证国 债指数 。整 体业 绩 比
较基准 为： 沪 深300 指数 收益率 ×80 % ＋ 上证 国债 指 数收益 率 × 20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会“) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 兴业 大盘精 选混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 在 财务报表附注 所列示的 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有 关规定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2016 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2016 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2016 年上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1)以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、债券的 差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的，暂 减 按 25% 计 入应 纳税 所得 额 ，自 2015 年 9 月 8
日起，暂免征 收个人所 得 税。对基金持 有的上市 公 司限售股 ，解 禁后取得 的 股息、红利 收入，按
照上述规定计 算纳税， 持 股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 (“ 华宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资 产管 理有 限公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝 钢 集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.8.1 关 联方 报酬
6.4.8.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
788,164.35 2,111,443.13
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
139,802.05 320,122.50
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.5% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起10 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。
6.4.8.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
131,360.75 351,907.25
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起10 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。
6.4.8.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
第 17 页 共 29 页
6.4.8.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 207,455.83 266,740.28
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 207,455.83 266,740.28
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.34% 0.37%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 外其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.8.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 25,295,814.70 70,603.03 29,844,356.67 139,458.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（ 股） 期末 期末估 值总 备注 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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代码 名称 日期 原因 估值单
价
日期 开盘单 价 成本总 额 额
600576
万家
文化
2016
年 4 月
11 日
重大
事项
停牌
22.35
2016
年 8 月
22 日
21.86 100,900 2,183,721.00 2,255,115.00 -
000802
北京
文化
2016
年 6 月
1 日
重大
事项
停牌
23.52 - - 44,300 1,037,798.50 1,041,936.00 -
002452
长高
集团
2016
年 6 月
14 日
重大
事项
停牌
12.02
2016
年 7 月
12 日
10.82 84,401 1,037,908.21 1,014,500.02 -
002127
南极
电商
2016
年 5 月
16 日
重大
事项
停牌
9.63 - - 67,252 597,685.42 647,636.76 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为77,503,973.94 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 4,959,187.78 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2015 年 12 月 31 日：第 一层次 88,908,004.84 元 ，第 二层次 21,294,250.38 元， 无第
三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的不 含权固定 收 益品种(资产支 持证券和 私 募债券除外) ，
本基金 于 2015 年 3 月 31 日起改 为采 用中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 估 值结果 确定 公允 价
值，并 将相 关债 券的 公允 价值 从 第一 层次 调整 至第 二层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 82,463,161.72 76.10
其中： 股票 82,463,161.72 76.10
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
第 20 页 共 29 页
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,800,208.37 23.81
7 其他各 项资 产 99,258.69 0.09
8 合计 108,362,628.78 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 3,157,805.70 2.97
B
采矿业 642,928.00 0.61
C
制造业 62,855,978.31 59.16
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,376,111.26 2.24
F
批发和 零售 业 4,238,972.40 3.99
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,108,870.18 1.04
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,247,248.00 3.06
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 647,636.76 0.61
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,187,611.11 3.94
S
综合 - -
合计 82,463,161.72 77.62
华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
第 21 页 共 29 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600271 航天信 息 172,754 4,111,545.20 3.87
2 002583 海能达 325,400 3,917,816.00 3.69
3 600584 长电科 技 169,509 3,439,337.61 3.24
4 002299 圣农发 展 121,923 3,157,805.70 2.97
5 002436 兴森科 技 138,500 3,156,415.00 2.97
6 002665 首航节 能 359,100 2,833,299.00 2.67
7 000050 深天 马 A 125,700 2,623,359.00 2.47
8 002048 宁波华 翔 105,700 2,417,359.00 2.28
9 002325 洪涛股 份 258,554 2,376,111.26 2.24
10 002156 通富微 电 164,300 2,316,630.00 2.18
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.fsfund.com 的半 年度
报告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300144 宋城演 艺 5,543,250.57 4.03
2 300058 蓝色光 标 5,276,388.79 3.84
3 000937 冀中能 源 4,683,365.14 3.41
4 002488 金固股 份 4,555,508.45 3.31
5 002042 华孚色 纺 4,467,180.25 3.25
6 600958 东方证 券 4,254,717.00 3.09
7 300322 硕贝德 4,236,027.93 3.08
8 002241 歌尔股 份 4,159,875.52 3.03
9 002456 欧菲光 4,117,190.00 2.99
10 002458 益生股 份 4,103,387.68 2.98 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
第 22 页 共 29 页
11 002624 完美环 球 3,634,320.01 2.64
12 601898 中煤能 源 3,594,735.00 2.61
13 002245 澳洋顺 昌 3,482,156.00 2.53
14 300207 欣旺达 3,357,115.00 2.44
15 300136 信维通 信 3,273,595.00 2.38
16 601699 潞安环 能 3,257,714.00 2.37
17 002436 兴森科 技 3,172,906.70 2.31
18 601021 春秋航 空 3,159,448.00 2.30
19 300390 天华超 净 3,122,657.00 2.27
20 300494 盛天网 络 3,098,149.08 2.25
21 002280 联络互 动 3,066,832.00 2.23
22 002583 海能达 3,065,702.40 2.23
23 600369 西南证 券 3,042,583.50 2.21
24 002024 苏宁云 商 2,980,727.00 2.17
25 002236 大华股 份 2,821,356.00 2.05
26 002146 荣盛发 展 2,778,161.00 2.02
27 002643 万润股 份 2,768,882.78 2.01
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002241 歌尔股 份 7,900,202.88 5.75
2 002236 大华股 份 6,292,165.54 4.58
3 300058 蓝色光 标 6,154,073.55 4.48
4 002488 金固股 份 6,006,957.77 4.37
5 002594 比亚迪 4,269,060.68 3.10
6 000937 冀中能 源 4,246,063.69 3.09
7 002458 益生股 份 4,211,514.08 3.06
8 600958 东方证 券 4,175,726.17 3.04
9 002746 仙坛股 份 4,127,369.18 3.00
10 002042 华孚色 纺 4,098,599.30 2.98
11 002146 荣盛发 展 4,027,133.02 2.93
12 300144 宋城演 艺 3,949,822.26 2.87
13 002299 圣农发 展 3,887,455.62 2.83
14 300322 硕贝德 3,856,343.41 2.80 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
第 23 页 共 29 页
15 002280 联络互 动 3,685,695.02 2.68
16 300494 盛天网 络 3,611,918.48 2.63
17 002273 水晶光 电 3,481,620.50 2.53
18 300295 三六五 网 3,338,907.06 2.43
19 300136 信维通 信 3,304,570.20 2.40
20 601021 春秋航 空 3,140,180.26 2.28
21 002462 嘉事堂 3,102,250.47 2.26
22 601898 中煤能 源 3,100,486.16 2.25
23 300207 欣旺达 3,081,251.88 2.24
24 600369 西南证 券 3,060,541.00 2.23
25 002026 山东威 达 3,002,337.90 2.18
26 002024 苏宁云 商 2,954,257.66 2.15
27 002467 二六三 2,933,733.33 2.13
28 000802 北京文 化 2,926,180.24 2.13
29 300178 腾邦国 际 2,911,969.45 2.12
30 002044 美年健 康 2,778,147.07 2.02
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 291,495,211.26
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 298,390,978.04
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
首航节 能 于2016 年1 月5 日收到 北京 证监 局 《 关于 对 北京首 航艾 启威 节能 技术 股份有 限公 司
采取监 管谈 话行 政监 管措 施的决 定书 》 ， 因公 司在 财 务核算 、 信 息披 露、 内部 控 制等方 面存 在问 题，
予以监 管谈 话； 于 2016 年 2 月 25 日 收到 深圳 证券 交易所 中小 板管 理部 出具 的监管 关注 函（ 中小
板关注 函【2016 】第 34 号）,因 公司 在利 润分 配预 案 的具体 理由 、合 理性 ，利 润分配 预案 与公 司
业绩匹 配的 具体 理由 等方 面披露 不全 ，给 予关 注。
本基金管理人 通过对上 述 上市公司进行 进一步了 解 和分析，认为 上述处分 不 会对公司的投 资
价值构成实质 性影响， 因 此本基金管理 人对上述 股 票 的投资判断 未发生改 变 。报告期内 ，本基金
投资的前十名 证券的其 余 九名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
第 25 页 共 29 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 70,105.94
2 应收证 券清 算款 13,270.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,808.23
5 应收申 购款 11,074.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 99,258.69
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,881 8,934.78 318,992.99 0.52% 61,161,234.49 99.48%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
119,667.56 0.1946%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 10 月7 日 ） 基金 份额 总额
490,050,880.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 60,069,045.59
本报告 期基 金总 申购 份额 7,825,508.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,414,326.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 61,480,227.48
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
第 27 页 共 29 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自2015 年12 月15 日起更 换会 计师 事务 所， 由 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
更 换 为普 华永 道中 天会 计师 事 务所 （特 殊普 通合 伙） 。 目 前该 会计 师事 务所 向本 基 金提 供的 审计
服务持 续期 限为 ：2015 年12 月 15 日 起本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 2 116,478,180.71 19.75% 106,146.52 19.65% -
中泰证券 1 109,810,103.58 18.62% 102,265.78 18.93% -
国金证券 2 92,975,586.98 15.76% 84,870.14 15.71% -
华创证券 2 53,438,190.84 9.06% 48,698.49 9.01% -
海通证券 1 52,822,193.89 8.95% 48,136.86 8.91% -
兴业证券 2 45,483,713.93 7.71% 41,449.41 7.67% -
安信证券 1 44,824,678.39 7.60% 40,848.72 7.56% -
光大证券 1 33,689,234.98 5.71% 30,700.96 5.68% -
长江证券 1 16,221,625.70 2.75% 15,107.29 2.80% -
招商证券 1 10,069,376.87 1.71% 9,176.34 1.70% -
国海证券 2 9,252,285.22 1.57% 8,431.65 1.56% -
中信金通 1 2,577,244.94 0.44% 2,400.18 0.44% -
浙商证券 2 1,713,330.27 0.29% 1,561.32 0.29% -
国泰君安 1 530,443.00 0.09% 493.99 0.09% -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
中金国际 2 - - - - - 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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国信证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 基金 本报 告期 新增 券 商交易 单元 信息 如下 ：
浙商证 券
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
安信证券 73,943.28 100.00% - - - -
光大证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - - 华宝大盘精选混合 2016 年半年 度报告 （摘要）
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中信建投 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年8 月26 日
