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华宝策略(240005)

华宝策略:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

华宝兴业多策略 2016 年半年度报告(摘要) 
 
 
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
2016 年半年度报告(摘要) 
 
2016年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2016年8 月26日 
 
 
 第 2 页 共 29 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2016年01月01日起至 06 月30日止。


第 3 页 共 29 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 基金简称 华宝兴业多策略 基金主代码 240005 交易代码 240005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 5月 11日 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,221,957,005.67份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股, 在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。 投资策略 本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投 资机会,注重资产在各风格板块间的配置,同时在各 风格板块内部精选个股。 业绩比较基准 80%×上证180指数和深证100指数的复合指数+20%× 上证国债指数


复合指数=(上证 180流通市值/成分指数总流通市 值)× 上证 180指数+(深证100流通市值/成分指 数总流通市值)×深证 100 指数


成分指数总流通市值=上证 180流通市值+深证 100 流通市值 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的 品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘月华 田青 联系电话 021-38505888 010-67595096 电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-700-5588、 021-38924558 010—67595096 第 4 页 共 29 页


传真 021-38505777 010-66275853


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.fsfund.com 基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和 基金托管人办公场所。


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -41,369,545.53 本期利润 -197,972,564.47 加权平均基金份额本期利润 -0.0487 本期加权平均净值利润率 -9.53% 本期基金份额净值增长率 -8.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 47,783,018.71 期末可供分配基金份额利润 0.0113 期末基金资产净值 2,198,616,689.46 期末基金份额净值 0.5208 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 389.56% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日) 。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 第 5 页 共 29 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.48% 0.90% -0.45% 0.76% 2.93% 0.14% 过去三个月 0.37% 1.08% -1.47% 0.79% 1.84% 0.29% 过去六个月 -8.95% 1.97% -12.04% 1.48% 3.09% 0.49% 过去一年 -22.25% 2.60% -23.04% 1.83% 0.79% 0.77% 过去三年 52.24% 1.98% 39.02% 1.47% 13.22% 0.51% 自基金合同 生效日起至 今 389.56% 1.58% 166.20% 1.48% 223.36% 0.10% 注: 1、 净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的, 包括所有交易日以及季末最后一自然日 (如 非交易日) 。


2、本基金业绩比较基准为:80%×上证 180指数和深证 100指数的复合指数+20%×上证国债指数


复合指数=(上证180流通市值/成分指数总流通市值)× 上证 180指数+(深圳 100流通市值 /成分指数总流通市值)×深证 100指数


成分指数总流通市值=上证 180流通市值+深圳 100 流通市值


流通市值采用上一交易日收盘市值 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 (2004年 5月 11 日至 2016 年 6月 30 日) 注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2004 年 11 月 11日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 第 6 页 共 29 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是2003 年 3 月7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2016年6 月30日) ,所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、 动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基 金、增强收益基金、中证100基金、上证180价值 ETF、上证180价值ETF联接、新兴产业基金、 可转债债券、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基 金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、 华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基 金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华 宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联 网、华宝兴业核心优势、华宝兴业转型升级、华宝标普美国消费、华宝宝鑫纯债及华宝香港中小, 所管理的开放式证券投资基金资产净值合计157,478,315,809.98元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡目荣 国内投 资部副 总经理、 本基金 基金经 理、 华宝 资源优 选混合、 华宝新 机遇混 合基金 经理 2015年11月5 日 - 13 年 硕士。曾在金信研究、国 金证券股份有限公司从事 研究工作。2008年6 月进 入华宝兴业基金管理有限 公司,先后担任高级分析 师、研究部总经理助理、 基金经理助理和交易员的 职务。2012 年8月起任华 宝兴业资源优选混合型证 券投资基金基金经理。 2015年6月起兼任华宝兴 业新机遇灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 2015年11月任华宝兴业 多策略增长开放式证券投 资基金基金经理。2015年 3 月起任国内投资部副总 经理。 第 7 页 共 29 页


注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、 《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法 规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制 投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,多策略增长开放式证券投 资基金在短期内出现过股票、债券投资占基金资产净值比低于 80%的情况。发生此类情况后,该 基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年,由于国内信贷宽松,房地产去库存以及积极基建政策推动下,国内经济在一 季度显示了底部复苏信号,但由于后续稳经济政策力度减弱,二季度经济数据再次走弱。规模企第 8 页 共 29 页


业工业利润增长、固定资产投资和消费等数据也呈现先企稳回升然后再次小幅回落走势。从外围 经济体看,美国二季度消费和新增就业数据有走弱的趋势,但房地产市场依然保持良好发展势头, 一季度公布的 GDP 数据也是偏弱。同时考虑到英国脱欧因素,美联储上半年没有采取继续加息措 施。欧洲上半年最重大的事件是英国退欧,从目前情况看由于退欧程序启动到真正实施有很长的 谈判历程,短期对经济和市场影响有限,但如果英国退欧引发其他国家退欧,则欧洲经济将会受 到较为严重的影响。另外,欧洲主要国家安全时间有增多趋势,对区域经济发展可能会造成不利 影响。日本经济受到日元持续升值影响,经济表现也是较为低迷。 上半年 A 股市场调整较多,尤其是一季度明显调整。二季度在市场平稳情况下主题板块成为 市场关注焦点,如OLED、3D 玻璃、石墨烯、稀土永磁和智能驾驶等板块表现较好。从行业板块看, 食品饮料、有色和煤炭表现较好,而餐饮旅游、传媒和交通运输行业表现较差。上半年上证指数 跌幅17.22%,深成指跌幅17.17%,创业板指数跌幅17.92%。 本基金在上半年大部分时间维持了中等偏低仓位,尤其一季度仓位偏低,季度末仓位较期初 略有降低。上半年本基金主要降低了电力设备、家用电器、计算机和汽车等板块配置,增加了采 掘、建筑和房地产等行业配置比重。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-8.95%,同期业绩比较基准收益率为 -12.04%,基金表现领先于基准 3.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年,在经济持续低迷状况下,预期未来货币政策方面还会继续宽松。目前民 间投资下滑十分明显,而房地产销售增速回落可能会对下半年投资增长形成制约,下半年经济增 长低迷压力依然存在。由于国内长期重投资,发展方式面临不少问题,传统产业供给严重过剩而部 分新兴产业供给不足,未来供给侧改革是政府进行经济结构调整的主要手段。传统产业去产能短 期可能会对经济增长造成一定的冲击,但同时也会导致经济增长质量提升,对未来经济发展有利。 近期国内国企改革推进速度有加速迹象,相关企业活力有望得到释放;从国外看,预计 2016 年下 半年美国还会继续维持复苏,但由于受英国脱欧事件制约,能否下半年加息还有很大的不确定性。 欧洲由于英国脱欧和移民问题影响,未来经济形势不确定性明显加大;日本国内对继续加大货币 刺激预期较高,但预计该措施也难以令经济有明显改善。目前看下半年最大的风险是欧洲会不会 继续爆发一些黑天鹅事件, 同时美联储如果2016年下半年启动加息可能也会对全球金融市场造成第 9 页 共 29 页


一些动荡。 对于 A 股市场来说,经过上半年调整后,中小市值股票估值较高的压力得到部分缓解,但其 估值水平依然不低,因此下半年市场难以有全面上涨的机会。但由于中国居民资产配置股市依然 很低,同时国内经济处于底部,未来股市部分行业和板块依然具有一定的投资机会。2016年下半 年对业绩确定性增长如特高压、配网自动化、养殖、医疗服务等行业看好,同时主题方面看好物 联网、智能驾驶和供给侧改革等板块;另外下半年继续关注估值低且可以实现稳健增长的板块和 个股。 本基金计划在2016年下半年采取灵活的仓位策略, 密切关注市场风格的变化, 紧跟经济形势、 政策动向及流动性走势,采取灵活应对措施,在契约规定的范围内进一步优化持仓结构,并重点 在上述板块和主题领域挖掘优质个股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中, 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下: (一) 、基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金 投资品种进行估值。 (二) 、量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,根 据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并在 估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。 (三) 、估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政 策和程序的适用性。 (四) 、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最 终决策。 上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存 在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规及基金合同的规定,本基金于 2016 年 1 月 8 日发布了分红公告,本次分红为 2015年度的第1次分红。本基金向 2016年 1月 13日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额 持有人按每 10 份基金份额派发红利 1.8300 元,利润分配合计为人民币 686,635,248.27 元,其第 10 页 共 29 页


中现金形式发放总额为人民币453,941,295.49元, 再投资形式发放总额为人民币232,693,952.78 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内 进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为686,635,248.27 。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 报告截止日: 2016年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 第 11 页 共 29 页


2016年 6 月 30日 2015 年 12月 31 日 资 产:





银行存款


250,550,686.63 186,918,536.62 结算备付金


3,168,109.66 7,947,387.49 存出保证金


824,474.60 1,469,630.90 交易性金融资产


1,954,252,252.52 1,879,039,717.54 其中:股票投资


1,705,668,252.52 1,690,617,270.64 基金投资


- - 债券投资


248,584,000.00 188,422,446.90 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


- 21,770,148.08 应收利息


4,114,584.88 5,652,283.94 应收股利


- - 应收申购款


67,466.41 469,635.38 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


2,212,977,574.70 2,103,267,339.95 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6 月 30日 上年度末 2015 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 9,202,344.42 应付赎回款


2,731,510.12 3,853,139.13 应付管理人报酬


2,652,877.51 2,631,143.03 应付托管费


442,146.25 438,523.82 应付销售服务费


- - 应付交易费用


8,098,367.58 16,186,944.91 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


435,983.78 430,875.69 负债合计


14,360,885.24 32,742,971.00 所有者权益:





实收基金


1,839,848,788.77 1,153,049,051.62 未分配利润


358,767,900.69 917,475,317.33 所有者权益合计


2,198,616,689.46 2,070,524,368.95 第 12 页 共 29 页


负债和所有者权益总计


2,212,977,574.70 2,103,267,339.95 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.5208 元,基金份额总额 4,221,957,005.67 份。


6.2 利润表 会计主体:华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1 日至 2016 年6 月 30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6月 30日 一、收入


-171,973,786.27 1,537,774,617.75 1.利息收入


4,957,861.00 1,174,395.38 其中:存款利息收入


1,157,307.34 1,136,185.09 债券利息收入


3,660,083.87 185.32 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


140,469.79 38,024.97 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-20,621,997.80 1,312,242,768.19 其中:股票投资收益


-36,672,920.58 1,299,142,953.33 基金投资收益


- - 债券投资收益


-533,348.49 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


16,584,271.27 13,099,814.86 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) -156,603,018.94 222,110,897.74 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列)


293,369.47 2,246,556.44 减:二、费用


25,998,778.20 48,535,821.74 1.管理人报酬


15,477,301.64 26,264,628.64 2.托管费


2,579,550.32 4,377,438.17 3.销售服务费


- - 4.交易费用


7,710,649.04 17,651,760.99 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用


231,277.20 241,993.94 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -197,972,564.47 1,489,238,796.01 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 -197,972,564.47 1,489,238,796.01 第 13 页 共 29 页


列)


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 1,153,049,051.62 917,475,317.33 2,070,524,368.95 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -197,972,564.47 -197,972,564.47 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 686,799,737.15 325,900,396.10 1,012,700,133.25 其中:1.基金申购款 903,196,124.81 357,387,196.38 1,260,583,321.19 2.基金赎回款 -216,396,387.66 -31,486,800.28 -247,883,187.94 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -686,635,248.27 -686,635,248.27 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 1,839,848,788.77 358,767,900.69 2,198,616,689.46 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 2,416,664,101.49 1,032,140,442.21 3,448,804,543.70 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,489,238,796.01 1,489,238,796.01 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -1,126,437,332.45 -1,098,404,279.32 -2,224,841,611.77 第 14 页 共 29 页


其中:1.基金申购款 243,073,190.09 329,661,026.23 572,734,216.32 2.基金赎回款 -1,369,510,522.54 -1,428,065,305.55 -2,797,575,828.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 1,290,226,769.04 1,422,974,958.90 2,713,201,727.94


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______黄小薏______














______向辉______














____张幸骏____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第 41号 《关于同意华宝兴业多策略增长开放式证券 投资基金设立的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》 及其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业多策略增长开放式证券 投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》)发起,并 于 2004 年 5 月 11 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币5,229,237,143.39元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永 道中天验字(2004)第 74 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公 司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书》和《关于对华宝兴业多策略增 长开放式证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定,本基金于2008年 1月8日进行了 基金份额拆分,拆分比例为 2.294784076,并于2008 年 1月 8日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合 同》和最新公布的《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定, 本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的 其他金融工具。在正常的市场情况下,本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的 50%-95%,第 15 页 共 29 页


债券为0%-45%,现金或者到期日在一年内的政府债券比例在 5%以上。本基金的业绩比较基准为: 80%x 复合指数+20%x 上证国债指数;其中,复合指数 = (上证 180 流通市值/成分指数总流通市 值)x 上证 180指数+(深证 100 流通市值/成分指数总流通市值)x深证 100 指数;其中,成分指数 总流通市值 = 上证180流通市值+深证 100流通市值。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》 、 《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月30日的财务状况以及2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外),鉴于其 交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有限公司,根 据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红第 16 页 共 29 页


利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,于2015年 9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额, 自2015年9月8日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴 业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管理人的股东 宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 第 17 页 共 29 页


6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 15,477,301.64 26,264,628.64 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,267,303.14 2,806,652.61 注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天 数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,579,550.32 4,377,438.17 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月 1日至 2016年6 月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30 日 期初持有的基金份额 1,391,164.80 1,525,652.94 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 1,391,164.80 1,525,652.94 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.03% 0.05% 第 18 页 共 29 页


注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 250,550,686.63 1,097,934.06 324,554,280.29 1,052,060.87 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末( 2016 年 6 月30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002452 长高 集团 2016 年 6 月 14 日 重大 事项 停牌 12.02 2016 年 7 月 12 日 10.82 4,900,000 43,789,618.24 58,898,000.00 - 000401 冀东 水泥 2016 年 4 月 6 日 重大 事项 停牌 10.90 2016 年 7 月 14 日 11.32 3,130,000 31,591,766.23 34,117,000.00 - 600005 武钢 股份 2016 年 6 月 27 日 重大 事项 停牌 2.76 - - 11,573,649 33,438,878.63 31,943,271.24 - 002663 普邦 园林 2016 年 4 月 28 日 重大 事项 停牌 7.36 - - 1,476,700 10,006,880.03 10,868,512.00 - 第 19 页 共 29 页


注:本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 1,569,841,469.28 元,属于第二层次的余额为 384,410,783.24 元,无属于 第三层次的余额(于2015年 12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为1,540,505,697.84元, 属于第二层次的余额为338,534,019.70 元,无属于第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于第 20 页 共 29 页


在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外),本基金于 2015 年3月31日起改为中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,并将相关债券的 公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,705,668,252.52 77.08 其中:股票 1,705,668,252.52 77.08 2 固定收益投资 248,584,000.00 11.23 其中:债券 248,584,000.00 11.23








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 253,718,796.29 11.47 7 其他各项资产 5,006,525.89 0.23 8 合计 2,212,977,574.70 100.00 第 21 页 共 29 页


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 25,382,000.00 1.15 B 采矿业 419,717,850.09 19.09 C 制造业 782,561,285.70 35.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 87,774,023.00 3.99 F 批发和零售业 71,235,220.34 3.24 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 44,935,299.85 2.04 J 金融业 20,456,915.44 0.93 K 房地产业 225,211,341.12 10.24 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 9,782,316.98 0.44 N 水利、环境和公共设施管理业 18,612,000.00 0.85 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,705,668,252.52 77.58


7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 第 22 页 共 29 页


1 002690 美亚光电 4,000,000 92,160,000.00 4.19 2 000656 金科股份 16,220,100 61,960,782.00 2.82 3 002452 长高集团 4,900,000 58,898,000.00 2.68 4 600123 兰花科创 8,049,788 57,797,477.84 2.63 5 601699 潞安环能 8,619,274 56,370,051.96 2.56 6 002415 海康威视 2,400,000 51,504,000.00 2.34 7 002191 劲嘉股份 4,399,845 50,994,203.55 2.32 8 002146 荣盛发展 7,393,919 49,687,135.68 2.26 9 002385 大北农 6,029,884 48,600,865.04 2.21 10 601088 中国神华 3,315,472 46,648,691.04 2.12 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fsfund.com的半年度 报告正文。


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600123 兰花科创 82,017,638.07 3.96 2 601699 潞安环能 78,500,242.96 3.79 3 002191 劲嘉股份 75,791,115.07 3.66 4 000983 西山煤电 72,546,665.27 3.50 5 600005 武钢股份 65,029,713.52 3.14 6 002385 大北农 62,134,503.44 3.00 7 000876 新希望 58,505,417.26 2.83 8 000937 冀中能源 57,482,275.65 2.78 9 600348 阳泉煤业 57,352,815.48 2.77 10 600418 江淮汽车 56,566,847.48 2.73 11 600028 中国石化 56,201,436.14 2.71 12 002690 美亚光电 54,724,987.34 2.64 13 600010 包钢股份 50,522,149.34 2.44 14 600585 海螺水泥 48,303,768.03 2.33 15 600115 东方航空 48,045,749.73 2.32 16 601992 金隅股份 47,305,987.90 2.28 17 601088 中国神华 47,011,270.26 2.27 18 600068 葛洲坝 42,058,944.74 2.03 第 23 页 共 29 页


19 000709 河钢股份 40,640,047.00 1.96 20 601668 中国建筑 39,846,427.87 1.92 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002452 长高集团 108,039,660.73 5.22 2 600418 江淮汽车 69,107,945.87 3.34 3 002191 劲嘉股份 57,931,868.87 2.80 4 002299 圣农发展 54,624,821.17 2.64 5 600585 海螺水泥 54,489,364.36 2.63 6 600115 东方航空 53,531,250.13 2.59 7 000728 国元证券 52,947,196.94 2.56 8 000983 西山煤电 51,385,224.61 2.48 9 600010 包钢股份 49,787,594.42 2.40 10 600366 宁波韵升 49,448,884.37 2.39 11 600029 南方航空 47,593,551.22 2.30 12 600655 豫园商城 44,046,974.73 2.13 13 600060 海信电器 43,408,554.21 2.10 14 601012 隆基股份 42,976,708.82 2.08 15 000709 河钢股份 40,100,192.00 1.94 16 000970 中科三环 39,543,806.06 1.91 17 300274 阳光电源 38,887,938.81 1.88 18 000100 TCL 集团 38,617,303.60 1.87 19 600376 首开股份 38,531,733.69 1.86 20 601699 潞安环能 38,270,961.67 1.85 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,676,165,670.45 卖出股票收入(成交)总额 2,467,716,358.76 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 第 24 页 共 29 页


序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 248,584,000.00 11.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 248,584,000.00 11.31


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 010107 21 国债⑺ 2,300,000 248,584,000.00 11.31


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 第 25 页 共 29 页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 7.12.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 824,474.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,114,584.88 5 应收申购款 67,466.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,006,525.89


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 第 26 页 共 29 页


序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002452 长高集团 58,898,000.00 2.68 重大事项停牌


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 88,808 47,540.28 1,050,544,749.76 24.88% 3,171,412,255.91 75.12%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 292,222.17 0.0069%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2004 年 5 月 11 日 )基金份额总额 5,233,338,344.60 本报告期期初基金份额总额 2,645,994,943.65 本报告期基金总申购份额 2,072,516,388.97 第 27 页 共 29 页


减:本报告期基金总赎回份额 496,554,326.95 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 4,221,957,005.67 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同 生效之日(2004年5月 11 日)起至本报告期末。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 1 2,539,610,163.68 49.38% 2,365,132.14 49.41% - 第 28 页 共 29 页


招商证券 1 1,771,653,926.74 34.45% 1,649,943.12 34.47% - 申万宏源 1 349,402,789.44 6.79% 325,399.00 6.80% - 中银国际 1 191,054,010.14 3.71% 177,928.50 3.72% - 高华证券 1 158,086,660.57 3.07% 144,064.27 3.01% - 东兴证券 1 133,201,842.79 2.59% 124,051.20 2.59% - 光大证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注: 1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5亿元人民币;财务状况良好,各项财务 指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国 人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; 具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及 时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的 地域分散化。 (2)选择程序: (a)服务评价; (b)拟定备选交易单元; (c)签约。 2. 本基金本报告期券商交易单元无新增。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 第 29 页 共 29 页


华泰证券 179,804,875.45 100.00% - - - - 招商证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - -


华宝兴业基金管理有限公司 2016 年8月26日