华 宝 兴 业 上证 180 成 长交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 联 接 基金2016 年半 年 度 报 告
(摘要)
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2016 年8 月26 日
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业上 证 180 成长 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金联接 基金
基金简 称 华宝兴 业上 证 180 成长 ETF 联接
基金主 代码 240019
交易代 码 240019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月 9 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 40,392,401.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510280
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月 4 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年10 月 18 日
基金管 理人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略 本基金 为目 标ETF 的 联接 基金, 主 要通 过投 资于 目 标 ETF 以达 到投 资
目标 。当 本基 金申 购赎 回 和买卖 目 标ETF , 或基 金 自身的 申购 赎回 对
本基金 跟踪 标的 指数 的效 果可能 带来 影响 时, 或 预 期成份 股发 生调 整
和成份 股发 生配 股、 增发 、分红 等行 为时 ,本 管理 人会 在 10 个 交易
日内对 投资 组合 进行 适当 调整 , 以 便实 现对 跟踪 误 差的有 效控 制 。 本
基金对 标的 指数 的跟 踪目 标是 : 在 正常 情况 下, 本 基金相 对于 业绩 比
较基准 的日 均跟 踪偏 离度 的绝对 值不 超 过0.35% , 年跟踪 误差 不超 过
4%。
业绩比 较基 准 95%× 上证180 成长 指数 收 益率 +5 %× 银行 同业 存款 利 率
风险收 益特 征 本基金 为ETF 联 接基 金 , 其风险 和预 期收 益均 高于 货币市 场基 金 、 债
券型基 金和 混合 基金 。 本 基金在 股票 基金 中属 于指 数基金 , 紧密 跟踪
标的指 数 , 属 于股 票基 金 中风险 较高 、 收益 与标 的 指数所 代表 的股 票华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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市场水 平大 致相 近的 产品 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略 目 标 基 金 股 票 资 产 投 资 原 则 上 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的 方 法 跟 踪 标
的指数 。 通常 情况 下 , 本 基金根 据标 的指 数成 份股 票在指 数中 的权 重
确定成 份股 票的 买卖 数量 , 并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变动 进
行相应 调整 。 在 因特 殊情 况 (如 成份 股停 牌、 流 动 性不足 、 法 规法 律
限制等 ) 导致 无法 获得 足够 数量的 股票 时 , 本 基金 可以 根据市 场情 况,
结合经 验判 断, 综合 考虑 相关性 、 估 值、 流 动性 等 因素挑 选标 的指 数
中 其 他 成份 股或 备 选成 份股 进 行 替代 (同 行 业股 票优 先 考 虑) , 以期
在规定 的风 险承 受限 度之 内,尽 量缩 小跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 上证180 成 长指 数
风险收 益特征 目标基 金为 股票 型指 数基 金,具 有较 高风 险、 较高 预期收 益的 特征 ,
其风险 和预 期收 益均 高于 货币市 场基 金、 债券 型基 金和混 合基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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本期已 实现 收益 -2,222,641.34
本期利 润 -7,329,512.15
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1663
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.08%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 11,799,170.26
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2921
期末基 金资 产净 值 52,191,571.39
期末基 金份 额净 值 1.292
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 29.20%
1、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的, 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 (如非 交易 日) 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -0.77% 0.86% -1.46% 0.90% 0.69% -0.04%
过去三 个月 -0.39% 0.87% -1.24% 0.89% 0.85% -0.02%
过去六 个月 -11.08% 1.63% -11.90% 1.66% 0.82% -0.03%
过去一 年 -22.40% 2.04% -22.59% 2.12% 0.19% -0.08%
过去三 年 39.52% 1.72% 34.90% 1.75% 4.62% -0.03%
自基金 合同
生效日 起至
今
29.20% 1.55% 14.00% 1.61% 15.20% -0.06%
注: 1、 净值 以及 比较 基准 相关数 据计 算中 涉及 天数 的, 包括 所有 交易 日以 及季 末最后 一自 然日 ( 如
非交易 日) 。
2、本 基金 业绩 比较 基准 为 : 95% ×上证 180 成 长指 数 收益率 +5% × 银 行同 业存 款 利率。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2011 年8 月 9 日至2016 年 6 月 30 日)
注: 按 照基 金合 同的 约定 , 自基金 成立 日期 的 6 个月 内达到 规定 的资 产组 合, 截至 2012 年 2 月 9
日,本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ,截 至本 报告 期末(2016 年 6
月30 日) , 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基 金、 上 证180 价值 ETF 、 上证180 价值ETF 联接 、 新 兴产 业基 金、
可转债 债券 、上 证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联接、 华宝 油气 基金 、 华宝兴 业医 药生 物基
金、华宝兴业 资源优选 基 金、华宝添益 基金、华 宝 兴业服务优选 基金、华 宝 兴业创新优 选 基金、
华宝兴业生态 中国基金 、 华宝兴业量化 对冲基金 、 华宝兴业高端 制造基金 、 华宝兴业品 质生活基
金、华宝兴业 稳健回报 基 金、华宝兴业 事件驱动 基 金、华宝兴业 国策导向 、 华宝兴业新 价值、华
宝兴业 新机 遇 、 华 宝兴 业 医疗分 级 、 华 宝兴 业1000 分级 、 华 宝兴 业万 物互 联 、 华 宝兴 业中 国互 联
网、 华宝 兴业 核心 优势 、 华宝兴 业转 型升 级 、 华 宝 标普美 国消 费 、 华 宝宝 鑫 纯债及 华宝 香港 中小 ,
所管理 的开 放式 证券 投资 基金资 产净 值合 计157,478,315,809.98 元。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡洁
本 基金
基 金经
理 、上
证 180
成长
ETF、华
宝 兴业
中 证医
疗 指数
分 级、
华 宝兴
业 中证
1000
指 数分
级 基金
经理
2012 年 10 月
16 日
- 10 年
硕士 。 2006 年 6 月 加入 华 宝兴业
基金管 理有 限公 司 , 先 后 在交易
部、 产品 开发 部和 量化 投 资部工
作,2012 年 10 月 起任 华 宝兴业
上证180 成长 交易 型开 放 式指数
证 券 投 资 基 金 、 华 宝 兴 业 上 证
180 成长 交易 型开 放式 指 数证券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起任 华宝 兴 业中证
医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金经理 , 2015 年 6 月起 任 华宝兴
业中证 1000 指数 分级 证 券投资
基金基 金经 理。
注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及 其各 项实 施细 则、 《 华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金 合
同》和其他相 关法律法 规 的规定、监管 部门的相 关 规定,依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ,在控制 投 资风险的基础 上,为基 金 份额持有人谋 取最大利 益 ,没有损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化, 上 证 180 成长交 易型 开 放
式指数证券投 资基金联 接 基金 在短期内 出现过持 有 的现金与到期 日在一年 之 内的 政府债 券市值占
基金资 产净 值比 低 于 5% 以 及投资 于上 证 180 成长 ETF 的 资产 占基 金资 产净 值 比低 于 90% 的 情况 。
发生此 类情 况后 ,该 基金 均在合 理期 限内 得到 了调 整,没 有给 投资 人带 来额 外风险 或损 失。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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价等机制,确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、 投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ,基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求, 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别(股
票、债券)的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ;分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ,A 股 市场 先抑后 扬。 年初 由于 市场 对熔断 机制 的应 对尚 不成 熟,出 现了 一 轮
恐慌性下跌行 情,创下 股 灾来新低;2 月指数震 荡 筑底;随后在 锂电池、 白 酒等热点板 块的带动
下,市 场在 3 月至 4 月中 旬走出 一波 较为 明显 的反 弹;4 月 下旬至 6 月市 场 进入窄 幅震 荡阶 段。
报告期内,锂 电池、新 能 源汽车、白酒 等板块表 现 活跃,军工、 有色也走 出 过阶段性行 情。指数
方面, 大盘 蓝筹 股指 数整 体表现 强于 中小 盘股 指数 。其中 以上 证 180 成 长指 数和中 证 100 指数为
代表的 大盘 蓝筹 股指 数在 报告期 分别 下 跌12.59% 和12.65% , 而 以中 小板 指和 创 业板指 为代 表的 中
小盘指 数跌 幅居 前, 同期 跌幅分 别 为17.88% 和 17.92% 。
本报告期本基 金为正常 运 作期,我们在 操作中严 格 遵守基金合同 ,坚持既 定 的指数化投资 策
略,在指数权 重调整和 基 金申赎变动时 ,应用指 数 复制和数量化 技术降低 冲 击成本和减 少跟踪误
差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 , 本基 金 份额净 值 为1.292 元 , 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-11.08%,同
期业绩 比较 基准 收益 率为-11.90% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年上 半年 , 中 国 GDP 同比增 长6.7% , 我 国经 济 呈阶段 性企 稳态 势 , 下 半 年经济 仍有 望趋
稳。从财政支 出、国债 发 行规模等指标 和发改委 对 基建投资的支 持力度看 , 政府通过积 极财政政
策维稳经济的 意愿明显 , 社会融资和新 增贷款的 稳 健增长也可以 看出稳增 长 政策背景下 ,实体经
济对信贷的需 求有所转 暖 ,而相应信贷 政策的支 持 力度也相当明 显。预计 下 半年国家将 继续保持华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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积极的财政政 策和稳健 的 货币政策,其 他产业政 策 也继续利好证 券市场的 长 远发展。其 他的风险
因素,如美联 储加息预 期 降低、英国脱 欧公投的 短 期风险释放等 ,将有利 于 投资者的风 险偏好提
升。作 为大 盘蓝 筹指 数代 表的上 证 180 成 长指 数的 估值目 前处 于历 史底 部区 域 ,成 份股 具备 低 估
值、高分红和 业绩稳定 等 优势,为资金 进入提供 了 较高的安全边 际,将给 投 资者带来中 长期的投
资机会 。
作为指数基金 的管理人 , 我们将继续严 格遵守基 金 合同,坚持既 定的指数 化 投资策略,积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ,严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差, 实现对 上 证 180 成长
指数的 有效 跟踪 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 , 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 :
(一) 、 基金 会计 : 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算, 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
(二) 、 量 化投 资部 : 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 , 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法(比如 :指数收 益 法)进行估 值,并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
(三) 、 估 值委 员会 : 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 , 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时,评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
(四) 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见, 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力, 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ,未 有应分 未分 的利 润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对华 宝兴 业上 证 180 成长 交易
型开放式指数 证券投资 基 金联接基金( 以下称 “ 本 基金 ”)的托 管过程中 , 严格遵守《 证券投资
基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复 核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 华宝 兴业 上 证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
3,355,811.45 4,255,470.89
结算备 付金
1,001.45 161,442.01
存出保 证金
11,177.20 1,293.96
交易性 金融 资产
49,515,346.36 64,629,930.58
其中: 股票 投资
8,616.00 33,044.00
基金 投资
49,506,730.36 64,596,886.58
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 4,641,861.10
应收利 息
595.70 937.41
应收股 利
- -
应收申 购款
10,828.31 17,419.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
52,894,760.47 73,708,355.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,001.45 -
应付赎 回款
490,863.18 5,183,426.45
应付管 理人 报酬
1,571.49 1,929.01
应付托 管费
314.31 385.80
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
8,828.36 35,349.96
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
200,610.29 269,497.74
负债合 计
703,189.08 5,490,588.96
所有者权益:
实收基 金
40,392,401.13 46,934,912.07
未分配 利润
11,799,170.26 21,282,854.59
所有者 权益 合计
52,191,571.39 68,217,766.66
负债和 所有 者权 益总 计
52,894,760.47 73,708,355.62
注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.292 元, 基金 份额 总额40,392,401.13 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 华宝 兴业 上 证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-7,171,060.77 46,931,881.56 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
第 12 页 共 27 页
1.利息 收入
12,715.62 47,047.95
其中: 存款 利息 收入
12,715.62 47,047.95
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-2,128,421.30 97,120,249.75
其中: 股票 投资 收益
248,866.24 -1,382,996.43
基金 投资 收益
-2,389,142.1
1
98,491,890.20
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
11,854.57 11,355.98
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”
号填列 )
-5,106,870.81 -50,494,206.62
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 )
51,515.72 258,790.48
减: 二、费用
158,451.38 725,470.60
1.管 理人 报酬
10,024.14 28,555.51
2.托 管费
2,004.88 5,711.06
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
86,222.87 564,703.23
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
60,199.49 126,500.80
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号
填列)
-7,329,512.15 46,206,410.96
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填列)
-7,329,512.15 46,206,410.96
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 华宝 兴业 上 证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基 46,934,912.07 21,282,854.59 68,217,766.66 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
第 13 页 共 27 页
金净值 )
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期利
润)
- -7,329,512.15 -7,329,512.15
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
-6,542,510.94 -2,154,172.18 -8,696,683.12
其中:1. 基 金申 购款 26,212,200.21 7,384,993.00 33,597,193.21
2. 基金 赎回 款 -32,754,711.15 -9,539,165.18 -42,293,876.33
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
40,392,401.13 11,799,170.26 52,191,571.39
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
157,581,050.23 68,653,334.13 226,234,384.36
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期利
润)
- 46,206,410.96 46,206,410.96
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
-111,403,803.76 -84,135,879.75 -195,539,683.51
其中:1. 基 金申 购款 126,334,301.76 76,132,897.77 202,467,199.53
2. 基金 赎回 款 -237,738,105.52 -160,268,777.52 -398,006,883.04
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
46,177,246.47 30,723,865.34 76,901,111.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
第 14 页 共 27 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2011]496 号 《关 于核准 上 证 180 成
长交易型开放 式指数证 券 投资基金及联 接基金募 集 申请的批复》 的核准, 由 基金管理人 华宝兴业
基金管 理有 限公 司依 据《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》和 《华 宝兴 业上 证 180 成长 交易 型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》 负 责公 开募集 。 本 基金 为契 约型 的交易 型开 放式 基金 ,
存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 636,675,832.77 元 , 业经 安永 华明 会计
师事务 所安 永华 明(2011) 验字 第 60737318_B03 号 验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案, 《华
宝兴业 上 证180 成 长交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》 于2011 年8 月9 日 生效 ,
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 636,745,572.41 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 为
69,739.64 份 基金份额 。 本基金的基金 管 理人为华 宝兴业基金管 理有限公司 ,基金托管人 为中国
银行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华宝 兴业上 证 180 成 长交 易型 开放式 指数 证 券
投资基金联接 基金基金 合 同》等有关规 定,本基 金 以目标 ETF 、标的指 数成 份股、备选成 份股为
主要投 资对 象, 其中 投资 于目 标 ETF 的 资产 比例 不 低于基 金资 产净 值 的 90% ;现金 或者 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% ; 同 时为更 好地 实现 投资 目标 , 本基 金也 可少 量 投
资于新股(包 括中小板 、创 业板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、债 券、 权证及中国 证监会
允许基 金投 资的 其他 金融 工具, 该部 分资 产比 例不 高于基 金资 产净 值 的 5%。 如法律 法规 或监 管 机
构以后允许基 金投资其 他 品种,基金管 理人在履 行 适当程序后, 可以将其 纳 入投资范围 。本基金
业绩比 较基 准为 :95%×上证 180 成长 指数 收益 率+5% ×银行 同业 存款 利率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 兴业 上证 180 成 长交 易型
开放式指数证 券投资基 金 联接基金基金 合同》和 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有 关规定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2016 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求,真 实、 完整 地反 映了 本基金 2016 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2016 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本 基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额,
自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝 钢 集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金( “目 标基 金 ” )
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,024.14 28,555.51
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
63,264.61 101,231.90
注:1. 本基 金基金 财产 中 目标 ETF 的 部分 不收 取管 理费, 在通 常情况 下, 扣除 基金财 产中 目 标 ETF
份额所对应的基金资产净值后剩余部分基金资产的基金管理费按前一日该部分基金资产净值的
0.5%年 费率 计提 。
2.基金管理人 报酬计算 公 式为:日基金 管理人报 酬 =为前一日基 金资产净 值 扣除基金财 产中目标华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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ETF 份 额所 对应 资产 净值 后剩余 部分 的基 金资 产净 值 ×0. 5%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,004.88 5,711.06
注:本 基金 基金 财产 中目 标 ETF 的部 分不 收取 托管 费,在 通常 情况 下, 扣除 基金财 产中 目 标 ETF
份额所对应的基金资产净值后剩余部分基金资产的基金托管费按前一日该部分基金资产净值的
0.1%年 费率 计提 。其 计算 公式为 :
日基金 托管 费= 为前 一日 基金资 产净 值扣 除基 金财 产中目 标 ETF 份 额所 对应 资产净 值后 剩余 部 分
的基金 资产 净值 ×0. 1%/ 当 年天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 600,674.62 659,930.17
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 600,674.62 659,930.17
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.49% 1.43%
注:基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 外其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
3,355,811.45 12,258.53 6,275,326.34 45,663.77
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管, 按银行 同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报 告期 末, 本基 金持 有 38,859,286 份目 标ETF 基金份 额, 占其 总份 额的 比例 为 88.81% 。
(上年 度末 本基 金持 有44,734,686 份目 标ETF 基 金 份额, 占其 总份 额的 比例 为83.22% 。)
6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
600649
城投
控股
2016 年
6 月 20
日
重大
事项
停牌
14.36 - - 600 8,499.00 8,616.00 -
注:本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购,因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购,因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
第 19 页 共 27 页
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为49,506,730.36 元, 属于 第二 层 次的余 额 为 8,616.00 元 , 无属于 第三 层次 的
余额 ( 于2015 年12 月 31 日, 本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产中
属于第 一层 次的 余额 为 64,596,886.58 元, 属于 第 二层次 的余 额为 33,044.00 元,无 属于 第三 层
次的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层 次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量 的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 8,616.00 0.02
其中: 股票 8,616.00 0.02
2 基金投 资 49,506,730.36 93.59
3 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,356,812.90 6.35
8 其他各 项资 产 22,601.21 0.04
9 合计 52,894,760.47 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 8,616.00 0.02 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 8,616.00 0.02
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600649 城投控 股 600 8,616.00 0.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601318 中国平 安 2,802,869.00 4.11
2 600016 民生银 行 2,236,866.00 3.28
3 601166 兴业银 行 1,723,157.00 2.53
4 600036 招商银 行 1,390,258.75 2.04
5 600030 中信证 券 1,074,684.00 1.58
6 600519 贵州茅 台 950,541.00 1.39
7 600837 海通证 券 916,461.00 1.34
8 601169 北京银 行 861,370.00 1.26
9 601766 中国中 车 793,107.00 1.16 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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10 600887 伊利股 份 720,713.00 1.06
11 601668 中国建 筑 710,547.00 1.04
12 600000 浦发银 行 645,073.00 0.95
13 600048 保利地 产 522,004.00 0.77
14 600276 恒瑞医 药 467,151.00 0.68
15 600015 华夏银 行 461,163.00 0.68
16 600637 东方明 珠 437,869.00 0.64
17 600999 招商证 券 413,222.00 0.61
18 600518 康美药 业 391,840.00 0.57
19 601377 兴业证 券 314,980.40 0.46
20 601009 南京银 行 268,209.00 0.39
注:买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601318
中国平 安 3,276,385.00 4.80
2 600016
民生银 行 2,543,597.20 3.73
3 601166
兴业银 行 1,997,511.00 2.93
4 600000
浦发银 行 1,618,249.70 2.37
5 600036
招商银 行 1,613,252.84 2.36
6 600030
中信证 券 1,273,416.00 1.87
7 600519
贵州茅 台 1,118,332.78 1.64
8 600837
海通证 券 1,099,188.00 1.61
9 601169
北京银 行 984,436.58 1.44
10 601766
中国中 车 883,059.40 1.29
11 600887
伊利股 份 850,937.00 1.25
12 601668
中国建 筑 822,653.00 1.21
13 600048
保利地 产 580,049.00 0.85
14 600276
恒瑞医 药 532,454.40 0.78
15 600015
华夏银 行 528,368.72 0.77
16 600637
东方明 珠 508,313.00 0.75
17 600999
招商证 券 495,627.00 0.73
18 601377
兴业证 券 452,902.00 0.66
19 600518
康美药 业 447,740.00 0.66
20 601009
南京银 行 311,046.40 0.46 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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注:卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 24,362,411.43
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 29,403,534.25
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
(% )
1 上证180
成长ETF
指数型 交易型 开
放式
华宝兴 业
基金管 理
有限公 司
49,506,730.36 94.86
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ,
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ,无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
7.13.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,177.20
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 595.70
5 应收申 购款 10,828.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,601.21
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 600649 城投控 股 8,616.00 0.02 重大事 项停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,366 17,072.02 897,117.31 2.22% 39,495,283.82 97.78%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
5,769.92 0.0143%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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基金合 同生 效日 (2011 年8 月 9 日 ) 基金 份额 总额
636,745,572.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 46,934,912.07
本报告 期基 金总 申购 份额 26,212,200.21
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 32,754,711.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 40,392,401.13
注:总 申购 份额 含转 换入 份额; 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为: 会计 事 务 所
变更之 日(2015 年 12 月15 日) 起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年半年度报告 (摘要)
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 53,765,945.68 100.00% 50,073.14 100.00% -
中信证券 1 - - - - -
注:1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 :
(1 ) 选 择标 准: 资力 雄厚 , 信誉 良好, 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币; 财务 状况良 好, 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定;经营行为 规范,最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ; 内 部管 理 规范 、 严 格 , 具 备健 全的 内控制 度 , 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ;
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要,
并能为本基金 提供全面 的 信息服务;研 究实力较 强 ,有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员,能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务,并 能根据基 金 投资的特定要 求,提供 专 门研究报告 ;适当的
地域分 散化 。
(2 ) 选择 程序: (a )服 务 评价; (b) 拟定 备选 交易 单元; (c) 签约 。
2、本 基金 本报 告期 券商 交 易单元 数量 未变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
方正证券 - - - - - - 4,632,287.20 100.00%
中信证券 - - - - - - - -
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年8 月26 日