华 宝 兴 业 上证 180 价 值交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 联 接 基金2016 年半 年 度 报 告
（摘要）
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业上 证 180 价值 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金联接 基金
基金简 称 华宝兴 业上 证 180 价值 ETF 联接
基金主 代码 240016
交易代 码 240016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年4 月 23 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 94,084,772.40 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510030
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年4 月 23 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010 年5 月 28 日
基金管 理人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本基金 为目 标 ETF 的联 接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 以达 到投 资 目标 。当本 基 金申 购赎 回 和买 卖目标
ETF， 或基 金自 身的 申购 赎 回对本 基金 跟踪 标的 指数 的
效 果 可能 带来 影响 时， 或预 期 成份 股发 生调 整和 成份
股发生 配股 、 增发 、 分 红等 行为时 ， 本 管理人 会 在 10 个
交 易 日内 对投 资组 合进 行适 当 调整 ，以 便实 现对 跟踪
误差的 有效 控制 。
业绩比 较基 准 95%× 上证 180 价 值指 数 收益率 +5% × 银 行同 业存 款 利
率。
风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接 基金 ， 其风险 和预 期收 益均 高于 货华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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币 市 场基 金、 债券 型基 金和 混 合基 金。 本基 金在 股票
基 金 中属 于指 数基 金， 紧密 跟 踪标 的指 数， 属于 股票
基 金 中风 险较 高、 收益 与标 的 指数 所代 表的 股票 市场
水平大 致相 近的 产品 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧 密跟踪标 的指数， 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差的最
小化。
投资策 略 本 基金股票 资产投资 原则上 采用完全 复制标的 指数的
方 法跟踪标 的指数。 通常情 况下，本 基金根据 标的指
数 成 份 股 票 在 指 数 中 的 权 重 确 定 成 份 股 票 的 买 卖 数
量，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动进 行相 应
调 整。在因 特殊情况 （如成 份股停牌 、流动性 不足、
法 规法律限 制等）导 致无法 获得足够 数量的股 票时，
本 基金可以 根据市场 情况， 结合经验 判断，综 合考虑
相关性 、估 值、 流动 性等 因素挑 选标 的指 数中 其他 成
份股或 备选 成份 股进 行替 代（同 行业 股票 优先 考虑 ） ，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽量 缩小 跟踪 误差 。
业绩比 较基 准 上证 180 价值 指数
风险收 益特 征 本 基金为股 票基金， 其风险 和预期收 益均高于 货币市
场 基金、债 券型基金 和混合 基金。本 基金在股 票基金
中 属于指数 基金，紧 密跟踪 标的指数 ，属于股 票基金
中风险 较高 、收 益与 标的 指数所 代表 的股 票市 场水 平
大致相 近的 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 蒋松云
联系电 话 021-38505888 010-66105799
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95588
传真 021-38505777 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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和基金 托管 人办 公场 所。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,963,771.65
本期利 润 -17,017,695.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1711
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 25,782,787.78
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2740
期末基 金资 产净 值 119,867,560.18
期末基 金份 额净 值 1.274
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 30.91%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日）
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.16% 0.60% -2.00% 0.64% 0.84% -0.04%
过去三 个月 -0.78% 0.68% -1.49% 0.69% 0.71% -0.01%
过去六 个月 -11.10% 1.36% -11.60% 1.39% 0.50% -0.03%
过去一 年 -23.85% 1.88% -24.18% 1.95% 0.33% -0.07%
过去三 年 57.28% 1.71% 50.38% 1.75% 6.90% -0.04% 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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自基金 合同
生效日 起至
今
30.91% 1.50% 10.44% 1.55% 20.47% -0.05%
注： 1、 净值 以及 比较 基准 相关数 据计 算中 涉及 天数 的， 包括 所有 交易 日以 及季 末最后 一自 然日 （ 如
非交易 日） 。
2、本 基金 业绩 比较 基准 为 ： 95% ×上证 180 价 值指 数收益 率 +5 %× 银行 同业 存 款利率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2010 年 4 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日)
注： 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基金 成立 日期 的3 个月 内达到 规定 的资 产组 合， 截至 2010 年7 月底，
本基金 已达 到合 同规 定的 资产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是2003 年 3 月7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ， 截 至本 报告 期末（2016 年6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基 金、 上 证180 价值 ETF 、 上证180 价值ETF 联接 、 新 兴产 业基 金、
可转债 债券 、上 证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联接、 华宝 油气 基金 、 华宝兴 业医 药生 物基
金、华宝兴业 资源优选 基 金、华宝添益 基金、华 宝 兴业服务优选 基 金、华 宝 兴业创新优 选基金、华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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华宝兴业生态 中国基金 、 华宝兴业量化 对冲基金 、 华宝兴业 高端 制造基金 、 华宝兴业品 质生活基
金、华宝兴业 稳健回报 基 金、华宝兴业 事件驱动 基 金、华宝兴业 国策导向 、 华宝兴业新 价值、华
宝兴业 新机 遇 、 华 宝兴 业 医疗分 级 、 华 宝兴 业1000 分级 、 华 宝兴 业万 物互 联 、 华 宝兴 业中 国互 联
网、 华宝 兴业 核心 优势 、 华宝兴 业转 型升 级 、 华 宝 标普美 国消 费 、 华 宝宝 鑫 纯债及 华宝 香港 中小 ，
所管理 的开 放式 证券 投资 基金资 产净 值合 计157,478,315,809.98 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
丰晨成
本 基金
基 金经
理 、上
证 180
价值
ETF 基
金经理
2015 年 11 月
13 日
- 7 年
硕士 。 2009 年 加入 华宝 兴 业基金
管理有 限公 司 ， 先 后担 任 助理产
品经理 ， 数 量分 析师， 投 资经理
助理，投资经理等职务。2015
年 11 月任 华宝 兴业 上证 180 价
值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金 、 华 宝兴 业上 证 180 价值交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基 金基 金经 理。
张奇
本 基金
基 金经
理助
理 、上
证 180
价值
ETF 基
金 经理
助理
2015 年 4 月 7
日
- 6 年
本科 。 曾 先后 在毕 博管 理 咨询有
限公司 、 德邦 证券 从事 咨 询顾问
及董事副总经理的工作。2014
年 10 月 加入 华宝 兴业 基 金管理
有 限 公 司 担 任 高 级 数 量 分 析 师
的职务 。 2015 年 4 月起 兼 任华宝
兴业上 证180 价值 交易 型 开放式
指 数 证 券 投 资 、 华 宝 兴 业 上 证
180 价值 交易 型开 放式 指 数证券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 助
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及 其各 项实 施细 则、 《 华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金 合
同》和其他相 关法律法 规 的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，在控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 取最大利 益 ，没有损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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由于股 、债 市的 系统 性风 险和和 指数 成分 股的 调整 ，上 证 180 价值 交易 型开 放式指 数证 券 投
资基金 联接 基金 出现 了持 有不属 于 180 价 值成 分股 及其备 选股 和现 金及 一年 内 到期 的政 府债 券 占
基金资 产净 值低 于 5% 的 情 况。 发 生此 类情 况 后 ， 该 基金均 在合 理期 限内 得到 了调整 ， 没 有给 投资
人带来 额外 风险 或损 失。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常 情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 国 内经 济 依旧处 于经 济换 挡期 ， 在 较为宽 松的 资金 面下 ， 传 统行业 的供 给侧
改革催 生大 宗商 品在 上半 年出现 了底 部强 力反 弹行 情， 新 兴产 业股 票在 上半 年 部分主 题表 现抢 眼。
以180 价值 指数 代表 的大 盘蓝筹 股 在 2016 年的 1 月 下跌后 ， 2 月 3 月有 所反 弹 ， 二季 度表 现平 稳。
本报告 期本 基金 为正 常运 作期 ， 在 操作 中， 我们 严 格遵守 基金 合同 ， 坚持 既 定的指 数化 投资 策略 ，
在指数 权重 调整 和基 金申 赎变动 时， 应用 指数 复制 和数量 化技 术降 低冲 击成 本和减 少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本基 金 份额净 值 为1.274 元 ， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-11.10%，同
期业绩 比较 基准 收益 率为-11.60% 。 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年国内经 济稳增长 、 去产能、降杠 杆、调结 构 的任务依然艰 巨，货币 政 策有望延续目 前
的态势，无风 险利率仍 将 保持低位。在 社会资金 较 充裕的背景下 ，资本在 寻 找有较高安 全边际的
资产，二季度 汽车、家 电 等非周期价值 股表现较 好 即是一个例证 ，价值股 预 计在下半年 能够受到
市场更多的关 注。在过 去 两年，成长股 一直受到 投 资者偏好，希 望能在整 体 经济增长疲 软的背景
下找到个股超 额收益的 机 会。但成长股 和价值股 目 前的估值差距 和业绩不 达 预期的隐忧 ，加之未
来市场可能会 受到汇率 走 势、全球经济 复苏态势 、 本地监管措施 、国内经 济 方针等因素 多重影响
而呈现 较多 的 突 发性 风险 。我们 认为 投资 者风 险偏 好下降 可能 与价 值股 的回 归相伴 生。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计 算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 华宝 兴业 上 证 180 价值交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联 接
基金的托管过 程中，严 格 遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规 定，不存
在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润 分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，华 宝兴 业上 证 180 价值 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的管 理人 ——
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司在华 宝兴 业上 证 180 价 值交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 的
投资运作、基 金资产净 值 计算、基金份 额申购赎 回 价格计算、基 金费用开 支 等问题上， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 在各 重要 方面 的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。
本报告 期内 ，华 宝兴 业上 证 180 价值 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金未进 行利 润 分
配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 华宝 兴业 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 华宝 兴业 上 证 180 价值交 易型 开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现、 利 润分配 情况 、 财务 会
计报告 、投 资组 合报 告等 内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 价 值交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
8,625,612.97 10,175,756.24
结算备 付金
1,058.18 11,779.17
存出保 证金
23,084.33 103,630.64
交易性 金融 资产
113,604,353.87 143,350,064.17
其中： 股票 投资
675,642.70 39,404.00
基金 投资
112,928,711.17 143,310,660.17
债券投 资
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
1,662.02 2,428.75
应收股 利
- -
应收申 购款
899.32 42,721.73
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
122,256,670.69 153,686,380.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,493.88 -
应付赎 回款
478,690.87 64,558.38
应付管 理人 报酬
3,207.86 4,054.92
应付托 管费
641.59 810.97
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,671,534.62 2,026,380.07
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
230,541.69 270,121.32
负债合 计
2,389,110.51 2,365,925.66
所有者权益：
实收基 金
94,084,772.40 105,619,566.94
未分配 利润
25,782,787.78 45,700,888.10
所有者 权益 合计
119,867,560.18 151,320,455.04
负债和 所有 者权 益总 计
122,256,670.69 153,686,380.70
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.274 元， 基金 份额 总额94,084,772.40 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 价 值交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
第 12 页 共 28 页
2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日
一、收入
-16,845,935.19 74,347,581.92
1.利息 收入
33,347.27 131,296.87
其中： 存款 利息 收入
33,347.27 131,296.87
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-2,866,459.06 118,911,265.09
其中： 股票 投资 收益
-304,643.55 -2,867,838.60
基金 投资 收益
-2,580,633.4
1
121,743,707.03
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
18,817.90 35,396.66
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-14,053,924.26 -45,893,170.64
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
41,100.86 1,198,190.60
减： 二、费用
171,760.72 1,670,164.89
1．管 理人 报酬
19,816.35 86,722.97
2．托 管费
3,963.28 17,344.64
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
77,687.10 1,422,696.07
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
70,293.99 143,401.21
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-17,017,695.91 72,677,417.03
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
-17,017,695.91 72,677,417.03
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 价 值交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
105,619,566.94 45,700,888.10 151,320,455.04
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -17,017,695.91 -17,017,695.91
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-11,534,794.54 -2,900,404.41 -14,435,198.95
其中：1. 基 金申 购款 18,939,892.98 5,109,824.97 24,049,717.95
2. 基金 赎回 款 -30,474,687.52 -8,010,229.38 -38,484,916.90
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
94,084,772.40 25,782,787.78 119,867,560.18
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
348,335,352.19 147,506,362.57 495,841,714.76
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 72,677,417.03 72,677,417.03
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-160,344,742.90 -93,705,983.43 -254,050,726.33
其中：1. 基 金申 购款 533,785,136.31 278,287,855.80 812,072,992.11
2. 基金 赎回 款 -694,129,879.21 -371,993,839.23 -1,066,123,718.44
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
187,990,609.29 126,477,796.17 314,468,405.46
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
第 14 页 共 28 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2010]227 号 《关 于核准 上 证 180 价
值交易型开放 式指数证 券 投资基金及联 接基金募 集 的批复》的核 准，由基 金 管理人华宝 兴业基金
管理有 限公 司依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《华 宝兴 业上 证 180 价值 交易 型开 放式
指数证券投资 基金联接 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型的 交 易型开放式 基金，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 586,593,482.71 元 ， 业经安 永华 明会 计师
事务所 安永 华明(2010) 验 字第 60737318_B05 号验 资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 华宝
兴业上 证 180 价 值交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 于 2010 年 4 月 23 日生
效，基金合同生 效日的基 金份额总额为 586,640,453.15 份基 金份额，其 中认 购资金 利息折合 为
46,970.44 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为华 宝兴业基金管 理有限公司 ，基金托管人 为中国
工商银 行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华宝 兴业上 证 180 价 值交 易型 开放式 指数 证 券
投资基金联接 基金基金 合 同》等有关规 定，本基 金 以目标 ETF 、标的指 数成 份股、备选成 份股为
主要投 资对 象， 其中 投资 于目 标 ETF 的 资产 比例 不 低于基 金资 产净 值 的 90% ；现金 或者 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% ； 同 时为更 好地 实现 投资 目标 ， 本基 金也 可少 量 投
资于新股(首 次公开发 行或 增发等)及中 国证 监会 允许 基金投资的 其他金融 工具 ，该部分资 产比例
不高于 基金 资产 净值 的 5% 。 如法 律法 规或 监管 机构 以后允 许基 金投 资其 他品 种， 基 金管 理人 在履
行适当 程序 后 ， 可 以将 其 纳入投 资范 围 。 本 基金 业 绩比较 基准 为 ： 95% × 上 证180 价 值指 数收 益率
+5%× 银行 同业 存款 利率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 兴业 上证 180 价 值交 易型
开放式指数证 券投资基 金 联接基金基金 合同》和 在 财务报表附注 所列示的 中 国证监会、 中国基金
业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1)以发行 基金方 式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基 金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其 他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝 钢 集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金(“ 目标 ET F ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
19,816.35 86,722.97
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
96,848.27 298,170.80
注： 本基 金基 金财 产中 目 标 ETF 的 部分 不收 取管 理 费， 在通 常情 况下 ， 扣 除 基金财 产中 目标 ETF
份额所对应的基金资产净值后剩余部分基金资产的基金管理费按前一日该部分基金资产净值的
0.5%年 费率 计提 。其 计算 公式为 ：
日基金管理人报酬＝为前 一日基金资产净值扣除基 金财产中目标 ETF 份 额 所对 应 资 产 净 值 后 剩华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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余部分 的基 金资 产净 值 × 0 .5%/ 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,963.28 17,344.64
注： 本 基金 基金 财产 中目 标 ETF 的 部分 不收 取托 管 费， 在 通常 情况 下， 扣除 基金财 产中 目 标 ETF
份额所对应的基金资产净值后剩余部分基金资产的基金托管费按前一日该部分基金资产净值的
0.1%年 费率 计提 。 其计 算 公式为 ：
日基金托管费＝为前一日 基金资产净值扣除基金财 产中目标 ETF 份额 所 对 应资 产 净 值 后 剩 余 部
分的基 金资 产净 值 × 0.1% / 当年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购) 交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 15,958,348.97 3,419,398.81
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 15,958,348.97 3,419,398.81
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
16.96% 1.82%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认 （申 ）购/赎 回 费率按 照本 基金 招募 说明 书的规 定执 行。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 8,625,612.97 32,702.00 18,325,583.88 122,478.17
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 持 有 31,509,127.00 份 目 标 ETF 基 金 份 额 ， 占 其 总 份 额 的 比 例 为
80.73% 。(2015 年 12 月 31 日本基 金持 有目标 ETF 基金为 35,333,003.00 份 ，占其 总份 额的 比例
为80.25% 。)
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
600649
城投
控股
2016 年
6 月 20
日
重大
事项
停牌
14.36 - - 600 8,796.60 8,616.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i)各层 次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 113,595,737.87 元， 属于 第二 层次的 余额 为 8,616.00 元 ，无属 于第 三层 次
的余额(2015 年12 月31 日： 第 一层 次余 额 143,310,660.17 元， 第二 层次 余 额39,404.00 元 ， 无
第三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和， 若出 现重 大事 项停 牌、 交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至 交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 675,642.70 0.55
其中： 股票 675,642.70 0.55
2 基金投 资 112,928,711.17 92.37
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,626,671.15 7.06
8 其他各 项资 产 25,645.67 0.02
9 合计 122,256,670.69 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
第 21 页 共 28 页
B
采矿业 28,364.00 0.02
C
制造业 40,727.00 0.03
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
43,803.00 0.04
E
建筑业 31,959.00 0.03
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,102.00 0.02
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,239.00 0.01
J
金融业 467,302.70 0.39
K
房地产 业 37,146.00 0.03
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 675,642.70 0.56
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 2,300 73,692.00 0.06
2 600016 民生银 行 6,900 61,617.00 0.05
3 600000 浦发银 行 3,170 49,356.90 0.04
4 601166 兴业银 行 3,100 47,244.00 0.04
5 601328 交通银 行 7,500 42,225.00 0.04 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
第 22 页 共 28 页
6 600036 招商银 行 2,300 40,250.00 0.03
7 601288 农业银 行 8,900 28,480.00 0.02
8 601169 北京银 行 2,400 24,888.00 0.02
9 601601 中国太 保 700 18,928.00 0.02
10 600900 长江电 力 1,500 18,735.00 0.02
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.fsfund.com 的半 年度
报告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 1,915,777.00 1.27
2 600016 民生银 行 1,608,246.32 1.06
3 601166 兴业银 行 1,255,913.00 0.83
4 601328 交通银 行 1,086,425.00 0.72
5 600036 招商银 行 996,042.00 0.66
6 601288 农业银 行 732,407.00 0.48
7 601169 北京银 行 624,370.83 0.41
8 601668 中国建 筑 519,804.00 0.34
9 601601 中国太 保 476,821.00 0.32
10 601988 中国银 行 446,475.00 0.30
11 600104 上汽集 团 402,647.65 0.27
12 600048 保利地 产 386,086.90 0.26
13 600000 浦发银 行 379,253.00 0.25
14 601818 光大银 行 364,268.00 0.24
15 600015 华夏银 行 332,878.00 0.22
16 601688 华泰证 券 308,746.00 0.20
17 600999 招商证 券 299,240.00 0.20
18 600028 中国石 化 298,891.00 0.20
19 601006 大秦铁 路 261,892.00 0.17
20 600050 中国联 通 238,555.00 0.16
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
第 23 页 共 28 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 2,945,668.71 1.95
2 600016
民生银 行 2,408,525.00 1.59
3 601166
兴业银 行 1,907,293.00 1.26
4 600000
浦发银 行 1,724,401.36 1.14
5 601328
交通银 行 1,630,911.00 1.08
6 600036
招商银 行 1,531,490.00 1.01
7 601288
农业银 行 1,103,269.00 0.73
8 601169
北京银 行 941,146.08 0.62
9 601668
中国建 筑 781,714.00 0.52
10 601601
中国太 保 744,229.10 0.49
11 600900
长江电 力 681,209.00 0.45
12 601988
中国银 行 664,444.00 0.44
13 600104
上汽集 团 608,661.00 0.40
14 600048
保利地 产 555,654.00 0.37
15 601818
光大银 行 546,491.00 0.36
16 601688
华泰证 券 509,154.00 0.34
17 600015
华夏银 行 499,972.00 0.33
18 600999
招商证 券 467,868.08 0.31
19 600028
中国石 化 447,944.00 0.30
20 601006
大秦铁 路 390,382.00 0.26
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 17,533,845.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 28,286,225.25
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 上证 180
价值 ETF
指数型 交易型 开
放式
华宝兴 业
基金管 理
有限公 司
112,928,711.17 94.21
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
上证 180 价值 ETF 联 接基 金截 至 2016 年6 月 30 日 持仓前 十名 证券 中的 招商 银行（600036 ）
于2016 年1 月9 日 收到 吉 林证监 局 《 关于 对招 商银 行 股份有 限公 司长 春分 行采 取责令 改正 措施 的
决定》 。由于 吉林省分 行 在从业人员的 资格，销 售 材料，业务流 程等多项 内 容上存在问 题，现要
求对上 述行 为进 行改 正。 并于 2016 年 1 月 31 日前 ，向吉 林证 监局 提交 整改 情况的 书面 报告 ， 并
等待检 查验 收 。
上证 180 价值 ETF 联 接基 金截 至 2016 年6 月 30 日 持仓前 十名 证券 中的 农业 银行（601288 ）
于 2016 年 1 月 23 日 发布 公告， 北京 分行 票据 买入 返售业 务发 生重 大风 险事 件，涉 及风 险金 额 为
39.15 亿元 ，公 安机 关已 立案侦 查 。
本基金 是目 标 ETF 的 联接 基金， 为开 放式 指数 基金 ，股票 部分 采用 完全 复制 法进行 指数 化 投
资，按 照成 份股 在上 证 180 价值 指数 中的 基准 权重 构建指 数化 投资 组合 。基 金管理 人对 上述 股票
的投资 决策 程序 符合 相关 法律法 规和 公司 制度 的要 求。
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的其余八 名 证券的发行主 体没有被 监 管部门立案调 查
或在本 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.13.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 23,084.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,662.02
5 应收申 购款 899.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,645.67
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末投 资前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,477 17,178.16 16,452,986.23 17.49% 77,631,786.17 82.51%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,223,529.32 2.3633%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年4 月 23 日 ）基 金份 额总 额
586,640,453.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 105,619,566.94
本报告 期基 金总 申购 份额 18,939,892.98
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 30,474,687.52 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 94,084,772.40
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 会计 事 务 所
变更之 日（2015 年 12 月15 日） 起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 有受到 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 45,820,070.69 100.00% 42,672.83 100.00% -
光大证券 1 - - - - - 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年半年度报告 （摘要）
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海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 报告 期租 用的 证券 公 司交易 单元 没有 变化 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
华泰证券 - - - - - - 5,509,242.94 100.00%
光大证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年8 月26 日
