上证 180 价值 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
华 宝 兴 业 上证 180 价 值交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告 （摘要）
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
第 2 页 共 28 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 第 3 页 共 28 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金
基金简 称 华宝兴 业上 证 180 价值 ETF
场内简 称 价值 ETF
基金主 代码 510030
交易代 码 510030
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年4 月 23 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 39,028,726.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010-05-28
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本 基 金股 票资 产投 资原 则上 采 用完 全复 制标 的指 数的
方 法 跟踪 标的 指数 。通 常情 况 下， 本基 金根 据标 的指
数 成 份 股 票 在 指 数 中 的 权 重 确 定 成 份 股 票 的 买 卖 数
量 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变动 进行 相应
调 整 。在 因特 殊情 况（ 如成 份 股停 牌、 流动 性不 足、
法 规 法律 限制 等） 导致 无法 获 得足 够数 量的 股票 时，
本 基 金可 以根 据市 场情 况， 结 合经 验判 断， 综合 考虑
相 关 性、 估值 、流 动性 等因 素 挑选 标的 指数 中其 他成
份股或 备选 成份 股进 行替 代（同 行业 股票 优先 考虑 ） ，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽 量缩 小跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 上证 180 价 值指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 基金 ，其 风险 和 预期 收益 均高 于货 币市
场 基 金、 债券 型基 金和 混合 基 金。 本基 金在 股票 基金
中 属 于指 数基 金， 紧密 跟踪 标 的指 数， 属于 股票 基金
中 风 险较 高、 收益 与标 的指 数 所代 表的 股票 市场 水平
大致相 近的 产品 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 蒋松云
联系电 话 021-38505888 010-66105799
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95588
传真 021-38505777 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,614,088.67
本期利 润 -20,779,730.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.5132
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.43%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.64%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 24,803,869.93
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6355
期末基 金资 产净 值 139,871,464.27
期末基 金份 额净 值 3.584
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 22.70%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相第 5 页 共 28 页
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.19% 0.63% -2.11% 0.68% 0.92% -0.05%
过去三 个月 -0.75% 0.71% -1.59% 0.72% 0.84% -0.01%
过去六 个月 -11.64% 1.44% -12.24% 1.46% 0.60% -0.02%
过去一 年 -24.44% 2.01% -25.50% 2.06% 1.06% -0.05%
过去三 年 65.24% 1.82% 52.51% 1.84% 12.73% -0.02%
自基金 合同
生效日 起至
今
22.70% 1.62% 9.64% 1.63% 13.06% -0.01%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 上 证 180 价值 指数 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2010 年 4 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日)
注：基 金依 法应 自成 立日 期起 6 个 月内 达到 基金 合 同约定 的资 产组 合， 截至2010 年 5 月 28 日，
本基金 已达 到合 同规 定的 资产配 置比 例。 第 6 页 共 28 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是2003 年 3 月7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ， 截 至本 报告 期末 （2016 年6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基 金、 上 证180 价值 ETF 、 上证180 价值ETF 联接 、 新 兴产 业基 金、
可转债 债券 、上 证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联接、 华宝 油气 基金 、 华宝兴 业医 药生 物基
金、华宝兴业 资源优选 基 金、华宝添益 基金、华 宝 兴业服务优选 基 金、华 宝 兴业创新优 选基金、
华宝兴业生态 中国基金 、 华宝兴业量化 对冲基金 、 华宝兴业高端 制造基金 、 华宝兴业品 质生活基
金、华宝兴业 稳健回报 基 金、华宝兴业 事件驱动 基 金、华宝兴业 国策导向 、 华宝兴业新 价值、华
宝兴业 新机 遇 、 华 宝兴 业 医疗分 级 、 华 宝兴 业1000 分级 、 华 宝兴 业万 物互 联 、 华 宝兴 业中 国互 联
网、 华宝 兴业 核心 优势 、 华宝兴 业转 型升 级 、 华 宝 标普美 国消 费 、 华 宝宝 鑫 纯债及 华宝 香港 中小 ，
所管理 的开 放式 证券 投资 基金资 产净 值合 计157,478,315,809.98 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
丰晨成
本 基金
基 金经
理 、华
宝 兴业
上证
180 价
值 ETF
联 接基
金经理
2015 年 11 月 13
日
- 7 年
硕士。2009 年 加入 华宝 兴 业基
金 管 理有 限 公司 ，先 后担任 助
理 产 品经 理 ，数 量分 析师， 投
资经理 助理 ， 投 资经 理等 职 务。
2015 年 11 月 任华 宝兴 业 上证
180 价 值交 易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 、 华 宝兴 业上 证180
价 值 交易 型 开放 式指 数证券 投
资基金 联接 基金 基金 经理 。
张奇
本 基金
基 金经
理助
理 、华
宝 兴业
上证
2015 年4 月7 日 - 6 年
本 科 。曾 先 后在 毕博 管理咨 询
有 限 公司 、 德邦 证券 从事咨 询
顾 问 及董 事 副总 经理 的工作 。
2014 年 10 月 加入 华宝 兴 业基
金 管 理有 限 公司 担任 高级数 量
分析师 的职 务。2015 年4 月起第 7 页 共 28 页
180 价
值 ETF
联 接基
金 经理
助理
兼任华 宝兴 业上 证 180 价 值交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金、华 宝兴 业上 证 180 价 值交
易 型 开放 式 指数 证券 投资基 金
联接基 金基 金经 理助 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 上证 180 价 值交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法
律法规的规定 、监管部 门 的相关规定， 依照诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
控制投 资风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ， 没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和指 数成 分股 的调 整， 上证 180 价 值交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金出 现了 持有 不属 于 180 价值 成分 股及 其备 选股 的情况 ；发 生此 类情 况后 ，该基 金均 在合 理期
限内得 到了 调整 ，没 有给 投资人 带来 额外 风险 或损 失。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常 情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 第 8 页 共 28 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 国 内经 济 依旧处 于经 济换 挡期 ， 在 较为宽 松的 资金 面下 ， 传 统行业 的供 给侧
改革催 生大 宗商 品在 上半 年出现 了底 部强 力反 弹行 情， 新 兴产 业股 票在 上半 年 部分主 题表 现抢 眼。
以180 价值 指数 代表 的大 盘蓝筹 股 在 2016 年的 1 月 下跌后 ， 2 月 3 月有 所反 弹 ， 二季 度表 现平 稳。
本报告 期本 基金 为正 常运 作期 ， 在 操作 中， 我们 严 格遵守 基金 合同 ， 坚持 既 定的指 数化 投资 策略 ，
在指数 权重 调整 和基 金申 赎变动 时， 应用 指数 复制 和数量 化技 术降 低冲 击成 本和减 少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本基 金 份额净 值 为3.584 元 ， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-11.64%，同
期业绩 比较 基准 收益 率为-12.24% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年国内经 济稳增长 、 去产能、降杠 杆、调结 构 的任务依然艰 巨，货币 政 策有望延续目 前
的态势，无风 险利率仍 将 保持低位。在 社会资金 较 充裕的背景下 ，资本在 寻 找有较高安 全边际的
资产，二季度 汽车、家 电 等非周期价值 股表现较 好 即是一个例证 ，价值股 预 计在下半年 能够受到
市场更多的关 注。在过 去 两年，成长股 一直受到 投 资者偏好，希 望能在整 体 经济增长疲 软的背景
下找到个股超 额收益的 机 会。但成长股 和价值股 目 前的估值差距 和业绩不 达 预期的隐忧 ，加之未
来市场可能会 受到汇率 走 势、全球经济 复苏态势 、 本地监管措施 、国内经 济 方针等因素 多重影响
而呈现 较多 的 突 发性 风险 。我们 认为 投资 者风 险偏 好下降 可能 与价 值股 的回 归相伴 生。
作为指数基金 的管理人 ， 我们将继续严 格遵守基 金 合同，坚持既 定的指数 化 投资策略，积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ， 严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上 证 180 价值
指数的 有效 跟踪 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。 第 9 页 共 28 页
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程 的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对上 证180 价 值交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，上 证 180 价 值交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金的 管理 人—— 华 宝兴业 基金 管 理
有限公 司在 上 证 180 价值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值计 算、 基 金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利 益 的行为，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 上 证 180 价值交 易型 开放 式 指
数证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 华宝 兴业 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 上 证 180 价值 交易 型开放 式指 数 证第 10 页 共 28 页
券投资 基 金2016 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 价 值交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,128,224.83 2,371,779.69
结算备 付金
1,193.81 82,893.97
存出保 证金
2,322.33 34,400.98
交易性 金融 资产
137,968,495.62 177,639,157.49
其中： 股票 投资
137,968,495.62 177,639,157.49
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
606.75 540.69
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
141,100,843.34 180,128,772.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
811,536.87 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
56,481.26 75,520.13
应付托 管费
11,296.26 15,104.02 第 11 页 共 28 页
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
26,565.58 1,115,302.49
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
323,499.10 363,658.99
负债合 计
1,229,379.07 1,569,585.63
所有者权益：
实收基 金
114,010,315.53 128,616,264.41
未分配 利润
25,861,148.74 49,942,922.78
所有者 权益 合计
139,871,464.27 178,559,187.19
负债和 所有 者权 益总 计
141,100,843.34 180,128,772.82
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值3.584 元， 基金 份额 总额39,028,726.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 价 值交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-20,036,294.91 100,248,571.78
1.利息 收入
10,664.28 35,445.28
其中： 存款 利息 收入
10,664.28 35,445.28
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-881,709.58 163,357,184.69
其中： 股票 投资 收益
-2,754,573.78 158,502,789.87
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,872,864.20 4,854,394.82
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-19,165,641.61 -65,110,884.09
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
392.00 1,966,825.90 第 12 页 共 28 页
减：二、费用
743,435.37 2,760,113.08
1．管 理人 报酬
358,208.64 1,605,679.36
2．托 管费
71,641.79 321,135.84
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
63,476.83 544,148.03
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
250,108.11 289,149.85
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-20,779,730.28 97,488,458.70
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-20,779,730.28 97,488,458.70
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 价 值交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
128,616,264.41 49,942,922.78 178,559,187.19
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -20,779,730.28 -20,779,730.28
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-14,605,948.88 -3,302,043.76 -17,907,992.64
其中：1. 基 金申 购款 18,987,733.57 4,341,024.68 23,328,758.25
2. 基金 赎回 款 -33,593,682.45 -7,643,068.44 -41,236,750.89
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
114,010,315.53 25,861,148.74 139,871,464.27
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 第 13 页 共 28 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,000,591,414.30 360,179,508.92 1,360,770,923.22
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 97,488,458.70 97,488,458.70
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-642,661,751.94 -234,497,518.60 -877,159,270.54
其中：1. 基 金申 购款 6,495,265,478.21 3,097,538,901.21 9,592,804,379.42
2. 基金 赎回 款 -7,137,927,230.15 -3,332,036,419.81 -10,469,963,649.96
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
357,929,662.36 223,170,449.02 581,100,111.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业上 证 180 价值交 易型开放式指 数证券投 资 基金 (以下简称 “本基金 ”)经中国证 券
监督管理委员会（以下简 称 “ 中国证监会” ） 证 监许 可[2010 】227 号 《 关 于核 准 华 宝 兴 业 上 证
180 价值交 易型开放 式指 数证券投资基 金及 联接 基 金募集的批复 》的核准 ， 由华宝兴业基 金管理
有限公 司作 为管 理人 依据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 和 《 上证180 价值交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为交易型开放 式基金， 存 续期限不定 ，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集 2,109,157,136.00 元，业经安永 华 明(2010) 验字第
60737318_B04 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 上证 180 价值 交易型 开放 式指 数证
券投资基金基金合同》于 2010 年 4 月 23 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,109,182,935.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 为 25,799.00 份 基金 份额。 本基 金的 基金第 14 页 共 28 页
管理人 为华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《上 证 180 价 值交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金合 同 》 等 有关 规 定 ， 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括上 证 180 价值 指
数的成份股 及其备选 成份 股、新股(首 次公开发 行或 增发)、债券 ，以及经 中国 证监会批准 的允许
本基金投资的 其它金融 工 具。法律法规 或监管机 构 以后允许基金 投资的其 他 品种，基金 管理人在
履行适 当程 序后 ， 可 以将 其纳入 投资 范围 。 本 基金 投资于 上 证180 价 值指 数 的成份 股和 备选 成份
股的资产比例 不低于该 基 金资产净值的 95%；同 时 为更好地实现 投资目标 ， 本基金也可 少量投资
于新股、债券 及中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具，该部 分资产比 例 不高于基金 资产净值
的 5% ；本 基金 进入 全国 银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净值 的 40% ；
本基金 在任 何交 易日 买入 权证的 总金 额， 不超 过上 一交易 日基 金资 产净 值 的0.5% ， 基金 持有 的全
部权证 的市 值不 超过 基金 资产净 值 的3% 。 本 基金 业绩比 较 基 准为 上 证180 价值指 数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 上证 180 价值交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金 基金 合 同》 和 在财 务报 表附 注所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。 第 15 页 共 28 页
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持 有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东 第 16 页 共 28 页
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝 钢 集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放式 指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 (“ 华 宝 兴 业 上 证
180 价值 ETF 联接 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
358,208.64 1,605,679.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H= E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基 金管 理费 每日 计算 ， 逐日累 计至 每月 月末 ， 按 月支付 ， 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金
管理费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等,支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
71,641.79 321,135.84
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 第 17 页 共 28 页
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。 若 遇法 定节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人于 本报 告期 及上年 度可 比期 间未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华宝兴业上证
180 价值交易型
开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基
金
31,509,127.00 80.7300% 35,333,003.00 80.2500%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 3,128,224.83 10,201.11 10,164,192.55 28,302.88
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。 第 18 页 共 28 页
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600649
城投
控股
2016 年
6 月 20
日
重大
事项
停牌
14.36 - - 66,300 1,247,673.11 952,068.00 -
600019
宝钢
股份
2016 年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
4.90 - - 165,900 836,092.00 812,910.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第 19 页 共 28 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 136,203,517.62 元， 属于 第二 层次的 余额 为 1,764,978.00 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次 170,852,098.85 元， 第二 层级 6,787,058.64 元 ，无
第三层 级的 余额)。于 2016 年6 月 30 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益 的
金融负 债均 属于 第一 层次(2015 年12 月 31 日 ：同) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃 日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 137,968,495.62 97.78
其中： 股票 137,968,495.62 97.78
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,129,418.64 2.22
7 其他各 项资 产 2,929.08 0.00
8 合计 141,100,843.34 100.00
第 20 页 共 28 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 5,752,697.27 4.11
C 制造业 11,604,516.35 8.30
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
9,511,454.89 6.80
E 建筑业 6,390,023.90 4.57
F 批发和 零售 业 487,188.00 0.35
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,464,841.11 3.19
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,454,136.03 1.04
J 金融业 90,417,751.37 64.64
K 房地产 业 7,885,886.70 5.64
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 137,968,495.62 98.64
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ） 第 21 页 共 28 页
1 601318 中国平 安 438,606 14,052,936.24 10.05
2 600016 民生银 行 1,073,043 9,582,273.99 6.85
3 601166 兴业银 行 605,452 9,227,088.48 6.60
4 601328 交通银 行 1,575,400 8,869,502.00 6.34
5 600036 招商银 行 467,635 8,183,612.50 5.85
6 600000 浦发银 行 511,736 7,967,729.52 5.70
7 601288 农业银 行 1,737,824 5,561,036.80 3.98
8 601169 北京银 行 460,820 4,778,703.40 3.42
9 600900 长江电 力 322,701 4,030,535.49 2.88
10 601601 中国太 保 142,904 3,864,124.16 2.76
注： 投 资者 欲了 解本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.fsfund.com 的半年 度
报告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600900 长江电 力 2,962,265.00 1.66
2 601328 交通银 行 1,901,925.86 1.07
3 600005 武钢股 份 1,394,497.00 0.78
4 600000 浦发银 行 1,231,421.00 0.69
5 601398 工商银 行 1,201,761.00 0.67
6 600066 宇通客 车 1,170,702.10 0.66
7 600352 浙江龙 盛 918,068.00 0.51
8 600019 宝钢股 份 836,092.00 0.47
9 601111 中国国 航 815,473.00 0.46
10 600816 安信信 托 658,118.00 0.37
11 600060 海信电 器 589,362.59 0.33
12 600266 北京城 建 510,324.00 0.29
13 600704 物产中 大 491,547.00 0.28
14 601166 兴业银 行 490,455.00 0.27
15 601318 中国平 安 453,283.00 0.25 第 22 页 共 28 页
16 600036 招商银 行 405,183.00 0.23
17 600048 保利地 产 399,475.00 0.22
18 600023 浙能电 力 360,127.00 0.20
19 600795 国电电 力 328,954.00 0.18
20 600104 上汽集 团 311,238.00 0.17
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601688
华泰证 券 2,668,714.35 1.49
2 600900
长江电 力 2,651,346.56 1.48
3 600016
民生银 行 2,297,814.00 1.29
4 600000
浦发银 行 2,130,264.00 1.19
5 601018
宁波港 2,086,878.50 1.17
6 600005
武钢股 份 1,793,343.00 1.00
7 600369
西南证 券 989,016.00 0.55
8 600660
福耀玻 璃 900,478.00 0.50
9 601328
交通银 行 796,976.00 0.45
10 601318
中国平 安 616,552.20 0.35
11 600153
建发股 份 346,800.00 0.19
12 600717
天津港 329,788.45 0.18
13 601166
兴业银 行 279,451.00 0.16
14 600823
世茂股 份 256,418.17 0.14
15 600104
上汽集 团 240,290.44 0.13
16 600036
招商银 行 222,555.00 0.12
17 601288
农业银 行 154,591.00 0.09
18 601169
北京银 行 134,046.00 0.08
19 600690
青岛海 尔 128,180.00 0.07
20 601668
中国建 筑 109,234.00 0.06
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 21,115,805.79
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 20,761,507.27
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。 第 23 页 共 28 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
上证180 价值ETF 基金 截 至2016 年6 月30 日持 仓 前十名 证券 中的 招商 银行 （600036 ） 于2016
年1 月9 日 收到 吉林 证监 局《关 于对 招商 银行 股份 有限公 司长 春分 行采 取责 令改正 措施 的决 定》 。第 24 页 共 28 页
由于吉林省分 行在从业 人 员的资格，销 售材料， 业 务流程等多项 内容上存 在 问题，现要 求对上述
行为进 行改 正， 并 于 2016 年 1 月 31 日 前， 向吉 林证 监局提 交整 改情 况的 书面 报告， 并等 待检 查
验收。
上证180 价值ETF 基金 截 至2016 年6 月30 日持 仓 前十名 证券 中的 农业 银行 （601288 ） 于2016
年 1 月 23 日 发布 公告 ， 北京分 行票 据买 入返 售业 务发生 重大 风险 事件 ，涉 及风险 金额 为 39.15
亿元， 公安 机关 已立 案侦 查 。
本基金为交易 型开放式 指 数证券投资基 金，采用 完 全复制法进行 指数化投 资 ，按照成份股 在
上证 180 价 值指 数中 的基 准权重 构建 指 数 化投 资组 合。基 金管 理人 对上 述股 票的投 资决 策程 序 符
合相关 法律 法规 和公 司制 度的要 求。
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的其余八 名 证券的发行主 体没有被 监 管部门立案调 查
或在本 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,322.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 606.75
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,929.08
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 第 25 页 共 28 页
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分的 股票 投资 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有
人户
数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 180 价 值联 接基 金
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
876 44,553.34 32,824,988.00 84.10% 6,203,738.00 15.90% 31,509,127.00 80.73%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中信证 券股 份有 限公 司 1,032,065.00 2.64%
2 卞芳 547,200.00 1.40%
3 刘群 238,700.00 0.61%
4 聂秀梅 188,361.00 0.48%
5 白红霞 169,794.00 0.44%
6 张杰 151,500.00 0.39%
7 岳韧锋 145,319.00 0.37%
8 明廷江 131,600.00 0.34%
9 沈新华 90,000.00 0.23%
10 夏蔷哲 80,000.00 0.20%
11 华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
31,509,127.00 80.73%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 第 26 页 共 28 页
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年4 月 23 日 ）基 金份 额总 额
2,109,182,935.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 44,028,726.00
本报告 期基 金总 申购 份额 6,500,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 11,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 39,028,726.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 会计 事 务 所
变更之 日（2015 年 12 月15 日） 起至 本报 告期 末。
第 27 页 共 28 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 有受到 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 1 41,877,313.06 100.00% 39,001.26 100.00% -
光大证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 期交 易单 元无 变动 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - - 第 28 页 共 28 页
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年8 月26 日
