华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
华 安 纳斯 达克 100 指 数证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安纳 斯达 克 100 指数
基金主 代码 040046
交易代 码 040046
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 20,547,027.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为股 票指 数基 金 ， 通过严 格的 指数 化投 资策 略与风 险控 制 ， 紧 密跟
踪标的 指数 ，力 争实 现跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 法 ， 跟踪标 的指 数 ， 以 完全 按 照标的 指数 成份 股组 成
及其权 重构 建基 金股 票投 资组合 为原 则 ， 进 行被 动 式指数 化投 资 。 为 更好
地实现 本基 金的 投资 目标 ， 本 基金 还将 在条 件允 许 的情况 下投 资于 股指 期
货等金 融衍 生品 ，以 期降 低跟踪 误差 水平 。
本基金 的风 险控 制目 标是 追求年 跟踪 误差 不超 过 4% （以美 元计 价计 算） 。
业绩比 较基 准 纳斯达 克 100 价 格指 数（Nasdaq 100 Price Index ） 收 益率。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较 高预 期收 益的基 金品 种， 其风 险
和预期 收益 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 境外资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 State Street Bank and Trust Company
中文 美国道 富银 行 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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注册地 址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
办公地 址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
邮政编 码 02111
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31
层、32 层
3 主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 27,769.60
本期利 润 -279,827.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0146
本期 基 金份 额 净 值增 长率 -2.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3759
期末基 金资 产净 值 28,270,002.95
期末基 金份 额净 值 1.376
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④ 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去一 个月 -1.71% 1.19% -1.57% 1.28% -0.14% -0.09%
过去三 个月 0.44% 0.99% 1.12% 1.04% -0.68% -0.05%
过去六 个月 -2.82% 1.11% -1.78% 1.24% -1.04% -0.13%
过去一 年 6.42% 1.22% 8.98% 1.31% -2.56% -0.09%
自基金 合同 生效
起至今
37.60% 0.92% 51.68% 1.03% -14.08% -0.11%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：纳斯 达 克 100 价格 指数 （Nasdaq 100 Price Index ） 收益率 。
根据本 基金 合同 的有 关规 定： 本 基金 主要 投资 于纳 斯达 克 100 指 数成 份股、 备选成 份股 ， 与 纳
斯达 克 100 指 数相 关的 公 募基金 、 上市 交易 型基 金 等， 固定 收益 类证 券 、 银 行存款 、 现金 等货 币市
场工具 、股 指期 货以 及中 国证监 会允 许本 基金 投资 的其他 产品 或金 融工 具。
本基金 的投 资比 例限 制： 为投资 于纳 斯达 克 100 指 数成份 股、 备选 成份 股以 及与纳 斯达 克 100
指数相 关的 公募 基金 、 上 市 交易型 基金 的比 例不 低于 基金资 产 的 85% ， 其 中投 资 于与纳 斯达 克 100 指
数相关 的公 募基 金、 上市 交易型 基金 的比 例不 超过 基金资 产 的 10% ；投 资于 现金或 者到 期日 在一 年
以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2013 年 8 月 2 日 至 2016 年 6 月 30 日)
华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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注： 根据 《华 安纳 斯达 克 100 指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 ， 本 基金 建仓 期 为 6 个月 。 基 金管
理人自 基金 合同 生效 之日 起，6 个月 内已 使基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的有 关约 定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿 元人 民币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 上海 电气 （集 团） 总公司 、上 海国 际信 托有 限公司 、上 海工 业投 资（ 集团） 有限 公司 、上 海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币 、华 安宝 利配 置混 合、华 安宏 利混 合、 华安 中小盘 成长 混合 、华 安策 略优选 混合 、华 安核 心
优选混 合、 华安 稳定 收益 债券、 华安 动态 灵活 混合 、华安 强化 收益 债券 、华 安行业 轮动 混合 、华 安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、华 安 深证 300 指数 （LOF ） 、 华 安科 技动 力混 合、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪 深 300 指
数分级 、华 安逆 向策 略、 华安日 日鑫 货币 、华 安安 心收益 债券 、华 安信 用增 强债券 、华 安纯 债、 华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证细 分 医药 ETF 、华安 大国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路 主题 股票 、华 安新 动力灵 活配 置混 合、 华安 智能装 备主 题股 票、 华安 媒体互 联网 混合 、华 安
新机遇 保本 混合 、华 安新 优选灵 活配 置混 合、 华安 新回报 灵活 配置 混合 、华 安中证 全指 证券 指数 分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级 、华 安新 乐享 保本 混合、 华安 安益 保本 混合 、华安 乐惠 保本 混合 、华 安安康 保本 混合 、华 安
安华保 本混 合、 华安 外延 增长、 华安 全球 美元 收益 债券、 华安 安禧 保本 混合 、华安 全球 美元 票息 、
华安创 业 板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜 基金经 理 2013-08-02 - 10 年
管理学 硕士 ，CFA （国 际 金融分
析师） ，FRM( 金融风 险管 理师） ，
10 年 证券 、基 金行 业从 业 经历，
具有基 金从 业资 格。 曾在 美国道
富全球 投资 管理 公司 担任 对冲基
金助理 、量 化分 析师 和风 险管理
师等职 。2011 年 1 月加 入 华安基
金管理 有限 公司 被动 投资 部从事
海外被 动投 资的 研究 工作 。2011
年 5 月至 2012 年 12 月担 任上证
龙头企 业交 易型 开放 式指 数证券
投资基 金及 其联 接基 金的 基金经
理职务 。2012 年 3 月起 同 时担任
华安标 普全 球石 油指 数证 券投资
基金的 基金 经理 。2013 年 7 月起
同时担 任华 安易 富黄 金交 易型开
放式证 券投 资基 金的 基金 经理。
2013 年 8 月起 同时 担任 华 安易富
黄金交 易型 开放 式证 券投 资基金
联接基 金及 本基 金的 基金 经理。
2013 年 12 月起 同时 担任 华安中
证细分 地产 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 的基 金经 理。2014 年
8 月起 同时 担任 华安 国际 龙头
（DAX ） 交易 型开 放式 指 数证券
投资基 金及 其联 接基 金的 基金经
理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的 主 要成 员简介
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告 期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良 好 。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的 单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
纳斯达 克 100 指 数报 告期 内表现 为 M 型震 荡走 势 ， 以美元 计价 单季 度下 跌 1.09% 。 值得 注意 的
是该指 数单 季度 振幅 高 达 17.78% ， 主 要受 到英 国退 欧的影 响 ， 致 使波 动性 显 著高于 第一 季度 。 最低
跌至 4592.88 点 ， 最终 收在 了 4721.41 点 。 我 们认为 纳 斯达 克 100 指数 的大 幅波 动源于 多个 因素 。 1）
美元加 息的 预期 降温 。2 ） 对新兴 市场 经济 的担 忧到 缓解。3） 脱欧 派以 52% 的 得票率 在英 国是 否脱
离欧盟 的公 投中 胜出 ，影 响股市 。高 波动 性创 造了 更多的 投资 机会 ，不 可否 认，纳 斯达 克 100 指数
在全球 范围 内依 然不 失为 一个很 好的 投资 标的 。
4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.376 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-2.82% ， 同 期
业绩比 较基 准增 长率 为-1.78% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
我们预 计以 成长 股和 高市 盈率为 代表 的纳 斯达 克 100 指数 经过 上半年 的调 整 ，未来 走势 会比 较
稳健向上。全球仍然处在 新一轮科技创新的浪潮 ， 科技股轻资产，现金流充 裕，相信在短暂回调之
后，领 跑市 场的 长期 趋势 没有改 变。 而纳 斯达 克 100 指数 的成 分股是 科技 股 中的翘 楚， 估值 并不 存
在显著 泡沫 ，未 来表 现依 然偏乐 观。
作为纳 斯达 克 100 指数 基 金的管 理人 ，我 们继 续坚 持积极 将基 金回 报与 指数 相拟合 的原 则， 降
低跟踪 偏离 和跟 踪误 差， 勤勉尽 责， 为投 资者 获得 长期稳 定的 回报 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财 务 核算 部副 总华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 基金 持有 人数不 低 于 200 人 ； 基 金资 产净值 连续 超 过 20 个工 作 日低 于 5000 万
元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页共 27 页
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚 假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 2,274,680.55 1,797,534.79
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 26,117,893.63 20,050,544.17
其中： 股票 投资 26,117,893.63 20,050,544.17
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 106,399.20 -
应收利 息 276.52 223.89
应收股 利 11,390.08 9,925.73
应收申 购款 203,728.08 57,536.73
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 28,714,368.06 21,915,765.31
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 296,918.68 270,161.57
应付管 理人 报酬 18,401.27 14,564.20 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 27 页
应付托 管费 5,750.42 4,551.31
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 123,294.74 236,084.15
负债合计 444,365.11 525,361.23
所有者权益： - -
实收基 金 20,547,027.00 15,101,920.70
未分配 利润 7,722,975.95 6,288,483.38
所有者权益合计 28,270,002.95 21,390,404.08
负债和所有者权益总 计 28,714,368.06 21,915,765.31
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.376 元 ，基 金份 额总 额 20,547,027.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
6 月 30 日
一、收入 -26,471.43 1,664,766.68
1.利息 收入 7,693.63 6,530.62
其中： 存款 利息 收入 7,693.63 6,530.62
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 276,177.18 2,172,076.86
其中： 股票 投资 收益 111,985.54 1,979,947.99
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 164,191.64 192,128.87
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-307,596.63 -700,780.00
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -10,505.86 160,106.76
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7,760.25 26,832.44
减：二、费用 253,355.60 293,043.78 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 27 页
1．管 理人 报酬 102,499.73 134,044.13
2．托 管费 32,031.12 41,888.71
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,363.52 2,857.34
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 117,461.23 114,253.60
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列） -279,827.03 1,371,722.90
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -279,827.03 1,371,722.90
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
15,101,920.70 6,288,483.38 21,390,404.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -279,827.03 -279,827.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
5,445,106.30 1,714,319.60 7,159,425.90
其中：1.基 金申 购款 10,872,283.43 3,659,385.39 14,531,668.82
2.基金 赎回 款 -5,427,177.13 -1,945,065.79 -7,372,242.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
20,547,027.00 7,722,975.95 28,270,002.95
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
28,489,839.28 7,356,125.31 35,845,964.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,371,722.90 1,371,722.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-10,610,720.33 -3,493,039.90 -14,103,760.23 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 27 页
其中：1.基 金申 购款 8,290,597.45 2,268,765.46 10,559,362.91
2.基金 赎回 款 -18,901,317.78 -5,761,805.36 -24,663,123.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
17,879,118.95 5,234,808.31 23,113,927.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2013]10 号文 《关于 核准华 安纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 募集 的
批复 》 的核 准 ， 由华 安基 金管理 有限 公司 作为 管理 人向社 会公 开募 集， 基金 合同 于 2013 年 8 月 2 日
正式生 效， 首次 设立 募集 规模为 273,039,419.53 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不
定。本基金的基金管理人 及注册登记机构为华安基 金管理有限公司，基金托 管人为中国建设银行股
份有限 公司 ，境 外资 产托 管人为 美国 道富 银行(State Street Bank and Trust Company) 。
本基金 主要 投资 于纳 斯达 克 100 指数 成份 股、 备选 成份股 ，与 纳斯 达克 100 指数相 关的 公募 基
金、上市交 易型基金等， 固定收益类证券、银行存 款、现金等货币市场工具 、股指期货以及中国证
监会允 许本 基金 投资 的其 他产品 或金 融工 具。 本基 金投资 于纳 斯达 克 100 指 数成份 股、 备选 成份 股
以及与 纳斯 达克 100 指数 相关的 公募 基金 、上 市交 易型基 金的 比例 不低 于基 金资产 的 85% ， 其中 投
资于与 纳斯 达克 100 指数 相关的 公募 基金 、上 市交 易型基 金的 比例 不超 过基 金资产 的 10% ； 投资 于
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 如 法律法 规或 监管 机构 以
后允许基金投资其他品种 或变更投资比例限制，基 金管理人在履行适当程序 后，可以相应调 整本基
金的投 资范 围、 投资 比例 规定。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：纳斯 达 克 100 价格 指数 （Nasdaq 100 Price Index ） 收益率 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页共 27 页
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
经国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日起 在全 国范 围内 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 ， 金 融业 纳
入试点 范围 ，由 缴纳 营业 税改为 缴纳 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠
政策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《财
政部、 国家 税务 总局 关于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财 税[2016]70 号华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页共 27 页
文《关于金融机构同业往 来等增值税政策的补充通 知》及其他境内外相关税 务法规和实务操作，主
要税项 列示 如下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税或 增值 税征收 范围 ，不 征收 营业 税或增 值税 ；
(2) 基金 取得 的源 自境 外的 差价收 入， 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 ， 按 照相 关国家 或地 区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂免征 营业 税或 增值 税和 企业所 得税 ；
(3) 基金 取得 的源 自境 外的 股利收 益， 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 ， 按 照相 关国家 或地 区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂未征 收个 人所 得税 和企 业所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
美国道 富银 行 基金境 外托 管行
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
102,499.73 134,044.13
其中：支付销售机 构的客户
维护费
38,352.36 49,495.66
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.80%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ，若 遇法 定节 假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
32,031.12 41,888.71
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提,按 月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管费 划付指 令， 经基 金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人 ， 若 遇法 定节 假日 、
休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日期 顺延。 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页共 27 页
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 1,552,793.60 6,705.15 1,112,909.63 6,420.61
道富银 行 721,886.95 33.85 617,682.07 18.79
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 建设 银行和 境外 资产 托管 人道 富银行 保管 ，按 适
用利率 或约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本财务 报表 已 于 2016 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 26,117,893.63 90.96
其中： 普通 股 26,117,893.63 90.96
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,274,680.55 7.92
8 其他各 项资 产 321,793.88 1.12
9 合计 28,714,368.06 100.00
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 27 页
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 26,117,893.63 92.39
合计 26,117,893.63 92.39
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 14,805,294.55 52.37
非必需 消费 品 5,580,815.07 19.74
保健 3,076,963.01 10.88
必需消 费品 1,974,373.48 6.98
工业 521,404.62 1.84
电信服 务 159,042.90 0.56
合计 26,117,893.63 92.39
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名称
( 英文)
公司名称( 中
文)
证券代码
所在证券
市场
所属国家( 地
区)
数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1
APPLE
INC
苹果公司 AAPL US 美国 美国 4,600 2,916,136.51 10.32
2
MICROSO
FT CORP
微软 MSFT US 美国 美国 6,600 2,239,502.13 7.92
3
AMAZON.
COM INC
亚马逊公司 AMZN US 美国 美国 400 1,898,167.74 6.71
4
FACEBOO
K INC
Facebook 公
司
FB US 美国 美国 1,900 1,439,845.72 5.09
5
GOOGLE
INC-CL A
谷歌公司 GOOGL US 美国 美国 200 933,049.63 3.30
6
GOOGLE
INC-CL C
谷歌公司 GOOG US 美国 美国 200 917,890.70 3.25
7
INTEL
CORP
英特尔公司 INTC US 美国 美国 4,200 913,514.11 3.23
8
CISCO
SYSTEMS
INC
思科 CSCO US 美国 美国 4,800 913,195.81 3.23
9
GILEAD
SCIENCES
INC
Gilead 科学 GILD US 美国 美国 1,400 774,444.59 2.74 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 27 页
10
COMCAST
CORP-CLA
SS A
康卡斯特 CMCSA US 美国 美国 1,700 734,889.48 2.60
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例（％）
1 APPLE INC AAPL US 1,398,729.98 6.54
2 MICROSOFT CORP MSFT US 958,660.55 4.48
3 FACEBOOK INC FB US 430,472.61 2.01
4 AMAZON.COM INC AMZN US 379,332.68 1.77
5
WALGREENS BOOTS
ALLIANCE INC
WBA US 365,940.89 1.71
6 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 313,558.96 1.47
7 GILEAD SCIENCES INC GILD US 288,228.86 1.35
8 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 281,609.06 1.32
9
AMERICAN AIRLINES
GROUP INC
AAL US 275,302.63 1.29
10
TWENTY-FIRST CENTURY
FOX - B
FOX US 275,074.13 1.29
11 JD.COM INC-ADR JD US 270,954.71 1.27
12
REGENERON
PHARMACEUTICALS
REGN US 264,106.42 1.23
13
LIBERTY GLOBAL
PLC-SERIES C
LBTYK US 263,766.95 1.23
14 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 254,313.82 1.19
15 ELECTRONIC ARTS INC EA US 252,296.55 1.18
16 INTEL CORP INTC US 239,174.46 1.12
17
BIOMARIN
PHARMACEUTICAL INC
BMRN US 234,317.33 1.10
18 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 204,190.10 0.95
19 NETFLIX INC NFLX US 192,173.91 0.90
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比例（％）
1 APPLE INC AAPL US 313,758.54 1.47
2 MICROSOFT CORP MSFT US 264,961.84 1.24
3 SANDISK CORP SNDK US 99,064.08 0.46 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 27 页
4 KLA-TENCOR CORPORATION KLAC US 94,045.38 0.44
5 LIBERTY SIRIUS GROUP-C LSXMK US 39,424.49 0.18
6 LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C LILAK US 30,569.49 0.14
7 LIBERTY SIRIUSXM GROUP LSXMA US 19,665.68 0.09
8 LIBERTY MEDIA GROUP-C LMCK US 5,897.71 0.03
9 LIBERTY LILAC-A Equity LILA US 5,332.88 0.02
10 LIBERTY MEDIA GROUP-A LMCA US 2,980.45 0.01
11 LIBERTY BRA VES GROUP-C BATRK US 1,933.31 0.01
12 LIBERTY BRA VES GROUP-A BATRA US 981.95 0.00
13 CHARTER COMMUNICATION-A CHTR US 628.25 0.00
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 7,142,204.60
卖出收 入（ 成交 ）总 额 879,244.05
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报 告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告 编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.11.2 本基 金投 资前 十名 股 票中， 不存 在投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.11.3 期末其他各项资产构 成 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 27 页
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 106,399.20
3 应收股 利 11,390.08
4 应收利 息 276.52
5 应收申 购款 203,728.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 321,793.88
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,740 11,808.64 - - 20,547,027.00 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
6,119.34 0.03%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
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9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 8 月 2 日 ） 基金 份额 总额 273,039,404.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,101,920.70
本报告 期 基 金总 申购 份额 10,872,283.43
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 5,427,177.13
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 20,547,027.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
966 299,895.42 3.74% 63.59 4.73% - 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 27 页
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
18,300 7,142,204.62 89.05% 1,195.31 88.94% -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
1,300 578,720.38 7.22% 85.09 6.33% -
Barclays
Capital Asia
Limited
- - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
选择 能够 提供 高质 量的 研 究服务 、 交 易服务 和清 算 支持， 具有 良好声 誉和 财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3） 交易 和清 算支 持多 种 方案， 软件 再开 发的 能力 强，系 统稳 定安 全等 ；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（5） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、QDII 券商选择 程序 ：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由全球 投资 部/ 指 数与 量化 投资事 业总 部牵 头并 组织 有关人 员依 据券 商选 择标 准和 《 券商 服务 评
价办法 》， 对候 选券 商研 究服务 质量 和综 合实 力进 行评估 。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表》， 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 副总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增券 商申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 与相关 券商 进行 开户 工 作
交易 部 QDII 交易员与 对 应选择 券商 进行 开户 工作 ， 完成 后， 通知 IT 以 及运 营部门 完成 后续 相华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 27 页
关设置 。
3.租用 券商 交易 单元 的变 更情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 基
金 成交 总
额的比 例
Morgan
Stanley &
Co.
Internationa
l PLC
- - - - - - - -
Merrill
Lynch
Pierce
Fenner &
Smith
Incorporate
d
- - - - - - - -
Goldman
Sachs
(Asia)
Limited
Liability
Company
- - - - - - - -
Barclays
Capital Asia
Limited
- - - - - - - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
