华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
华 安 策略 优 选混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安策 略优 选混 合
基金主 代码 040008
交易代 码
040008(前端)
041008(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 2 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,419,571,434.98 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
以优选 股票 为主 ， 配合 多 种投资 策略 ， 在充 分控 制 风险的 前提 下分 享中 国
经济成 长带 来的 收益 ，实 现基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
① 资 产配 置策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国 家政 策等 可能 影响 证 券市场 的重 要因 素的 研
究和预 测 ， 并 利用 公司 研 究开发 的数 量模 型工 具 ， 分析和 比较 不同 证券 子
市场和 不同 金融 工具 的收 益及风 险特 征， 确定 合适 的资产 配置 比例 。
② 股 票投 资策 略
本基金 的股 票投 资策 略将 采用 “ 自下 而上 ” 和“ 自 上而 下 ” 相 结合 的方 法， 通
过综合 运用 多种 投资 策略 优选出 投资 价值 较高 的公 司股票 。 在构 建投 资组
合时主 要以 “ 自 下而 上 ” 的 优选成 长策 略为 主， 辅以 “ 自上而 下 ” 的主 题优 选
策略、 逆势 操作 策略， 优 选具有 良好 投资 潜力 的个 股， 力 求基 金资 产的 中
长期稳 定增 值。
③ 债 券投 资策 略
本基金 可投 资于 国债 、 金 融债、 企业 债和 可转 换债 券等债 券品 种， 基金 管
理人通 过对 收益 率、 流动 性、 信 用风 险和 风险 溢价 等因素 的综 合评 估， 合
理分配 固定 收益 类证 券组 合中投 资于 国债 、 金 融债 、 企业 债、 短 期金 融工
具等 产 品的 比例 ，构 造债 券组合 。
④ 权 证、 资产 支持 证券 和 其他衍 生工 具投 资策 略。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋20%× 中 债国 债总 财富 指 数收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 钱鲲 汤嵩彦
联系电 话 021-38969999 95559 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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负责人 电子邮 箱
qiankun@huaan.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -142,346,682.73
本期利 润 -296,112,097.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0862
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4854
期末基 金资 产净 值 3,663,451,588.20
期末基 金份 额净 值 1.0713
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 3.61% 1.20% -0.15% 0.79% 3.76% 0.41%
过去三 个月 3.23% 1.22% -1.47% 0.81% 4.70% 0.41%
过去六 个月 -8.22% 2.03% -10.78% 1.47% 2.56% 0.56% 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去一 年 -6.52% 2.46% -22.55% 1.82% 16.03% 0.64%
过去三 年 91.51% 1.88% 37.60% 1.45% 53.91% 0.43%
自基金 合同 生
效起至 今
20.29% 1.65% -10.33% 1.51% 30.62% 0.14%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深 300 指数 收益 率× 80% ＋中 债国 债总 财富 指 数收益 率× 20%
根据本 基金 合同 的有 关规 定，本 基金 的投 资范 围为 国内依 法公 开发 行、 上市 的股票 、债 券及 中
国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 或金 融衍生 工具 。其 中， 股票 投资比 例为 基金 资产 的
60-95% ；债券 及中 国证 监 会批准 的允 许基 金投 资的 其他金 融工 具或 金融 衍生 工具投 资比 例合 计为
0-40% ；现金 以及 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 投资 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2007 年 8 月 2 日至 2016 年 6 月 30 日）
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指 数（LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 中证 细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配 置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华安创 业 板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨明
基金经 理、 投
资研究 部高 级
总监
2013-06-0
5
- 16 年
中央财 经大学 硕士 研究生 ，16 年
银行 、 基 金从 业经 历。 曾在 上海银
行从事信贷员、交易员及风险管
理。 2004 年 10 月 加入 华安 基金管
理有限公司，任研究发展部研究华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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员 。 现 任 投 资 研 究 部 总 监 。2013
年 6 月 起担 任本 基金 的基 金经理。
2014 年 6 月 起担 任投 资研 究部高
级总监 。2015 年 6 月 起同 时担任
华安国企改革主题灵活配置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 3 月 起同 时担任 华安 沪 港深外
延增长灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2016 年 5 月起 ，
同时担任华安安禧保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需 要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平 协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开 发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交 易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年中国经济继续承受 下行压力，但也出现了自 发企稳的迹象。政策方面 ，政府积极推动去
产能，同时也适当拉动基 建对冲需求下行风险。货 币政策相对稳定，人民币 汇率趋于正常波动。国
外政策方面，日本和欧洲 央行实施负利率，美联储 加息进程一再受阻，英国 退欧导致外部环境出现
重大不 确定 性。
宏观经 济上 有压 力、 下有 托底， 导致 经济 增速 弹性 很小， 基本 的变 化不 大。
与此同 时， 中观 方面， 有些 行业在 供给 面改 善的 情况 下， 产 品价 格出 现持 续上 涨或者 超跌 回升 ，
一些新 兴行 业继 续蓬 勃发 展，这 些带 来了 行业 投资 机会。
在上述因素作用下，二季 度市场窄幅震荡，细分行 业、个股分化明显，但热 点相对分散、持久华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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性弱， 缺乏 趋势 。
本基金 在报 告期 内坚 持基 本面为 主的 配置 思路 ，净 值随着 股市 回升 收窄 跌幅 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 06 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.0713 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-8.22%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-10.78% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
中国经济仍处于消化产能 过剩的周期阶段，但已经 跨过峰值处于不断缩小过 剩的趋势之中。这
决定了：一方面，基本的 经济动能 ——投资 ——仍 将处于比较弱的状态，从 而决定了整体经济将处
于动能不足的弱势状态； 另一方面，产能过剩程度 边际上相对改善，使企业 整体盈利从下滑转为趋
稳，收入初次分配变化以 及产业链上的价值再分配 ，开始代替总量萎缩成为 利润变化主要内容。供
给面的总量调整还在继续 ，但结构优化逐渐成为主 导性内容。预计未来两年 过剩产能收缩速度会加
快，并 在 2016~2017 年 初 步实现 对过 剩产 能的 消化 。
主导中国经济、股市的核 心还是改 革。改革已经经 过了反腐、顶层设计两大 阶段，逐步进入以
落地实施为主的阶段，而 且在金融改革、财税改革 、行政管理、项目审批、 公务员改革、事业单位
改革、军队改革等重大方 面都实现了有效推进。改 革是一个复杂艰巨的系统 工程，既要看到成效显
著、充满希望，也要看到 困难和风险。因此，当市 场对此过于乐观的时候要 谨慎、当市场对此过于
悲观的 时候 要积 极。
利率、汇率市场化是中国 经济改革、转型中的必有 之义，对于中国未来经济 的稳定、高效、均
衡发展 至关 重要 。 2016 年 上半年 在汇 率市 场化 方面 继续进 行了 “闯关 ” ， 虽 然也 带来也 一些 市场 波动 ，
但总的 来说实现了重大推 进，短期波动正在逐步消 退，其中长期利好将逐步 凸显。汇率市场化对于
中国确立独立的货币政策 、对于人民币真正实现国 际化都至关重要，而且我 们也不认为人民币存在
大幅贬 值压 力， 一旦 汇率 预期恢 复理 性、 客观 ，中 期看可 能还 存在 升值 趋势 。
房地产泡沫风险是我们重 点关注的问题。核心问题 是城市化进程中，公共服 务供给的巨大不平
衡，以及土地供给制度的 刚性约束，导致级差地租 高企，这会损害中国经济 竞争力，并带来金融风
险。通 过供 给侧 改革 逐步 消除过 高的 级差 地租 是供 给侧改 革的 重要 方面 。
总的来说，短期的困难蕴 含着中长期的改善。我 们 认为中国经济将继续在增 速略有回落、产能
逐渐出清、结构不断升级 、制度稳步变革的大框架 下运行。相应地，我们认 为市场将继续成呈现结
构性行情：传统产业中的 优势企业在产能收缩、价 格见底的作用下，盈利可 能不再恶化，甚至出现
改善；新兴行业将继续保 持高增长，其优势公司的 盈利将继续保持较高增长 ，并在估值得到有效消华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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化的基础上推动股价上扬 ，与经济转型和新兴行业 整合相关的并购仍然会非 常活跃，并成为企业价
值提升的重要途径。与此 同时，没有核心竞争力、 不适应转型的传统行业公 司，以及新兴行业中前
期讲故 事为 主、 竞争 力和 执行力 不足 的泡 沫化 公 司 ，将随 着时 间的 流逝 而被 证伪， 股价 震荡 下行 。
在看到有利条件的同时， 我们也高度关注一些不利 情况的发展。英、美内部 经济矛盾上升为国
内政治分歧的情况加剧， 英国退欧公投、土耳其动 荡、欧洲的恐怖袭击，都 会给经济、金融以及地
缘政治 关系 带来 不利 影响 。
本基金 将继 续按 照投 资价 值、 长 线持 有的 思路， 寻找 传统和 新兴 行业 中， 具有 鲜明核 心竞 争力 、
业绩表现优秀而稳定、行 业发展势头良好、企业家 能够长期专注于业务发展 ，且股价合理或明显低
于内在 价值 的企 业进 行投 资。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛 ，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核 算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理杨 明作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内 基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2016 上半 年度， 基金 托管 人在华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守了 《 证
券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合 同、 托 管协议 ， 尽 职尽 责地 履行 了托管 人应 尽的 义务 ，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 上半 年度， 华安 基金 管理有 限公 司在 华安 策略 优选混 合型 证券 投资 基金 投资运 作、 基金 资
产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基 金费用开支等问题上，托 管人未发现损害基金持
有人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2016 上半 年度 ， 由 华安 基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关华 安策略 优选 混合 型
证券投资基金的半年度报 告中财务指标、净 值表现 、收益分配情况、财务会 计报告相关内容、投资
组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 109,208,151.22 1,108,265.00 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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结算备 付金 390,914,978.90 360,432,753.38
存出保 证金 2,364,302.42 4,407,502.28
交易性 金融 资产 3,356,554,342.60 3,430,678,178.57
其中： 股票 投资 3,356,554,342.60 3,260,227,178.57
基金投 资 - -
债券投 资 - 170,451,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 32,868,756.24 96,579,791.27
应收利 息 250,681.43 3,500,478.29
应收股 利 - -
应收申 购款 287,569.78 210,875.07
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 3,892,448,782.59 3,896,917,843.86
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 215,630,618.65 8,040,053.40
应付管 理人 报酬 4,605,737.79 5,052,745.55
应付托 管费 767,622.97 842,124.24
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 5,909,604.46 6,692,780.70
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 2,083,610.52 1,504,390.02
负债合计 228,997,194.39 22,132,093.91
所有者权益： - -
实收基 金 1,348,245,462.27 1,308,870,572.22
未分配 利润 2,315,206,125.93 2,565,915,177.73
所有者权益合计 3,663,451,588.20 3,874,785,749.95
负债和所有者权益总 计 3,892,448,782.59 3,896,917,843.86
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值 1.0713 元， 基 金份 额总 额 3,419,571,434.98 。 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -244,966,200.80 3,023,152,210.22
1.利息 收入 3,618,534.74 6,661,643.84
其中： 存款 利息 收入 2,825,276.25 3,673,479.46
债券利 息收 入 786,021.85 2,988,164.38
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 7,236.64 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -95,214,711.32 3,771,377,345.22
其中： 股票 投资 收益 -121,553,432.24 3,740,642,146.19
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4,360.00 -49,671.09
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 26,334,360.92 30,784,870.12
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -153,765,414.88 -755,279,413.55
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 395,390.66 392,634.71
减：二、费用 51,145,896.81 105,456,785.69
1．管 理人 报酬 26,214,777.00 56,385,923.76
2．托 管费 4,369,129.49 9,397,653.90
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 20,332,034.17 39,442,832.42
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 229,956.15 230,375.61
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -296,112,097.61 2,917,695,424.53
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -296,112,097.61 2,917,695,424.53
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,308,870,572.22 2,565,915,177.73 3,874,785,749.95
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -296,112,097.61 -296,112,097.61
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
39,374,890.05 45,403,045.81 84,777,935.86
其中：1.基 金申 购款 200,809,146.63 315,438,812.02 516,247,958.65
2.基金 赎回 款 -161,434,256.58 -270,035,766.21 -431,470,022.79
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,348,245,462.27 2,315,206,125.93 3,663,451,588.20
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,987,111,528.94 4,367,171,157.90 8,354,282,686.84
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 2,917,695,424.53 2,917,695,424.53
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-2,435,722,593.35 -4,327,152,060.15 -6,762,874,653.50
其中：1.基 金申 购款 79,703,086.39 129,680,801.24 209,383,887.63
2.基金 赎回 款 -2,515,425,679.74 -4,456,832,861.39 -6,972,258,541.13
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,551,388,935.59 2,957,714,522.28 4,509,103,457.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华 安策 略优选 混合 型证券投 资基 金( 原名 为华 安策略优 选股 票型证 券投 资基金， 以下 简称 “本基
金”) 是根 据原 安久 证券 投 资基金( 以下 简称 “ 基金 安 久 ”) 基金 份额 持有 人大 会 2007 年 6 月 29 日审 议通
过 的《关 于安久 证券投 资基 金转型 有关事 项的议 案》 并经中 国证券 监督管 理委 员会( 以 下简称 “中国
证监会 ”) 证监 基金 字[2007]210 号 《关 于核 准安 久证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 决议 的批 复 》核
准 ，由原 基金安 久转型 而来 。原基 金安久 为契约 型封 闭式基 金，于 深圳证 券交 易所( 以 下简称 “深交
所”) 交易 上市 ，存 续期 限 至 2007 年 8 月 30 日 止。 根据中 国证 监会 批复 及深 交所深 证复[2007]41 号
《关于 同意 安久 证券 投资 基金终 止上 市的 批复 》 ， 原 基金安 久 于 2007 年 8 月 1 日进行 终止 上市 权利
登记 ， 自 2007 年 8 月 2 日 起， 原基金 安久 终止 上市 ， 原 基金安 久更 名为 华安 策略优 选股 票型 证券 投
资基金( 以下简称“ 策略 优 选股票基金 ”) ， 《安久 证券 投资基金基金 合同》失效 的同时《华安 策略优选
股票型证券投资基金基金 合同》生效。本基金为契 约 型开放式，存续期限不 定。本基金的基金管理
人为华 安基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司 。
原基金 安久 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为人 民 币 1,129,381,474.76 元 ， 已 于策 略优
选股票基金的合同生效日 全部转为策略优选股票基 金的基金资产净值。根据 《华安策略优选股票型
证券投 资基 金招 募说 明书 》 和 《关 于原 安久证 券投 资基金 基金 份额 折算 结果 的公告 》 ， 策略 优选 股 票
基金 于 2007 年 8 月 20 日 进行了 基金 份额 拆分 ， 拆 分比例 为 1:2.536335136 ， 并于 2007 年 8 月 20 日
进行了 份额 变更 登记 。
策略优 选 股 票 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 于 2007 年 8 月 15 日 开 放 集 中 申 购 ， 共 募 集 人 民 币
9,853,567,332.90 元， 其中 用于折 合基 金份 额的 集中 申购资 金利 息共 计人 民 币 318,719.94 元， 业 经普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2007) 第 111 号审 验报 告 予以验 证 。 上 述集 中申
购募集 资金 已 按 2007 年 8 月 20 日基 金份 额拆 分后 的 基金份 额净 值 1.0000 元 折 合为 9,853,567,332.90
份基金 份额 ，其 中集 中申 购资金 利息 折合 318,719.94 份基 金份 额， 并于 2007 年 8 月 20 日 进行 了 份
额确认 登记 。
根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华安策 略优 选股
票型证 券投 资基 金 于 2015 年 8 月 6 日 公告 后更 名为 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 策略优选混合型证券投资 基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资 范围为国内依法发行上市 的股票、债券及中国证监 会批准的允许基金投资
的其他 金融 工具 或衍 生金 融工具 。 其 中， 股 票投 资 比例为 基金 资产 的 60%-95% ； 债券 及中 国证 监会
批准的 允许 基金 投资的 其 他金融 工具 或金 融衍生 工 具投资 比例 合计 为 0-40% ；现金 或者 到 期 日在一华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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年以内 的政 府债 券投 资比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 根据 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于旗 下
部分开 放式 基金 变更 业绩 比较基 准的 公告》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日 起本 基 金的业 绩比 较基 准由
“80% × 中信 标普 300 指数 收益率 ＋20%× 中信 标普 国 债指数 收益 率 ” 变更 为 “80 % ×沪深 300 指数 收益
率＋20%× 中债 国债 总财 富 指数收 益率 ” 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 08 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》 、 中国 证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
《华安策略优选混合型证 券投资基金基金合同》和 中国证监会允许的基金行 业实务操作的有关规定
编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计 准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的差 价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金融业 由缴 纳营 业
税改为缴纳增值税。对证 券投资基金管理人运用基 金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税，对金
融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公 司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司（ “ 交通银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 26,214,777.00 56,385,923.76
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,781,466.45 13,188,936.80
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值× 1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,369,129.49 9,397,653.90
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.25% / 当年 天数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 31 页
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行
109,208,151.
22
251,092.12
14,876,844.0
9
85,467.39
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002805
丰元
股份
2016-06
-29
2016-07
-07
网下中
签
5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 -
601966
玲珑
轮胎
2016-06
-24
2016-07
-06
网下中
签
12.98 12.98 15,341.00 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016-06
-23
2016-07
-01
网下中
签
8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016-06
-30
2016-07
-08
网下中
签
10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 - 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 31 页
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002 万 科Ａ
2015-12-
18
重大资产
重组
18.20
2016-07-
04
21.99 100.00 1,298.47 1,820.00 -
000651
格力电
器
2016-02-
22
重大事项
停牌
22.04 - - 1,000.00 21,705.34 22,040.00 -
002630
华西能
源
2016-04-
25
重大事项
停牌
11.06 - - 100.00 1,089.75 1,106.00 -
002712
思美传
媒
2016-04-
11
重大资产
重组
38.02 - - 300.00 9,123.25 11,406.00 -
300223
北京君
正
2016-06-
02
重大事项
停牌
44.00 - - 100.00 5,089.32 4,400.00 -
300284 苏交科
2016-05-
20
重大资产
重组
19.49 - - 100.00 1,750.92 1,949.00 -
600497
驰宏锌
锗
2016-06-
13
非公开发
行股票
9.97
2016-07-
11
10.97 100.00 1,067.89 997.00 -
601611
中国核
建
2016-06-
30
股票交易
异常波动
20.92
2016-07-
01
23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行间市 场债 券 正回 购交 易中 作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易所市 场债 券 正回 购交 易中 作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 3,356,554,342.60 86.23 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 31 页
其中： 股票 3,356,554,342.60 86.23
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 500,123,130.12 12.85
7 其他各 项资 产 35,771,309.87 0.92
8 合计 3,892,448,782.59 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
284,756,187.56 7.77
C 制造业 1,966,536,414.01 53.68
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,135.00 0.00
E 建筑业 36,255,673.34 0.99
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
315,043,142.43 8.60
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
230,891,470.40 6.30
J 金融业
3,204.00 0.00
K 房地产 业
239,618,286.21 6.54
L 租赁和 商务 服务 业
75,594,655.05 2.06
M 科学研 究和 技术 服务 业
24,551.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
207,815,184.30 5.67
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 31 页
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
9,457.00 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,982.20 0.00
S 综合
- -
合计 3,356,554,342.60 91.62
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600340 华夏幸 福 9,828,368 239,615,611.84 6.54
2 300017 网宿科 技 3,434,700 230,811,840.00 6.30
3 300070 碧水源 13,965,887 207,812,398.56 5.67
4 002415 海康威 视 8,427,698 180,858,399.08 4.94
5 600547 山东黄 金 4,527,820 176,177,476.20 4.81
6 002594 比亚迪 2,794,876 170,515,384.76 4.65
7 000625 长安汽 车 12,154,189 166,147,763.63 4.54
8 002450 康得新 9,257,101 158,296,427.10 4.32
9 002475 立讯精 密 7,443,322 146,261,277.30 3.99
10 002371 七星电 子 3,188,019 133,322,954.58 3.64
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600547 山东黄 金 498,964,985.60 12.88
2 600019 宝钢股 份 253,527,411.49 6.54
3 600489 中金黄 金 211,648,118.34 5.46
4 002008 大族激 光 210,408,867.32 5.43
5 002466 天齐锂 业 208,540,960.63 5.38
6 000807 云铝股 份 207,616,417.36 5.36
7 300144 宋城演 艺 192,258,903.53 4.96
8 002594 比亚迪 184,401,368.65 4.76
9 600585 海螺水 泥 179,952,583.28 4.64 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 31 页
10 600026 中海发 展 178,387,584.26 4.60
11 300068 南都电 源 166,279,528.95 4.29
12 600219 南山铝 业 162,098,647.41 4.18
13 300017 网宿科 技 161,504,324.32 4.17
14 601012 隆基股 份 147,706,842.16 3.81
15 600497 驰宏锌 锗 137,928,099.00 3.56
16 002049 紫光国 芯 136,784,573.67 3.53
17 002400 省广股 份 113,057,614.76 2.92
18 600029 南方航 空 111,294,069.40 2.87
19 600115 东方航 空 104,335,161.12 2.69
20 300316 晶盛机 电 102,010,225.95 2.63
21 600360 华微电 子 101,235,859.07 2.61
22 002371 七星电 子 100,234,406.81 2.59
23 000709 河钢股 份 92,366,134.84 2.38
24 600048 保利地 产 87,391,263.02 2.26
25 000708 大冶特 钢 85,899,168.07 2.22
26 600487 亨通光 电 84,785,817.56 2.19
27 002142 宁波银 行 83,349,757.24 2.15
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600547 山东黄 金 341,469,615.90 8.81
2 002466 天齐锂 业 234,697,595.11 6.06
3 600019 宝钢股 份 232,805,945.37 6.01
4 300068 南都电 源 225,566,209.20 5.82
5 601318 中国平 安 217,884,476.52 5.62
6 600026 中海发 展 216,152,819.34 5.58
7 002008 大族激 光 215,168,103.83 5.55
8 600048 保利地 产 200,663,214.61 5.18
9 000807 云铝股 份 200,150,196.34 5.17
10 300144 宋城演 艺 199,313,945.50 5.14
11 300017 网宿科 技 176,966,151.30 4.57
12 600585 海螺水 泥 175,024,156.16 4.52
13 601012 隆基股 份 144,865,662.40 3.74
14 600497 驰宏锌 锗 132,810,037.84 3.43
15 601333 广深铁 路 132,244,996.68 3.41
16 600483 福能股 份 93,578,203.43 2.42
17 000036 华联控 股 93,269,325.41 2.41 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 31 页
18 600489 中金黄 金 92,467,375.80 2.39
19 601222 林洋能 源 92,131,299.51 2.38
20 002475 立讯精 密 90,833,718.92 2.34
21 000651 格力电 器 90,569,830.80 2.34
22 600487 亨通光 电 89,374,227.94 2.31
23 600869 智慧能 源 89,127,419.53 2.30
24 002400 省广股 份 89,104,583.46 2.30
25 000709 河钢股 份 87,201,044.54 2.25
26 002152 广电运 通 86,387,534.30 2.23
27 002709 天赐材 料 81,431,557.43 2.10
28 002142 宁波银 行 80,893,136.40 2.09
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 6,960,204,341.65
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 6,588,783,180.50
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的 股指期货持仓和 损益 明细 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 31 页
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 基金投 资的前十名其他证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,364,302.42
2 应收证 券清 算款 32,868,756.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 250,681.43
5 应收申 购款 287,569.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,771,309.87
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 31 页
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
407,345 8,394.78 232,439,908.95 6.80% 3,187,131,526.03 93.20%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 35,214.86 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年 8 月 2 日） 基金 份额 总额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,319,707,597.69
本报告 期 基 金总 申购 份额 509,307,599.35
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 409,443,762.06
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,419,571,434.98
华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金 支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
爱建证券 1 - - - - -
安信证券 1 140,114,039.38 1.03% 130,488.08 1.04% -
长江证券 1 1,883,801,408.41 13.91% 1,716,710.08 13.69% -
东方证券 2 - - - - -
东兴证券 1 510,781,742.32 3.77% 475,692.62 3.79% -
光大证券 1 72,706,576.93 0.54% 67,711.99 0.54% -
广发证券 2 2,830,446,130.60 20.89% 2,628,121.33 20.96% -
国海证券 1 1,970,253,196.00 14.54% 1,834,892.36 14.63% -
国金证券 1 914,805,282.42 6.75% 851,968.15 6.79% -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华创证券 1 1,805,582,777.86 13.33% 1,681,542.16 13.41% -
华泰证券 2 - - - - - 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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平安证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
上海证券 1 508,227,550.76 3.75% 463,149.45 3.69% -
申万宏源 1 111,756,411.78 0.82% 104,078.12 0.83% -
万联证券 1 - - - - -
信达证券 1 993,326,498.92 7.33% 905,217.84 7.22% -
银河证券 1 581,589,143.73 4.29% 541,631.12 4.32% -
浙商证券 1 52,579,187.50 0.39% 48,967.89 0.39% -
中信建投 1 595,498,275.32 4.40% 554,587.99 4.42% -
中信证券 （浙江） 1 - - - - -
中信证券 2 575,413,940.91 4.25% 535,883.03 4.27% -
东海证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门 汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
爱建证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 （浙江） - - - - - - 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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中信证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
