华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
华 安 稳定 收 益债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安稳 定收 益债 券
基金主 代码 040009
交易代 码
040009( 前端) 041009( 后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 4 月 30 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,852,901,173.78 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安稳 定收 益债 券 A 华安稳 定收 益债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码
040009 （前 端） 、 041009 （后
端）
040010
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,627,082,678.59 份 225,818,495.19 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 通 过主 动管 理， 获 取证券 的利 息收 益及 市
场价格 变动 收益 ，以 追求 资产持 续稳 健的 增值 。
投资策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国 家政 策等 可能 影响 证 券市场 的重 要因 素的 研
究和预 测 ， 并 利用 公司 研 究开发 的各 种数 量模 型工 具， 分析 和比 较不 同证
券子市 场和 不同 金融 工具 的收益 及风 险特 征 ， 积 极 寻找各 种可 能的 套利 和
价值增 长的 机会 ，以 确定 基金资 产的 分配 比例 。
业绩比 较基 准 中国债 券总 指数
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中较高 流动 性 、 低 风险 的 品种 ， 其 预期 的风 险水
平和预 期收 益率 低于 股票 基金、 混合 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31
层、32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安稳 定收 益债 券 A 华安稳 定收 益债 券 B
本期已 实现 收益 43,235,019.56 6,268,360.85
本期利 润 7,676,211.99 718,097.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0043 0.0027
本期基 金份 额净 值增 长率 0.51% 0.30%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安稳 定收 益债 券 A 华安稳 定收 益债 券 B
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0883 0.0831
期末基 金资 产净 值 1,828,639,544.18 252,825,444.76
期末基 金份 额净 值 1.1239 1.1196
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安稳 定收 益债 券 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 1.00% 0.07% 0.74% 0.04% 0.26% 0.03%
过去三 个月 0.26% 0.09% 0.24% 0.08% 0.02% 0.01%
过去六 个月 0.51% 0.10% 1.35% 0.09% -0.84% 0.01%
过去一 年 6.30% 0.09% 6.71% 0.09% -0.41% 0.00% 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去三 年 34.40% 0.32% 16.71% 0.13% 17.69% 0.19%
自基金 合同 生
效起至 今
78.86% 0.27% 44.68% 0.13% 34.18% 0.14%
华安稳 定收 益债 券 B
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.96% 0.07% 0.74% 0.04% 0.22% 0.03%
过去三 个月 0.16% 0.09% 0.24% 0.08% -0.08% 0.01%
过去六 个月 0.30% 0.10% 1.35% 0.09% -1.05% 0.01%
过去一 年 5.87% 0.09% 6.71% 0.09% -0.84% 0.00%
过去三 年 32.76% 0.32% 16.71% 0.13% 16.05% 0.19%
自基金 合同 生
效起至 今
73.16% 0.27% 44.68% 0.13% 28.48% 0.14%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：中 国债 券总 指数 。
本基金 为债 券型 基金 ， 投 资范围 为固 定收 益类 金融 工具， 包括 国内 依法 公开 发行、 上市 的国 债、
金融债 、可 转换 债券 、可 分离债 券、 债券 回购 、央 行票据 、信 用等 级为 投资 级的企 业（ 公司 ）债 ，
以及股 票等 权益 类品 种和 法律法 规或 监管 机构 允许 基金投 资的 其它 金融 工具 。本基 金对 债券 等固 定
收益类 品种 的投 资比 例不 低于基 金资 产 的 80% ；现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资
产净值 的 5% ； 股票 等权 益 类品种 的投 资比 例为 基金 资产 的 0%-20% 。 本基 金权 益类资 产投 资主 要进
行首次 发行 以及 增发 新股 投资， 并持 有因 在一 级市 场申购 所形 成的 股票 以及 因可转 债转 股所 形成 的
股票， 不直 接从 二级 市场 买入股 票、 权证 等权 益类 资产。 本基 金还 可以 持有 股票所 派发 的权 证和 可
分离债 券产 生的 权证 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2008 年 4 月 30 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安稳 定收 益债 券 A 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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华安稳 定收 益债 券 B
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指 数（LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季 季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 中证 细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票 息、
华安创 业 板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
基金经 理、 固
定收益 部总 监
2008-04-30 - 19 年
金融学 硕士（ 金融 工程方 向） ，19
年证券 、 基金 从业 经历 。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资经理 。2008 年 4 月 起担 任本基
金的基 金经 理.2011 年 6 月 起同时
担任华安可转换债券债券型证券
投资基 金的 基金 经理 。2012 年 12
月起同时担任华安信用增强债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2013
年 6 月 起同 时担任 华安 双 债添利
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理、
固定收 益部助 理总 监。2013 年 8
月起担 任固 定收 益部 副总 监。 2013
年 10 月 起同 时担 任华 安月 月鑫短
期理财 债券 型证 券投 资基 金、 华安
季季鑫短期理财债券型证券投资
基金、 华 安月 安鑫 短期 理财 债券型
证券投 资基 金、 华 安现 金富 利投资
基金的 基金 经理 。2014 年 7 月起
同时担任华安汇财通货币市场基
金的基 金经 理。2015 年 2 月起担
任 华安年年盈定期开放债券型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 5
月 起 担 任 固 定 收 益 部 总 监 。2015
年 5 月 起担 任华安 新回 报 灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。2015 年 9 月 起担 任华 安新乐
享保本混合型证券投资基金的基
金经理 。 2015 年 12 月 起， 同时担
任华安乐惠保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2016 年 2 月起 ，
同时担任华安安华保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合 经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获 得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境 内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
一季度国内启动需求侧刺 激，信贷多增，房价上涨 ，通缩预期的改变使得债 市调整。信用事件
呈现多发，信用利差拉大 。可转债市场受股市熔断 影响整体估值受到挤压。 二季度，美联储加息预
期反复，6 月底英国脱欧 超预期，美联储加息预期 延后，海外中长期国债收 益率创新低，黄金和原
油期货价格同时上涨亦反 映避险情绪和流动性宽松 预期。二季度国内工业生 产比较平稳，基建投资
继续发挥逆周期稳定器作 用，但民间投资和制造业 投资加速下滑，反映经济 仍在调整过程、远未出
清。M2 和 社融 增速 开始 回 落，PPI 同比跌 幅继 续收 窄 ， CPI 受蔬 菜价 格影 响逐 步下行 。5 月 初人 民
日报发 表 “ 权威 人士 谈当 前 中国经 济济 ” ， 提出 经 济 L 型走势 ， 市场 预期 需求 侧刺 激边际 力度 将减 弱，
政策重 点重 回供 给侧 改革 。 央行 继续 运用 MLF 等微调手段 维持 流动 性， 货币 市场总 体平 稳 。 中长 久
期利率债收益率冲高回落 ，信用债继续两极分化， 过剩产能以及中低信用等 级个券的信用利差不断
拉大。 可转 债和 可交 换债 市场估 值继 续受 到压 缩， 但次新 券表 现良 好。
本基金提升了组合信用等 级，二季度择机拉长了组 合久期，保持了一定的转 债仓位但对组合收
益贡献 有限 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 华安稳 定收 益债券 A 份 额 净值为 1.1239 元，B 份额 净值为 1.1196 元；
华安稳 定收 益债 券 A 份 额 净值增 长率 为 0.51% ， B 份额净 值增 长率 为 0.30% ， 同期 业绩 比较 基准 增
长率 为 1.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，英国脱欧影 响深远，孤立和民粹主义 盛行不利于全球经济的合 作发展。国内经济
在财政托 底的作用下失速风险小， 而政治局会议首次提出 “ 抑制资产泡 沫 ” ，火热的地 产市场或将 继
续降温 ， 下 半年 经济 仍有 下行压 力。 尽管 总量 放松 概率下 降， 但预 计货 币政 策仍将 维持 偏宽 松基 调。
三会 “ 严监管 ” 旨在抑制货币空转堵 塞政策套离空间，宽信用 转为紧信用中长期有利于 债市表现， 短
期需关注可能的流动性冲 击。在供给侧改革背景下 防范信用风险仍是首要任 务。可转债和可交换债
市场将迎来大盘债发行的 考验，估值 压缩和流动性 提升两种不同力量的博弈 或将决定市场仍以个券
机会为主。本基金将以利 率债和中高等级信用债为 组合构建核心，动态调整 组合久期，关注可转债华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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个券投 资机 会。 本基 金将 秉承稳 健、 专业 的投 资理 念，勤 勉尽 责地 维护 持有 人的利 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资 部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明 投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选 混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财 务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理贺 涛作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 实 施 2016 年 度 的第一 次分 红， 本次 分红 方案为 ：0.975 元/10 份 基 金份额 （华 安稳 定
收益债 券 A）、 0.930 元/10 份基金 份额 （华 安稳 定收 益债券 B ） 。权 益登 记日 及 除息日 ：2016 年 1 月
20 日 ；现 金红 利发 放日 ：2016 年 1 月 21 日。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额为 ：华 安稳 定收 益 A: 174,745,443.44 元；华 安稳 定收 益
B: 28,939,058.16 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 稳定 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 2,555,204.36 24,433,941.07
结算备 付金 8,100,678.19 5,477,448.20
存出保 证金 19,643.64 35,540.81
交易性 金融 资产 2,979,577,137.50 3,622,395,722.10 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,979,577,137.50 3,622,395,722.10
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 33,000,000.00 5,927,102.06
应收利 息 44,572,587.22 53,625,365.35
应收股 利 - -
应收申 购款 679,055.74 3,337,556.06
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,068,504,306.65 3,715,232,675.65
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 984,498,476.75 1,244,744,370.00
应付证 券清 算款 - 1,097,478.72
应付赎 回款 681,472.01 137,571.51
应付管 理人 报酬 1,018,685.70 1,392,699.00
应付托 管费 339,561.91 464,233.00
应付销 售服 务费 82,266.10 225,083.00
应付交 易费 用 28,386.60 25,669.39
应交税 费 - -
应付利 息 230,941.27 225,919.02
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 159,527.37 296,307.51
负债合 计 987,039,317.71 1,248,609,331.15
所有者权益： - -
实收基 金 1,852,901,173.78 2,030,983,174.17
未分配 利润 228,563,815.16 435,640,170.33
所有者 权益 合计 2,081,464,988.94 2,466,623,344.50
负债和 所有 者权 益总 计 3,068,504,306.65 3,715,232,675.65
注： 报告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 1,852,901,173.78 份， 其中 华 安稳定 收益 债券
A 份 额总 额 1,627,082,678.59 份， 华安 稳定 收益 债券 B 份 额总 额 225,818,495.19 份。 华 安稳 定收 益债
券 A 份 额净 值 1.1239 元， 华安稳 定收 益债 券 B 份 额 净值 1.1196 元。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 华安 稳定 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 28,692,275.84 18,028,443.02
1.利息 收入 55,388,654.35 12,809,126.62
其中： 存款 利息 收入 291,941.31 105,335.83
债券利 息收 入 55,060,433.10 12,703,790.79
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 36,279.94 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 14,270,208.37 11,791,674.87
其中： 股票 投资 收益 - 2,281,796.54
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 14,270,208.37 9,504,615.18
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - 5,263.15
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -41,109,070.88 -6,603,984.29
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 142,484.00 31,625.82
减：二、费用 20,297,966.31 4,392,193.78
1．管 理人 报酬 6,882,623.84 1,307,222.21
2．托 管费 2,294,207.96 435,740.73
3．销 售服 务费 605,166.30 521,747.03
4．交 易费 用 20,925.54 287,339.39
5．利 息支 出 10,295,966.01 1,668,284.22
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 10,295,966.01 1,668,284.22
6．其 他费 用 199,076.66 171,860.20
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 8,394,309.53 13,636,249.24
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 8,394,309.53 13,636,249.24
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 稳定 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,030,983,174.17 435,640,170.33 2,466,623,344.50
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 8,394,309.53 8,394,309.53
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-178,082,000.39 -11,786,163.10 -189,868,163.49
其中：1.基 金申 购款 460,878,566.07 64,047,055.70 524,925,621.77
2.基金 赎回 款 -638,960,566.46 -75,833,218.80 -714,793,785.26
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -203,684,501.60 -203,684,501.60
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,852,901,173.78 228,563,815.16 2,081,464,988.94
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
324,358,747.50 61,594,858.97 385,953,606.47
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 13,636,249.24 13,636,249.24
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
74,456,354.35 37,113,473.09 111,569,827.44
其中：1.基 金申 购款 439,152,470.68 82,306,949.04 521,459,419.72
2.基金 赎回 款 -364,696,116.33 -45,193,475.95 -409,889,592.28
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -53,471,639.87 -53,471,639.87
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
398,815,101.85 58,872,941.43 457,688,043.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华 安 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2008]294 号《 关于 核准 华安 稳定收 益债 券型 证券 投资 基金募 集申 请的 批复 》
核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安稳定收益债券型
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为 契约型开放式，存续期限 不定，首次设立募集不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 3,130,395,744.96 元 ， 业 经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华
永道中 天验 字(2008) 第 48 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《 华安 稳定收 益债 券型 证券 投
资基金 基金 合同 》 于 2008 年 4 月 30 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额为 3,130,761,926.67
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 366,181.71 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为华 安基 金管 理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。
根据《华安稳定收益债券 型证券投资基金基金合同 》和《华安稳定收益债券 型证券投资基金招
募说明 书》 ， 本 基金 自募 集 期起根 据费 用收 取方 式的 不同 ， 将基 金份 额分 为不 同的类 别。 在投 资者 认
/ 申购时 收取 认/ 申购 费用 的 ， 称 为 A 类 ； 在 投资 者认/ 申购时 不收 取认/ 申购 费用 ， 而 是从 本类 别基 金
资产中 计提 销售 服务 费的 ， 称为 B 类。 本 基金 A 和 B 类 基金 份额 分别 计算 基 金份额 净值 ， 计 算公 式
为计算日各类别基金资产 净值除以计算日发售在外 的该类别基金份额总数。 投资人可自由选择申购
某一类 别的 基金 份额 ，但 各类别 基金 份额 之间 不能 相互转 换。
根据本 基金 的基 金管 理人 于 2012 年 度以 通讯 方式 召 开了本 基金 基金 份额 持有 人大会 ， 参加 大会
表决的 基金 份额 持有 人份 额占权 益登 记日 本基 金总 份额的 58% 。 大会 审议 并 通过了 《关 于修 改华 安
稳定收 益债 券型 证券 投资 基金基 金合 同有 关事 项的 议案》 ， 并经 中国 证监 会证 监基金 字[2012]1161 号
《关于核准华安稳定收益 债券型证券投资基金基金 份额持有人大会决议的批 复》同意，修改了《华
安稳定 收益 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 第 十二章 “ 基金 的投 资 ” 中“( 二) 投 资 范围 ” 和“( 六) 投资限 制 ”
中的部 分内 容 ” 生效。 根据 《中华 人民 共和国 证券 投 资基金 法》 和修改 后的 《 华安稳 定收 益债 券型 证
券投资基金基金合同》的 有关规定，本基金的投资 范围为固定收益类金融工 具，包括国内依法公开
发行、上市的国债、金融 债、可转换债券、可分离 债券、债券回购、央行票 据、信用等级为投资级
的企业( 公司) 债， 以 及股 票 等权益 类品 种和 法律 法规 或监管 机构 允许 基金 投资 的其它 金融 工具 。 本 基
金对债 券等 固定 收益 类品 种的投 资比 例不 低于 基金 资产的 80% ； 现金 或 到 期 日在一 年以 内的 政府 债
券不低 于基 金资 产净 值 的 5% ； 股票 等权 益类 品种 的 投资比 例为 基金 资产 的 0-20% 。 本基 金的 业绩 比
较基准 为： 中国 债券 总指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以 下合 称 “ 企 业 会计准 则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《 证券 投资 基金 信
息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 、中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的《 证券 投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 、 《 华安 稳定 收益 债券 型证 券投资 基金 基金 合同》 和 在财务 报表 附注 所列 示
的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、
完整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计 估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财 税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ， 金 融业由 缴纳 营业 税
改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由 发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额， 自 2015 年
9 月 8 日起 ， 暂免 征收 个人 所得税 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 30 页
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,882,623.84 1,307,222.21
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 92,470.05 70,359.24
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.6% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值× 0.6% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,294,207.96 435,740.73
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.2% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安稳 定收 益债 券 A 华安稳 定收 益债 券 B 合计
华安基 金公 司 - 520,068.32 520,068.32
中国建 设银 行 - 26,105.02 26,105.02 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 30 页
合计 - 546,173.34 546,173.34
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安稳 定收 益债 券A 华安稳 定收 益债 券B 合计
华安基 金公 司 - 444,284.38 444,284.38
中国建 设银 行 - 20,022.54 20,022.54
合计 - 464,306.92 464,306.92
注： 支 付基 金销 售机 构的 B 类基金 份额 的销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 0.4% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 给华 安基 金管 理有 限公司 ，再 由华 安基 金管 理有限 公司 计算 并支 付
给各基 金销 售机 构。A 类 基金份 额不 收取 销售 服务 费。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.4% / 当年 天数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行 - 101,538,091.80 - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 30 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 2,555,204.36 227,301.74 25,893,583.44 77,767.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 695,498,476.75 元， 是以 如下 债券 作为 抵押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
160210 16 国开 10 2016-07-04 99.95 2,500,000.00 249,875,000.00
150218 15 国开 18 2016-07-05 103.15 1,500,000.00 154,725,000.00
150023
15 附 息国 债
23
2016-07-05 100.88 1,000,000.00 100,880,000.00
160210 16 国开 10 2016-07-06 99.95 2,000,000.00 199,900,000.00
合计
7,000,000.00 705,380,000.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 30 页
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余额 289,000,000 元， 于 2016 年 7 月 14 日前 先 后到期 。 该 类交 易要 求本 基 金转入 质押 库的 债券 ，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,979,577,137.50 97.10
其中： 债券 2,979,577,137.50 97.10
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,655,882.55 0.35
7 其他各 项资 产 78,271,286.60 2.55
8 合计 3,068,504,306.65 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 30 页
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
无。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
无。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
无。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 103,879,700.00 4.99
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,156,503,000.00 55.56
其中： 政策 性金 融债 1,156,503,000.00 55.56
4 企业债 券 552,507,597.40 26.54
5 企业短 期融 资券 461,948,000.00 22.19
6 中期票 据 475,663,000.00 22.85
7 可转债 （可 交换 债） 229,075,840.10 11.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,979,577,137.50 143.15
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 160210 16 国开 10 8,200,000 819,590,000.00 39.38 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2 150218 15 国开 18 2,200,000 226,930,000.00 10.90
3 150023
15 附 息国
债 23
1,000,000 100,880,000.00 4.85
4 132004 15 国盛 EB 712,080 68,936,464.80 3.31
5 041560115
15 长 电科
技 CP004
600,000 60,294,000.00 2.90
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的，在本报告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 19,643.64
2 应收证 券清 算款 33,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 44,572,587.22
5 应收申 购款 679,055.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 78,271,286.60
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安稳 定收 益债
券 A
6,016 270,459.22 1,513,260,813.05 93.00% 113,821,865.54 7.00%
华安稳 定收 益债
券 B
2,689 83,978.61 188,202,982.61 83.34% 37,615,512.58 16.66% 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 30 页
合计 8,705 212,854.82 1,701,463,795.66 91.83% 151,437,378.12 8.17%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额） 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
华安稳 定收 益债 券 A 30,022.16 0.00%
华安稳 定收 益债 券 B - -
合计 30,022.16 0.00%
注：分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金 ，比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额，对 合计 数， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数（ 即期 末基 金
份额总 额） 。
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安稳 定收 益债 券 A 华安稳 定收 益债 券 B
基金合 同生 效日 （2008 年 4 月 30
日）基 金份 额总 额
2,398,033,991.27 732,727,935.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,724,811,567.28 306,171,606.89
本报告 期 基 金总 申购 份额 420,889,374.82 39,989,191.25
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 518,618,263.51 120,342,302.95
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,627,082,678.59 225,818,495.19
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申万宏 源 3 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - - 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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长江证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门 汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 2 月完 成退 租托 管 在建行 基金 的德 邦证 券 33187 交 易单 元。
2016 年 3 月完 成退 租托 管 在建行 基金 的长 城证 券 27450 交 易单 元。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
申万宏 源 - - - - - -
中信建 投 - - 49,000,000.00 0.59% - -
财富证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
银河证 券 - - 340,000,000.00 4.10% - -
方正证 券 8,893,617.69 2.54% 176,608,000.00 2.13% - -
瑞银证 券 - - 242,514,000.00 2.92% - -
华泰证 券 52,340,307.68 14.94% 113,000,000.00 1.36% - -
兴业证 券 - - 138,800,000.00 1.67% - -
东北证 券 10,417,144.22 2.97% 293,500,000.00 3.54% - -
广发证 券 70,595,071.53 20.15% 942,900,000.00 11.37% - -
光大证 券 - - 315,000,000.00 3.80% - -
长江证 券 110,773,643.17 31.61% 3,630,000,000.00 43.77% - -
中信证 券 92,179,098.77 26.31% 370,000,000.00 4.46% - -
中泰证 券 - - 150,000,000.00 1.81% - -
上海证 券 5,190,068.60 1.48% 545,317,000.00 6.58% - -
国泰君 安 - - 846,902,000.00 10.21% - -
广州证 券 - - 140,000,000.00 1.69% - -
海通证 券 - - - - - -
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
