华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
华 安 稳固 收 益债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安稳 固收 益债 券
基金主 代码 040019
交易代 码 040019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 21 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,356,954,693.95 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安稳 固收 益债 券 A 华安稳 固收 益债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002534 040019
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 232,373,812.36 份 1,124,580,881.59 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在追求 本金 长期 安全 的基 础上 ， 力 争为 基金 份额 持 有人创 造高 于比 较基 准
收益的 当期 收益 。
投资策 略
本 基 金 建 立 逐 期 追 求 投 资 本 金 安 全 的 风 险 控 制 目 标 和 收 益 稳 定 递 增 的 产
品运作 风格 ，以 “3 年运 作 周期滚 动 ” 的方 式， 实施 开 放式运 作。 在 3 年运
作期内 ， 本基 金通 过适 当 的投资 策略 和产 品机 制 ， 增强对 组合 流动 性的 保
护， 以 便于 本基 金达 到避 险目标 ， 并 力争 超越 业绩 比较基 准， 优化 基金 组
合的风 险收 益和 流动 性 ， 从而力 求满 足投 资人 持续 稳定地 获得 高于 存款 利
率收益 的需 求。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 收益 率+1.68%
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中较低 风险 的品 种 ， 其 预 期的风 险水 平和 预期 收
益率低 于股 票型 基金 、混 合型基 金， 高于 货币 市 场 基金。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 洪渊
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安稳 固收 益债 券 A 华安稳 固收 益债 券 C
本期已 实现 收益 40,721.18 36,230,755.59
本期利 润 408,458.99 19,514,255.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0382 0.0120
本期基 金份 额净 值增 长率 0.37% 1.47%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安稳 固收 益债 券 A 华安稳 固收 益债 券 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0310 0.0333
期末基 金资 产净 值 255,404,435.06 1,238,674,723.14
期末基 金份 额净 值 1.099 1.101
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4、自 2016 年 3 月 22 日起 ， 本基 金分 设两 级基 金份 额：A 级 基金 份额 和 C 级 基金份 额。 详情 请
参阅相 关公 告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安稳 固收 益债 券 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
① －③ ②－④ 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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② 准差④
过去一 个月 0.55% 0.04% 0.49% 0.02% 0.06% 0.02%
过去三 个月 0.46% 0.06% 1.47% 0.02% -1.01% 0.04%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
0.37% 0.06% 1.64% 0.02% -1.27% 0.04%
华安稳 固收 益债 券 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.46% 0.04% 0.49% 0.01% -0.03% 0.03%
过去三 个月 0.64% 0.06% 1.47% 0.01% -0.83% 0.05%
过去六 个月 1.47% 0.09% 2.96% 0.02% -1.49% 0.07%
过去一 年 5.28% 0.12% 5.93% 0.01% -0.65% 0.11%
过去三 年 33.88% 0.36% 17.59% 0.01% 16.29% 0.35%
自基金 合同 生
效起至 今
51.38% 0.28% 31.56% 0.02% 19.82% 0.26%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：3 年期 银行 定期 存款 收益率+1.68%
根据基 金合 同的 有关 规定 ，本基 金为 债券 型基 金， 投资范 围为 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 包
括国债 、金 融债 、企 业（ 公司） 债、 次级 债、 可转 换债券 （含 分离 交易 可转 债）、 资产 支持 证券 、
央行票 据、 短期 融资 券、 债券回 购、 银行 存款 等固 定收益 证券 品种 ；本 基金 还可投 资于 股票 等权 益
类品种 和法 律法 规或 监管 机构允 许基 金投 资的 其它 金融工 具。
投资组 合比 例范 围为 ：固 定收益 品种 的投 资比 例不 低于基 金资 产 的 80% ，权 益类资 产的 投资 比
例不高 于基 金资 产 的 20% ，现金 和到 期日 不超 过一 年的政 府债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的
5% 。
自 2016 年 3 月 22 日 起， 本基金 分设 两级 基金 份额 ：A 级基 金份 额 和 C 级基 金份额 。详 情请 参
阅相关 公告 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安稳 固收 益债 券型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2010 年 12 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安稳 固收 益债 券 A 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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华安稳 固收 益债 券 C
注： 自 2016 年 3 月 22 日 起，本 基金 分设 两级 基金 份额：A 级基 金份 额和 C 级基金 份额 。详 情
请参阅 相关 公告 。 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合 、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指 数（LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 中证 细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华安创 业 板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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任职日 期 离任日 期
石雨欣 基金经 理
2015-07-1
7
- 10 年
硕士研 究生，10 年 相关 行 业从业
经验， 曾 任联 合资 信评 估有 限公司
高级分 析师 。2008 年 1 月 加入华
安基金 管理 有限 公司， 任固 定收益
部信用 分析 师。2015 年 7 月起担
任本基金及华安信用四季红债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 2 月 起担 任华安 安康 保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
郑可成
基金经 理， 固
定收益 部助 理
总监
2010-12-2
1
- 15 年
硕士研 究生，15 年 证券 基 金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 。2010
年 12 月 起 担 任 本 基 金 的 基 金 经
理。2012 年 9 月 起同 时担 任华安
安心收益债券型证券投资基金的
基金经 理 。 2012 年 11 月起 同时担
任华安日日鑫货币市场基金的基
金经理 。 2012 年 12 月 起同 时担任
华安信用增强债券型证券投资基
金的基 金经 理。2013 年 5 月起同
时担任华安保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。2014 年 8 月至
2015 年 1 月 同时 担任 华安 七日鑫
短期理财债券型证券投资基金。
2014 年 8 月 起同 时担 任华 安年年
红定期开放债券型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 3 月 起担任
华安新动力灵活配置混合型证券
投资基 金的基 金经 理。2015 年 5
月起同时担任华安新机遇保本混
合型证 券投 资基 金、 华 安新 优选灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 6 月 起同 时担任
华安添颐养老混合型发起式证券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 11
月起， 同 时担 任华 安安 益保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理； 2015华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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年 12 月 起， 同时 担任 华安 乐惠保
本混合型证券投资基金的基金经
理。2016 年 2 月 起， 同时 担任华
安安康保本混合型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 4 月 起，同
时担任华安安禧保本混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需 要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平 协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开 发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交 易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年， 美国 经济 保持弱 复苏 格局 ， 日 本和 欧洲经 济增 长缓 慢， 而英 国脱欧 事件 导致 全
球避险情绪升温，黄金、 美元等大幅上涨，德国、 日本等已经进入负利率时 代，美联储加息预期一
再延后，全球经济增长预 期进一步下调。国内经济 在年初的天量信贷刺激下 保持了稳定的增长，工
业企业经历了去库存小周 期，企业盈利有所好转， 但企业再投资意愿低迷， 制造业投资未见显著回
升，经济在房地产投资和 基建投资拉动下保持了平 稳增长的态势。上半年通 胀水平前高后低，汇率
贬值压 力不 减， 货币 政策 保持中 性稳 健， 央行 不断 通过公 开市 场操 作日 常化 以及 MLF 操作常态 化 呵
护资金面，保证了货币市 场资金的稳定。债券市场 在经济和通胀预期波动下 表现为震荡行情，利率
债收益 率先 升后 降， 总体 保持小 幅上 行， 信用 债 4 月份受 中铁 物资 等信 用事 件影响 出现 了较 大幅 度
调整， 高等 级收 益率 整体 小幅上 行， 中低 等级 收益 率小幅 下行 。
本基金上半年遭遇大额赎 回，基金规模有所减少， 基金投资以中高等级信用 债为主，同时对利
率债采 取波 段操 作， 基金 取得了 相对 良好 的业 绩表 现。 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 华安稳 固收 益债 券 A 份 额 净值 为 1.099 元， C 份 额净 值为 1.101 元； 华
安稳固 收益 债 券 A 份额 净 值增长 率 为 0.37% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为 1.64% ，C 份 额净 值增 长
率为 1.47% ，同 期业 绩比 较基准 增长 率 为 2.96% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，美国经济虽 然保持了弱复苏格局，但 近期政治黑天鹅事件频出 ，导致国际风险偏
好持续降低，同时，不景 气的欧洲经济也引发市场 对各国货币的宽松预期， 对债市形成利好。国内
经济增长压力依然较大， 房地产销售和投资增速连 续回落，加之去年下半年 的高基数，下半年房地
产的增速可能明显回落。 由于预算赤字的约束，下 半年财政投放空间会被压 缩，基建 投资面临下行
压力，民间投资增速持续 下滑，经济增长压力将进 一步加大。通胀预计下半 年前低后高，保持温和
增长。 但在 去产 能、 去 杠杆 的大背 景下 ， 预 计货 币政 策将继 续维 持稳 健。 利率 债机会 将大 于上 半年 ，
下半年信用债特别是过剩 产能行业的到期仍面临高 峰，随着企业再融资环境 的恶化，信用风险还有
扩大的 可能 ，防 范信 用风 险仍是 重点 。
本基金将继续保持中高等 级信用债的配置，回避中 低等级特别是过剩产能行 业信用债，同时对
利率债将保持灵活的波段 操作，适时关注可转债市 场机会，在资金利率稳定 的情况下，将保持一定
杠杆操 作。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的 投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页共 30 页
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛 ，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核 算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2016 年上 半年， 本基 金托 管人在 对华 安稳 固收 益债 券型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵 守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信 、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 年上 半年 ， 华 安稳 固 收益债 券型 证券 投资 基金 的管理 人—— 华 安基 金管 理有限 公司 在华 安
稳固收益债券型证券投资 基金的投资运作、基金资 产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金
费用开支等问题上，不存 在任何损害基金份额持有 人利益的行为，在各重要 方面的运作严格按照基
金合同 的规 定进 行。 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016
年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 稳固 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 115,747,677.06 58,178,208.51
结算备 付金 871,688.40 23,006,820.29
存出保 证金 21,900.03 9,705.63
交易性 金融 资产 1,596,039,117.77 2,508,631,865.78
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,596,039,117.77 2,508,631,865.78
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 705,000,000.00
应收证 券清 算款 - 55,136.35
应收利 息 16,610,514.49 42,994,074.81
应收股 利 - -
应收申 购款 13,400.83 140,654.99
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,729,304,298.58 3,338,016,466.36
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 149,500,000.00 - 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应付证 券清 算款 84,228,423.61 -
应付赎 回款 91,323.05 237,449.05
应付管 理人 报酬 650,632.89 1,897,077.86
应付托 管费 180,175.27 525,344.65
应付销 售服 务费 344,597.97 1,021,503.50
应付交 易费 用 12,694.80 43,725.45
应交税 费 - -
应付利 息 70,004.82 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 147,287.97 296,019.84
负债合 计 235,225,140.38 4,021,120.35
所有者权益： - -
实收基 金 1,356,954,693.95 3,072,079,635.14
未分配 利润 137,124,464.25 261,915,710.87
所有者 权益 合计 1,494,079,158.20 3,333,995,346.01
负债和 所有 者权 益总 计 1,729,304,298.58 3,338,016,466.36
6.2 利润表
会计主 体： 华安 稳固 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 30,872,304.19 5,329,504.51
1.利息 收入 30,282,470.59 3,606,668.72
其中： 存款 利息 收入 210,002.78 22,745.02
债券利 息收 入 28,373,686.66 3,583,923.70
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,698,781.15 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -424,523.77 6,899,697.84
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -424,523.77 6,899,697.84
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -16,348,762.70 -5,635,251.96
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - - 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 17,363,120.07 458,389.91
减：二、费用 10,949,590.12 1,251,241.55
1．管 理人 报酬 5,827,101.36 332,316.20
2．托 管费 1,613,658.88 92,026.00
3．销 售服 务费 3,128,636.73 178,939.53
4．交 易费 用 23,561.09 1,050.66
5．利 息支 出 179,487.78 479,889.21
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 179,487.78 479,889.21
6．其 他费 用 177,144.28 167,019.95
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 19,922,714.07 4,078,262.96
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 19,922,714.07 4,078,262.96
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 稳固 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,072,079,635.14 261,915,710.87 3,333,995,346.01
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 19,922,714.07 19,922,714.07
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-1,715,124,941.19 -144,713,960.69 -1,859,838,901.88
其中：1.基 金申 购款 300,743,628.04 29,212,836.11 329,956,464.15
2.基金 赎回 款 -2,015,868,569.23 -173,926,796.80 -2,189,795,366.03
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,356,954,693.95 137,124,464.25 1,494,079,158.20
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
81,295,435.87 22,271,680.94 103,567,116.81
二 、 本期 经 营活 动产 生的 - 4,078,262.96 4,078,262.96 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-16,422,170.43 -5,589,951.37 -22,012,121.80
其中：1.基 金申 购款 38,884,278.43 12,275,672.82 51,159,951.25
2.基金 赎回 款 -55,306,448.86 -17,865,624.19 -73,172,073.05
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
64,873,265.44 20,759,992.53 85,633,257.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2010] 第 1362 号《 关于 核准 华安稳 固收 益债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》
核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安稳固收益债券型
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为 契约型开放式基金，存续 期限不定，首次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集 2,733,434,332.77 元 ， 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永
道中天 验字(2010) 第 327 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 华安 稳 固收益 债券 型证 券投
资基金 基金 合同 》 于 2010 年 12 月 21 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,733,751,055.10
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 316,722.33 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为华 安基 金管 理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 工商 银 行 ”) 。 本 基金 每三 年为 一
个运作 期， 前后 两个 运作 期期间 安排 不少 于 5 个 工 作日的 间隔 期， 便于 本基 金在前 后两 个运 作期 期
间调整 组合 配置 ，并 且投 资者在 过渡 期内 办理 本基 金的申 购和 赎回 业务 时不 收取申 购、 赎回 费用 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《 华安 稳固收益债券型证券投资 基金基金合同》的
有关规 定 ， 本 基金 的投 资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具 ， 包 括国 债 、 金 融债 、 企 业(公司) 债 、 次
级债、 可转 换债 券( 含 分离 交易可 转债) 、 资 产支 持证 券、 央 行票 据、 短期 融资 券、 债 券回 购、 银行 存华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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款等固定收益证券品种； 本基金还可投资于股票等 权益类品种和法律法规或 监管机构允许基金投资
的其它 金融 工具 。本 基金 债券等 固定 收益 品种 的投 资比例 不低 于基 金资 产的 80% ， 权益 类资 产的 投
资比例 不高 于基 金资 产的 20% ， 现金 和到 期日 不超 过一年 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净
值的 5% 。 本基 金权 益类 资 产投 资 主要 进行 首次 发行 以及增 发新 股投 资 ， 并 持 有因在 一级 市场 申购 所
形成的股票以及因可转债 转股所形成的股票，不直 接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产。本
基金还可以持有股票所派 发的权证和可分离债券产 生的权证。本基金的业绩 比较基准为：3 年期银
行定期 存款 收益 率+1.68% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》 、 中国 证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
《 华安稳固收益债券型证 券投资基金 基金合同》和 在财务报表附注中所列示 的中国证监会发布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
无。 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2005]102 号《 关于股 息红 利个 人所 得
税有关 政策 的通 知》 、 财税[2005]107 号 《 关于 股息 红利 有关个 人所 得税 政策 的补 充通知 》 、 财 税[2008]1
号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化 个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不 属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3）
对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入 ， 由 发行 债 券的企 业在 向基 金派 发利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税 ， 暂 不征 收 企业所 得税 。 2013 年 1 月 1 日以 前 ， 对 基金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入，
由上市 公司 在向 基金 派发 股息、 红利 时暂 减 按 50% 计入个 人应 纳税
所得额 ，依 照现 行税 法规 定即 20% 代 扣代 缴个 人所 得税， 暂不 征收 企业 所得 税。 自 2013 年 1
月 1 日 起， 对基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ，持 股期 限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年
( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所
得额。
（4）
基 金卖 出股 票按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 债券交易
无。
6.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,827,101.36 332,316.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 94,654.13 129,104.03
注：支 付基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.65% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 0.65% / 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,613,658.88 92,026.00
注：支 付基 金托 管人 中 国 工商银 行 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净 值 0.18% 的 年费率 计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.18% / 当 年天 数。 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 30 页
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安稳 固收 益债 券 A 华安稳 固收 益债 券 C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 2,982,309.17 2,982,309.17
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 53,136.07 53,136.07
合计 - 3,035,445.24 3,035,445.24
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安稳 固收 益债 券A 华安稳 固收 益债 券C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 24,914.93 24,914.93
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 79,987.47 79,987.47
合计 - 104,902.40 104,902.40
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 0.35% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 给 华 安基金 公司 ， 再由 华安 基金公 司 计算 并支 付给 各 基金销 售机 构。 其计
算公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值× 0.35%/ 当年 天数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
- 50,719,879.78 - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 30 页
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司 115,747,677.06 181,750.78 2,286,508.09 22,745.02
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国工 商银 行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 银行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 30 页
券款余 额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 149,500,000.00 元 ，于 2016 年 7 月 1 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金转入 质押 库的 债券 ，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,596,039,117.77 92.29
其中： 债券 1,596,039,117.77 92.29
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 116,619,365.46 6.74
7 其他各 项资 产 16,645,815.35 0.96
8 合计 1,729,304,298.58 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
无。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
无。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 473,899,000.00 31.72
其中： 政策 性金 融债 473,899,000.00 31.72
4 企业债 券 490,753,649.37 32.85
5 企业短 期融 资券 620,177,000.00 41.51
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 11,209,468.40 0.75
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,596,039,117.77 106.82
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 160210 16 国开 10 2,900,000 289,855,000.00 19.40 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2 150402 15 农发 02 800,000 82,784,000.00 5.54
3 1680086 16 阿 克苏 债 650,000 64,844,000.00 4.34
4 150215 15 国开 15 600,000 60,000,000.00 4.02
5 1680094 16 启 国投 债 600,000 59,760,000.00 4.00
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的，在本报告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,900.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,610,514.49
5 应收申 购款 13,400.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,645,815.35
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 123001 蓝标转 债 702,204.00 0.05
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安稳 固收 益债 8 29,046,726.55 232,372,886.81 100.00% 925.55 0.00% 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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券 A
华安稳 固收 益债
券 C
3,326 338,118.12 1,057,828,283.11 94.06% 66,752,598.48 5.94%
合计 3,334 407,005.01 1,290,201,169.92 95.08% 66,753,524.03 4.92%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
华安稳 固收 益债 券 A - -
华安稳 固收 益债 券 C 1,769.50 0.00%
合计 1,769.50 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安稳 固收 益债 券 A 华安稳 固收 益债 券 C
基金合 同生 效日 （2010 年 12 月 21
日）基 金份 额总 额
- 2,733,751,055.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 3,072,079,635.14
本报告 期 基 金总 申购 份额 232,395,496.63 68,348,131.41
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 21,684.27 2,015,846,884.96
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 232,373,812.36 1,124,580,881.59
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 无改 聘会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
恒泰证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
西藏同 信 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
广发华 福 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
开源证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - - 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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安信证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 4 月完 成租 用托 管 在工商 银行 西藏 同信 证券 交易单 元 395395 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 华安稳固收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
恒泰证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - 28,000,000.00 1.38% - -
申万宏 源 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
西藏同 信 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
广发华 福 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
招商证 券 5,106,079.46 2.46% - - - -
信达证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
川财证 券 - - 8,000,000.00 0.39% - -
民生证 券 90,468,304.26 43.51% 155,000,000.00 7.64% - -
中金公 司 78,079,277.48 37.56% 299,000,000.00 14.73% - -
国金证 券 34,249,640.01 16.47% 1,540,000,000.00 75.86% - -
中投证 券 - - - - - -
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
