华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
华 安 生态 优 先混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安生 态优 先混 合
基金主 代码 000294
交易代 码 000294
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 28 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 87,007,563.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 于生 态保 护与生 态友 好相 关的 行业 或企业 ， 在严 格控 制风
险的前 提下 ，力 争把 握标 的行业 投资 机会 实现 基金 资产的 长期 稳健 增 值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 稳定 的资 产配置 策略 ， 一般 情况 下 将保持 股票 配置 比例 的
相对稳 定 ， 避 免因 过于 主 动的仓 位调 整带 来额 外的 风险 。 在 大类 资产 配置
过程中 ， 本基 金将 使用 定 量与定 性相 结合 的研 究方 法对宏 观经 济 、 国 家政
策、资 金面 和市 场情 绪等 可能影 响证 券市 场的 重要 因素进 行研 究和 预测 ，
结合使 用公 司自 主研 发的 多因子 动态 资产 配置 模型 、 基 于投 资时 钟理 论的
资产配 置模 型等 经济 模型 ， 分 析和 比较 股票 、 债 券 等市场 和不 同金 融工 具
的风险 收益 特征 ，确 定合 适的资 产配 置比 例， 动态 优化投 资组 合。
业绩比 较基 准 80%中证 800 指 数收 益率 ＋20% 中国 债券 总指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基金 半 年度 报告 摘 要 的 管 理人 互 联网 网
址
www.huaan.com.cn 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -17,190,595.69
本期利 润 -24,199,062.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2663
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.94%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6325
期末基 金资 产净 值 149,500,811.82
期末基 金份 额净 值 1.718
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 13.40% 1.75% 0.50% 0.91% 12.90% 0.84%
过去三 个月 12.80% 1.81% -1.38% 0.94% 14.18% 0.87%
过去六 个月 -11.94% 2.84% -13.46% 1.62% 1.52% 1.22%
过去一 年 -8.28% 3.37% -23.36% 1.93% 15.08% 1.44%
自基金 合同 生
效起至 今
71.80% 2.43% 32.40% 1.55% 39.40% 0.88%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：80%× 中证 800 指 数收 益 率＋20%× 中国 债券 总指 数 收益率
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法
发行上 市 的 A 股 股票 等权 益类证 券 （包 括中 小板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票 、 权华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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证等） 、债 券、 货币 市场 工具、 股指 期货 、资 产支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资
的其他 金融 工具 ，但 需符 合中国 证监 会的 相关 规定 。
本基金 的股 票投 资比 例为 基金资 产的 60 ％-95% ， 其 中， 投 资于 生态 保护 与生 态友好 相关 的股 票
的比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。持 有现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产
净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安生 态优 先混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 11 月 28 日至 2016 年 6 月 30 日）
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企 业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指 数（LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 中证 细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指 数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华安创 业 板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘伟亭 基金经 理 2015-09-25 - 11 年
硕士研究生，11 年证券、 基金从
业经验， 曾任 长江 巴黎 百富 勤证券
有限公 司助 理经 理、 国 海富 兰克林
基金基 金经 理。2015 年 6 月加入
华安基 金管 理有 限公 司， 2015 年 9
月起担任本基金及华安宝利配置
证券投 资基 金的 基金 经理 。
翁启森
基金经 理， 基
金投资 部兼 全
2015-06-16 - 20 年
工业工 程学硕 士，20 年 证 券、基
金行业 从业 经历， 具有 中国 大陆基华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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球投资 部高 级
总监， 总经 理
助理
金从业 资格 。曾 在台 湾 JP 证券任
金融产 业分 析师 及投 资经 理， 台湾
摩根富林明投信投资管理部任基
金经理， 台湾 中信 证券 投资 总监助
理，台 湾保 德信 投信 任基 金经理。
2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理有
限公司 ， 任全 球投 资部 总 监。 2010
年 9 月 起担 任华安 香港 精 选股票
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2011
年 5 月 起同 时担任 华安 大 中华升
级股票型证券投资基金的基金经
理。2013 年 6 月 起担 任基 金投资
部兼全 球投资 部总 监。2014 年 3
月起同时担任华安宏利混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2014 年 4
月起同时担任华安大国新经济股
票型证券投资基金的基金经理。
2014 年 6 月 起担 任基 金投 资部兼
全球投 资部高 级总 监。2015 年 2
月起同时担任华安安顺灵活配置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2015 年 3 月 起担 任公 司总 经理助
理。2015 年 3 月 起同 时担 任华安
物联网主题股票型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 6 月 起同时
担任华 安宝 利配 置证 券投 资基金、
本基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需 要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平 协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开 发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易 部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 1 次， 未出现 异常 交易 。 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金 的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
由于经济总体继续处于探 底阶段，年初在人民币小 幅贬值、熔断制度实施、 流动性边际改善较
小、减持解禁开始等负面 因素影响下风险偏好大幅 下降导致市场发生大幅下 挫，本基金由于仓位偏
高加之弹性品种占比较大 ，在这波下跌中，净值回 撤受损较大。在这个过程 中本基金通过降低仓位
与加大力度调整持仓结构 ，降低风险容忍度，逐步 扭转了下滑的势头。二季 度，资本市场正本清源
启动供给侧改革加之经济刺激逻辑被证伪后，市场结构分化加剧；在经历未加 入 MSCI 、关键 时点
美联储没有加息 、英国公 投脱欧等重要风险事件冲 击后，市场基本保持平稳 ，显示了市场存在一定
的韧性。由于市场相对平 稳，热点轮动特征较为明 显，投资可操作性尚可， 本基金在二季度保持偏
高的仓位，并通过自下而 上选股来获得超额收益， 主要是增持了新能源汽车 产业链和半导体产业链
相关个股，同时减持受政 策负面影响较大的传媒、 周期品等行业个股，从结 果来看，效果尚可。由
于未来一段时间，企业盈 利维持低位波动，利率保 持平稳，市场整体性机会 依然较少，因此，我们
会从更 多维 的视 角去 选择 投资标 的， 努力 为投 资人 创造更 好的 收益 。
本基金 上半 年业 绩主 要贡 献来自 于个 股 选 择 ， 行 业 配置主 要集 中于 新能 源汽 车、TMT 和 农业 等
领域。整体上，由于经济 处于转轨期，积极转型和 敢于拥抱新技术新经济的 公司机会较多，因此在
操作上 ，主 要采 取自 下而 上的策 略来 获取 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.718 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-11.94%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-13.46% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
从去年高点至今，市场出 现了较大幅度的调整，风 险也得到一定程度的释放 ，这对于追求稳健
收益的投资者来说，机会 正变得越来越大，越来越 多的优秀公司估值进入可 投资区间。虽然从短期
静态的视角看，宏观经济 基本面还没完全企稳，仍 将在底部调整一段时间， 汇率调整也依然还没完
全达到均衡水平，无风险 收益率的下降空间相比去 年也较小，但我们也要看 到过去一段时间的市场
大幅下跌正是反映了这些 风险因素，未来一段时间 只要不出现超预期的风险 因素，市场将进入具有
投资价值的结构性机会阶 段，将涌现出一些具有时 代特征的优质成长股和政 策受益标的。因此在操
作上， 我们 将依 据市 场阶 段特征 和主 要矛 盾， 提高 投资的 灵活 性。 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛 ，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核 算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理翁 启森 作为估 值委 员会 成员 参与 了基金 的估 值方 法的 讨论 与确认 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚 假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 生态 优先 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 8,172,243.61 9,411,486.12
结算备 付金 1,674,442.34 1,887,588.27
存出保 证金 223,947.40 162,175.82
交易性 金融 资产 133,414,728.02 166,245,151.56
其中： 股票 投资 133,414,728.02 166,245,151.56
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 7,713,848.57 11,043,298.92
应收利 息 2,457.83 3,255.69
应收股 利 - -
应收申 购款 1,031,043.36 182,099.66
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 152,232,711.13 188,935,056.04
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,446,123.39 1,285,970.23
应付管 理人 报酬 170,937.46 243,728.77
应付托 管费 28,489.59 40,621.46
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 907,015.51 920,922.13
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 179,333.36 354,513.37
负债合计 2,731,899.31 2,845,755.96
所有者权益： - -
实收基 金 87,007,563.45 95,392,936.69
未分配 利润 62,493,248.37 90,696,363.39
所有者权益合计 149,500,811.82 186,089,300.08
负债和所有者权益总 计 152,232,711.13 188,935,056.04
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.718 元 ，基 金份 额总 额 87,007,563.45 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 生态 优先 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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一、收入 -19,748,437.93 38,056,017.93
1.利息 收入 69,858.03 52,807.30
其中： 存款 利息 收入 69,858.03 52,807.30
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -12,892,739.71 50,622,270.00
其中： 股票 投资 收益 -13,141,359.73 50,376,851.11
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 248,620.02 245,418.89
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -7,008,466.57 -12,862,227.62
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 82,910.32 243,168.25
减：二、费用 4,450,624.33 2,183,052.51
1．管 理人 报酬 1,016,269.19 967,442.41
2．托 管费 169,378.20 161,240.35
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,079,668.93 868,516.39
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 185,308.01 185,853.36
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -24,199,062.26 35,872,965.42
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -24,199,062.26 35,872,965.42
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 生态 优先 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
95,392,936.69 90,696,363.39 186,089,300.08
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -24,199,062.26 -24,199,062.26 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-8,385,373.24 -4,004,052.76 -12,389,426.00
其中：1.基 金申 购款 37,010,939.13 18,959,716.26 55,970,655.39
2.基金 赎回 款 -45,396,312.37 -22,963,769.02 -68,360,081.39
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
87,007,563.45 62,493,248.37 149,500,811.82
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
90,374,121.48 21,724,237.85 112,098,359.33
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 35,872,965.42 35,872,965.42
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-16,861,912.77 6,582,867.84 -10,279,044.93
其中：1.基 金申 购款 115,382,786.68 115,320,004.35 230,702,791.03
2.基金 赎回 款 -132,244,699.45 -108,737,136.51 -240,981,835.96
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
73,512,208.71 64,180,071.11 137,692,279.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安生态优先混合型证券投资基金（原名华安生态优先股票型证券投资基金 ） （以下简称 “ 本基
金”) ，系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 证监 许可 【2013 】1017 号 《关 于核准 华 安生态 优先 股票 型证 券
投资基 金募 集的 批复 》 的 核准， 由基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司 自 2013 年 11 月 1 日到 2013 年华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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11 月 26 日止 期间 向社 会 公开发 行募 集 ， 募 集期 结 束经安 永华 明会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 验证 并
出具安 永华 明 （2013 ） 验 字第 60971571_B17 号 验资 报告后 ， 向中 国证 监会 报 送基金 备案 材料 。 基金
合同 于 2013 年 11 月 28 日 正式生 效， 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 。 设立 时募 集的 扣除 认
购费后 的实 收基 金（ 本金 ）为人 民币 952,287,131.63 元， 在募 集期 间产 生的 活期存 款利 息为 人民 币
413,965.84 元 ， 以 上实 收 基金 （本 息 ） 合 计为 人民 币 952,701,097.47 元 ， 折 合 952,701,097.47 份 基金
份额。本基金的基金管理 人及注册登记机构为华安 基金管理有限公司，基金 托管人为中国建设银行
股份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好 流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市 的 A 股 股票 等权 益类
证券（包括中小板、创业 板及其他经中国证监会核 准上市的股票、权证等 ） 、 债券、货币市场工具、
股指期货、资产支持证券 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金 融工具，但需符合中国
证监会的相关规定。如法 律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
本基金 的股 票投 资比 例为 基金资 产的 60 ％-95% ， 其 中， 投 资于 生态 保护 与生 态友好 相关 的股 票
的比例 不低 于非 现金 基金 资产的 80% 。 持有 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不 低 于基 金资 产
净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：80%× 中证 800 指 数收 益 率＋20%× 中国 债券 总指 数 收益率 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/ 新会 计准 则
2014 年 1 至 3 月 ，财 政部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计 量》 、 《企业 会计 准则华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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第 40 号—— 合 营安 排》 和 《企业 会计 准则 第 41 号—— 在其 他主 体中 权益 的披 露》 ； 修 订了 《企 业 会
计准则 第 2 号—— 长 期股 权投资 》 、 《 企业 会计 准则 第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《 企 业会计 准则 第 30 号 ——
财务报 表列 报》 和 《 企业 会计准 则 第 33 号—— 合 并 财务报 表》 ； 上 述 7 项会 计 准则均 自 2014 年 7 月
1 日起 施行 。2014 年 6 月 ， 财政 部修 订了 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 ， 在 2014 年年
度及以 后期 间的 财务 报告 中施行 。
上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会 计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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征收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批 准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号文 《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司（ “ 华安基 金公 司 ” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 36 页
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,016,269.19 967,442.41
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 317,181.87 386,903.88
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 169,378.20 161,240.35
注：付 基金 托管 人中 国建 设银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 7,303,871.44 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 36 页
期末持 有的 基金 份额 7,303,871.44 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
8.39% -
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 8,172,243.61 53,889.38 15,643,722.48 46,533.40
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002805
丰元
股份
2016-
06-29
2016-0
7-07
新股未
上市
5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 -
603016
新宏
泰
2016-
06-23
2016-0
7-01
新股未
上市
8.49 8.49 934.00 7,929.66 7,929.66 -
300520
科大
国创
2016-
06-30
2016-0
7-08
新股未
上市
10.05 10.05 738.00 7,416.90 7,416.90 -
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 36 页
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000975
银泰
资源
2016-04
-19
重大资
产重组
14.39 未知 未知 251,400.00 3,482,336.26 3,617,646.00 -
002072
凯瑞
德
2016-02
-24
重大资
产重组
23.44 未知 未知 363,700.00 8,641,604.64 8,525,128.00 -
002452
长高
集团
2016-06
-14
重大事
项停牌
13.04
2016-0
7-12
10.82 266,753.00 2,945,135.45 3,478,459.12 -
300323
华灿
光电
2016-04
-18
重大事
项停牌
9.34 未知 未知 348,000.00 2,923,249.32 3,250,320.00 -
600209
罗顿
发展
2016-02
-24
重大资
产重组
10.64 未知 未知 347,100.00 3,745,644.00 3,693,144.00 -
600330
天通
股份
2016-05
-23
重大资
产重组
15.90 未知 未知 268,471.00 3,688,059.99 4,268,688.90 -
601611
中国
核建
2016-06
-30
重大事
项
20.92
2016-0
7-01
23.01 2,874.00 9,972.78 60,124.08 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2016 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 36 页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 133,414,728.02 87.64
其中： 股票 133,414,728.02 87.64
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,846,685.95 6.47
7 其他各 项资 产 8,971,297.16 5.89
8 合计 152,232,711.13 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
3,617,646.00 2.42
C 制造业 86,193,907.61 57.65
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 9,750,101.49 6.52
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- - 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 36 页
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
22,773,383.38 15.23
J 金融业
5,274,566.40 3.53
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
14,759.14 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
5,790,364.00 3.87
S 综合
- -
合计 133,414,728.02 89.24
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002240 威华股 份 655,636 8,759,296.96 5.86
2 300007 汉威电 子 305,740 8,536,260.80 5.71
3 002072 凯瑞德 363,700 8,525,128.00 5.70
4 300075 数字政 通 326,500 8,374,725.00 5.60
5 603718 海利生 物 460,143 7,555,548.06 5.05
6 600360 华微电 子 632,828 7,505,340.08 5.02
7 002639 雪人股 份 638,553 7,432,756.92 4.97
8 300297 蓝盾股 份 389,200 6,199,956.00 4.15
9 002325 洪涛股 份 652,539 5,996,833.41 4.01
10 300336 新文化 231,800 5,790,364.00 3.87
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％） 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1 601198 东兴证 券 16,644,765.68 8.94
2 600395 盘江股 份 16,142,876.93 8.67
3 300302 同有科 技 13,992,802.10 7.52
4 002502 骅威文 化 12,604,781.25 6.77
5 002325 洪涛股 份 12,495,569.28 6.71
6 000558 莱茵体 育 11,723,763.62 6.30
7 300336 新文化 11,250,441.21 6.05
8 300377 赢时胜 11,243,034.06 6.04
9 300116 坚瑞消 防 11,180,037.00 6.01
10 600136 当代明 诚 11,054,144.06 5.94
11 300113 顺网科 技 10,803,808.01 5.81
12 002240 威华股 份 10,085,081.95 5.42
13 300166 东方国 信 10,040,145.86 5.40
14 603718 海利生 物 9,845,032.94 5.29
15 300007 汉威电 子 9,260,713.03 4.98
16 300367 东方网 力 9,149,003.00 4.92
17 600360 华微电 子 8,856,866.00 4.76
18 600083 博信股 份 8,669,913.32 4.66
19 603398 邦宝益 智 8,635,552.82 4.64
20 002117 东港股 份 8,487,894.07 4.56
21 002077 大港股 份 8,314,541.08 4.47
22 300310 宜通世 纪 8,248,447.24 4.43
23 300494 盛天网 络 7,930,268.88 4.26
24 300458 全志科 技 7,924,293.96 4.26
25 300075 数字政 通 7,591,612.44 4.08
26 600392 盛和资 源 7,400,651.00 3.98
27 002553 南方轴 承 7,370,572.60 3.96
28 300199 翰宇药 业 7,181,509.85 3.86
29 000687 华讯方 舟 7,102,425.04 3.82
30 600198 大唐电 信 7,043,311.00 3.78
31 300130 新国都 7,028,823.36 3.78
32 002035 华帝股 份 6,985,679.01 3.75
33 603636 南威软 件 6,945,011.50 3.73
34 002587 奥拓电 子 6,819,190.01 3.66
35 300379 东方通 6,658,091.50 3.58
36 002537 海立美 达 6,636,018.48 3.57
37 000700 模塑科 技 6,589,978.48 3.54
38 002445 中南文 化 6,581,590.10 3.54
39 002023 海特高 新 6,495,570.00 3.49
40 000655 金岭矿 业 6,488,221.73 3.49
41 002446 盛路通 信 6,454,945.57 3.47
42 002343 慈文传 媒 6,451,111.50 3.47
43 002639 雪人股 份 6,302,086.19 3.39
44 002175 东方网 络 6,292,437.54 3.38 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 36 页
45 603869 北部湾 旅 6,292,153.96 3.38
46 300153 科泰电 源 6,169,489.15 3.32
47 002699 美盛文 化 6,134,869.80 3.30
48 603898 好莱客 6,111,109.00 3.28
50 000606 *ST 易桥 6,079,479.70 3.27
51 000829 天音控 股 6,042,272.50 3.25
52 600734 实达集 团 6,032,728.75 3.24
53 600702 沱牌舍 得 5,989,426.80 3.22
54 002395 双象股 份 5,985,708.00 3.22
55 002643 万润股 份 5,914,221.80 3.18
56 600576 万家文 化 5,846,199.87 3.14
57 600869 智慧能 源 5,758,110.00 3.09
58 600549 厦门钨 业 5,734,423.68 3.08
59 300297 蓝盾股 份 5,700,459.50 3.06
60 002284 亚太股 份 5,696,379.00 3.06
61 300011 鼎汉技 术 5,543,573.96 2.98
62 300231 银信科 技 5,525,960.32 2.97
63 600376 首开股 份 5,518,201.00 2.97
64 000783 长江证 券 5,471,073.00 2.94
65 300299 富春通 信 5,425,001.00 2.92
66 300133 华策影 视 5,423,771.75 2.91
67 002510 天汽模 5,384,581.93 2.89
68 600418 江淮汽 车 5,351,101.44 2.88
69 300209 天泽信 息 5,279,635.90 2.84
70 002157 正邦科 技 5,276,098.86 2.84
71 600570 恒生电 子 5,185,520.00 2.79
72 300034 钢研高 纳 5,175,706.60 2.78
74 002113 天润数 娱 5,069,902.25 2.72
75 002098 浔兴股 份 5,045,792.00 2.71
76 600735 新华锦 5,017,466.75 2.70
77 600756 浪潮软 件 5,000,875.00 2.69
78 000858 五 粮 液 4,808,189.28 2.58
79 300285 国瓷材 料 4,766,053.00 2.56
80 002590 万安科 技 4,613,192.46 2.48
81 000975 银泰资 源 4,573,242.00 2.46
82 002385 大北农 4,567,622.16 2.45
83 300096 易联众 4,564,925.94 2.45
84 000613 大东 海 A 4,501,359.00 2.42
85 300008 天海防 务 4,499,459.00 2.42
86 600303 曙光股 份 4,497,906.00 2.42
87 002026 山东威 达 4,488,860.01 2.41
88 000971 高升控 股 4,399,085.40 2.36
89 300073 当升科 技 4,387,295.00 2.36
90 002378 章源钨 业 4,375,692.02 2.35 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 36 页
91 600641 万业企 业 4,314,937.50 2.32
92 002418 康盛股 份 4,245,278.68 2.28
93 300363 博腾股 份 4,229,242.00 2.27
94 603999 读者传 媒 4,225,059.00 2.27
95 300093 金刚玻 璃 4,221,428.08 2.27
96 600885 宏发股 份 4,218,398.51 2.27
97 002631 德尔未 来 4,200,033.78 2.26
98 600699 均胜电 子 4,190,494.00 2.25
99 002709 天赐材 料 4,182,570.40 2.25
100 000750 国海证 券 4,170,480.00 2.24
101 600759 洲际油 气 4,148,824.42 2.23
102 000878 云南铜 业 4,141,050.50 2.23
103 300202 聚龙股 份 4,140,665.52 2.23
104 002224 三 力 士 4,128,638.26 2.22
105 603968 醋化股 份 4,118,717.93 2.21
106 000514 渝 开 发 4,104,483.00 2.21
107 300327 中颖电 子 4,049,827.10 2.18
108 002138 顺络电 子 4,045,296.70 2.17
109 300246 宝莱特 4,025,016.18 2.16
110 002094 青岛金 王 4,020,845.18 2.16
111 300271 华宇软 件 3,936,960.50 2.12
112 300387 富邦股 份 3,906,237.00 2.10
113 300078 思创医 惠 3,900,644.02 2.10
114 002048 宁波华 翔 3,864,632.31 2.08
115 000831 *ST 五稀 3,827,153.00 2.06
116 000603 盛达矿 业 3,823,788.62 2.05
117 002500 山西证 券 3,781,973.00 2.03
118 600612 老凤祥 3,771,935.28 2.03
119 600236 桂冠电 力 3,759,908.00 2.02
120 002662 京威股 份 3,749,149.32 2.01
121 600209 罗顿发 展 3,745,644.00 2.01
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601198 东兴证 券 17,052,811.26 9.16
2 600395 盘江股 份 16,129,658.72 8.67
3 002502 骅威文 化 14,055,734.44 7.55
4 300302 同有科 技 12,943,267.65 6.96 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页共 36 页
5 002699 美盛文 化 12,408,626.45 6.67
6 002077 大港股 份 12,312,817.29 6.62
7 300377 赢时胜 11,783,903.23 6.33
8 300113 顺网科 技 11,668,667.96 6.27
9 000558 莱茵体 育 11,664,605.52 6.27
10 600136 当代明 诚 11,338,245.10 6.09
11 300116 坚瑞消 防 11,141,062.14 5.99
12 300153 科泰电 源 10,568,244.64 5.68
13 600576 万家文 化 10,093,785.20 5.42
14 300458 全志科 技 9,804,301.33 5.27
15 600083 博信股 份 9,431,267.65 5.07
16 300367 东方网 力 9,430,108.61 5.07
17 300166 东方国 信 9,323,719.11 5.01
18 002117 东港股 份 9,292,696.71 4.99
19 603398 邦宝益 智 8,210,022.61 4.41
20 300310 宜通世 纪 8,145,480.80 4.38
21 002587 奥拓电 子 8,026,672.67 4.31
22 002643 万润股 份 7,893,614.43 4.24
23 002329 皇氏集 团 7,797,703.89 4.19
24 600198 大唐电 信 7,558,241.51 4.06
25 600556 慧球科 技 7,299,094.60 3.92
26 000700 模塑科 技 7,159,066.83 3.85
27 300494 盛天网 络 7,118,062.53 3.83
28 002343 慈文传 媒 7,007,385.34 3.77
29 603869 北部湾 旅 7,005,751.26 3.76
30 002325 洪涛股 份 6,948,663.74 3.73
31 600392 盛和资 源 6,874,048.10 3.69
32 300199 翰宇药 业 6,823,251.71 3.67
33 300299 富春通 信 6,735,951.13 3.62
34 600869 智慧能 源 6,701,945.91 3.60
35 600305 恒顺醋 业 6,689,478.50 3.59
36 300130 新国都 6,642,701.14 3.57
37 300098 高新兴 6,642,280.66 3.57
38 600702 沱牌舍 得 6,415,320.05 3.45
39 603636 南威软 件 6,324,497.11 3.40
40 002445 中南文 化 6,314,455.27 3.39
41 000655 金岭矿 业 6,312,962.51 3.39
42 603898 好莱客 6,285,581.21 3.38
43 002446 盛路通 信 6,227,525.10 3.35
44 002175 东方网 络 6,215,423.56 3.34
45 002395 双象股 份 6,195,144.98 3.33
46 600549 厦门钨 业 6,151,675.10 3.31
47 000687 华讯方 舟 6,110,567.96 3.28
48 002086 东方海 洋 6,088,557.64 3.27 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 29 页共 36 页
49 603268 松发股 份 5,935,030.34 3.19
50 600749 西藏旅 游 5,882,642.00 3.16
51 300379 东方通 5,820,615.91 3.13
52 300011 鼎汉技 术 5,738,623.65 3.08
53 002023 海特高 新 5,671,788.00 3.05
54 300133 华策影 视 5,648,238.82 3.04
55 600376 首开股 份 5,634,559.00 3.03
56 002098 浔兴股 份 5,586,674.33 3.00
57 600693 东百集 团 5,586,457.41 3.00
58 002284 亚太股 份 5,583,120.00 3.00
59 300352 北信源 5,553,248.59 2.98
60 600797 浙大网 新 5,485,545.00 2.95
61 300231 银信科 技 5,485,404.55 2.95
62 600303 曙光股 份 5,369,836.85 2.89
63 300034 钢研高 纳 5,306,518.59 2.85
64 300209 天泽信 息 5,272,435.53 2.83
65 300336 新文化 5,270,999.46 2.83
66 002137 麦达数 字 5,250,622.30 2.82
67 000858 五 粮 液 5,180,501.05 2.78
68 300285 国瓷材 料 5,064,369.61 2.72
69 600734 实达集 团 5,048,496.96 2.71
70 002385 大北农 5,036,399.25 2.71
71 002655 共达电 声 5,032,158.00 2.70
72 300327 中颖电 子 4,954,806.20 2.66
73 300073 当升科 技 4,910,090.52 2.64
74 600418 江淮汽 车 4,887,069.92 2.63
75 000829 天音控 股 4,855,640.82 2.61
76 002026 山东威 达 4,752,248.74 2.55
77 000613 大东 海 A 4,728,650.98 2.54
78 002709 天赐材 料 4,697,246.16 2.52
79 600775 南京熊 猫 4,634,134.45 2.49
80 002157 正邦科 技 4,549,913.20 2.45
81 002094 青岛金 王 4,477,284.06 2.41
83 000606 *ST 易桥 4,467,438.64 2.40
84 002048 宁波华 翔 4,326,638.66 2.33
85 002348 高乐股 份 4,248,649.94 2.28
86 300241 瑞丰光 电 4,247,243.84 2.28
87 300271 华宇软 件 4,216,649.16 2.27
88 002378 章源钨 业 4,198,557.65 2.26
89 603968 醋化股 份 4,190,855.90 2.25
90 300096 易联众 4,184,956.18 2.25
91 300202 聚龙股 份 4,130,102.50 2.22
92 300342 天银机 电 4,124,492.82 2.22
93 300363 博腾股 份 4,124,003.92 2.22 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 30 页共 36 页
95 002113 天润数 娱 4,116,530.93 2.21
96 600885 宏发股 份 4,096,882.63 2.20
97 300008 天海防 务 4,085,111.71 2.20
98 600236 桂冠电 力 4,030,701.26 2.17
99 000878 云南铜 业 4,027,080.82 2.16
100 002730 电光科 技 4,007,062.27 2.15
101 600735 新华锦 4,006,236.15 2.15
102 300409 道氏技 术 3,988,955.20 2.14
103 002631 德尔未 来 3,961,119.65 2.13
104 600759 洲际油 气 3,953,417.00 2.12
105 600641 万业企 业 3,947,015.26 2.12
106 000750 国海证 券 3,943,616.60 2.12
107 002662 京威股 份 3,941,782.95 2.12
108 300217 东方电 热 3,939,677.10 2.12
109 002244 滨江集 团 3,907,719.69 2.10
110 600960 渤海活 塞 3,875,868.00 2.08
111 300093 金刚玻 璃 3,874,712.80 2.08
112 300246 宝莱特 3,855,263.00 2.07
113 002032 苏 泊 尔 3,812,001.70 2.05
114 002138 顺络电 子 3,793,182.24 2.04
115 002425 凯撒股 份 3,776,315.02 2.03
116 000603 盛达矿 业 3,769,693.00 2.03
117 600987 航民股 份 3,748,361.84 2.01
118 600718 东软集 团 3,736,793.78 2.01
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,014,170,122.25
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,026,850,719.49
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 31 页共 36 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投 资时 机以 及套 期保 值的类 型 （ 多头 套期 保值 或空头 套期 保值 ） ， 并根 据 风险资 产投 资 （ 或拟 投
资）的总体规模和风险系 数决定股指期货的投资比 例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期 货流动性、收益性、风险 特征和估值水平的基础上 进行投资品种选择，以
对冲风 险资 产组 合的 系统 性风险 和流 动性 风险 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查，在本报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 32 页共 36 页
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 223,947.40
2 应收证 券清 算款 7,713,848.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,457.83
5 应收申 购款 1,031,043.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,971,297.16
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况
说明
1 002072 凯瑞德 8,525,128.00 5.70 重大事 项停 牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 33 页共 36 页
6,563 13,257.29 7,303,871.44 8.39% 79,703,692.01 91.61%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 32,995.18 0.04%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 11 月 28 日） 基金 份额 总 额 952,701,097.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 95,392,936.69
本报告 期 基 金总 申购 份额 37,010,939.13
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 45,396,312.37
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 87,007,563.45
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
新时代 证券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 908,112,943.96 44.51% 827,565.03 44.21% -
长江证 券 1 236,395,298.17 11.59% 220,153.97 11.76% -
广州证 券 2 205,213,152.54 10.06% 187,449.01 10.01% -
广发证 券 1 161,835,971.05 7.93% 150,718.62 8.05% -
东北证 券 1 122,667,877.45 6.01% 114,241.17 6.10% -
申万宏 源 3 111,804,780.55 5.48% 101,887.74 5.44% -
上海证 券 2 105,550,476.81 5.17% 96,188.58 5.14% -
光大证 券 1 97,468,532.68 4.78% 88,823.59 4.75% -
银河证 券 1 78,690,470.84 3.86% 73,284.58 3.92% -
华安证 券 1 6,405,353.33 0.31% 5,965.32 0.32% -
国泰君 安 1 6,083,386.27 0.30% 5,543.82 0.30% -
兴业证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门 汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 2 月完 成退 租托 管 在建行 基金 的德 邦证 券 33187 交 易单 元。
2016 年 3 月完 成退 租托 管 在建行 基金 的长 城证 券 27450 交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
新时代 证券 - - - - - - 华安生态优先混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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二〇一六年八月二十 六日
