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华安富利A(040003)

华安富利:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 
 
 
 
 
华 安 现金 富 利投 资 基金 
2016 年 半年 度报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一六年八月二十六日 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 
第 2 页共 31 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 3 页共 31 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安现 金富 利货 币 基金主 代码 040003 交易代 码 040003 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2003 年 12 月 30 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 16,180,975,429.29 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 040003 041003 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1,024,759,421.79 份 15,156,216,007.50 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 的投 资目 标是 在资 本保全 的情 况下 , 确保 基 金资产 的高 流动 性 , 追 求稳健 的当 期收 益, 并为 投资者 提供 暂时 的流 动性 储备。 投资策 略 基金管 理人 将充 分发 挥自 身的研 究力 量 , 利 用公 司 研究开 发的 各种 数量 模 型工具 , 采用 自上 而下 和 自下而 上相 结合 的投 资策 略, 发现 和捕 捉短 期资 金市场 的机 会, 实现 基金 的投资 目标 。 1、资 产配 置策 略: 本基金 在实 际操 作中 将主 要依据 各短 期金 融工 具细 分市场 的规 模 、 流 动性 和当时 的利 率环 境 , 建 立 动态规 划模 型 , 通 过求 解 确定不 同资 产配 置比 例 和同类 资产 的基 于不 同利 率期限 结构 的配 置比 例。 2、其 它操 作策 略: 套利操 作 : 根 据各 细分 短 期金融 工具 的流 动性 和收 益特征 , 动态 调整 基金 资产在 各个 细分 市场 之间 的配置 比例 。 比如 , 当 交 易所市 场回 购利 率高 于 银行间 市场 回购 利率 时 , 可通过 增加 交易 所市 场回 购的配 置比 例 , 或 在银 行间市 场融 资、 交易 所市 场融券 而实 现跨 市场 套利 。 期差操 作 : 根 据各 细分 市 场中不 同品 种的 风险 收益 特征 , 动 态调 整不 同利 率期限 结构 品种 的配 置比 例。比 如, 短期 回购 利率 低于长 期回 购利 率时 , 在既定 的变 现率 水平 下, 可通过 增长 长期 回购 的配 置比例 ,或 短期 融资 、 长期融 券而 实现 跨品 种套 利。 滚动配 置: 根据 具体 投资 品种的 市场 特性 , 采 用持 续投资 的方 法, 以提 高 基金资 产的 整体 变现 能力 。例如 , 对 N 天 期回 购 协议可 每天 进行 等量 配 置,而 提高 配置 在回 购协 议上的 基金 资产 的流 动性 。 利率预 期: 在深 入分 析财 政、 货 币政 策以 及短 期资 金市场 、 资 本市 场资 金 面的情 况和 流动 性的 基础 上, 对利 率走 势形 成合 理 预期 , 并 据此 调整 基金华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 4 页共 31 页 资产配 置策 略。 业绩比 较基 准 以当期 银行 个人 活期 储蓄 利率 (税 前) 作为 衡量 本 基金操 作水 平的 比较 基 准。 风险收 益特 征 本 基 金面 临与 其他 开放 式基 金 相同 的风 险( 例如 市场风 险 、流 动性 风险 、 管 理 风险 、技 术风 险等) ,但 由 于本 基金 是以 短期 金融 工 具投 资为 主的 低 风险开 放式 基金 , 上述 风 险在本 基金 中存 在一 定的 特殊性 。 本基 金主 要面 临的风 险为 :利 率风 险, 信用风 险, 流动 性风 险等 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 洪渊 联系电 话 021-38969999 010-66105799 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31 层、32 层 3 主要财务指标 和 基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日) 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B 本期已 实现 收益 14,109,643.01 317,602,759.71 本期利 润 14,109,643.01 317,602,759.71 本期净 值收 益率 1.1794% 1.3007% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B 期末基 金资 产净 值 1,024,759,421.79 15,156,216,007.50 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 注:1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 5 页共 31 页 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 3、自 2009 年 12 月 23 日 起,本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ,分 设两 级基金 份额 :A 级 基金份 额 和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.华安现金富利货 币 A : 阶段 份额净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.1814% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.1526% 0.0005% 过去三 个月 0.5495% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.4622% 0.0008% 过去六 个月 1.1794% 0.0010% 0.1745% 0.0000% 1.0049% 0.0010% 过去一 年 2.5443% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.1933% 0.0020% 过去三 年 11.6628% 0.0041% 1.0510% 0.0000% 10.6118% 0.0041% 自基金 合同 生效 起至今 44.6762% 0.0057% 6.4455% 0.0005% 38.2307% 0.0052% 2.华安现金富利货 币 B : 阶段 份额净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.2011% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.1723% 0.0005% 过去三 个月 0.6095% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.5222% 0.0008% 过去六 个月 1.3007% 0.0010% 0.1745% 0.0000% 1.1262% 0.0010% 过去一 年 2.7909% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.4399% 0.0020% 过去三 年 12.4685% 0.0041% 1.0510% 0.0000% 11.4175% 0.0041% 自基金 合同 生效 起至今 26.5521% 0.0045% 2.4832% 0.0002% 24.0689% 0.0043% 注: 自 2009 年 12 月 23 日 起, 本基 金实 行销 售服 务 费分级 收费 方式 , 分设 两 级基金 份额 :A 级 基金份 额 和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安现 金富 利投 资基 金 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 6 页共 31 页 累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2003 年 12 月 30 日至 2016 年 6 月 30 日) 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B 注: 自 2009 年 12 月 23 日 起, 本基 金实 行销 售服 务 费分级 收费 方式 , 分设 两 级基金 份额 :A 级 基金份 额 和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 7 页共 31 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富 利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心 优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安 上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安 升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指 数(LOF ) 、华安 科技 动力 混合 、 华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级 股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 (QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指 数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华 安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分 地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混 合、华 安财 汇通 货币 、 华 安国际 龙头 (DAX )ETF 、华安 国际 龙头 (DAX )ETF 联接、华安 中证 细 分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安 新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安 新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分 级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安 安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、 华安创 业 板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 8 页共 31 页 任职日 期 离任日 期 孙丽娜 基金经 理 2014-10-30 - 5 年 硕士研 究生 , 5 年 债券 、 基 金行业 从 业 经 验 。 曾 任 上 海 国 际 货 币 经 纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 担 任 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理。2014 年 8 月 起担 任华 安日日 鑫 货 币 市 场 基 金 及 华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 、 华 安 七 日 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 2014 年 10 月 起同 时担 任本基 金的基 金经 理。2015 年 2 月起担 任 华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券投资 基金 的基 金经 理。2015 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 贺涛 基金经 理、固 定 收益部 总 监 2013-10-08 - 19 年 金融学 硕士 ( 金融 工程 方 向) ,19 年 证 券 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券研究 员 , 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员 、 债 券 投 资 风 险 管 理 员 、 固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月 起 担 任 华 安 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投资基 金的 基金 经理.2011 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2012 年 12 月 起同 时担 任华 安信用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。2013 年 6 月起 同时 担任华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 助 理 总 监。2013 年 8 月 起担 任固 定收益 部副总 监。 2013 年 10 月起 同时担 任 本 基 金 、 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2014 年 7 月起同 时担 任华 安汇 财通货 币市场 基金 的基 金经 理。2015 年 2 月 起 担 任 华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2015 年 5 月 起担 任固 定收益 部总监 。2015 年 5 月 起担 任华安华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 9 页共 31 页 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。2015 年 9 月起 担 任 华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。2015 年 12 月 起 , 同 时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016 年 2 月 起, 同时 担任 华安安 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、发送邮 件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则 ,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 10 页共 31 页 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名 义获得,则 投资部门在风控部门的 监督参与下,进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节,公司风险管 理部对公司旗下的各投 资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行 的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益 输送的异常交易行为进行 监控;风险管理部根据市 场公认的第三方信息(如 :中债登的债券估值 ) , 定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查,对 不同投资组合临近交易 日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告 期 内 , 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良 好 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 , 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 , 除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中,出现同日反 向交易成交较少的单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 1 次, 未出现 异常 交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析








上半 年国 内宏 观经 济短期 企稳 ,GDP 同比 增 长 6.7% 。 三驾 马车 中, 居 民消费 平稳 释放 , 但投资和出口依然乏力, 尤其投资数据的持续低迷 反映了盈利不振和政策进 一步加码的困难。6 月 房 地 产 数 据 连 续 第 二 个 月 出 现 较 为 全 面 的 下 滑 , 预 示 地 产 周 期 开 始 见 顶 回 落 。 金 融 数 据 方 面 ,M1 和 M2 的 剪刀 差持 续扩 大 ,反映 了实 体经 济投 资需 求低迷 ,大 量资 金停 留在 企业账 面上 。货 币政 策 上半年 保持 中性 偏宽 松基 调,流 动性 总体 较充 裕。 长期利 率债 跟随 经济 增长 预期调 整, 在经 历 1 月 份收益 率快 速下 行之 后 ,2-5 月份震荡 上行 ,6 月份 再次回 落至 年初 水平 。 信 用债市 场 , 上 半年 信用 风险事件持续发酵,信用 债的再融资受到严重影响 ,信用风险进一步上升, 中低等级特别是过剩产 能行业 的信 用利 差进 一步 走扩。





本报告期内,我们勤 勉尽责,稳健操作,在保 证组合流动性安全的前提 下,适度拉长了组 合久期,提高了债券仓位 。同时我们积极把握回购 和存款 阶段性走高的机会 ,努力为持有人赚取收 益。 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 11 页共 31 页 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 华安现 金富 利货 币 A : 投资回 报:1.1794% 比较 基准:0.1745% 华安现 金富 利货 币 B 投资回 报:1.3007% 比较 基准:0.1745% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望








展望未来,中国经 济困境和全球基本一致。未来的新增长动力仍在酝酿,短期经济缺乏 一个稳定的增长动力,政 策致力于保增长、防风险 和促转型之间的艰难平衡 。就下半年而言,随着 地产周期动能的衰减,国 内经济增长压力仍大。实 体投资和融资需求依然偏 弱,资本和投资回报也 较低,同时高杠杆和债务 压力倒逼利率保持低位。 信用风险仍处于上升期, 决定无风险利率下行趋 势尚未逆转。货币政策仍 将偏友好,资金面仍较宽 裕,货币市场利率有望进 一步下行。下半年债券 市场收益率总体震荡下行 ,利率债表现好于信用债 。下半年信用债到期迎来 高峰,由于二季度受信 用违约 事件影响,信用债 再融资已出现大幅放缓迹 象,中低等级特别是过剩 产能行业信用债将继续 面临较 大压 力, 信用 风险 将继续 扩大 。








我们将继续重视组合 的流动性,合理控制久期 和回购比例,积极把握短 融和存款市场的投 资机会。同时,我们将跟 踪债券的信用风险,定期 梳理组合持仓券种,资产 配置保持利率债和高等 级信用债为主。我们将秉 承稳健、专业的投资理念 ,优化组合结构,控制风 险,勤勉尽责地维护持 有人的 利益 。


4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 公司 方面 公司建立基金估值委员会 ,组成人员包括:基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高 级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 12 页共 31 页 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与 基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁启森 , 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监, 总经 理助理 , 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券 任金融产业分析师及投资 经理,台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ,台湾中信证券投资总 监助理 , 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司, 现 任华 安香 港精 选 股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安 物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理,华安 基金管理有限公司总经 理助理 、基 金投 资部 兼 全 球投资 部高 级总 监。 杨明 , 投 资研 究部 高级 总 监, 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司, 担任 研究 发展 部宏观 研究 员, 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国 企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ,投 资研究 部高 级总 监。 贺涛,金融学硕士,固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员,华安基金管理 有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳 定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理 财、华 安月安鑫短期理财、华 安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报 灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ,固 定收益 部总 监。 许之彦 , 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ,CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大 学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作,2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 曾任 研究 发 展部数 量策 略分 析师 , 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 (LOF)、 华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全 指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板 50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。 陈林, 基金 运营 部总 经理 , 工商管 理硕 士, 高级 会计 师, CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。 曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ,2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ,曾任 财务 核算 部副 总 监、公 司财 务部 总经 理, 现任基 金运 营部 总经 理。 (2) 托管 银行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 13 页共 31 页 (3) 会计 师事 务所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据基金合同的约定,本 基金收益根据每日基金收 益公告,以每万份基金份 额收益为基准,为 投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 , 每月 集中 支付 收 益。 本报 告期 华安 现金 富 利货 币 A 累 计收 益分配 金额 14,109,643.01 元, 华 安现金 富利 货 币 B 累计 收 益分配 金 额 317,602,759.71 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对华安现金富利投资 基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基 金法》 、 《货币市 场基金管 理暂行规定》 、 《 货币市场 基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规 和 基金合同的有关规定,不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽 职尽责 地履行了基金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,华安现金富 利投资基金的管理人 —— 华安基金管理有限公司在 华安现金富利投资 基金的 投资 运作 、每 万份 基金净 收益 和 7 日 年化 收 益率、 基金 利润 分配 、基 金费用 开支 等问 题上 ,华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 14 页共 31 页 严格遵循《证券投资基金 法》 、 《货币市场 基金管理 暂行规定》 、 《货 币市场基 金信息披露特别规定 》 等有关 法律 法规 。 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安现 金富利投资基金 2016 年半年度 报 告中财务指标、利润分配 情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了 核查,以上内容真实、 准确和 完整 。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 华安 现金 富利 投资基 金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 7,981,861,460.64 13,835,694,100.19 结算备 付金 - 1,904,761.90 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 7,051,969,815.99 9,729,378,219.29 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 7,051,969,815.99 9,729,378,219.29 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 1,560,113,740.17 15,631,331,046.97 应收证 券清 算款 252,209,897.55 - 应收利 息 78,240,504.94 99,137,654.83 应收股 利 - - 应收申 购款 6,476,541.50 456,995,260.85 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 16,930,871,960.79 39,754,441,044.03 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 15 页共 31 页 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 722,785,798.60 - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 2,234,095.47 38,094,604.60 应付管 理人 报酬 4,581,912.57 5,549,896.22 应付托 管费 1,388,458.35 1,681,786.71 应付销 售服 务费 345,808.43 447,718.73 应付交 易费 用 159,844.06 204,700.77 应交税 费 - - 应付利 息 44,319.49 - 应付利 润 18,147,988.35 36,945,733.70 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 208,306.18 390,000.00 负债合 计 749,896,531.50 83,314,440.73 所有者权益: - - 实收基 金 16,180,975,429.29 39,671,126,603.30 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 16,180,975,429.29 39,671,126,603.30 负债和 所有 者权 益总 计 16,930,871,960.79 39,754,441,044.03 注: 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基 金份 额净 值 1.0000 元, 基 金份 额总 额 16,180,975,429.29 份,其 中华 安现 金富 利货 币 A 类 份额 总额 1,024,759,421.79 份 ,华 安现 金富 利货 币 B 类份 额总 额 15,156,216,007.50 份。 6.2 利润表 会计主 体: 华安 现金 富利 投资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 394,873,967.66 223,587,097.89 1.利息 收入 384,537,733.86 209,870,370.95 其中: 存款 利息 收入 176,698,009.81 92,985,986.94 债券利 息收 入 144,756,156.43 84,405,354.40 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 63,083,567.62 32,479,029.61 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 10,336,233.80 13,716,726.94 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 10,336,233.80 13,716,726.94 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 16 页共 31 页 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) - - 减:二、费用 63,161,564.94 27,972,291.04 1.管 理人 报酬 41,832,718.54 15,513,505.57 2.托 管费 12,676,581.39 4,701,062.28 3.销 售服 务费 2,703,154.30 2,871,935.43 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 5,693,451.13 4,650,792.47 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 5,693,451.13 4,650,792.47 6.其 他费 用 255,659.58 234,995.29 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 331,712,402.72 195,614,806.85 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 331,712,402.72 195,614,806.85 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 现金 富利 投资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 39,671,126,603.30 0.00 39,671,126,603.30 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 331,712,402.72 331,712,402.72 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -23,490,151,174.01 - -23,490,151,174.01 其中:1.基 金申 购款 43,927,886,185.51 - 43,927,886,185.51 2.基金 赎回 款 -67,418,037,359.52 - -67,418,037,359.52 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -331,712,402.72 -331,712,402.72 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 16,180,975,429.29 0.00 16,180,975,429.29 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 17 页共 31 页 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 20,195,836,976.40 - 20,195,836,976.40 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 195,614,806.85 195,614,806.85 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -4,980,640,298.28 - -4,980,640,298.28 其中:1.基 金申 购款 34,503,757,494.32 - 34,503,757,494.32 2.基金 赎回 款 -39,484,397,792.60 - -39,484,397,792.60 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -195,614,806.85 -195,614,806.85 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 15,215,196,678.12 - 15,215,196,678.12 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安现金 富利投 资基金( 以 下简称 “ 本 基金”) 经中 国证 券监督管 理委员 会( 以下简 称 “ 中国证 监会”) 证监基 金字[2003] 第 135 号 《关于 同意 华安 现金 富利 投资基 金设 立的 批复 》 核 准, 由 华安 基金 管理 有 限公司 依照 《证 券投 资基 金管理 暂行 办法 》 及 其实 施细则 、 《开 放式 证券 投资 基金试 点办 法》 等有 关 规定和 《 华安 现金 富利 投 资基金 基金 契约 》( 后更 名 为 《 华安 现金 富利 投资 基 金基金 合同 》) 发起 , 并 于 2003 年 12 月 30 日募 集 成立 。 本基 金为 契约 型开 放式 , 存续 期限 不定 , 首 次设立 募集 不包 括认 购 资金利 息共 募集 人民 币 4,253,247,721.00 元 , 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字 (2003) 第 190 号验 资报 告予 以验证 。 本 基金 的基 金管 理人为 华安 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中 国工商 银行 股份 有限 公司 。 根据《 关于 华安 现金 富利 货币基 金实 施基 金份 额分 级的公 告》 , 自 2009 年 12 月 23 日 起, 本基 金将基 金份 额分 为 A 级和 B 级, 不同 级别 的基 金份 额适用 不同 费率 的销 售服 务费; 并根 据投 资者 基 金交易 账户 所 持 有份 额数 量是否 不低 于 500 万 份进 行不同 级别 基金 份额 的判 断和处 理。 根据《货币市场基金管理 暂行规定》和《华安现金 富利投资基金基金合同》 的有关规定,本基 金的投资范围为价格波动 幅度和信用风险低并具有 高度流动性的短期金融工 具,如银行定期存款、 协议存 款或 大额 存单 、剩 余期限 不超 过 397 天的 短 期债券 、中 央银 行票 据、 期限在 一年 以内 的债 券华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 18 页共 31 页 回购、银行承兑汇票、经 银行背书的商业承兑汇票 或中国证监会认可的其他 具有良好流动性的金融 工具 。 本 基金 目前 投资 工 具主要 包括 银行 存款 、 短 期债券( 含央 行票 据) 、 回 购 协议等 。 本基 金的 业绩 比较基 准为 银 行 个人 活期 储蓄税 前利 率。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 - 基本准 则》 和 38 项 具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半年 度报 告> 》 、 中国 证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 《 华 安现 金富 利投 资基 金 基金合 同 》 和 在财 务报 表附 注所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错 更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 19 页共 31 页 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得 税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往 来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日 起 , 金 融业由 缴纳 营业 税 改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对金融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。 (2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 , 股权 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 , 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的 个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额, 自 2015 年 9 月 8 日起 , 暂免 征收 个人 所得税 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 , 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入, 按照上 述规 定计 算纳 税, 持股时 间自 解禁 日起 计算 ;解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 (4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方


关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 20 页共 31 页 中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海光 通信 公司 基金管 理人 股东 控制 的公 司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 41,832,718.54 15,513,505.57 其中:支付销售机 构的客户 维护费 574,717.16 1,324,406.73 注:支 付基 金管 理人 华安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.33% 的年 费率 计提 , 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 12,676,581.39 4,701,062.28 注: 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的年 费率计 提 , 逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 21 页共 31 页 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当年 天数 。 6.4.8.2.3 销售服务费


单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B 合计 华安基 金公 司 357,827.55 1,164,237.85 1,522,065.40 工商银 行 523,432.63 440.08 523,872.71 合计 881,260.18 1,164,677.93 2,045,938.11 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安现 金富 利货 币A 华安现 金富 利货 币B 合计 华安基 金公 司 466,690.05 318,801.98 785,492.03 工商银 行 802,051.30 3,713.81 805,765.11 合计 1,268,741.35 322,515.79 1,591,257.14 注:支付基金销售机构的 销售服务费按前一日基金 资产净值的约定年费率计 提,逐日累计至每 月月底 ,按 月支 付给 华安 基金公 司, 再由 华安 基金 公司计 算并 支付 给各 基金 销售机 构。A 级基 金 份 额和 B 级 基金 份额 约定 的 销售服 务费 年费 率分 别 为 0.25% 和 0.01% 。 销售 服务 费的计 算公 式为 : 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 × 约定 年费 率 / 当年天 数。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行 - - - - 2,921,390,000. 00 304,652.1 6 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 22 页共 31 页 联方名 称 中国工 商银 行 - 121,211,807 .39 - - 983,700,000.0 0 63,744.76 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币B 基 金 合 同 生 效 日 (2003 年 12 月 30 日) 持有 的基 金份 额 - - 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - - 期间申购/ 买入总份 额 - 155,563,353.85 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减:期间赎回/ 卖出 总份额 - 155,563,353.85 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 0.00 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 - - 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 华安现 金富 利货 币 A 份额单 位: 份 关联方 名称 华安现 金富 利货 币A 本期末 2016 年6 月30 日 华安现 金富 利货 币A 上 年 度末 2015 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 上海光 通信 公司 - - - - 上海电 气集 团财 务 有限责 任公 司 - - - - 注:无 。 华安现 金富 利货 币 B 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 23 页共 31 页 份额单 位: 份 关联方 名称 华安现 金富 利货 币B 本 期末 2016 年6 月30 日 华安现 金富 利货 币B 上 年度 末 2015 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 上海光 通信 公司 6,240,397.10 0.04% 10,104,657.16 0.03% 上海电 气集 团财 务 有限责 任公 司 - - 13,444,360.33 0.03% 上海国 际信 托有 限 公司 - - 200,000,000.00 0.50% 华安未 来资 产管 理 (上海 )有 限公 司 - - 30,000,000.00 0.08% 注:1 、上 海光 通信 公司 为 受上海 工业 投资( 集团) 有限 公司控 制的 公司 。 2、锦 江国 际集 团财 务有 限 责任公 司为 受上 海锦 江国 际投资 管理 有限 公司 控制 的公司 3、 在 关联 方持 有的 基金 份 额占基 金总 份额 的比 例中 , 对 下属两 级基 金, 比例 的分母 采用 各自 级 别的份 额。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 36,861,460.64 292,953.32 55,866,385.34 290,521.70 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业或 协议 利率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 24 页共 31 页 无。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 金融资 产款 余额 人民 币 722,785,798.60 元 ,是 以如 下 债券作 为质 押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 090221 09 国开 21 2016-07-01 99.81 740,000.00 73,858,781.40 140201 14 国开 01 2016-07-01 101.60 300,000.00 30,480,526.62 150222 15 国开 22 2016-07-01 100.01 990,000.00 99,006,039.43 011699942 16 沪 电力 SCP004 2016-07-01 99.79 253,000.00 25,246,515.30 011698009 16 湘 高速 SCP001 2016-07-01 99.88 800,000.00 79,900,773.59 011699351 16 唐 山港 SCP001 2016-07-01 99.97 430,000.00 42,985,666.60 011699942 16 沪 电力 SCP004 2016-07-01 99.79 347,000.00 34,626,643.52 120302 12 进出 02 2016-07-01 100.79 1,500,000.00 151,186,870.13 130330 13 进出 30 2016-07-01 100.69 1,500,000.00 151,041,118.44 150222 15 国开 22 2016-07-01 100.01 510,000.00 51,003,111.22 合计





7,370,000.00 739,336,046.25 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截止报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 无。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 7,051,969,815.99 41.65 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 25 页共 31 页 其中: 债券 7,051,969,815.99 41.65 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 1,560,113,740.17 9.21 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,981,861,460.64 47.14 4 其他各 项资 产 336,926,943.99 1.99 5 合计 16,930,871,960.79 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.74 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 722,785,798.60 4.47 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产 净值比 例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20 %。 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 17.05 4.47 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 26 页共 31 页 浮动利 率债 2 30 天 (含 ) —60 天 34.82 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 18.89 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 0.06 - 4 90 天 (含 ) —120 天 6.55 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 26.80 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 104.11 4.47 7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期无 超 过 240 天 的情 况。 7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,047,922,777.59 6.48 其中: 政策 性金 融债 1,047,922,777.59 6.48 4 企业债 券 10,077,345.68 0.06 5 企业短 期融 资券 4,258,312,260.22 26.32 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,735,657,432.50 10.73 8 其他 - - 9 合计 7,051,969,815.99 43.58 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 10,077,345.68 0.06 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 27 页共 31 页 7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111611225 16 平安 CD225 2,500,000 248,469,384.62 1.54 2 111618132 16 华夏 CD132 2,500,000 248,469,384.62 1.54 3 130244 13 国开 44 2,000,000 201,491,588.78 1.25 4 111694674 16 宁 波银 行 CD134 1,700,000 167,569,572.91 1.04 5 111615130 16 民生 CD130 1,600,000 158,847,579.97 0.98 6 111610229 16 兴业 CD229 1,600,000 158,324,299.96 0.98 7 111609199 16 浦发 CD199 1,600,000 158,147,211.33 0.98 8 120302 12 进出 02 1,500,000 151,186,870.13 0.93 9 130330 13 进出 30 1,500,000 151,041,118.44 0.93 10 150222 15 国开 22 1,500,000 150,009,150.65 0.93 7.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.05% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.02% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.02% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 无达 到0.25% 的 情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 无达 到0.5% 的 情况。 7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本 法,即计价对象以买入成 本列示,按票面利率或商 定利率并考虑其买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。 7.9.2 本基金本报告期内不 存在投资的前十名证 券的 发行主体被监管部门 立案 调查, 或在报告 编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 28 页共 31 页 7.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 252,209,897.55 3 应收利 息 78,240,504.94 4 应收申 购款 6,476,541.50 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 336,926,943.99 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 华安现 金富 利 货币 A 93,174 10,998.34 65,334,019.86 6.38% 959,425,401.93 93.62% 华安现 金富 利 货币 B 78 194,310,461.63 15,049,919,249.79 99.30% 106,296,757.71 0.70% 合计 93,252 173,518.80 15,115,253,269.65 93.41% 1,065,722,159.64 6.59% 注: 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属两 级 基金, 比例 的分母 采用各 自级 别的 份额 ,对 合计数 ,比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数(即 期末 基金 份额 总 额) 。 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 29 页共 31 页 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 华安现 金富 利 货币 A 5,263,871.99 0.51% 华安现 金富 利 货币 B - - 合计 5,263,871.99 0.03% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 华安现 金富 利货 币 A 0~10 华安现 金富 利货 币 B - 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 华安现 金富 利货 币 A - 华安现 金富 利货 币 B - 合计 - 9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,591,072,074.22 37,080,054,529.08 本报告 期基 金总 申购 份额 1,648,132,764.67 42,279,753,420.84 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,214,445,417.10 64,203,591,942.42 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 1,024,759,421.79 15,156,216,007.50 注:申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ;赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 无。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 30 页共 31 页 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中银国 际 2 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准:


基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ,选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 , 选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 华安现金富利投资基金 2016 年 半年度报告摘要 第 31 页共 31 页 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 : 无。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 无。 华安基金管理有限公 司 二〇一六年八月二十 六日