华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
华 安 新优 选 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安新 优选 混合
基金主 代码 001312
交易代 码 001312
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,163,891,358.73 份
下属分 级基 金的 基金 简称 华安新 优 选 A 华安新 优 选 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001312 002144
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 160,824,310.99 份 1,003,067,047.74 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通过 大类 资产 的 优化配 置和 高安 全边 际
的证券 精选 ，追 求超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报和 资产的 长期 稳健 增 值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通过 将基 金 资产在 权益 类 、 固 定收
益类工 具之 间灵 活配 置 ， 并适当 借用 金融 衍生 品的 投资来 追求 基金 资产 的
长期稳 健增 值。
在具体 大类 资产 配置 过程 中， 本基 金将 使用 定量 与 定性相 结合 的研 究方 法
对宏观 经济 、 国家 政策 、 资金面 和市 场情 绪等 可能 影响证 券市 场的 重要 因
素进行 研究 和预 测， 结合 使用公 司自 主研 发的 多因 子动态 资产 配置 模型 、
基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模 型等 经济 模型 ， 分 析和比 较股 票 、 债 券等
市场和 不同 金融 工具 的风 险收益 特征 ， 确定 合适 的 资产配 置比 例 ， 动 态优
化投资 组合 。
在个股 投资 方面 本基 金将 主要采 用 “ 自下 而上 ” 的个 股选择 方法 ， 在拟 配置
的行业 内部 通过 定量 与定 性相结 合的 分析 方法 选筛 选个股 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 利率 （税 后）+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安新 优 选 A 华安新 优 选 C
本期已 实现 收益 2,579,518.28 17,624,415.14
本期利 润 2,225,926.11 12,973,946.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0111 0.0075
本期基 金份 额净 值增 长率 1.20% 1.10%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安新 优 选 A 华安新 优 选 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0020 -0.0033
期末基 金资 产净 值 162,824,931.16 1,014,213,288.19
期末基 金份 额净 值 1.012 1.011
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安新 优 选 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.40% 0.07% 0.35% 0.14% 0.05% -0.07%
过去三 个月 0.70% 0.07% 1.12% 0.01% -0.42% 0.06%
过去六 个月 1.20% 0.07% 2.18% 0.01% -0.98% 0.06%
过去一 年 1.50% 0.11% 4.61% 0.53% -3.11% -0.42%
自基金 合同 生
效起至 今
1.20% 0.13% 5.10% 0.01% -3.90% 0.12%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：中国 人民 银行 公布 的一 年期定 期存 款利 率（ 税后 ）+3% 。 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、权 证、股 指期 货等 权益 类金 融工具 ，债 券等 固定 收
益类金 融工 具（ 包括 国债 、央行 票据 、金 融债 、企 业债、 公司 债、 次级 债、 中小企 业私 募债 、地 方
政府债 券 、 中 期票 据、 可 转换债 券 （含 分离 交易 可 转债 ） 、 短期 融资 券、 资产 支持证 券 、 债 券回 购、
银行存 款等 ） 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规
定) 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票占 基金 资产 的比 例 为 0-95% ；每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ，应当 保持 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的
5% ；权 证、 股指 期货 及其 他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。
华安新 优 选 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.40% 0.06% 0.36% 0.13% 0.04% -0.07%
过去三 个月 0.70% 0.07% 1.12% 0.01% -0.42% 0.06%
过去六 个月 1.10% 0.07% 2.23% 0.01% -1.13% 0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
1.40% 0.07% 2.77% 0.01% -1.37% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安新 优选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 5 月 29 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安新 优 选 A 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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华安新 优 选 C
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指 数（LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季 季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 中证 细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票 息、
华安创 业 板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
基金经 理， 固
定收益 部助 理
总监
2015-05-2
9
- 15 年
硕士研 究生，15 年 证券 基 金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月 起同 时担任 华安 安 心收益
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2012 年 11 月 起同 时担 任华 安日日
鑫货币 市场 基金 的基 金经 理。 2012
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用增强
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2013 年 5 月 起同 时担 任华 安保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2014 年 8 月 起同 时担 任华 安七日
鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金、
华安年年红定期开放债券型证券
投资基 金的基 金经 理。2015 年 3
月起担任华安新动力灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新机
遇保本混合型证券投资基金及本
基金的 基金 经理 。2015 年 6 月起
同时担任华安添颐养老混合型发
起式证券投资基金的基金经理。
2015 年 11 月 起， 同时 担任 华安安
益保本混合型证券投资基金的基
金经理 ； 2015 年 12 月 起， 同时担
任华安乐惠保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2016 年 2 月起 ，
同时担任华安安康保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 4
月起， 同 时担 任华 安安 禧保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和 投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交 易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量 过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交 易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年， 美国 经济 保持弱 复苏 格局 ， 日 本和 欧洲经 济增 长缓 慢， 而英 国脱欧 事件 导致 全
球避险情绪升温，黄金、 美元等大幅上涨，德国、 日本等已经进入负利率时 代，美联储加息预期一
再延后，全球经济增长预 期进一步下调。国内经济 在年初的天量信贷刺激下 保持了稳定的增长，工
业企业经历了去库存小周 期，企业盈利有所好转， 但企业再投资意愿低迷， 制造业投资未见显著回
升，经济在房地产投资和 基建投资拉动下保持了平 稳增长的态势。上半年通 胀水平前高后低，汇率
贬值压 力不 减， 货币 政策 保持中 性稳 健， 央行 不断 通过公 开市 场操 作日 常化 以及 MLF 操作常态 化 呵
护资金面，保证了货币市 场资金的稳定。债券市场 在经济和通胀预期波动下 表现为震荡行情，利率
债收益 率先 升后 降， 总体 保持小 幅上 行， 信用 债 4 月份受 中铁 物资 等信 用事 件影响 出现 了较 大幅 度
调整 ， 高 等级 收益 率整 体 小幅上 行 ， 中 低等 级收 益 率小幅 下行 。 2006 年上 半 年中债 综合 全价 （ 总值 ）
指数下跌 0.02% 。 权益市 场经历了年 初的熔断 风险 后，春节后 逐渐回升 ，结 构化行情特 征突出， 整
体体现 出宽 幅震 荡的 走势 。
本基金 今年 上半 年坚 持债 券中短 久期 高评 级的 谨慎 操作 ， 以 新股 网下 申购 为主 要收益 增强 方式 ，
配合少量的股票持仓，维 持了净值的稳步增长，规 避了债 券的信用风险，保 持了较低的下行波动水
平。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 华安新 优选 混 合 A 份额 净 值为 1.012 元， C 份额 净值 为 1.011 元； 华安
新优选 混 合 A 份 额净值 增 长率 为 1.20% ， C 份 额净 值增长 率 为 1.10% ， 同 期 A 级 业绩 比较 基准 增长
率为 2.18% ，同 期 C 级业 绩比较 基准 增长 率 为 2.23% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，美国经济虽 然保持了弱复苏格局，但 近期政治黑天鹅事件频出 ，导致国际风险偏
好持续降低，同时，不景 气的欧洲经济也引发市场 对 各国货币的宽松预期， 对债市形成利好。国内华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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经济增长压力依然较大， 房地产销售和投资增速连 续回落，加之去年下半年 的高基数，下半年房地
产的增速可能明显回落。 基建投资面临下行压力， 民间投资增速回升乏力， 经济增长压力将进一步
加大。通胀预计下半年前 低后高，保持温和增长。 但在去产能、去杠杆的大 背景下，预计货币政策
将继续维持稳健。在基本 面的推动下，预期债券市 场将保持慢牛格局，收益 率中枢进一步下行，但
信用风险仍对市场造成影 响，信用利差有扩大的可 能。权益市场仍将维持震 荡格局，主题性行情仍
将为市 场提 供绝 对收 益机 会。
本基金 将继 续保 持债 券加 网下新 股申 购的 基本 策略 ， 回避中 低等 级特 别是 过剩 产能行 业信 用债 ，
同时对 利率 债将 保持 灵活 的波段 操作 ， 并适 度参 与权 益类自 下而 上的 投资 机会 。 本基金 将秉 承稳 健 、
专业的 投资 理念 ，勤 勉尽 责地维 护持 有人 的利 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投 资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部 任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对新 优选灵活混合型证 券投资基
金（以下 称 “ 本基金 ” ）的托管过程 中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他有关法律 法规、基金 合
同和托管协议的有关规定 ，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽 职尽责地履行了应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 新优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 72,098,920.89 21,687,283.71
结算备 付金 1,047,619.05 13,756,813.37
存出保 证金 21,597.66 70,144.82
交易性 金融 资产 634,361,002.29 524,845,335.24
其中： 股票 投资 50,644,740.49 59,370,549.84
基金投 资 - -
债券投 资 583,716,261.80 465,474,785.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 463,591,295.39 3,676,701,205.05
应收证 券清 算款 793,763.52 200,391,324.17
应收利 息 7,757,882.90 8,028,274.11
应收股 利 - -
应收申 购款 698.62 28,107.83
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,179,672,780.32 4,445,508,488.30
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,409,248.08 4,297,210.73
应付管 理人 报酬 676,915.34 2,693,592.69
应付托 管费 241,755.49 961,997.39
应付销 售服 务费 82,916.14 363,020.81
应付交 易费 用 22,174.22 99,553.39
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 201,551.70 326,147.03
负债合 计 2,634,560.97 8,741,522.04
所有者权益： - -
实收基 金 1,163,891,358.73 4,436,785,554.77 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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未分配 利润 13,146,860.62 -18,588.51
所有者 权益 合计 1,177,038,219.35 4,436,766,966.26
负债和 所有 者权 益总 计 1,179,672,780.32 4,445,508,488.30
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.011 元， 基金份 额总 额 1,163,891,358.73 份。
其中 A 类基 金份 额净 值 1.012 元 ，基 金份 额总 额 160,824,310.99 份；C 类 基金 份额净 值 1.011 元，
基金份 额总 额 1,003,067,047.74 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 新优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 29 日（基金
合同生效日） 至 2015 年 6
月 30 日
一、收入 25,693,907.27 -
1.利息 收入 23,644,573.47 -
其中： 存款 利息 收入 596,768.61 -
债券利 息收 入 9,044,248.28 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 14,003,556.58 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 6,953,141.34 -
其中： 股票 投资 收益 7,033,241.99 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -276,300.81 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 196,200.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -5,004,060.74 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 100,253.20 -
减：二、费用 10,494,034.59 -
1．管 理人 报酬 6,847,905.07 -
2．托 管费 2,445,680.48 -
3．销 售服 务费 877,874.30 -
4．交 易费 用 67,119.99 -
5．利 息支 出 15,123.90 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 15,123.90 - 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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6．其 他费 用 240,330.85 -
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 15,199,872.68 -
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 15,199,872.68 -
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 新优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,436,785,554.77 -18,588.51 4,436,766,966.26
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 15,199,872.68 15,199,872.68
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-3,272,894,196.04 -2,034,423.55 -3,274,928,619.59
其中：1.基 金申 购款 100,740,291.43 1,820.15 100,742,111.58
2.基金 赎回 款 -3,373,634,487.47 -2,036,243.70 -3,375,670,731.17
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,163,891,358.73 13,146,860.62 1,177,038,219.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安新优选灵活配置混合 型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) ， 系 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会
（以下 简称 “ 中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2015]806 号 《 关于准 予华 安新 优选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基
金注册 的批 复》 的核 准， 由华安 基金 管理 有限 公司 作为管 理人 自 2015 年 5 月 13 日至 2015 年 5 月
26 日 止期 间向 社会 公开 募 集， 募 集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 验 证并 出具 安华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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永华明 （2015 ） 验字 第 60971571_B20 号 验资 报告 后 ， 向 中国 证监 会报 送基 金 备案材 料 。 基 金合 同于
2015 年 5 月 29 日 生效 。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 设立 时募 集的扣 除认 购费 后的 实
收基金 （本 金） 为人 民 币 688,772,738.44 元 ，在 募集 期间产 生的 存款 利息 为人 民币 122,225.81 元，
以上实 收基 金 （ 本息） 合 计为人 民 币 688,894,964.25 元， 折合 688,894,964.25 份基金 份额 。 本 基金 的
基金管理人及注册登记机 构为华安基金管理有限公 司，基金托管人为中国银 行股份有限公司。本基
金自 2015 年 11 月 18 日 起 增加 C 类基 金份 额， 本基 金原基 金份 额转 为 A 类基 金份额 。对 于 A 类基
金份额 ，投 资者 申购 时需 缴纳申 购费 ；对 于 C 类 基 金份额 ，投 资者 申购 时无 需缴纳 申购 费， 而从 C
类基金 资产 中收 取销 售服 务费。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权 证 、 股 指期货 等权 益类 金融 工具 ， 债券 等固 定收 益
类金融工具（包括国债、 央行票据、金融债、企业 债、公司债、次级债、中 小企业私募债、地方政
府债券 、 中 期票 据、 可转 换债券 （含 分离 交易 可转 债） 、 短期 融资 券、 资 产支 持证券 、 债 券 回 购、 银
行存款 等） 以及 法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具( 但须 符合 中国证 监会 相关 规定) 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合比 例为 ： 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ；每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合
约需缴纳的交易保证金后 ，应当保持现金或者到期 日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的
5% ；权证、 股指期货 及其他 金融工具 的投资比 例依照 法律法规 或监管机 构的规 定执行。 本基 金业
绩比较 基准 ：中 国人 民银 行公布 的一 年期 定期 存款 利率（ 税后）+3% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 06 月 30 日 的财 务
状况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 06 月 30 日止 期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政 部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金 买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的 上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 21 页共 32 页
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,847,905.07 -
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 565,933.10 -
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,445,680.48 -
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安新 优 选 A 华安新 优 选 C 合计
华安基 金 - 877,874.30 877,874.30
中国银 行 - - -
合计 - 877,874.30 877,874.30
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安新 优选A 华安新 优选C 合计
合计 - - -
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 22 页共 32 页
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行
72,098,920.8
9
436,457.73
511,475,476.
63
292,397.87
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-01
网下
中签
12.98 12.98
8,393.
00
108,94
1.14
108,94
1.14
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-06
网下
中签
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 23 页共 32 页
价
00207
1
长城影
视
2016-06
-16
重大资
产重组
13.64 - - 299,905 5,285,627.25 4,090,704.20 -
30048
8
恒锋工
具
2016-05
-04
重大资
产重组
72.10 - - 6,734 135,420.74 485,521.40 -
30050
3
昊志机
电
2016-06
-30
股价异
常波动
84.72
2016-0
7-05
85.40 1,863 14,382.36 157,833.36 -
30050
8
维宏股
份
2016-06
-30
股价异
常波动
254.50
2016-0
7-06
229.05 970 19,477.60 246,865.00 -
60089
6
中海海
盛
2016-05
-23
重大资
产重组
10.54 - - 199,940 3,014,177.00 2,107,367.60 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
股价异
常波动
20.92
2016-0
7-04
21.53 29,345 101,827.15 613,897.40 -
60190
0
南方传
媒
2016-06
-06
重大资
产重组
17.67 - - 18,362 112,559.06 324,456.54 -
60391
9
金徽酒
2016-06
-06
重大资
产重组
30.90
2016-0
7-05
33.99 6,604 72,247.76 204,063.60 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本报告 期末 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证券 款余额 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本报告 期末 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证券 款余额 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 50,644,740.49 4.29
其中： 股票 50,644,740.49 4.29
2 固定收 益投 资 583,716,261.80 49.48 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 24 页共 32 页
其中： 债券 583,716,261.80 49.48
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 463,591,295.39 39.30
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 73,146,539.94 6.20
7 其他各 项资 产 8,573,942.70 0.73
8 合计 1,179,672,780.32 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,359,070.62 0.37
B 采矿业
4,845,444.82 0.41
C 制造业 12,698,953.25 1.08
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
7,861,330.00 0.67
E 建筑业 1,735,897.67 0.15
F 批发和 零售 业
1,790,248.66 0.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,137,727.60 0.18
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
317,357.40 0.03
J 金融业
5,764,241.88 0.49
K 房地产 业
0.00 0.00
L 租赁和 商务 服务 业
0.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业
136,807.85 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
4,582,500.00 0.39
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,415,160.74 0.38 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 25 页共 32 页
S 综合
0.00 0.00
合计 50,644,740.49 4.30
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601985 中国核 电 1,151,000 7,861,330.00 0.67
2 000911 南宁糖 业 300,000 7,524,000.00 0.64
3 000001 平安银 行 600,000 5,220,000.00 0.44
4 600028 中国石 化 1,000,000 4,720,000.00 0.40
5 000826 启迪桑 德 150,000 4,582,500.00 0.39
6 600965 福成股 份 321,087 4,167,709.26 0.35
7 002071 长城影 视 299,905 4,090,704.20 0.35
8 600896 中海海 盛 199,940 2,107,367.60 0.18
9 600713 南京医 药 200,000 1,684,000.00 0.14
10 300495 美尚生 态 19,125 918,382.50 0.08
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601989 中国重 工 7,867,700.00 0.18
2 000826 启迪桑 德 4,679,593.00 0.11
3 000911 南宁糖 业 1,729,873.00 0.04
4 002797 第一创 业 143,299.52 0.00
5 603377 东方时 尚 113,750.40 0.00
6 601900 南方传 媒 112,559.06 0.00
7 601966 玲珑轮 胎 108,941.14 0.00
8 601611 中国核 建 101,827.15 0.00
9 002791 坚朗五 金 85,697.61 0.00
10 603608 天创时 尚 78,341.20 0.00
11 603919 金徽酒 72,247.76 0.00
12 002792 通宇通 讯 70,678.14 0.00
13 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.00 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 26 页共 32 页
14 603868 飞科电 器 59,372.79 0.00
15 601127 小康股 份 50,326.22 0.00
16 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00
17 300511 雪榕生 物 48,307.04 0.00
18 300512 中亚股 份 39,164.43 0.00
19 603861 白云电 器 34,476.00 0.00
20 002789 建艺集 团 33,795.00 0.00
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601989 中国重 工 6,737,861.00 0.15
2 000001 平安银 行 4,975,000.00 0.11
3 300496 中科创 达 1,231,131.80 0.03
4 002781 奇信股 份 770,146.00 0.02
5 603999 读者传 媒 634,761.74 0.01
6 603996 中新科 技 595,552.40 0.01
7 603800 道森股 份 574,958.80 0.01
8 603936 博敏电 子 485,472.00 0.01
9 002783 凯龙股 份 475,952.00 0.01
10 300497 富祥股 份 472,914.57 0.01
11 603299 井神股 份 458,230.50 0.01
12 002782 可立克 431,798.80 0.01
13 300494 盛天网 络 426,593.22 0.01
14 603398 邦宝益 智 413,609.74 0.01
15 300474 景嘉微 387,725.37 0.01
16 603377 东方时 尚 347,805.60 0.01
17 603778 乾景园 林 340,697.00 0.01
18 002786 银宝山 新 337,349.00 0.01
19 300491 通合科 技 336,960.30 0.01
20 300493 润欣科 技 331,303.60 0.01
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 16,143,853.65
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 24,027,251.88
注：1 、 本项 “ 买入 股票 的 成本 （成 交） 总额 ” 和“ 卖 出股票 的收 入 （成 交） 总 额 ” 均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 27 页共 32 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,000,000.00 5.95
其中： 政策 性金 融债 70,000,000.00 5.95
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 481,179,000.00 40.88
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 32,537,261.80 2.76
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 583,716,261.80 49.59
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011699042
16 国 电集
SCP001
800,000 80,128,000.00 6.81
2 011699885
16 联通
SCP003
600,000 59,964,000.00 5.09
3 041555029
15 川 铁投
CP002
500,000 50,340,000.00 4.28
4 041558064
15 京 能洁
能 CP002
500,000 50,320,000.00 4.28
5 011599869
15 沪 城建
SCP001
500,000 50,220,000.00 4.27
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 28 页共 32 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告 期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查，在本报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 29 页共 32 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,597.66
2 应收证 券清 算款 793,763.52
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,757,882.90
5 应收申 购款 698.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,573,942.70
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110031 航信转 债 229,403.20 0.02
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002071 长城影 视 4,090,704.20 0.35
重大资 产重
组
2 600896 中海海 盛 2,107,367.60 0.18
重大资 产重
组
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别 持有人 户均持 有的 基 持有人 结构 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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户数( 户) 金份额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安新 优 选 A 2,362 68,088.19 4,456,863.04 2.77% 156,367,447.95 97.23%
华安新 优 选 C 8 125,383,380.97 1,003,009,027.08 99.99% 58,020.66 0.01%
合计 2,370 491,093.40 1,007,465,890.12 86.56% 156,425,468.61 13.44%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
华安新 优 选 A - -
华安新 优 选 C 3.61 0.00%
合计 3.61 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安新 优 选 A 华安新 优 选 C
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 29
日）基 金份 额总 额
688,894,964.25 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 245,906,233.46 4,190,879,321.31
本报告 期 基 金总 申购 份额 491,678.97 100,248,612.46
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 85,573,601.44 3,288,060,886.03
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 160,824,310.99 1,003,067,047.74
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
西南证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 18,772,935.80 49.01% 17,483.33 49.54% -
长江证 券 1 18,512,181.32 48.33% 16,870.22 47.80% -
国泰君 安 1 644,027.37 1.68% 586.89 1.66% -
安信证 券 1 224,672.16 0.59% 209.24 0.59% -
国信证 券 1 150,601.23 0.39% 140.25 0.40% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
西南证 券 - - - - - -
中泰证 券
432,112.3
2
36.79%
2,840,000,
000.00
26.22% - -
长江证 券
742,490.5
8
63.21% - - - -
国泰君 安 - - - - - -
安信证 券 - -
5,300,000,
000.00
48.94% - -
国信证 券 - -
2,690,000,
000.00
24.84% - -
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
