华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
华 安 新乐 享 保本 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安新 乐享 保本 混合
基金主 代码 001800
交易代 码 001800
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 10 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,930,716,684.44 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术， 有效 控制 本金 损失 的 风险 ， 在 本金 安全 的基
础上力 争实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略
本基金 采用 基于 VaR 的 风险乘 数全 程可 变的 CPPI 策略 （ 恒定 比例 组合
保险策略 ） 。基金管理人主要通过数量分析 ，根据市场的波动来调整 和修
正安全垫放大 倍数（即风险乘数 ） ，动态调整稳健资产与风险资产的 投资
比 例 ， 以 确 保 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某 一 目 标 价
值， 从而 实现 投资 组合 的 保本增 值目 标 。 同 时 ， 本 基 金将通 过对 宏观 经济 、
国家政 策等 可能 影响 证券 市场的 重要 因素 的研 究和 预测 ， 分 析和 比较 不同
证券子 市场 不同 金融 工具 的收益 及风 险特 征， 确定 具体的 投资 券种 选择 ，
积极寻 找各 种可 能的 套利 和价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准
三 年期银 行定 期存款 收益率 （税后 ） ， 上述 “ 三 年期银 行定期 存款 收益率 ”
是指中 国人 民银 行网 站上 发布的 三年 期 “ 金融 机构 人 民币存 款基 准利 率 ” 。
基金存 续期 内 ， 三 年期 银 行定期 存款 收益 率随 中国 人民银 行公 布的 利率 水
平的调 整而 调整 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中 的 低风险 品种 。 投资 者投
资于保 本基 金并 不等 于将 资金作 为存 款放 在银 行或 存款类 金融 机构 ， 保本
基金在 极端 情况 下仍 然存 在本金 损失 的风 险。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31
层、32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -14,284,556.37
本期利 润 -33,702,952.15
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0112
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0019
期末基 金资 产净 值 2,939,640,881.39
期末基 金份 额净 值 1.003
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 1.11% 0.14% 0.23% 0.01% 0.88% 0.13%
过去三 个月 1.11% 0.15% 0.69% 0.01% 0.42% 0.14%
过去六 个月 -1.18% 0.21% 1.38% 0.01% -2.56% 0.20%
自基金 合同 生
效起至 今
0.30% 0.18% 2.25% 0.01% -1.95% 0.17%
注：本 基金 整体 业绩 比较 基准： 三年 期银 行定 期存 款收益 率（ 税后 ）
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、债 券、货 币市 场工 具、 权证 、资产 支持 证券 、股 指
期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （ 但须 符合 中国 证监会 的相 关 规 定 ） 。
基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 投资 的股 票等 风险 资产占 基金 资产 的比 例不 高于 40% ； 债券 、
货币市 场工 具等 稳健 资产 占基金 资产 的比 例不 低 于 60% ； 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券投 资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 9 月 10 日至 2016 年 6 月 30 日）
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指 数（LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 中证 细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合 、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华安创 业 板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋璆 基金经 理 2015-11-26 - 8 年
硕士 ，8 年从 业经 历。 曾任 国泰君
安证券 有限 公司 研究 员、 华 宝兴业
基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 。2011
年 6 月 加入 华安基 金管 理 有限公
司，担 任投 资研 究部 行业 分析师、
基金经 理助 理。2015 年 6 月起担
任华安安信消费服务混合型证券
投资基 金、 华 安动 态灵 活配 置混合
型证券 投资 基金、 华安 升级 主题混
合型证券投资基金的基金经理；
2015 年 11 月 起， 同时 担任 本基金
的基金 经理 。
贺涛
基金经 理、 固
定收益 部总 监
2015-09-1
0
- 19 年
金融学 硕士（ 金融 工程方 向） ，19
年证券 、 基金 从业 经历 。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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稳定收益债券型证券投资基金的
基金经 理.2011 年 6 月 起同 时担任
华安可转换债券债券型证券投资
基金的 基金 经理 。 2012 年 12 月起
同时担任华安信用增强债券型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2013 年 6
月起同时担任华安双债添利债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理、 固定
收益部 助理 总监 。2013 年 8 月起
担任固 定收益 部副 总监。2013 年
10 月起 同时 担任华 安现 金 富利投
资基金、 华安 月月 鑫短 期 理 财债券
型证券 投资 基金、 华安 季季 鑫短期
理财债 券型 证券 投资 基金、 华安月
安鑫短期理财债券型证券投资基
金的基 金经 理。2014 年 7 月起同
时担任华安汇财通货币市场基金
的基金 经理 。2015 年 2 月 起担任
华安年年盈定期开放债券型证券
投资基 金的基 金经 理。2015 年 5
月 起 担 任 固 定 收 益 部 总 监 。2015
年 5 月 起担 任华安 新回 报 灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。2015 年 9 月 起担 任本 基金的
基金经 理 。2015 年 12 月起 ， 同 时
担任华安乐惠保本混合型证券投
资基金 的基 金经 理。2016 年 2 月
起， 同时 担任 华安 安华 保本 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制 定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理 进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交 易 价差 进行 分析 。 本 报告期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了 重 点分析 。 本报 告期 内 ，华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
一季度国内启动需求侧刺 激，信贷多增，房价上涨 ，通缩预期的改变使得债 市调整。信用事件
呈现多发，信用利差拉大 。可转债市场受股市熔断 影响整体估值受到挤压。 二季度，美联储加息预
期反复，6 月底英国脱欧 超预期，美联储加息预期 延后，海外中长期国债收 益率创新低，黄金和原
油期货价格同时上涨亦反 映避险情绪和流动性宽松 预期。二季度国内工业生 产比较平稳，基建投资
继续发挥逆周期稳定器作 用，但民间投资和制造业 投资加速下滑，反映经济 仍在调整过程、远未出
清。M2 和 社融 增速 开始 回 落，PPI 同比跌 幅继 续收 窄 ， CPI 受蔬 菜价 格影 响逐 步下行 。5 月 初人 民
日报发 表 “ 权威 人士 谈当 前 中国经 济济 ” ， 提出 经 济 L 型走势 ， 市场 预期 需求 侧刺 激边际 力度 将减 弱，
政策重 点重 回供 给侧 改革 。 央行 继续 运用 MLF 等微调手段 维持 流动 性， 货币 市场总 体平 稳 。 中长 久
期利率债收益率冲高回落 ，信用债继续两极分化， 过剩产能以及中低信用等 级个券的信用利差不断
拉大。可转债和可交换债 市场估值继续受到压缩， 但次新券表现良好，与二 季度股市低位回稳、个
股活跃的阿法行情相对应 。本基金提升组合信用等 级，动态调整组合久期， 积极申购新股，在控制
整体股 票仓 位的 同时 对个 股进行 波段 操作 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.003 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-1.18% ， 同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 0.85% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行 业走势 的简 要展望
展望下 半年 ，A 股 面临 的 外围不 确定 性在 增加 ，英 国脱欧 的负 面影 响还 未开 始显现 ，欧 洲穆 斯
林化带来的政治动荡和社 会冲突在不断加剧，意大 利宪法公投和美国总统大 选等事件均有可能会引
发全球 资本 市场 的大 级别 动荡 ， 预 计下 半年 海外 市 场对 于 A 股 走势 的影响 会 加大 ， 自 上而 下进 行仓
位调控的重要性会有所提 升。国内方面，经济及货 币环境总体保持稳定，上 市公司整体盈利亦难超
预期，短期来看风险偏好 的变化仍将主导市场走势 ，改革若有实质性推进则 有望带来脉冲式投资机
会。总体判断，预期国内 股市下半年与海外市场走 势的相关性会有所增强， 大 盘指数有望维持箱体
震荡， 存量 资金 博弈 的市 场格局 不变 ， 主 题快 速轮 动仍将 是主 旋律 。 重 点关 注英国 脱欧 、 美 国大 选、
人民币贬值等三大风险因 素的扰动。操作思路：基 于上述对于市场的预判， 我们计划在下半年将本华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金仓位总体控制在中性 水平，积极把握结构性投 资机会。具体操作上通过 自下而上精选确定性成
长品种 作为 配置 核心 ， 结 合自上 而下 的仓 位调 整和 主题筛 选， 力争 取得 超额 收益。 。 本 基金 将秉 承 稳
健、专 业的 投资 理念 ，勤 勉尽责 地维 护持 有人 的利 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策 重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛 ，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核 算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理贺 涛作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对华 安新乐享保本混合 型证券投
资基金（ 以下称 “ 本 基金 ” ）的托管 过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关 规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应
尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 新乐 享保 本混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 85,126,075.88 184,687,105.84
结算备 付金 517,542.49 3,393,573.53
存出保 证金 230,620.86 349,951.43
交易性 金融 资产 2,809,867,520.61 2,445,334,809.05 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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其中： 股票 投资 156,493,510.00 285,685,636.81
基金投 资 - -
债券投 资 2,653,374,010.61 2,159,649,172.24
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 299,970,849.96
应收证 券清 算款 692,821.36 300,000,000.00
应收利 息 51,531,747.48 15,489,557.56
应收股 利 - -
应收申 购款 21,541.37 35,990.02
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,947,987,870.05 3,249,261,837.39
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 300,000,000.00
应付证 券清 算款 - 1,082,779.19
应付赎 回款 4,371,828.23 1,533,142.07
应付管 理人 报酬 2,883,805.47 2,998,748.64
应付托 管费 480,634.26 499,791.44
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 361,724.20 451,579.07
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 248,996.50 211,673.67
负债合计 8,346,988.66 306,777,714.08
所有者权益： - -
实收基 金 2,930,716,684.44 2,899,629,529.37
未分配 利润 8,924,196.95 42,854,593.94
所有者权益合计 2,939,640,881.39 2,942,484,123.31
负债和所有者权益总 计 2,947,987,870.05 3,249,261,837.39
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.003 元 ， 基金 份额 总 额 2,930,716,684.44 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 新乐 享保 本混合 型证 券投 资基 金 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入 -10,405,635.03
1.利息 收入 41,138,851.05
其中： 存款 利息 收入 495,732.08
债券利 息收 入 40,388,400.33
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 254,718.64
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -33,050,294.67
其中： 股票 投资 收益 -35,190,413.72
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 1,936,911.43
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 203,207.62
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -19,418,395.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 924,204.37
减：二、费用 23,297,317.12
1．管 理人 报酬 17,749,184.37
2．托 管费 2,958,197.38
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 1,090,357.09
5．利 息支 出 1,273,011.22
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,273,011.22
6．其 他费 用 226,567.06
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -33,702,952.15
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -33,702,952.15
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 新乐 享保 本混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,899,629,529.37 42,854,593.94 2,942,484,123.31
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -33,702,952.15 -33,702,952.15
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
31,087,155.07 -227,444.84 30,859,710.23
其中：1.基 金申 购款 210,522,982.82 -1,881,963.06 208,641,019.76
2.基金 赎回 款 -179,435,827.75 1,654,518.22 -177,781,309.53
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,930,716,684.44 8,924,196.95 2,939,640,881.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中国证监会 ” ）证 监 许可[2015]1899 号《 关于 准予华安新乐享保 本混合 型证券投资基金注 册的
批复》 的核 准， 由 华安 基金 管理有 限公 司作 为管 理人 自 2015 年 8 月 18 日到 2015 年 9 月 8 日 止期 间
向社会 公开 募集 ， 募 集期 结 束经安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 验 证并 出具安 永华 明 （2015 ）
验字 第 60971571_B34 号验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 基金 合同 于 2015 年 9 月 10
日生效。本基金为契约型 开放式，存续期限不定。 设立时募集的扣除认购费 后的实收基金（本金）
为人民 币 2,988,281,289.02 元， 在 募集 期间 产生 的存 款利息 为人 民 币 1,350,877.90 元， 以上 实收 基金
（本息 ）合 计为 人民 币 2,989,632,166.92 元 ，折 合 2,989,632,166.92 份 基金 份额 。本基 金的 基金 管理
人及注 册登 记机 构为 华安 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。
根据《华安新乐享保本混 合型证券投资基金基金合 同》的规定，除提前到期 情形外，本基金以
每三年为一个保本周期， 第一个保本周期自基金合 同生效日起至三个公历年 后的对应日止，如该对
应日为非工作日或无该对 应日，则顺延至下一个工 作日。保本周期届满时， 若符合保本基金存续条
件，本基金转入下一保本 周期；基金 管理人将在保 本周期到期前公告到期处 理规则，确定下一个保华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本周期的起始时间；第一 个保本周期之后各保本周 期自基金公告的保本周期 起始之日起至三个公历
年后对应日止，若该对应 日为非工作日或无该对应 日，则顺延至下一个工作 日。但在保本周期内，
如本基 金份 额累 计净 值增 长率连 续 15 个 工作 日达 到 或超过 当期 保本 周期 的触 发收益 率 ， 则 基金 管理
人将在 基金 份额 累计 净值 增长率 连续 达到 或超 过触 发收益 率的 第 15 个工 作日 当日起 10 个 工作 日 内
公告本 基金 当期 保本 周期 提前到 期（ 提前 到期 日距 离满足 提前 到期 条件 之日 起不超 过 20 个工 作日 ，
且不得 晚于 非提 前到 期情 形下的 保本 周期 到期 日） 。
本基金第一个保本周期到 期日，如基金份额持有人 认购并持有到期的基金份 额可赎回金额加上
该部分 基金 份额 累计 分红 金额之 和低 于认 购保 本金 额， 则基 金管 理人 应补 足 该差额 （ 即 “ 保 本赔 付差
额” ） ， 并在 保本 周期 到期 日 后 20 个工 作日 内 （ 含第 20 个工 作日 ） 将 该差 额支 付 给基金 份额 持有 人。
其后各保本周期到期日， 如基金份额持有人过渡期 申购并持有到期以及从上 一保本周期转入当
期保本周期并持有到期的 基金份额可赎回金额加上 该部分基金份额在当期保 本周期内的累计分红款
项之和 低于 其保 本金 额 ， 由当期 有效 的基 金合 同、 《 保证合 同 》 或 《 风险 买断 合同 》 约 定的 基金 管理
人或保 本义 务人 将保 本赔 付差额 支付 给基 金份 额持 有人。
本基金 到期 操作 期间 为保 本周期 到期 日及 之 后 5 个 工作日 （含 第 5 个 工作 日） 。 在到 期操 作期 间
内，本基金接受赎回和转 换转出申请，不接受申购 和转换转入申请。如果基 金份额持有人在到期操
作期间内未选择赎回或转 换转出，则基金管理人根 据本基金到期存续形式视 其默认选择转入下一保
本周期或 继续持有转型后的 “ 华安新乐享灵活 配置混合型证券 投资基金 ” 基金份额，默认 操作日期为
到期操 作期 间的 最后 一个 工作日 。
基金管理人有权视业务需 要设定过渡期。过渡期指 到期操作期间结束日的下 一工作日至下一保
本周期 开始 日前 一工 作日 的时间 区间 ， 最长 不超 过 20 个工 作日， 具体 由基 金管 理人在 当期 保本 周 期
到期前 公告 的到 期处 理规 则中确 定 。 投 资人 在过 渡 期内申 请购 买本 基金 基金 份额的 行为 称为 “ 过 渡期
申购” 。 在过 渡期 内， 投资 人转换 转入 本基 金基 金份 额， 视同 为过 渡期 申购 。 过渡期 内 ， 本 基金 将 暂
停办理 日常 赎回 和转 换转 出业务 。过 渡期 内， 本基 金不收 取基 金管 理费 和基 金托管 费。
本基金第一个保本周期由 中国投融资担保有限公司 作为担保人，为基金管理 人的保本义务提供
不可撤 销的连带责任保证 ；本基金第一个保本周期 后各保本周期的担保人或 保本义务人对外承担保
证责任或保本偿付责任的 情况及其为本基金提供的 保本保障额度，由基金管 理人在当期保本周期开
始前公告。保本周期届满 时，若符合保本基金存续 条件，本基金转入下一保 本周期。保本周期届满
时，在满足法律法规和基 金合同规定的基金存续要 求的前提下，若本基金不 符合上述保本基金存续
条件，则 本基金将按基金合同的约 定变更为 “ 华安新乐享灵活 配置混合型证券投资基金 ” 。同时， 基
金的投 资目 标 、 投 资范 围 、 投资策 略以 及基 金费 率等 相关内 容也 将根 据基 金合 同的约 定作 相应 修 改 。 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资产支 持证 券 、 股 指期
货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 如
法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投
资范围 。
本基金根据中国宏观经济 情况和证券市场的阶段性 变化，按照投资组合保险 机制将资产配置于
稳健资产与风险资产。本 基金投资的稳健资产为国 内依法发行交易的国债、 中央 银行票据、政策性
金融债、商业银行金融债 及次级债、企业债、公司 债、可转换债券、分离交 易可转换债券、短期融
资券、中期票据、地方政 府债、城投债、中小企业 私募债、资产支持证券、 债券回购、银行存款等
固定收益类资产；本基金 投资的风险资产为国内依 法发行上市的股票、权证 、股指期货等权益类资
产。
本基 金将 根据 中国 宏观 经 济情况 和证 券市 场的 阶段 性变化 ， 按照 投资 组合 保险 机制对 稳健 资产
和风险 资产 的投 资比 例进 行动态 调整 。 本基 金投 资的 股票等 风险 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ；
债券、 货币 市场 工具 等稳 健资产 占基 金资 产的 比例 不低于 60% ； 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债
券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
本基金 整体 业绩 比较 基准 ：三年 期银 行定 期存 款收 益率（ 税后 ） 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中 国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 06 月 30 日 的财 务华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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状况以 及 2016 年 1 月 1 日 1 至 2016 年 06 月 30 日 止期间 的经 营成 果和 净值 变动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批 准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号文 《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股 股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息 收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ； 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 31 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 17,749,184.37
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,724,318.02
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,958,197.38
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 85,126,075.88 456,484.80
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
网下
中签
12.98 12.98
15,341
.00
199,12
6.18
199,12
6.18
-
60301 新宏 2016-0 2016-0 网下 8.49 8.49 1,602. 13,600 13,600 - 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6 泰 6-23 7-01 中签 00 .98 .98
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 -
60339
8
邦宝益
智
2016-06
-28
重大事
项停牌
36.94
2016-0
7-08
37.70 13,955.00 88,611.71 515,497.70 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 156,493,510.00 5.31
其中： 股票 156,493,510.00 5.31
2 固定收 益投 资 2,653,374,010.61 90.01
其中： 债券 2,653,374,010.61 90.01
资产支 持证 券 - - 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 85,643,618.37 2.91
7 其他各 项资 产 52,476,731.07 1.78
8 合计 2,947,987,870.05 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 139,273,617.22 4.74
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 17,129,274.28 0.58
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
70,492.40 0.00
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- - 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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合计 156,493,510.00 5.32
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600083 博信股 份 2,687,800 53,702,244.00 1.83
2 000967 盈峰环 境 2,000,000 44,380,000.00 1.51
3 002409 雅克科 技 1,800,000 40,068,000.00 1.36
4 600681 百川能 源 1,000,000 10,840,000.00 0.37
5 002325 洪涛股 份 600,000 5,514,000.00 0.19
6 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.03
7 603398 邦宝益 智 13,955 515,497.70 0.02
8 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
9 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
10 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002409 雅克科 技 47,422,953.00 1.61
2 002113 天润数 娱 18,544,235.50 0.63
3 002049 紫光国 芯 14,978,028.85 0.51
4 000697 炼石有 色 13,995,601.00 0.48
5 600681 百川能 源 12,107,903.39 0.41
6 002167 东方锆 业 11,987,839.31 0.41
7 600516 方大炭 素 9,998,383.60 0.34
8 002055 得润电 子 9,995,328.00 0.34
9 002155 湖南黄 金 9,990,031.00 0.34
10 300347 泰格医 药 9,168,953.11 0.31
11 601028 玉龙股 份 7,987,065.66 0.27
12 002318 久立特 材 5,999,418.00 0.20
13 000959 首钢股 份 5,999,225.00 0.20
14 000933 *ST 神火 5,999,132.00 0.20 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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15 600048 保利地 产 5,998,857.00 0.20
16 000758 中色股 份 5,998,424.00 0.20
17 002245 澳洋顺 昌 5,997,994.53 0.20
18 002027 分众传 媒 5,997,289.02 0.20
19 002100 天康生 物 5,996,465.50 0.20
20 002438 江苏神 通 5,996,422.01 0.20
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002152 广电运 通 31,136,263.98 1.06
2 000967 盈峰环 境 30,838,374.60 1.05
3 002409 雅克科 技 30,170,765.06 1.03
4 600083 博信股 份 27,723,852.80 0.94
5 300147 香雪制 药 19,711,791.30 0.67
6 002113 天润数 娱 16,093,625.63 0.55
7 002049 紫光国 芯 14,252,982.50 0.48
8 000697 炼石有 色 12,355,049.50 0.42
9 002167 东方锆 业 12,074,005.11 0.41
10 002155 湖南黄 金 10,497,514.76 0.36
11 600516 方大炭 素 10,310,591.50 0.35
12 002055 得润电 子 9,235,633.00 0.31
13 300347 泰格医 药 9,147,328.32 0.31
14 601028 玉龙股 份 8,010,034.16 0.27
15 600674 川投能 源 7,945,168.00 0.27
16 002245 澳洋顺 昌 7,307,343.00 0.25
17 002664 信质电 机 7,067,670.00 0.24
18 002665 首航节 能 6,619,924.71 0.22
19 002027 分众传 媒 6,500,084.30 0.22
20 002100 天康生 物 6,370,213.21 0.22
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 302,189,157.44
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 389,930,066.15
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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例( ％)
1 国家债 券 47,708,228.70 1.62
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 654,786,000.00 22.27
其中： 政策 性金 融债 654,786,000.00 22.27
4 企业债 券 623,001,937.71 21.19
5 企业短 期融 资 券 1,194,878,000.00 40.65
6 中期票 据 20,340,000.00 0.69
7 可转债 （可 交换 债） 112,659,844.20 3.83
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,653,374,010.61 90.26
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150218 15 国开 18 4,600,000 474,490,000.00 16.14
2 160210 16 国开 10 1,200,000 119,940,000.00 4.08
3 122465 15 广越 01 1,000,000 101,920,000.00 3.47
4 011510011
15 中 电投
SCP011
1,000,000 100,450,000.00 3.42
5 011587003
15 中 电建
SCP003
1,000,000 100,430,000.00 3.42
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在 进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，基金 投资的前十名证券的发行 主体没有被监管部门立案 调查的，也没有在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 230,620.86
2 应收证 券清 算款 692,821.36
3 应收股 利 -
4 应收利 息 51,531,747.48 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5 应收申 购款 21,541.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 52,476,731.07
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 123001 蓝标转 债 702,204.00 0.02
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 601611 中国核 建 775,274.28 0.03
重大事 项停
牌
2 603398 邦宝益 智 515,497.70 0.02
重大事 项停
牌
3 601966 玲珑轮 胎 199,126.18 0.01
新股网 下中
签
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
16,212 180,774.53 202,606,342.38 6.91% 2,728,110,342.06 93.09% 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 39,660.58 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 9 月 10 日 ）基 金份 额总 额 2,989,632,166.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,899,629,529.37
本报告 期 基 金总 申购 份额 210,522,982.82
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 179,435,827.75
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,930,716,684.44
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信金 通 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 466,671,820.76 67.63% 425,278.34 67.28% -
安信证 券 1 66,953,584.81 9.70% 62,353.13 9.86% -
国泰君 安 1 60,551,493.52 8.78% 55,181.17 8.73% -
中泰证 券 1 60,036,082.77 8.70% 55,910.86 8.85% -
国信证 券 1 35,800,882.42 5.19% 33,341.10 5.27% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门 汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信金 通 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
安信证 券
82,188,996.3
4
64.65%
743,000,0
00.00
29.16% - -
国泰君 安
10,482,318.1
0
8.25% - - - -
中泰证 券 1,657,110.00 1.30%
1,093,000,
000.00
42.90% - -
国信证 券
32,801,790.6
0
25.80%
712,000,0
00.00
27.94% - -
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
