华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
华 安 宝利 配 置证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安宝 利配 置混 合
基金主 代码 040004
交易代 码
040004(前端)
041004(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 8 月 24 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,893,309,998.39 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 挖 掘 存 在 于 各 相 关 证 券 子 市 场 以 及 不 同 金 融 工 具 之 间 的 投 资
机会， 灵活 配置 资产， 并 充分提 高基 金资 产的 使用 效率， 在实 现基 金资 产
保值的 基础 上获 取更 高的 投资收 益。
投资策 略
基金管 理人 将通 过对 中国 证券市 场进 行定 量和 定性 的分析 ， 采用 积极 的投
资组合 策略 ， 保 留可 控制 的风险 ， 规 避或 降低 无法 控制的 风险 ， 发 现和 捕
捉市场 机会 以实 现基 金的 投资目 标。
业绩比 较基 准
35%× 天相 转债 指数收 益率 ＋30%× 天相 280 指 数收 益率＋30%× 天 相国债
全价指 数收 益率 ＋5%× 金 融同业 存款 利率
风险收 益特 征
本 基 金面 临与 其他 开放 式基 金 相同 的风 险( 例如 市场风 险 、流 动性 风险 、
管 理 风险 、技 术风 险等) ，但 上 述风 险在 本基 金中 存在 一 定的 特殊 性。 本
基金主 要面 临的 风险 为： 利率风 险, 政策 风险 ， 经 济 周期风 险 ， 信 用风 险，
再投资 风险 ，上 市公 司经 营风险 ，新 产品 创新 带来 的风险 ，购 买力 风险 ，
流动性 风险 ，现 金管 理风 险，技 术风 险， 管理 风险 ，巨额 赎回 风险 等。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 汤嵩彦
联系电 话 021-38969999 95559
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -169,083,986.41
本期利 润 -242,129,795.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1213
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.53%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1606
期末基 金资 产净 值 2,197,413,781.96
期末基 金份 额净 值 1.161
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去 1 个月 6.12% 1.44% 0.63% 0.36% 5.49% 1.08%
过去 3 个月 7.60% 1.47% 0.43% 0.44% 7.17% 1.03%
过去 6 个月 -10.53% 2.34% -3.82% 0.79% -6.71% 1.55%
过去 1 年 -5.34% 2.61% -11.93% 1.38% 6.59% 1.23%
过去 3 年 91.82% 1.84% 23.27% 1.14% 68.55% 0.70%
自基金 合同 生
效起至 今
850.62% 1.39% 112.20% 0.92% 738.42% 0.47%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 天相 转债 指数 收益 率× 35% ＋ 天相 280 指数 收 益率× 30% ＋天 相华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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国债全 价指 数收 益率× 30% ＋金融 同业 存款 利率× 5% 。
根据本 基金 合同 的有 关规 定，本 基金 的投 资范 围为 国内依 法公 开发 行、 上市 的股票 、债 券及 中
国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。本 基金所 持有 的可 转换 债券 及其对 应的 基础 股票 市
值占基 金资 产净 值的 目标 比例 为 45% ， 最 低比 例为 10% ， 最 高比 例 为 70%( 其中 所对应 的基 础股 票的
投资比 例不 超过 基金 资产 净值 的 20%) ； 除可 转换 债 券外的 其它 债券 市值 占基 金资产 净值 的目 标比 例
为 30% ， 最低 比例 为 10% ， 最高 比例 为 65% ； 除 可 转换债 券所 对应 基础 股票 外的其 它股 票市 值占 基
金资产 净值 的目 标比 例 为 20% ， 最低 比例 为 10% ， 最高比 例 为 65% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安宝 利配 置证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2004 年 8 月 24 日至 2016 年 6 月 30 日）
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企 业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指 数（LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 中证 细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指 数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华安创 业 板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘伟亭 基金经 理
2015-09-2
5
- 11 年
硕士研究生，11 年证券、 基金从
业经验， 曾任 长江 巴黎 百富 勤证券
有限公 司助 理经 理、 国 海富 兰克林
基金基 金经 理。2015 年 6 月加入
华安基 金管 理有 限公 司， 2015 年 9
月起担任本基金及华安生态优先华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。
翁启森
基金经 理， 基
金投资 部兼 全
球投资 部高 级
总监， 公司 总
经理助 理
2015-06-1
6
- 20 年
工业工 程学硕 士，20 年 证 券、基
金行业 从业 经历， 具有 中国 大陆基
金从业 资格 。曾 在台 湾 JP 证券任
金融产 业分 析师 及投 资经 理， 台湾
摩根富林明投信投资管理部任基
金经理， 台湾 中信 证券 投资 总监助
理，台 湾保 德信 投信 任基 金经理。
2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理有
限公司 ， 任全 球投 资部 总 监。 2010
年 9 月 起担 任华安 香港 精 选股票
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2011
年 5 月 起同 时担任 华安 大 中华升
级股票型证券投资基金的基金经
理。2013 年 6 月 起担 任基 金投资
部兼全 球投资 部总 监。2014 年 3
月起同时担任华安宏利混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2014 年 4
月起同时担任华安大国新经济股
票型证券投资基金的基金经理。
2014 年 6 月 起担 任基 金投 资部兼
全球投 资部高 级总 监。2015 年 2
月起同时担任华安安顺灵活配置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2015 年 3 月 起担 任公 司总 经理助
理。2015 年 3 月 起同 时担 任华安
物联网主题股票型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 6 月 起同时
担任本 基金、 华安 生态 优先 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需 要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平 协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开 发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交 易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
由于经济总体继续处于探 底阶段，年初在人民币小 幅贬值、熔断制度实施、 流动性边际改善较
小、减持解禁开始等负面 因素影响下风险偏好大幅 下降导致市场发生大幅下 挫，本基金由于仓位偏
高加之弹性品种占比较大 ，在这波下跌中，净值回 撤受损较大。在这个过程 中本基金通过降低仓位
与加大力度调整持仓结构 ，降低风险容忍度，逐步 扭转了下滑的势头。二季 度，资本市场正本清源
启动供给侧改革加之经济刺激逻辑被证伪后，市场结构分化加剧；在经历未加 入 MSCI 、关键 时点
美联储没有加 息、英国公 投脱欧等重要风险事件冲 击后，市场基本保持平稳 ，显示了市场存在一定
的韧性。由于市场相对平 稳，热点轮动特征较为明 显，投资可操作性尚可， 本基金在二季度保持了
偏高的仓位，并通过自下 而上选股来获得超额收益 ，主要是增持了新能源汽 车产业链和半导体产业
链相关个股，同时减持受 政策负面影响较大的传媒 、周期品等行业个股，从 结果来看，效果尚可。
由于未来一段时间企业盈 利维持低位波动，利率保 持平稳，市场整体性机会 依然较少，因此，我们
会从更 多维 的视 角去 选择 投资标 的， 努力 为投 资人 创造更 好的 收益 。
本基金 上半 年业 绩主 要贡 献来自 于 个 股选 择 ， 行 业 配置主 要集 中于 新能 源汽 车、TMT 和 农业 等
领域。整体上，由于经济 处于转轨期，积极转型和 敢于拥抱新技术新经济的 公司机会较多，因此在
操作上 ，主 要采 取自 下而 上的策 略来 获取 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.161 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-10.53%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-3.82% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
从去年高点至今，市场出 现了较大幅度的调整，风 险也得到一定程度的释放 ，这对于追求稳健
收益的投资者来说，机会 正变得越来越大，越来越 多的优秀公司估值进入可 投资区间。虽然从短期
静态的视角看，宏观经济 基本面还没完全企稳，仍 将在底部调整一段时间， 汇率调整也依然还没完
全达到均衡水平，无风险 收益率的下降空间相比去 年也较小，但我们也要看 到过去一段时间的市场
大幅下跌正是反映了这些 风险因素，未来一段时间 只要不出现超预期的风险 因素，市场将进入具有华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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投资价值的结构性机会阶 段，将涌现出一些具有时 代特征的优质成长股和政 策受益标的。因此在操
作上， 我们 将依 据市 场阶 段特征 和主 要矛 盾， 提高 投资的 灵活 性。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛 ，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核 算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理翁 启森 作为估 值委 员会 成员 参与 了基金 的估 值方 法的 讨论 与确认 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 实施 了一 次分 红。
第一次 分红 方案 ： 每 10 份 基金份 额派 发红 利 4.36 元 。 权 益登 记日 及除 息日 ： 2016 年 1 月 27 日；华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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现金红 利发 放日 ：2016 年 1 月 28 日。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2016 半年 度， 基 金托 管人 在华安 宝利 配置 证券 投资 基金的 托管 过程 中， 严格 遵守了 《证 券投 资
基金法》及其他有关法律 法规、基金合同、托管协 议，尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务，不存
在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 半年 度， 华 安基 金管 理有限 公司 在华 安宝 利配 置证券 投资 基金 投资 运作 、 基金 资产 净值 的
计算、基金份额申购赎回 价格的计算、基金费用开 支等问题上，托管人未发 现损害基金持有人利益
的行为 。
本报告 期内 本基 金进 行 了 1 次收 益分 配 ， 分 配金 额为 1791718987.56 元 ， 符 合基 金合同 的规 定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2016 半年 度， 由华 安基 金 管理有 限公 司编 制并 经托 管人复 核审 查的 有关 华安 宝利配 置证 券投 资
基金的半年度报告中财务 指标、净值表现、收益分 配情况、财务会计报告相 关内容、投资组合报告
等内容 真实 、准 确、 完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 25,409,514.62 102,870,304.76
结算备 付金 122,588,216.53 63,460,155.56 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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存出保 证金 2,033,771.96 1,717,219.90
交易性 金融 资产 2,100,721,259.15 2,017,149,191.20
其中： 股票 投资 1,827,656,033.60 1,771,437,008.40
基金投 资 - -
债券投 资 273,065,225.55 235,648,182.80
资产支 持证 券投 资 - 10,064,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 20,282,292.71
应收利 息 3,665,189.69 6,590,950.63
应收股 利 - -
应收申 购款 988,182.44 394,984.66
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,255,406,134.39 2,212,465,099.42
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 43,239,402.95 -
应付赎 回款 6,811,605.43 3,747,139.14
应付管 理人 报酬 2,097,815.85 2,199,135.01
应付托 管费 437,044.99 458,153.14
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 4,936,411.01 5,582,730.72
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 470,072.20 653,117.34
负债合计 57,992,352.43 12,640,275.35
所有者权益： - -
实收基 金 1,893,309,998.39 1,171,351,204.30
未分配 利润 304,103,783.57 1,028,473,619.77
所有者权益合计 2,197,413,781.96 2,199,824,824.07
负债和所有者权益总 计 2,255,406,134.39 2,212,465,099.42
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.161 元 ， 基金 份额 总 额 1,893,309,998.39 份。 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -207,552,537.70 1,064,981,105.14
1.利息 收入 6,726,745.05 11,241,110.67
其中： 存款 利息 收入 1,915,020.41 2,491,525.09
债券利 息收 入 4,343,954.73 7,987,296.79
资产支 持证 券利 息收 入 165,737.18 425,654.79
买入返 售金 融资 产收 入 302,032.73 336,634.00
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -144,877,023.02 1,037,179,979.44
其中： 股票 投资 收益 -150,835,020.74 927,167,224.89
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 245,812.13 100,525,593.37
资产支 持证 券投 资收 益 341,546.12 -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 5,370,639.47 9,487,161.18
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -73,045,809.13 13,445,297.50
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 3,643,549.40 3,114,717.53
减：二、费用 34,577,257.84 29,978,510.47
1．管 理人 报酬 13,171,769.57 18,079,803.34
2．托 管费 2,744,118.71 3,766,625.67
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 18,445,038.55 7,915,922.76
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 216,331.01 216,158.70
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -242,129,795.54 1,035,002,594.67
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -242,129,795.54 1,035,002,594.67
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,171,351,204.30 1,028,473,619.77 2,199,824,824.07
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -242,129,795.54 -242,129,795.54
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
721,958,794.09 1,309,478,946.90 2,031,437,740.99
其中：1.基 金申 购款 3,635,391,341.06 1,340,787,388.07 4,976,178,729.13
2.基金 赎回 款 -2,913,432,546.97 -31,308,441.17 -2,944,740,988.14
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -1,791,718,987.56 -1,791,718,987.56
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,893,309,998.39 304,103,783.57 2,197,413,781.96
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,812,796,463.82 890,794,002.44 2,703,590,466.26
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,035,002,594.67 1,035,002,594.67
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-468,140,724.73 -300,021,799.91 -768,162,524.64
其中：1.基 金申 购款 1,368,641,200.50 1,010,479,412.74 2,379,120,613.24
2.基金 赎回 款 -1,836,781,925.23 -1,310,501,212.65 -3,147,283,137.88
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -583,049,917.73 -583,049,917.73
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,344,655,739.09 1,042,724,879.47 2,387,380,618.56
注：报 告附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ： 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华 安 宝 利 配 置 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证
监会”) 证 监基 金字[2004] 第 97 号 《关 于同 意华 安宝 利 配置证 券投 资基 金设 立的 批复 》核 准， 由华 安
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《华安宝利配 置证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集 不 包括认购资金利息共
募集人 民 币 1,130,461,912.15 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2004)
第 161 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案， 《华安 宝利 配置 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2004
年 8 月 24 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 1,130,480,770.08 份基 金份 额， 其中 认
购资金利息折合 18,857.93 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理 有限公司，基金托管
人为交 通银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《华安 宝 利配置 证券投资基金基金 合同》和最新发布
的《华安宝利配置证券投 资基金更新的招募说明书 》的有关规定，本基金的 投资范围为国内依法公
开发行、上市的股票、债 券及中国证监会批准的允 许基金投资的其他金融工 具。本基金所持有的可
转换债 券及 其对 应的 基础 股票市 值占 基金 资产 净值 的目标 比例 为 45% ， 最低 比例 为 10% ，最 高比 例
为 70%( 其中 所对 应的 基础 股票的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的 20%) ； 除可 转换债 券外 的其 它 债
券市值 占基 金资 产净 值的 目标比 例 为 30% ， 最低 比 例为 10% ， 最 高比 例为 65% ； 除可 转换 债券 所对
应基础 股票 外的 其它 股票 市值占 基金 资 产 净值 的目 标比例 为 20% ， 最 低比 例 为 10% ， 最高 比例为 65% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：天相 转债 指数 收益 率× 35% ＋天 相 280 指 数收 益率× 30% ＋天 相国 债全 价
指数收 益率× 30% ＋ 金融 同 业存款 利率× 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基 本准则 》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会公 告[2010]5 号《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报
告和半 年度 报告> 》 、中 国 证券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指
引》 、 《华安宝利配 置证券 投资基金基金合同》和在 财务报表附注所列示的中 国证监会发布的有关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的差 价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金融业 由缴 纳营 业
税改为缴纳增值税。对证 券投资基金管理人运用基 金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税，对金
融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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债券的 利息 收 入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税， 持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司（ “ 交通银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 13,171,769.57 18,079,803.34
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,999,951.29 360,686.29
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.2% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.2% / 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,744,118.71 3,766,625.67
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
基金管 理公 司主 要股 东及 其控制 的机 构本 报告 期末 和上年 度末 均无 投资 本基 金的情 况。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 32 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行
25,409,514.6
2
266,846.36
15,007,797.6
0
178,571.03
注：1. 本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2.本基 金用 于证 券交 易结 算的资 金通 过 “ 交通 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户 ” 转存 于中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 按 银行 同业 利率 计息 。 于 2016 年 6 月 30 日的 相关余 额在 资产 负债 表
中的结 算备 付金 ” 科 目中 单 独列示(2015 年 6 月 30 日 ：同) 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
网下
中签
12.98 12.98
14,245
.00
184,90
0.10
184,90
0.10
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
中签
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 32 页
00063
9
西王食
品
2016-05
-27
重大事
项
14.12 - -
2,165,323.0
0
30,002,672.55
30,574,360.7
6
-
00093
2
华菱钢
铁
2016-03
-28
重大事
项
3.95
2016-0
8-08
4.35
6,065,900.0
0
23,664,510.00
23,960,305.0
0
-
00207
2
凯瑞德
2016-02
-24
重大事
项
23.44
2016-0
8-17
20.38
4,042,257.0
0
97,675,010.12
94,750,504.0
8
-
00208
9
新 海
宜
2016-01
-08
重大事
项
17.71
2016-0
7-18
18.55
3,180,025.0
0
66,958,351.84
56,318,242.7
5
-
30029
9
富春通
信
2016-02
-29
重大事
项
31.50 - -
1,612,219.0
0
52,402,871.28
50,784,898.5
0
-
60055
6
慧球科
技
2016-01
-19
重大事
项
16.19
2016-0
7-07
14.22
1,059,344.0
0
28,240,954.02
17,150,779.3
6
-
60057
6
万家文
化
2016-04
-11
重大事
项
22.35 - -
1,354,388.0
0
25,652,669.90
30,270,571.8
0
-
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,827,656,033.60 81.03
其中： 股票 1,827,656,033.60 81.03
2 固定收 益投 资 273,065,225.55 12.11 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 32 页
其中： 债券 273,065,225.55 12.11
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 147,997,731.15 6.56
7 其他各 项资 产 6,687,144.09 0.30
8 合计 2,255,406,134.39 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 1,015,046,658.03 46.19
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 104,879,575.90 4.77
F 批发和 零售 业
158,383,062.90 7.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
41,501,810.42 1.89
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
207,626,413.54 9.45
J 金融业
141,640,479.92 6.45
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- - 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 32 页
R 文化、 体育 和娱 乐业
158,557,906.79 7.22
S 综合
- -
合计 1,827,656,033.60 83.17
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002699 美盛文 化 4,490,261 149,929,814.79 6.82
2 600109 国金证 券 10,507,454 141,640,479.92 6.45
3 002510 天汽模 15,965,998 132,837,103.36 6.05
4 002240 威华股 份 7,885,450 105,349,612.00 4.79
5 002325 洪涛股 份 11,327,998 104,104,301.62 4.74
6 600360 华微电 子 8,661,120 102,720,883.20 4.67
7 002072 凯瑞德 4,042,257 94,750,504.08 4.31
8 600755 厦门国 贸 10,617,949 84,412,694.55 3.84
9 603718 海利生 物 5,064,120 83,152,850.40 3.78
10 600855 航天长 峰 2,611,827 81,750,185.10 3.72
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600109 国金证 券 322,453,397.72 14.66
2 002699 美盛文 化 176,786,432.35 8.04
3 002510 天汽模 160,479,798.64 7.30
4 300113 顺网科 技 158,685,850.71 7.21
5 002325 洪涛股 份 155,292,637.61 7.06
6 002245 澳洋顺 昌 153,035,780.82 6.96
7 601336 新华保 险 136,048,070.86 6.18
8 300196 长海股 份 106,005,008.97 4.82
9 600755 厦门国 贸 103,820,105.15 4.72
10 600661 新南洋 94,309,069.18 4.29
11 300078 思创医 惠 93,657,329.29 4.26
12 600360 华微电 子 86,411,018.26 3.93 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 32 页
13 000687 华讯方 舟 84,642,300.36 3.85
14 002240 威华股 份 83,712,810.66 3.81
15 000932 华菱钢 铁 82,207,517.96 3.74
16 600362 江西铜 业 81,875,204.65 3.72
17 002280 联络互 动 80,401,316.55 3.65
18 603718 海利生 物 79,658,791.24 3.62
19 603898 好莱客 76,386,161.64 3.47
20 600855 航天长 峰 74,881,188.15 3.40
21 300299 富春通 信 74,119,197.85 3.37
22 300297 蓝盾股 份 73,999,581.44 3.36
23 600136 当代明 诚 73,163,789.32 3.33
24 603999 读者传 媒 70,769,321.41 3.22
25 600170 上海建 工 68,837,116.30 3.13
26 002241 歌尔股 份 67,650,434.11 3.08
27 600826 兰生股 份 66,243,257.85 3.01
28 002329 皇氏集 团 64,984,424.52 2.95
29 300098 高新兴 63,359,929.90 2.88
30 002468 艾迪西 62,950,988.60 2.86
31 002045 国光电 器 60,493,374.01 2.75
32 002553 南方轴 承 60,339,522.05 2.74
33 002070 众和股 份 57,852,925.01 2.63
34 002343 慈文传 媒 57,429,792.05 2.61
35 300336 新文化 57,207,846.98 2.60
36 300494 盛天网 络 56,191,283.46 2.55
37 600138 中青旅 55,110,133.97 2.51
38 000829 天音控 股 55,048,495.59 2.50
39 600730 中国高 科 54,980,772.27 2.50
40 002643 万润股 份 53,734,178.40 2.44
41 600576 万家文 化 53,537,709.63 2.43
42 600556 慧球科 技 50,101,051.30 2.28
43 300011 鼎汉技 术 49,294,652.60 2.24
44 600756 浪潮软 件 48,745,221.17 2.22
45 600114 东睦股 份 47,270,032.14 2.15
46 300183 东软载 波 46,490,719.52 2.11
47 002425 凯撒股 份 44,804,364.77 2.04
48 000800 一汽轿 车 44,611,153.86 2.03
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 32 页
（％）
1 601336 新华保 险 216,438,655.62 9.84
2 600109 国金证 券 182,945,321.77 8.32
3 300113 顺网科 技 180,793,379.96 8.22
4 002245 澳洋顺 昌 171,596,131.85 7.80
5 002241 歌尔股 份 149,021,727.13 6.77
6 002329 皇氏集 团 113,521,035.35 5.16
7 002510 天汽模 107,133,462.94 4.87
8 002699 美盛文 化 100,048,540.03 4.55
9 600661 新南洋 95,852,260.69 4.36
10 300078 思创医 惠 92,786,083.78 4.22
11 600271 航天信 息 91,646,268.07 4.17
12 002280 联络互 动 87,125,373.16 3.96
13 300012 华测检 测 86,036,561.97 3.91
14 603898 好莱客 82,578,309.66 3.75
15 000687 华讯方 舟 81,543,877.45 3.71
16 600362 江西铜 业 81,254,846.04 3.69
17 600305 恒顺醋 业 81,247,687.38 3.69
18 002045 国光电 器 77,634,994.72 3.53
19 002070 众和股 份 74,968,545.88 3.41
20 002643 万润股 份 73,815,887.63 3.36
21 600170 上海建 工 71,754,888.08 3.26
22 600749 西藏旅 游 70,106,635.84 3.19
23 300217 东方电 热 68,003,765.88 3.09
24 300494 盛天网 络 66,818,157.50 3.04
25 300196 长海股 份 66,409,603.92 3.02
26 600136 当代明 诚 66,351,483.91 3.02
27 600826 兰生股 份 62,435,079.44 2.84
28 000932 华菱钢 铁 61,993,695.59 2.82
29 002655 共达电 声 59,492,894.13 2.70
30 002325 洪涛股 份 59,289,778.06 2.70
31 300458 全志科 技 58,026,330.80 2.64
32 000531 穗恒运 Ａ 56,997,291.24 2.59
33 002086 东方海 洋 56,581,741.34 2.57
34 002343 慈文传 媒 55,592,241.40 2.53
35 002468 艾迪西 54,204,068.42 2.46
36 603999 读者传 媒 53,747,853.28 2.44
37 600138 中青旅 52,422,480.99 2.38
38 002445 中南文 化 49,050,988.14 2.23
39 002670 华声股 份 48,017,879.58 2.18
40 603806 福斯特 47,837,284.93 2.17
41 600699 均胜电 子 47,691,882.41 2.17
42 002308 威创股 份 46,766,668.89 2.13
43 002355 兴民钢 圈 44,859,393.08 2.04 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 32 页
44 002425 凯撒股 份 44,799,380.67 2.04
45 000800 一汽轿 车 44,222,711.55 2.01
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 6,254,923,624.83
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,972,446,741.98
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 2,161,600.00 0.10
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 189,872,000.00 8.64
其中： 政策 性金 融债 189,872,000.00 8.64
4 企业债 券 44,020,791.20 2.00
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 37,010,834.35 1.68
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 273,065,225.55 12.43
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 160204 16 国开 04 900,000 89,892,000.00 4.09 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2 160401 16 农发 01 500,000 49,990,000.00 2.27
3 150419 15 农发 19 300,000 30,006,000.00 1.37
4 128010 顺昌转 债 179,455 25,970,727.60 1.18
5 160304 16 进出 04 200,000 19,984,000.00 0.91
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体没有被 监管部门立案调查，也没 有在报告编制日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1 存出保 证金 2,033,771.96
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,665,189.69
5 应收申 购款 988,182.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,687,144.09
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110031 航信转 债 142,274.10 0.01
2 123001 蓝标转 债 200,322.00 0.01
3 132002 15 天集 EB 745,793.90 0.03
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002072 凯瑞德 94,750,504.08 4.31
重大事 项停
牌
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
109,614 17,272.52 370,393,069.26 19.56% 1,522,916,929.13 80.44%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 349,379.89 0.02%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年 8 月 24 日 ）基 金份 额总 额 1,130,480,770.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,171,351,204.30
本报告 期 基 金总 申购 份额 3,635,391,341.06
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,913,432,546.97
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,893,309,998.39
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 无改 聘会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长城证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
海通证 券 1 4,737,112,553.81 38.75% 4,411,684.01 38.75% -
兴业证 券 2 4,077,525,455.82 33.35% 3,797,392.53 33.35% -
中信建 投 1 2,600,700,613.23 21.27% 2,422,034.93 21.27% -
渤海证 券 1 712,928,730.24 5.83% 663,947.87 5.83% -
申万宏 源 2 97,011,880.48 0.79% 90,348.57 0.79% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长城证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
海通证 券
23,236,731.0
3
97.47% - - - -
兴业证 券 603,909.90 2.53% - - - -
中信建 投 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
无。 华安宝利配置证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
